Équations différentielles linéaires

par Bernard RANDÉ

Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud
Docteur en mathématiques
Agrégé de mathématiques
Professeur de mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis

1. Résultats généraux .................................................................................. AF 103 – 2

1.1 Position du problème .................................................................................. — 2
1.2 Description de l’ensemble des solutions................................................... — 3
1.3 Résolvante.................................................................................................... — 4
1.4 Équations différentielles dans un espace de dimension finie ................. — 5
1.5 Cas des équations scalaires d’ordre n ....................................................... — 6
2. Équations différentielles linéaires à coefficients constants ....... — 7
2.1 Position du problème .................................................................................. — 7
2.2 Cas des équations scalaires d’ordre n ....................................................... — 7
3. Équations différentielles linéaires scalaires d’ordre 1 .................. — 9
3.1 Résolution .................................................................................................... — 9
3.2 Comportement des solutions ..................................................................... — 10
4. Équations différentielles linéaires scalaires d’ordre 2 .................. — 11
4.1 Généralités ................................................................................................... — 11
4.2 Équations y ’’ + py = 0 avec p < 0 .............................................................. — 13
4.3 Points d’annulation...................................................................................... — 13
5. Problème de Sturm-Liouville ................................................................ — 15
5.1 Généralités ................................................................................................... — 15
5.2 Fonction de Green ....................................................................................... — 15
5.3 Décomposition spectrale ............................................................................ — 17
5.4 Résolution complète du problème de Sturm-Liouville ............................ — 18
5.5 Exemple........................................................................................................ — 18

armi les équations différentielles en général, les équations différentielles

P linéaires jouissent d’un statut particulier. Cela est dû à leur relative simpli-
cité d’étude, ainsi qu’à leur fréquence d’apparition dans la modélisation. En
outre, les procédés numériques qui permettent d’en obtenir des solutions appro-
chées sont robustes, et ne sont pas soumis aux fluctuations imprévisibles qui
sont inhérentes aux phénomènes non linéaires.
Le cadre naturel de la modélisation étant habituellement l’espace de dimen-
sion 3, les phénomènes fonction des coordonnées spatiales relèvent plus sou-
vent des équations aux dérivées partielles. C’est pourquoi les équations
différentielles décrivent de préférence des évolutions temporelles, dans lesquel-
les la variable scalaire est le temps.
Une littérature très riche a été élaborée sur ce sujet, notamment durant le XIXe
siècle. Cet article, sans aborder les points les plus techniques soulevés par les
fonctions spéciales, se contente d’évoquer les aspects les plus élémentaires de
la théorie.

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n
1. Résultats généraux valeurs dans E : on peut diminuer l’ordre de l’équation différen-
tielle en augmentant la taille de l’espace, dite taille de l’équation.
Par exemple, si l’équation initiale est scalaire (c’est-à-dire si
E = K ) d’ordre n, elle équivaut à une équation vectorielle de
1.1 Position du problème taille n, mais d’ordre 1.

Exemple 1 : l’équation :
Une équation différentielle est dite linéaire lorsqu’elle exprime la t
condition d’annulation d’une application linéaire, ou si l’on veut x ′= e x
d’un opérateur différentiel. Par opposition aux équations aux déri- est une équation différentielle linéaire scalaire homogène d’ordre 1.
vées partielles, les équations différentielles ont pour fonctions
inconnues des fonctions d’une seule variable scalaire. Nous nous Exemple 2 : l’équation vectorielle d’ordre 2, de taille 2 :
intéresserons principalement au cas où la variable est réelle. Si E est
un espace vectoriel normé, on note +c ( E ) l’espace des endomor-
 x ″ = tx ′ + x + x
phismes continus de E.  1 2 1 2
 2
 x 2″ = x 1′ + t x 2′

Définition 1 : Soit I un intervalle de R, E un espace de Banach
sur K, n ∈ N∗, a 0, …, a n – 1 des applications continues de I vers équivaut à l’équation vectorielle d’ordre 1, de taille 4 :
+c(E). On dit que x, application n fois dérivable de I vers E, est
solution de l’équation différentielle linéaire homogène d’ordre
′
 x1   0 0 1 0  x1 
n:    
(n) (n – 1)  x2   0 0 0 1  x2 
( %′ ) x = an – 1 ⋅ x + … a1 ⋅ x ′ + a0 ⋅ x   =  1 1 0 t   
 x 1′   x 1′ 

x2′   0 0 1 t   x 2′ 
lorsque : 2
 
(n) (n – 1)
∀t ∈ I x ( t ) = an – 1 ( t ) ( x ( t ) ) + … + a 1 ( t ) (x ′( t ) ) + a 0 ( t ) ( x ( t ) ).
■ La linéarité de l’équation s’exprime dans la description de
l’ensemble S ’ des solutions de :
On constate que la notation a 0 ⋅ x , par exemple, est une abrévia- ( %′ ) X′ = a ⋅ X
tion commode de la notation a 0 ( x ) , elle-même forme fonctionnelle
Proposition 1.
de l’expression t Œ a 0 ( t ) ( x ( t ) ) . Elle permet d’alléger le nombre de 0
Si a ∈ C (I, + c ( E )) , S’ est un sous-espace vectoriel de C ( I, E ) .
1

parenthèses utilisées, et de s’adapter au cas usuel, que l’on va évo- Preuve. e Puisqu’une solution X est dérivable, elle est continue.
quer ci-après, où les applications linéaires sont représentées par des
tableaux ou des matrices. Or t Œ a ( t ) est aussi continue ; donc t Œ a ( t ) ⋅ ( X ( t ) ) est conti-
nue et X ’ aussi par conséquent. Ainsi :
L’ordre n de l’équation est celui de la dérivée exprimée en fonc-
tion des dérivées d’ordre inférieur. 1
S ′ ⊂ C ( I, E ) .
■ Écriture à l’aide de tableaux ou de matrices D’autre part, 0 ∈ S ′ et, si X, Y sont dans S ’, on a :
Notons a le tableau dont les éléments sont eux-mêmes des appli-
cations linéaires continues : ( λX + µY )′ ( t ) = λX ′ ( t ) + µY′ ( t ) = λa ( t ) ( X ( t ) ) + µa ( t ) ( Y ( t ) )

 0 Id 0 … 0  = a ( t ) ( λX ( t ) + µY ( t ) ) .
 
 6  Donc S ’ est stable par combinaison linéaire. e
a =  
 0 0 … 0 Id  Le fait que la somme de deux solutions de ( %′ ) est encore une
 a0 a1 … … an – 1  solution de ( %′ ) s’exprime en disant que la superposition de deux
  solutions est solution.
n Nous avons introduit le terme d’équation linéaire homogène, ce
Soit X, application de I vers E , dont les composantes sont écri-
tes en colonne : dernier adjectif pouvant sembler superflu. Il n’est dû qu’à une cir-
constance historique, qui fait traditionnellement appeler équation
 x  différentielle linéaire avec second membre, ou encore non homo-
  gène, une équation différentielle :
 x′ 
X =  6  (%) X′ = a ⋅ X + b ,
 
 x ( n – 1) 0 0
  où a appartient toujours à C (I, + c ( E )) , et b ∈ C ( I, E ) .
Une terminologie plus adaptée, qui n’a pas prévalu, serait celle
L’équation ( %′ ) admet la forme équivalente : d’équation différentielle affine.
X′ = a⋅X. L’expression « avec second membre » provient de la mise de ( % )
sous la forme :
n
Ici, a ( t ) ∈ +c ( I, E ) et a ( t ) est représentée sous forme d’un
X′ – a ⋅ X = b
tableau d’éléments de +c ( E ) . En particulier, Id désigne l’identité de
À l’équation ( % ) , on associe systématiquement l’équation ( %′ )
E et 0 l’endomorphisme nul de E.
sans second membre :
Nous avons pu ramener l’équation ( %′ ) à une équation différen-
tielle linéaire homogène d’ordre 1, dont la fonction inconnue est à X′ – a ⋅ X = 0 .

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Proposition 2. Si J est un segment inclus dans I, on note || . ||∞ la norme uniforme

0 0 0
Soient a ∈ C (I, + c( E ) ) et b ∈ C ( I, E ) . sur C ( J, + c ( E ) ) :
Soit S l’ensemble des solutions de :
a ∞ = sup
t∈J
a(t) où , = sup
x <1
<(x)
(%) X′ = a⋅X+b
lorsque < ∈ + c ( E ) .
et S’ celui des solutions de : On notera aussi || . ||∞ la norme uniforme sur C ( J, E ) .
0

( %′ ) X′ = a ⋅ X . Soit t 0 ∈ J et µ la longueur de J.
Si X 0 ∈ S , alors :
0
Lemme 1. Soit X, Y ∈ C ( J, E ) . Il existe une constante K telle
S = X0 + S ′ . que, pour tout p > 0 :
p
Preuve. e Si X 0 ∈ S, X 0′ = a ⋅ X 0 + b . Donc : p p K
ϕ (X) – ϕ (Y) ∞ < -----
-
p! X – Y ∞
X ∈ S ⇔ X ′ – a ⋅ X = X 0′ – a ⋅ X 0
Preuve. e Montrons par récurrence sur p le résultat :
⇔ ( X – X0 ) ′ = a ⋅ ( X – X0 ) ⇔ X – X0 ∈ S ′ e
p
t – t0
Si X0 est considéré comme solution particulière de ( % ) , la solu- ∀t ∈ J
p p
ϕ ( X ) ( t ) – ϕ ( Y ) ( t ) < -----------------
- a p
X –Y
p! ∞ ∞
tion générale de ( % ) est la somme de X0 et de la solution générale
de ( %′ ) . Plus géométriquement, S est obtenu à partir de S’ par la
Il est vrai pour p = 0 . Supposons-le vrai pour un certain p ; alors :
translation de vecteur X0.
p

∫
t
Une autre conséquence de la forme de l’équation ( % ) est la sui- s – t0
p+1 p+1 p
vante. Si : ∀t ∈ J ϕ (X)(t) – ϕ (Y)(t) < a ( s ) ------------------
p!
- a
∞ X–Y ∞ ds
t0
X 1′ = a ⋅ X 1 + b 1 et X 2′ = a ⋅ X 2 + b 2 p+1 p+1
a ∞ t – t0
t – t 0 p + 1 ------------------------ p+1
< --------------------
p!
- X–Y
∞ --------------
- = ( p + 1 )! - a ∞ X–Y ∞ .
alors : p+1

( X 1 + X 2 )′ = a ⋅ ( X 1 + X 2 ) + ( b 1 + b 2 ) Comme on peut majorer t – t 0 par µ, on obtient le résultat avec

la constante K = µ a ∞ . e
Donc X 1 + X 2 est solution de l’équation dont les seconds mem-
bres ont été ajoutés. 0 0
Théorème 1. Soient a ∈ C ( I, + c ( E ) ) , b ∈ C ( I, E ) , t 0 ∈ I et
X 0 ∈ E . Il existe une unique solution au problème de Cauchy :

X′ = a ⋅ X + b ; X ( t0 ) = X 0 .
1.2 Description de l’ensemble
des solutions
Preuve. e Fixons J un segment inclus dans I contenant t0.
Pour p > p 0 :
On considère le problème de Cauchy : p
K 1
------ < --- ,
0 p! 2
( % ) X ′ = a ⋅ X + b ; X ( t0 ) = X
p0
de sorte que ϕ est lipschitzienne de rapport < 1 . Elle admet donc
0
où ( t 0, X ) ∈ I × E est donné. Il s’agit donc de trouver les solutions 0
dans l’espace de Banach C ( J, + c ( E ) ) un unique point fixe X. Mais
d’une équation ( % ) qui, à l’instant t0 (dit initial), occupent la posi- alors :
0
tion X (dite position initiale). p p
ϕ 0( ϕ ( X ) ) = ϕ ( ϕ 0( X ) ) = ϕ ( X )
Le problème de Cauchy entraîne, par intégration :
de sorte que ϕ ( X ) = X par unicité. Donc ϕ admet un point fixe, uni-

∫
t p
0
que, car tout point fixe de ϕ l’est pour ϕ 0 .
X(t) – X = ( a ( s ) ⋅ X ( s ) + b ( s ) ) ds .
t0 En d’autres termes, le problème de Cauchy admet une unique
solution sur J. Elle est aussi unique sur I par restriction à chaque J.
L’existence d’une solution sur I provient du fait que I est réunion
Réciproquement, si X ∈ C 0( I, E ) vérifie l’égalité précédente, elle d’une suite croissante de segments, sur chacun desquels on défi-
sera par dérivation solution du problème de Cauchy. nira une solution, coïncidant avec la restriction de la solution sur un
Soit donc : segment plus grand par unicité. e
0 0
Le procédé précédent est numériquement praticable. En effet,
ϕ : C ( I, E ) → C ( I, E ) posant X p = ϕ p( 0 ) , on a :
p
X Œ ϕ(X) K
Xp + 1 – Xp < C -----
-
∫
t
∞ p!
0
où ϕ ( X ) ( t ) = X + ( a ( s ) ⋅ X ( s ) + b ( s ) ) ds .
t0 et la suite ( X p ) p > 0 converge vers sa limite mieux qu’exponentielle-
Il s’agit de trouver les points fixes de cette application ϕ. ment. Le procédé peut néanmoins présenter des difficultés aux
La norme sur E est notée | . |. extrémités de I lorsqu’elles n’appartiennent pas à I.

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Le théorème 1 admet d’importantes conséquences. On lui associe le problème de Cauchy à la condition initiale
( t 0, Id ) , où t 0 ∈ I . Le théorème 1 entraîne l’existence d’une solution
0 0 M t0 . Posons :
Théorème 2. Soient a ∈ C ( I, + c ( E ) ) , b ∈ C ( I, E ) et t 0 ∈ I .
Notons S l’ensemble des solutions de l’équation : R ( t, t 0 ) = M t 0 ( t ) .
(%) X′ = a⋅X+b 0
Si X ∈ E , posons :
et S’ celui des solutions de l’équation homogène associée :
0
( %′ ) X′ = a⋅X . X ( t ) = R ( t, t 0 ) ( X ) .
Alors :
Alors :
(1) l’application
S →E ∂R 0 0 0
X ′( t ) = ------
∂ t ( t, t 0 ) ( X ) = M ′ t 0 ( t ) ( X ) = ( a ( t ) ° M t 0 ) ( t ) ( X )
X ΠX ( t0 )
0
est un isomorphisme linéaire ; = a ( t ) [ M t0 ( t ) ( X ) ]
(2) l’application = a(t)(X(t)) .
S→E
Autrement dit, X est solution de l’équation :
X ΠX ( t0 )
( %′ ) X′ = a ⋅ X .
est un isomorphisme affine.
En particulier, S ’ est un espace vectoriel isomorphe à E et S En outre :
un espace affine de direction S ’.
0 0 0
X ( t 0 ) = M t0 ( t 0 ) ( X ) = Id ( X ) = X .
Preuve. e
(1) La linéarité de X Œ X ( t 0 ) est évidente. Le théorème 1 exprime Cela signifie que X est la solution de ( %′ ) qui, à l’instant t0, prend
(dans le cas ou b = 0 ) que cette application est bijective. la valeur X 0.
(2) La situation est identique. Il faut noter que le théorème 1 La connaissance de R permet donc de résoudre complètement
entraîne que S n’est pas vide. Par conséquent, si X0 est un élément l’équation ( %′ ) .
particulier de S, on a :
S = X0 + S ′ , Définition 2. On appelle résolvante de l’équation ( %′ )
l’application :
ce qui montre que S est la direction S ’. e
2
Les théorèmes 1 et 2 rendent compte du fait que le problème de R : I → +c ( E )
Cauchy est un problème bien posé (existence et unicité de la solution).
( t, t 0 ) ΠR ( t, t 0 ).
n
Exemple 3 : si E = K , l’ensemble S ’ des solutions de ( %′ ) est
un espace vectoriel de dimension n.
On se rappelle que
Exemple 4 : si E = K , considérons l’équation différentielle sca-
laire d’ordre n : ∂R
------ ( t, t ) = a ( t ) R ( t, t )
(n) (n – 1)
∂t 0 ° 0
x = an – 1 x + … + a0 x .
et que
L’espace S ’ des solutions est un espace vectoriel de dimension n. Si
t 0 ∈ I , on dispose de l’isomorphisme linéaire : R ( t 0, t 0 ) = Id .
n
S→K La solution du problème de Cauchy :
(n – 1) .
x Œ ( x ( t 0 ), x ′( t 0 ), …, x ( t0 ) )
0
X ′= a ⋅ X ; X ( t 0 ) = X
0
Ainsi, dans ce cas, la condition initiale X ( t 0 ) = X s’exprime par n
conditions initiales scalaires portant sur les dérivées successives de x est alors fournie par l’égalité :
en t0 :
0
0 1 (n – 1) n–1 X ( t ) = R ( t, t 0 ) X .
x ( t0 ) = x ; x ′( t 0 ) = x ; … ; x ( t0 ) = x .
Il faut remarquer que, sauf cas particulier, la détermination de R
ne se fait pas explicitement par quadratures, c’est-à-dire à la seule
aide d’intégrations.
1.3 Résolvante
Proposition 3.
0
On a :
Soient a ∈ C ( I, + c ( E ) ) et l’équation à l’inconnue M à valeurs
(1) ∀t 1 ∈ I R ( t 1, t 1 ) = Id .
dans + c ( E ) : 3
(2) ∀( t 1, t 2, t 3 ) ∈ I R ( t 1, t 2 ) ° R ( t 2, t 3 ) = R ( t 1, t 3 ) .
M′ = a ⋅ M . (3) ∀( t 1, t 2 ) ∈ I
2
R ( t 1, t 2 ) est inversible, d’inverse R ( t 2, t 1 ) .

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Preuve. e La méthode qui nous a permis de déterminer les solutions de ( % )

(1) a déjà été constaté. est appelée méthode de variation des constantes. Elle consiste à
chercher X sous la forme R (t,t 0) Y ( t ) où Y ( t ) , au lieu d’être une
(2) Soit ϕ ( t ) = R ( t, t 2 ) ° R ( t 2, t 3 ) . On a : constante (ce qui redonnerait les solutions de ( %′ ) ), est une applica-
∂R tion.
ϕ ′ ( t ) = ------
∂t ( t, t 2 ) ° R ( t 2, t 3 )

= a ( t ) ° R ( t, t 2 ) ° R ( t 2, t 3 ) = a ( t ) ° ϕ ( t )
1.4 Équations différentielles
et ϕ ( t 2 ) = R ( t 2, t 3 ) .
dans un espace de dimension finie
Si ψ ( t ) = R ( t, t 3 ) , on a aussi :
ψ ′( t ) = a ( t ) ° ψ ( t )
Supposons que E est de dimension n. Dans ce cas :
et
+c ( E ) = + ( E ) .
ψ ( t 2 ) = R ( t 2, t 3 )
Le choix d’une base permet d’identifier les éléments de E à ceux
Par unicité : de Kn, ou encore aux vecteurs de M n ,1 ( K ) (matrices unicolonnes).
Les endomorphismes de E peuvent alors être identifiés à des matri-
∀t ∈ I ϕ(t) = ψ(t) ces de M n ( K ) .
et, en particulier : Soit donc ( %′ ) l’équation :

ϕ ( t1 ) = ψ ( t1 ) . X′ = a⋅X .
L’espace S ’ des solutions est, d’après le théorème 2, un espace
(3) Il suffit d’appliquer (2) à t 3 = t 1 et d’utiliser (1). e vectoriel de dimension n. Une base S ’ est appelée système fonda-
La connaissance de R permet aussi de résoudre ( % ) . mental de solutions.
Proposition 4.
Soit R la résolvante de l’équation homogène attachée à : Définition 3. Si X 1, …, X n sont n applications dérivables de I
dans M n, 1 ( K ) , on appelle matrice wronskienne de ces appli-
(%) X′ = a⋅X+b . cations la matrice :
La solution de ( % ) qui à l’instant t0 prend la valeur X 0 est alors : W ( t ) = [ X 1 ( t ), … , X n ( t ) ] .

∫ Rt
t

X ( t ) = R ( t, t 0 ) ( 0, s ) b ( s ) ds + R ( t, t 0 ) X .
0 Le déterminant de W ( t ) , noté w ( t ) , est appelé wronskien.
t0

Proposition 5.
Preuve. e Cherchons X ( t ) sous la forme R ( t, t 0 ) Y ( t ) , ce qui
revient à poser : Soient ( X 1, …, X n ) ∈ S ′ n et W leur matrice wronskienne.
Les propriétés suivantes sont équivalentes :
Y ( t ) = R ( t 0, t ) X ( t ) .
(1) ( X 1, …, X n ) est un système fondamental de solutions ;
Il vient : (2) pour tout t ∈ I, W ( t ) est inversible ;
∂R (3) il existe t 0 ∈ I tel que W ( t 0 ) est inversible.
( % ) ⇔ ------
∂t ( t, t 0 ) Y ( t ) + R ( t, t 0 ) Y ′( t ) = ( a ( t ) ° R ( t, t 0 ) ) Y ( t ) + b ( t ) . Preuve. e Ces équivalences résultent du fait que, pour t 0 ∈ I ,
l’application :
Comme : n
S′ → K
∂R
------ ( t, t ) = a ( t ) R ( t, t ) ,
∂t 0 ° 0 X Œ X ( t0 )
il s’ensuit : est un isomorphisme, et donc transforme une base en une base. e
Y ′( t ) = R ( t 0, t ) b ( t ) . Pour montrer que ( X 1, …, X n ) est un système fondamental de
solutions, il suffit donc d’évaluer w ( t 0 ) pour un certain t 0 de I, et de
Finalement : vérifier que w ( t 0 ) ≠ 0 .
On peut d’ailleurs calculer w ( t ) .
∫ Rt
t
0
Y(t) = ( 0, s ) b ( s ) ds + X
t0
Lemme 2. Soient V 1, …, V n ∈ M n, 1 ( K ) et A ∈ M n ( K ) . Alors :
ou : n

∑ det ( V1, …, AVi , …, Vn ) = ( tr A )det ( V 1, …, V n )

∫ Rt
t
0
X ( t ) = R ( t, t 0 ) ( 0, s ) b ( s ) ds + R ( t, t 0 ) X . i=1
t0

e Preuve. e Quitte à considérer les coefficients des V i et de A

Remarquons que la solution de ( % ) peut aussi se mettre sous la comme des indéterminées, on peut supposer ( V 1, …, V n ) libre.
forme : Alors :

∫
t n

X(t) =
0
R ( t , s ) b ( s ) ds + R ( t , t 0 ) X . AV i = ∑ αij Vj ,
t0 j=1

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n
où la matrice [ α ij ] est semblable à A (elle représente le même endo- où x, application inconnue, appartient à C ( I, K ) et où
morphisme dans la base ( V 1, …, V n ) ). Dans ces conditions : a n – 1, …, a 0, b sont dans C 0( I, K ) . Posons :

det ( V 1, … , AV i , … , V n ) = α ii det ( V 1, … , V i , … , V n )
0 1 0 0
0
et donc : 6
A = 0 et B =
n n 0
0 0 1
 
∑ det ( V1, … , AVi , … , Vn ) =  ∑ α ii det ( V 1, … V n ) . a0 an – 2 an – 1
b
i=1 i = 1 
n

Comme ∑ αii = tr A , le résultat est prouvé. e

L’équation ( % ) équivaut alors à :
i=1 X ′ = AX + B
Proposition 6.
(cf. § 1.1). Notant toujours S et S ’ l’ensemble des solutions, respec-
Soit ( X 1, … X n ) ∈ S ′ n , et w ( t ) son wronskien. Alors, si t 0 ∈ I :
tivement de ( % ) et ( %′ ) , nous allons interpréter les résultats du
paragraphe 1.4.

∫
t

w ( t ) = w ( t 0 ) exp tr a ( s ) ds Nous savons que S et S’ sont des sous-espaces, respectivement

n
t0 affine et vectoriel, de C ( I, K ) , chacun de dimension n, avec ce ren-
seignement que S est de direction S ’.
Preuve. e En dérivant w ( t ) colonne par colonne, il vient : Soit ( x 1, …, x n ) ∈ S ′ n . On appelle wronskienne de cette famille la
matrice :
n

∑ det ( X1 ( t ), … X i′( t ) , … Xn ( t ) ) x1 …… xn
w ′( t ) =
i=1 x 1′ …… x n′
W =
6 6
= ( tr a ( t ) ) w ( t ) grâce au lemme 2. (n – 1) (n – 1)
x1 …… xn
La résolution de cette équation différentielle linéaire scalaire
d’ordre un donne le résultat (cf. § 2). e
qui n’est autre que la matrice wronskienne des vecteurs X 1, …, X n
On peut très facilement exprimer la résolvante à l’aide d’un sys-
associés à x 1, …, x n .
tème fondamental de solutions ( X 1, … X n ) , ou si l’on veut de sa
matrice wronskienne W ( t ) . En effet : Nous disposons, pour t 0 ∈ I , de l’isomorphisme linéaire :
n
W ′( t ) = [ X 1′ ( t ), … X n′ ( t ) ] = [ a ( t ) X 1( t ) , … a ( t ) X n ( t ) ] = a ( t ) W ( t ) . S′ → K
(n – 1)
x Œ ( x ( t 0 ), … x ( t0 ) )
Par conséquent, pour s ∈ I fixé :
Il en résulte que ( x 1, …, x n ) est une base de S’ si, et seulement si,
–1
( W ( t ) W ( s ) )′ = a ( t ) ( W ( t ) W ( s ) ) .
–1 W ( t 0 ) est une matrice inversible. Notant w le déterminant de W
(appelé déterminant wronskien), cette condition équivaut à
–1 w ( t 0 ) ≠ 0 . Notons que :
Comme W ( s ) W ( s ) = Id , on voit que :

∫a
t

R ( t, s ) = W ( t ) W ( s )
–1
. w ( t ) = w ( t 0 ) exp n – 1 ( s ) ds
t0

Si, réciproquement, R ( t ,s ) est connu pour un s et pour tout t, les par un calcul déjà effectué (proposition 6).
colonnes de sa matrice forment un système fondamental de solu-
tions. Proposition 7.
Notons que l’on peut exprimer la solution de : Soit x ∈ S ′, x ≠ 0 . Les zéros de x sont isolés.
Preuve. e Soit t 0 ∈ I . On ne peut avoir :
0
(%) X ′ = a ⋅ X + b ; X ( t0 ) = X (n – 1)
x ( t0 ) = … = x ( t0 ) = 0 ,

grâce à la proposition 4 : faute de quoi x serait l’application nulle.

(p)
Soit p le plus petit entier tel que x ( t 0 ) ≠ 0 . Si t0 est zéro de x, on

∫
t
–1 –1 0 a p > 1 et, d’après Taylor-Young :
X(t) = W(t) W ( s ) b ( s ) ds + W ( t ) W ( t 0 ) X . p
t0 ( t – t0 )
- (p)
x ( t ) t∼ -------------------
0 p! x ( t 0 ) .

Il en résulte que x ne s’annule pas dans un voisinage de t0. e

1.5 Cas des équations scalaires d’ordre n
Considérons l’équation :
(n)
(%) x = an – 1 x
Un corollaire de la proposition 7 est le fait que x, solution non
nulle de S ’, ne peut avoir qu’un nombre fini de zéros dans un
compact de I. D’autre part, sans hypothèse particulière sur I, on peut
indexer les zéros de x dans I par un intervalle de Z . Par exemple si
(n – 1) I = [ 0, +∞[, on peut indexer les zéros de x par un intervalle W0, kw si
+ … + a1 x ′ + a0 x + b l’ensemble de ces zéros est fini, ou par N s’il est infini.

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2. Équations différentielles Or :
k k–1 k–1 k–1
linéaires d t
d t  k! 
t
( k – 1 )!
t
------  ----- a k = ------------------- a k = ------------------- a
( k – 1 )!
k M
< ------------------
( k – 1 )! a
- k

à coefficients constants
si t ∈ [ – M ,M ] .
La série dérivée converge donc normalement sur [ – M ,M ] . Il en
2.1 Position du problème résulte que ϕ est de classe C1, et que :
k–1
t
Considérons l’équation différentielle :
ϕ′(t) = ∑ ------------------- a k = a e ta = e ta a .
( k – 1 )! ° °
k>0

(%) X′ = a⋅X+b Par conséquent, ϕ est solution de l’équation différentielle :

où a ∈ + c ( E ) . ϕ′(t) = a ° ϕ(t) .
Ici, a ne dépend pas de la variable t, ce qui revient à dire que
(t – s)a
t Œ a ( t ) est une application constante. On ne fait en revanche Comme ϕ ( 0 ) = Id , e n’est autre que la résolvante de
aucune hypothèse sur b, si ce n’est que b ∈ C 0( I, E ) . l’équation :
( %′ ) X′ = a ⋅ X .
Définition 4. Une équation ( % ) , où a est constante, est dite
linéaire à coefficients constants. ■ On a donc obtenu le théorème suivant.

Nous allons voir qu’une telle équation se résout explicitement par Théorème 3.
quadratures, ce qui lui confère un statut très particulier dans le (1) La solution du problème de Cauchy :
cadre général des équations différentielles linéaires.
0
■ Donnons quelques résultats préliminaires sur l’exponentielle ( %′ ) X′ = a⋅X ; X ( t0 ) = X
d’un élément , de + c ( E ) , définie par :
est définie par :
k 2
e = ∑ ----- = Id + , + ----- + …
, , , ( t – t0 ) a 0
X(t) = e X .
k > 0 k! 2!
(2) La solution du problème de Cauchy :
● La famille intervenant dans la somme ci-dessus est bien som- 0
mable car, si || . || désigne la norme sur + c ( E ) subordonnée à la ( %′ ) X′ = a ⋅ X + b ; X ( t0 ) = X
norme de E, on a :
est définie par :
k
, k

∫
t
,
----- < ---------
k! ,
- (t – s)a ( t – t0 ) 0
k! X(t) = e b ( s ) ds + e X .
k
ρ t0
et il est bien connu que la famille  ---- - est sommable pour
 k > 0
k !
ρ ∈ R+ .
On a évidemment : Pratiquement, tout revient à calculer l’exponentielle de t a.
Pour davantage d’exemples à ce sujet, nous renvoyons à l’article
0
e = Id . [AF 181] Comportements asymptotiques dans les systèmes dynami-
ques qui étudie en particulier la situation lorsque E est de dimension 2.
■ D’autre part, si ,1 et ,2 commutent, on a :

k
( ,1 + ,2 ) 1 k! 2.2 Cas des équations scalaires d’ordre n
e
,1 + ,2
= ∑ ------------------------- = ∑ -----
k! ∑ ----------- , p, q
p! q! 1 2
k>0 k! k>0 p+q = k
Considérons l’équation différentielle scalaire à coefficients
p q
, 1, 2  ,1
p
, 
q constants :
= ∑ ------ ∑ ----
-   ∑ ----2-  = e e .
- ----- ,1 ,2
p! q! =  p (n) (n – 1)
p>0  p>0 !   q > 0 q!  (%) x = an – 1 x + … + a1 x ′ + a0 x + b
q>0
n 0
où ( a 0, …, a n – 1 ) ∈ K et b ∈ C ( I, K ) .
Notons que ce résultat ne se généralise pas à deux endomorphis-
mes ,1 et ,2 qui ne commutent pas. On peut, bien entendu, la ramener à un système, et utiliser le
théorème 3. Une méthode directe est néanmoins préférable, car
En particulier, puisque – , et , commutent : plus élémentaire.
, –, –, , ∞
e ⋅e = e ⋅ e = e = Id .
0 ■ Soit V = C ( I, K ) et D l’endomorphisme de V défini par :
, –, D : V→V
Donc e est inversible dans + c ( E ) , d’inverse e .
ta
● Posons alors ϕ ( t ) = e pour a ∈ + c ( E ) . On a : x Œ x′.

t
k Ainsi :
ϕ(t) = ∑ ----- a k .
k! k (k)
k>0 D x = x .

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L’équation ( % ) équivaut donc à : ■ Venons-en à l’équation non homogène ( % ) . Si l’on se réfère à la

traduction de l’équation scalaire en termes d’un système, nous
χ(D)x = b introduirons W ( t ) la matrice wronskienne de la base S ’ fournie pré-
n n –1 cédemment. La solution générale en sera donc de la forme :
où χ ( T ) = T – a n – 1 T – … – a1 T – a0 .

∫ Ws
t
L’équation χ ( T ) = 0 associée est appelée équation caractéristi- –1 –1 0
que. X(t) = W(t) ( ) b ( s ) ds + W ( t ) W ( t 0 ) X .
t0
La recherche de ses solutions conduit à factoriser χ dans C :
m(λ) Comme seule une solution particulière nous intéresse, on peut
χ = Π(T – λ) prendre t 0 = 0 et X 0 = 0 . Il s’agit donc d’inverser W ( s ) et d’effec-
λ
tuer la primitivation. On prendra ensuite la première coordonnée de
● Supposons d’abord b = 0 , c’est-à-dire que nous étudions X pour en déduire x.
alors : µt
Le calcul peut se simplifier lorsque b est de la forme P ( t )e , où
P ∈ C m – 1 [ t ] . Dans ce cas, on constate que, si x ∈ S et :
( %′ ) χ(D)x = 0 .
m
Nous savons que : χ1 ( T ) = ( T – µ ) χ ( T ) ,

Ker χ ( D ) = ⊕ Ker ( D – λ Id )
où Id désigne ici l’identité de V.
λt
Posons e λ ( t ) = e
Si y ∈ V , on a :
et donc :
m(λ) alors :
λ
m
χ 1 ( D ) ( x ) = ( D – µ Id ) ( b ) = 0
. Donc x ∈ Ker χ 1 ( D ) .
On peut toujours considérer que µ figure parmi les λ, éventuelle-
ment à l’ordre de multiplicité 0 (si µ n’est pas racine de χ). Ainsi :
D ( e λ y ) = λ e λ y + e λ Dy
χ1 ( D ) = ( T – µ )
m + m(µ)
∏ ( T – λ )m ( λ ) .
λ≠µ

( D – λ Id ) ( e λ y ) = e λ Dy Le noyau de χ 1 ( D ) est décrit par l’égalité :

m + m(µ) m(λ)
Par une récurrence immédiate, il vient : Ker χ 1 ( D ) = Ker ( D – µ Id ) ⊕ % Ker ( D – λ Id ) .
λ≠µ
m(λ) m(λ)
( D – λ Id ) ( eλ y ) = eλ D y
Ainsi, compte tenu de la description qui a été faite des noyaux
de sorte que : intervenant dans la somme directe précédente, x admet la forme :

e λ y ∈ Ker (D – λ Id )
m(λ)
⇔ x ( t ) = P µ ( t )e
µt
+ ∑ Pλ ( t )eλt ,
λ≠µ
m(λ)
y ∈ Ker D ⇔ y ∈ Cm ( λ ) – 1 [ t ] avec deg P µ < m + m ( µ ) – 1 et deg P λ < m ( µ ) – 1 .
où C k [ t ] désigne l’espace vectoriel des applications polynomiales Si l’on ne cherche qu’une solution particulière, ce qui suffit, on
de degré inférieur ou égal à k. remarquera que l’on peut retrancher à x une expression de la forme
En résumé :
Q ( t )e
µt
+ ∑ Pλ ( t )eλ t ,
m(λ) λ≠µ
Ker ( D – λ Id ) = eλ Cm ( λ ) – 1 [ t ] .
avec deg Q < m ( µ ) – 1 , puisque cette dernière fonction est solution
m(λ) de l’équation homogène. En d’autres termes, il existe une solution
● Une base de Ker ( D – λ Id ) est formée des applications : µt
particulière de la forme R ( t )e , avec deg R < m + m ( µ ) – 1 et
k λt
val ( R ) > m ( µ ) (val (R) désigne la valuation de R).
tŒt e k = 0, 1, … , m ( λ ) – 1 .
La méthode des coefficients indéterminés conduit alors à recher-
cher une solution particulière sous la forme :
La réunion de ces bases forme une base de Ker χ(D), c’est-à-dire
une base de S ’. m + m(µ) – 1
 i µt
Proposition 8.  ∑ ri t  e
La solution générale de :  i = m(µ) 

(n) (n – 1) en substituant cette expression à x dans l’équation ( % ) , et en écri-

( %′ ) x = an – 1 x + … + a1 x ′ + a0 x
vant le système (de Cramer) en les coefficients ri que l’on obtient par
est de la forme : identification.

tŒ ∑ Pλ ( t )eλt Exemple 5 : résolvons :

λ
2t
(%) x ″ – 2x ′ + x = te .
n
où χ ( T ) = T – a n – 1 T
n–1
– … – a0 T = ∏ ( T – λ )m ( λ ) , et où P λ est un
λ L’équation caractéristique
polynôme de degré inférieur ou égal à m ( λ ) – 1 .
2 2
T – 2T + 1 = (T – 1) = 0
Une base de l’espace S ’ des solutions est formée des fonctions :
fournit la racine double 1.
k λt
tŒt e λ racine de χ , k ∈ v0, m ( λ ) – 1b . t t
L’espace S ’ est donc engendré par t Œ e et t Œ t e .

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Ici, m (2) = 0 et m = 2. On peut chercher une solution particulière Si on se limite à des applications à valeurs réelles, on doit imposer
de la forme: C = B ou :
2t 2
x ( t ) = ( α 0 + α 1 t )e , jt
Be + Ce
j t
= Re ( ( λ + iµ ) e )
jt

donc : –1
---- t 3 3
= Re  ( λ + iµ )e 2  cos --------
-t + i sin --------- t 
  2 2 
2t
x ′ ( t ) = ( 2α 1 t + 2α 0 + α 1 )e
1t
– ---
-
2  λ cos 3 3 
2t = e
 --------- t – µ sin --------
2 
-t
x ″( t ) = ( 4α 1 t + 4α 0 + 4α 1 )e 2
Soit, pour x à valeurs réelles :
D’où :
– ---- t 1 1
2t 2t 1 t t 3 – ---- t 3t
x ″( t ) – 2 x ′( t ) + x ( t ) = ( α 1 t + 2α 1 + α 0 )e = te . x ( t ) = ---- e – t + A e + λe 2 cos --------- t – µ e 2 sin --------
-
3 2 2
Il vient : 3
( ( A, λ , µ ) ∈ R ) .
α1 = 1 , α0 = –2

et

x ( t ) = ( t – 2 )e .
2t 3. Équations différentielles
La solution générale de ( % ) est donc :
linéaires scalaires d’ordre 1
2t t t
( t – 2 )e + C e + Dt e .
3.1 Résolution
Exemple 6 : résolvons :
t
(%) x 999 – x = e + t 0
Considérons a, b ∈ C ( I, K ) et l’équation :
L’équation caractéristiques
(%) x ′ = ax + b
3 2
T – 1 = (T – 1)(T – j)(T – j ) 1
où l’application inconnue est à rechercher dans C ( I, K ) . Il se trouve
conduit à la base de S ’ formée des applications que l’on peut toujours résoudre ( % ) par quadratures.
t jt j t
2 Soit en effet ( %′ ) l’équation homogène associée :
t Œ e , t Œe , t Œ e .
● On considère d’abord : ( %′ ) x ′ = ax .
t A(t)
( %1 ) x 999 Рx = e . Notons A une primitive de a sur I. Alors t Πe est solution
3 (non nulle) de ( %′ ) , et donc engendre S ’.
Puisque 1 est racine simple de T – 1 , on cherche une solution x1 de
( % 1 ) sous la forme : La méthode habituelle de la variation des constantes conduit à
rechercher la solution x de ( % ) sous la forme :
t
x1 ( t ) = α t e .
A
x = e y,
Alors :
–A
soit : y = be .
t t t t
x 9991 ( t ) – x 1 ( t ) = α ( t + 3 )e – α t e = 3αe = e . Pour primitiver, fixons t0 dans I. Il vient :
t t
∫ bs
Donc x 1 ( t ) = ---- e convient. t
3 A(t) –A ( s ) A(t)
On considère ensuite : x(t) = e ( )e ds + e x ( t0 )
t0
( %2 ) x 999 – x = t ,
En général, il n’est pas possible de calculer complètement ces
dont on cherche une solution particulière
intégrales, qui toutefois suffisent largement à une étude précise des
x 2 ( t ) = at + b solutions.
3
qui fournit immédiatement x 2 ( t ) = – t . Exemple 7 : soit ( % ) x ′ = tx + t – t
2
t
t t -----
La superposition, ---- e – t est solution particulière de ( % ) , dont la
● La solution générale de ( %′ ) est c e 2 .
3
solution générale est alors : La méthode de variation des constantes conduit à :

t t t jt
2
j t t
2
x ( t ) = ---- e – t + A e + B e + C e . ----- 2
3 x(t) = ce 2 + t + 1 .

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Exemple 8 : soit ( % ) tx ′ = – x + cos t grâce au changement de variable s = u + T dans la première inté-

* * grale .
Plaçons-nous d’abord sur I = R + ou R – . La méthode usuelle
conduit à : En résumé : les solutions de ( %′ ) sont T-périodiques si, et seule-
ment si, a est T-périodique, de valeur moyenne sur une période nulle.
c sin t
x ( t ) = --- + ------------ . ● Considérons à présent ( % ) : x ′ = ax + b .
t t
Supposons que toutes les solutions de ( % ) sont T-périodiques.
Si l’on cherche des solutions sur I = R , on constate que, nécessai-
Nécessairement, par différence, celles de ( %′ ) le sont, donc les
* *
rement, c+ et c– (constantes relatives à R + et R – ) sont nulles, donc conditions précédentes sont réalisées. En outre, b est T-périodique.
sin t Enfin, puisque alors A est T-périodique, on doit nécessairement
que la seule solution possible sur R est t Π------------ . avoir :
t

∫
Réciproquement, cette application, prolongée par 1 en 0, est bien T
C 1 et est solution de l’équation différentielle sur R tout entier. –A ( s )
e b ( s ) ds = 0 .
On constate, sur cet exemple, que l’on ne peut appliquer les théorè- 0
mes généraux qui affirment que S est un espace affine de dimension
1. Ici, c’est un singleton. La raison en est la forme de l’équation ( % ) , Réciproquement, lorsque ces trois conditions sont réalisées, tou-
qui ne peut être ramenée à la forme standard qu’après division par t : tes les solutions de ( % ) sont T-périodiques.
■ Comportement en + ∞
1 cos t
x ′ = – ---- x + -------------- , Si les comportements de a et b en + ∞ sont connus, on peut obte-
t t
nir des renseignements sur le comportement des solutions grâce à
opération interdite en 0. l’étude d’intégrales.
Exemple 9 : soit ( %′ ) sin t ⋅ x ′ = 2 cos t ⋅ x . Exemple 10 : soit ( % ) :
Sur chaque intervalle 4 k π, ( k + 1 )π3 :
α
2 x ′ = t x + b(t)
x ( t ) = c k sin t .
où α > – 1 .
Définissons, pour ( c k ) k ∈ Z arbitraire, x par une telle égalité, sur cha- Cherchons à quelles conditions sur b ( % ) admet une solution ten-
que [k π,( k + 1 )π] . On vérifie que l’on obtient une application C 1 sur R, dant vers 0 en + ∞. On a :
qui vérifie ( %′ ) sur R tout entier. L’espace des solutions n’est donc pas

∫
t
α+1 α+1
t –s
x ( t ) = exp  ---------------- c + exp  -------------------- b ( s ) ds .
de dimension finie.
α+1 0
 α+1

3.2 Comportement des solutions Nécessairement, la valeur entre crochets tend vers 0, donc
+∞

∫
α+1
–s
exp  -------------------- b ( s ) ds
Puisque l’équation scalaire d’ordre 1 peut être résolue par quadra- 0
 α+1
tures, rien n’est plus aisé que d’étudier le comportement des solu-
tions, globalement ou au voisinage d’un point. converge et c est l’opposé de cette valeur. Alors :
+∞

∫
■ Périodicité α+1 α+1
t –s
● Considérons l’équation ( %′ ) x ′ = ax . x ( t ) = – exp  ----------------
α + 1 ⋅
 exp  -------------------- b ( s ) ds .
 α+1
t
S’il existe une solution x T-périodique et non nulle, l’égalité
β
Supposons à présent b ( t ) ~ t ( β ∈ R ) . Alors :
x′ +∞
a = ---- +∞ +∞

∫ ∫
x α+1 α+1
–s –s
exp  -------------------- s ds =  exp  -------------------
- s  s
β α β–α
ds
(valide du fait que x ne peut s’annuler) entraîne que a est T-périodi- t
 α+1 t
  α+1 
que. En outre :
+∞

∫
α+1 +∞ α+1
–s –s
= – exp  -------------------- s exp  -------------------- s
β–α β–α–1

∫ a ∫ xx
T T
′ + (β – α) ds .
x(T)  α+1 t
t
 α+1
= ----- = ln ------------ = 0 .
0 0 x(0)
Comme β – α – 1 < β , la dernière intégrale est négligeable devant la
Si, réciproquement, a vérifie ces deux conditions, l’application A première et donc, pour β ≠ α :
définie par : +∞

∫
α+1 α+1
–s –t
exp  -------------------- s ds +∼∞ exp  ------------------- t
β β–α
.
∫as
t
t
 α+1  α + 1
A(t) = ( ) ds
0
Finalement, après examen du cas où β = α :
est T-périodique, puisque : β–α
x ( t ) ~ –t

∫ ∫a ∫a ∫ ∫a
t+T t T t+T t
et, en particulier, la condition cherchée est α > β .
A(t +T ) – A(t) = a– = + a–
0 0 0 T 0 ■ Monotonie

∫ ∫a
t+T t
Supposons que toutes les solutions de ( % ) : x ′ = ax + b sont
= a– = 0 croissantes.
T 0

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Soit t 0 ∈ I et α ∈ R . Il existe x solution telle que x ( t 0 ) = α , et D’un point de vue théorique, nous nous limiterons à l’étude d’une
donc, puisque x ′ ( t 0 ) > 0 : telle équation :
a ( t0 ) α + b ( t0 ) > 0 . (%) y ″ + py = b .
Cela étant vrai pour tout α, a est l’application nulle. Donc, en géné-
ral, la monotonie des solutions dépend des conditions initiales. Notons que, dans ce cas, le wronskien de deux solutions est
constant (cf. § 1.5).

Exemple 11 : tx ″ + 2 x ′ + x = 0 se ramène à l’équation en

y = tx :
4. Équations différentielles
linéaires scalaires d’ordre 2 ty ″ + y = 0 .

■ Expression des solutions à partir d’une solution non nulle

Si z est une solution non nulle de :
4.1 Généralités
( %′ ) x ″ + a1 x ′ + a0 x = 0 ,
Considérons l’équation différentielle linéaire scalaire d’ordre 2 :
on cherche toute les solutions sous la forme x = yz .
(%) x ″ + a1 x ′ + a0 x = b Le calcul ci-dessus conduit à l’équation :
0
où a 0, a 1, b ∈ C ( I, K ) . Nous savons que l’espace affine des solu-
tions est de dimension 2 et, plus précisément, si t 0 ∈ I , que zy ″ + ( 2 z ′ + a 1 z ) y ′ = 0 .

x Œ ( x ( t 0 ), x ′ ( t 0 ) ) Sur un sous-intervalle où z ne s’annule pas, cette équation d’ordre

2 1 en y ′ s’écrit :
réalise une bijection affine entre cet espace et R .
On peut mettre ( % ) sous la forme équivalente : z′
y ″ +  2 ---- + a 1 y ′ = 0 ,
z
0 1 0
X ′ = –a –a1 X + b
0 soit
x
lorsque X =
x′
z′
y ′ = C exp  – 2 ---- –
z ∫ ∫a 1
z
C
 = ----2- exp  – a 
 1 ∫
Si ( x 1, x 2 ) sont solutions de l’équation homogène : Finalement :
( %′ ) x ″ + a1 x ′ + a0 x = 0 ,
∫
s
 
exp  – a 1 ( u ) du

∫
leur matrice wronskienne est : t
 t0 
x ( t ) = z ( t ) D + C ------------------------------------------------
2
- ds .
t0 z (s)
x1 ( t ) x2 ( t )
W(t) = .
x ′1 ( t ) x ′2 ( t )
On obtient ainsi une seconde solution :
∫
t
 
Leur wronskien w ( t ) est égal à w ( t 0 ) exp  – a 1 ( s ) ds .
∫
s
 t0   
■ Mise sous forme canonique t exp  – a 1 ( u ) du
1
Supposons a 1 ∈ C ( I, K ) et cherchons x = yz solution de ( %′ ) . Il
vient : t0
∫  t0
2
z (s)

t Πz ( t ) ------------------------------------------------
- ds ,

zy ″ + ( 2 z ′ + a 1 z ) y ′ + ( z ″ + a 1 z ′ + a 0 z ) y = 0 . en tous cas sur les intervalles J où z ne s’annule pas.

∫
t
 – 1-  Mais cette fonction est solution sur J d’un certain problème de
Si l’on impose z ( t ) = exp  -----2 a 1 ( s ) ds , l’équation équivaut à :
 t0  Cauchy, qui admet une solution sur I. D’après l’unicité sur J, ces
solutions coïncident sur I. La seconde solution s’étend donc en une
z″ z′
y ″ +  ----- + a 1 ---- + a 0 y = 0 solution sur I tout entier.
z z
D’ailleurs, si z ( α ) = 0 :
soit, tous calculs faits :
z ( t ) ∼α λ( t – α ) avec λ ≠ 0 ,
y ″ + py = 0
avec : donc

∫
s
2  
 a a 1′  exp  – a 1 ( u ) du
p =  a 0 – ----1- – ------
∫
- . t
4 2   t0  µ
 - ds ∼ ----------- .
------------------------------------------------
z
2
( s ) α t–α
t0
On peut ainsi ramener ( %′ ) , et donc ( % ) , à une forme où dans le
premier membre ne figurent que y ″ et y. Donc, on a bien un prolongement par continuité en α.

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■ Transformation de Liouville Il vient :

Il s’agit d’effectuer un changement de variables qui permette de Y ″ + PY = 0
ramener l’équation :
1 ρ ′ 2 1  ρ ″ ρ ′ 2 1 ′2 1 ρ ″
( %′ )
2
x ″ – r sx = 0 P = – σ – --4-  ----
- --- - – ------- = --- ρ – --2- ------ – σ .
avec : ρ  – 2  ----- 4 -------
ρ ρ  2
ρ
2 ρ
à une forme plus maniable.
1 2α
On suppose que r ∈ C ( I, R ) et que r > 0 sur I. Exemple 12 : ( %′ ) x″ – t x = 0
Quant à s, elle peut être à valeurs complexes. On prend :
● On pose : α
r(t) = t et s(t) = 1 .
R(t) = ∫ r ( t ) dt , Il vient :

α+1 α
de sorte que R ′ ( t ) = r ( t ) . t ----------------
ξ = ---------------- ; ρ ( ξ ) = ( ( α + 1 )ξ ) α + 1 ; σ ( ξ ) = 1 ;
Les hypothèses entraînent que R réalise un difféomorphisme de α+1
classe C 1 d’un intervalle sur son image. On effectue le changement 1
de variables : ---- 1
X ( ξ ) = x  ( ( α + 1 )ξ ) α  et Z ( ξ ) = ----------------------------------------------------
α -.
---------------------------
ξ = R(t) . ( ( α + 1 )ξ ) 2 ( α + 1 )
Posons x ( t ) = X ( ξ ) . Il vient : Posant X ( ξ ) = Y ( ξ ) Z ( ξ ) , Y est solution de :
dx dX dξ dX Y ″ + PY = 0
------- ( t ) = ------- ( ξ ) ------- ( t ) = ------- ( ξ ) R ′ ( t )
dt dξ dt dξ 2
1 ρ ′ 1 ρ″
avec : -–σ.
P = ---- --------2- – ---- ------
4ρ 2ρ
2 2
d x dX d X α
--------- ------- ---------2- ( ξ ) R ′ 2 ( t ) . Or ln ρ = ---------------- ln ( ( α + 1 )ξ ) , donc
2 (t) = dξ (ξ)R″(t) + α+1
dt dξ
ρ′ α 1
L’équation ( %′ ) : -----
ρ- = ---------------- ---- .
α+1ξ
2
d x 2 puis :
---------
2 (t) – r(t) s(t)x(t) = 0
dt
2
ρ″ ρ′ α 1
s’écrit ρ ρ 2- = – ----------------
------
- – -------- ------ .
α + 1 ξ2
2
d X dX
---------2- ( ξ ) R ′ 2 ( t ) + ------- ( ξ ) R ″ ( t ) – R ′ 2 ( t ) s ( t ) X ( ξ ) = 0
dξ dξ Donc :

ou : 1 α 21 1 α 1 α
2
1
P = ----  ----------------
α + 1
 ------ – ---- – ----------------

------2 + -------------------------2 ------ – 1
ξ 2 α+1ξ
2 4 2 2
d X dX R″(t) (α + 1) ξ
---------2- ( ξ ) + ------- ( ξ ) ---------------
- – s(t)X(ξ) = 0 .
dξ dξ R′ (t)
2
α
2
α 1 α(α + 2) 1
= – -----------------------------2- + --------------------------- ------2 – 1 = -----------------------------2- ------2 – 1 .
4(α + 1) 2(α + 1) ξ 4(α + 1) ξ
Mais si r ( t ) = ρ ( ξ ) :
dr dρ dξ dρ ■ Solutions de l’équation non homogène
R ″ ( t ) = -----
- ------- ------- -------
dt (t) = dξ (ξ) dt (t) = dξ (ξ)r(t) .
Revenons à l’équation non homogène :
Donc, si de plus s ( t ) = σ ( ξ ) : (%) x ″ + a1 x ′ + a0 x = b .
2
d X dX dρ 1 Supposons connue une base ( x 1, x 2 ) de S ’, dont W désigne la
---------2- ( ξ ) + ------- ( ξ ) ------- ( ξ ) ----------- – σ ( ξ ) X ( ξ ) = 0 .
dξ dξ dξ ρ(ξ) matrice wronskienne et w le wronskien.
Nous pouvons expliciter x grâce aux calculs du paragraphe 1.4.
● En résumé, si : Imposons

ξ = ∫ r t dt
( ) ; r(t) = ρ(ξ) ; s(t) = σ(ξ) ; x(t) = X(ξ) , x ( t0 ) = x ′ ( t0 ) = 0 .

Comme
on a l’équation
ρ′ 1 x ′ ( s ) –x2 ( s )
W(s)
–1 ------------- 2
X ″ + ----
-
ρ X ′ – σX = 0 .
= w ( s ) –x ′ ( s ) x ( s ) ,
1 1

● Il reste à mettre cette équation sous la forme canonique en

il vient :
posant X = YZ avec

∫
t
x1 ( s ) x2 ( t ) – x2 ( s ) x1 ( t )
1 ρ′(ξ)
∫
Z ( ξ ) = exp  – --2- ------------
-  1
ρ ( ξ ) dξ = ---------------
ρ(ξ)
x(t) =
t0
------------------------------------------------------------
w(s)
- b ( s ) ds .

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4.2 Équations y ’’ + py = 0 avec p < 0 y

■ Soit S ’ l’espace des solutions de :

( %′ ) y ″ + py = 0 t

0
où p ∈ C ( I, R ), p < 0 .
Si y ∈ S ′ :

2 2 2
( yy ′ )′ = yy ″ + y ′ = – py + y ′ > 0 . y

Donc y 2 est convexe.

● 1
er cas. y ne s’annule pas sur I. Alors y est convexe ou concave
sur I (figure 1)
e
● 2 cas. y s’annule sur I et alors, sauf si c’est la solution nulle,
t
elle ne s’y annule qu’une fois (faute de quoi y 2 serait négative entre
deux points d’annulation, donc nulle). Le graphe de y peut avoir
l’allure de ceux sur la figure 2.

Figure 2 – Solution de y ’’ + py = 0, p < 0, s’annulant

y

4.3 Points d’annulation

y>0 On considère ici deux équations :
t ( %′1 ) y1 ″ + p1 y1 = 0

( %′2 ) y2 ″ + p2 y2 = 0 .

y Considérons le wronskien
y1 y2
w =
y 1′ y 2′

de deux solutions. Par dérivation :

t w ′ = y1 y2 ( p1 – p2 )
Supposons p 1 > p 2 et considérons a < b deux points d’annula-
y<0 tion consécutifs de y 2 . Montrons que y 1 s’annule sur [a,b] . Sinon,
quitte à les changer en leurs opposés, on peut supposer les fonc-
tions y 1 et y 2 > 0 sur ]a,b[.
Ainsi, w ’ > 0 sur [a,b] , donc :
Figure 1 – Solution de y ’’ + py = 0, p < 0, ne s’annulant pas
w(a) < w(b) .
Mais :
■ Cette étude a une autre conséquence.
w ( a ) = y 1 ( a ) y 2′ ( a ) > 0 et w ( b ) < 0 .
Proposition 9.
2
Si t 0 < t 1 sont dans I, si ( y 0, y 1 ) ∈ R , il existe une unique solution C’est une contradiction et y 1 s’annule sur [a,b] .
y de ( %′ ) telle que : Plus précisément, si y 1 ne s’annule pas sur ]a,b[, la même étude
conduit à :
y ( t0 ) = y0 ;
w(a) = w(b) = 0 ,
y ( t1 ) = y1 . donc w ′ = 0 sur [a,b] , donc p 1 = p 2 sur [a,b] et donc ( y 1, y 2 ) liée
sur [a,b] .
Preuve. e Considérons l’application :
On peut donc énoncer le résultat suivant.
2
S′ → R Proposition 10.
y Π( y ( t 0 ), y ( t 1 ) ) Soient p 1 > p 2, y 1 solution de :
y ″1 + p 1 y 1 = 0
Le théorème 2, dans son illustration de l’exemple 4, nous montre
que le noyau de cette application linéaire est réduit à 0. Elle réalise et y 2 solution de
donc un isomorphisme. e y 2″ + p 2 y 2 = 0 ,
Cette étude sera approfondie dans le paragraphe 5 (problème de
Sturm-Liouville). ( y 1, y 2 ) étant une famille libre.

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On suppose que a < b sont deux points d’annulation consécutifs ■ Nous allons généraliser l’exemple 13 à une large classe d’équa-
de y 2 . Alors y 1 s’annule sur ]a,b[. tions, de la forme :
Corollaire. x ″ + qx = 0
Si y 1 et y 2 sont deux solutions indépendantes de : 1 *
où q ∈ C ( [ a, +∞[, R+ ) .
y ″ + py = 0 ,
∫
+∞

et si a < b sont deux points d’annulation consécutifs de y 1 , y 2 Supposons que q diverge, et appliquons à l’équation précé-
s’annule exactement une fois sur ]a,b[. a

dente la transformation de Liouville.

■ Pour étudier le nombre de zéros d’une solution y ≠ 0 de :
Avec les notations du paragraphe 4.1, supposons que :
y ″ + py = 0 , 2
1 ρ′ 1 ρ″
--- ------- --- ------
on se place sur un intervalle J sur lequel p > 0 . 4 ρ 2 – 2 ρ +→∞ 0 .
En effet, si p < 0 , y ne peut s’annuler qu’une fois d’après le para-

∫
+∞
graphe 4.2. On encadre alors p par deux constantes :
Notons que la divergence de q entraîne bien que le change-
2 2
0<m <p<M a

2 ment de variable ξ = R ( t ) réalise un difféomorphisme de [a, +∞[

On sait résoudre l’équation y ″ + ω y = 0 (à coefficients
constants), dont la solution générale sur un intervalle [b, +∞[ puisque ici r = q et s = – 1 .
t Œ A sin ( ωt – ϕ ) L’équation transformée s’écrit :

s’annule sur une suite Y ″ + (1 + ε)Y = 0

ϕ π avec ε → 0 .
k Π---- + k ---
ω
- +∞
ω La méthode d’encadrement de l’exemple 13 montre que le nom-
B-
Cette solution joue le rôle de y 2 . Ainsi y s’annule au moins une bre N(B) de zéros de Y dans [b, B] équivaut à ---
π . Il en va de même
π
fois sur tout intervalle ouvert de longueur ----
-
m . Deπ même, y s’annule pour les zéros de X, qui s’annule en même temps que Y.
au plus une fois sur tout intervalle de longueur ----
M
-
Soit ν ( A ) le nombre de zéros de x dans [a, A].
Exemple 13 : considérons une solution non nulle de l’équation : Puisque ν ( A ) = N ( R ( A ) ) :

∫
A
y ″ + (1 + ε)y = 0 R(A) 1
ν ( A ) ∼ ------------
π = π
- --- q ( t ) dt .
sur [ 0, +∞[ , où ε → 0. a
+∞
Soit 1 > α > 0 et a tel que ε ( t ) > – α sur [ a, +∞[ . 1 ρ ′2 1 ρ ″
Considérons la suite telle que : Calculons --4- -------
2
– --2- -----
-
ρ à l’aide de r :
ρ
π ρ′ r′
u 0 = a et u n + 1 = u n + -------------------- ρ ( ξ ) = r ( t ) ⇒ ----
-
1–α ρ = ---2-
r
On sait que y s’annule au moins une fois sur chaque intervalle et
π
]un, un+1[, qui est de longueur -------------------- . r′  1
2
1–α ρ″ ρ′
2 r ″
------ – ------- =  ---- – 2 -----3-  --r-
Donc y s’annule au moins n fois sur ]u0, un[. ρ ρ2  r 2 r 

Notons N (A) le nombre de zéros de y sur [0, A]. D’après ce qui pré- donc :
2 2 2
nπ 1 ρ ′ 2 1 ρ ″ 1 r ′ 1 r ′2 r ″ r′ 3r′ 1r ″
cède, si A > u n, N ( A ) > n . Or : u n = a + -------------------- . Si donc --- ------- – --- ------ = --- -----4- – --- ------ + ---- – 2 -----4- = --4- -----4- – --2- ----3
1–α 4 2 2 ρ 4r 2 4 3 r r r
ρ r r
A – a
n = 1 – α  --------------
- , Comme r = q , il vient :
 π 
1 ρ ′2 1 ρ ″
--- ------- – --- ------ = -------  --- q
on a : N ( A ) > n . 1 5 ′ 2 q ″
4 2 2 ρ 4 q 4 ------- - – ------ .
Il en résulte que ρ  q2 q 
N(A) – a- – 1 ,
---------------- > 1 – α A
-------------- ---- On obtient finalement le résultat suivant :
A πA A

∫
+∞
donc que 3⁄2 2
si q ′ = o ( q ) et q ″ = o ( q ) , si, en outre, q diverge, le nom-
N(A) 1 a
lim ---------------- > ---- 1 – α .
A π bre ν ( A ) de zéros d’une solution non nulle de l’équation :
Cela étant réalisé pour tout α, on obtient : x ″ + qx = 0
N(A) 1
lim ---------------- > ----
∫
A
A π 1
dont l’intervalle [a, A] équivaut à --π- q.
N(A) 1 A a
On montre même que lim ---------------- < ---- . Finalement : N ( A ) ∼ ----
π.
A π

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Exemple 14 : soit l’équation ■ Ainsi, S n’est autre que l’image réciproque de { y } par D. L’opéra-
teur différentiel D vérifie sur V la condition d’hermicité :
α
x ″ + t x = 0 , α > –2 . 〈 Dx, y〉 = 〈 x, Dy〉 .
On constate que
En effet :
α–1 3α ⁄ 2
= 0(t )
∫ x y ∫ pxy
t 1 1

〈Dx, y 〉 = ″ + (car p est à valeurs réelles)

et 0 0
α–2 2α
0(t ),
∫ ∫ pxy
t +∞=
1 1

∫
1
ainsi que la divergence de t
α⁄2
dt . Donc : = [ x ′ y ]0 – x′y′ + .
0 0
1 Or :
1 2 [ ( α ⁄ 2 ) + 1]
ν ( A ) ~ ---
π- ---------------- A . 〈 Dx, y〉 = 〈 x, Dy〉 ⇔
α+2
1 1
Exemple 15 : soit l’équation 〈 Dx, y〉 = 〈 Dy, x〉 ⇔ [ x ′ y ] 0 = [ y ′x ] 0 .
t Cette dernière égalité est réalisées dans V car :
x″ + e x = 0 .
Les hypothèses sont à nouveau réalisées ; donc : 1 1 y(1) x(1) y(0) x(0)
[ x ′ y ]0 – [ y ′ x ]0 = – = 0 ,
1 A⁄2 y′(1) x ′( 1 ) y′(0) x ′( 0 )
ν ( A ) ~ -------- e .
2π
chacun des déterminants étant nul.
■ L’hermicité de D a plusieurs conséquences.
Soit x un vecteur non nul de V tel que
5. Problème Dx = λx .
de Sturm-Liouville On dit que x est vecteur propre de D associé à la valeur propre λ.
Alors :
2 2
5.1 Généralités 〈 Dx, x 〉 = λ x = 〈 x, Dx 〉 = λ x .
Donc :
On considère l’équation différentielle linéaire avec second mem-
bre scalaire d’ordre 2 : λ∈R.
(%) x ″ + px = y , Si, de plus, y est un vecteur propre associé à une valeur propre
0 0
µ ≠ λ , on aura :
où y ∈ C ( [0,1], C ) et p ∈ C ( [0,1], R ) .
0 〈Dx, y 〉 = λ 〈x, y 〉 = 〈x, Dy 〉 = µ 〈x, y 〉
L’inconnue x appartient à C ( [0,1], C ) que l’on note E. On note S
l’espace affine des solutions. et donc 〈x, y 〉 = 0 : les espaces propres associés à des valeurs pro-
Contrairement au problème de Cauchy, où l’on cherche x ∈ S pres distinctes sont orthogonaux.
vérifiant deux conditions au même instant, le problème de Sturm-
Liouville s’intéresse aux solutions x qui vérifient des conditions aux
bornes, ou encore conditions aux limites :
5.2 Fonction de Green
 ax ( 0 ) + bx ′ ( 0 ) = 0
(#)  cx ( 1 ) + dx ′ ( 1 ) = 0
 Nous faisons dans ce paragraphe l’hypothèse supplémentaire
Ici, (a, b) et (c, d) sont deux couples non nuls de réels. que D est injectif sur V. Il est évident que l’équation Dx = y admet
au plus une solution dans V. Nous allons en construire une explici-
L’espace ambiant est celui des applications continues sur [0, 1], à tement.
valeurs complexes, que l’on note E. Cet espace est muni, outre de la
norme uniforme ⋅ ∞ , du produit scalaire hermitien canonique : Soit x1 une solution du problème de Cauchy :
x ″ + px = 0 ;
∫ xy
1

〈 x, y 〉 = .  x1 ( 0 ) = –b ;
0 
 x′ (0) = a.
 1
La norme hermitienne attachée sera notée ⋅ .
Les solutions du problème de Sturm-Liouville constitué de l’équa- et de même x2 solution de :
tion ( % ) et des conditions ( # ) sont dans le sous-espace vectoriel V x ″ + px = 0 ;
de E formé des applications de classe C 2 qui vérifient ( # ) : 
 x2 ( 1 ) = –d ;

2
V = { x ∈ C ( [ 0, 1 ], C ) ; ax ( 0 ) + bx ′ ( 0 ) = cx ( 1 ) + dx ′ ( 1 ) = 0 } .  x′ (1) = c.
 2
Introduisons l’application linéaire D, de V dans E, définie par : Supposons (x 1, x 2) liée, par exemple :
Dx = x ″ + px . x 2 = αx 1 .

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Puisque x1 vérifie la condition soit :

∫xy ∫xy
t 1
ax 1 ( 0 ) + bx 1′ ( 0 ) = 0 ,
x ′ ( t ) = x 2′ ( t ) 1 + x 1′ ( t ) 2 .
il en va de même de x 2 qui, d’autre part, vérifie 0 t

cx 2 ( 1 ) + dx 2′ ( 1 ) = 0 . 2
Il en résulte que x est de classe C et que :
Donc : x 2 ∈ V .

∫xy ∫xy
t 1
Comme Dx 2 = 0 , x 2 = 0 par l’injectivité de D, ce qui n’est certai-
nement pas le cas. x ″( t ) = x 2″ ( t ) 1 + x ′2 ( t ) x 1 ( t ) y ( t ) + x ″1 ( t ) 2 – x 1′ ( t ) x 2 ( t ) y ( t )
0 t
Ainsi, (x 1, x 2) forme un système fondamental de solutions de
l’équation Compte tenu de l’égalité
x ″ + px = 0 .
x 1 x 2′ – x 1′ x 2 = 1 ,
Son wronskien est une constante non nulle. Quitte à diviser x2 par
une constante (ce qui ne change pas la condition et du fait que
cx 2 ( 1 ) + dx 2′ ( 1 ) = 0 ), on peut supposer que ce wronskien vaut 1.
On a ainsi obtenu une famille libre (x 1, x 2) solutions de l’équation Dx 1 = Dx 2 = 0 ,
x ″ + px = 0 telle que :
il vient :
ax ( 0 ) + bx 1′ ( 0 ) = 0 ;
 1
∫xy ∫xy
t 1
 cx ( 1 ) + dx ′ ( 1 ) = 0 ;
 2 2 x ″( t ) = – p ( t ) x 2 ( t ) 1 + –p ( t ) x1 ( t ) 2 + y(t) ,
 x x ′ – x ′ x = 1. 0 t
 1 2 1 2
soit :
Définition 5. On appelle fonction de Green associée au pro- x ″ + px = y .
blème aux limites :
D’autre part :
 x ″ + px = y ;
 ax ( 0 ) + bx ′ ( 0 ) = cx ( 1 ) + dx ′( 1 ) = 0 ,
∫xy
1
 
 x ( 0 ) = x1 ( 0 ) 2
la fonction K définie par les conditions suivantes :  0
— si 0 < u < v < 1 K ( u, v ) = x 1 ( u ) x 2 ( v ) ; 
∫xy
1
— si 0 < v < u < 1 K ( u, v ) = K ( v, u ) . 
 x ′ ( 0 ) = x 1′ ( 0 ) 2
 0
La définition 5 est bien cohérente pour u = v . La fonction K n’est
1 2
pas, en général, de classe C sur [0,1] . Néanmoins, elle l’est sur le donc :
triangle
T = { ( u, v ) ; ( 0 < u < v < 1 ) } ax ( 0 ) + bx ′( 0 ) = 0 ,

et son symétrique. En conséquence, elle est lipschitzienne sur et de même

2
[0,1] . cx ( 1 ) + dx ′( 1 ) = 0 e
Le théorème 4 permet de définir une application linéaire Φ , de E
Théorème 4. Si D est injective, le problème de Sturm- vers V, qui n’est autre que l’inverse de D :
Liouville :

∫Ktuyu
1
 Dx = y ;
 ax ( 0 ) + bx ′ ( 0 ) = cx ( 1 ) + dx ′ ( 1 ) = 0 Φ(y)(t) = ( , ) ( ) du .
 0

admet une unique solution x, donnée par l’égalité : –1

Puisque D est hermitien, Φ = D l’est aussi.

∫Ktuyu
1
D’autre part, les valeurs propres de Φ sont les inverses des
x(t) = ( , ) ( ) du . valeurs propres de D, les espaces propres associés étant les mêmes.
0
Remarquons que Φ(y) , qui est continue, est même
lipschitzienne :
Preuve. e Il suffit de montrer que x défini dans le théorème 4 con-

∫
vient. On a : 1

Φ ( y ) ( t ) – Φ ( y ) ( t ′) < K ( t , u ) – K ( t ′, u ) y ( u ) d u
∫Ktuyu ∫Ktuyu
t 1
0
x(t) = ( , ) ( ) du + ( , ) ( ) du
∫
1
0 t
< A t – t′ y ( u ) du

∫x ∫x
t 1 0
= x2 ( t ) 1 ( u ) y ( u ) du + x1 ( t ) 2 ( u ) y ( u ) du . car K est lipschitzienne.
0 t

∫
1

Donc x est de classe C et :

1 On peut d’ailleurs majorer y ( u ) du par y grâce à Cauchy-
0

∫xy ∫xy
t 1
Schwarz :
x ′ ( t ) = x2 ( t ) x1 ( t ) y ( t ) + x ′2 ( t ) 1 – x1 ( t ) x2 ( t ) y ( t ) + x ′1 ( t ) 2 ,
0 t Φ ( y ) ( t ) – Φ ( y ) (t ′ ) < A y t – t ′ .

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5.3 Décomposition spectrale soit :

2
λ < 4C y ′ + 2C + p ∞ – y′ .
Nous supposerons toujours, dans ce paragraphe, l’application D,
de V dans E, injective. 2 2
Puisque 4 Cα – α < 4 C pour α ∈ R + , on a
–1
On note Φ = D , conformément aux résultats du paragraphe 5.2.
2
λ < 4C + 2C + p ∞ . e

Théorème 5. L’application Φ , de ( E, ) dans ( V, ∞) , est Proposition 11.

compacte.
Soit µ une valeur propre de Φ. L’espace propre correspondant est
de dimension 1.
Preuve. e Il s’agit de montrer que l’image de la boule unité de Preuve. e Soit y ∈ E tel que :
( E, ) est d’adhérence compacte dans ( V, ∞ ) . D’après le théo-
rème d’Ascoli, il suffit de montrer que cette image est bornée et Φy = µy ;
équicontinue.
µ est non nulle puisque Φ est bijective.
L’équicontinuité provient de l’inégalité 1
Posons λ = --- , de sorte que Dy = λy . Ainsi, y satisfait l’équation
Φ ( y ) ( t ) – Φ ( y ) (t ′ ) < A y t – t ′ µ
différentielle :
où A ne dépend ni de y, ni de ( t, t ′ ) ; le caractère borné résulte de
l’inégalité y ″ + (ρ – λ)y = 0 .
Φ(y)(t) < K ∞ y L’espace des solutions est de dimension 2. D’après le théorème de
Cauchy, il existe une solution telle que :

∫
1

obtenue en majorant y par y . e y ( 0 ) = a , y ′( 0 ) = b ,

0
de sorte que :
Lemme 3. L’ensemble des valeurs propres de D est majoré 2 2
ay ( 0 ) + by ′ ( 0 ) = a + b > 0 ,
et que :
Preuve. e Soient λ une valeur propre de D, y un vecteur propre
que l’on peut supposer, quitte à en prendre la partie réelle, à valeurs y∉V.
réelles, et, en outre, tel que y = 1 . On dispose de l’inégalité :
Donc l’espace propre est de dimension 1. e

∫
1
2 2 Dans la suite, nous considérons pour chaque valeur propre un
[y(1) – y(x) ] = 2 yy ′ < 2 y ′ ,
0 vecteur propre, que l’on peut choisir à valeurs réelles, et de norme
hermitienne égale à 1.
et donc : Puisque Φ est un opérateur autoadjoint compact de ( E, ) dans
( V, ∞ ) , c’en est un aussi de ( E, ) dans ( V, ) grâce à l’inéga-
2 2
y(1) < 2 y ′ + y(x) . lité :

Par intégration entre 0 et 1, on obtient : ∀x ∈ V x < x ∞ .

2 On sait que l’ensemble de ses valeurs propres forme une suite
y(1) < 2 y ′ + 1 .
( µ n ) n ∈ N telle que ( µ n ) n ∈ N soit décroissante et tende vers 0. Le
De même :
lemme 3 assure que, pour n > n 0 , µ n < 0 . En effet, les valeurs pro-
1
2
y(0) < 2 y ′ + 1 . pres de D sont les ----- -
µ .
n
Mais y ∈ V . On a donc, pour bd ≠ 0 : Pour chaque n, nous désignerons par ϕ n un vecteur propre à
a valeurs réelles, de norme 1 :
y ′ ( 0 ) = – --- y ( 0 ) 1
 b
Φϕ n = µ n ϕ n ⇔ Dϕ n = -----
-
µ ϕn .
 c n
y ′ ( 1 ) = – --- y ( 1 )
 d La théorie générale des opérateurs hermitiens compacts assure
et donc : que la famille de ϕ n forme une base hilbertienne de V.
2 2 Si x ∈ V , on note 〈 ϕ n , x〉 le coefficient de Fourier relatif à ϕ n . On
y ( 1 ) y ′( 1 ) – y ( 0 )y ′( 0 ) < C ( y ( 1 ) + y ( 0 ) ) < C ( 4 y ′ + 2 ) . a alors :
On dispose d’une égalité analogue lorsque bd = 0 ; si, par exem-
ple : x = ∑ 〈 ϕn , x 〉 ϕn ,
n∈N
b = 0, y ( 0 ) = 0 et y ( 0 ) y ′( 0 ) = 0 .
la famille étant sommable au sens de la norme hermitienne.
D’autre part, Dy = λy et donc : Notons que, si y ∈ E , Φy ∈ V et que :

∫ yy ∫ py
1 1
2
λ = 〈 Dy, y〉 = ″+ 〈ϕ n , Φy 〉 = 〈Φϕ n , y 〉 = µ n 〈ϕ n , y〉 .
0 0

On a donc pour, pour y ∈ E :

∫ y ∫ py
1 1

= y ( 1 ) y′ ( 1 ) – y ( 0 ) y ′( 0 ) –
2
′ +
2
, Φy = ∑ µn 〈 ϕn , y 〉 ϕn .
0 0 n∈N

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En réalité, l’égalité : ■ Si λ n’est pas valeur propre de D, c’est-à-dire n’est pas l’un des
( λ n ) , on peut écrire :
x = ∑ 〈 ϕn , x 〉 ϕn
n∈N
x = ∑ 〈 ϕ n , x〉 ϕ n
qui est vraie pour la norme hermitienne l’est aussi au sens de la n∈N
convergence uniforme, comme nous allons le voir.
et λ n 〈 ϕ n , x 〉 = 〈λ n ϕ n , x 〉 = 〈ϕ n , Dx 〉 = 〈ϕ n , λx + y 〉 , soit :
Proposition 12.
Soit x ∈ V . Alors : ( λ n – λ ) 〈 ϕ n , x〉 = 〈 ϕ n , y 〉 .

∀ t ∈ [ 0, 1 ] x(t) = ∑ 〈 ϕn , x 〉 ϕn ( t ) , Donc :
n∈N
1
la famille sommable du second membre définissant une série uni- x = ∑ ---------------
λ n – λ 〈ϕ n , y 〉 ϕ n .
n∈N
formément convergente sur [0, 1].
Preuve. e Puisque Φ est surjective sur V, il suffit de montrer l’éga- La série converge en outre uniformément sur [0, 1].
lité pour x = Φy , où y ∈ E , soit :
■ Si λ = λ p , le calcul précédent montre que, nécessairement,
( Φy ) ( t ) = ∑ 〈 ϕ n , y〉 µ n ϕ n ( t ) . 〈ϕ p , y 〉 = 0 .
n∈N
Or : Si cette condition n’est pas réalisée, le problème n’a pas de solu-

∫Kutϕ
1
tion.
µ n ϕ n ( t ) = ( Φϕ n ) ( t ) = ( , ) n ( u ) du = 〈ϕ n , K t 〉 En revanche, si cette condition est réalisée, on obtient :
0
1
avec K t ( u ) = K ( u, t ) . x = ∑ ------------------
λ n – λ p 〈ϕ n , y 〉 ϕ n + Cϕ p ,
n≠p
D’après Cauchy-Schwarz :
q q
1
--- q
1
--- où C ∈ C est arbitraire.
2 2
 2  2
∑ 〈 ϕ n, y〉 µ n ϕ n ( t ) <  ∑ 〈 ϕ n , y〉   ∑ 〈 ϕ n , K t 〉  .
n=p n = p  n = p 
5.5 Exemple
Puisque y et K t sont dans E, on peut leur appliquer l’inégalité de
Bessel relativement à la famille orthonormale ( ϕ n ) n ∈ N :
q Dans cet exemple, nous remplaçons l’intervalle [0, 1] par l’inter-
∑ 2 2 2 valle [0, π], ce qui n’est évidemment pas restrictif.
〈 ϕ n , K t〉 < Kt < K ∞
n=p Étudions le problème de Sturm-Liouville :
et x ″ – λx = y
q

∑ 〈 ϕ n , y〉
2
<ε
2
avec x ( 0 ) = x ( π ) = 0 .
n=p Posons Dx = x ″ ; cherchons les éléments de V tels que
pour q > p > p 0 . Donc :
Dx = λx .
q

∑ 〈 ϕn , y 〉 µn ϕn ( t ) < K
n=p
pour q > p > p 0 , ce qui achève la preuve. e
∞ε
Une discussion sur le signe de λ montre que ce problème n’a de
2
solution non nulle que si λ = – ω et :
x ( t ) = A cos ωt + B sin ωt

5.4 Résolution complète du problème avec A = 0 et sin ω π = 0 .

de Sturm-Liouville 2 2
Donc ω = n avec n ∈ N* et λ n = – n , ϕn ( t ) = --- sin nt .
π
Nous ne faisons plus ici l’hypothèse que D est injective. Si λ n’est pas de la forme λ n , on obtient
D’après ce qui précède, on peut numéroter les valeurs propres de π
D en une suite ( λ n ) n ∈ N :
… < λ n0 + 1 < λ n0 < 0 < λ n0 – 1 < … < λ 1 < λ 0 ,
x(t) =
n∈N
∑
* –n – λ π
2
1 2
-----------------
- ---
∫ 0
sin nu y ( u )du sin nt dt

Si λ = λ p , on obtient :
la suite ( λ n ) tendant vers – ∞ .
π
On désigne par ϕ n une fonction propre, à valeurs réelles, de
norme hermitienne 1, associée à la valeur propre λ n . x(t) = ∑
n≠p –n – λ π
2
1
-----------------
2
- ---
∫ 0
sin nu y ( u ) du sin nt dt + C sin pt
On considère le problème de Sturm-Liouville :
π
x″ + (p – λ)x = y ;

ax ( 0 ) + bx ′( 0 ) = cx ( 1 ) + dx ′( 1 ) = 0 .
sous réserve que ∫ 0
sin pu y ( u ) du = 0 .

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Liste des mots clés

Équation
Écriture § 1.1
Linéarité § 1.1
Taille § 1.1
Affine § 1.1
Cauchy § 1.2
Isomorphisme § 1.2
Résolvante § 1.3
Wronskien § 1.4
Coefficient §2
Scalaire §2
Exponentielle § 2.1
Périodicité § 3.2
Monotonie § 3.2
Canonique § 4.1
Liouville § 4.1
Annulation § 4.3
Sturm §5
Green § 5.2
Hermicité § 5.2

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