Referat

Metode stochastice și statistică

aplicată

Simulare Monte Carlo

Masterand: Bucerzan Marius

Anul:I
Specializarea:IMSM
 SIMULARE MONTE CARLO

Metoda Monte Carlo presupune simularea repetată a unui proces cu variabile aleatoare
generate plecând de la distributia de probabilitate a procesului real. Metoda este aplicată pe scară largă,
în domenii variate de activitate, pentru obtinerea unor soluții aproximative în rezolvarea unor probleme
complexe. În general, metoda Monte Carlo este folosită în condițiile în care metodele analitice fie nu
sunt disponibile, fie implică proceduri matematice complexe, a caror alternativă simplă și viabilă este
simularea.
Pentru obținerea unor rezultate corecte, se impune ca variabilele aleatoare generate în timpul
experimentelor de simulare să reproducă fidel variabila aleatoare reală.

1. Analiza primară a datelor

Pentru simularea propriu-zisă am folosit datele din tabelul 1, descărcate de pe site-ul Institului
Național de Statistică. În tabel sunt prezentate două variabile (C - consumul mediu de carne pe locuitor
și I – indicele densității efective de animale) pentru perioada cuprinsă între anii 2000 și 2013. Ceea ce
am urmărit este o previziune asupra evoluției consumului de carne, prin generarea unor numere
aleatoare.

Tabel 1
Anul C I
  [kg/locuitor] [capete/100ha]
2000 46,3 128,6
2001 48 121,5
2002 54,6 129,4
2003 60,7 131,7
2004 66,2 152,4
2005 69,3 155,3
2006 71,2 159,7
2007 68,8 168
2008 69,7 165,5
2009 71,2 161,4
2010 63,5 144,4
2011 59,4 146,5
2012 58,7 151,3
2013 57,5 153,7
 Graficele celor două variabile C și I sunt prezentate în figurile 1, 2, 3 și 4

Graficul consumului de carne

75
71.2 71.2
Consum anual de carne [kg/locuitor]

69.3 68.8 69.7

70
66.2 63.5
65

60.7 59.4 58.7

60
57.5
55 54.6

50
46.3 48
45

40
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Anul

Fig.1. Graficul consumului de carne

Consum carne
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fig. 2. Graficul consumului de carne

 Graficul indicelui densității efective de animale

Indicele densității efective de animale [capete/100ha]

168
170 165.5
161.4
160 155.3 159.7
152.4 153.7
151.3
150 144.4
146.5
140

128.6 129.4 131.7

130

120 121.5

110
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Anul

Fig. 3. Graficul indicelui densității efective de animale

Indicele densitatii efective de animale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fig. 4. Graficul indicelui densității efective de animale

 Diagramele anterioare ne spun că există o corelare destul de bună între cele două variabile
alese.

2. Analiza de corelație între variabile

Cu ajutorul aplicației StatPad am generat diagrama de dispersie (Fig. 5) și am obținut

coeficientul de corelare având valoarea 0,863.
Coeficientul de corelare se apropie de valoarea 1 pozitiv, ceea ce ne indică o legătură strânsa și
direct proporțională între indicele densității efective de animale și consumul mediu de carne pe locuitor
(odată cu creșterea numărului de animale crește și consumul de carne și odată cu scăderea numarului de
animale scade și consumul de carne.)

Diagrama de imprastiere

100
80
60
40
C

20
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
I

Diagrama de imprastiere

75
70
65
60
55
C

50
45
40
120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
I

Fig. 5. Diagrama de dispersie

 3. Ecuația de regresie

C= -9,380845443+0,481507604*I

În Tabelul 2 am prezentat valorile calculate, cu ecuația de regresie, ale consumului de carne

pentru anii aleși la începutul analizei.

Tabel 2
Anul I C
  [capete/100ha] [kg/locuitor]
2000 128,6 52,54103243
2001 121,5 49,12232844
2002 129,4 52,92623851
2003 131,7 54,033706
2004 152,4 64,00091341
2005 155,3 65,39728546
2006 159,7 67,51591892
2007 168 71,51243203
2008 165,5 70,30866302
2009 161,4 68,33448184
2010 144,4 60,14885257
2011 146,5 61,16001854
2012 151,3 63,47125504
2013 153,7 64,62687329

Având în vedere eroarea standard estimată pentru ecuația de regresie de 4,32 se poate observa o
aproximare acceptabilă a valorilor reale.

4. Simularea Monte Carlo

 După cum am menționat anterior, scopul este să aflu care este consumul mediu de carne pe anii
următori. Pentru acest lucru am efectuat un număr de 50 de simulări ale indicelui densității efective de
animale ținând seama de datele utilizate.
În tabelul 3 sunt prezentate valorile calculate ale probabilităților, ale probabilităților cumulate și
intervalele de lucru aferente indicilor densității efective de animale pentru anii studiați.

Tabel. 3
Probabilitate Probabilitate
Anul C I indice cumulată Intervale

2000 46,3 128,6 0,062143617 0,062143617 [0;0,062143617)

2001 48 121,5 0,05871267 0,120856287 [0,062143617;0,120856287)

2002 54,6 129,4 0,062530202 0,183386489 [0,120856286;0,183386489)

2003 60,7 131,7 0,063641635 0,247028124 [0,183386489;0,247028124)

2004 66,2 152,4 0,073644535 0,320672659 [0,247028124;0,320672659)

2005 69,3 155,3 0,075045907 0,395718566 [0,320672659;0,395718566)

2006 71,2 159,7 0,077172127 0,472890693 [0,395718566;0,472890693)

2007 68,8 168 0,081182952 0,554073645 [0,472890693;0,554073645)

2008 69,7 165,5 0,079974872 0,634048516 [0,554073645;0,634048516)

2009 71,2 161,4 0,077993621 0,712042138 [0,634048516;0,712042138)

2010 63,5 144,4 0,06977868 0,781820818 [0,712042138;0,781820818)

2011 59,4 146,5 0,070793467 0,852614284 [0,781820818;0,852614284)

2012 58,7 151,3 0,07311298 0,925727264 [0,852614284;0,925727264)

2013 57,5 153,7 0,074272736 1 [0,925727264;1)

În figura 6 este prezentat graficul probabilităților cumulate

 Graficul probabilitatii cumulate

1 1
0.9 0.93
0.85
0.8
Probabilitatea cumulata

0.78
0.7 0.71
0.63
0.6
0.55
0.5 0.47
0.4 0.4
0.3 0.32
0.25
0.2 0.18
0.1 0.12
0.06
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Anul

Fig.6. Graficul probabilităților cumulate

Cu ajutorul funcției RAND a foii de calcul Microsoft Excel am generat 50 de numere aleatoare
pentru 50 de simulări. Pentru realizarea simulării am folosit funcția VLOOKUP care permite căutarea
într-un tabel. (Foaia de calcul Microsoft Excel în care am lucrat este anexată acestui fișier Word)

În figura 7 este prezentată diagrama consumului simulat:

Diagrama consumului simulat

75

70

65
Consum simulat

60

55

50

45

40
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Nr. Simulare

Fig. 7. Diagrama consumului simulat

5. Concluzii
 Din analiza statistică asupra puterii simulate efectuată cu aplicația StatPad se pot evidenția
următoarele rezultate:

 Valoarea medie a consumului simulat: 62,68

 Deviația standard: 8,03
 Eroarea standard: 1,12

Cu un nivel de încredere de 95% , media consumului real se va încadra undeva în intervalul:

(60,42782; 64,94865).

6. Bibliografie

[1] Curs MSSA – Dan Lemle

[2] http://www.insse.ro/cms/