ACAEDMIA DE STUDII ECONOMICE

BUCURESTI

Proiect prognoza economica

Masterand: Rusu Dana-Mihaela

Grupa: 1426

2019
 PROGNOZA ECONOMICA- 2019/2020

TEMA

Fie urmatoarele date referitoare la dinamica veniturilor , dinamica preturilor si evolutia cererii pe
piata unui produs (valorile sunt in procente):

a)Estimati parametrii modelului:

Yt= a0+a1X1t+a2X2t+et

Si interpretati rezultatele obtinute;

b) Testati acuratetea ajustarii si interpretati rezultatele obtinute;

c) Calculati matricea de convergenta a estimatorilor;

d)Testati semnificatia parametrilor si interpretati rezultatele obtinute;

e) Testati normalitatea distributiei erorilor si interpretati rezulttele obtinute;

f)Testati multicoliniaritatea;

g) Testai autocorelarea erorilor si interpretati rezultatele obtinute;

h)Testati heteroscedasticitatea erorilor si interpretati rezultatele obtinte;

i) Pentru X1,26=1,0+0,1*L si X2,26=1.0+0,1*Z prognozati evolutia vanzarilor cu un grad de

incredere de 90%;

Nota: Z=19 L=2

Rezolvare:

a) Pentru a afla estimatorii modelului Yt=a0+a1x1t+a2x2t+et se contruiesc matricele necesare

ale modelului de regresie:

1 2.4 2.7
1 6 4.7
1 8.6 3.9
1 3 2.1
1 1.3 3.8
1 2.6 2.5
1 1.4 3.7
1 3.4 2.1
1 2.2 2.9
1 7.7 6.4
1 0.3 4.8
1 3.8 2.5
1 7.4 2.7
1 -3.3 8.4
1 6.3 1.6
1 1.6 3.5
1 4.8 0.3
1 4.2 2.9
1 9.8 5.1
1 4.3 3
1 3.8 1.3
1 1.7 3.4
1 2.9 2.2
1 0.8 4.3
1 7.1 2.4

X'X

25 94.1 83.2
94.1 565.25 286.9
83.2 286.9 344.96

(X'X) -1
 0.32953882 -0.025124505 -0.05858479
-0.025124505 0.004977021 0.001920372
-0.05858479 0.001920372 0.015431644

-0.464957958
0.82471919
-0.666852485
Interpretare:

Anticipam ca daca veniturile raman neschimbate (X1t=0) si preturile nu se modifica (X2t=0),

atunci cererea scade cu 0.46 puncte procentuale. Daca veniturile cresc cu 1%, anticipam o
crestere a cererii cu 0.82%, iar cresterea preturilor cu 1% va determina o scadere a cererii cu
-0.66 puncte procentuale.

b)Pentru a testa acuratetea ajustarii, se calculeaza R2 care evalueaza partea din variatia fata de
medie a exogenei y care este explicata de model, fiind un coeficient de determinare.

Yest=a0+a1X1t+a2X2t

Yest=2.71814+0.972X1t+(-0.35213)X2t

R2= 0.798336354

Interpretare: 79,83% din variatia cererii fata de medie poate fi explicata de model, restul de
20,17% este datorat influentei altor factori care nu sunt cuprinsi in model.

c) Covarianta influenteaza legatura lineara dintre variabilele date, fiind folosita pentru
identificarea unei posibile legaturi lineare si a sensului acestei legaturi.

S2u= 2.397582751

S2A=

d) Estimatorii sunt semnificativ diferiti de zero, cu un prag de semnificatie alfa, daca se

verifica urmatoarele relatii:
 S2A=S2u(X'X) -1

Dispersiile estimatorilor se calculeaza astfel:

s2â0 =S2u*d00=
s2â1=S2u*d11=
s2â2=S2u*d22=
Se calculeaza abaterile medii ale estimatorilor:

sâ0 = 1.376343692
sâ1 = 0.169144685
sâ2 = 0.297837723

Pentru a testa semnificatia estimatorilor se calculeaza:

ta0= -0.337821113
ta1= 4.875820882
ta2= -2.238979262

Estimatorii Abaterile medii t

â0 -0.464957958 1.376343692 -0.337821113
â1 0.82471919 0.169144685 4.875820882
â2 -0.666852485 0.297837723 -2.238979262

Interpretare:

Datele inregistrate nu aduc argumente in favoarea ipotezei nule (H0), conform careia
estimatorii â1 si â2 sunt zero. Respingerea acestei ipoteze presupune un risc mai mic de 1%

e) Normalitatea distributiei erorilor

Jb=18481.742

χ2(0.05,2)= 5.9914645 daca nu respingem ipoteza riscului mai mic decat 5%

χ2(jb,2)= 0 daca acceptam ipoteza de normalitate a distributiei errilor, riscul este mai mare decat 5%
 f) Coeficientul de corelatie pt x1 si x2= -0.98425

Nu exista o problema de coliniaritate.

g) Autocorelarea erorilor

DW=2.77377235 NU apartine int (du, 4-du)=(1,56 ; 2,44)

Testul Durbin Watson identifică prezența autocorelarii de ordinul 1

(N-P)R2=21.406772

χ2(0.05,2)= 5.9914645

(N-P)R2=21.406772>5.9914645 rezulta ca testul de tip Lagrange identifica autocorelarea erorilor

h) Heteroscedasticitatea reprezinta proprietatea erorilor de a nu avea iprastiere constanta.

i)Prognozati evolutia vanzarilor cu un grad de incredere de 90%

Fcalc<Ftab

NU avem heteroscedasticitate
INTERPRETARE:
Daca veniturile cresc cu x1f=2% si preturile cresc cu x2f=4,1%, estimam o scadere a cererii cu 19,43%,
cu un grad de incredere de 90%.
Estimam ca dinamica cererii se va situa intre -67.47113 si 28.611082.
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics 19.83805483

Multiple R 0.890798627 9.487729037
R Square 0.793522193
Adjusted R Square 0.774751483
Standard Error 1.548412978
Observations 25

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 202.7131795 101.3565897 42.27449071 2.90809E-08
Residual 22 52.74682053 2.397582751
Total 24 255.46

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -0.464957958 0.888873777 -0.523086596 0.606142936 -2.308369345 1.378453428 -2.308369345 1.378453428
X1t 0.82471919 0.10923745 7.549784333 1.52309E-07 0.598174584 1.051263795 0.598174584 1.051263795
X2t -0.666852485 0.192350314 -3.466864547 0.002191427 -1.065762622 -0.267942349 -1.065762622 -0.267942349