ANALIZA RISCURILOR.

NOTIUNI INTRODUCTIVE
METODE SI TEHNICI DE EVALUARE

2020 1
 EVALUAREA RISCULUI
proces global care cuprinde :

IDENTIFICAREA RISCULUI,
ANALIZA RISCULUI

ESTIMAREA RISCULUI

2020 2
 IDENTIFICAREA RISCULUI
= proces de descoperire, recunoastere si
descriere a riscurilor
Implica:
ID surse de Risc + ID Evenimente + ID
Cauze + potentiale Consecinte
Se bazeaza pe (date de intrare):
date istorice, analize teoretice, opinii
informate si avizate, nevoile Partilor
Interesate
2020 3
 ANALIZA RISCULUI
= procesul de intelegere a naturii Riscului si de determinare a
Nivelului de Risc

Ofera baza pentru Estimarea Riscului si

pentru deciziile referitoare la Tratarea
Riscurilor

2020 4
 ESTIMAREA RISCULUI:
procesul de comparare a rezultatelor
Analizei de Risc cu Criteriile de risc, a
determina dacaRISCUL si/ sau MARIMEA
acestuia sunt ACCEPTABILE/ TOLERABILE.

2020 5
 CRITERII DE RISC
= termeni de referinta fata de care este
evaluata semnificatia unui Risc
 Se bazeaza pe Obiectivele organizatiei, contextul
extern si contextul intern
 Pot rezulta din standarde, Legi, Politici, alte Cerinte

2020 6
 NIVEL DE RISC : marimea unui Risc
sau a unei combinatii de Riscuri, exprimata in
termeni de combinatie a CONSECINTELOR [I] si
a PLAUZIBILITATII [P] acestora

R=PxI
PLAUZIBILITATE = posibilitatea ca ceva sa se intample
indiferent daca aceasta posibilitate este definita, masurata, determinata in
mod obiectiv sau subiectiv, calitativ sau cantitativ si daca este descrisa in
termeni generali sau matematici (probabilitate, frecventa intr-o perioada
de timp data)

2020 7
 TRATAREA RISCULUI :
procesul de modificare a Riscului (Marimii)

Tipuri de actiuni (decizii de actiune):

- Evitare Risc: decizie de a nu incepe/ a nu continua
activitatea care genereaza Riscul

- Asumare/ Crestere Risc pentru o oportunitate

- Atenuare sursei de Risc

2020 8
 TRATAREA RISCULUI
Tipuri de actiuni (decizii de actiune):

- Modificarea plauzibilitatii

- Modificarea consecintelor

- Partajarea Riscului cu o alta parte/ parti

- Mentinerea Riscului prin decizie argumentata

2020 9
 MIJLOC DE CONTROL
= masura care modifica Riscul
 Se refera la: orice proces, politica,
dispozitiv, practica, alte actiuni care
modifica Riscul
 Nu reusesc intotdeauna sa aduca
modificarea dorita sau presupusa

2020 10
 TERMENI si DEFINITII (conf. ISO 31100)
 RISC INERENT = riscul specific,
care apare dintr-o expunere, inainte
ca orice actiune sa fi fost luata pt.
a-l administra

 RISC REZIDUAL
= riscul ramas dupa tratarea riscului
2020 11
 RISC OPERATIONAL = risc de pierdere,
rezultat din evenimente externe/ procese
interne inadecvate sau ratate, generate de
sisteme sau de personal

 RISC AL PROGRAMULUI = risc asociat

transformarii strategiei in solutii prin intermediul
unui set de proiecte

 RISC AL PROIECTULUI = risc referitor la

livrarea/ modificarea unui produs sau serviciu
(in conditii de timp, cost si calitate)
2020 12
 EVITAREA RISCULUI = decizie argumentata de a nu fi
implicat in, sau de a se retrage dintr-o activitate pentru a
nu fi expus la un anumit risc

 RASPUNS LA RISC = acceptarea unui risc sau actiunea

intreprinsa pentru a-l trata

 RETINEREA RISCULUI = acceptarea castigurilor sau

pierderilor potentiale rezultate dintr-un anumit risc

 PARTAJAREA RISCULUI = forma de tratare a riscului,

care implica distribuirea consimtita a riscului cu alte parti

2020 13
 TERMENI si DEFINITII (conf. ISO 31000)
 IDENTIFICAREA RISCULUI = proces de
descoperire, recunoastere si descriere a
riscurilor

Implica ID surse de Risc + ID Evenimente +

ID Cauze + potentiale Consecinte

Implica date istorice, analize teoretice, opinii

informate si avizate, nevoile Partilor
Interesate
2020 14
 1. IDENTIFICAREA RISCURILOR
Scop: a realiza un INVENTAR al riscurilor
potentiale ce pot aparea in cadrul org. , care
trebuie actualizat ori de cate ori apar informatii noi

Se identifica:
 Posibile cauze de risc la care este expusa org.
 Vulnerabilitati si puncte slabe
 Riscuri manifestate deja si consecintele lor
 Riscurile care se pot manifesta in org. si
impactul lor potential (consecintele potentiale)

2020 15
Identificarea riscurilor se poate realiza prin mai
multe metode cum ar fi:
Chestionare
Brainstorming
Jurnale
Modele comportamentale
Diagrame
Diagramele de flux
Şedinţe periodice cu personalul implicat
2020 16
CHESTIONARUL
 cuprinde o serie de întrebări. Răspunsurile la aceste întrebări
permit conturarea unei situaţii faptice care ajută la luarea unei
decizii de demarare sau nu a unui proces.
 se poate dezvolta în orice domeniu, de exemplu planificarea unei
călătorii, verificarea parametrilor unui motor înainte de pornirea
acestuia, implementarea unui plan de afaceri etc.
 Chestionarele sunt de un real ajutor în procesul de
management al riscului deoarece prin intermediul lor se
poate identifica riscul înainte de a lansa în execuţie un
proces
 Utilizarea chestionarului în identificarea riscului se face
doar în fazele iniţiale ale ciclului de dezvoltare a
proiectelor
2020 17
BRAINSTORMING
 Utilizarea chestionarului ajută la identificarea unui anumit risc,
dar nu poate spune care este sursa acelui risc, nu poate preciza
modul în care această sursă afectează activităţile şi nici nu poate
preciza o informaţie corectă dacă apar modificări ale realităţii.
Aceste neajunsuri sunt rezolvate de întrunirile brainstorming.
 constă într-o sesiune de lucru cu o anumită temă, la care
participă specialişti din domeniu. Aceştia aduc idei referitoare la
tematica şedinţei, urmând ca acestea să fie analizate şi
selecţionate.
 participanţii la această activitate îşi pun întrebarea „Ce crezi că
se poate întâmpla pe parcursul derulării proiectului?” şi fiecare
vine cu idei dintre cele mai diverse. Pe măsură ce o idee nouă
apare, ea este scrisă pe hârtie, urmând ca la sfârşitul furtunii să
fie citite, analizate şi criticate toate.
2020 18
BRAINSTORMING
 utilizarea sesiunilor brainstorming bazate pe tehnica SWOT
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats –
Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi şi Ameninţări):
 PUNCTE TARI (S) / PUNCTE SLABE (W) – factori interni (exemple):

Puncte tari (S) Puncte slabe (W)

 Marca cu renume
 Management performant
 Personal calificat
 Capital disponibil
 Echipamente performante
 Productivitate ridicata
• Marca necunoscuta
• Slaba reputatie printre clienti
• Lipsa de experienta
• Productivitate redusa
• Structura a costurilor ridicate

2020 19
BRAINSTORMING
 tehnica SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and
Threats):
 OPORTUNITATI (O) / AMENINTARI (T) – factori externi (exemple):

Oportunitati (O) Amenintari (T)

 Schimbarile in preferintele
clientilor si orientarea acestora
in numar mai mare catre
produsele/ serviciile firmei
 Schimbari aparute in stilul de
viata
 Aparitia de noi tehnologii
 Noi reglementari legislative
2020
• Schimbari in preferintele
clientilor
• Aparitia produselor substituibile/
de inlocuire
• Noi reglementari legislative
• Bariere comerciale crescute
• Cresterea sau diversificarea
numarului de produse/ servicii
oferite de concurenta
20
JURNALE
 Constituie instrumente utile în procesul de urmărire a
derulării activităţilor pentru o perioadă de timp specificată,
care este de regulă lunară.
 Conţinutul jurnalelor de activităţi este alcătuit din înregistrări
ale evenimentelor notabile petrecute de la sfârşitul
perioadei precedente până în prezent. Dacă totul decurge
conform planului, în jurnal nu se evidenţiază nimic, în caz
contrar se consemnează fiecare abatere cu scopul de a
atrage atenţia managerilor.
 Pentru ca aceste evenimente nedorite să nu afecteze
derularea proiectului, ele trebuie semnalate şi totodată
trebuiesc luate măsuri de siguranţă pentru contracararea
efectelor pe care acestea le pot avea.

2020 21
DIAGRAME
 tehnică de reprezentare grafică a diferitelor realităţi
 cele mai des utilizate în identificarea riscului sunt:
 diagrama tip schelet de peşte (cauză-efect sau
Ishikawa): Datorită modului de aranjare a liniilor,
ansamblul diagramei este asemănător unui schelet de
peşte, coloana vertebrală indicând obiectivul principal al
activităţii, respectiv produsul finit, iar liniile oblice –
activităţile care conduc la atingerea acestuia.
 diagrama activitate/mediu: Premisa de la care se
pleacă în această abordare este aceea că orice proces
interacţionează continuu cu mediul în care se
desfăşoară.
2020 22
DIAGRAME de FLUX
 Descriu procesul şi funcţiunile sale de la faza de iniţiere a
până la faza finală a acestuia.
 Detalierea procesului pe faze permite o identificare facilă a
surselor de risc şi evită pierderea din vedere a unora dintre
ele.

2020 23
 2. ANALIZA RISCURILOR
scop: intelegerea si studierea profunda a riscurilor si
furnizarea datelor de intrare pentru evaluarea riscurilor
si luarea deciziilor privind necesitatea tratarii riscurilor,
strategiile si metodele optime de tratare
ofera informatii despre:
cauze si surse de risc
tipuri de risc
probabilitatea de aparitie si estimarea
impactului de manifestare
consecintele manifestarilor riscurilor
ierarhizarea riscurilor cu potential de
manifestare functie de probabilitate si impact
2020 24
 Metodele de analiza a riscurilor:

Calitative: consecintele, probabilitatea si

nivelul de risc se definesc prin NIVELURI
DE IMPORTANTA – ridicat/ mediu/ scazut

2020 25
 Tehnica scenariilor
 presupune adunarea unui grup de oameni informaţi,
specialişti în domeniu, cărora li se cere să îşi aplice
cunoştinţele şi imaginaţia pentru a descrie unul sau mai
multe moduri posibile de derulare a unui eveniment pornind
de la o situaţie concretă.
 Acest tip de activitate se desfăşoară tot timpul de către
oricine doreşte să planifice o activitate.

2020 26
 Tehnica scenariilor
Exemplu: un domn doreşte să plece într-o călătorie cu soţia sa. În
momentul în care ei planifică detaliile privind această călătorie, apare
următorul dialog:
- Soţul: Dacă pornim la 7 dimineaţa, având în vedere că până la Bucureşti
sunt 300 km, ar trebui ca în jurul orei 12 să ajungem la destinaţie.
- Soţia: Ai dreptate, dar dacă mâine va fi ceaţă, am putea întârzia cel puţin o
oră, deci ar fi bine să plecăm la ora 6 pentru fi la 12 în Bucureşti.

Deşi pare anormal, ambii soţi au avut dreptate.

El are dreptate că face în 5 ore cei 300 de Km, iar ea are dreptate că în
cazul în care va fi ceaţă vor fi necesare 6 ore pentru parcurgerea aceleiaşi
distanţe. Ambii au creat două scenarii simple, respectiv unul optimist (cel
al soţului) şi unul pesimist (cel al soţiei). De remarcat este faptul că soţia
este conştientă de riscul apariţiei ceţei, adică a identificat riscul şi l-a luat în
calcul.

2020 27
 Tehnica matricei probabilitate-impact
 Riscul comportă două aspecte fundamentale: probabilitatea şi
impactul .
 Tehnica matricei probabilitate-impact combină cele două componente
ale riscului prezentând astfel o imagine de ansamblu a acestuia.

exemplu: cu 3 niveluri
Probabilitatea: Impactul :
o Probabilitate mare o Impact mare
o Probabilitate medie o Impact mediu
o Probabilitate mica o Impact scăzut

 RISC = PROBABILITATE x IMPACT (3 x 3) :

o RISC MAJOR
o RISC Mediu
o RISC minor

2020 28
 Impact
Probabilitate de
manifestare
MARE Mediu Scăzut
(Extrem) (Considerabil) (Nesemnificativ)

MARE Risc MAJOR Risc MAJOR Risc Mediu

Medie Risc MAJOR Risc Mediu Risc minor

Mica Risc Mediu Risc minor Risc minor

2020 29
 2. ANALIZA RISCURILOR
Metodele de analiza a riscurilor:

Semi-cantitative: cuantificarea
consecintelor si a probabilitatilor prin
SCARI NUMERICE; le combina pt. a
obtine Nivelul de risc, aplicand diferite
formule
2020 30
 Metodele de analiza a riscurilor: semi-cantitative

Probabilitatea - exprimată în 5 intervale procentuale cuprinse între 0 şi 99,99%. Nu

au fost luate în calcul evenimente care au probabilitate 100%, deoarece
certitudinea nu necesită analize de risc:
 între 0% - 19,99%
 între 20% - 39,99%
 între 40% - 59,99%
 între 60% - 79,99%
 între 80% - 99,99%

Impactul - exprimat pe o scară valorică de la 0 la 4, corespunzător pentru 5 nivele

de gravitate:
0 – apariţia unui eveniment cu impact zero nu are consecinţe asupra riscului
analizat, sau dacă sunt consecinţe acestea nu sunt notabile
1 – un eveniment cu impact de gradul 1 are consecinţe reduse
2 – impactul de gradul 2 se referă la consecinţe notabile care pot afecta derularea
unui proiect sau a unei activităţi
3 – consecinţele unui impact de gradul 3 sunt suficient de serioase şi trebuie
analizate în detaliu
4 – impactul de gradul 4 este corespunzător unei catastrofe.

2020 31
2020 32
• Risc foarte mic – de exemplu riscul de a fi înţepat de un albină în
momentul în care te afli la Polul Nord, probabilitatea unui astfel de
eveniment este aproape nulă, iar efectul unei înţepături de albină nu
pune probleme majore;
• Risc scăzut – această categorie de risc presupune fie un eveniment cu
probabilitate medie şi impact scăzut, fie un eveniment cu probabilitate
mică şi un impact mediu. De exemplu riscul de a cade de pe o bicicletă,
are o probabilitate medie şi un impact scăzut în condiţii normale.
• Risc mediu – presupune un eveniment cu probabilitate peste medie, chiar
foarte mare, dar care are un efect scăzut, sau invers un eveniment cu
probabilitate mică dar cu un impact peste medie, chiar foarte mare; de
exemplu călătoria cu avionul, sau călătoria cu autoturismul în condiţiile
respectării legislaţiei rutiere şi îndeplinirii condiţiilor de siguranţă pasivă şi
activă a automobilului. Dacă sunt îndeplinite acestea, călătoria cu
automobilul comportă asumarea unui risc mediu deoarece „şansele” de a
avea un accident de circulaţie sunt mari, chiar foarte mari, conform
statisticilor, dar efectul unui astfel de accident este mediu, chiar şi sub mediu
datorită condiţiilor de siguranţă, deci călătoria cu automobilul este
comparabilă din punct de vedere cu călătoria cu avionul deoarece
presupune asumarea unui risc mediu.
2020 33
• Risc mare – apare atunci când un eveniment are o probabilitate de
apariţie de peste 40%, iar impactul acestuia este peste nivelul 3. Un
exemplu în acest sens se poate da tot în domeniul călătoriei cu
automobilul, dar în condiţiile nerespectării legislaţiei rutiere şi a regulilor
de siguranţă (purtarea centurii de siguranţă). În acest caz, probabilitatea
accidentelor rămâne aceeaşi, în schimb creşte nivelul impactului unui
astfel de accident.
• Risc foarte mare – se referă la situaţia unor evenimente foarte probabile
care pot avea un impact major, respectiv peste nivelul 3. Un exemplu în
acest sens se poate da în situaţia nerespectării semnalelor de la trecerea
la nivel de cale ferată, situaţie în care probabilitatea coliziunii cu trenul
este foarte mare, iar impactul unei astfel de coliziuni fiind la un nivel
foarte ridicat, deci asumarea unui asemenea risc presupune inconştienţă
totală.

2020 34
 2. ANALIZA RISCURILOR
Metodele de analiza a riscurilor:
Cantitative: estimeaza valori cu
aplicabilitate practica pt. consecinte si
probabilitati si se obtin valori ale
nivelului de risc in unitati specifice,
definite la dezvoltarea contextului

2020 35
 analistul de risc nu poate da o probabilitate exactă a
apariţiei unui eveniment, dar poate calcula
dimensiunea pierderilor sau deprecierilor generate.
 dezvoltate metode şi tehnici de calcul care să ajute
analiştii în stabilirea dimensiunilor impactului unui
eveniment de risc.
Exemple:
• Modelarea riscului
• Analiza valorii aşteptate
• Analiza ratei beneficiu-cost
• Analiza pe baza arborelui decizional
• Metoda simulărilor Monte Carlo
2020 36
 Valoarea aşteptată (VA)
• Cea mai simplă metodă de cuantificare a
riscurilor, care se calculează ca produs
între probabilităţile de apariţie ale anumitor
evenimente şi efectele acestora.
• Această metodă presupune parcurgerea a
trei etape:
1. Stabilirea probabilităţii riscului
2. Stabilirea impactului asupra activităţii
3. Calculul valorii aşteptate.
2020 37
 Valoarea aşteptată (VA)
• Stabilirea probabilităţii riscului se face utilizând date istorice sau
date statistice; această probabilitate se poate calcula cu ajutorul
instrumentarului matematic pe baza unei serii de indicatori.

• Impactul apariţiei riscului se cuantifică analizând efectele şi

calculând costurile diminuării sau eliminării acestora.
• Calculul valorii aşteptate se face cu ajutorul următoarei relaţii:
VAa = Pa x Ea ,
unde,
- VAa – valoarea aşteptată a evenimentului a;
- Pa– probabilitatea de apariţie a evenimentului a;
- Ea – efectul apariţiei fenomenului a.

2020 38
 Analiza RATEI BENEFICIU - COST
utilizată în luarea deciziilor privind investiţiile,
incluzând aici şi alegerea unui proiect de investiţii,
dar şi în cuantificarea impactului pe care îl poate
genera un anumit eveniment asupra proiectului
sau investiţiei respective

rbeneficiu - cost = beneficii / costuri

 Acest indicator prezintă profitul obţinut pentru o
unitate monetară investită.

2020 39
 SELECTAREA TEHNICILOR
 Selectarea tehnicilor depinde de
gradul de profunzime si de detaliu cu
care se efectueaza evaluarea riscurilor
 Anexa A a SR EN 31010:2010
ilustreaza relatia conceptuala dintre
categorii de tehnici de evaluarea
riscurilor si factorii prezenti intr-o
situatie data
2020 40
 SELECTAREA TEHNICILOR
 Tehnicile adecvate ar trebui sa prezinte
urmatoarele caracteristici:
sa fie justificabile si adecvate situatiei sau
organizatiei in cauza;
sa furnizeze rezultate intr-o forma usor de
inteles privind modul de tratare a riscurilor;
sa poata fi utilizata intr-o maniera
detectabila, repetabila si verificabila
2020 41
 TIPURI DE TEHNICI DE EVALUARE A
RISCURILOR
 Se clasifica in diferite moduri
 Au puncte tari si puncte slabe
 Fiecarei etape din procesul de evaluarea riscurilor
i se poate aplica o tehnica de evaluare – detalii in
Anexa A, tabel A.1 din SR EN 31010:2010
 EXEMPLE DE TEHNICI DE EVALUARE A
RISCURILOr – detalii in Anexa A, tabel A.2 din
SR EN 31010:2010
 DESCRIEREA TEHNICILOR DE EVALUARE A
RISCURILOR – Anexa B din SR EN 31010:2010

2020 42
 CLASIFICAREA RISCURILOR

Riscuri ale
afacerii

RISCURI ce se pot
manifesta in
ORGANIZATIE

Riscuri
Riscuri financiare
operationale
2020 43
 Risc de management

RISCURI ALE AFACERII

Risc reprezentat de Concurenta

Risc indus de Furnizori

Risc de brand si de reputatie

Risc generat de Clientela

Risc de Faliment
2020 44
 Riscul Comercial
RISCURI OPERATIONALE
Riscul investitional

Riscul de Personal

Riscul Tehnologic

Riscul de securitatea informatiei

(e-Riscul)
2020 45
 RISCURI FINANCIARE
Riscul Valutar

Riscul Ratei Inflatiei

Riscul Ratei Dobanzii

Riscul de Credit
2020 46