Scribd Logo
Încărcați

Bine ați venit la Scribd!

  • Scan 0181

    Încărcat de

    simona
    181 vizualizări12 pagini

    Titlu original

    scan0181

    Drepturi de autor

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Formate disponibile

    PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

    Vi se pare util acest document?

    Este necorespunzător acest conținut?

    Raportați acest document

    Drepturi de autor:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Indicator pentru conținut neadecvat
    181 vizualizări12 pagini

    Scan 0181

    Încărcat de

    simona

    Drepturi de autor:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Descărcați ca PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Indicator pentru conținut neadecvat
    din 12
    a CURS 10 Capitolul 6 Modele de regresie cu variabile alternative ECONOMETRIE, ANUL UNIVERSITAR 2010-2011 6.2. Modele ANCOVA Modelele ANCOVA sunt modele de regresie In care varabila dependent este © variabils numerica iar variabilele independents sunt numerice si cateporiale (dummy). ‘A, Modele ANCOVA cu 0 variabili numer variabild dummy 6.1. Modele ANOVA 6.2, Modele ANCOVA 6.3. Aplicafii ale modelelor ANOVA si ANCOVA 6.2, Modele ANCOVA ‘A. Modele ANCOVA ou o varabila numeric go variabité dummy variabile B. Modele ANCOVA eu o variabilé numeri’ mai m dummy, pent o varabil& nominal cu mai multe ategort CC. Modele ANCOVA cu douf variable mumetice gio variabil dummy D. Modele ANCOVA cu o variabila numericd si dou variable uray A. Modele ANCOVA cu o variabila numerici si o variabili dummy ‘Modelul ANCOVA cu 0 varlabila muneried yi 0 variabild ‘lternativd poate fi prezentat astfel. Y=ea,+a,D+BxX+é unde: 1 Yeste varabila dependent numeric D vvariabila independents dummy; LX este varabila independents numerical; ay este ordonata la origine @ dreptei de regres sau valonrea lui ¥ ednd D=0 si X=0. = a) reprezinté valoarea medie a variabilei Y pentru categoria 0, in conditille in care X=0. ~ a arati diferenfa dintre valoarea medie a variabilei Y pe cele dowd categorit (categoria 1 si categoria 0), tn conditiile in care X=0. = ag +a reprezinta valoarea medie a variabilei Y pentru categoria I, in conditille in care X=0. =f) arata cu cat variaza, in medie, nivelul variabilei ¥ ta fo crestere cu o unitate a lui X. |A. Modele ANCOVA cu o variabili numer variabili dummy Exemplu: Pentru un esantion de persoane se inregistreaza salariul lunar obfinut (Y, mil lei), sexul persoanei (I-masculin, 0- feminin) si numarul de ani de scoala, fin urma prelucrarii datelor s-au objinut urmatoarele rezultate: B. Modele ANCOVA cu o variabila numerica si mai multe variabile dummy, pentru o variabili nominal cu mai multe categorii Y=a,+a,D,+a,D,+BX+é Modell de regresie contine © variabild dummy corespunzitoare ne varabile nominale cu trei categori D, ~iavaloarea 1 pentru categoria 1 si 0 in rest D, «ia valoarea 1 pentru categoria 2 $i 0 in rest C. Modele ANCOVA cut doud variabile numerice si 0 Y=a,+a,D+ B,X,+ BX, +é Modelul de regresie confine 0 variabila dummy corespunzitoare unei vaiabile nominal cu dows eategori, D~iavaloarea 1 pentru categoria 1 si O in rest A. Modele ANCOVA cu o variabili numeri variabili dummy sio ~ Nivelal mediv al salariufui persoanelor de sex masculin este ‘mai mare eu §,757 miJeVfuna decit nivelul mediu ai salariuli persoanelor de sex ferinin, la 0 valoare constant a rnumfrului de ani de geoala = Lao erestere cu un an a umarului de ani de scoala, nivelul Salariului pentru ambele categorii creste, in medie, cu 0.48 mil. eilund © Observayle Daca valoatea parametrulul a, este semnitiatv diferitt de zero, alunci exist diferente inte nivelurile medii ale variabilet Y pe eategori B. Modcle ANCOVA cu 0 variabilt numeric multe variabile dummy, pentru o variabilé nominali cu mai multe eategori Perametrii modelului au urmstoarea semnificafie: = ay reprezint valoarea medie a varabilei ¥ pentru categoria 3, ‘in condifile tu care X~O. = a, araté diferenja dintre valoarea medie a variabilei ¥ pe categoria | i valoarea medie a varabilei Y’ pe categoria 3, in cone in care X=0. ‘a, arth diferenfa dintre valoarea medie a variabilei Y pe categoria 2 si valoarea medie a variabilei ¥ pe categoria 3, in conciile in care X=0. = fh arata cu eft variaa, in medie, nivelul variabilei Y la 0 ‘restere eu o unitate a lu X. C- Modele ANCOVA cu dou yariabile numerice si 0 variabili dummy ‘Parametrii modelului au uemttoarea semmniticaye ay reprezinta valoarea medic a variable Y pentru categoria 2, {in condiile n care X,=0 si X,=0 Xi, modelul de regres este de forma: Yay, t+ajX +e, unui model de regresie pe portiuni in functie de o valoare critica EXEMPLU: 1 Se considera legitura dintre costul total (S$) si valoarea produciei(unitat)obginute deo firma. 1 Pentru a testa daca valoares costulu total se schimba pentra un nivel al produetiei Xy=S500 unili, se estimeazé un model de Form 2. Compararea a dou modele de regresie Pentru un model de regresie liniara simpla, pentru a compara variajia unei variabile dependente la nivelul a dou subgrupe, n, si n, se considera urmitoarele model: Yay, +A,X +6 petra pra subeupt Yay, +AjX + 6) penimadoussubgrpa 2. Compararea a dou modele de regresie EXEMPLU: Se considers valoarea veniturilor (mil. $) si a economilor (mil $)inegistrate in Romania in perioada 1981- 1998, Pentru a testa daci exista diferenfe structurale ale fanetii ‘economiior inane si dupa 1989, se estimeazs doud ecuatit de regrese, 5 se obtin urmatoarele rezaltate: pentru perivada 1981-1989: Y= -0.27+0042K pentru periaada 1990-1998: Vea, 754015 2. Compararea a doudi modele de regresi M(¥|X,D=0)= a+ BX Y= Go + @,)+ B, + BX MQ|X,D 2. Compararea a doud modele de regresie = dacd 0, # 0 si B.D, atunci cele dou modele au acceasi pana ‘Ordonata la ovigine difera a cele dow modele; aca a," 0 si 8,#0, atunci cole dous modele au aceeasi ‘ordonata Ia origines = daca a, # 0 si B,# 0, atunci Inte cele dou modele exist liferenfesemaifcative 2. Compararea a douk modele de regresie 12 Compararea celor dou modele de regresie se realizeazi ew ajutorul unui model ANCOVA de forma: Y=a,+a@,D+ BX + B,(XD)+€ pentru prima subgrupa (n,) 13 =O, pentru a doua subgrupa (1) 2. Compararea a dou modele de regresie Ipotezele care se tsteaza sunt urmatoarele: Hy: 70; Hy: BO Hy 0,805 Hy: B40 Rezultate: = dact 4,20 si B.=0, atunci intre cele dou modele nu exist iferenjeserniticative; 2. Compararea a dou modele de regresie reece ee ecmnnncacce CURS 11 ECONOMETRIE, ANUL UNIVERSITAR 2010-2011 . Capitolul 7 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 1 Ipotezele modelului de regresie sunt: = asupra componentei aleatoare (sau variabilei eroare) = asupra componentei deterministe (sau variabilelor independente) Capitolul 7 Verificarea ipotezelor modelului de regresie © Ipotezele modelului de regresie asupra componentei deterministe sunt: - Variabilele independente sunt nestochastice - variabilele independente sunt necoliniare - variabilele independente si variabila eroare sunt necorelate: cov(X,,6,}=0 Capitolul 7 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 10 Modelarea econometric’ se realizeazi cu respectarea unui set de restricfii care se numese ipoteze ale modelului de regresie. 15 Calitatea estimatorilor parametrilor modelului de regresie depinde de indeplinirea ipotezelor modelului de regresie. Capitolul 7 Verificarea ipotezelor modelului de regresie @ Ipotezele modelului de regresie asupra componentei aleatoare sunt: = media erorilor este nul: M(@))=0 - ipoteza de homoscedasticitate: ¥ ¢, ~ ipoteza de normalitate: 4 Ne - ipoteza de necorelare sau de independent’ a erorilor: cov¢é,«,)=0 Capitotul 7 Verificarea ipotezelor modelului de regresie 7.1, Ipoteze asupra erorilor 7.2, Ipoteze asupra variabilelor independente 7.1 Ipoteze asupra erorilor 7.1.1. Media vat ilei reziduale este egali cu zero 1. Definirea ipotezei M(é)=0 Pentru un model de regresieliniarsimplu ipoteza ¢6)=0 este echivalentd cu conditia @ |X} =, +8,X 7.1 Ipoteze asupra erorilor b.Dact MI"# pentru un model de regresie liniar simplu de forma ¥ = 8, + 8X +6 parametrul , este estimat deplasat. 7.1 Ipoteze asupra eroril 4. Corectarea modelului Modelul corectat va fi de forma: Yi = Bot BX +H, vole yf =,- ME) 7.1 Ipoteze asupra erorilor 2. Efectele inciiled ipotezei Daci ipoteza —-M¢z)=9 este inciileata parametrii ‘estimati vor fi deplasati a. Daca MG, pentru un model de regresie liniar simplu de forma = p+ f,X +e parametrl Ps este estimat deplasat 7.1 Ipoteze asupra erorilor 3. Testarea ipotezei cu privire la media erorilor Presupune parcurgerea urmatoarelor etape: ~se estimeazii modelul de regresie; se determin erorile estimate astfel: € = 94 by ~ 8) = cu ajutorultestului student se testeaza ipoteza Hs M«e)=0 - rezultatul testarii pentru un prag de semnificatie stabilit ne arata dac& este incdleata ipoteza M«=.)=0 7.1 Ipoteze asupra erorilor 7.1 Ipoteze asupra erorilor One-Semple Statistics a. Ever | tysan bts Deviation! Man Trmtanaarieed Resa — 474 [oo00000 [20%s,s06c0 65,0406 Testa = 7.1 Ipoteze asupra erorilor Ra AE 7.1 Ipoteze asupra erorilor Figura 2. Gro heterascadastice 7.1 Ipoteze asupra erorilor 7.12. Homoscedasticitatea erorilor 1. Definire ipotezi: Erorile sunt homoscedastice daca la nivelul repartifilor condifionate varianfele sunt constante. Formal, ipoteza se serie astfel:.V(«,) =o" 7.1 Ipoteze asupra erorilor Fgura 1. ri hamescedastoe 7.1 Ipoteze asupra erorilor 2, Efectele incilcdrii ipotezei de homoscedasticitate Daca ipoteza de homoscedasticitate este incdleatt ‘modelul de regresie se numeste heteroscedastic. Parametrii unui model de regresie heteroscedastic nu, sunt eficienti. 7.1 Ipoteze asupra ero 3. Testarea homoscedasticit - metode grafice = metode numerice: a. testul Glejser; b. testulcorelajei neparametrce intr erorile estimate gi variabila independents «testul Goldfeld-Quandt 4. utilizarea varabile dummy pt.testarea hhomoscedastctayii—* 7.1 Ipoteze asupra erorilor in cazul unui model de regresie multipla. se identifica acea variabil& independent’ ale c&rei_ valori pot fi asociate cu cele ale varianfei erorilor. Testul Glejser se recomandi cand estimarea modelului de regresie se realizeaza pe esantioane mari de date. 5 7.1 Ipoteze asupra erorilor ~Se testeazi a, Dach a, este semnificativ diferit de zero exista legatura intre erori in valoare absoluti si variabila independenta. Prin urmare modelul este heteroscedastic. Daci @, nu este semnificativ diferit de zero nu exist legituri intre erori, in valoare absolut’, 51 variabila independenta, Prin urmare modelul este homoscedastic. 7.1 Ipoteze asupra erorilor 2. Testl Gejser ar la bcd un model de regres ine variable reziduala estimata si variabila independenta. - esl verifc dct variant eri ar pute fi explicate prin valorle variabilei independente 741 Ipoteze asupra erorilor Etapele testirii homoscedasticitiii eu ajutorul testului Glejser + se estimeaz modelul de regresie ¥: = Ao + Bix, + & ~ se calculeaza valorile teoretic Yay = by + B,%, = se obfin erorile estimate: & += se estimeazi modelul de regresie: 7.1 Ipoteze asupra erorilor b. Testul corelatie neparametrice intre erorile estimate si valorile variabilei independente - Este 0 variantd a testului Glejser = Presupune testarea semnificatiei coeficientului de corelajie neparametrica Spearman intre erorile estimate in valoare absoluta gi variabila independenta, 7.1 Ipoteze asupra crorilor Etapele testiri + se estimeazi modelul de regresie 2 = Be + 8.x, +2 ~ se calculeaza valorile teoretice: Ys = by + by, = se obfin erorile estimate: @ = Ys ~ Yas - se atribuie ranguri pentru valorile absolute ale erorilor estimate gi pentru valorile variabilei \dependente 7.1 Ipoteze asupra erorilor Se testeaza semnificatia coeficientului de corelatie cu ajutorut testlui Student: Ipotese staistice 1: 0 (erorile sunt homoseedastice) Hy: p 40 erorile sunt heteroscedastice) ne? 7.1 Ipoteze asupra erorilor ¢. Testul Goldfeld-Quandt ~TesteazA dacd intre valorile varianjei erorilor la nivelul distributiilor conditionate si valorile _variabilei independente exist o legatura de forma: o/ -Ipoteze statistice: Ho: ipoteza de homoscedasticitate Hj: ipoteza de heteroscedasticitate 7.1 Ipoteze asupra erorilor ~ Se caleuleaza coeficientl de corelate Spearman pe baza angular valerie [ei 3 Xai unde: d= R,-R, Se consider rangul 1 pentra cea mai mare valoare, rangul 2 pentru urmatoarea valoare ca marime, sam, pentru ambele siruri de valor, sie 7.1 Ipoteze asupra erorilor EXEMPLI 7.1 Ipoteze asupra erorilor Etape in aplicarea testului Goldfeld-Quandt + Se ordoncsz crescitor seria de date dupa varibila X + Se parte seria in dou pti egale dup omiterea uni ar. 1 de date din central seri; + Se estimeazs dou modele de regresie corespurzitoare color dows seturi de date; = Se calculeazh varafia residula (RSS) penta flecare ‘model in parte 7.1 Ipoteze asupra erorilor = se calculeaza statistica test Fisher care compari cele doua variatii reziduale: Regula de decizie: Daca Fao FS k wt) sau Sig.

    S-ar putea să vă placă și