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Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Exercice 4
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité
1 − (x−θ 1)
f (x) = e θ2 , , θ1 ≤ x, θ1 ∈ R, θ2 > 0.
θ2
Exercice 5
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de fonction de répartition
! "θ 2
θ1
F (x) = 1 − , , θ1 ≤ x, θ1 > 0, θ2 > 0.
x
Exercice 6
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité
2x
f (x) = , , 0 < x ≤ θ.
θ2
Exercice 6
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité
2x
f (x) = , , 0 < x ≤ θ.
θ2
Exercice 6
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité
2x
f (x) = , , 0 < x ≤ θ.
θ2
Exercice 7
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité
x − x 22
f (x) = e 2θ , , 0 < x, 0 < θ.
θ2
Trouver un estimateur de θ par la méthode des moments et du
maximum de vraisemblance.
Solution:
Exercice 8
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité
3θ3
f (x) = , x > 0.
(x + θ)4
Solution:
Exercice 9
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de loi normale N (0, θ).
n
!
Xj2
j=1
Montrer que n un estimateur sans biais de θ dont la
2θ 2
variance est n .
Solution:
Exercice 10
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de fonction de probabilité
Pr (X = −1) = Pr (X = 1) = θ et Pr (X = 0) = 1 − 2θ
Exercice 10
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de fonction de probabilité
Pr (X = −1) = Pr (X = 1) = θ et Pr (X = 0) = 1 − 2θ