Planificarea vânzărilor folosind serii de timp

Scopul oricărui tip de prognoză este predicția componentei sistematice a cererii și estimarea
componentei cazuale.În cea mai generala forma a sa, componenta sistematică a cererii conține:
 un nivel
 un trend
 un factor sezonier
Formule de calcul ale componentei sistematice (CS):
 multiplicativ: CS=level*trend*factor sezonier
 aditiv: CS=level+trend+factor sezonier
 mixt: CS=(level+trend)*factor sezonier
Componenta sistematică va fi calculatată în funcție de natura cererii, cu una din formulele de mai
sus.
Există două tipuri de metode de prognoză, statice și adaptive, ele vor fi prezentate în cele ce
urmează.
Metode statice
Metodele statice presupun că valorile estimate ale nivelului,trendului și sezonalității
componentei sistematice nu variază pe masura ce noi cereri sunt create. În acest caz parametrii
sunt determinati pe baza datelor istorice și sunt folosiți mai departe pentru a face noi prognoze.
Exemplu:
Metoda statică de prognoza cu trend și sezonalitate. Formula de calcul folosită este următoarea:
 mixt: CS=(level+trend)*factor sezonier
Definiții
 L=nivelul estimat la timpul t=0
 T=trendul estimat
 St=factorul sezonier estimat pe o perioada t
 Dt=cererea perioadei t
 Ft= prognoza cererii pentru perioada t

În exemplul următor avem cererea firmei Tahoe Salt, firmă ce este specializată pe fabricarea de
produse pentru deszăpezire.
Cererea trimestrială pentru Tahoe Salt
Anul Trimestrul
1 2
1 3
1 4
2 1
2 2
2 3
2 4
3 1
3 2
3 3
3 4
4 1
Perioada t Cererea Dt
1 8000
2 13000
3 23000
4 34000
5 10000
6 18000
7 23000
8 38000
9 12000
10 13000
11 32000
12 41000

Formula prognozei cererii în perioada de timp t, pentru metoda statică este următoarea:
Ft+l=[L+(t+l)T]St+l

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Din diagrama de mai sus putem observa că cererea de produs a crescut din al doilea trimestru al
anului dat până în primul trimestru al anului următor, acest tipar repetându-se în fiecare an. De
asemenea putem observa că exista și o creștere a trendului odată cu creșterea vânzărilor în ultimii
trei ani.
Compania estimează că vânzările vor crește și în anul ce urmează.
Pentru a determina modul în care cei trei parametri, nivel, trend, factor sezonier pot fi estimați,
următorii 2 pași sunt necesari:
 Desezonalitatea cererii și execuția unei regresii liniare pentru a estima
nivelul și trendul.
 Estimarea factorului sezonier.

Estimarea nivelului și a trendului

Obiectivul acestui pas este estimarea nivelului și a trendului la perioada t=0.
Vom începe prin desezonalitatea cererii. Desezonalitatea cererii reprezintă valoarea pe care ar fi
avut-o cererea în lipsa fluctuațiilor sezoniere. Periodicitatea p este dată de numărul de perioade
după care ciclul sezonier se repetă. În cazul nostru, tiparul se repetă în fiecare an, rezultând
periodicitatea cererii p=4.
Pentru a ne asigura că în momentul în care vom face desezonalitatea cererii, fiecare perioadă va
cântări la fel, vom lua valoarea medie a cererii a p perioade consecutive. Valoarea medie a
cererii de la l+1 la l+p dă desezonalitatea cererii pentru perioada l+(p+1)/2.
În funcție de paritatea periodicității putem calcula cererea Dt folosind
p
t −l+( )
2

D́ t=[Dt-(p/2)+ Dt+(p/2)+ ∑
p
,
2 Di]/2p pentru p par
i=t +l−( )
2

p−1
[ ]
t+
2
D́ t= ∑ Di / p , pentru p impar
p−1
i=t−[ ]
2

În exemplul nostru, p=4 par. Pentru t=3, avem

4
D3=[D1+D5+∑ 2 Di]/8.
i=2

Cu această formulă putem obține desezonalitatea cererii între perioadele 3-10.

D́ t= L+Tt, în această formula este dată legătura dintre desezonalitatea cererii și timp.
L reprezintă nivelul sau cererea desezonalizată la perioada 0, T reprezintă rata creșterii cererii
desezonatizate sau trend.
Putem estima L și T pentru cererea desezonalizată folosind regresia liniara având cererea
desezonalizată ca variabilă dependentă de timp și timpul ca variabilă independentă.
Vom obține :
D́ t= 18.439+524t.
Perioada t Cererea Dt Cererea
Desezonalizată
1 8000
2 13000
3 23000 19750
4 34000 20625
5 10000 21250
6 18000 21750
7 23000 22500
8 38000 22125
9 12000 22625
10 13000 24125
11 32000
12 41000

În graficul de mai jos pot fi observate cererea vânzărilor cât și cererea desezonalizata. (trendul
linie punctată)

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000
Cerere
5000 Linear
(Cerere)
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estimarea factorului sezonier

Acum se poate obține cererea desezonalizată pentru fiecare perioada de timp folosind formula:

Śt=Di/ D́ i
Fiind dată periodicitatea, obținem factorul sezonier pentru perioada dată făcând media factorilor
sezonieri din perioade similare.
Exemplu:
Pentru p=4,perioadele 1,5 si 9 au factori sezonieri similari.
Factorul sezonier al acestor perioade este obținut făcând media celor 3 factori sezonieri care
corespund perioadelor 1,5,9.
r−1
Si=( ∑ Ś jp+i)/r
j=0

În exemplul nostru numărul perioadelor este 12, periodicitatea este 4, de aici rezultă numărul de
cicluri sezoniere, r=3.
Astfel vom obține:
Cererea Dtmedi Factor
t Dt u sezonier
1 8000 18963 0.42
2 13000 19487 0.67
3 23000 20011 1.15
4 34000 20535 1.66
5 10000 21059 0.47
6 18000 21583 0.83
7 23000 22107 1.04
8 38000 22631 1.68
9 12000 23155 0.52
10 13000 23679 0.55
11 32000 24203 1.32
12 41000 24727 1.66
13 0 25251 0.00
14 0 25775 0.00
15 0 26299 0.00
16 0 26823 0.00

S1=( Ś1+ Ś5+ Ś9)/3

S2=( Ś2+ Ś6+ Ś10)/3
S3=( Ś3+ Ś7+ Ś11)/3
S4=( Ś4+ Ś8+ Ś12)/3

După ce am obținut valorile estimate ale nivelului, trendului și ale factorului sezonier, putem
obține prognoza pe urmatoarele 4 trimestre folosind formula:
Ft+l=[L+(t+l)T]St+l
F13=(L+13T)S13=(18.439+13*524)*0.47=11.868
F14=(L+14T)S14=(18.439+14*524)*0.68=17.527
F15=(L+16T)S15=(18.439+15*524)*1.17=30.770
F16=(L+16T)S16=(18.439+16*524)*1.67=44.749

Toate valorile și calculele intermediare se află în Anexa1(Time_series.xlsx)

Tabel extras din anexa.

Perioada Factor
t Cererea Dt Cerere desezonalizata Cerere desezonalizata fictiva sezonier
1 8000   18963 0,42
2 13000   19487 0,67
3 23000 19750 20011 1,15
4 34000 20625 20535 1,66
5 10000 21250 21059 0,47
6 18000 21750 21583 0,83
7 23000 22500 22107 1,04
8 38000 22125 22631 1,68
9 12000 22625 23155 0,52
10 13000 24125 23679 0,55
11 32000   24203 1,32
12 41000   24727 1,66
13 11910   25251 0,47
14 17614   25775 0,68
15 30787   26299 1,17
16 44642   26823 1,66
17 12898   27347 0,47
18 19046   27871 0,68
19 33240   28395 1,17
20 48130   28919 1,66
21 13887   29443 0,47
22 20479   29967 0,68
23 35694   30491 1,17
24 51619   31015 1,66

Metode adaptive
În cazul metodelor adaptive, valorile estimate ale nivelului, trendului și ale sezonalității sunt
actualizate odată cu apariția unei noi cereri.
În exemplul următor vom presupune că se va calcula componenta sistematica ținându-se cont de
formula mixta.
 mixt: CS=(level+trend)*factor sezonier
Definiții:
 Lt=nivelul estimat la sfârsitul perioadei t
 Tt=trendul estimat la sfârsitul perioadei t
 St=factorul sezonier estimat pe o perioada t
 Ft= prognoza cererii pentru perioada t
 Dt=cererea perioadei t
 Et=erorea prognozei perioadei t
În metodele adaptive, prognoza pentru perioada t+l este dată de:
Ft+l=(Lt+lTl)St+l
Etape de calcul
1. Inițializare
Se vor calcula valorile inițiale ale nivelului(L0), trendului(T0) și ale sezonalității (S1…Sp)
pentru valorile date. Modul de calcul este similar cu cel din cadrul metodelor statice, cu
L0=l si T0=T.
2. Prognoza
Date fiind valorile cererii pentru perioada t se pot prognoza valorile pentru perioada t+1,
folosind formula Ft+l=(Lt+lTl)St+l. . Prima prognoza este pentru perioada t=1 folosind
valorile L,T,S pentru perioada t=0.
3. Eroarea de estimare
Eroarea de estimare se va calcula după formula:
Et+1=Ft+1-Dt+1
4. Modificarea estimărilor
Este de dorit ca modificarea estimărilor să se facă tinând cont de diferența dintre
prognoza și cerere. Astfel încât dacă cererea este mai mica decât prognoza valorile vor fi
revizuite în minus, altfel ele vor fi revizuite în plus.
Valorile revizuite pentru perioada t+1 vor fi folosite în calculul valorilor pentru perioada
t+2, apoi vor fi repetați pașii 2,3,4 și tot așa până la perioada n.
Valorile estimate pentru perioada n vor ajuta la prognoza viitoarei cereri.

Metoda fereastra glisanta( Moving Average)

Este folosită atunci când cererea nu este caracterizată de un trend și o sezonalitate
observabilă.
CS=L(nivel)
Astfel nivelul perioadei t poate fi calculat ca media celor mai recente n valori ale cererii.
Lt=(Dt+Dt-1+…+Dt-N+1)/N
Prognoza actuală este aceeași cu cea pentru toate perioadele viitoare, bazată pe nivelul
actual.
Ft+1=Lt
Ft+n=Lt
După observarea valorii cererii pentru perioada t+1, revizuim estimările după cum
urmează:

Lt+1=(Dt+1+Dt+…+Dt-N+2)/N
Ft+2=Lt+1

Pentru a calcula noua medie, vom înlocui vechile valori cu cele noi.