EJERCICIOS DE ECONOMETRIA

1. ¿Qué significa:
a) Econometría
b) Análisis de regresión
c) Término de perturbación o error?
2. ¿Cuáles son las funciones de la econometría?
3. ¿En qué forma y para qué propósito están combinados la teoría económica, las
matemáticas y el análisis estadístico para formar el campo de estudio de la econometría?
4. ¿Qué justifica la inclusión de un término de error p perturbación en el análisis de
regresión?
5. La teoría de la demanda del consumidor establece que la cantidad demandada de un
artículo, Dx, es una función de o depende de su precio, Px, el ingreso de los consumidores,
Y, y el precio de otros artículos (relacionados). Por ejemplo, el artículo Z ( es decir, Pz).
Suponiendo que los gustos de los consumidores permanecen constantes durante el
periodo de análisis, establezca la teoría precedente en:
a) Forma lineal explicita o específica de la ecuación
b) En forma estocástica
c) ¿Cuáles son los coeficientes que se deben estimar? ¿Cómo se llaman?
6. Con referencia a la teoría de la demanda del consumidor del punto anterior:
a) ¿Cuál es el primer paso en la investigación econométrica?
b) ¿Cuáles son las expectativas teóricas, a priori, sobre signo y posible tamaño de los
parámetros de la función de demanda que presentó?
7. Indique la segunda etapa en la investigación econométrica:
a) En general
b) Con referencia a la función de demanda de la que se habla en el punto anterior
8. ¿Cómo difiere el tipo de datos requeridos para estimar la función de demanda
especificada del tipo de datos que se requeriría para estimar la función de consumo para
un grupo de familias en un momento dado?
9. Qué significa:
a) La tercera etapa en el análisis econométrico
b) Criterios teóricos a priori
c) Criterios estadísticos
d) Criterios econométricos
e) La capacidad de predicción del modelo
10. Cómo puede ser evaluada la función de demanda estimada expresada por la ecuación que
creó, en términos de:
a) Los criterios teóricos a priori
b) Los criterios estadísticos
c) Los criterios econométricos
d) La capacidad de predicción del modelo
11. Presente en forma esquemática las diferentes etapas de la investigación econométrica.

ESTIMACIÓN: MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

12. ¿Qué significa y cuál es la función de:

a) El análisis de regresión simple
b) El análisis de regresión lineal
c) Un diagrama de dispersión
d) Un término de error?
13. Trace un diagrama de dispersión para los datos de la siguiente tabla y determine por
inspección si existe una relación lineal aproximada entre Y ( gastos de consumo totales, en
miles de millones de dólares) y X ( ingreso disponible total, también en miles de millones
de dólares) para los años 1971 a 1982.

Año n Yi Xi
1971 1 102 114
1972 2 106 118
1973 3 108 126
1974 4 110 130
1975 5 122 136
1976 6 124 140
1977 7 128 148
1978 8 130 156
1979 9 142 160
1980 10 148 164
1981 11 150 170
1982 12 154 178

14. Establezca la relación general entre el consumo, Y, el uso del tiempo disponible, X, en
forma:
a) Lineal exacta
b) Estocástica
c) ¿Por qué esperaría usted que la mayoría de los valores observados de Y no cayeran
exactamente sobre una línea recta?
15. Establezca cada una de las suposiciones del modelo de regresión lineal clásico (MCO) y dé
una explicación intuitiva del significado y necesidad para cada uno de ellos.
16. Responda las siguientes preguntas:
a) ¿Qué significa el método de mínimos cuadrados ordinarios o MCO para estimar la línea
recta “óptima” que se ajuste a la muestra de observaciones XY?
b) ¿Por qué tomamos desviaciones verticales?
c) ¿Por qué no simplemente tomamos la suma de las desviaciones sin elevarlas al cuadrado?
d) ¿Por qué no tomamos la suma de las desviaciones absolutas?
17. Deducir las ecuaciones normales para hallar las estimaciones de los parámetros del
modelo de regresión lineal simple.
18. Deducir las estimaciones de los parámetros del modelo a partir de las ecuaciones
normales halladas anteriormente.
19. a) Establezca la diferencia entre β0 y β1 por un lado, y 𝛽̂0 y 𝛽̂1 por otro.

b) Establezca la diferencia entre µi y 𝜇̂ 𝑖 .

c) Escriba las ecuaciones para las relaciones verdadera y estimada entre X y Y.

d) Escriba las ecuaciones para las líneas de regresión verdadera y estimada entre X y Y.

19. Con los datos de la siguiente tabla:

n Yi Xi XiYi X2i
1 102 114 11628 12996
2 106 118 12508 13924
3 108 126 13608 15876
4 110 130 14300 16900
5 122 136 16592 18496
6 124 140 17360 19600
7 128 148 18944 21904
8 130 156 20280 24336
9 142 160 22720 25600
10 148 164 24272 26896
11 150 170 25500 28900
12 154 178 27412 31684
∑ Yi = 1524 ∑ Xi = 1740 ∑ XiYi = ∑X2i=
n = 12
𝑌̂ = 127 𝑋̂ = 145 225124 257112

a) Hallar la ecuación de regresión para el cuadro de consumo.

b) Representar gráficamente la línea de regresión y mostrar las desviaciones de cada Yi del
correspondiente 𝑌̂𝑖 .
20. En el contexto del ejercicio relacionado con la función de consumo:
a) ¿Cuál es el significado del estimador de 𝛽̂0 ?
b) ¿el estimador de 𝛽̂1 ?
c) Encontrar la elasticidad ingreso del consumo

SUPUESTOS Y PROPIEDADES DEL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

21. a) ¿Qué significa estimador insesgado? ¿cómo se define sesgo?

b) trace una figura que ilustre la distribución muestral de un estimador insesgado y de uno
sesgado.

22. a) ¿Qué se entiende por estimador óptimo insesgado o eficiente? ¿Por qué es esto
importante?

b) esquematice una figura de la distribución muestral de dos estimadores insesgados? Uno de

los cuales sea eficiente.

23. a) ¿Qué significa la consistencia?

b) Trace un gráfico de la distribución muestral de un estimador consistente.

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2
24. Deduzca la fórmula para R2.

25. Encontrar R2 para la regresión del consumo estimado en el ejercicio sobre consumo.

ERRORES ESTÁNDAR DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

26. Defina:

a) 𝜎𝑢2 y 𝑠 2 , b) Var 𝛽̂0 y Var 𝛽̂1 , c) 𝑠𝛽̂2 y 𝑠𝛽̂2 , y d) 𝑠𝛽̂0 y 𝑠𝛽̂1

0 1

27. Pruebe que a) media de 𝛽̂1 = β1, y b) Var 𝛽̂1 = 𝜎𝑢2 / ∑ x2i.

c) Media de 𝛽̂0 = β0, y d) Var 𝛽̂0 = 𝜎𝑢2 (∑x2i/n∑ x2i)

28. Para las observaciones de consumo total-ingreso de la tabla, encontrar:

a) s2, b) 𝑠𝛽̂2 y 𝑠𝛽̂2 c) 𝑠𝛽̂0 y 𝑠𝛽̂1

0 1

n Yi Xi 𝑌̂𝑖 ei e2i X2i X2i

1 102 114 100.34 1.66 2.7556 12996 12996
2 106 118 103.78 2.22 4.9284 13924 13924
3 108 126 110.66 -2.66 7.0756 15876 15876
4 110 130 114.10 -4.10 16.8100 16900 16900
5 122 136 119.26 2.74 7.5076 18496 18496
6 124 140 122.70 1.30 1.6900 19600 19600
7 128 148 129.58 -1.58 2.4964 21904 21904
8 130 156 136.46 -6.46 41.7316 24336 24336
9 142 160 136.90 2.10 4.4100 25600 25600
10 148 164 143.34 4.66 21.7156 26896 26896
11 150 170 148.5 1.50 2.2500 28900 28900
12 154 178 155.38 -1.38 1.9044 31684 31684
∑ Yi = 1524 ∑Xi = 1740 ∑ei = 0 ∑e2i = ∑ X2i = ∑X2i=
n = 12
𝑌̂ = 127 ̂
𝑋 = 145 115.2752 257112 257112

ESTIMACIÓN DE INTERVALOS Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS

29. A partir de los datos de la tabla anterior:

a) Establezca las hipótesis nula y alternativa para probar la significación estadística de los
parámetros de la ecuación de regresión estimada.

b) ¿Cuál distribución se debe usar para probar la significancia estadística de 𝛽̂0 y 𝛽̂1 ?

c) ¿Cuál distribución debemos usar para probar la significación estadística de β0 y β1?

d) ¿Cuáles son los grados de libertad?

30. A partir de la información del ejercicio anterior, pruebe al nivel del 5% si a) β0 y b) β1 son
estadísticamente significativos.

31. Usando la misma información que usó para resolver el ejercicio anterior, construya el intervalo
de confianza al 95% para a) β0 y b) β1.

32. Deduzca la fórmula para R2.

33. a) Deduzca la ecuación para el coeficiente de correlación r.

∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖
𝑟=
√𝑥𝑖2 √𝑦𝑖2

b) Deduzca 𝑟 = √𝛽̂1 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 / ∑ 𝑦𝑖2