Model econometric de analiză a corelaţiei dintre

produsul intern brut şi consumul final

Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti
Drd. Radu STOICA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Drd. Tudor SAMSON
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Drd. Alexandru BADIU
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Abstract
Consumul final este unul dintre cele mai importante componente ale
modelului structural al PIB-ului României. Defalcat în consum privat şi public,
acest indicator oferă o viziune valoroasă asupra înclinaţiei către consum a
populaţiei. De asemenea, măsoară consumul public, o variabilă care este
importantă în analize bugetare. Astfel, influenţa consumului final asupra PIB
este unul dintre elementele cheie în analizele macroeconomice.
Cuvinte cheie: PIB, consum final, regresie, parametru, influenţă
Clasificare JEL: E01, E20, E21

Introducere
Analiza influenţei consumului final asupra Produsului Intern Brut
este una dintre cele mai importante studii care urmează principiile metodei
cheltuielilor de formare şi determinare a PIB. Cu cât este mai complexă
analiza, cu atât sunt mai utile rezultatele obţinute. Abordarea econometrică
oferă rezultate de substanţă atunci când este abordat un interval mai lung
de timp şi unul dintre adevărurile desprinse din modelul econometric este
dependenţa economiei naţionale de consumul final.
Astfel, modelul de regresie unifactorial poate fi utilizat şi pentru
stabilirea influenţei pe care o are valoarea consumului final asupra evoluţiei
Produsului Intern Brut al României.

Literature review
Davidson şi Mackinnon (2004), Dougherty (2007), Anghelache şi
Anghel (2016), Andrei şi Spătaru (2010) dezvoltă pe tema instrumentelor
şi aplicaţiilor econometrice. Regresia a fost utilizată ca tehnică de analiză
la nivel macroeconomic, de către Anghelache şi Sacală (2016), Anghelache,

114 Romanian Statistical Review - Supplement nr. 2 / 2017

Soare şi Popovici (2015), Anghelache, Manole, Anghel (2015). Anghelache
şi Anghel (2014) este un documentar de referinţă asupra aspectelor teoretice
şi practice ale modelării economice. Censolo şi Colombo (2008) studiază
structura consumului public considerând un anume trend al economiei.
Chamberlin (2011) dezvoltă asupra interacţiunii dintre PIB şi două măsuri
ale bunăstării. Aspecte ale consumului sunt analizate de Colloredo-Mansfeld
(2005), Jorgenson şi Slesnick (2008), Reis (2009). Newbold, Karlson şi
Thorne (2010) dezvoltă pe tema instrumentelor statistice utile în domeniul
economic şi de afaceri. De Michelis şi Monfort (2008) discută despre GDP
sub impactul convergenţei regionale şi politicii de coeziune la nivel european.
Hassler, Storesletten şi Zilibotti (2007) se concentrează asupra binelui public
într-un mediu democratic. Kocherlakota (2010) abordează unele dinamici
inovative ale finanţelor publice.

Metodologia cercetării şi date. Rezultate şi analiză

Am utilizat date cu o frecvență anuală acoperind perioada 1990-2016,
iar pentru a asigura comparabilitatea datelor, valorile celor doi indicatori
macroeconomici au fost deflatate folosind în acest sens indicele prețurilor de
consum (utilizat de Institutul Național de Statistică pentru a calcula rata inflației
în România), care surprinde evoluția prețurilor bunilor și tarifelor serviciilor
finale achiziționate de către populație, în anul curent față de anul 1990, ales ca
perioadă de referință. Deflatarea datelor s-a realizat prin împărţirea la Indicele
Preţului de Consum din anul respectiv a valorilor nominale ale PIB-ului și ale
consumului final.
În acest sens, am considerat o serie de date cu privire la evoluţia celor
doi indicatori macroeconomici menţionaţi anterior, în perioada 1990-2016.
Analiza corelaţiei dintre cei indicatori presupune, într-o primă etapă,
analiza individuală a fiecărei mărimi considerate.
În ceea ce priveşte evoluţia Produsul Intern Brut în România, seria
de date a fost procesată cu ajutorul programului informatic Eviews, ceea ce a
permis obţinerea unor informaţii semnificative referitoare la variaţia acestui
indicator macroeconomic în perioada 1990-2016.

Revista Română de Statistică - Supliment nr. 2 / 2017 115

 Evoluţia Produsului Intern Brut al României în perioada 1990 - 2016

Produsul Intern Brut al ţării noastre a înregistrat o creştere constantă

de la un an la altul, cu mici fluctuații de creșteri și scăderi din anul 1990 până
în anul 2008, când indicatorul înregistrează valoarea cea mai mare. Valoarea
Produsului Intern Brut al României pentru anul 2009 înregistrează o diminuare
faţă de intervalul de timp imediat precedent, deoarece este perioada care
precede criza economico-financiară instalată la nivel mondial începând cu cel
al doilea semestru al anului 2008. Începând cu anul 2011 până în anul 2016 se
înregistrează o creștere a Produsului Intern Brut cu 2,16% în anul 2012 față de
2011, cu 2,75% în 2013 față de 2012 și cu 3,49% în 2016 față de 2013.
Utilizarea testelor statistice implementate în cadrul programului
informatic Eviews pentru seria de date referitoare la produsul intern brut în
România a permis obţinerea următoarelor informaţii:

Principalele teste statistice efectuate asupra valorii Produsului Intern

Brut al României în perioada 1990-2016

116 Romanian Statistical Review - Supplement nr. 2 / 2017

 Astfel, putem remarca faptul că valoarea medie a produsului intern brut
pentru intervalul de timp 1990-2016 este de 111,65 milioane lei, cu o variaţie
cuprinsă între un minim de 67,1 milioane lei şi un maxim de 170 milioane
lei. Valorile testelor statistice efectuate anterior ne permit să afirmăm faptul
că distribuţia valorilor Produsului Intern Brut pentru intervalul considerat nu
este una perfect simetrică (valoarea testului skewness este diferită de zero),
deoarece valoarea testului Skewnesseste mai mare decât 0 se poate afirma
ca distribuția este înclinată spre stânga, având mai multe valori extreme spre
dreapta. Valoarea testului Kurtosis fiind mai mică decât 3 înseamnă că avem
o distribuţie platikurtică, mai plată decât o distribuție normală având valori
dispersate pe un interval mai mare în jurul mediei. Probabilitatea pentru valori
extreme este mai mică decât în cazul unei distribuţii normale.
În ceea ce priveşte evoluţia consumului final în România, seria de
date a fost procesată cu ajutorul programului informativ Eviews, ceea ce a
permis obţinerea unor informaţii semnificative referitoare la variaţia acestui
indicator, în perioada 1990-2016.

Teste statistice efectuate asupra consumului final al României

în perioada 1990 – 2016

Cu autorul programului Eviews am determinat intervalul de variaţie al

indicatorului cercetat, stabilindu-se faptul că valoarea consumului final se încadrează
între 51 milioane lei, în anul 1993 şi 134,2 milioane lei, la sfârşitul anului 2008.
De asemenea, am putut stabili faptul că valoarea medie a acestui indicator pentru
perioada 1990-2016 este de 86,92 milioane lei. Valorile aferente testelor Skewness
şi Kurtosis ne permit să afirmăm faptul că distribuţia considerată nu este una perfect
simetrică, predominând valorile situate între minimul şi media seriei de date.
Indicatorul consum final a înregistrat mici fluctuații, mici creșteri și
scăderi, dar pe ansamblu se constantă o evoluţie accentuată de la un an la altul.

Revista Română de Statistică - Supliment nr. 2 / 2017 117

 Similar celor observate în cazul evoluţiei produsului intern brut se
constată şi în cadrul evoluţiei consumului final. Trebuie, totuşi, subliniat faptul
că, în ansamblul său, evoluţia consumului final în ţara noastră, în perioada
supusă analizei, urmează aceeaşi evoluţie favorabilă ca şi în cazul Produsului
Intern Brut.
În urma acestei analize este important să menţionăm faptul că
distribuţia valorilor anuale a consumului final în ţara noastră este foarte
asemănătoare cu cea a Produsului Intern Brut.
Pe baza elementelor rezultate din analizele anterioare putem menționa
că între valoarea consumului final în ţara noastră şi evoluţia Produsului Intern
Brut al României în perioada 1990-2016 există o legătură puternică. Această
mențiune este confirmată şi prin intermediul reprezentării grafice a legăturii
dintre cei doi indicatori:

Corelaţia PIB – consum final

După cum se poate observa din reprezentarea grafică precedentă,

există o corelaţie între evoluţia Produsului Intern Brut şi cea a consumului
privat în România în perioada 1990 – 2016, deoarece perechile de puncte
descriu aproape perfect traiectoria unei drepte. Ca atare, modelul econometric

118 Romanian Statistical Review - Supplement nr. 2 / 2017

care descrie legătura dintre cele două variabile este unul liniar unifactorial, ce
are drept variabilă endogenă Produsul Intern Brut, iar ca variabilă exogenă
nivelul consumului final.
Pe baza acestor constatări şi a elementelor metodologice menţionate
în prima parte a acestui capitol, am utilizat programul informatic Eviews
pentru a determina modelul econometric ce descrie relaţia dintre cei doi
indicatori, utilizând metoda cmmp ca instrument de estimare a parametrilor
acestui model. Rezultatele obţinute pot fi sintetizate astfel:

Rezultatele estimării parametrilor modelului de regresie

Analizând rezultate obţinute anterior, ne ajută să menționăm că,

probabilitatea asociată modelului, reflectată în principal de valorile testelor
raportului de determinare și raportului de determinare ajutat, este foarte
ridicată- aproximativ 95,7%. În acest exemplu, consumul final, x, explică
variaţia produsul intern brut, y, într-o proporţie de 95,7%. Putem considera că
avem de a face cu un model de regresie corect, ce permite o estimare bună a
evoluţiei indicatorului supus cercetării.
Valabilitatea acestui model de regresie este confirmată de valorile
testelor F- statistic și Prob F-statistic. Cum F-statistic = 561,999- valoare
mult superioară nivelului tabelat ce este considerat a fi reper în analizele de
valabilitate a modelelor econometrice, valoarea statisticii lui F și a lui t ce
corespunde pantei de regresie verifică relația t2 = F și Prob F-statistic = 0 <
0,05 putem accepta că modelul ales ajustează bine datele din eșantion și poate
fi utilizat pentru analiza dependenței dintre variabile.

Revista Română de Statistică - Supliment nr. 2 / 2017 119

 Pentru fiecare variabilă independentă şi constantă Eviews raportează
eroarea standard a coeficientului, testul t-Statistic şi probabilitatea asociată
acestuia. Lucrând la nivelul de relevanţă de 5%, cum, probabilitatea ataşată
testului t-statistic este inferioară acestui nivel pentru CF, atunci coeficientul
este considerat semnificativ din punct de vedere statistic. Coeficientul
termenului liber nu este semnificativ deoarece probabilitatea ataşată testului
t-statistic este mult superioară pragului de semnificație de 5%.
În acest context, putem extrage din rezultatele prezentate de programul
informatic specializat Eviews următorul model de regresie liniară simplă:
PIB = 70.01214+ 0,000191 ∙ FC
La creşterea cu un milion lei a consumului final, Produsul Intern Brut
va crește cu 0,000191 milioane lei, de unde reiese existența legăturii directe
între cele două variabile studiate.
Valoarea coeficientului de corelaţie indică o legătură directă și de
intensitate mare între cele două variabile.

Concluzii
Produsul Intern Brut este influențat în mod hotărâtor de consumul
final. Parametrii modelului de regresie estimat demonstrează că economia
românească din ultimii douăzeci de ani a fost fundamentată aproape
exclusiv pe stimularea consumului şi mai puţin pe promovarea unei politici
investiţionale corecte. Creşterea consumului final este direct corelată cu
creşterea economică, măsurată prin indicatorul macroeconomic- produsul
intern brut. Valoarea termenului liber conduce spre afirmația că indicatorii
care nu fac parte din acest model de regresie contribuie semnificativ asupra
evoluţiei principalului agregat macroeconomic – produsul intern brut.

Bibliografie
1. Andrei, T., Spătaru, L. (2010). Aplicaţii în econometrie, Editura Economică,
Bucureşti
2. Anghelache, C., Sacală, C. (2016). Multiple linear regression used to analyse
the corelation between GDP and some variables, Romanian Statistical Review,
Supplement, no.9, pp. 94-99
3. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2016). Econometrie generală. Concepte, teorie și
studii de caz, Editura Artifex, Bucureşti
4. Anghelache, C., Soare, D.V., Popovici, M. (2015). Analysis of Gross Domestic
Product Evolution under the Influence of the Final Consumption, Theoretical and
Applied Economics, Volume XXII, No.4 (605), Winter, pp. 45-52
5. Anghelache, C., Manole, A., Anghel, M.G. (2015). The analysis of the correlation
between GDP, private and public consumption through multiple regression,
Romanian Statistical Review - Supplement, No. 8, pp. 34 – 40

120 Romanian Statistical Review - Supplement nr. 2 / 2017

 6. Anghelache, C., Anghel, M. (2014). Modelare economică. Concepte, teorie şi
studii de caz., Editura Economică
7. Censolo, R., Colombo, C. (2008). Public consumption composition in a growing
economy, Journal of Macroeconomics. Volume (Year): 30 (2008), Issue (Month): 4
(December), 1479-1495
8. Chamberlin, G. (2011). Gross domestic product, real income and economic welfare,
Economic & Labour Market Review, Volume (Year): 5 (2011), Issue (Month): 5
(May), pp. 5-25
9. Colloredo-Mansfeld, R. (2005). Consumption in James G. Carrier (ed.), 2005. „A
Handbook of Economic Anthropology,” Books, Edward Elgar, number 2904, 6
10. Davidson, R., Mackinnon, J.G. (2004). Econometric theory and methods, Oxford
University Press, New York
11. De Michelis, N., Monfort, P. (2008). Some reflections concerning GDP, regional
convergence and European cohesion policy, Regional Science Policy & Practice,
Volume (Year): 1 (2008), Issue (Month): 1 (November), pp. 15-22
12. Dougherty, C. (2007). Introduction to Econometrics, Oxford University Press
13. Jorgenson, D., Slesnick, D. (2008). Consumption and Labor Supply, Journal of
Econometrics 147, no. 2 (December 2008), pp. 326-335
14. Hassler, J., Storesletten, K., Zilibotti, F. (2007). Democratic Public Good
Provision, Journal of Economic Theory, 130, 1, pp. 127–151
15. Kocherlakota, N.R. (2010). The New Dynamic Public Finance, Princeton
University Press
16. Newbold, P., Karlson, L.W., Thorne, B. (2010). Statistics for Business and
Economics, 7th ed., Pearson Global Edition, Columbia, U.S.
17. Reis, R. (2009). The Time-Series Properties of Aggregate Consumption:
Implications for the Costs of Fluctuations, Journal of the European Economic
Association, 7(4), pp. 722-753

Revista Română de Statistică - Supliment nr. 2 / 2017 121