SUP’COM

2015/2016
Probabilités

Travaux dirigés no. 3 : Changement de va

1 Maximum et minimum de va
On considère K va scalaires indépendantes X1 , . . . , XK de fonctions de répartition respectives FX1 , . . . FXK . On
définit les deux va suivantes :
4 4
U = min(X1 , . . . , XK ) et V = max(X1 , . . . , XK ). (1)

1. Calculer la fonction de répartition FU de U en fonction de FX1 , . . . FXK .

2. Calculer la fonction de répartition FV de V en fonction de FX1 , . . . FXK .

2 Transformations scalaires d’une va scalaire

On considère une va scalaire X (pas forcément continue !) et on lui applique une transformation g pour produire
une va Y = g(X). Donner la fonction de répartition FY de Y dans les cas suivants.

1. Y = aX + b avec a 6= 0 et b deux réels donnés.

2. Y = X 2 .

3. Y = g(X) = C pour X prenant des valeurs dans [x0 , x1 ] et où C est une constante.

4. Seuillage dur (hard thresholding) :


1 si X > 0
Y = g(X) = (2)
−1 si X ≤ 0.
√
5. Y = X dans le cas où X prend uniquement des valeurs positives.

3 Transformations scalaires d’une va scalaire continue

On considère une va scalaire X à ddp fX et on lui applique une transformation g pour produire une va Y = g(X).
Donner la ddp fY de Y dans les cas suivants.

1. Y = aX + b avec a 6= 0 et b deux réels donnés.

2. Y = X 2 .
√
3. Y = X dans le cas où X prend uniquement des valeurs positives.

4. Y = X si X ≥ 0.
4 Transformations vectorielles de vecteurs aléatoires
On considère un vecteur aléatoire (X, Y ) de ddp conjointe f(X,Y ) . On lui applique une transformation vectorielle
g pour générer un vecteur aléatoire (Z, W ). Calculer la ddp conjointe f(Z,W ) de (Z, W ) dans les cas suivants.

1. Cas d’une transformation linéaire :

Z = aX + bY et W = cX + dY (3)

où a, b, c, d sont 4 réels donnés tels que ad − bc 6= 0. Expliciter f(Z,W ) dans le cas particulier d’une rotation
d’angle φ.

2. Passage coordonnées cartésiennes vers coordonnées polaires :

p
Z = X 2 + Y 2 et W = arctg(Y /X). (4)

3. Somme et différence :
Z = X + Y et W = X − Y. (5)

4. module au carré et rapport :

Z = X 2 + Y 2 et W = X/Y. (6)

• On s’intéresse au cas particulier où X et Y sont indépendantes ayant les ddp suivantes :
1 − x2
∀x ∈ R, fX (x) = e 2, (7)
2π
∀y ∈ R, fY (y) = 2fX (y)1R+∗ (y) (8)
Calculer la ddp f(U,V ) .
• Etudier l’indépendance de U et V .
• Calculer les lois marginale de U et V .

5 Transformations scalaires de 2 va (va auxiliaire)

On considère 2 va continues scalaires X et Y de ddp conjointe f(X,Y ) . En introduisant une va auxiliaire, calculer
les ddp de la va Z transformée selons les cas suivants.

1. Cas d’une transformation linéaire :

Z = aX + bY (9)
où a et b sont deux réels non-nuls donnés.

2. Cas du produit :
Z = XY. (10)

3. Calculer la loi de Z défini par :

X
Z=q (11)
Y
n