ECUAŢII DIFERENŢIALE

Prof. univ. dr. IORDAN DUDA

I. ECUAŢII DIFERENŢIALE

I.1. Noţiunea de ecuaţie diferenţială

Studiul ecuaţiilor diferenţiale a început o dată cu apariţia calculului
diferenţial şi integral. Necesitatea considerării ecuaţiilor diferenţiale apare direct
din cele două modele care au condus la constituirea conceptelor fundamentale ale
analizei, tangente la o curbă şi viteza în mişcarea neuniformă.
Fie f : [ a, b ] → funcţia a cărui grafic este căutat, x0 ∈ [a, b] ; ecuaţia
tangentei la grafic în punctul (x0 , f (x0 )) este y − f ( x 0 ) = f ′( x0 )( x − x0 ) .
Tangenta intersectează axa Ox în punctul dat de − f ( x0 ) = f ′( x0 )( x − x0 ) ;
f (x )
subtangenta este . Relaţia care trebuie să determine curba este astfel
f ′( x0 )
k
f ′( x0 ) = .
f (x0 ) − x0
Ecuaţia la care am ajuns se scrie
k
y′ =
y−x
k
iar funcţiile f care verifică relaţia f ′( x ) = se numesc soluţii ale
f (x ) − x
ecuaţiei diferenţiale.

Ecuaţii operatoriale

Fie X şi Y două mulţimi şi f : X → Y o aplicaţie. Formulăm

următoarea problemă: dându-se un element y ∈ Y , să se găsească elementele
x ∈ X , pentru care
f (x ) = y (1.1.)
Această problemă se numeşte ecuaţie operatorială.
Printr-o soluţie a unei ecuaţii operatoriale înţelegem un element x ∈ X
care verifică relaţia (1.1.). Teoria ecuaţiilor operatoriale se construieşte în legătură
cu structura cu care sunt înzestrate mulţimile X şi Y . Dacă X şi Y sunt
înzestraţi cu o structură de spaţiu liniar peste un corp K , ecuaţia (1.1.) se numeşte

13
liniară, dacă f este o aplicaţie liniară. Dacă y ≠ 0 vom spune că ecuaţia liniară
este neomogenă sau ecuaţie afină, iar dacă y = 0 ecuaţia (1.1.) se numeşte liniară
şi omogenă. Notăm cu S y mulţimea soluţiilor ecuaţiei (1.1.). Observăm că S 0 este
nucleul lui f , adică S 0 = Ker f .

Ecuaţii diferenţiale

Dacă X şi Y sunt mulţimi de funcţii, atunci ecuaţia (1.1) se numeşte

ecuaţie funcţională în sens larg. O ecuaţie funcţională în care apare funcţia
necunoscută numai sub operaţii algebrice se numeşte ecuaţie funcţională în sens
restrâns.
O ecuaţie funcţională în care intervine funcţia necunoscută împreună cu
anumite derivate ale sale se numeşte ecuaţie diferenţială.
Dacă funcţia necunoscută este de o singură variabilă, ecuaţia diferenţială se
numeşte ecuaţie diferenţială ordinară. Dacă funcţia necunoscută este de mai multe
variabile, ecuaţia diferenţială se numeşte ecuaţie cu derivate parţiale.
Exemplu. Considrăm aplicaţia ϕ : Ω ⊂ 2 → , (x, y ) ϕ( x, y ) şi
alegem
{ }
X = y ∈ C 1 [a, b] ( x, y ( x )) ∈ Ω, ∀x ∈ [a, b] , Y = C [a, b]
şi aplicaţia f : X →Y , f ( y ) = y ′(⋅) − ϕ(⋅, y (⋅)) . Ecuaţia diferenţială
y
convenim să o scriem sub forma y ′ = ϕ( x, y ) , adică o ecuaţie diferenţială de
ordinul întâi.

Ecuaţii integrale
n+ 2
Fie Ω un deschis din n
, aplicaţiile F : D1 ⊂ → ,
2 n +1
K : D2 ⊂ → şi spaţiile

{
X = ϕ ∈ C ( Ω, ) ( x, ϕ ( x ) ∫Ω K ( x, ξ , ϕ (ξ ) ) dξ ) ∈ D1 } Y = C ( Ω,
, ).
Ecuaţia funcţională
f (ϕ) = 0 , (1.2.)
unde f : X → Y este definită prin [ f (ϕ)](x ) = F (x, ϕ(x )∫Ω K (x, ξ, ϕ(ξ))dξ) se
numeşte ecuaţie integrală de tip Fredholm. Prin diferite particularizări ale lui F şi
K obţinem diferite clase de ecuaţii integrale.Pentru n = 1 ecuaţia obţinută poartă
numele de ecuaţie integrală de tip Volterra.

14
 Inecuaţii operatoriale

Fie f : X → Y , unde Y este înzestrat cu o structură de ordine. Fie dat

y ∈ Y . Se cere să se determine elementele x ∈ X , astfel încât
f (x ) ≤ y . (1.3.)
Obţinem astfel o inecuaţie operatorială. Un element x ∈ X , care satisface
(1.3.), se numeşte soluţie a acestei inecuaţii. Clase importante de inecuaţii
operatoriale sunt inecuaţiile diferenţiale şi inecuaţiile integrale.
Un rol important în cele ce urmează îl au inecuaţiile liniare de forma
x
y ( x ) ≤ ϕ( x ) + ∫ ψ(s ) y (s )ds , x ∈ [a, b] (1.4.)
a
pentru care avem următorul rezultat.
Lema 1 (Gronwall). Fie funcţiile y , ϕ şi ψ continue pe [a, b] , iar
ψ( x ) ≥ 0 pentru x ∈ [a, b] . Dacă y verifică (1.4.), atunci y verifică şi
inegalitatea
x
x 
y ( x ) ≤ ϕ( x ) + ∫ ϕ(s )ψ(s ) exp ∫ ψ(τ )dτ ds , ∀x ∈ [a, b] .
a a 
Corolar 1. Dacă
x x
y ( x ) ≤ A + ∫ m(s )ds + ∫ ψ(s ) y (s )ds , x ∈ [a, b] (1.5.)
a a

unde A∈ funcţiile y , m şi ψ sunt continue pe [a, b] , iar m(x ) ≥ 0 şi

ψ( x ) ≥ 0 pentru x ∈ [a, b] , atunci y verifică inegalitatea
 x
 x 
y ( x ) ≤  A + ∫ m(t )dt  ⋅ exp ∫ ψ (s )ds  .
 a  a 
Rezultatul anterior poate fi reformulat după cum urmează:
Dacă
x
y ( x ) ≤ ϕ( x ) + ∫ ψ (t ) y (t )dt , ∀x ∈ [a, b]
a

unde funcţiile y , ϕ şi ψ sunt continue pe [a, b] , ψ ( x ) ≥ 0 pentru x ∈ [a, b] , iar

ϕ este primitiva unei funcţii integrabile pozitive, atunci
x 
y ( x ) ≤ ϕ( x ) ⋅ exp ∫ ψ(t )dt  , ∀x ∈ [a, b] .
a 

15
 I.2. Metode elementare de integrare a ecuaţiilor diferenţiale
Ecuaţiile diferenţiale pentru care putem să indicăm o procedură efectivă
pentru determinarea formei generale a soluţiei sunt puţine la număr. Vom analiza
în cele ce urmează câteva tipuri de asemenea ecuaţii. Astăzi această problemă
prezintă un interes secundar, însă, considerăm necesar să prezentăm câteva tipuri
de ecuaţii diferenţiale rezolvabile prin cuadraturi şi care intervin frecvent în
exemple şi aplicaţii.

Ecuaţii cu variabile separabile

Numim astfel ecuaţiile diferenţiale de forma
y ' = f ( x )g ( y ) , x ∈ (a, b ) (1.6.)
unde funcţia f este continuă pe intervalul (a, b ) , iar funcţia g este continuă şi
diferită de zero pe un interval (c, d ) (eventual nemărginit).
O soluţie a acestei ecuaţii este o funcţie ϕ : (α, β ) ⊂ (a, b ) → (c, d )
derivabilă şi astfel încât ϕ′( x ) = f ( x ) ⋅ g (ϕ(x )) , ∀x ∈ (α, β ) . Pentru definirea
acestei funcţii pornim de la faptul că ϕ este o soluţie pentru (1.6.). Fie
1
G : ( c, d ) → o primitivă a funcţiei , deci G este derivabilă (şi continuă). În
g
1
plus, deoarece ≠ 0 , rezultă că G este strict monotonă şi fiind continuă, obţinem
g
că G este inversabilă. Fie F o primitivă a funcţiei f . Atunci
ϕ = G −1 (F + C ) , unde C este o constantă arbitrară.
Intervalul de definiţie a funcţiei ϕ este format din mulţimea punctelor
x ∈ (a, b ) astfel încât F ( x ) + C se află în domeniul de definiţie al funcţiei G −1 ,
adică între lim G ( y ) şi lim G ( y ) .
y →c y →d

Din cele prezentate mai sus rezultă regula de integrare a ecuaţiilor

diferenţiale cu variabile separate:
dy
♦ Se împarte ecuaţia (1.6.) la g ( y ) şi se obţine ecuaţia = f ( x )dx care are
g(y)
în membrul stâng doar variabila y , iar în cel drept doar variabila x .
♦ Se integrează cei doi membri adăugând celui drept o constantă.

16
 Ecuaţia omogenă
Să considerăm acum ecuaţia diferenţială
 y
y ′ = h  , (1.7.)
x
unde h este o funcţie continuă pe intervalul (c, d ) . Ecuaţia (1.7.) se numeşte
 y
ecuaţie omogenă, deoarece funcţia f ( x, y ) = h  este omogenă de gradul zero
x
(în general f: 2
→ este funcţie omogenă de gradul α dacă
f (tx ) = t f ( x ) ).
α

Fie ϕ o soluţie a ecuaţiei (1.7.) definită pe un interval (α, β ) ce nu conţine

ϕ( x )
punctul x = 0 . Să notăm u ( x ) = şi să observăm că funcţia
x
1
u : (α, β ) → (c, d ) este derivabilă şi u ′( x ) = [h(u ( x )) − u (x )] . Rezultă că u este
x
soluţia unei ecuaţii cu variabile separabile şi conform cu cele prezentate anterior,
funcţia u poate fi determinată până la o constantă, ceea ce implică posibilitatea de
a determina soluţia ϕ .
Observăm că orice soluţie a ecuaţiei cu variabile separabile asociată
generează o soluţie a ecuaţiei omogene.
Diverse ecuaţii de ordinul întâi, chiar dacă nu au forma (1.7.) se reduc prin
substituţii simple la ecuaţii cu variabile separabile sau omogene.
Considerăm ecuaţia
dy  ax + by + c 
= f   , (1.8.)
dx  a1 x + b1 y + c1 
unde a, b, c, a1 , b1 , c1 sunt constante.
i) Să presupunem că c 2 + c12 = 0 , adică ecuaţia (1.8.) este de forma
dy  ax + by 
= f  
dx a
 1 x + b y
1 
care este o ecuaţie omogenă. Cu substituţia y = zx ultima ecuaţia se
transformă în
 a + bz 
xz ′ = f   − z
 a1 + b1 z 
care este o ecuaţie cu variabile separabile.

17
ii) Dacă c 2 + c12 ≠ 0 şi ab1 − a1b ≠ 0 , dreptele
(D ) : ax + by + c = 0 şi (D1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0
se intersectează în punctul (x 0 , y 0 ) . Facând schimbarea de variabilă
u = x − x0 şi de funcţie v = y − y 0 obţinem ecuaţia
dv  au + bv 
= f  
du  a1 u + b1 v 
care este de forma i), deci cu schimbarea de variabilă v = zu se obţine o
ecuaţie cu variabile saparabile.
iii) Dacă c 2 + c12 ≠ 0 şi ab1 − a1b = 0 , dreptele
(D ) : ax + by + c = 0 şi (D1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0
sunt paralele. Din ab1 − a1b = 0 rezultă
a1 b1
= =k,
a b
deci
dy  ax + by + c 
= f   (1.9.)
dx  k (ax + by ) + c1 
Dacă facem schimbarea de funcţie ax + by = z , ecuaţia se transformă în
1  dz   z+c 
 − a = f  
b  dx   kz + c1 
care este o ecuaţie cu variabile separabile dacă
 z+c 
bf   + a ≠ 0 ,
 kz + c1 
a cărei soluţie este de forma x + C = ϕ( x ) sau x + C = ϕ(ax + by ) , unde
ϕ este o primitivă pentru funcţia
 z+c 
z bf   + a .
 kz + c1 

Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi

O clasă deosebit de importantă de ecuaţii diferenţiale pentru care soluţiile
pot fi găsite prin cuadraturi o reprezintă ecuaţiile de forma
y ′ = a ( x ) y + b( x ) (1.10.)
În cazul în care b(x ) = 0 , ecuaţia este cu variabile separabile şi admite
soluţia y ( x ) = C ⋅ exp(F ( x )) , unde F este o primitivă a funcţiei a . Să observăm

18
că dacă a este o funcţie continuă pe intervalul I , iar x0 ∈ I , o primitivă în I
este dată de
x
x ∫ a(s )ds ,
x0

deci o soluţie a ecuaţiei diferenţiale omogene este dată de

x 
y ( x ) = C exp ∫ a (s )ds  .
x 
 0 
Pentru x = x 0 deducem C = y ( x 0 ) , deci putem scrie soluţia y sub forma
x 
y ( x ) = y ( x0 ) exp ∫ a (s )ds  .
x 
 0 
Pentru a obţine forma soluţiei în cazul b ≠ 0 , să considerăm o soluţie ϕ
oarecare definită pe I şi să definim funcţia ψ prin
 x 
ψ( x ) = ϕ( x ) ⋅ exp − ∫ a (s )ds 
 x 
 0 
Funcţia ψ astfel definită este derivabilă şi avem
 x 
ψ x = b x exp − ∫ a (s )ds  ,
′( ) ( )  x 
 0 
de unde deducem
x  t 
ψ( x ) = ψ( x0 ) + ∫ b(t ) exp − ∫ a (s )ds dt
 x 
x0  0 
Pe de altă parte ψ ( x0 ) = ϕ( x 0 ) ,
x 
ϕ( x ) = ψ( x ) exp ∫ a (s )ds 
x 
 0 
deci
x  x x 
ϕ( x ) = ϕ( x0 ) exp ∫ a (s )ds  + ∫ b(t ) exp ∫ a(s )ds dt (1.11.)
x  x t 
 0  0
Am obţinut o formulă care individualizează complet soluţia ϕ cu ajutorul
valorii ei într-un punct x0 .

19
 Observaţii
1. Metoda folosită pentru obţinerea soluţiei (1.11.) se numeşte metoda variaţiei
constantelor pentru că scriind
x 
ϕ( x ) = ψ( x ) exp ∫ a (s )ds  ,
x 
 0 
am considerat soluţia generală a ecuaţiei omogene (pentru b = 0 ) în care
constanta C am înlocuit-o cu funcţia ψ ( x ) .
2. Soluţia generală a unei ecuaţii diferenţiale liniare este o funcţie de forma
y = ϕ(x ) + Cψ ( x ) , (1.12.)
adică o familie de curbe care depind liniar de o constantă arbitrară. Reciproc,
orice familie de curbe care depind liniar de o constantă arbitrară verifică o
ecuaţie liniară de ordinul întâi. Într-adevăr, y ′ = ϕ′( x ) + Cψ ′( x ) şi dacă
eliminăm pe C între această relaţie şi (1.12.) obţinem
y − ϕ( x ) y ′ − ϕ′( x )
= ,
ψ(x ) ψ ′( x )
adică
ψ ′( x ) ψ( x )ϕ′( x ) − ϕ(x )ψ ′( x )
y′ = y′ +
ψ(x ) ψ( x )ψ ′( x )
care este o ecuaţie liniară de ordinul întâi.

Ecuaţii de tip Bernoulli

La ecuaţii liniare se reduc ecuaţiile de forma
y ′ = a ( x ) y + b( x ) y α , (1.13.)
a, b : I → continue, α ∈ \ {0,1} , numite ecuaţii Bernoulli.
Pentru a deduce forma soluţiei, considerăm ϕ : I → , derivabilă, strict
pozitivă, soluţie a ecuaţiei (1.13.), adică
ϕ′( x ) = a(x )ϕ( x ) + b( x )(ϕ( x ))
α

şi fie u ( x ) = (ϕ( x ))
1− α
. Rezultă u derivabilă şi
u ′( x ) = (1 − α )[a ( x )u ( x ) + b( x )]
deci u este o soluţie a unei ecuaţii liniare. Reciproc, dacă u este soluţie a ecuaţiei
liniare
u ′( x ) = (1 − α )[a ( x )u ( x ) + b( x )]
şi u ( x ) > 0 în I , atunci este soluţie a ecuaţiei (1.13.).

20
 Ecuaţii diferenţiale de tip Riccati
Forma generală a ecuaţiilor diferenţiale de tip Riccati este dată de
y ′ = a ( x ) y + b( x ) y 2 + c ( x ) , x ∈ (1.14.)
unde a , b şi c sunt funcţii continue pe intervalul I .
Ecuaţia (1.14.) nu este, în general, integrabilă prin caudraturi. Totuşi, în
cazurile în care printr-un mijloc oarecare se găseşte o soluţie particulară, integrarea
devine posibilă.
Fie ϕ 0 o soluţie a ecuaţiei (1.14.), iar ϕ o soluţie arbitrară pentru aceiaşi
ecuaţie. Pentru funcţia ψ = ϕ − ϕ 0 avem
ψ ′( x ) = ϕ′( x ) − ϕ′0 ( x ) = b( x )ψ 2 ( x ) + [a( x ) + 2b( x )ϕ 0 ( x )]ψ( x )
deci ψ este soluţia unei ecuaţii Bernoulli cu α = 2 , prin urmare se poate construi
soluţia ϕ a ecuaţiei Riccati.

Ecuaţii diferenţiale de tip Lagrange

Numim ecuaţii diferenţiale de tip Lagrange, ecuaţiile
y = xϕ( y ′) + ψ( y ′) (1.15.)
unde ϕ şi ψ sunt funcţii continue diferenţiabile pe un interval din şi
ϕ( p ) ≠ p pentru toţi p .
Presupunând că y este soluţie a ecuaţiei (1.15.) pe intervalul I ⊆ R ,
rezultă prin derivare
y ′ = ϕ( y ′) + xϕ′( y ′) y ′′ + ψ ′( y ′) y ′′ (1.16.)
d2y
unde y ′′ = . Notând cu p funcţia y ′ , din (1.16.) rezultă
dx 2
dx ϕ′( p ) ψ ′( p )
= x+ (1.17.)
dp p − ϕ( p ) p − ϕ( p )
care este o ecuaţie liniară în x . Rezolvând această ecuaţie, găsim pentru x o
expresie de forma
x = A( p, C ) (1.18.)
unde C este o constantă arbitrară. Din ecuaţia (1.15.) se obţine atunci
y = A( p, C )ϕ( p ) + ψ( p ) (1.19.)
Interpretând p drept un parametru, (1.18.) şi (1.19.) devin ecuaţiile
parametrice ale necunoscutei y care verifică (1.15.). Cu alte cuvinte, folosind
metoda indicată mai sus, soluţia ecuaţiei (1.15.) se obţine sub formă parametrică.

21
 Ecuaţia de tip Clairaut
Ecuaţia de tipul
y = xy ′ + ψ( y ′) (1.20.)
este o ecuaţie de tip Clairaut. Acest tip de ecuaţie este un caz particular de ecuaţie
de tip Lagrange şi anume cazul când ϕ( p ) = p .
Prin derivarea ecuaţiei (1.20.) obţinem
y ′ = xy ′′ + y ′ + ψ ′( y ′) y ′′
de unde rezultă
y ′′( x + ψ ′( y ′)) = 0 . (1.21.)
Prin urmare, avem două tipuri de soluţii. Prima este definită de y ′′ = 0
care prin integrare dă
y ( x ) = C1 x + C 2 (1.22.)
unde C1 şi C 2 sunt constante arbitrare. De fapt, introducând (1.22.) în (1.20.) se
constată că C1 şi C 2 nu sunt independente ci C 2 = ψ (C1 ) . Prin urmare
y = C1 x + ψ (C1 ) (1.23.)
unde C1 este o constantă arbitrară.
O altă categorie de soluţii se obţine din
x + ψ ′( y ′) = 0 (1.24.)
Procedând ca la ecuaţia de tip Lagrange, notăm y ′ = p şi din (1.24.)
obţinem ecuaţiile parametrice
 x = −ψ ′( p )
 (1.25.)
 y = −ψ ′( p ) p + ψ ( p )
ale unei soluţii pentru ecuaţia de tip Clairaut.
Soluţia sub forma (1.23.) este soluţia generală a ecuaţiei de tip Clairaut,
iar soluţia de forma (1.25.) este o soluţie singulară a ecuaţiei de tip Clairaut.
Observaţie. Soluţia generală a ecuaţiei de tip Clairaut este o familie de
drepte ce depind de un parametru C . Eliminând pe C între ecuaţia
y = Cx + ψ(C ) şi derivata în raport cu C , x + ψ ′(C ) = 0 obţinem curba
 x = −ψ ′(C )

 y = −Cψ ′(C ) + ψ(C )
care este integrala singulară. Prin urmare integrala singulară este înfăşurătoarea
familiei de curbe reprezentată de integrala generală.

22
 Ecuaţii diferenţiale de tipul y = f ( x, y ′)

Notăm y ′ = p , deci
y = f ( x, p ) (1.26.)
şi derivând în raport cu x , ţinând cont că p este o funcţie de x obţinem
∂f
p= (x, p ) + ∂f (x, p ) dp (1.27.)
∂x ∂p dx
dp
care este o ecuaţie rezolvată în raport cu . Dacă putem integra pe (1.27.)
dx
avem p = ϕ( x, C ) care introdusă în (1.26.) ne conduce la soluţie generală căutată
y ( x ) = f ( x, ϕ(x, C )) .

Ecuaţii de tipul x = f ( y, y ′)

Notăm y ′ = p , deci
x = f ( y, p ) (1.28.)
şi derivând în raport cu y , considerând pe x şi p funcţia de y , avem
1 ∂f
= ( y, p ) + ∂f ( y, p ) ⋅ dp (1.29.)
p ∂y ∂p dy
deoarece
dx 1 1
= = .
dy dy p
dx
Dacă putem integra pe (1.29.), care este o ecuaţie diferenţială în p şi y ,
dp
explicită în raport cu , obţinem
dy
p = ϕ( y, C ) . (1.30.)
Dacă introducem (1.30.) în (1.28.) rezultă soluţia generală căutată
x = f ( y, ϕ( y, C )) .

Ecuaţii de forma F ( x, y, y ′) = 0

Analizăm în cele ce urmează cazurile când o ecuaţie de ordinul întâi de

forma
F ( x, y , y ′ ) = 0 (1.31.)
poate fi integrată prin cuadraturi.

23
 Presupunem că F : I × I1 × I 2 ⊂ 3
→ este de clasă C 1 . O funcţie
ϕ : I ′ ⊂ I → I 1 derivabilă cu ϕ′ : I ′ → I 2 şi F (x, ϕ( x ), ϕ′( x )) = 0 , ∀x ∈ I ′ este
soluţie a ecuaţiei (1.31.). Dacă se dă un punct (x 0 , y 0 , z 0 ) astfel ca
∂F
F ( x0 , y 0 , z 0 ) = 0 şi (x0 , y 0 , z 0 ) ≠ 0 , din teorema funcţiilor implicite există o
∂z
funcţie f de clasă C 1 definită într-o vecinătate a punctului (x 0 , y 0 ) cu valori
într-o vecinătate a lui z astfel încât
F ( x, y, f ( x, y )) = 0 , f ( x 0 , y 0 ) = z 0 .
Dacă ϕ este o soluţie a ecuaţiei diferenţiale y ′ = f ( x, y ) definită de
funcţia f , avem ϕ′( x ) = f ( x, ϕ( x )) , deci
F ( x, ϕ( x ), ϕ′( x )) = F ( x, ϕ( x ), f ( x, ϕ( x ))) ≡ 0
şi ϕ este soluţia problemei date.
Rezultă că putem reduce, cel puţin local, problema găsirii soluţiilor
∂F
ecuaţiei F ( x, y, y ′) = 0 , (x, y, y ′) ≠ 0 la problema găsirii soluţiei unei ecuaţii
∂y ′
diferenţiale în formă normală.
Deoarece această cale presupune rezolvarea prealabilă a unei probleme de
funcţii implicite, ea nu este în general convenabilă în studiul unor ecuaţii
particulare când poate exista speranţa unor procedee alternative mai simple pentru
găsirea soluţiilor. În cele ce urmează vom considera trei procedee alternative.
1. Primul procedeu reduce găsirea soluţiilor unei ecuaţii de forma considerată la
(1.31.) la găsirea soluţiilor unui sistem de trei ecuaţii diferenţiale
 dx ∂F
 dt = ∂z ( x, y, z )

 dy ∂F
 =z ( x, y , z ) . (1.32.)
 dt ∂z
 dz ∂F ∂F
 dt = − ∂x ( x, y, z ) − z ∂y ( x, y, z )

Presupunem că reuşim să găsim (α, β, γ ) o soluţie a acestui sistem, astfel
încât
α(0) = x0 , β(0) = y 0 , γ (0) = z 0 .
∂F
Atunci, deoarece este o funcţie continuă, există un interval ce conţine
∂z
originea astfel ca pentru t în acest interval să avem
∂F
(α(t ), β(t ), γ(t )) ≠ 0
∂z

24
 dα
deci (t ) ≠ 0 , de unde rezultă că funcţia α este inversabilă în acest interval
dt
şi fie τ inversa sa. Avem α(τ( x )) = x şi τ(α(t )) = t . Fie ϕ( x ) = β(τ( x )) ,
ψ( x ) = γ (τ( x )) .
Funcţia ϕ este soluţie a problemei date cu ϕ( x0 ) = y 0 şi ϕ′( x 0 ) = z 0 .
Rezultă că funcţia t F (α(t ), β(t ), γ (t )) este o constantă C şi cum
pentru t = 0 obţinem C = 0 rezultă că funcţia t F (α(t ), β(t ), γ (t )) este
identic nulă. Luând în relaţia obţinută t = τ( x ) şi ţinând cont de faptul că
ψ( x ) = ϕ′( x ) , deducem
F (α(τ( x )), β(τ( x )), γ (τ( x ))) ≡ 0 .
În acest fel problema găsirii soluţiilor ecuaţiei F ( x, y, y ′) = 0 a fost
redusă la problema găsirii soluţiilor unui sistem de trei ecuaţii diferenţiale scris
sub forma normală şi la o problemă de inversare a unei funcţii.
∂F
2. În ipoteza ≠ 0 , putem reduce problema găsirii soluţiilor ecuaţiei (1.31.) la
∂z
problema găsirii soluţiei unui sistem de două ecuaţii diferenţiale scris sub
forma normală. Să considerăm sistemul.
 dy
 dx = z

∂F

 (x, y, z ) + z ∂F (x, y, z ) (1.33.)
 dz = − ∂x ∂y
 dx ∂F
 ( x, y , z )
 ∂z
Să presupunem că am găsit (ϕ( x ), ψ ( x )) o soluţie a sistemului (1.33.),
astfel încât
ϕ( x0 ) = y 0 , ψ( x0 ) = z 0 , F ( x0 , y 0 , z 0 ) = 0 .
Atunci ϕ este soluţie a ecuaţiei (1.31.).
▪ În anumite cazuri este convenabil alt sistem asociat şi anume,
presupunând
∂F
(x, y, z ) + z ∂F (x, y, z ) ≠ 0
∂x ∂y
considerăm sistemul

25
  ∂F
 dx ( x, y , z )
∂z
 =−
∂F
 dz (x, y, z ) + z ∂F (x, y, z )
 ∂x ∂y
 (1.34.)
∂F
 z ( x, y , z )
 dy ∂z
 dz = − ∂F
 (x, y, z ) + z ∂F (x, y, z )
 ∂x ∂y
Fie (ξ, η) o soluţie a acestui sistem cu
ξ(z 0 ) = x0 , η( z 0 ) = y 0 , F ( x0 , y 0 , z 0 ) = 0 .
∂F
În plus, dacă admitem (x0 , y 0 , z 0 ) ≠ 0 , rezultă ∂ξ ≠ 0 deci funcţia ξ
∂z ∂z
este inversabilă. Dacă ζ este inversa funcţiei ξ , definim ϕ( x ) = η(ζ ( x )) .
Atunci ϕ este soluţie a ecuaţiei (1.31.)
3. Să indicăm acum un procedeu care permite reducerea problemei (1.31.) la
găsirea soluţiei unei singure ecuaţii diferenţiabile scrise în forma normală. Să
presupunem că am găsit funcţiile f , g , h definite pe un domeniu D din 2
cu valori reale de clasă C 1 , astfel încât
F ( f (u , v ), g (u , v ), h(u , v )) ≡ 0 .
Presupunând hf v′ − g v′ ≠ 0 , considerăm ecuaţia
dv g u′ − hf u′
= . (1.35.)
du hf v′ − g v′
Fie (u 0 , v 0 ) ∈ D , α o soluţie a ecuaţiei (1.35.) cu α(u 0 ) = v0 şi
presupunem că
D( f , g ) f u′ f v′
= ≠0
D(u , v ) g u′ g v′
în (u 0 , v0 ) , deci într-o vecinătate a acestui punct. Funcţia β definită prin
β(u ) = f (u , α(u )) este inversabilă, β(u 0 ) = x0 . Fie γ inversa funcţiei β şi
ϕ( x ) = g (γ ( x ), α(γ ( x ))) . Atunci ϕ este soluţia ecuaţiei date.
În acest fel problema rezolvării ecuaţiei (1.31.) s-a redus la rezolvarea
ecuaţiei (1.35.) scrisă sub formă normală şi la inversarea unei funcţii.

26
 I.3. Modele matematice prezentate prin ecuaţii diferenţiale
Un proces de modelare matematică constă din următoarele etape mai
importante:
(i) Formularea problemei de cercetat. Se formulează problema în termenii
disciplinei în care apare. Această etapă se realizează în interiorul
disciplinei.
(ii) Construirea modelului matematic asociat problemei de cercetat. Pronind
de la problema dată, se realizează o cercetare interdisciplinară urmărind
găsirea unui model cât mai fidel pentru această problemă. Această etapă
ajută şi la finalizarea primei etape.
(iii) Studiul modelului matematic. Reducând problema de bază la o problemă
de matematică, se trece la studiul acestei probleme. De regulă, etapa se
realizează în interiorul matematicii.
(iv) Interpretarea soluţiei problemei matematice din punctul de vedere al
problemei de bază. Este vorba de o cercetare interdisciplinară a cărei
complexitate ţine de natura problemei de bază, cât şi de natura aparatului
matematic ce se utilizează în această cercetare.

Dezintegrarea radioactivă
S-a verificat fizic că radioactivitatea este direct proporţională cu numărul
de atomi din substanţa radioactivă. Astfel, dacă x(t ) este cantitatea de materie
nedezintegrată la momentul t , viteza de dezintegrare x ′(t ) este proporţională cu
x(t ) adică
− x ′(t ) = αx(t ) (1.36)
unde α este o constantă pozitivă depinzând de materialul radioactiv. Soluţia
generală a ecuaţiei (1.36.) este dată de
− α (t − t0 )
x(t ) = x0 e , t∈ (1.37.)
Drept măsură a vitezei de dezintegrare se ia aşa-numita perioadă de înjumătăţire,
adică timpul necesar pentru dezintegrarea unei jumătăţi din cantitatea de substanţă.
1
Din formula (1.37) rezultă T = ln 2 .
α

Un model matematic al creşterii populaţiei

Dacă p (t ) este populaţia unei anumite specii la momentul t iar d (t , p )

este diferenţială dintre rata natalităţii şi cea a mortalitaţii, atunci, în ipoteza că
populaţia este izolată (adică nu au loc emigrări sau imigrări), viteza de creştere a
populaţiei p ′(t ) va fi egală cu d (t , p ) . Un model simplificat de creştere a
populaţiei presupune că d (t , p ) este proporţional cu p , cu alte cuvinte, p va
verifica ecuaţia diferenţială
27
 p ′ = αp , α = constant. (1.38.)
Soluţia ecuaţiei (1.38.) este p (t ) = p 0 e
α (t − t 0 )
ceea ce conduce la legea malthisiană
a creşterii populaţiei.
Un model mai realist a fost propus de biologul olandez Verhulst. În acest
model se ia d (t , p ) de forma αp − βp 2 unde β este o constantă pozitivă foarte
mică în raport cu α . Acest model neliniar de creştere ia în considerare
interacţiunea dintre indivizii speciei şi anume efectul inhibator al aglomerării.
Ecuaţia diferenţială p ′ = αp − βp 2 are soluţia generală
p (t ) = αp 0 (β p 0 + (α − β p 0 ) exp(− α(t − t 0 )))
−1

unde (t 0 , p 0 ) reprezintă condiţiile iniţiale.

Modelul Lotka-Volterra

Un sistem biologic în care două specii N 1 şi N 2 convieţuiesc într-o zonă

limitată astfel încât indivizii speciei N 2 (răpitorii) se hrănesc numai cu indivizii
din specia N 1 (prada) iar aceştia din urmă se hrănesc cu resursele zonei în care
trăiesc.
Dacă notăm cu N 1 (t ) , N 2 (t ) numărul indivizilor din prima, respectiv a
doua specie la momentul t , modelul matematic al sistemului biologic de mai sus
este descris de sistemul diferenţial
 N 1′ = aN 1 − bN 1 N 2
 ,
 N 2′ = −cN 2 + dN 1 N 2
unde a , b , c , d sunt constante pozitive.

Un model matematic al epidemiilor

Vom descrie un model matematic elaborat de Karmac şi McKendric.
Să considerăm o populaţie formată din n indivizi şi o maladie în care
infecţia se răspândeşte prin contact direct. Se presupune că indivizii infectaţi vor fi
fie izolaţi, fie devin imuni prin vindecare. Prin urmare, populaţia este compusă la
un momet t din trei categorii x(t ) , y (t ) , z (t ) reprezentând respectiv, indivizii
neinfectaţi, indivizii infectaţi care circulă liberi şi indivizii izolaţi. Vom presupune
că viteza de infectare x ′ este proporţională cu numărul xy , reprezentând numărul
contactelor dintre indivizii neinfectaţi şi cei infectaţi. De asemenea, indivizii
infectaţi devin izolaţi cu o viteză proporţională cu numărul lor.

28
 Prin urmare, ecuaţiile care guvernează procesul sunt următoarele (ca de
d
obicei am notat ' = ):
dt
 x ′ = −β xy

 y ′ = β xy − γy
x + y + z = n

Din primele două ecuaţii de obţinea
x′ βx
=−
y′ βx − γ
adică
dy γ − βx γ 1
= = ⋅ −1
dx βx β x
şi prin integrare se găseşte soluţia
γ x
y ( x ) = y 0 + x0 − x + ln .
β x0

Oscilatorul armonic
Să considerăm mişcarea unui punct material de masă m care se deplasează
pe drepta orizontală Ox sub acţiunea forţei elastice F îndreptată către originea
O . Dacă notăm cu x(t ) distanţa, în momentul t de la punctul de origine, din legea
a doua a lui Newton rezultă că ecuaţia mişcării va fi mx ′′ = F . Pe de altă parte, F
fiind o forţă elastică va fi de forma F = −ω 2 x . Rezultă astfel că mişcarea
punctului este descrisă de ecuaţia diferenţială de ordinul doi
mx ′′ + ω 2 x = 0 (1.39.)
Un model mai complex al mişcării este cel în care se admite existenţa unei
forţe de frecare proporţionale cu viteza, adică de forma − bx ′ , cât şi a unei forţe
exterioare f ( x ) aplicate masei punctului. Se obţine atunci ecuaţia diferenţială
mx ′′ + bx ′ + F ( x ) = f (x ) .

Pendulul matematic

Să considerăm problema oscilaţiilor unui pendul. Fie s (t ) = lα(t ) , l fiind

lungimea firului şi α(t ) unghiul firului faţă de verticală. P = mg , unde m este
masa punctului material şi g acceleraţia gravitaţională.
Forţa P se descompune în două componente dintre care una este anulată
de rezistenţa firului. Mişcarea se desfăşoară sub acţiunea componentelor
− mg sin α . Ecuaţia diferenţială a mişcării este mlα ′′(t ) = −mg sin α(t ) sau
29
 g
α ′′(t ) + sin α(t ) = 0 .
l
Considerând numai oscilaţii mici, putem lua aproximatix sin α(t ) ≈ α(t )
g
şi ecuaţia devine α ′′(t ) + α(t ) = 0 . Se verifică imediat că orice funcţie de forma
l
 g 
α(t ) = k sin  t + ϕ 
 l 
este soluţie a ecuaţiei.

II. PROBLEMA CAUCHY

Vom prezenta unele rezultate clasice privind existenţa, unicitatea şi
dependenţa de date a soluţiei problemei Cauchy pentru ecuaţii şi sisteme de ecuaţii
diferenţiale.
Considerăm sistemul de ecuaţii diferenţiale
y ′ = f ( x, y ) (2.1.)
unde f : Ω ⊂ n
→ n
. Problema lui Cauchy relativă la sistemul (2.1.) constă în
aceea că se dă un punct (x 0 , y 0 ) ∈ Ω şi se cer soluţiile ecuaţiei (2.1.) ce satisfac
condiţia
y (x0 ) = y 0 . (2.2.)
Condiţia (2.2) poartă denumirea de condiţie iniţială sau condiţia lui
Cauchy.
Din punct de vedere geometric, problema lui Cauchy revine la a determina
curbele integrale ale ecuaţiei (2.1.) ce trec prin punctul (x 0 , y 0 ) .
Se observă cu uşurinţă că proble Cauchy (2.1.)-(2.2.) este echivalentă cu
ecuaţia integrală Volterra
x
y(x ) = y0 + ∫ f (x, y(s ))ds . (2.3.)
x0

II.1. Existenţa şi unicitatea locală

Vom începe studiul problemei lui Cauchy pentru ecuaţii de ordinul întâi.

Problema lui Cauchy pentru ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi

Teorema 1. Presupunem verificate următoarele condiţii:
1. Funcţia f este continuă pe mulţimea
D= {( x, y ) ∈ 2
x − x0 ≤ a, y − y0 ≤ b } (2.4.)

30
2. Funcţia f este lipschitziană ca funcţie de y pe mulţimea D , adică există o
constantă pozitivă L astfel încât
f ( x, y ) − f ( x, z ) ≤ L y − z , ∀( x, y ), (x, z ) ∈ D (2.5.)
Atunci există o soluţie unică y = y ( x ) a problemei Cauchy (2.1.)-(2.2.)
 b
definită pe intervalul { I = x∈ }
x − x0 ≤ δ , unde δ = inf a,  , iar
 M
M = sup{ f ( x, y ) ( x, y ) ∈ D}.

Problema lui Cauchy pentru sisteme diferenţiale de ordinul întâi

Considerăm sistemul diferenţial
y i′ = f i ( x, y1 ,..., y n ) , i = 1,..., n (2.6.)
cu condiţiile iniţiale
y i ( x 0 ) = y i0 , i = 1,..., n (2.7.)
unde funcţiile f1 ,..., f n sunt definite pe un paralelipiped de forma:
{
D = ( x, y ) x − x0 ≤ a, y i − y i0 ≤ b, i = 1,..., n } (2.8.)
din spaţiul n + 1 − dimensional n+1 .
Teorema 2. Presupunem că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1. Funcţiile f i , i = 1,..., n sunt continue pe D .
2. Funcţiile f i , i = 1,..., n sunt lipschitziene în y = ( y1 ,..., y n ) pe D , adică
există L > 0 astfel încât
f i ( x, y1 ,..., y n ) − f i ( x, z1 ,..., z n ) ≤
{ }
≤ L max y j − z j , 1 ≤ j ≤ n , i = 1,..., n
(2.9.)

pentru toţi (x, y1 ,..., y n ) , (x, z1 ,..., z n ) din D .

Atunci există o soluţie unică y ( x ) = ( y1 ( x ),..., y n ( x )) a problemei Cauchy

(2.6.)-(2.7.) definită pe intervalul I = x ∈ { x − x0 ≤ δ } unde δ = inf  a, Mb 

şi
{
M = max f i ( x, y1 ,..., y n ) ( x, y1 ,..., y n ) ∈ D . }
Formularea teoremei de existenţă şi unicitate pentru problema (2.6.)-(2.7.)
pare să arate că nu există o diferenţă de fond între ecuaţiile diferenţiale şi sistemul
de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi. Adoptând notaţia vectorială vom vedea că,
de fapt, nici forma ecuaţiilor şi sistemelor diferenţiale nu diferă.

31
 n
În cele ce urmează vom considera spaţiul al vectorilor
n − dimensionali y = ( y1 ,..., y n ) , înzestrat cu structura liniară (vectorială) şi cu
norma
{ }
y = max y i , i = 1,..., n , y = ( y1 ,..., y n ) .
Pe spaţiul n înzestrat cu această normă (de fapt cu oricare alta, deoarece
normele pe spaţiile finit dimensionale sunt echivalente) se poate dezvolta un calcul
diferenţial şi integral analog celui existent pentru funcţiile scalare. Pe un interval I
din , vom numi funcţie vectorială pe I o aplicaţie y : I → n de forma
y ( x ) = ( y1 ( x ),..., y n ( x )) , unde y i sunt funcţii scalare definite pe I .
Funcţia y : I → n
se numeşte continuă (într-un punct sau un interval)
dacă funcţiile coordonate {yi , i = 1,..., n} sunt continue. Funcţia y se numeşte
derivabilă în x0 ∈ I dacă y i , i = 1,..., n au această proprietate. Prin derivata
funcţiei y în x , notată y ′( x ) se înţelege vectorul ( y1′ ( x ),..., y ′n ( x )) . O
semnificaţie analogă o are noţiunea de diferenţiabilitate sau de integrabilitate
pentru funcţiile vectoriale cu valori în n .
În particular, vom nota
x
x x

∫a y(s )ds =  ∫a y1 (s )ds,..., ∫a y n (s )ds 
unde y (s ) = ( y1 (s ),..., y n (s )) .
{ }
În acelaşi context, şirul y k de funcţii vectoriale pe I converge (uniform
sau punctual) la y : I → n
dacă şirul coordonatelor sale are aceeaşi proprietate.
După cum uşor se poate observa, toate aceste noţiuni admit o formulare echivalentă
în terminologia normei ⋅ spaţiului n
. De exemplu, continuitatea funcţiei
y:I → n
în punctul x0 ∈ I revine la condiţia lim y (x ) − y ( x0 ) = 0 . În mod
x → x0

analog se poate defini derivata, integrala sau convergenţa.

Să revenim acum la problema Cauchy (2.6.)-(2.7.). Dacă notăm cu
y : I → n funcţia vectorială ( y1 ,..., y n ) şi cu f : D → n funcţia
f ( x, y ) = ( f1 ( x, y1 ,..., y n ),..., f n ( x, y1 ,..., y n ))
sistemul (2.6.) devine
y ′ = f ( x, y ) (2.10.)
iar condiţia iniţială (2.7.) se scrie
y (x0 ) = y 0 (2.11.)
(
unde y 0 = y ,..., y .
0
1
0
n )
În notaţie vectorială teorema 2 se poate formula după cum urmează.

32
 Teorema 3. Presupunem verificare următoarele condiţii:
1. Funcţia f : D → n este continuă.
2. Funcţia f este lipschitziană în y pe D , adică există L > 0 astfel încât:
f ( x, y ) − f ( x, z ) ≤ L y − z , ∀( x, y ), (x, z ) ∈ D .
Atunci există o soluţie unică y a problemei (2.10.)-(2.11.) definită pe
 b 
intervalul I = x ∈{ }
x − x0 ≤ δ , unde δ = inf  a,  şi
 M
M = sup{ f (x, y ) ( x, y ) ∈ D}.

Problema Cauchy pentru ecuaţii diferenţiale de ordin superior

Să considerăm ecuaţia diferenţială de ordinul n
(
y (n ) = g x, y, y ′,..., y (n −1) ) (2.12.)
cu condiţia Cauchy
y ( x0 ) = y 00 , y ′( x0 ) = y10 , …, y (n −1) ( x0 ) = y n0−1 , (2.13.)
( 0 0
unde x, y , y ,..., y
0 1
0
este fixat în
n −1 ) n +1

Teorema 4. Presupunem verificate următoarele condiţii:

1. Funcţia g este continuă pe mulţimea D definită prin:
D= {( x, y ,..., y ) ∈
1 n
n
}
x − x0 ≤ a, yi − yi0−1 ≤ b, i = 1,..., n (2.14.)
2. Există L > 0 astfel încât:
g ( x, y1 ,..., yn ) − g ( x, z1 ,..., zn ) ≤ L max { yi − zi , 1 ≤ i ≤ n}
pentru toţi (x, y1 ,..., y n ), ( x, z1 ,..., z n ) ∈ .
Atunci problema Cauchy (2.12.)-(2.13.) admite o soluţie unică y definită
 b
pe intervalul I = x ∈ { }
x − x0 ≤ δ , unde δ = inf a,  şi
 M
M = sup{ g ( x, y1 ,..., y n ) , y1 ,..., y n ( x, y1 ,..., y n ) ∈ D}.

Problema de existenţă a lui Peano

Vom demonstra acum un rezultat de existenţă pentru problema Cauchy
(2.6.)-(2.7.) datorat lui Peano. În linii mari, se afirmă că numai în ipoteza de
continuitate asupra lui f , problema Cauchy (2.6.)-(2.7.) admite cel puţin o soluţie
într-o vecinătate a momentului iniţial.

33
 Teorema 5. Fie f : D → n
o funcţie continuă, unde D este
D= {( x, y ) ∈ n +1
}
x − x0 ≤ a, y − y0 ≤ b .
Atunci problema Cauchy (2.6.)-(2.7.) admite cel puţin o soluţie pe
 b
intervalul I = x ∈{ }
x − x0 ≤ δ , unde δ = inf a,  şi
 M
{
M = sup f ( x, y ) ( x, y ) ∈ D . }
Observaţie. Nu se poate deduce din teorema 5 unicitatea soluţiei
problemei lui Cauchy. În general, numai din ipotaza de continuitate asupra funcţiei
f soluţia problemei lui Cauchy (2.6.)-(2.7.) nu este unică.

II.2. Existenţa şi unicitatea globală

Să considerăm sistemul diferenţial (în notaţia vectorială)
y ′ = f ( x, y ) (2.15.)
n +1
unde f : Ω ⊂ → n
este o funcţie continuă pe mulţimea deschisă Ω
n +1
din .
Vom presupune că funcţia f este local lipschitziană în y pe Ω , cu alte
cuvinte pentru orice submulţime compactă K ⊂ Ω există LK > 0 astfel ca
f ( x, y ) − f ( x, z ) ≤ LK y − z , ∀( x, y ), (x, z ) ∈ K (2.16.)
unde ⋅ este norma uniformă pe n
{
adivă y = max y i , 1 ≤ i ≤ n . }
Teorema 6. Presupunem că funcţia f este continuă pe Ω şi local
lipschitziană în y . Atunci, oricare ar fi punctul (x 0 , y 0 ) din Ω există într-o
vecinătate a punctului x0 o soluţie unică y = ϕ( x ) sistemului (2.15.) cu condiţia
iniţială ϕ( x0 ) = y 0 .
Teorema 6 poate fi reformulată şi astfel:
Fie f : I × G ⊂ × n → continuă în I × G şi local lipschitziană în
I × G în raport cu y ∈ G . Atunci pentru orice (x 0 , y 0 ) din I × G există un
interval J conţinând x0 şi o soluţie ϕ a sistemului (2.15.) definită pe J cu
proprietatea ϕ( x0 ) = y 0 . În plus această soluţie este unică.
Atât existenţa, cât şi unicitatea problemei Cauchy au loc într-o vecinătate a
punctului x0 . Cu toate acestea ne putem aştepta ca unicitatea să aibă un caracter
global.
Teorema 7 (unicitate globală). Fie ϕ şi ψ două soluţii ale sistemului
(2.15.) definite pe intervalele (deschise) I respectiv I ′ . Fie x0 ∈ I ∩ I ′ astfel
încât ϕ( x0 ) = ψ ( x 0 ) . Atunci ϕ( x ) = ψ ( x ) pentru orice x ∈ I ∩ I ′ .
34
 Definiţie
- O soluţie ϕ a sistemului (2.15.), definită pe un interval I = [a, b] se numeşte
prelungibilă dacă există o altă soluţie ψ a sistemului (2.15.) definită pe un
interval I ′ ⊃ I astfel încât ϕ( x ) = ψ ( x ) pentru orice x ∈ I .
- O soluţie ϕ definită pe I = [a, b] se numeşte prelungibilă la dreapta dacă
există b ′ > b şi o soluţie ψ definită cel puţin pe intervalul [a, b ′] astfel încât
ϕ( x ) = ψ ( x ) pentru x ∈ [a, b] .
- O soluţie ϕ definită pe I = [a, b] se numeşte prelungibilă la stânga dacă
exisţă a ′ < a şi o soluţie ψ definită cel puţin pe intervalul [a ′, b] astfel încât
ϕ( x ) = ψ ( x ) pentru orice x ∈ [a, b] .
- O soluţie care nu este prelungibilă se numeşte saturată. Analog, o soluţie care
nu este prelungibilă la dreapta (stânga) se numeşte saturată la dreapta
(saturată la stânga).
Cu alte cuvinte, o soluţie a sistemului (2.15.) definită pe un interval I este
saturată dacă I este intervalul maxim de definiţie a soluţiei.
Din teorema 7 rezultă că intervalul de definiţie al unei soluţii saturate este
deschis. Dacă soluţia este saturată la dreapta (stânga) atunci intervalul de definiţie
este deschis la dreapta (stânga).
Teorema 8. Fie Ω ⊆ n+1 o mulţime deschisă, f : Ω → n o funcţie
continuă pe Ω , local lipschitziană în al doilea argument.
1. Există o soluţie saturată (neprelungibilă) pentru orice valoare iniţială în Ω .
2. Dacă o soluţie saturată ϕ a sistemului (2.15.) coincide cu altă soluţie ψ a
sistemului (2.15.) într-un punct, atunci ϕ este o prelungire a lui ψ .
3. Dacă două soluţii saturate ale sistemului (2.15.) coincid într-un punct, atunci
ele coincid în întregime, adică ele au acelaşi interval de definiţie şi sunt egale
pe acest interval.
În continuare vom studia comportarea soluţiilor în vecinătatea frontierei
Fr (Ω ) a mulţimii Ω de definire a sistemului (2.15.). Pentru simplitate ne vom
ocupa doar de soluţiile saturate la dreapta, cazul soluţiilor saturate la stânga
tratându-se în mod analog.
Teorema 9. Fie Ω ⊂ n+1 o mulţime deschisă, f : Ω → n o funcţie
continuă pe Ω , local lipschitziană în al doilea argument. Dacă y = ϕ( x ) este o
soluţie saturată la dreapta, definită pe intervalul [x0 , X ) , atunci orice punct limită
{
pentru x → X al graficului G = ( x, ϕ( x )) x0 ≤ x < X } este fie punct de la
infinit, fie aparţine frontierei Fr (Ω ) a mulţimii Ω .
Teorema de mai sus poate fi utilizată pentru determinarea intervalului
maxim de definire a unei soluţii. Utilizând teorema 9 se poate deduce următorul
rezultat.
35
 Teorema 10. Fie Ω = n+1
şi y = ϕ( x ) o soluţie saturată la dreapta,
definită pe intervalul [x0 , X ) . Atunci are loc una şi numai una din următoarele
două situaţii:
(i) X = +∞ ;
(ii) lim ϕ( x ) = +∞ .
x →∞
Teorema 10 spune că o soluţie ϕ este definită fie pe întreaga semidreaptă,
fie explodează în timp finit (fenomen întâlnit în literatură sub denumirea de blow-
up).

II.3. Continuitatea soluţiei în raport cu parametrii

şi cu condiţiile iniţiale

Am văzut că în anumite condiţii, fiind dat un punct iniţial (x 0 , y 0 ) există o

soluţie maximală unică a cărei valoare în x0 este y 0 . În cele ce urmează vom
studia cum depinde această soluţie de (x 0 , y 0 ) . În general, dacă sistemul de ecuaţii
diferenţiale depinde continuu de un număr de parametrii va rezulta că soluţiile sunt
şi ele funcţii continue de parametrii. Acest aspect are o anumită semnificaţie fizică:
pentru fenomene descrise de sisteme de ecuaţii diferenţiale, mici abateri sau erori
în condiţiile iniţiale sau în însăşi legea de evoluţie nu defirmează prea puternic
procesul. Cum asemenea perturbaţii sau erori sunt întotdeauna inevitabile,
proprietatea de continuitate în raport cu condiţiile iniţiale şi cu parametrii asigură
că descrierea evoluţiei proceselor prin ecuaţii diferenţiale şi date iniţiale este
adecvată.
Teorema 11. Fie Ω ⊂ n+1 , Λ ⊂ l mulţimi deschise, f : Ω × Λ → n
o funcţie continuă pe Ω × Λ , local lipschitziană în ( y, λ ) , adică pentru orice
~
compact K din Ω × Λ există LK~ > 0 astfel ca
f ( x, y1 , λ1 ) − f ( x, y2 , λ2 ) n ≤ LK (
y1 − y2 n + λ1 − λ2 l )
~
pentru orice (x, y1 , λ 1 ), ( x, y 2 , λ 2 ) ∈ K .
Fie (x 0 , y 0 ) ∈ Ω , λ 0 ∈ Λ . Notăm cu y ( x; λ ) soluţia maximală a
sistemului
dy
= f ( x, y , λ )
dx
care pentru x = x 0 ia valoarea y 0 . Fie intervalul de definiţie al soluţiei y ( x;λ 0 ) ,
iar J ⊂ J compact. Atunci pentru orice ε > 0 există δ ε cu proprietatea că
λ − λ 0 < δ ε implică:

36
1. soluţia y ( x; λ ) este definită pe J ;
2. y ( x; λ ) − y ( x; λ 0 ) < ε pentru orice x ∈ J ; mai precis există µ > 0 astfel ca
y ( x; λ ) − y ( x; λ 0 ) < µ λ − λ 0 .
n +1
Teorema 12. Fie f : Ω ⊂ → n continuă pe Ω , local lipschitziană
în al dilea argument. Fie (x 0 , y 0 ) ∈ Ω şi y ( x; x0 , y 0 ) soluţia maximală a
dy ~
sistemului = f ( x, y ) care în punctul x0 ia valoarea y 0 . Fie J intervalul de
dx
~
definiţie al soluţiei y ( x; ~ y 0 ) , J ⊂ J , J compact. Atunci pentru orice ε > 0
x0 , ~
există δ cu proprietatea că pentru x − ~
ε x + y−~
0 y < δ soluţia y ( x; x , y )
0 ε 0 0

este definită pe J şi y ( x; x 0 , y 0 ) − y ( x; ~ y 0 ) < ε pentru orice x ∈ J .

x0 , ~

II.4. Diferenţiabilitatea soluţiei în raport

cu parametrii şi cu condiţiile iniţiale

Teorema 13. Fie f : I × G × Λ ⊂ × n

× l
→ n
. Presupunem că f
este continuă în I × G × Λ şi că admite derivate parţiale în raport cu ( y, λ ) în
G × Λ , continue în I × G × Λ . Fie (x 0 , y 0 , λ ) ∈ I × G × Λ şi y ( x; λ ) soluţia
maximală a problemei
dy
= f ( x, y , λ ) , y ( x 0 , λ ) = y 0 . (2.17.)
dx
Fie λ 0 ∈ Λ , J 0 ⊂ I intervalul de definiţie al soluţiei y ( x;λ 0 ) şi J ⊂ J 0
compact.
Atunci există o vecinătate V a lui λ 0 cu proprietatea că pentru λ ∈ V
soluţiile y ( x; λ ) sunt definite pentru x ∈ J , sunt diferenţiabile în raport cu λ în
∂y
λ 0 şi matricea derivatelor parţiale (x; λ ) este matricea de soluţii a sistemului
∂λ
dz ∂f
= (x, y (x; λ 0 ), λ 0 )z + ∂f (x, y (x; λ 0 ), λ 0 ) (2.18.)
dx ∂y ∂λ
determinată de condiţia z (x 0 ) = 0 .
Teorema 14. Fie f : I × G ⊂ × n → n continuă în I × G şi de clasă
C 1 în raport cu y . Fie (x 0 , ~ y 0 ) ∈ I × G , J 0 intervalul de definiţie al soluţiei
y ( x; x0 , ~
y 0 ) şi J ⊂ J 0 compact.
Atunci există o vecinătate V a lui ~ y astfel încât pentru y ∈ V soluţia
0 0

y ( x; x0 , y 0 ) este definită pe J , diferenţiabilă în raport cu y 0 în punctul ~

y 0 şi
37
 ∂y
matricea derivatelor parţiale (x; x0 , ~y 0 ) este matricea fundamentală de soluţii
∂y 0
dz ∂f
a sistemului = (x, y (x; x0 , ~y 0 ))z .
dx ∂y
Teorema 15. Fie f : I × G ⊂ × n → n de clasă C 1 în I × G ,
(~x0 , y 0 ) ∈ I × G , J 0 intervalul de definiţie al soluţiei y(x; ~x0 , y 0 ) şi J ⊂ J 0
compact.
Atunci există o vecinătate U a lui ~
x0 astfel încât pentru x0 ∈ U soluţia
y ( x; x0 , y 0 ) este definită pe J , diferenţiabilă în raport cu x0 în punctul ~ x0 şi
∂y
derivata sa (x; ~x0 , y 0 ) este soluţia sistemului dz = ∂f (x, y (x; ~x0 , y 0 ))z
∂x0 dx ∂y
determinată de condiţia z ( x0 ) = − f ( x 0 , y 0 ) .
~ ~

III. ECUAŢII DIFERENŢIALE LINIARE

O ecuaţie liniară de ordinul n este de forma
α 0 ( x ) y (n ) + a1 ( x ) y (n −1) + ... + a n ( x ) y = f (x ) , x ∈ I (3.1.)
unde f , a 0 , a1 ,..., a n sunt funcţii continue pe un interval I al axei reale. Dacă
f = 0 ecuaţia (3.1.) se numeşte omogenă, în caz contrar ea este neomogenă.
O soluţie a ecuaţiei (3.1.) este o funcţie y ∈ C n (I ) cu proprietatea că
α 0 ( x ) y (n ) ( x ) + a1 ( x ) y (n −1) (x ) + ... + a n ( x ) y ( x ) = f ( x ) , ∀x ∈ I .
În cele ce urmează vom face un studiu pentru ecuaţia (3.1.) presupunând,
pentru început, că a 0 ( x ) ≠ 0 pentru orice x ∈ I , deci după împărţirea cu a 0 şi
apoi redenumirea funcţiilor obţinem ecuaţia
y (n ) + a1 ( x ) y (n −1) + ... + a n ( x ) y = f ( x ) , x ∈ I .

III.1. Ecuaţii diferenţiale liniare omogene

Considerăm operatorul L : C n (I ) → C (I ) definit prin

L( y ) := y (n ) + a1 ( x ) y (n −1) + ... + a n (x ) y . (3.2.)
Operatorul L este liniar. Determinarea soluţiilor ecuaţiei
y (n ) + a1 ( x ) y (n −1) + ... + a n ( x ) y = 0 (3.3.)
revine la determinarea nucleului lui L . Evident, nucleul lui L este un subspaţiu
vectorial din C n (I ) . Suntem interesaţi de dimensiunea nucleului lui L .

38
 Propoziţia 1. Dacă y1 ,..., y n ∈ C n −1 (I ) sunt liniar dependente, atunci
determinantul
y1 ( x ) y 2 (x ) y n (x )
y1′ ( x ) y ′( x ) y ′n ( x )
W ( x; y1 ,..., y n ) =

y1(n −1) ( x ) y 2(n −1) ( x ) y n(n −1) ( x )

este identic nul.
Determinantul W ( x; y1 ,..., y n ) este wronskianul funcţiilor y1 ,..., y n sau
determinantul lui Wronsky.
Propoziţia 2. Dacă y1 ,..., y n ∈ Ker(L ) sunt liniar independente, atunci
W ( x; y1 ,..., y n ) ≠ 0 pentru orice x ∈ I .
Ca o consecinţă a celor de mai sus obţinem că dacă y1 ,..., y n ∈ Ker(L ) ,
atunci W ( x; y1 ,..., y n ) sau este identic egal cu zero şi în acest caz sistemul de
funcţii este liniar dependent, sau este diferit de zero pentru orice x ∈ I şi în acest
caz sistemul de funcţii este liniar independent. Mai mult, avem următorul rezultat
datorat lui Liouville.
Propoziţia 3. Dacă y1 ,..., y n ∈ Ker(L ) , atunci
 x 
W ( x, y1 ,..., y n ) = W ( x0 , y1 ,..., y n ) exp − ∫ a1 (s )ds  . (3.4.)
 x 
 0 
Formula (3.3.) este cunoscută în literatură ca formula lui Abel-Liouville.
Propoziţia 4. Există în Ker (L ) n funcţii liniar independente.
Teorema 1. Nucleul operatorului L definit de (3.2.) are dimensiunea n
adică dim Ker (L ) = n .
O bază a lui Ker (L ) se va numi sistem fundamental de soluţii pentru
ecuaţia (3.3.). Dacă y1 ,..., y n este un sistem fundamental de soluţii, atunci soluţia
generală a ecuaţiei (3.1.) este
y = C1 y1 + ... + C n y n ,
deci problema integrării ecuaţiei omogene revine la a construi un sistem
fundamental de soluţii pentru această ecuaţie.
Se observă că n funcţii formează un sistem fundamental de soluţii pe
intervalul I dacă şi numai dacă sunt soluţii şi sunt liniar independente.
Remarca 1. Orice n + 1 soluţii ale unei ecuaţii diferenţiale de ordinul n
definite pe un interval I sunt liniar dependente pe I .

39
 Construcţia ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul n
cu un sistem fundamental de soluţii dat
În cele de mai sus s-a văzut că unei ecuaţii diferenţiale liniare îi putem
pune în corespondenţă un sistem fundamental de soluţii formate cu n funcţii liniar
independente.
Problema pe care o considerăm acum este cea a determinării unei ecuaţii
diferenţiale liniare de ordinul n care are un sistem fundamental de soluţii format
cu n funcţii liniar independente date pe un interval I .
Teorema 2. Două ecuaţii diferenţiale de ordinul n , omogene
y (n ) + a1 ( x ) y (n −1) + ... + a n −1 ( x ) y ′ + a n ( x ) y = 0
y (n ) + b1 ( x ) y (n −1) + ... + bn −1 ( x ) y ′ + bn ( x ) y = 0
care au acelaşi sistem fundamental de soluţii pe un interval dat I , sunt identice pe
I , adică a k ( x ) = bk ( x ) , k = 1,..., n , x ∈ I .
Din teorema 2 deducem că un sistem y1 ,..., y n fundamental de soluţii pe
I determină o ecuaţie diferenţială de ordinul n şi numai una, pentru care
y1 ,..., y n este un sistem fundamental de soluţii pe I . Această ecuaţie este
y y1 yn
y′ y1′ y n′
=0 (3.5.)

y (n ) y1(n ) y n(n )
după cum se verifică imediat.

III.2. Ecuaţii diferenţiale liniare neomogene

Considerăm ecuaţia (3.1.). Fie y 0 o soluţie particulară a ecuaţiei (3.1.) şi

y o soluţie oarecare a ecuaţiei (3.1.). Avem L( y − y 0 ) = L( y ) − L( y 0 ) = 0 , deci
y − y 0 ∈ Ker ( f ) . Prin urmare, dacă y1 ,..., y n este un sistem fundamental de
soluţii ale ecuaţiei omogene L( y ) = 0 , atunci soluţia generală a ecuaţiei
neomogene este
n
y = y0 + ∑ Ci yi
i =1
adică problema integrării unei ecuaţii diferenţiale neomogene revine la
determinarea unei soluţii particulare a ecuaţiei neomogene şi la determinarea unui
sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă.
Dacă se cunoaşte un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă,
atunci următoarea metodă a variaţiei constantelor, datorată lui Lagrange, permite
determinarea unei soluţii particulare a ecuaţiei neomogene.
40
 Fie y1 ,..., y n un sistem fundamental de soluţii ale ecuaţiei omogene (3.3).
Căutăm soluţia particulară a ecuaţiei (3.1.) sub forma
y ( x ) = C1 ( x ) y1 ( x ) + ... + C n ( x ) y n ( x ) , x ∈ I . (3.6.)
Având n funcţii nedeterminate, putem impune n − 1 condiţii de o
asemenea manieră ca problema să aibă o formă simplă. Avem
n n
y ′( x ) = ∑ C i′( x ) y i ( x ) + ∑ C i ( x ) y i′ (x ) .
i =1 i =1
Impunem condiţia
n

∑ C ′(x ) y (x ) = 0 .
i =1
i i (3.7.)

Atunci
n n
y ′′( x ) = ∑ C i′( x ) y i′ ( x ) + ∑ C i ( x ) y i′′( x )
i =1 i =1
Impunem a doua condiţie de forma
n

∑ C ′(x ) y ′ (x ) = 0 .
i =1
i i (3.8.)

şi aşa mai departe până la derivata de ordinul n − 1 :

n n
y (n −1) ( x ) = ∑ C i′( x ) y i(n − 2 ) ( x ) + ∑ C i ( x ) y i(n −1) ( x )
i =1 i =1
şi impunem condiţia
n

∑ C ′(x ) y ( ) (x ) = 0 .
i =1
i i
n−2
(3.9.)

Din
n n
y (n ) ( x ) = ∑ C i (x ) y i(n ) ( x ) + ∑ C i′(x ) y i(n −1) (x )
i =1 i =1
(n )
înlocuind y, y ′,..., y în ecuaţia (3.1.) rezultă
n

∑ C ′(x ) y ( ) (x ) = f (x ) .
i =1
i i
n −1
(3.10.)

Prin urmare, din (3.7.)-(3.10.) se obţine pentru C1′ ,..., C n′ sistemul de

ecuaţii algebrice
n
∑ C i′( x ) y i ( x ) = 0, k = 0,1,..., n − 2
(k )
 i =1
n
 C ′( x ) y (n −1) ( x ) = f ( x )
∑
i =1
i i

41
 Acest sistem este compatibil şi are o soluţie unică, deci C1′ ( x ) = ϕ1 ( x ) ,
C 2′ ( x ) = ϕ 2 ( x ) , …, C n′ ( x ) = ϕ n ( x ) . Se determină C1 ( x ),..., C n ( x ) şi se
înlocuieşte în (3.6.) obţinându-se soluţia particulară pentru ecuaţia (3.1.)

III.3. Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

Am văzut în paragrafele anterioare că integrarea unei ecuaţii diferenţiale
liniare revine la determinarea unui sistem fundamental de soluţii.
Pentru ecuaţiile diferenţiale cu coeficienţi constanţi de forma
L( y ) := y (n ) + a1 y (n −1) + ... + a n y = 0 (3.11.)
unde a1 ,..., an ∈ putem să determinăm un sistem fundamental de soluţii.
Căutăm soluţii particulare de forma
y = e rx , r ∈
Are loc relaţia
( )
L e rx = e rx f (r ) (3.12.)
unde
f (r ) = r n + a1 r n −1 + ... + a n
este polinomul caracteristic, iar f (r ) = 0 este ecuaţia caracteristică ataşată ecuaţiei
(3.11.).
Se arată cu uşurinţă că
 f ′(r ) f (n ) (r ) (n ) 
( )
L e rx z = e rx  f (r )z +
1!
z ′ + ... +
n!
z . (3.13.)
 
Observăm că pentru integrarea ecuaţiei diferenţiale (3.11.) trebuie să ţinem
seama de natura rădăcinilor ecuaţiei caracteristice f (r ) = 0 .

i) Ecuaţia caracteristică are n rădăcini reale şi distincte

Fie r1 ,..., rn rădăcinile ecuaţiei caracteristice. În acest caz, un sistem

y1 ( x ) = e 1 ,
rx
fundamental de soluţii al ecuaţiei diferenţiale (3.11.) este
y 2 ( x ) = e 2 , …, y n ( x ) = e rn x , deoarece
r x

1 1 1
(r1 +...+ rn )x r1 r2 rn
W ( x, y1 ,..., y n ) = e

r1n −1 r2n −1 rnn −1

iar soluţia generală a ecuaţiei (3.11.) este
rx
y = C1e 1 + ... + C n e rn x .
42
 ii) Ecuaţia caracteristică are rădăcini reale multiple

Fie r = r1 o rădăcină cu ordinul de multiplicitate p a ecuaţiei

caracteristice, adică f (r1 ) = 0 , f ′(r1 ) = 0 , …, f ( p −1)
(r1 ) = 0 , f ( p ) (r1 ) ≠ 0 .
Identitatea (3.13.) devine în acest caz
 f ( p ) (r ) ( p ) f (n ) (r1 ) (n ) 
L(e z ) = e
r1x r1x
 z + ... + z .
 p! n! 
( )
Înlocuind pe z cu 1, x,..., x p −1 obţinem L e 1 = 0 , L xe 1 = 0 , …,
rx
( ) rx

( )
L x p −1e 1 = 0 adică y1 ( x ) = e 1 , y 2 ( x ) = xe 1 , …, y p (x ) = x p −1e 1
rx rx rx rx
sunt
soluţii ale ecuaţiei diferenţiale (3.11.). Deci soluţiei r = r1 , multiplă de ordinul p ,
a ecuaţiei caracteristice, îi corespunde soluţia
( )
y = C 0 x p −1 + C1 x p − 2 + ... + C p −1 e 1 = e 1 Q1 ( x )
rx rx

pentru ecuaţia diferenţială (3.11.), unde Q1 ( x ) este un polinom de grad cel

mult p − 1 .
Să presupunem că ecuaţia caracteristică (r ) = 0 are rădăcinile reale şi
distincte două câte două r1 ,..., rk , multiple cu ordinele de multiplicitate respectiv
k
p1 ,..., p k astfel ca ∑p
i =1
i = n.

În acest caz ecuaţia diferenţială (3.11.) are soluţiile

rx rx p1 −1 r1x r x r x pk −1 rk x
e 1 , xe 1 , …, x e , …, e k , xe k , …, x e (3.14.)
care formează un sistem fundamental de soluţii.
Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale (3.11.) în cazul rădăcinilor multiple
este dată de
y ( x ) = e 1 Q1 ( x ) + ... + e k Qk ( x )
rx r x

unde Qi (x ) sunt polinoame în x de grad cel mult pi − 1 , i = 1,..., k .

iii) Ecuaţia caracteristică are rădăcini complexe

Soluţiile particulare găsite la punctele precedente sunt în acest caz
complexe. Ele formează un sistem fundamental, deoarece proprietăţile pentru
soluţii reale rămân valabile, ele bazându-se pe proprietăţi algebrice valabile şi în
corpul numerelor complexe. Dar se pot găsi şi în acest caz soluţii reale.
Într-adevăr, dacă y ( x ) = u (x ) + i v( x ) este o soluţie a ecuaţiei diferenţiale
(3.11.), avem L(u + i v ) = L(u ) + i L(v ) = 0 adică L(u ) = 0 , L(v ) = 0 . Dacă
r = α + i β este o soluţie a ecuaţiei caracteristice, atunci şi r = α − i β este o

43
soluţie deoarece coeficienţii ecuaţiei caracteristice sunt reali. Acestor două soluţii
le corespund pentru ecuaţia diferenţială (3.11.) soluţiile reale
y1 = e αx cos β x , y 2 = e αx sin βx
care sunt şi ele liniar independente.
Dacă ecuaţia caracteristică are rădăcini complexe multiple, se procedează
la fel ca la punctul ii). Adică, în ipoteza că r = α + i β este o rădăcină multiplă de
ordin p a ecuaţiei caracteristice şi r = α − i β va fi o soluţie multiplă de ordin p
a aceleiaşi ecuaţii. Lor le corespund soluţiile liniar independente
e αx cos βx , xe αx cos βx , …, x p −1e αx cos βx
e αx sin βx , xe αx sin βx , …, x p −1e αx sin β x .

Cazul neomogen
Determinarea unei soluţii particulare pentru ecuaţia neomogenă se poate
face cu metoda variaţiei constantelor a lui Lagrange. Totuşi, în anumite cazuri, se
poate determina mai uşor o soluţie particulară a ecuaţiei
y (n ) + a1 y (n −1) + ... + a n y = g ( x ) . (3.15.)
i) Presupunem că g este un polinom de grad m , adică
g ( x ) = λ 0 x m + ... + λ m .
♦ Dacă a n ≠ 0 , ecuaţia diferenţială (3.15.) are o soluţie de forma
y ( x ) = µ 0 x m + ... + µ m
unde coeficienţii µ 0 ,..., µ m se obţin prin identificare.
♦ Dacă a n = 0 , …, a n − p +1 = 0 , iar a n − p ≠ 0 , ecuaţia (3.15.) are o soluţie
de forma
(
y ( x ) = x p µ 0 x m + ... + µ m ) (3.16.)
unde coeficienţii µ 0 ,..., µ m se determină prin identificare.
ii) Presupunem că g are forma
(
g ( x ) = e αx λ 0 x m + ... + λ m . )
♦ Dacă α nu este rădăcină a ecuaţiei caracteristice, ecuaţia diferenţială
(3.15.) are o soluţie de forma
(
y ( x ) = e αx µ 0 x m + ... + µ m )
unde coeficienţii µ 0 ,..., µ m se determină prin identificare.
♦ Dacă α este o rădăcină multiplă de ordin p a ecuaţiei caracteristice,
ecuaţia diferenţială (3.15.) are o soluţie de forma
(
y ( x ) = e αx x p µ 0 x m + ... + µ m )
unde coeficienţii µ 0 ,..., µ m se determină prin identificare.
44
iii) Considerăm ecuaţiile diferenţiale
y (n ) + a1 y (n −1) + ... + a n y == e αx P(x ) cos βx (3.17.)
(n )
z + a1 z + ... + a n z = e P( x )sin β x
( n −1) αx
(3.18)
unde α , β ∈ , iar P un polinom având gradul m . Punând w = y + i z ,
avem
w (n ) + a1 w (n −1) + ... + a n w = e (α +i β )x P(x ) .
Aplicând rezultatele de la punctul ii) obţinem:
♦ Dacă în ecuaţiile (3.17.) şi (3.18.) P este un polinom de gradul m şi dacă
α + i β nu este rădăcină a ecuaţiei caracteristice, atunci ecuaţiile
diferenţiale (3.17.) şi (3.18.) au soluţii de forma
e αx [Q1 ( x ) cos β x + Q2 (x )sin βx ]
unde Q1 şi Q2 sunt polinoame de gradul m ale căror coeficienţi se
determină prin identificare.
♦ Dacă în ecuaţiile (3.17.) şi (3.18.) P este un polinom de gradul m şi dacă
α + i β este rădăcină multiplă de ordinul p a ecuaţiei caracteristice,
atunci ecuaţiile diferenţiale (3,17,) şi (3,18.) au soluţii de forma
e αx x p [Q1 ( x ) cos βx + Q2 ( x )sin β x ]
unde Q1 şi Q2 sunt polinoame de gradul m ale căror coeficienţi se
determină prin identificare.

III.4. Ecuaţii diferenţiale liniare reductibile la ecuaţii diferenţiale liniare

cu coeficienţi constanţi
Pentru ecuaţia diferenţială liniară
L( y ) := y (n ) + a1 ( x ) y (n −1) + .. + a n ( x ) y = 0
(3.19.)
se consideră în cele ce urmează două categorii de transformări, una de variabilă
independentă, iar alta a variabilei dependente.
Propoziţia 5. Dacă ecuaţia (3.19.) este reductibilă la o ecuaţie
diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi prin schimbarea variabilei
independente t = t ( x ) , atunci t este o primitivă a funcţiei x C n a n ( x ) , unde
C este o constantă.

Ecuaţia diferenţială Euler

Ecuaţia diferenţială liniară
x n y (n ) + a1 x n −1 y (n −1) + ... + a n −1 xy ′ + a n y = g ( x ) (3.20)
unde ak ∈ , k = 1,..., n , g ∈ C (I ) şi care se consideră pentru x ≠ 0 este numită
ecuaţia diferenţială a lui Euler.

45
 Prin schimbarea de variabilă x = e t sau t = ln x , ecuaţia diferenţială
(3.20.) se transformă într-o ecuaţie diferenţială cu coeficienţi constanţi.
Ecuaţia diferenţială
( ax + b ) y ( n ) + a1 ( ax + b ) y ( n −1) + ... + an −1 xy′ + an y = g ( x )
n n −1
(3.21)
unde ak ∈ , k = 1,..., n , g ∈ C (I ) , prin schimbarea de variabilă ax + b = e t se
transformă într-o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul n cu coeficienţi constanţi.
Pentru integrarea ecuaţiilor diferenţiale neomogene (3.20.) şi (3.21.) se
foloseşte în general metoda variaţiei constantelor a lui Lagrange.

III.5. Proprietăţi ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale

liniare de ordinul doi
O ecuaţie diferenţială de ordinul doi poate să apară sub una din
următoarele trei forme:
y ′′ + a ( x ) y ′ + b( x ) y = f 1 ( x ) , a, b, f1 ∈ C (I ) (3.22.)
( p(x ) y ′) + q(x ) y = f 2 (x ) , p, p ′, q, f 2 ∈ C (I ) , p(x ) ≠ 0
′ (3.23.)
y ′′ + c(x ) y = f 3 ( x ) , c, f 3 ∈ C (I ) (3.24.)
numite forma normală, forma autoadjunctă respectiv forma redusă.
În anumite condiţii impuse coeficienţilor acestor ecuaţii, cele trei forme
sunt echivalente.
O altă particularizare a ecuaţiilor diferenţiale liniare de ordinul doi este
faptul că sunt echivalente cu ecuaţiile de tip Riccati.
Pentru ecuaţia diferenţială liniară (3.22.) omogenă, adică
y ′′ + ay ′ + by = 0 (3.25.)
avem următoarele proprietăţi.
Propoziţia 6. Fie a , b continue pe intervalul I ⊂ .
1) Dacă y este o soluţie a ecuaţiei (3.25.) şi într-un punct x0 ∈ I avem
y ( x0 ) = y ′( x0 ) = 0 , atunci y este o funcţie identic nulă pe I .
2) Dacă y este o soluţie a ecuaţiei (3.25.) care are un zero x0 ∈ I , adică
y ( x0 ) = 0 , atunci y îşi schimbă semnul în vecinătatea lui x0 .
3) Într-un interval de lungime finită [α, β] ⊂ I , orice soluţie a ecuaţiei (3.25.)
are cel mult un număr finit de zerouri.
4) Toate zerourile oricărei soluţii neidentic nule pentru ecuaţia diferenţială
(3.25.) sunt simple.
5) Dacă y1 şi y 2 sunt soluţii ale ecuaţiei (3.25.) şi y1 ( x0 ) = y 2 ( x0 ) = 0 , atunci
y1 şi y 2 diferă printr-un factor constant, adică există C ∈ astfel încât
y 2 ( x ) = Cy1 ( x ) , pentru orice x ∈ I .

46
 Teorema 3 (principiul de maxim). Dacă b(x ) < 0 când x aparţine
interiorului lui I , atunci orice soluţie nenulă a ecuaţiei (3.25.) nu-şi atinge
minimele negative şi maximele pozitive în interiorul intervalului I .
Teorema 4 (de separare a lui Sturm). Dacă y1 şi y 2 sunt soluţii liniar
independente ale ecuaţiei diferenţiale (3.25.), atunci zerourile lor se separă
reciproc, adică între două zerouri consecutive ale lui y1 se găseşte un zerou şi
numai unu pentru y 2 .
Teorema 5 (de comparaţie a lui Sturm). Fiind date ecuaţiile
y ′′ + c1 ( x ) y = 0 (3.26.)
z ′′ + c 2 ( x )z = 0 (3.27.)
()
unde c1 , c 2 ∈ C I şi c1 ≤ c 2 . Între două zerouri consecutive ale unei soluţii a
ecuaţiei (3.26.) se află cel puţin un zero al oricărei soluţii a ecuaţiei (3.27.)
Teorema 6. Se consideră ecuaţia diferenţială
y ′′ + c( x ) y = 0 (3.28.)
unde c ∈ C [a, b ] şi 0 < m ≤ c( x ) ≤ M pentru orice x ∈ [a, b] . Dacă y este o
soluţie a ecuaţiei (3.28.) şi x1 x 2 sunt două zerouri consecutive ale lui y , atunci
π π
≤ x1 − x 2 ≤ .
M m

IV. SISTEME DIFERENŢIALE LINIARE

Un sistem diferenţial liniar de ordinul întâi este de forma
n
y i′ ( x ) = ∑ aij (x ) y j ( x ) + bi ( x ) , i = 1,..., n , x ∈ I (4.1.)
j =1

unde aij şi bi sunt funcţii reale continue pe intervalul I al axei reale. Sistemul se
numeşte neomogen. Dacă bi ≡ 0 , i = 1,..., n , atunci sistemul capătă forma
n
y i′ ( x ) = ∑ aij ( x ) y j ( x ) , i = 1,..., n , x ∈ I (4.2.)
j =1
şi se numeşte omogen. Dacă folosim notaţia vectorială sistemele (4.1.) şi (4.2) se
scriu sub forma
y ′( x ) = A( x ) y ( x ) + b( x ) , x ∈ I (4.3.)
respectiv
y ′( x ) = A( x ) y ( x ) , x ∈ I (4.4.)
unde A( x ) este matricea pătrată cu n linii şi n coloane formată cu elementele
aij ( x ) , i, j = 1,..., n , y ( x ) = ( y1 ( x ),..., y n ( x )) , b( x ) = (b1 ( x ),..., bn (x )) .
T T

47
 Evident, sistemului (4.1.) (respectiv (4.2.)) i se poate aplica teorema locală
de existenţă şi unicitate împreună cu toate rezultatele referitoare la existenţa şi
unicitatea globală a soluţiilor. În concluzie, pentru orice ( x0 , y0 ) ∈ I × n există o
soluţie saturată unică a sistemului (4.1.) verificând condiţia iniţială
y (x0 ) = y 0 . (4.5.)
Este interesant de menţionat că, în acest caz, domeniul de existenţă al
soluţiei saturate coincide cu intervalul I de continuitate al elementelor aij şi bi .

IV.1. Sisteme diferenţiale liniare omogene

Vom studia în acest paragraf sistemul (4.2.) (respectiv (4.4.)) în ipoteza că
aij ∈ C (I ) . Dăm pentru început o teoremă de structură a mulţimii soluţiilor.
Teorema 1. Mulţimea soluţiilor sistemului omogen (4.2.) formează un
spaţiu vectorial de dimensiune n .
Din teorema 1 rezultă că Ker (L ) admite o bază formată cu n elemente.
Fie {y1 ,..., y n } o asemenea bază . Cu alte cuvinte, y1 ,..., y n reprezintă n soluţii
liniar independente ale sistemului (4.4.), adică singurele constante C1 ,..., C n pentru
care are loc egalitatea
C1 y1 ( x ) + ... + C n y n (x ) = 0 , ∀x ∈ I
sunt cele nule ( C1 = C 2 = ... = C n = 0 ).
Matricea Y ( x ) ale cărei coloane sunt funcţiile y1 ,..., y n se numeşte
matrice fundamentală de soluţii ale sistemului (4.4). Este uşor de văzut că
matricea Y ( x ) este soluţie a ecuaţiei
Y ′( x ) = A( x )Y ( x ) (4.6.)
(am notat cu Y ′ matricea formată cu derivatele elementelor matricii Y ( x ) ).
Matricea fundamentală nu este unică. Dacă Y ( x ) este o matrice
fundamentală, atunci orice matrice Z ( x ) = Y ( x ) ⋅ C , unde C este o matrice
constantă nesingulară este matrice fundamentală de soluţii ale sistemului (4.4.); şi
reciproca este adevărată.
Propoziţia 1. Fie Y ( x ) o matrice fundamentală a sistemului (4.4.). Orice
soluţie a sistemului (4.4.) se reprezintă sub forma
y(x ) = Y (x ) ⋅ c , x ∈ I (4.7.)
2
unde c este un vector constant în (constant în x , dar depinzând de y ).
Dacă y1 ,..., y n sunt soluţii ale sistemului (4.4.) vom nota prin W ( x )
determinantul matricei Y ( x ) , adică W ( x ) = det[Y (x )].

48
 Teorema 2 (Wronsky). Sistemul de soluţii {y1 ,..., y n } este fundamental
dacă şi numai dacă wronskianul lor, W ( x; y1 ,..., y n ) este nenul într-un punct al
intervalului I (echivalent pe întreg intervalul I ).
Teorema 3 (Liouville). Dacă {y1 ,..., y n } este un sistem de n soluţii ale
sistemului (4.4.), atunci pentru orice x , x0 din I avem
x 
W ( x; y1 ,..., y n ) = W ( x0 ; y1 ,..., y n ) ⋅ exp ∫ tr ( A(s ))ds  (4.8.)
x 
 0 
n
unde tr ( A(s )) = ∑ a (x ) .
ii
i =1

IV.2. Sisteme diferenţiale liniare neomogene

Considerăm sistemul liniar neomogen (4.3.)
dy
= A( x ) y + b( x ) ,
dx
unde elementele matricei A şi a vectorului b sunt funcţii continue pe un interval
I din .
Teorema 4. Fie Y ( x ) o matrice fundamentală de soluţii a sistemului
y (x ) o soluţie particulară a sistemului neomogen (4.3.). Soluţia
omogen (4.4.) şi ~
generală a sistemului (4.3.) se reprezintă sub forma
y ( x ) = Y ( x )c + ~
y (x ) , x ∈ I (4.9.)
n
unde c este un vector arbitrar din .
Rezultatul următor precizează conţinutul teoremei 4, oferind o formulă de
reprezentare pentru soluţia particulară ~
y.
Teorema 5 (formula variaţiei constantelor). Fie Y ( x ) o matrice
fundamentală a sistemului omogen (4.4.). Atunci soluţia generală a sistemului
neomogen (4.3.) se reprezintă sub forma
x
y ( x ) = Y ( x )c + ∫ Y ( x )Y −1 (s )b(s )ds , x ∈ I (4.10.)
x0

unde c ∈ n şi x0 ∈ I .
Observaţie. Din (4.10.) rezultă că soluţia sistemului (4.3.) care verifică
y ( x0 ) = y 0 este definită de formula
x
y ( x ) = Y ( x )Y −1
(x0 ) y 0 + ∫ Y (x )Y −1 (s )b(s )ds , x∈I . (4.11.)
x0

49
 În teoria sistemelor matricea U definită prin U ( x, s ) = Y ( x )Y −1 (s ) ,
x, s ∈ I se numeşte, adesea, matricea de tranziţie a sistemului (4.3.). Dacă pentru
un sistem de ecuaţii diferenţiale liniare cunoaştem matricea de tranziţie, atunci
x
y ( x ) = U ( x, x0 ) y 0 + ∫ U ( x, s )b(s )ds , x ∈ I
x0

este soluţia sistemului (4.3.) care verifică condiţia y ( x0 ) = y 0 .

IV.3. Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

Vom studia în cele ce urmează sistemul diferenţial (4.4.) y ′ = Ay unde

matricea A = aij ( ) este o matrice constantă. Vom nota cu S A ( x ) matricea
fundamentală a sistemului (4.4.) care verifică condiţia iniţială S A (0 ) = E unde E
este matricea identitate.
{
Propoziţia 2. Familia S A ( x ) x ∈ } are următoarele proprietăţi:
(i) S A ( x + z ) = S A ( x ) ⋅ S A ( z ) , ∀x, z ∈ ;
(ii) S A (0 ) = E ;
(iii) lim S A ( x )u = S A ( x 0 )u , ∀u ∈ n .
x → x0

Propoziţia 2 exprimă faptul că familia {S A ( x) x ∈ } este un grup

n
continuu de transformări liniare ale spaţiului în el însuşi.

Structura matricei S A

Pentru a construi o matrice fundamentală de soluţii vom face câteva

consideraţii preliminare. Fie dat un şir de matrici {Ak } de dimensiune n × n să
considerăm seria
∞

∑A
k =0
k = A. (4.12.)

Se pune proble definirii convergenţei seriei (4.12.)

∞
Definiţie. Spunem că seria ∑A
k =0
k converge la A dacă şirul sumelor

j
parţiale B j = ∑A
k =0
k converge în normă la matricea A , adică

B j − A → 0 , pentru j → ∞ . (4.13.)

50
 Având în vedere că (4.13.) revine la convergenţa pe componente, este uşor
de văzut că criteriul lui Cauchy de convergenţă pentru serii numerice rămâne
adevărat şi în cazul seriilor de matrici. În particular, se menţine adevărat şi
următorul criteriu de convergenţă.
∞
Propoziţia 3. Dacă seria de matrici ∑A
k =0
k este majorată de o serie
∞ ∞
numerică convergentă, adică Ak ≤ a k , unde ∑ ak < +∞ , atunci seria
k =0
∑A
k =0
k

este convergentă.
Folosind noţiunea de serie convergentă de matrici se pot defini diverse
funcţii de matrici. Astfel, dacă f este o funcţie numerică analitică, având
∞
reprezentarea f (λ ) = ∑a λ k
k
, λ < R , atunci, prin definiţie
k =0
∞
f ( A) = ∑ a k A k , pentru A < R . (4.14.)
k =0

Conform propoziţiei 2, seria (4.14.) este convergentă pentru A < R . În

felul acesta se pot defini funcţii de matrici exponenţiale, logaritmice,
trigonometrice etc. În particular, pentru x ∈ există funcţia
∞
Ajxj
e Ax = ∑ (4.15.)
j =0 j!
λj ∞
A fiind o matrice pătrată oarecare. Cum seria∑
j =0 j !
este convergentă pentru orice

λ ∈ , seria (4.15.) este convergentă pentru orice x ∈ şi orice matrice A de

tipul n × n .
Teorema 6. În cazul sistemelor de ecuaţii diferenţiale (4.4.) cu coeficienţi
constanţi, un sistem fundamental de soluţii este dat de matricea e Ax . Mai mult
e Ax = S A ( x ) .
Observaţie. Este util să menţionăm că
A ( x − x0 )
y(x ) = e ⋅ y 0 = S A (x − x0 ) y 0
verifică ecuaţia (4.4.) şi condiţia y ( x0 ) = y 0 . Mai mult
x
( )
y(x ) = e y 0 + ∫ e A( x − s )b(s )ds , x ∈
A x − x0

x0

verifică ecuaţia y ′ = Ay + b şi condiţia y ( x0 ) = y 0 .

Dacă în teorema 6 am precizat forma unei matrici fundamentale de soluţii
pentru un sistem diferenţial liniar cu coeficienţi constanţi, vom da în cele ce
urmează câteva moduri de construire a matricei fundamentale e Ax .
51
 Teorema 7. Are loc următoarea egalitate:
1
e λx (λE − A)dλ , x ∈
2π i ∫Γ
e Ax = (4.16.)

unde Γ este un contur închis şi rectificabil din planul complex conţinând în

interiorul domeniului pe care îl determină rărăcinile λ 1 ,..., λ k ale ecuaţiei
caracteristice det (λE − A) = 0 .
Formula (4.16.) poate fi utilizată pentru a da o teoremă de structură pentru
matricea e Ax . Notând cu D (λ ) = det (λE − A) , formula (4.16.) se scrie sub forma
1 λx A(λ ) 1 e λx A(λ )
2π i ∫Γ 2π i ∫Γ (λ − λ 1 )m1 ...(λ − λ k )mk
e Ax = e dλ = dλ
D(λ )
unde am notat cu A(λ ) matricea complemenţilor algebrici ai matricei λE − A ,
adică A(λ ) ⋅ (λE − A) = D(λ ) ⋅ E .
Observaţie. Prin procedeul de mai sus, calculul matricei e Ax se reduce la
operaţii algebrice.
Un alt mod de a calcula matricea e Ax foloseşte faptul că dacă C este o
matrice nesingulară şi B = C −1 AC , atunci e Ax = Ce Bx C −1 , deci dacă ştim să
calculăm e Bx , atunci putem să calculăm e Ax . Dar se ştie că există C o matrice
nesingulară astfel încât matricea B = C −1 AC să aibă forma canonică Jordan
 J1 
 
B= 
 J s 

unde J 1 ,..., J s sunt celule Jordan.
Din definiţia exponenţialei, rezultă că
 e J1x 
 J2x

 e 
e Bx = .
 
 Jsx 
e 

Orice celulă Jordan J se reprezintă sub forma J = λE + I , unde E şi I se scriu
sub forma
1  0 1 
   
 1   0 1 
E =  , I =  ,
1
   
 1   0 
 

52
adică Eii = 1 şi E ij = 0 pentru i ≠ j , iar I i ,i +1 = 1 şi I ij = 0 pentru j ≠ i + 1 . Se
constată direct că dacă I are m linii şi m coloane, atunci I m = 0 . Deducem
 λk C k1 λk −1 C k2 λk − 2 C km −1λk − m +1 
 
0 λk C k1 λk −1 C km − 2 λk − m + 2 
j = 0
K
0 λk

C km −3 λk − m +3  ,

 
 
0 0 0 λ k

apoi
 x x2 x m −1 
1 
 1! 2! (m − 1)! 
 x x m−2 
0 1 
e =∑
Jx
∞
J k xk 
=
1! (m − 2 )!  λx
e .
k =0 k!  x m −3 
0 0 1 (m − 3)! 

 
0 0 0 1 

Cu acestea se obţine că dacă λ 1 ,..., λ k sunt valori proprii distincte de
multiplicitate m1 ,..., mk ale matricei A , atunci
k
e Ax = ∑ Pj ( x )e
λ jx

j =1

unde elementele matricei Pj ( x ) sunt polinoame de grad cel mult m j − 1 . Prin

urmare, orice soluţie a sistemului (4.4.) este de forma
k
y ( x ) = ∑ p j (x )e
λ jx

j =1

unde elementele vectorilor p j ( x ) sunt polinoame în x de grad cel mult m j − 1 .

Un alt procedeu de obţinere a unei matrici fundamentale de soluţii se
bazează pe următoarea teoremă.
Teorema 8. Fie A∈ M n ( ) şi sistemul asociat matricei A . Fie sp( A)
spectrul matricei A (adică mulţimea vectorilor proprii) şi pentru fiecare λ în
sp( A) fie m(λ ) multiplicitatea algebrică (ordinul de multiplicitate al valorii
proprii λ ca rădăcină a polinomului caracteristic det (λE − A) ).

53
1) Oricare ar fi λ ∈ ∩ sp ( A ) există Pjλ ,k ∈ n
astfel ca aplicaţiile ϕ λk
definite prin:
 m (λ )−1 
ϕ λk ( x ) =  ∑ Pjλ ,k ⋅ x j e λx , x ∈ , k = 1,..., m(λ ) (4.17.)
 j =1 
sunt soluţii liniar independente ale ecuaţiei (4.4.).
2) Oricare ar fi λ = ε + i β ∈ sp( A) pentru care β = m(λ ) > 0 există Pjλ ,k ∈
astfel încât aplicaţiile ϕ λk şi ϕ kλ , k = 1,..., m(λ ) definite prin:
 m (λ )−1 
ϕ λk ( x ) = Re e λx ∑ Pjλ ,k ⋅ x j  , x ∈
 j =1 
(4.18.)
m (λ )−1
 
ϕ kλ ( x ) = Im e λx ∑ Pjλ ,k ⋅ x j  , x ∈
 j =1 
sunt soluţii liniar independente ale ecuaţiei (4.4.).
{ }
3) Soluţiile ϕ λk λ ∈ sp( A), k = 1,..., m(λ ) din (4.17.) şi (4.18.) constituie un
sistem fundamental de soluţii ale sistemului (4.4.).
4) Dacă λ ∈ sp( A) şi m(λ ) = 1 , atunci P0λ este un vector propriu pentru λ .
Utilizând teorema de mai sus se obţine următorul algoritm pentru obţinerea
unei matrici fundamentale de soluţii.
Pasul 1. Se determină spectrul sp( A) , ca mulţimea rădăcinilor ecuaţiei
caracteristice det (λE − A) = 0 ; pentru fiecare λ ∈ sp( A) se reţine
m(λ ) , ordinul de multiplicitate al valorii proprii λ .
Pasul 2. Pentru fiecare λ ∈ sp ( A ) ∩ pentru care m(λ ) = 1 se rezolvă
sistemul
( A − λE )u = 0
şi se alege uλ ∈ n
\ {0} o soluţie nenulă a acestui sistem; se consideră
ϕ λ ( x ) = u λ e λx
drept soluţie a ecuaţiei (4.4.) corespunzătoare valorii proprii λ .
Pasul 3. Pentru fiecare λ = α + i β ∈ sp( A) , β > 0 pentru care m(λ ) = 1 se
n
rezolvă în sistemul algebric
( A − λE )u = 0
şi se alege o soluţie uλ ∈ n
\ {0} a acestui sistem; reţinem
( )
ϕ λ (x ) = Re e λx u λ , ϕ λ = Im(e λx u λ )
drept soluţii ce corespund valorilor proprii λ şi λ .

54
Pasul 4. Pentru fiecare λ ∈ sp ( A ) ∩ pentru care m(λ ) = m > 1 se caută
P0 , P1 ,..., Pm −1 ∈ n
astfel ca
 m −1 
ϕ( x ) = e λx  ∑ Pj x j 
 j =1 
să fie soluţie a ecuaţiei (4.4.); prin identificarea coeficienţilor din
identitatea ϕ′( x ) = Aϕ(x ) se obţin relaţiile
(λE − A)Pm−1 = 0 , (λE − A)Pj = ( j + 1)Pj +1 , j = m − 2,...,0
care se scriu echivalent prin
1
(λE − A)m P0 = 0 , Pj = (λE − A) j P0 , j = 0,..., m − 1 ;
j!
se aleg m vectori liniar independenţi P0λ ,k ∈ n
, k = 1,..., m care sunt
soluţii ale ecuaţiei (λE − A) P0 = 0 , se definesc
m

1
Pjλ ,k = (λE − A) j P0λ ,k , j = 0,..., m − 1 , k = 1,..., m
j!
şi se obţin
m −1
ϕ λk ( x ) = e λx ∑ Pjλ ,k x j , k = 1,..., m
j =0

drept soluţii liniar independente corespunzătoare valorii proprii λ cu

ordinul de multiplicitate m(λ ) = m > 1 .
Pasul 5. Pentru λ = α + i β ∈ sp( A) , β > 0 pentru care m(λ ) = m > 1 se caută
P0 , P1 ,..., Pm −1 ∈ n
astfel ca

~ ( x ) = e λx  P x j 
m −1
ϕ  ∑ j 
 j =1 
să verifice identitatea ϕ ( x ) = Aϕ(x ) . De aici prin identificarea
′
coeficienţilor se obţin relaţiile
(λE − A)Pm−1 = 0 , (λE − A)Pj = ( j + 1)Pj +1 , j = m − 2,...,0
care se scriu echivalent prin
1
(λE − A)m P0 = 0 , Pj = (λE − A) j P0 , j = 0,..., m − 1 ;
j!
{ }
se alege o bază P0λ , k , k = 1,..., m pentru Ker (λE − A) , se definesc
m

1
Pjλ ,k = (λE − A) j P0λ ,k , j = 0,..., m − 1 , k = 1,..., m
j!

55
 şi se obţin
 m −1 
ϕ λk ( x ) = Re e λx ∑ Pjλ ,k x j 
 j =0 
 m −1 
ϕ kλ ( x ) = Im e λx ∑ Pjλ ,k x j 
 j =0 
drept soluţii liniar independente corespunzătoare valorilor proprii λ şi
λ cu ordinul de multiplicitate m(λ ) = m λ = m > 1 . ()
Pasul 6. Se renumerotează cele n soluţii obţinute în paşii precedenţi
{ϕ k
λ }
λ ∈ sp( A), k = 1,..., m(λ ) = {ϕ1 ,..., ϕ n }
care constituie un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia (4.4.).
Soluţia generală se scrie sub forma
n
y ( x ) = ∑ ci ϕ i ( x ) .
i =1

IV.4. Proprietăţi ale zerourilor soluţiilor sistemelor liniare

Vom considera în acest paragraf un sistem de forma
y ′ + a1 y + b1 z = 0 , z ′ + a 2 y + b2 z = 0 (4.19.)
unde a1 , a 2 , b1 , b2 ∈ C (I ) .
Teorema 9. Fie ( y, z ) o soluţie nenulă a sistemului (4.19.).
t

(i) Dacă b1 ( x ) ≠ 0 , ∀x ∈ I , atunci zerourile lui y sunt simple şi mulţimea

lor este finită.
(ii) Dacă b2 ( x ) ≠ 0 , ∀x ∈ I , atunci zerourile lui z sunt simple şi mulţimea
lor este finită.
Teorema 10 (M. Nicolescu). Fie ai , bi ∈ C [a, b] şi a1 ( x )b2 ( x ) < 0
pentru x ∈ [a, b] , Dacă ( y, z ) este o soluţie nenulă a sistemului (4.19.), atunci
zerourile lui y şi z se separă reciproc pe [a, b] .

V. PROBLEME LA LIMITĂ PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE

Dacă în secţiunile anterioare am considerat problema Cauchy pentru o
ecuaţie diferenţială (sistem dee cuaţii diferenţiale), în cele ce urmează vom
considera o problemă la limite pentru o ecuaţie diferenţială (sistem de ecuaţii
diferenţiale).

56
 V.1. Probleme la limită pentru ecuaţii diferenţiale liniare
Începem cu o problemă la limită pentru o ecuaţie liniară de ordinul doi. Fie
L( y ) = py ′′ + qy ′ + ry = f (5.1.)
U 1 ( y ) = α11 y (a ) + α12 y ′(a ) + β11 y (b ) + β12 y ′(b ) = γ 1
(5.2.)
U 2 ( y ) = α 21 y(a ) + α 22 y ′(a ) + β 21 y(b ) + β 22 y ′(b ) = γ 2
unde p, q, r , f ∈ C [a, b] , α ij , βij , γ i ∈ şi presupunem că rangul matricei
 α 11 α 12 β11 β12 
 
 α 21 α 22 β 21 β 22 
este doi, iar p ( x ) ≠ 0 pentru x ∈ [a, b] .
Condiţiile (5.2.) se numesc condiţii la limite, iar problema determinării
unei funcţii y ∈ C 2 [a, b] care verifică ecuaţia (5.1.) şi condiţiile la limite (5.2.) se
numeşte problemă la limite sau problemă Sturm-Liouville.
Dacă γ 1 = γ 2 = 0 condiţiile la limite (5.2.) se numesc omogene iar dacă în
plus f = 0 problema la limite se numeşte omogenă.
Ataşăm problemei (5.1.)-(5.2.) problema omogenă corespunzătoare
L( y ) = 0 (5.3.)
U1 (y) = 0 , U 2 (y) = 0 (5.4.)
Este uşor de văzut că problema (5.1.)-(5.2.) are cel mult o soluţie dacă şi
numai dacă problema omogenă asociată (5.3.)-(5.4.) are numai soluţia nulă.
Dacă considerăm aplicaţiile
L : C 2 [a, b] → C [a, b] ; y L( y )
U 1 : C 2 [a, b] → R ; y U1 (y)
U 2 : C 2 [a, b] → R ; y U 2 (y)
atunci aceste aplicaţii sunt liniare şi mulţimea soluţiilor problemei (5.3.)-(5.4.) este
Ker (L ) ∩ Ker (U 1 ) ∩ Ker(U 2 ) şi prin urmare formează un subspaţiu liniar al lui
C 2 [a, b] . Unicitatea revine la faptul că Ker (L ) ∩ Ker (U 1 ) ∩ Ker (U 2 ) = {0} .
Cum Ker (L ) este un spaţiu liniar bidimensional, fiind format din
mulţimea soluţiilor unei ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul doi, orice
y ∈ Ker(L ) se scrie sub forma y = C1 y1 + C 2 y 2 , unde {y1 , y 2 } formează un
sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia (5.3.). Impunând condiţia ca y să
aparţină lui Ker (U 1 ) ∩ Ker (U 2 ) obţinem sistemul
C1U 1 ( y1 ) + C 2U 1 ( y 2 ) = 0

C1U 2 ( y1 ) + C 2U 2 ( y 2 ) = 0

57
a cărei rezolvabilitate este caracterizată de rangul matricei
 U ( y ) U1 ( y2 )
U ( y ) =  1 1 
U 2 ( y1 ) U 2 ( y 2 )
Dacă {~y1 , ~y 2 } este un alt sistem fundamental de soluţii şi T este o
aplicaţie liniară nesingulară, atunci U ( ~
y ) = TU ( y ) şi deci rangul lui U nu
depinde de alegerea bazei lui Ker (L ) . Din acest motiv rangul matricei U se
numeşte rangul problemei la limite.
Să trecem acum la studiul rezolvabilităţii problemei la limite (5.1.)-(5.2.).
Dacă rangul problemei (5.1.)-(5.2.) este doi, atunci restricţia lui L la
Ker (U 1 ) ∩ Ker (U 2 ) este injectivă şi deci putem să vorbim de inversa aplicaţiei
L : Ker(U 1 ) ∩ Ker (U 2 ) → C [a, b]
Vom construi pe L−1 şi vom vedea că L−1 este un operator integral iar
nucleul acestui operator se va numi funcţia lui Green a problemei la limite date.

Funcţia lui Green

Prin funcţia lui Green a problemei (5.1.)-(5.2.) înţelegem o funcţie
G : [ a , b ] × [ a , b ] → , ( x, s ) G ( x, s )
ce satisface următoarele condiţii:
(i) G ∈ C ([a, b]× [a, b]) ;
(ii) Pentru orice s ∈ [a, b] funcţia x G ( x, s ) este de clasă C 2 pe mulţimea
[a, b] \ {s} şi
∂G
(s +, s ) − ∂G (s −, s ) = − 1 ;
∂x ∂x p (s )
(iii) Funcţia x G ( x, s ) este soluţie a ecuaţiei L( y ) = 0 pe mulţimea
[a, b] \ {s} şi satisface condiţiile liniare şi omogene U 1 ( y ) = U 2 ( y ) = 0 .
Teorema 1. Dacă problema la limite omogenă de rang doi (5.3.)-(5.4.) are
numai soluţia nulă, adică Ker (L ) ∩ Ker (U 1 ) ∩ Ker (U 2 ) = {0} , atunci funcţia lui
Green există şi este unică.
Teorema 2. Dacă problema omogenă are numai soluţie nulă, atunci
problema la limite
L( y ) = f (5.5.)
U1 (y) = 0 , U 2 (y) = 0 (5.6.)
are o soluţie şi numai una pentru orice f ∈ [a, b] . Mai mult, soluţia este dată de
b
y ( x ) = − ∫ G (x, s ) f (s )ds (5.7.)
a
unde G este funcţia lui Green a problemei (5.5.)-(5.6.).
58
 Prin urmare, L−1 , aplicaţia inversă a restricţiei lui L la
Ker (U 1 ) ∩ Ker (U 2 ) este L−1 : C [a, b] → C 2 [a, b] , f L−1 f şi este definită
prin
b
(L f )(x ) = −∫ G(x, s ) f (s )ds .
−1

a
Remarcă. Dacă problema omogenă de rangul doi are numai soluţia nulă,
atunci pentru orice f ∈ C [a, b ] , γ 1 , γ 2 ∈ problema
L( y ) = f , U 1 ( y ) = γ 1 , U 2 ( y ) = γ 2
are o soluţie şi numai una. Mai mult, soluţia este dată de
b
y ( x ) = − ∫ G ( x, s ) f (s )ds + g ( x ) , x ∈ [a, b]
a
unde G este funcţia Green pentru problema (5.3.)-(5.4.) iar g este un element din
Ker (L ) care verifică condiţiile U 1 ( g ) = γ 1 , U 2 (g ) = γ 2 .
Dacă y1 şi y 2 este un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia
L( y ) = 0 , atunci orice element din Ker (L ) este de forma y = C1 y1 + C 2 y 2 .
Condiţiile la capete devin
C1U 1 ( y1 ) + C 2U 1 ( y 2 ) = γ 1 , C1U 2 ( y1 ) + C 2U 2 ( y 2 ) = γ 2 .
Deoarece problema la limită este de rangul doi matricea
 U ( y ) U1 ( y2 )
U ( y ) =  1 1 
U (
 2 1 y ) U 2 ( y )
2 

este nesingulară şi deci se poate determina în mod unic C1 şi C 2 din sistemul de

mai sus.

Probleme la limită pentru ecuaţii diferenţiale liniare de ordin n

Rezultatele prezentate anterior se pot extinde la orice ecuaţie diferenţială

liniară de ordin n > 2 ; astfel, dacă L este operatorul diferenţial
n
L( y ) := ∑ a j ( x ) y ( j ) (5.8.)
j =0
condiţiile la limită vor fi de forma
U (y) = γ (5.9.)
unde U ( y ) = [U 1 ( y ),..., U m ( y )] iar
t

[ ]
n −1
U j ( y ) = ∑ α jk y (k ) (a ) + β jk y (k ) (b ) , j = 1,..., m
k =0

unde m este rangul matricei α jk , β jk ( ) j ,k

şi γ = (γ 1 ,..., γ m ) .
t

59
 Se pot determina uşor condiţiile de compatibilitate a problemei la limite
L( y ) = f , m
dacă se cunoaşte soluţia generală a ecuaţiei L( y ) = f ; scriind
n
y = ∑C j y j + ~
y
j =1

vor trebui determinate constantele C1 ,..., C n pentru a se verifica condiţiile la limită

U ( y ) = γ , ceea ce este echivalent cu rezolvarea sistemului liniar

∑ C U ( ) + U (~y ) = γ
n

j j
j =1
format cu m ecuaţii cu n necunoscute. Acest sistem va fi compatibil dacă
 U 1 ( y1 ) U1 ( yn )   U 1 ( y1 ) U1 (yn ) U 1 (~
y ) − γ1 
 ,  
   
U m ( y1 ) U m ( y n ) U m ( y1 ) U m (yn ) U m (~
y ) − γ m 
au acelaşi rang; dacă r este acest rang, atunci problema la limită omogenă
L( y ) = 0 , U ( y ) = 0
admite exact n − r soluţii liniar independente.
Problema la limită omogenă va avea mereu soluţii nenule dacă m < n ;
(
dacă m = n vor exista soluţii nenule numai dacă matricea U j ( y k ) este singulară, )
iar dacă m > n , în general nu sunt soluţii nenule.
În particular, în cazul n = m are loc următoarea alternativă: dacă
problema la limită omogenă admite numai soluţia nulă, atunci problema la limită
neomogenă admite numai o singură soluţie.

Soluţii fundamentale şi funcţii Green

Propoziţia 1. Dacă L este un operator diferenţiar liniar definit prin

n
L( y ) = ∑ a j (x ) y ( j )
j =1

unde a j ∈ C [a, b] , a n ( x ) ≠ 0 ∀x ∈ [a, b] iar y1 ,..., y n este un sistem

fundamental de soluţii pentru ecuaţia L( y ) = 0 , atunci funcţia
k : [ a, b ] × [ a, b ] → definită prin

60
 y1 (s ) y n (s )
y1′ (s ) y n′ (s )
sgn ( x − s )
k ( x, s ) =
2a n (s )w(s )
y1(n − 2 ) (s ) y n(n − 2 ) (s )
y1 ( x ) y n (x )
unde sgn ( x − s ) = 1 dacă x > s , sgn ( x − s ) = −1 dacă x < s iar w este
wronskianul soluţiilor y1 ,..., y n , are următoarele proprietăţi:
(i) în fiecare din triunghiurile a ≤ x < s ≤ b şi a ≤ s < x ≤ b derivatele
parţiale în raport cu x până la n inclusiv sunt funcţii continue în ambele
variabile;
(ii) în fiecare din triunghiurile amintite, avem Lk (x, s ) = 0 ( s fiind
considerat parametru);
(iii) în pătratul [a, b]× [a, b] , k este funcţie de clasă C n − 2 ;
(iv) dacă a < s < b , atunci
∂ n −1 k ∂ n −1 k 1
( s +, s − n −1 (s −, s ) =
) ;
∂x n −1
∂x a n (s )
n−2
∂k
(v) k (s , s ) = 0 ,(s, s ) = 0 , …, ∂ n−k2 (s, s ) = 0 .
∂x ∂x
O funcţie g : [ a, b ] × [ a, b ] → care are proprietăţile (i)-(iv) se numeşte
soluţie fundamentală pentru operatorul liniar L . Dacă y1 ,..., y n este un sistem
fundamental de soluţii pentru ecuaţia L( y ) = 0 , atunci orice soluţie fundamentală
g pentru operatorul L este de forma
g ( x, s ) = k ( x, s ) + c1 (s ) y1 (x ) + ... + c n (s ) y n ( x ) . (5.10.)
Dacă în egalitatea (5.10.) se determină funcţiile c1 ,..., c n astfel încât să se
verifice ca funcţie de x şi condiţiile la limită U ( g ) = 0 , atunci această soluţie
fundamentală se numeşte funcţie Green a problemei la limită U ( y ) = 0 ataşată
operatorului L şi se notează prin G .
Teorema 3. Dacă problema la limită omogenă are numai soluţia nulă,
atunci problema la limită
L( y ) = f , U ( y ) = 0 are o soluţie şi numai una pentru orice f ∈ C [a, b ] . Mai
mult soluţia este dată de
b
y ( x ) = − ∫ G ( x, s ) f (s )ds .
a

61
 V.2. Probleme la limite neliniare
În acest paragraf ne propunem să studiem rezolvabilitatea unor probleme la
limită neliniare. Considerăm pentru început problema locală
y ′′ = f ( x, y ) (5.11.)
y (a ) = α , y (b ) = β (5.12.)
(
unde f ∈ C [ a, b ] × n
, n
).
Presupunem că ϕ ∈ C 2 ([ a, b ] , n
) este soluţie a problemei
(5.11.)-(5.12.), adică
ϕ′′( x ) = f ( x, ϕ( x )) , ∀x ∈ [a, b] (5.13.)
ϕ(a ) = α , ϕ(b ) = β (5.14.)
Considerăm următoarea problemă bilocală
y ′′ = f ( x, ϕ( x )) (5.15.)
y (a ) = α , y (b ) = β (5.16.)
Această problemă are soluţie unică şi anume
b
b−x x−a
y ( x ) = − ∫ G (x, s ) f (s, ϕ(s ))ds + α+ β (5.17.)
a
b−a b−a
unde
 (s − a )(b − x )
 dacã s ≤ x
 b−a
G ( x, s ) =  (5.18.)
 ( x − a )(b − s ) dacã s ≥ x
 b−a
Dar funcţia ϕ este soluţie a problemei (5.13.)-(5.14.), deci y definit de
(5.17.) este egală cu ϕ . În acest mod am arătat că y este soluţie a ecuaţiei
integrale Fredholm
b
b−x x−a
y ( x ) = − ∫ G ( x, s ) f (s, y (s ))ds + α+ β (5.19.)
a
b−a b−a
Cum şi reciproca este adevărată, are loc următorul rezultat
Propoziţia 2. Problema bilocală (5.11.)-(5.12.) este echivalentă cu ecuaţia
integrală (5.19.).
Dacă în locul condiţiilor la limită (5.12.) considerăm condiţiile la limită
U1 ( y ) = γ1 , U 2 ( y ) = γ 2 (5.20.)
unde
U i ( y ) = α i1 y (a ) + α i 2 y ′(a ) + β i1 y (b ) + β i 2 y ′(b ) , i = 1,2
atunci avem următorul rezultat.

62
 Propoziţia 3. Dacă problema la limită are rangul doi, iar G este funcţia
lui Green pentru problema la limită
y ′′ = f , U 1 ( y ) = 0 , U 2 ( y ) = 0 ,
atunci problema bilocală (5.11.)-(5.12.) este echivalentă cu ecuaţia integrală
b
y ( x ) = ∫ G ( x, s ) f (s, y (s ))ds + h(x ) (5.21.)
a
unde h este o soluţie a problemei
y ′′ = f , U 1 ( y ) = γ 1 , U 2 ( y ) = γ 2 .
De asemenea are loc următorul rezultat.
Propoziţia 4. Dacă problema
y ′′ = g , U 1 ( y ) = 0 , U 2 ( y ) = 0 (5.22.)
are soluţie unică pentru g ∈ C [ a, b ] , ( n
) , soluţie ce se reprezintă sub forma
b
y ( x ) = − ∫ G ( x, s )g (s )ds ,
a
atunci problema bilocală
y ′′ = f ( x, y, y ′) , U 1 ( y ) = 0 , U 2 ( y ) = 0
este echivalentă cu ecuaţia integrodiferenţială
b
y ( x ) = − ∫ G ( x, s ) f (s, y (s ), y ′(s ))ds (5.23.)
a

Sisteme integrale de tip Fredholm

Anterior am văzut că o problemă la limită este echivalentă cu o ecuaţie
integrală de tip Fredholm. Acesta este motivul pentru care ne ocupăm de studiul
acestor tipuri de ecuaţii integrale.
Considerăm următorul sistem de ecuaţii de tip Fredholm
b
y ( x ) = ∫ K ( x, s, y (s ))ds + g ( x ) , x ∈ [a, b] (5.24.)
a
unde
(
K ∈ C [ a , b ] × [ a, b ] × J , n
) , g ∈ C ( [ a, b ] , ) , J ⊂
n n
.
Relativ la sistemul (5.24.) avem următorul rezultat de existenţă şi unicitate.
Teorema 4. Presupunem că
(i) (
K ∈ C [ a, b ] × [ a, b ] × n
, n
) şi g ∈ C ([ a, b] , ) ; n

(ii) există LK > 0 astfel încât

K ( x, s , u ) − K ( x, s , v ) n ≤ LK u − v n

pentru orice x, s ∈ [a, b ] şi u , v ∈ n

;
63
(iii) LK (b − a ) < 1 .
În aceste condiţii sistemul de ecuaţii integrale (5.24.) are în
( )
g ∈ C [a, b], R n o soluţie şi numai una, soluţie ce este limita şirului {yk } definit
prin
(
y0 ∈ C [ a, b ] , n
),
b
y k (x ) = ∫ K ( x, s, y k −1 (s ))ds + g ( x ) , ∀x ∈ [a, b] pentru k ≥ 1 .
a
Teorema 5. Presupunem că
(i) (
K ∈ C [ a , b ] × [ a, b ] × J , n
), J ⊂ n
compact şi g ∈ C [ a, b ] ,( n
);
(ii) există LK > 0 astfel încât
K ( x, s , u ) − K ( x, s , v ) n ≤ LK u − v n

pentru orice x, s ∈ [a, b ] şi orice u , v ∈ J ;

(iii) M K (b − a ) ≤ r , unde numerele M K şi r sunt astfel încât
K ( x, s, u ) R n ≤ M K , ∀x, s ∈ [a, b], ∀u ∈ J
şi
{
y ∈ B ( g , r ) = f ∈ C [ a, b ] , ( n
) f −g ≤r }
implică y ( x ) ∈ J pentru orice x ∈ [a, b] ;
(iv) LK (b − a ) < 1 .
În aceste condiţii, în bila închisă B ( g , r ) sistemul (5.24.) are o soluţie şi
numai una, soluţie ce se obţine ca limită a oricărui şir {y k } definit prin
b
y 0 ∈ B ( g , r ) , y k (x ) = ∫ K ( x, s, y k −1 (s ))ds + g ( x ) , ∀x ∈ [a, b] .
a
În ce priveşte studiul dependenţei soluţiei sistemului (5.24.) în funcţie de
K şi g considerăm sistemul integral perturbat
b
z (x ) = ∫ H ( x, s, z (s ))ds + h( x ) . (5.25.)
a
Teorema 6. Presupunem că
(i) sistemul (5.24.) satisface condiţiile din teorema 4 şi notăm cu y * unica
soluţie a acestui sistem;
(ii) (
H ∈ C [ a, b ] × [ a, b ] × n
, n
) şi h ∈ C ([ a, b] , ) ; n

(iii) K ( x, s , u ) − H ( x, s , u ) n ≤ η1 , ∀x, s ∈ [a, b], ∀u ∈ n

şi
g ( x ) − h( x ) R n ≤ η2 ; ∀x ∈ [a, b] .
64
 În aceste condiţii, dacă z * este o soluţie a sistemului (5.25.), atunci
η1 (b − a ) + η 2
y* − z* ≤ (5.26.)
1 − LK (b − a )
Să aplicăm rezultatele de mai sus pentru existenţa şi unicitatea soluţiei
bilocale (5.11.)-(5.12.). După cum am văzut această problemă este echivalentă cu o
ecuaţie integrală de forma
b
y ( x ) = − ∫ G ( x, s ) f (s, y (s ))ds + g ( x ) (5.27.)
a

unde G este funcţia lui Green pentru problema L( y ) = 0 , U ( y ) = 0 , iar g este o

soluţie a problemei bilocale L( y ) = 0 , U ( y ) = γ .
Se observă cu uşurinţă că dacă f este o funcţie Lipschitz în raport cu y ,
atunci şi funcţia Gf este Lipschitz în raport cu y . Vom nota cu LGf o constantă
Lipschitz pentru operatorul Gf . Aplicând pentru ecuaţia (5.27.) teoremele de
existenţă şi unicitate stabilite mai sus, obţinem următoarele rezultate.
Teorema 7. Presupunem că
(i) (
f ∈ C [ a, b ] × n
, n
);
(ii) f este Lipschitz în raport cu al doilea argument, adică
f ( x, u ) − f ( x, v ) ≤ L f u − v , ∀u, v ∈ n
;
(iii) LGf (b − a ) < 1 .
În aceste condiţii în C [ a, b ] × ( n
, n
) problema (5.11.)-(5.12.) are o
soluţie unică.
Teorema 8. Presupunem că
(i) (
f ∈ C [ a, b ] × J , n
) şi y ∈ B (0, r ) ⇒ y ( x ) ∈ J pentru orice
x ∈ [a, b] ;
(ii) f este o funcţie lipschitziană în raport cu al doilea argument;
(iii) LGf (b − a ) < 1
(iv) M Gf (b − a ) ≤ r
În aceste condiţii în bila închisă B (0, r ) problema bilocală
L( y ) = f ( x, y ) , U ( y ) = 0 are o soluţie şi numai una.
Alături de problema (5.11.)-(5.12.) să considerăm şi problema bilocală
z ′′ = g ( x, z ) (5.28.)
z (a ) = 0 , z (b ) = 0 . (5.29.)

65
 În condiţii de continuitate asupra lui g problema (5.28.)-(5.29.) este
echivalentă cu ecuaţia integrală
b
z (x ) = − ∫ G ( x, s )g (s, z (s ))ds
a
Din teorema de dependenţă obţinem următorul rezultat.
Teorema 9. Presupunem că:
(i) problema bilocală y ′′ = f ( x, y ) , y (a ) = 0 , y (b ) = 0 satisface condiţiile
din teorema 4 şi notăm cu y * unica soluţie a acestei probleme;
(ii) (
g ∈ C [ a, b ] × n
, n
);
(iii) G ( x, s ) ⋅ f (x, u ) − g ( x, u ) < η , ∀x, s ∈ [a, b], x ∈ n
.
În aceste condiţii, dacă z * este soluţie a problemei (5.28.)-(5.29.), atunci
η(b − a )
y* − z* ≤ .
1 − LGf (b − a )
Observaţii. Aplicând direct principiul contracţiilor pentru ecuaţii integrale
(5.27.) se observă că
(a) condiţia LK (b − a ) < 1 se poate înlocui prin
b
L f ⋅ max ∫ G ( x, s )ds < 1 ;
x∈[a ,b ]
a

(b) condiţia M K (b − a ) ≤ r se poate înlocui prin

Mf
b
⋅ max ∫ G ( x, s )ds =
(b − a)
3
Mf ≤r.
x∈[a ,b ] 8
a

BIBLIOGRAFIE

1. Roşca I., Lecţii de ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2000
2. Marinescu C., Marin M., Ecuaţii diferenţiale şi integrale, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1996
3. Mirică Şt., Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale, Tipografia Universităţii
Bucureşti, Bucureşti, 1989
4. Rus I.A., Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale şi sisteme dinamice,
Transilvania Press, Cluj, 1996

66