Ministerul Educaţiei Republica Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Calculatoare

RAPORT
Lucrare de laborator nr 1
La Procese Stochastice
Tema:Lanturile Markov timp discret

A efectuat:

A verificat: Lect.univ.

Chisinău 2011
Lucrare de laborator nr. 1
Tema: Lanturile Markov timp discret
Scopul lucrarii: Studierea metodelor de redare,descriere,analiza a proprietatior Markov
timp discret si a caracteristicilor numerice de performanta.

Teorie:
Un proces stochastic Marcovian, omogen definit in spatiu de stari dscrete si in
timp discret se numeste Lant Markov timp discret.
Un proces stochastic este proces Markov dacă comportamentul său ulterior poate fi
estimat numai pe baza informaţiei din prezent, fără a cunoaşte modul în care sa ajuns la
ea. De exemplu, este posibil ca pe piaţa de capital evoluţia preţului acţiunilor să nu fie
markoviană dar procesul cumulat să aibă proprietatea Markov.
Intr-un proces Markov, la fiecare moment, sistemul isi poate schimba sau pastra starea,
in conformitate cu o anumita distributie de probabilitate. Schimbarile de stare sunt
numite tranzitii. Un exemplu simplu de proces Markov este parcurgerea aleatoare a
nodurilor unui graf, tranzitiile fiind trecerea de la un nod la unul din succesorii sai, cu
probabilitate egala, indiferent de nodurile parcurse pana in acel moment.
Lanţul aleator de tipul Markov este un lanţ de variabile aleatoare care satisfac condiţia
lui Markov si anume: probabilitatea ca sistemul discret in momentul (k+1), să se afle în
starea discretă (ik+1), condiţionată de faptul ca sistemul s-a găsit la momentele 1,2,
…,k+1,k in stările i1,i2,…,ik, depinde doar de ultima stare:
Pr(xk+1=ik+1|xk=ik, xk-1=ik-1,…, x1=i1)=Pr(xk+1=ik+1|xk=ik)

Calcule Folosite:
 Probabilitatea sistemului de aflare în starea Sb: s(k)=i(k),k0
 Probabilitatea sistemului de aflare în starea Sr: s(k)=i(k)=1-s(k),k0
 Profitul mediu al sistemului în starea SB: Cs(k)=Ci(k).i(k),k0
 Profitul mediu al sistemului în starea SR: Cs(k)=Cj(k).j(k),k0
 Profitul mediu pe DLM: CLM(k)= Cs(k)+Cs(k),k0

1
Graf ergodic

Fig 11 Graf ergodic

Graf neergordic

Fig.12 Graf neergodic

2
 Graficele dependentilor pentru tabelele nr.1 si nr. 2
0.5
0.4
0.3
0.2 Psb1
0.1 Psb2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig. 1 Graficul Probabilitatilor pentru starile bune in dependenta de momentul k

1
0.8
0.6
0.4 Psr1
0.2 Столбец1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.2 Graficul Probabilitatilor pentru starile rele in dependenta de momentul k

60
50
40
30
Csb1
20
Csb2
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.3 Graficul costurilor mediu pentru starile bune in dependenta de momentul k

100
80
60
40 Csr1
20 Csr2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.4 Graficul costurilor mediu pentru starile rele in dependenta de momentul k

3
140

120

100

80

60 Cs1
Cs2
40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.5 Graficul costurilor mediu in dependenta de momentul k

Graficele dependentilor pentru tabele nr3 si nr 4

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
Psb3
0.2
Psb4
0.1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.6 Graficul Probabilitatii pentru starile bune in dependenta de k

1.2
1
0.8
0.6
0.4 Psr3
0.2 Psr4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.7 Graficul Probabilitatii pentru starile rele in dependenta de k

35
30
25
20
15
Csb3
10
Csb4
5
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

4
 Fig.8 Graficul costurilor mediu pentru starile bune in dependenta de momentul k

120
100
80
60
40 Csr3
20 Csr4
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.9 Graficul costurilor mediu pentru starile rele in dependenta de momentul k

140
120
100
80
60
Cs3
40
Cs4
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k

Fig.10 Graficul costurilor mediu pentru starile rele in dependenta de momentul k

Concluzie:
In urma efectuarii lucrarii de laborator,pe tema “Lanturile Markov timp discret”,am facut
cunostinta cu un program nou care ne simplifica lucru in ceea ce priveste afarea
probabilitatilor indifferent de stare si costurile (profiturile)medii.Am studiat metodele de
redare,descriere si analiza a lanturilor Markov timp discret.