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DESCRIPCIÓN:
Con el fin de extraer la mayor cantidad de información de esta serie temporal, este trabajo aplicó
la metodología de Box Jenkins y Reinsel, para descomponer su tendencia, en elementos
adicionales como estacionalidad y aleatoriedad, una vez lograda la condición de estacionaridad.
Un modelo SARIMA (0,1,1) (1,0,0)12, capturó el 70.22% de la información de los datos, sin
embargo, los residuos resultaron no ser normales; y el componente regular de la serie no pudo ser
modelado autorregresivamente; sólo como una función lineal de sus errores actuales y previos
(p=0 y q=1). Aunque las predicciones de este modelo fueron lineales, in-sesgadas y de varianza
mínima, no se ajustaron con la naturaleza de la serie temporal.
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Trabajo de Grado
* ** *
Facultad de Ciencias. Escuela de Matemáticas. Especialización en Estadística. Director: Eddy Johanna
Fajardo Ortíz. Doctora en Estadística.