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Corrigé de la feuille 2 1
Optimisation Continue
ISTIL 2ème année
Corrigé de la feuille 21
Exercice 1
Rappel
On dit qu’une fonctionnelle J de Rn vers R est α-elliptique si J est C 1 , et si
On dit que J est elliptique s’il existe α > 0 tel que J est α-elliptique.
α
d’où J(v) > J(u) + (J′ (u), v − u) + kv − uk2
2
1. J est convexe
⇐⇒ ∀u, v J(v) > J(u) + (J′ (u), v − u)
2. J est strictement convexe
⇐⇒ ∀u 6= v J(v) > J(u) + (J′ (u), v − u)
Rappel
On dit que J est coercive si J(v) admet une limite lorsque kvk tend vers +∞,
et si cette limite est +∞.
1.d.i Comme F est un ensemble fermé, non vide, et que J est coercive, J admet un
minimum sur F, qui est atteint.
Remarque
On retrouve ainsi le résultat du cours qui dit que si J est une fonctionnelle
strictement convexe, sur un ensemble convexe, alors son minimum est atteint
en au plus un point.
1.d.ii La fonctionnelle J admet un minimum sur la partie U, qui est convexe, fermée
et non vide. On en déduit que
∀v ∈ F (J′ (u), v − u) > 0
Remarque
On retrouve ainsi le théorème suivant du cours
Théorème 3.1
Soit Ω un ouvert de V, espace vectoriel normé, et J : Ω → R une fonc-
tionnelle ; Si J admet un extremum relatif en un point u ∈ Ω, et si J est
(Gâteaux)-différentiable en ce point, alors
Exercice 2
∂J
2.a Le vecteur J′ (u) admet pour coordonnées . Le calcul donne
∂vi
∂J ′ vi − vi−1 ′ vi+1 − vi
=ϕ −ϕ
∂vi h h
∂2J
La matrice Hessienne de J a pour coefficients . Si j 6= i, j 6= i − 1 et j 6= i + 1,
∂vi ∂vj
alors le coefficient (i, j) de la matrice Hessienne est nul. Dans les autres cas, on obtient
∂2J
1 ′′ vi − vi−1 ′′ vi+1 − vi−1
= ϕ +ϕ si i = j
∂vi ∂vj h h h
2
∂ J 1 vi+1 − vi
= − ϕ′′ si j = i + 1
∂vi ∂vj h h
2
∂ J 1 vi − vi−1
= − ϕ′′ si j = i − 1
∂vi ∂vj h h
2.b Notons
1 ′′ vi+1 − vi
αi = ϕ
h h
Formellement, la matrice Hessienne de J peut se récrire de la manière suivante
α0 + α1 −α1 0 ... ... ... 0
..
.
−α1 α1 + α1 −α1 0
. .
0 −α2 α2 + α3 −α3 . . .
.
.. .. .. .. .. .. .
. . . . . . ..
.
.. . .. . .. . .. . ..
0
..
..
. . −αn−2 αn−2 + αn−1 −αn−1
0 ... ... ... 0 −αn−1 αn−1 + αn
On en déduit que
(α0 + α1 )w1 − α1 w2
−α1 w1 + (α1 + α2 )w2 − α2 w3
..
.
′′
−αi−1 wi−1 + (αi + αi+1 )wi − αi wi+1
J (u)w =
..
.
−αn−2 wn−2 + (αn−1 + αn )wn−1 − αn wn
−αn−1 wn−1 + (αn−1 + αn )wn
soit (J′′ (u)w, w) = (α0 + α1 )w1 − α1 w2 w1
n−1
P
+ − αi−1 wi−1 + (αi + αi+1 )wi − αi wi+1 wi
i=2
+ − αn−1 wn−1 + (αn−1 + αn )wn wn
Optimisation continue, Istil 2ème année
Corrigé de la feuille 2 5
On obtient alors
J′′ (u)w, w = α0 w12 + α1 (w1 − w2 )w2 + αn−1 (wn − wn n − 1)wn + αn wn2
n−2
αi (wi+1 − wi )2 + α1 (w2 − w1 )w2 − αn−1 (wn − wn−1 )wn−1
P
+
i=2
n−2
αi (wi+1 − wi )2 + α0 w12 + αn wn2
P
=
i=2
Cette dernière quantité est strictement positive, si w 6= 0. On en déduit que J′′ (u)
est définie positive, donc
J est strictement convexe.
n
2.c Montrons d’abord que v ∈ Rn 7−→ |vi+1 − vi | est une norme.
P
i=0
n
• Si |vi+1 − vi | = 0, alors v1 = vn = 0, et pour tout i dans [[ 1 ; n − 1 ]],
P
i=0
vi = vi+1 , donc v = 0.
• Pour tout v ∈ Rn , et tout λ ∈ R,
n
P
kλvk = |λvi+1 − λvi |
i=0
n
P
= |λ| |vi+1 − vi |
i=0
kλvk = |λ| kvk
• Pour tout u, v ∈ Rn ,
n
P
ku + vk = |vi+1 + ui+1 − vi − ui |
i=0
Pn n
P
6 |vi+1 − vi | + |ui+1 − ui |
i=0 i=0
6 kvk + kuk
On en déduit que
n
On en déduit que v ∈ Rn 7−→ |vi+1 − vi | est une norme
P
i=0
Optimisation continue, Istil 2ème année
6 Corrigé de la feuille 2
t
d’où − b v > −kbk2 kvk2
Par ailleurs, d’après la propriété de ϕ
n n v
P vi+1 − vi P i+1 − vi
h ϕ > hc
i=0 h i=0 h
ckvk
Exercice 3
3.a La matrice e est de rang 1. D’après le théorème du rang
On en déduit que dim Ker e = n − 1, c’est à dire que 0 est valeur propre d’ordre
n − 1. La trace de e est égale à n, donc n est l’autre valeur propre de e. Un vecteur
propre associé à cette valeur propre est (1, 1, . . . , 1). Finalement,
0 est valeur propre d’ordre n − 1. Son espace propre
associé est (1, 1, . . . , 1)⊥ . n est valeur propre d’ordre
1, et son espace propre est dirigé par (1, 1, . . . , 1).
n J(u)v
i
d’où J′ (u)v =
P
i=1 nu i
∂2J
1 ∂J 1 J(u) 1 1 1 J(u)
= − J(u) = − J(u) = −
∂uj 2 nuj ∂uj nu2j (nuj )2 nu2j n2 n u2i
Optimisation continue, Istil 2ème année
Corrigé de la feuille 2 7
∂2J
∂ J(u) 1 ∂J 1 1 J(u)
= = = J(u) = 2
∂uj ∂uk ∂uk nuj nuj ∂uk nuj nuk n uj uk
On en déduit l’expression suivante
P J(u)vj wk n (1 − n)J(u) v w
j j
(J′′ (u)v, w) =
P
+
k6=j n2 u j u k j=1 n 2 u2j
P J(u)wj wk n (1 − n)J(u) w w
j j
(J′′ (u)w, w) =
P
2u u
+ 2 2
k6=j n j k j=1 n u j
P J(u) n (1 − n)J(u)
2
P
= 2
vj v k + vj
k6=j n j=1 n2
J(u) t
= 2 v (e − n id ) v
n
où v est le vecteur dont la composante i est wi /ui . D’après la question 3.a, la matrice
e peut se réduire sous la forme
n 0 ... 0
.
0 0 . . . ..
. .
.. ... 0
..
0 ... 0 0
0 . . . 0 −n
Cette matrice est positive, mais pas définie positive. Cela veut dire que
J est convexe, mais pas strictement convexe.
3.d Pour montrer que j est strictement convexe sur U, il suffit de montrer que si
deux éléments w1 et w2 de U sont tels que
(J′′ (u)(w1 − w2 ), w) = 0
1 Pn
d’où λ=− w′
n i=1 i
Il reste à calculer (J′′ (u)w, w).
t
(J′′ (u)w, w) = w (e − n id ) w
t
= w (−nw′ )
t t
= λ (1, . . . , 1) w′ + w′ w′
′ 2
= kw k
!1 !1
n n
vi 1
d’où Π
i=1 v̄
/n =
(ū)n
Π vi
i=1
/n > 1
!
n n
1 P
soit Π ui
i=1
>
n i=1
ui