Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect complex de

modelare econometrica

Profesor univ.
Profesor coordinator:

dr. MIHĂIŢĂ Niculae

STUDENT: Manoiu MIhai Adrian –


Facultatea ETA, SEria b, GRupa 1415

Domnul P (un important om de afaceri) doreste sa construiasca un parc acvatic de distractii,


Aqua Land care va fi facut in Constanta, Mangalia sau Bucuresti. Aceste a gasit trei investitori
care il vor ajuta sa isi duca proiectul la bun sfarsit, unul dintre ei ofera instalatiile de apa si tot ce
tine de acest domeniu, cel de-al doilea ofera energie electrica si in final constructiile.
Deoarece sunt accesate si fonduri de la Ministerul Turismului doreste sa verifice daca cei trei
investitori se tin de cuvant si nu mint cu privire la sumele cheltuite pentru Aqua Land.

Constant Mangali Bucurest   Constant Mangali Bucurest Econ


Pen. Ctg.
  a a i a a i .
Apa 15 20 15 \Apa 39 49 51 2 5 3
Energie 28 19 27 \Energie 26 50 39 - - -
Construct \
43 39 42 4 19 15
ii 11 30 24 Constructii
54 69 66

In urma finantarii putem observa ca pentru Mangalia se ofera cele mai mari investitii pe total.
Minsterul doreste sa verifice daca, in cazul in care unul dintre cei trei investitori renunta la
atributiile sale putem continua fara ca proiectul sa fie dat peste cap. Astel pe rand verificam
situatiile in care una dintre cei trei investitori rentunta la proiect si aflam cu cat vor fi penalizati,
cat vor castiga si economisi. In cazul in care apa renunta va fi penalaizata cu 2 mii € dar se vor
economisii 5 mii € pt construirea parcului acvatis si vom castiga 3 mii €. A doua situatie este cea
mai putin problematica, in cazul in care energia renunta nu se modifica nimic si in cele din urma
renunta Constructiiul si va fi penalizat cu 4 mii € dar vom economisii destul de mult in realizarea
proiectului adica 19 mii € si vom castiga 15 mii €.
Urmeaza datele stiute de micul investitor pana in acest moment: daca investeste o u.m. in
actiunile Apei primeste de 2.6 ori mai mult in cazul realizarii Aqua Land la constanta; daca se
realizeaza la Mangalia va fi de 2.4 ori mai mult dar cel mai probabil se va realiza la Bucuresti si
va fi penalizat cu 2 mii €; daca o investeste in actiunile Energiei si se realizeaza Mangalia
recupereaza banii; daca investeste o u.m. in actiunile Constructii primeste de patru ori mai mult
in cazul realizarii la Constanta ceea ce si doreste Constructiile.
Promisiuni pentru micul investitor de 10 u.m.
Promisiuni Constanta Mangalia Bucuresti Mic investitor
Apa 15 20 15 10
Energie 28 19 27 10
Constructii 11 30 24 10

Matricea inversa

0.10583
0.008969 -0.07623

0.112108 -0.0583 -0.00448

-0.18864 0.068759 0.082212


X100

10.583 0.8969 -7.623

11.2108 -5.83 -0.448 5.0228

-18.864 6.8759 8.2212


2.9298 1.9428 0.1502
58.33% 38.68% 2.99%
A=2.9298 →87.9 mii € (apa)
B=1.9428 →58.2 mii € (energie)
C=0.1502 →4.5 mii € (Constructii)

10.583 0.8969 -7.623 10


X
11.2108 -5.83 -0.448 10
10
-18.864 6.8759 8.2212

105.83 0.385
8.969 -76.23 X 1/100 =
0.493
112.108 -58.3 -4.48
-0.37
-188.64 68.759 82.212

Trebuie sa tinem seama de un investitor prudent, care NU isi asuma riscul asa ca el “cumpara”
toate starile si in acest caz pentru 32 de centi va cistiga, indifferent de obiectivul realizat 1 euro.
Cistigul in cazul apei este de (30euro)/0.385 = 78 euro, adice de 2.6 ori capitalul initial investit;
Cistigul in cazul energiei este de (30euro)/0.493 = 61 euro, adice de doua ori capitalul initial
investit;
In cazul constructiilor suferim o pierdere de aproximativ 77 euro.
Test Hi patrat
Constant Bucurest
a Mangalia i total
luna1 15 20 15 50
luna2 28 19 27 74
luna3 11 30 24 65
total 54 69 66 189

Oij

14.28 18.25 17.46


21.14 27.01 25.84
18.57 23.73 22.69

(Xij-Qij)^2

0.518 3.06 6.05


47.05 64.16 1.34
57.304 39.312
9 9 1.7161

Chi ^2

0.0362 0.1676 0.3465 0.5504


75 71 06 52
2.2256 2.3754 0.0518 4.6529
39 17 58 13
3.0858 1.6566 0.0756 4.8181
86 75 32 93
10.021
56

α²=5%
nr grade de libertate=4
Chi²(tabelat)=9.49
X²c<X²t => H0 ipoteza nula
X²c>X²t =>H1 ipoteza alternative
C=T²/ r*c=3969
SPC=42
SPR=98
SPE=212
SPT=STE+SPC+SPR=352
Fc=SPC/df1 * df2/SPE
Fc=0.3962
Fr=SPR/df1 * df2/SPE
Fr=0.9245
Ft=6.944
Ftr= MPTr/MPE si MPTr=SPTr/df1
Ftr=16.66*0.0283=0.4715

Deoarece si Fc si Fr sunt mai mici decat F tabelat acceptam ipoteza nula, putem observa ca nici
variatia coloanei nici a randului nu influenteaza rezultatul proiectului si mai ales tratamentul nu
infuenteaza.
In urma calculelor din tabel observam ca X²c=10.02 este mai mare decat X²t=9.49 totusi
diferenta nu este foarte mare asa ca abaterea nu creaza o problema atat de mare, totusi
acceptam ipoteza alternative iar structura proiectului trebuie putin schimbata.

Minciuna

Constant Constant Pen


  Mangalia Bucuresti Econ. Ctg.
  a Mangalia Bucuresti a .
Apa 15 20 10 \Apa 39 40 51 - - -
Energie 28 19 27 \Energie 26 41 34 7 8 1
Constructii 11 21 24 \Cstr. 43 39 37 6 13 7
54 60 61

In urma renuntarii Constructiiului cu 9 mii € si a apei cu 5 mii € observam ca situatia s-a


schimbat complet, investitiile totale scad cu 14 mii €. De data aceasta in cazul in care apa
renunta nu afecteaza structura proiectului de constructii dar daca energia sau Constructiiul
renunta penalizariile se vor dubla pe total de la 6 mii la 13 mii iar castigul pentru micul investitor
va scadea de la 16 la 8 mii €.

Matricea inversa
X100
-0.35806 0.145161 0.209677

-1.20968 0.274194 0.951613


-35.806 14.516 20.967 X 10
1.222581 -0.30645 -0.8871
-102.968 27.419 95.161 10

122.258 -30.645 -88.71 22.192 10


-16.516 27.418 -74.42% 50.87%
11.29 123.5%
A=-16.516 →-495.4 mii € (apa)
B=11.29 →338.7 mii € (energie)
C=27.418 →822 mii € (Constructii)
In urma investitiei cu cate 10 mii € pentru fiecare investitor observam ca apa datorita faptului ca
a mintit a iesit pe minus cu 495.4 mii € iar energia si Constructiiul au reusit sa iasa pe plus cu
338 mii € respective 822 mii €.

-358 145.16 209.67 -0.031


X 1/100 =
-1029.68 274.19 951.61 1.96
1222.58 -306.45 -887.1 0.29

Trebuie sa tinem seama de un investitor prudent,


care NU isi asuma riscul asa ca el “cumpara” toate starile si in acest caz pentru 32 de centi va
Cistigul in cazul constructii este de (30euro)/0.29 = 103.5 euro, adica de 3.5 ori capitalul initial
investit;
Cistigul in cazul energiei este de (30euro)/1.96 = 16 euro, adica jumatate din capitalul initial
investit;
In cazul apei suferim o pierdere de aproximativ 967 euro, acesta fiind doar una dintre
problemele cauzate de minciuna investitorilor. Pe total situatia se inrautateste fata de investitia
initiala.

Test Hi patrat

-
0.0226 - 0.0014
28 0.0073 6
60
0.0018 0.0171 - 74
0.0065
25 53 7
-
0.0167 0.0021 0.0204
9 9 38
56
54 60 76 190

Oij

13.88 15.42 15.68


22.83 25.37 25.79
17.28 19.2 19.52

(Xij-Qij)^2

20.976 32.262
1.2544 4 4
26.728 40.576
9 9 1.4641
39.438 20.070
4 3.24 4
Chi ^2

0.0903 1.3603 2.0575 3.5082


75 37 51 63
1.1707 1.5994 0.0567 2.8269
8 05 7 55
2.2823 0.1687 1.0281 3.4792
15 5 97 62
9.8144
79

α²=5%
nr grade de libertate=4
Chi²(tabelat)=9.49
X²c<X²t => H0 ipoteza nula
X²c>X²t =>H1 ipoteza alternative
C=T²/ r*c=4011.11
SPC= 9.555556
SPR= 142.8889
SPE= 181.7778
SPT=STE+SPC+SPR= 334.2222
Fc=SPC/df1 * df2/SPE
Fc= 0.105134
Fr=SPR/df1 * df2/SPE
Fr= 1.572127
Ft=6.944
Ftr=18.96*0.033=0.6258

Deoarece si Fc si Fr sunt mai mici decat F tabelat acceptam ipoteza nula, putem observa ca nici
variatia coloanei nici a randului nu influenteaza rezultatul proiectului si nici tratamentul nu
influenteaza desi are cea mai mare valoare a testului Fisher.
In urma calculelor din tabel observam ca X²c=9.814479 este mai mare decat X²t=9.49 deci cu
cat sumele date de catre inestitorii mari care ar putea minti sunt mai mici cu atat mai mult am
putea accepta H0 si nu am schimba nimic la proiect. Asta s-ar putea intampla daca Ministerul
Populatieului si micul investitor ar sponsoriza cu o suma mai mare proiectul si astfel nu ne-am
mai face griji ca putem fi mintiti de ceilalti investitori.
Schema tip patrat latin pentru renuntare

A=15 C=20 B=25


B=28 A=19 C=27
C=11 B=21 A=24

A=58 invest straine


B=74 invest romanesti
C=58 invest mixte
SPTr = (58²+74²+58²)/3 – C=
=4068-4011.11=56.89

Schema tip patrat latin pentru situatia initiala

A=15 C=20 B=15


B=28 A=19 C=27
C=11 B=30 A=24
A=58 invest straine
B=73 invest romanesti
C=58 invest mixte
SPTr=4019-3969=50

Pentru identificarea acestor interacţiuni domnul P discuta cu econometricianul sau si


construieşte un tabel cu intrări multiple cu doar două niveluri (alternative) ale variabilelor A, B,
C. Pentru evidenţierea relaţiilor (interacţiunilor) este necesară repetarea experimentului.

În aplicaţiile statistice dependenţă înseamnă acelaşi lucru cu relaţie, interacţiune sau


semnificaţie statistică. Similar, termenul de independenţă este sinonim cu fără diferenţă
statistică sau fără legătură (relaţie). Pentru dezvoltarea testului de independenţă şi păstrarea
semnificaţiei statistice se ţine seama de faptul că: datele din tabele sunt obţinute ca frecvenţe,
celulele tabelului sunt mutual exclusive şi independente, deci nici un obiect particular al
măsurării nu poate apărea în mai mult de o căsuţă, într-o căsuţă trebuie să existe minimum
cinci frecvenţe aşteptate, categoriile, caracteristicile alese pentru analiză sunt logic legate de
întrebarea (peoblema) în chestiune (independenţă sau reacţie-efect, da sau nu).

1 A B C ab Ac bc Abc Total
+50 +10 +10 +29 +20 +33 +25 +28 205 T1
-50 +10 -10 -29 +20 +33 -25 +28 -23 Ta
-50 -10 +10 -29 +20 -33 +25 +28 -39 Tb
-50 -10 -10 +29 -20 +33 +25 +28 25 Tc
+50 -10 -10 +29 +20 -33 -25 +28 49 Tab
+50 -10 +10 -29 -20 +33 -25 +28 37 Tac
+50 +10 -10 -29 -20 -33 +25 +28 21 Tbc
-50 +10 +10 +29 -20 -33 -25 +28 -51 Tabc

Minister P1 A P2 B P3 C Minister Efort propriu pentru Valoare


Confor
Inv/Tinte c1 c2 c3 m AstralA AstralB AstralC Proiect
rind 1 15 20 15 20 39 49 51 139
rind 2 28 19 27 20 26 50 39 115
rind 3 11 30 24 20 43 39 42 124
Tnecesar 27.7 22.5 9.8 60 72.3 67.5 75.2 215.0
Contributi
e 46% 37% 17% = 100% 34% 31% 35% = 100%
Structura 10% 8% 4% 22% 26% 25% 27% 78%
- Vad, spune domnul M, ca in cazul proiectelor AstralA si AstralB, u.m. vor fi redistribuite in
detrimentul proiectului posibil aprobat, AstralC. Ma enerveaza! Vreau sa fiu sigur ca am
acelasi cistig in minister indiferent de cine cistiga proiectul. Imi dai o idee?
- Da, voi asculta de sfatul matricei inverse, spune domnul N.
- Ce anume? Intreaba domnul M.
- Uitati-va la ultima linie a tabelului, sub totalul contributiilor. Sunt sugerate sumele investitiei
initiate din partea ministerului dar diferentiat in sensul: 14.33 u.m. primului department,
22.5 pentru al doilea si 23.16 u.m. pentru al treilea, Constructiile.
- Si ce obtin?, intreaba domnul M.
- Intre timp domnul N calculeaza. V1 devine 12.6; v2 = 26 centi si v3 = 28.3, insumate dau 66.9
centi.
TABEL 14. TRANSPUNERE DRACULA LAND CA SUME ACCEPTATE LAGUNELE ASTRALE.

TABELUL ADEVARAT cu modificarea contributiei ministeriale.


Proiect AstralA AstralB AstralC M.Inv. datele Matricei inversa valoare valoare
investitie c1 c2 c3 Cf. Apa Energie Constr. Utila Pura
Inv. 1 50 20 10 14.33 0.023 -0.007 -0.001 lambda 0.126
Inv. 2 10 60 20 22.50 0.002 0.017 -0.007 =1/.032 0.260
Inv. 3 40 10 55 23.18 -0.017 0.002 0.020 31.1 0.283
Total 100 90 85 60 0.008 0.012 0.012 0.032 0.669
T.1 T.2 T.3 T.. 23.9% 37.5% 38.6% 100%
AstralA AstralB AstralC Dl. M 14.33 22.5o 23.16
- Sa verificam: 50*0.126+20*0.26+10*0.283 = 6.3 + 5.2 + 2.83 = 14.33

TABEL 15. TRANSPUNERE DRACULA LAND CA SUME ACCEPTATE LAGUNELE ASTRALE.

Astral Astral Astral


Minister A B C Minister Efort propriu pentru Valoare
Confor
Inv/Tinte c1 c2 c3 m AstralA AstralB AstralC Proiect
r1 6.30 5.2 2.82 14.32 43.7 14.8 7.18 65.68
r2 1.26 15.6 5.64 22.50 8.7 44.4 14.4 67.50
r3 5.04 2.6 15.54 23.18 35.0 7.4 39.42 81.82
Tnecesar 12.6 23.4 24.0 60 87.4 66.6 61.0 215.0
Contributie 21% 39% 40% = 100% 41% 31% 28% = 100%
Structura 5% 9% 9% 22% 32% 24% 22% 78%
Sumele sunt mai bine proportionate, efortul propriu mixt, in functie de valoarea Proiectului
Astral. Alegerea initiala pentru proiectul cel mai atractiv, AstralA (100 u.m) impune un efort comun, cum
personal propun, pentru inceperea lucrarilor, spune domnul M.

TABEL 16. TRANSPUNERE DRACULA LAND CA SUME ACCEPTATE LAGUNELE ASTRALE.


VERIFICARE SUMA REVENITA

Suma start Ritm Incasari De la De la De la


Inv ! Inv 2 Inv 3 AstralA AstralB AstralC AstralA AstralB AstralC Total
3.49 1.4 0.7 50.0 20.1 10.0 80.2
14.34 22.50 23.16 0.44 2.7 0.7 9.9 60.8 15.8 86.4
1.73 0.4 2.4 40.1 9.3 55.6 104.9
100.0 90.1 81.4 271.5

In cazul energiei in situatia initiala ea alegea Mangalia oras ce s-a si ales dupa prima sedinta la
care Domnul P si investitorii au participat, datorita celorlalti doi investitori care au mintit Aqua
Land se va face la Bucuresti iar daca energia va dori sa renunte va fi penalizata cu 7 mii de
euro.
Uitandu-ne la datele din tabel apa alege initial Mangalia si restul investitiilor le imparte in mod
egal pt Bucuresti si Constanta. Ulterior aceasta minte cu privire la investitii retrage 5 mii din
investitiile Bucurestiului totusi in cazul in care acesta renunta de tot la investitii nu va fi penalizat
deoarece in cazul minciunii se va face Bucurestiul.
Iar ultimul investitor, constructiile prefera Mangalia pe locul doi Buc. Iar pe 3 cu cele mai mici
invest. Constanta. Datorita faptului ca minte si se razgandeste in privinta alegerii orasului si
ofera 21 mii in loc de 30 mii ca prima data si pe primul loc alege Bucurestiul. Acesta are cel mai
mult de suferit doarece nici nu se poate retrage pentru ca ar suferii penalitati de 6 mii euro.
In urma datelor oferite mai sus observam ca desi initial structura proiectului trebuia schimbata
aceasta nu era o problema atat de mare nici pentru micul investitor dar nici pentru ceilalti 3
invetitori. Priectul putea fi finalizat si in cazul in care unul dintre cei trei renunta fara pagube
monetare prea mari. Din cauza ca nu de fiecare data investitorii de tin de cuvant Domnul P a
verificat cu ajutorul unui statistician ce s-ar intampla daca acestia ar minti. Dupa cum s-a gandit
deja situatia nu ar fi prea buna in cazul minciunii, totusi riscul ca structura proiectului scade
daca investitiile de la cei 3 scat pt ca scade si riscul unei problem. Singura solutie ar fi sa
solicitam ministerului sa ne acorde o finantare mai mare din fondurile Europene allocate
turismului.