A) GRAFICO DE DISPERSION

0.03% COLCAP VS ARGOS

0.03%

0.02%
% de variacion

0.02%

0.01%

0.01%

0.00%
18.08.2016 06.03.2017 22.09.2017 10.04.2018 27.10.2018 15.05.2019 01.12.2019

Fecha

RA (ARGOS) R (COLCAP) MEDIA ARGOS MEDIA COLCAP

Análisis

¡) Se logra evidenciar que tanto el índice COLCAP como las acciones de ARGOS muestran una
dispersión e datos marcada respecto a la media de cada conjunto de datos, es de aclarar que el
índice COLCAP muestra mayor agrupación de datos vs las acciones de ARGOS que poseen mas
fluctuaciones, esto se puede corroborar con el cálculo de desviación estándar de los datos
(Desviación estándar de argos 0.01235355 – Desviación estándar de COLCAP 0.00706126), la
desviación estándar de COLCAP es más pequeña que el de las acciones de ARGOS lo que
significa que sus variaciones son más pequeñas respecto a la media (datos más ajustados a la
media de la muestra).

ii) Se valida un coeficiente de correlación entre las variaciones de ambas entidades (COLCAP Y
ARGOS) de 0.520870479, una correlación positiva (las variables se relacionan entre sí), lo que
significa que mientras una acción puede incrementar su valor, la otra tiende a incrementar en una
proporción determinada, sin embargo, es una correlación algo marcada, por lo que una variación
en alguna de las acciones puede repercutir en el rendimiento de la otra de forma significativa.
B)

I) Se evidencia el comportamiento de Histograma de ARGOS no es asimétrico, con

disposición hacia la IZQUIERDA, se nota que la mayor cantidad de datos se encuentran
en el rango de -0.35% y 0.6%)
II) Se evidencian algunos datos atípicos que se encuentran aislados del resto de datos de
las variación de las acciones de ARGOS, esto puede ser debió a distintas coyunturas
en el tiempo que llevaron a generar variaciones en el precio de las acciones, así como
en el rendimiento de la empresa durante dicho periodo de tiempo, sin embargo estos
datos atípicos para una muestra tan significativa de 607 datos es una variación muy
pequeña.
i) En cuanto al Índice COLCAP se evidencia un Histograma simétrico con disposición
hacia la IZQUIERDA, la mayora de los datos entre los intervalos (.-0.24% a 0.05% ) y
( 0.05% a 0.34%),

ii) La forma de la distribución se aproxima a una campana (distribución normal), los

variables de la media y la mediana se encuentran cerca entre si y dentro del rango de
mayores resultados de los datos, es importante aclarar que en este tipo de distribución
es mas factible calcular la probabilidad de que un suceso ocurra, en este caso de que
el valor de las acciones suba o baje a la hora de realizar una inversión.
C) ANALISIS DE DATOS

ARGOS COLCAP
Media -0.00012065 Media 0.00024596
Error típico 0.00050142 Error típico 0.00028661
Mediana 0 Mediana 0.0004
Moda 0 Moda -0.0002
Desviación estándar 0.01235355 Desviación estándar 0.00706126
Varianza de la Varianza de la
muestra 0.00015261 muestra 4.9861E-05
Curtosis 2.34376649 Curtosis 1.51900972
Coeficiente de Coeficiente de
asimetría -0.57554426 asimetría -0.4470964
Rango 0.09579397 Rango 0.0497
Mínimo -0.06470588 Mínimo -0.0285
Máximo 0.03108808 Máximo 0.0212
Suma -0.07323189 Suma 0.1493
Cuenta 607 Cuenta 607

i) Se evidencia que el error típico de los datos es menor en la Tasa de variación diaria
del índice COLCAP que en la Tasa de variación diaria del precio de la acción de
ARGOS, lo que significa que los datos se ajustan mas a la media en índice COLCAP
vs las acciones de ARGOS, tal como se pudo evidenciar anteriormente en el diagrama
de dispersión, por otra parte la varianza de la muestra también es menor en el índice
COLCAP vs las acciones e ARGOS que ratifica lo anteriormente mencionado de que
los datos tienden a ser más exactos (desviarse menos de la media) en el índice de
referencia vs las acciones de la empresa.
ii) Se evidencia que el Coeficiente de Asimetría del índice COLCAP se encuentra más
cercano al cero, lo que conlleva a que tienda a ser una distribución normal como se
pudo evidenciar en el HISTOGRAMA, en cuanto a las acciones de ARGOS se
evidencia una coeficiente de asimetría un poco mayor, permitiendo identificar una
asimetría negativa lo que conlleva a que se alarguen valores negativos de la media,
otro aspecto importante que se puede evidencia en el análisis de datos, es los valores
de las curtosis que son mayores en las acciones de ARGOS, lo que significa que la
curva esta mas en punta vs la curva de argos, que al tener una curtosis más baja
tiende a ser una curva más aplanada como se logra evidenciar en los histogramas del
punto B.

D) VARIABILIDAD RELATIVA = COEFICIENTE DE VARIACION

ARGOS COLCAP
Coeficiente de variación 1.02395333 0.28708521
 i) De acuerdo al coeficiente de variación se puede determinar que el conjunto de datos
que tiene mayor dispersión, es la que tiene una mayor desviación típica (ARGOS), esto
se puede validar en el diagrama de dispersión en done se evidencia una mayor
dispersión de los datos relacionado a la acción de ARGOS, es importante mencionar
que hay una gran diferencia entre los coeficientes de variación, lo que permite
identifica que los datos se encuentran dispersos respecto a su media en las acciones
del grupo ARGOS y un poco más ajustados en el índice COLCAP, esta dispersión se
puede presentar debido a la naturaleza del mercado en el que se desarrolla (bolsa de
valores) el cual está sujeta a una incertidumbre que depende de distintas variables del
mercado.

SEMANA 4

a) Intervalos de confianza del 95 % de las acciones de ARGOS

ARGOS
NIVEL DE
CONFIANZA 95%
2.2469954
T 4
ALPHA 5%
LIMITE SUPERIOR 0.10070%
LIMITE INFERIOR -0.12483%

El intervalo de confianza permite calcular el rango alrededor de la media en el cual con una
determinada probabilidad se va a localizar un dato, permitiendo expresar con precisión si la
estimación de la muestra coincide con el valor de toda la población dado que acota entre dos
valores la media de la población, es de anotar que en el caso de ARGOS la media -0.01206% se
encuentra entre los valores -0.12483% y el limite superior 0.10070% lo que indica que en un 95%
de las muestras (datos) se producen intervalos que se sitúan entre ambos limites, cabe anotar que
el limite inferior del intervalo se acerca más a la media que el intervalo superior esto se debe a que
para determinar dichos limites se tiene en cuenta la desviación estándar del espacio muestral la
cual en el caso de la empresa ARGOS es alta causando dichas variaciones a pesar de que se
estima que la muestra presenta una distribución normal.
 b) Intervalos de confianza del 95% de las acciones de COLCAP

COLCAP
NIVEL DE
CONFIANZA 95%
2.2469954
T 4
ALPHA 5%
LIMITE SUPERIOR 0.08905%
LIMITE INFERIOR -0.03986%

Para el caso de COLCAP en un intervalo de confianza del 95%, la media 0.02460% se encuentra
entre el limite inferior -0.03986% y el límite superior 0.08905%, el índice COLCAP al presentar una
desviación estándar menor en consideración de las acciones de ARGOS permite acotar de forma
mas aglomerada la cantidad de datos que se acercan a la media en un rango menor, es de aclarar
que en estos casos el índice COLCAP tiende a ser menor volátil vs las acciones de ARGOS que al
tener un rango mayor en los cuales se puede situar la medición vs la media generando mayor
volatilidad de las mediciones.