Pregunta 15 pts

DAM SA posee una cartera riesgosa con un rendimiento esperado de 16%. El rendimiento libre de riesgo es
12%. ¿Cuál es el rendimiento esperado de la cartera total de DAM SA si invierte la proporción de 20% en la
cartera riesgosa y el resto en el activo libre de riesgo?
Grupo de opciones de respuesta
13,26%

15,20%

12,80%

14,25%

12,50%

 
Pregunta 25 pts
Los mecanismos que permiten ajustar por inflación se denominan:
Riesgo de mercado

Mecanismos de indexación
 Mecanismos de deflactación

Hiperinflación.

Conjunto eficiente de mercado

 
Pregunta 35 pts
En ausencia de información la inflación real es igual a la esperada.
Falso

Verdadero

 
Pregunta 45 pts
La teoría moderna de portafolio asume el principio de insaciabilidad
Falso

Verdadero

 
Pregunta 55 pts
Los efectos de una inflación elevada:
 Aumentan el precio de los bonos indexados.

Benefician a los deudores y perjudican a los acreedores.

Perjudican a los deudores y también a los acreedores, pero en menor medida.

Perjudican a todos los sectores económicos por igual.

Benefician a los acreedores y perjudican a los deudores.

 
Pregunta 65 pts
La covarianza mide:
El riesgo específico de una cartera.

El riesgo específico de una acción.

Los rendimientos de la cartera.

 La tendencia de dos variables a moverse juntas.

La sensibilidad de la variable a los rendimientos de una cartera determinada.

Pregunta 75 pts
Supongamos que el valor de tu cartera crece 15% (nominal) por año y que la inflación anual es de 5%. ¿Cuántos
es la tasa de interés real según la ecuación de Fisher?
20%

10%

12%

5%

3%

 
Pregunta 85 pts
La empresa DAM S.A. empezó el año con inversiones valoradas en $11.500. Al final de 2 años esas mismas
inversiones tenían un valor de $16.000. Durante el mismo período el índice de precios se elevó de 230 a 280.
¿Cuál fue el rendimiento real anual de DAM SA?
7,10%

6,50%

6,90%

7,20%

8,25%

 
Pregunta 95 pts
El rendimiento real es aproximadamente igual al rendimiento nominal más la tasa de inflación.
Verdadero

Falso

 
Pregunta 105 pts
El riesgo que no puede ser diversificado se denomina:
 Riesgo de mercado o riesgo sistemático.

Riesgo Moral.

Riesgo total.

Riesgo no sistemático.

Riesgo de la acción.

 
Pregunta 115 pts
Una covarianza de -100 entre dos acciones indica:
Que el coeficiente de correlación es negativo.

Que las dos acciones varían inversamente.

El rendimiento esperado es igual a cero.

 Que las dos acciones varían en relación positiva.

Que el coeficiente de correlación es positivo.

 
Pregunta 125 pts
La combinación de activos financieros que posee un inversor se denomina:
Principio de diversificación.

Varianza.

Conjunto eficiente de activos de capital.

Conjunto deficiente de activos de capital.

Cartera.

 
Pregunta 135 pts
Beta es una parte fundamental del modelo de valuación de activos de capital y mide:
 La sensibilidad del rendimiento de un valor al rendimiento de los bonos

Los rendimientos que tendrá un valor por cada unidad de riesgo específico.

La sensibilidad del rendimiento de un valor a los índices inflacionarios.

Los rendimientos que tendrá un valor por cada unidad de riesgo de mercado.

La sensibilidad del rendimiento de un valor al rendimiento del mercado.

 
Pregunta 145 pts
El rendimiento de una cartera se puede calcular como:
rp = EV =∑ (Xi / Ri)

rp = EV =∑ (Xi Ri)

rp = EV =∑ (Xi 2 Ri)
 rp = EV =∑ (Xi + Ri)

rp = EV =∑ (Xi – Ri)

 
Pregunta 155 pts
En épocas de hiperinflación las personas atesoran sus pesos.
Falso

Verdadero

 
Pregunta 165 pts
La inflación se define como el:
Aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder

adquisitivo.
Producto o utilidad que se obtiene de algo y durante un determinado período de tiempo.

Aumento sostenido del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo.
 Aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo.

Producto o utilidad que se obtiene de algo sin necesidad de establecer un período de tiempo.

 
Pregunta 175 pts
Cuando la tasa de inflación real es menor a la esperada hay una:
Ganancia para los acreedores, pudiendo solucionarse parcialmente con la indexación.

Ganancia para los deudores, pudiendo solucionarse parcialmente con la indexación.

Pérdida para los acreedores.

Ganancia para los deudores.

Ganancia para los deudores, pudiendo solucionarse totalmente con la indexación.

 
Pregunta 185 pts
La caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, se define
como:
 Correlación.

Diversificación.

Inflación.

Covarianza.

Rendimiento.

 
Pregunta 195 pts
La medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores puntuales del
promedio en una distribución, se denomina:
Media geométrica.

Correlación.
 Covarianza.

Desvío estándar.

Moda.

 
Pregunta 205 pts
Riesgo total de una cartera se puede estimar mediante:
La varianza o, más comúnmente por la desviación estándar de su rendimiento.

El riesgo no sistemático ponderando la participación relativa de cada activo dentro de la cartera de

inversión.
La covarianza o más comúnmente por la desviación estándar de su rendimiento.

La varianza o más comúnmente por la correlación de su rendimiento.

La covarianza o más comúnmente por la correlación.