SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS.

INVESTIGACION DE OPERACIONES 2

MADELAINE HERRERA BATISTA

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

INGENIERIA DE SISTEMAS
MODALIDAD VIRTUAL
BOGOTA
2019
Objetivo de aprendizaje: Aplicar principios de probabilidad y procesos estocásticos en
general y procesos de nacimiento y muerte en particular.

Problema 1

Suponga que la probabilidad de lluvia mañana es de 0.5 si hoy llueve y que la probabilidad
de un día claro (sin lluvia) mañana es de 0.9 si hoy está despejado. Suponga además que
estas probabilidades no cambian si también se proporciona información sobre el clima de
días anteriores a hoy.

a) Explique por qué los supuestos establecidos implican que la propiedad markoviana se
cumple en el caso de la evolución del clima.

b) Formule la evolución del clima como una cadena de Markov mediante la definición de
sus estados y la construcción de su matriz de transición (de un paso).

R:

a) Los eventos que ocurran en un estado (día con lluvia) dependerá de lo que ocurra
en el otro (día sin lluvia) así sucesivamente, y así ocurrirá con la probabilidades.
Por lo tanto los estados son dependientes lo que hace que se produzca una cadena
de estados respecto al clima.
b)
Problema 2

Considere el proceso de nacimiento y muerte con todas las tasas de nacimiento 𝜆𝑛 son 𝜆0
= 3, 𝜆1 = 2, 𝜆2 = 1, 𝜆𝑛 = 0 para 𝑛 ≥ 3.

a) Construya el diagrama de tasas.

b) Calcule las probabilidades 𝑃0, 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 y 𝑃𝑛 para 𝑛 ≥ 4

R:

a)

Un proceso de nacimiento y muerte describe en términos probabilísticos los cambios de

uno o varios sistemas, donde los nacimientos y muertes individuales ocurren de manera
aleatoria y las tasas medias de ocurrencia dependen del estado actual del sistema así, las
suposiciones del proceso de nacimiento y muerte son las siguientes.

Suposición #1: Dado N(t)=n, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta
para el próximo nacimiento es exponencial con parámetro λ n (n=0,1,2,3…).

Suposición #2: Dado N(t)=n, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta
para la próxima muerte es exponencial con parámetro µn(n=1,2,3…).

Suposición #3: Las variables aleatorias de los tiempos que faltan para la próxima llegada y
para la terminación del servicio son mutuamente independientes.

Como consecuencia de las suposiciones 1 y 2 el proceso de nacimiento y muerte es un tipo

especial de cadena de Markov de tiempo continuo.
 b)

El cálculo de probabilidades para un proceso de nacimiento y muerte requiere de la

especificación de los parámetros de nacimiento λ n y muerte µn. Para este caso específico
no se especifican los parámetros de muerte, razón por la cual, se imposibilita el cálculo de
probabilidades.

Problema 3

Considere el proceso de nacimiento y muerte con tres estados posibles (0, 1 y 2), cuyas
probabilidades respectivas de estado estable son 𝑃0, 𝑃1, 𝑃2. Las tasas de nacimiento y
muerte se resumen en la siguiente tabla:

a) Construya el diagrama de tasas de este proceso de nacimiento y muerte.

b) Desarrolle las ecuaciones de balance.

c) Resuelva estas ecuaciones para encontrar 𝑃0, 𝑃1, 𝑃2.

d) Use las formulas generales del proceso de nacimiento y muerte para calcular 𝑃0, 𝑃1,
𝑃2.
R:

a)

b)
c)
d)