TRABAJO EN EQUIPO

PRACTICA CALIFICADA N° 2
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES
O
N° 2
% DE PARTICIPACIÓN
Caso: 1
¿Cuál sería el rendimiento que se espera al invertir en una compañía
normal y ineficiente con probalilidades del 22%, 43% y 35% respectiv
32.4%, 19.6% y -5.5% para cada escenario?

ESCENARIO PROBABILIDADES RENDIMIENTO

Eficiente 22% 32.4%
Normal 43% 19.7%
Ineficiente 35% -5.5%

E(X)= 13.67%

Caso: 2
Del caso 1 evaluar el nivel de riesgo que podria tener la inversión, de
posibles rendimientos que podría tener dicha inversión.

Escenario Probabilidades Rendimientos

Eficiente 22% 32.4%
Normal 43% 19.7%
Ineficiente 35% -5.5%
E(X)=

E(x) + σ= 28.55%
 E(x) - σ= -1.21%

Caso:3
Un inversionista esta evaluando comprar acciones de las compañías
escenarios; de expansión, comportamiento normal y de estancamien
24% y 31% respectivamente Determinar ¿Cuál es la correlación entr
estandar de las acciones de la primera compañía es del 15%, 7.5% y
y 14% para dichos escenarios.

Escenarios prob DESV. EST 1 COMPAÑÍA

Expansion 45% 15%
Comp.Normal 24% 7.50%
Estancamiento 31% -5.10%

-0.530207790020986

Caso:4

Una Sociedad Agente de Bolsa(SAB) esta analizando un portafolio d

SANTARIO donde se piensa invertir el 55% en el primero donde se
el segundo con rentabilidad esperada del 34%. Determinar el nivel de
inversiones, sabiendo que las varianzas de sus rendimientos es del 1

empr. % en portaf. Rend. Esperado

CORVETTO 55% 28%
SANTARIO 45% 34%
σ2 P = 27.04%

σp = 52.00%
era al invertir en una compañía que evalua 3 escenarios posibles; eficiente,
del 22%, 43% y 35% respectivamente, con la expectativa de rentabilidades
nario?

ue podria tener la inversión, determinando el rango de intervalo de los

r dicha inversión.

P(X).r (r-E(X)) (r-E(X))2 P(X).(r-E(X))2

7.13% 18.7260% 0.0350663076 0.00771458767

8.47% 6.0260% 0.0036312676 0.00156144507
-1.93% -19.1740% 0.0367642276 0.01286747966
13.67% σ2= 0.0221435124
σ= 14.88%
rar acciones de las compañías Petromax y Telecaribe donde se presenta
ento normal y de estancamiento, con probabilidades de ocurrencia del 45%,
ar ¿Cuál es la correlación entre ambas acciones? si las desviaciones
compañía es del 15%, 7.5% y -5.1% y para la otra compañía es 4.3%, -10%

DESV. EST 2 COMPAÑÍA

4.30%
-10%
14%

esta analizando un portafolio de acciones de las empresas CORVETTO y

55% en el primero donde se espera una rentabilidad del 28% y el resto en
del 34%. Determinar el nivel de riesgo que tendria dicho portafolio de
as de sus rendimientos es del 14.% y 7.6% respectivamente.

Varianza de rend.
14%
7.60%
50