TABLE

DES MATIERES

MENTIONS LEGALES

QUI SUIS-JE ?

QU’EST-CE QUE LE TRADING ALGORITHMIQUE ?

QU’EST-CE QUE LE TRADING AUTOMATIQUE ?

QUELS LOGICIELS UTILISER ?

EXEMPLE D’UN INDICATEUR

EXEMPLE D’UN SCREENER

EXEMPLE D’UN BACKTEST

CONCLUSION

 MENTIONS LEGALES
(même si ce n’est guère plaisant, il faut bien commencer par là…)








L’investissement en Bourse et le trading de devises (Forex) comportent un
fort degré de risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre
investissement initial. La spéculation ne convient pas à tout type de
personne. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience
des risques inhérents à ce type d’opérations.

Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif.

L’auteur n’assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos
investissements.
Vous seul êtes responsable de l’utilisation que vous en ferez, de vos choix
et de vos transactions.
Même si l’auteur reste persuadé que la stratégie qu’il propose permettra
aux utilisateurs d’engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en
apporter la certitude.

Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir.

En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions.

Merci pour votre compréhension.
 QUI SUIS-JE ?

Bonjour à tous,
Je m’appelle Marc, je suis le webmaster du site www.doctrading.fr, créé
en mars 2016.
Ravi de vous y accueillir.

J’ai commencé à investir en bourse et à spéculer il y a quelques années.

Au début, la chance du débutant était avec moi, d’autant plus que je
spéculais à la hausse et que les indices mondiaux étaient en phase
haussière. C’était donc facile.

Mais comme tout trader débutant, j’ai essuyé de lourdes pertes par la suite.
Je me suis donc mis à travailler sérieusement et à assimiler nombre de
stratégies de trading, afin de les appliquer avec efficacité. Vous trouverez
beaucoup d’informations sur ce sujet, sur mon autre site :
www.clubforex1.fr

Plus le temps passe, et plus je me rends compte que le trading

algorithmique me convient, et fait la réussite de beaucoup de personnes. Ce
n’est pas étonnant qu’énormément de transactions réalisées chaque jour par
des robots…

En ce qui me concerne, le trading algorithmique me permet de prendre

position sans faire d’erreurs d’appréciation, sans faire intervenir mes
émotions, sans rater de signal, sans passer plusieurs heures devant
l’écran… et avec une performance très intéressante. Et beaucoup de
stratégies peuvent aussi s’exécuter automatiquement.
C’est également ce que je fais, grâce au logiciel ProRealTime, dont je
parle dans un chapitre suivant. Je vous expliquerai aussi pourquoi je
n’utilise que ProRealTime pour cela, et pas Metatrader par exemple.

Je me suis découvert une passion pour le trading, et pour moi l’avenir

réside dans le trading algorithmique automatique.

En mars 2016, je me suis rendu sur invitation en région parisienne, aux

locaux de l’entreprise ProRealTime.
Cette visite et mon entretien auprès du président m’a conforté dans ce
choix de trading algorithmique, d’autant plus que mon emploi du temps
chargé ne me permet pas de rester à longueur de journée devant l’écran.
J’ai aussi un travail, je ne suis pas trader à temps plein.

Ah oui, j’oubliais.
Je suis effectivement médecin généraliste (c’est aussi un peu ce qui
explique le nom que j’ai choisi pour mon second site :
www.doctrading.fr). Vous vous doutez bien que ma charge de travail est
lourde (sans compter que je suis maître de stage et que je forme des
étudiants, je participe à des formations, etc.), et que par conséquent je ne
peux plus vraiment rester collé à l’écran pour attendre patiemment des
signaux de trading ; je raterais la majorité de ces signaux, ou dans
l’empressement je prendrais de mauvaises positions.
Le trading algorithmique est donc tout à fait indiqué pour moi. Et j’aime
partager ma passion.

Voilà la raison du site site « doctrading.fr », pour « docteur trading »,

mais aussi pour « document trading », trading sur document type
algorithme.

De ce fait, je vais aussi bien prendre soins de vos algorithmes.

Si vous avez un algorithme « malade » (qui ne fonctionne pas), vous
pouvez me l’envoyer par e-mail et je le « soignerai », ou au moins
j’essaierai de le rendre fonctionnel. N’hésitez pas à me contacter pour cela,
c’est l’utilité de ce site.
Et de plus, je peux vous proposer mes algorithmes personnels qui eux sont
en « parfaite santé » !
Si vous me laissez un message, vous avez la garantie d’une réponse dans
les 24 heures.

Enfin, je vais intervenir sur le forum prorealcode.com, une mine d’or

d’informations pour le codage sur ProRealTime.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce mini-guide.

Bien Cordialement,
Marc
 QU’EST-CE QUE LE TRADING ALGORITHMIQUE ?

Ce terme désigne une façon de trader où l’opérateur humain ne décide pas

de prendre position manuellement, en fonction des indicateurs qu’il a sous
les yeux, mais en fonction de l’indication que lui fournit un programme, un
algorithme.
Cela signifie que la décision d’ouvrir une position est dictée par un code
informatique, il ne s’agit pas de trading manuel (discrétionnaire).

Quels sont les AVANTAGES ?

- aucune erreur d’appréciation dans les critères d’entrée, l’indication nous
est donnée par un ordinateur qui n’oublie aucun paramètre.

- aucune émotion ne rentre en jeu. Ainsi, on n’entre pas en position sur un

coup de tête, sur un geste impulsif. on évite ainsi nombre d’erreurs.

- aucun temps passé devant l’écran. L’algorithme nous signale lorsqu’il

faut entrer en position. Un gain de temps énorme, qui nous libère ainsi
toute la journée !

- possibilité de backtester (tester avec les données du passé) la stratégie

utilisée de façon très précise. Même si les performances du passé ne
peuvent prédire les résultats à venir, cela nous donne quand même une
bonne idée de ce à quoi on peut s’attendre.

- excellentes performances. 90% des traders perdent de l’argent, en tentant

de spéculer par eux-mêmes ; tandis qu’avec un algorithme pour appui, si
l’algorithme est performant, je pense que ce pourcentage serait inversé ! Et
puis vous observerez les performances de mes algorithmes, cela en fait
baver plus d’un !

- possibilité d’automatisation de la stratégie : le robot de trading fait tout à

notre place, de l’entrée en position au déblocage (cf chapitre suivant).
.

Quels sont les INCONVENIENTS ?

Il ne faut pas rêver, il n’y a pas que des avantages… sinon tout le monde
ferait ainsi. Mais les avantages l’emportent largement, comme vous pouvez
le constater :

- à ma connaissance, aucun robot de trading ne peut précisément

déterminer des lignes de supports / résistances. Rien ne vaut l’oeil humain
entraîné. De ce fait, il y aura peu de robots qui tentent de trader en se
servant de ces indicateurs

- trader en suivant aveuglément les instructions d’un algorithme est

beaucoup mois… excitant ! Le trading manuel, c’est pour beaucoup une
source de stimulation importante… une bonne décharge d’adrénaline… qui
risque aussi de mener à l’addiction, donc prudence !

- trader avec un algorithme ou en automatique ne nous apprend pas grand

chose. Un bon trader commet beaucoup d’erreurs en tradant manuellement,
et apprend de ses erreurs.

- je pense qu’un excellent algorithme ne parviendra pas à égaler les

performances des meilleurs traders. Un bon algorithme peut vous faire
gagner beaucoup, tandis que les meilleurs traders gagneront bien plus à
leur façon. Mais attention, il y a quelques années on disait encore qu’aucun
ordinateur ne pourrait battre le champion du monde d’échecs ou de Go…
Kasparov lui-même n’acceptait pas sa défaite : après avoir été battu par
Deeper Blue, s’était mis en colère et accusait Karpov d’être dissimulé
derrière l’ordinateur…
 QU’EST-CE QUE LE TRADING AUTOMATIQUE ?



Il faut faire la distinction entre « algorithmique » et « automatique ».
Un algorithme est un code, une procédure que l’humain ou l’ordinateur va
exécuter à la lettre.

Nous pouvons en plus automatiser l’exécution de cette tâche, en la confiant

à un ordinateur.

Ainsi, nous n’avons plus rien à faire : l’ordinateur se charge de tout.

Avec tous les avantages que nous avons vu précédemment : gain de temps
énorme, performances au rendez-vous, aucune émotion impliquée, pas
d’erreur dans la prise de position, etc.

Vous comprendrez donc que pour quelqu’un comme moi, médecin (chargé
de travail) et parfois impulsif ou trop spéculateur, cette solution de trading
automatique est parfaite ! Si vous n’arrivez pas à gagner en bourse ou sur
le forex, cette solution est donc sans doute faite pour vous aussi.

 QUELS LOGICIELS UTILISER ?

Il existe plusieurs logiciels permettant de backtester des stratégies, et
quelques uns permettent une exécution automatique.

Le plus connu est METATRADER 4.

C’est la référence, car il est utilisé par la très grande majorité des brokers,
qui y incorporent leurs données.
C’est sans doute le logiciel le plus utilisé par les robots de trading (les
« Expert Advisors »).

J’en parle dans l’article suivant :

http://www.clubforex1.fr/proorder-prorealtime-ou-expert-advisor-
metatrader-4/
Je me sers régulièrement de la version mobile de Metatrader (sur iPhone ou
Android), qui me permet de surveiller mes positions, et même d’en initier
d’autres.

J’aime cependant de moins en moins ce logiciel sur ordinateur, car il est

d’une conception ancienne et n’évolue plus du tout, et surtout pour le
trading automatique :

- la mise en oeuvre est fastidieuse

- les backtests sont très imprécis
- les backtests mettent très longtemps à être réalisés, parfois quelques
heures d’après ce que j’ai entendu
- pour le trading automatique, cela nécessite de laisser son ordinateur
allumé (ou un VPS, serveur privé virtuel)
- et le comble : les ordres ne sont pas toujours exécutés correctement !
Erreur d’envoi de données par le logiciel au broker, ou bien erreur du
broker ?

Il existe d’autres logiciels, souvent intégrés chez certains courtiers.

J’avais essayé WH SELFINVEST par exemple, il semble intéressant.

Il en existe bien d’autres, qui sont d’excellentes références : NINJA

TRADER, TRADE STATION, etc.
Me concernant, mon préféré est de loin PROREALTIME.
Je ne cherche pas à faire de publicité, je n’ai aucun lien commercial avec
cette entreprise. Mais il est clair que j’apprécie énormément ce logiciel :

• c’est une application java sur laquelle vous pouvez vous connecter
depuis n’importe quel ordinateur, avec votre compte (pas besoin
d’installation comme Metatrader) ; vous retrouvez ainsi toutes vos
préférences et tous vos enregistrements.
• L’interface est agréable visuellement
• Le langage de programmation de backtest / indicateurs / screeners est
vraiment facile (on dirait du Basic), il est même compréhensible par un
néophyte, contrairement au langage de Metatrader qui est très difficile à
assimiler en comparaison.
• Les backtests sont très précis, les données sont fiables
• Les backtests sont très rapides, quelques dizaines de secondes au plus.
• La fonction d’optimisation des variables fonctionne parfaitement
• L’exécution des ordres en automatique (le « ProOrder ») m’a toujours
semblé parfaite, contrairement à Metatrader où il y a des ordres mal
exécutés, ce qui peut être dangereux.
• Pas besoin de VPS (serveur privé virtuel) pour l’exécution automatique
des ordres
• ProRealTime est un logiciel qui évolue, car la société qui l’édite est
pleinement active et continue à l’améliorer ; je le sais car j’ai été invité
dans les locaux du siège de ProRealTime et j’en ai appris beaucoup
• Et enfin, le patron est très sympa !

Evidemment, il y a aussi quelques inconvénients (ou plutôt

quelques imperfections). Par exemple :

• ProRealTime ne gère pas le multitimeframe en backtest. Mais cela est en

cours de développement sur cette année 2016.
• Lorsque sur une même bougie à la fois le stop loss et le take profit sont
touchés, le test ne compte que le gain ! Il devrait compter la perte plutôt…
car ProRealTime n’est pas encore capable de passer à une unité de temps
inférieure pour voir ce qui s’est passé en réel (si le SL ou le TP a été
touché en premier)
• L’interface Android de ProRealTime est peu aboutie. La version mobile
de ProRealTime est en cours de développement, je l’attends avec
impatience.
Concernant ces trois points, les prochaines versions de ProRealTime
devraient permettre de les corriger.
• ProRealTime ne permet pas autant de possibilités de codage que
Metatrader (qui en contrepartie exige un langage beaucoup plus difficile !),
même s’il suffit à plus de 90% des utilisateurs.
• L’accès aux données en temps réel chez ProRealTime demande un
abonnement, mais qui peut être intégralement remboursé via les offres de
courtage sur www.trading.prorealtime.com/fr
Après tout, rien ne peut être parfait ; mais c’est déjà juste excellent quand
même !

Pour clôturer ce chapitre, je vais vous monter deux exemples de backtests.

Le premier est extrait de Metatrader. On voit le design plus « vieillot » et
moins convivial.

Le second est extrait de ProRealTime (l’algorithme « Ping-Pong », un des

algorithmes que j’utilise en automatique). On voit le design beaucoup plus
agréable. Et on sait que le test est parfaitement fiable (d’autant plus qu’il
s’agit de bougies journalières).


 EXEMPLE D’UN INDICATEUR

Avec l’exemple suivant, vous allez constater qu’il est vraiment facile de
s’en servir.
Je prends l’indicateur de mon algorithme : « Swing CAC »

Sur ce graphique du CAC40 en Daily, vous constaterez qu’il est

extrêmement facile de comprendre quand prendre position.
Lorsque l’indicateur passe à la valeur « -1 », en rouge, nous prenons une
position de vente à découvert. Nous rachetons lorsque l’indicateur retourne
à la valeur « 0 ».
Lorsque l’indicateur passe en vert à la valeur « +1 », nous achetons ; nous
revendons lorsque l’indicateur passe à la valeur « 0 ».

C’est tout aussi simple que cela.

Lorsqu’il y a beaucoup d’ordres à exécuter, ou lorsqu’il y a par exemple

des brekaouts à prendre (avec des ordres « buy stop » et « sell stop »),
comme par exemple pour le « Breakout ProOrder » démontré dans la
notice fournie par ProRealTime, ou bien des rebonds à prendre (avec des
ordres « buy limit » et « sell limit »), il devient intéressant (voire même
indispensable) d’exécuter l’algorithme en trading automatique.

C’est le cas par exemple avec mon algorithme « Ping-Pong », où les

positions s’enchaînent rapidement. Je l’utilise donc en automatique :

 EXEMPLE D’UN SCREENER


La détection de volume élevé peut faire partie de l’arsenal stratégie de bon
nombre de traders, particulièrement les swing traders.

J’ai donc créé un programme qui détecte des actions selon certains critères.
On appelle cela un screener.
Plutôt que de vous obliger à observer chaque jour des dizaines ou des
centaines d’actions, il vous suffit de lancer un screener, qui en quelques
secondes vous trouvera toutes les actions répondant aux critères voulus.
C’est un peu comme une recherche multicritères sur Excel.

Voici un exemple de screener.

Ce screener détecte les actions (ou tout autre support) à volume élevé dans
les 3 jours précédents.

Voici les critères que j’ai programmés :

Un volume est défini comme élevé s’il dépasse 3 fois la moyenne des 20
derniers volumes.
Les actions qui ont un volume d’au moins 10.000 sont retenues.
La « fraîcheur du signal » désigne l’ancienneté du signal (de 1 à 3 jours).
Libre à vous de changer ces paramètres.

Je me suis servi de ce screener pour détecter entre autres l’action

« Chargeurs », qui a présenté toutes les conditions pour une belle hausse :
un gap haussier
une grosse bougie verte
un très fort volume
Voici le code ProRealTime du screener, permettant de les détecter.
N’oubliez pas de sélectionner le marché désiré (par exemple « Euronext »)
et le timeframe (par exemple « Daily »).
En théorie, c’est sur le timeframe dailiy que ce type de stratégie est le plus
efficace, en swing trading.

fraicheursignal = -1
volumeminimum = 10000

IF fraicheursignal=-1 AND Volume >

3*(Average[20](Volume)) AND volume > volumeminimum
THEN
fraicheursignal = 0
ENDIF

IF fraicheursignal=-1 AND Volume[1] >

3*(Average[20](Volume)[1]) AND volume >
volumeminimum THEN
fraicheursignal = 1
ENDIF

IF fraicheursignal=-1 AND Volume[2] >

3*(Average[20](Volume)[2]) AND volume >
volumeminimum THEN
fraicheursignal = 2
ENDIF

IF fraicheursignal=-1 AND Volume[3] >

3*(Average[20](Volume)[3]) AND volume >
volumeminimum THEN
fraicheursignal = 3
ENDIF

c1 = (fraicheursignal>-1)
SCREENER[c1](fraicheursignal AS "Fraîcheur du
signal")

Le code n’est pas très difficile à comprendre, comme vous pouvez le

constater.
 EXEMPLE D’UN BACKTEST

Je vais vous montrer un exemple de stratégie qui semble fiable,

performante, et dont le code ProRealTime est pourtant facile à comprendre.

Il s’agit d’une stratégie qui a été présenté par Larry Connors & Cesar
Alvarez. En tapant « Cumulative RSI » sur Google, vous trouverez de
nombreuses références.

Il s’agit d’une stratégie à l’achat seulement.

Le principal déclencheur est basé sur le « RSI cumulé » au cours des deux
dernières périodes.

Observez un peu la performance sur le CAC40 !

J’ai essayé de voir si c’était plus performant que mon « Code Bourse PEA
» , mais en fait sur la majorité des actions le » code Bouse PEA » est
positif et efficace, tandis que ce « Cumulative RSI » est plus spécifique du
CAC40 et beaucoup moins efficace sur les actions.
Voici le code du backtest :

//indicator
Period = 2
CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close))
AVG = average[200](close)

//initial lot
initLOT = 10

IF NOT LongOnMarket AND Close>AVG AND CUMRSI<35

THEN
BUY initLOT CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

If LongOnMarket AND CUMRSI>65 THEN

SELL AT MARKET
ENDIF

Il est donc très facile de deviner la stratégie à partir du code.

Vous constaterez que vous pouvez très bien tenter de changer la valeur de
« Period » pour observer la différence de performance. En fait, cette
stratégie a été prévue pour un RSI à 2, et une somme des RSI2 sur 2 jours
(paramètre par défaut : « Period = 2 »)
 CONCLUSION



Nous arrivons au terme de cet ouvrage.

J’espère qu’il vous a plu, et qu’il vous aura fait comprendre pourquoi
j’apprécie autant le trading assisté par des algorithmes.

Cela me permet de mettre de côté mes émotions, de gagner du temps dans

la prise de décision, de me fier à des stratégies fiables et éprouvées dans le
temps.

Si comme moi vous décidez de suivre cette voie, vous trouverez des
renseignements utiles (didacticiels, articles divers, etc.) sur le site
www.doctrading.fr. D’ailleurs, n’hésitez pas à me contacter, vous avez la
garantie d’une réponse dans les 24 heures.
Je pourrai vous aider à coder vos algorithmes, à améliorer certaines de vos
stratégies.

Ou bien si vous ne savez pas coder, je peux aussi vous inviter à découvrir
mes algorithmes personnels, ultra-performants.

Si mon livre vous a plu, je vous serais reconnaissant de bien vouloir laisser
une évaluation positive sur Amazon.

Avec mes plus sincères vœux de réussite,

Bien à Vous,
Marc