Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Proiect Econometrie
- Bucureşti 2008 –
Produsul Intern Brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a
tuturor mărfurilor şi serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în
interiorul unui stat în decurs de un an.
1
Legătura dintre PIB şi Indicele general al preţurilor este una directă; modificarea indicelui
preţurilor atrage după sine modificarea în acelaşi sens a produsului intern brut.
Sursa datelor ce stau la baza acestui proiect este site-ul Institutului Naţional de Statistică al
Franţei www.insee.fr. Variabilele alese sunt exprimate în procente şi reflectă valorile Indicelui
general al preţurilor şi cele ale Produsului Intern Brut înregistrate în Franţa în perioada 1987 – 2006.
Aşadar în tabelul de mai jos avem informaţii privind valorile IGP-ului şi PIB-ului în
perioada 1987-2006.
IGP PIB
Anul
(xi) (yi)
1987 3,1 5,3
1988 2,7 7,8
1989 3,6 7,6
1990 3,4 5,4
1991 3,2 3,6
1992 2,4 3,5
1993 2,1 0,6
1994 1,7 3,6
1995 1,7 3,5
1996 2,0 2,7
1997 1,2 3,3
1998 0,7 4,4
1999 0,5 3,3
2000 1,7 5,4
2001 1,7 3,9
2002 1,9 3,4
2003 2,1 3,0
2004 2,1 4,1
2005 1,8 3,5
2006 1,6 4,3
Se cere:
2
Rezolvare:
10,0
8,0
PIB (%)
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
IGP (%)
Din grafic se poate observa că distribuţia punctelor (xi, yi) poate fi aproximată cu o dreaptă,
deci modelul econometric care descrie legătura dintre cele două variabile este un model liniar:
y =α0 +α1 x + u
α 0, α 1 – parametrii modelului;
α 1 > 0 (panta dreptei) deoarece legătura dintre cele două variabile este directă.
Punctul 3: Pentru estimarea parametrilor modelului de regresie utilizăm metoda celor mai
mici pătrate:
y i =a 0 +a1 x i + u i =1,20
ŷ i =a 0 + a 1 x i
∑ ( yi − ŷ i ) 2 min ⇔ ∑( yi − a 0 − a 1 x i ) 2 min ⇔
i i
3
n n
na 0 + a 1 ∑ x i = ∑ y i
i =1 i =1
n n n
a ∑ x + a ∑ x 2 = ∑ x y
0
i =1 i 1 i i i
i =1 i =1
Pentru a rezolva sistemul vom folosi următorul tabel în care sunt prezentate valorile
intermediare:
n n
x = ∑ xi
i =1 =
41 ,2
= 2,1 y = ∑y
i =1
i
=
82 ,2
= 4,1
20 20
n n
4 ,21a0 + 9 ,87a1 = 1 ,8 08
41,2a 0 + 97 ,8a1 = 180 ,88 a1 = = 0,89
12,93
4
Deci, modelul este:
ŷ i = 2,28 + 0,89 xi
Când Indicele general al preţurilor creşte cu un procent, PIB-ul creşte şi el cu 0,89 procente.
Punctul 3:
Testarea semnificaţiei parametrului α 0:
- se stabileşte ipoteza nulă:
H0: α 0 = 0
- se stabileşte ipoteza alternativă:
H1: α 0 ≠ 0
- se calculează testul t:
a 0 2,28
t calc = = =2,48
S a1 0,92
S a0 = Sε 2
1
+
x
2
()
=
n ∑ x − x
i ( ) 2
1 2,12 1 4,41
2,19 = 2,19 20 + 12 ,96 = 4,12 ( 0,05 + 0,34 ) = 0,92
20 12 ,96
+
Sε 2 =
∑ε 2
=
39 ,34
= 2,19
n−2 18
t tab = tα / 2;n −2 = t 0, 025 ;18 = 2,101
t calc > t tab ⇒ respingem H0, acceptăm H1 ⇒ parametrul α0 este semnificativ statistic.
Intervalul de încredere pentru parametrul α 0 este:
a 0 − tα / 2; n − 2 ⋅ s a0 ≤ α 0 ≤ a 0 + tα / 2; n − 2 ⋅ s a0
5
a1 0,89
t calc = = =1,56
S a1 0,57
1 1
S a1 = S ε 2 = 2,19 = 0,17 = 0,41
∑( x ) 2
i −x 12 ,96
t calc < t tab ⇒ acceptăm H0, respingem H1 ⇒ este foarte probabil ca esimatorul a1 să provină
dintr-o colectivitate cu α 1 = 0, deci α 1 nu este semnificativ diferit de zero.
Punctul 4:
Testarea validităţii modelului de regresie:
- se stabileşte ipoteza nulă: H0: modelul nu este valid.
- se stabileşte ipoteza alternativă: H1: modelul este valid;
- se calculează testul F: