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DATOS:
ALTA BAJA
COSTO $ 5,000,000 $3,000,000
LICITACIÓN -$200,000 -$200,000
SOCIO DE PROYECTO -$2,000,000 -$2,000,000
INVENSTIGACIÓN DE MERCADO -$150,000 -$150,000
$2,650,000 $650,000
b) ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima para Dante y cuáles son las utilidades
esperadas para este proyecto?
Pronostico alto
VE (nodo 8) = 0.85 (2650) + 0.15 (650) = 2350
VE (nodo 5) = Máx. (2350, 1150) = 2350
Decisión: Construir
Nos conviene construir porque la utilidad esperada será de 2350 sea alta o baja la
demanda
Pronostico moderado
VE (nodo 9) = 0.225 (2650) + 0.775 (650) = 1100
VE (nodo 6) = Max (1100, 1150) = 1150
Decisión: Vender
Nos conviene vender porque la utilidad esperada será 1150
Las probabilidades para los estados de la naturaleza son P (s1) = 0.20, P (s2) = 0.30 y P (s3) =
0.50. Por una tarifa de consultoría de $5,000, una agencia revisará los planes para la serie de
comedia e indicará las probabilidades generales de una reacción favorable de la cadena ante la
serie. Suponga que la revisión de la agencia dará como resultado una revisión favorable (F) o
desfavorable (U) y que las probabilidades siguientes son relevantes:
Usando el nodo 5:
EV (nodo 10) = 0.20 (-100) + 0.30 (50) + 0.50 (150) = 70
EV (nodo 11) = 100
Valor esperado de venta de decisión = $ 100
Si es favorable, produzca
Si es desfavorable, venda EV = $ 101.04
20.- Embassy Publishing Company recibió un manuscrito de seis capítulos para un nuevo libro
universitario. El editor de la división universitaria está familiarizado con el manuscrito y estimó
una probabilidad de 0.65 de que el libro tenga éxito. Si tiene éxito, se obtendrá una utilidad de
$750,000. Si la empresa decide publicar el libro y éste tiene poco éxito, se incurrirá en una
pérdida de $250,000. Antes de tomar la decisión de aceptar o rechazar el manuscrito, el editor
considera enviar el manuscrito a una revisión externa. El proceso de revisión proporciona una
evaluación ya sea favorable (F) o desfavorable (U) del manuscrito. La experiencia pasada en el
proceso de revisión sugiere que se apliquen las probabilidades P(F) = 0.7 y P(U) = 0.3. Sea s1 =
el libro tiene éxito y s2 = el libro no tiene éxito. Las probabilidades iniciales del editor de s1 y s2
se revisarán con base en si la revisión es favorable o poco favorable. Las probabilidades
revisadas son las siguientes:
Si no se revisa, Aceptar
Si se revisa y F, Aceptar
Si se revisa y U, Aceptar
d) ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? ¿Qué sugiere este VEIP para la
empresa?
$87,500 es el mejor método para poder predecir el éxito de la compañía.
S1 P
d1 600 0,5
d2 0 0,5
Probabilidad: P
Utilidad esperada 300
Las utilidades esperadas deben ser de 300 por lo que conviene que se quede en la zona donde
se encuentra actualmente pues obtenemos más utilidades.
b) El inversionista puede adquirir una opción para comprar el terreno. Bajo esta opción,
el inversionista mantiene los derechos para comprar el terreno en algún momento
durante los tres meses siguientes mientras aprende más sobre la posible resistencia
a la propuesta de cambio de zonificación de los residentes de la zona. Las
probabilidades son las siguientes:
a) Si las probabilidades previas para los tres estados de la naturaleza son 0.3, 0.3 y 0.4,
respectivamente, ¿cuál es la cantidad del pedido recomendada que se debe ordenar?
Si E, solicitar 2 lotes
Si V, solicitar 1 lote
EV= $60,500
La baja eficiencia del 3.6% indica que probablemente una información adicional valga
la pena. Se debe considerar la capacidad del consultor para pronosticar las condiciones
del mercado.
23.- Imagine que se le presenta una situación de decisión con tres estados de la naturaleza
posibles: s1, s2 y s3. Las probabilidades previas son P (s1) = 0.2, P (s2) = 0.5 y P (s3) = 0.3. Con
la información muestral I, P (I | s1) = 0.1, P (I | s2) = 0.05 y P (I | s3) = 0.2. Calcule las
probabilidades posteriores revisadas: P (s1 | I), P (s2 | I) y P (s3 | I).