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Introduction
Noté par 𝑈[𝑎, 𝑏], où a et b sont donnés des nombres réels avec 𝑎 < 𝑏. Ainsi, une
variable uniformément distribuée sur un intervalle [a, b] peut être produit comme suit :
▪ Etape 1 : 𝑢 = 𝑟𝑎𝑛𝑑() ;
▪ Etape 2 : 𝑢 ⟵ 𝑢/𝑅𝐴𝑁𝐷_𝑀𝐴𝑋;
▪ Etape 3 : Retourner a + u(b − a)
1er Cas : Variables Discrètes
Pour ce faire, nous générons un nombre aléatoire u uniformément distribué sur (0,1) et
nous considérons que
x0 Si u < p0
x1 Si p0 ≤ u < p0 + p1
x2 Si p0 + p1 ≤ u < p1 + p2
ξ= … ……………
j−1 j
xj Si ∑ pi ≤ u < ∑ pi
{… … …i=1
… … .. i=1
Pr{ξ = xj } = Pr {∑ pi ≤ u < ∑ pi } = ∑ pi − ∑ pi = pj
i=1 i=1 i=1 i=1
Alors :
▪ Générer u~U[0,1]
▪ Si u < 0.35, soit ξ = 1 et stop
▪ Si u < 0.60, soit ξ = 2 et stop
▪ Sinon soit ξ = 3 et stop
Le temps nécessaire pour générer une variable aléatoire discrète à l'aide de la méthode
ci-dessus est proportionnel au nombre d'intervalles que l'on doit rechercher. Pour cette
raison, il est parfois utile de considérer les valeurs possibles xj de ξ par ordre décroissant
de pj
Alors :
▪ Générer u~U[0,1]
▪ Si u < 0.40, soit ξ = 3 et stop
▪ Si u < 0.65, soit ξ = 2 et stop
▪ Sinon soit ξ = 1 et stop
Ensuite, voyons comment générer les deux variables aléatoires discrètes spéciales.
Binomiale et Poisson.
Distribution Binomiale :
Supposons que nous voulions générer la valeur d’une variable aléatoire binomiale
ξ~B(n, p), ξ tel que
𝑛!
Pr{𝜉 = 𝑖} = 𝑝𝑖 (1 − 𝑝)𝑛−𝑖 , 𝑖 = 0,1,2, … ..
(𝑛 − 𝑖)! × 𝑖!
Pour ce faire, nous utilisons la méthode de transformation inverse en utilisant une
identité récursive.
n−i p
Pr{ξ = i + 1} = Pr{ξ = i}
i+11−p
Avec i désignant la valeur actuellement à l’étude, Pr = Pr{ξ = i} la probabilité que ξ
est égal à i, et F = F(i) la probabilité que ξ est inférieur ou égal à i, l'algorithme peut
être exprimé comme suit
▪ Etape 1 : Générer u~U[0,1]
𝑝
▪ Etape 2 : 𝑐 = , 𝑖 = 0, 𝑃𝑟 = (1 − 𝑝)𝑛 , 𝐹 = 𝑃𝑟
1−𝑝
▪ Etape 3 : Si u < F, soit ξ = i et FinSi
( )
▪ Etape 4 : 𝑃𝑟 = [𝑐 𝑛 − 𝑖 ⁄𝑖 + 1] . 𝑃𝑟, 𝐹 = 𝐹 + 𝑃𝑟, 𝑖 = 𝑖 + 1
▪ Etape 5 : Aller à l’étape 3
ξ = F −1 (u)
A la distribution F. F −1 (u) est définie comme étant la valeur de x telle que F(x) = u
Le lemme ci-dessus montre donc que nous pouvons générer une variable aléatoire ξ à
partir de la fonction de distribution continue F en générant un nombre aléatoire u puis
en fixant ξ = F −1 (u).
Exemple 2 : Supposons que nous voulions générer une variable aléatoire ξ ayant une
fonction de distribution
F(x) = x n , 0<x≤1
u = F(x) = x n ⟺ x = u1/n
Par conséquent, nous pouvons générer une telle variable aléatoire ξ en générant un
nombre aléatoire u puis en paramétrant ξ = F −1 (u) = u1/n .
La méthode de transformation inverse offre une approche puissante pour générer des
variables aléatoires exponentielles, comme indiqué dans l'exemple suivant.
F(x) = 1 − 𝑒 −𝑥
u = F(x) = 1 − 𝑒 −𝑥 ⟺ 𝑥 = −log (1 − 𝑢)
En outre, notez que si ξ est variable aléatoire exponentielle avec la moyenne 1 alors,
pour toute constante positive c, 𝑐. ξ c’est une v.a exponentiel avec la moyenne c. Par
conséquent, une variable aléatoire exponentielle avec le taux 𝜆 (moyenne 1/𝜆) peut être
générée en générant un nombre aléatoire 𝑢 et en définissant que
1
ξ = F −1 (u) = − ∗ log (𝑢)
𝜆
▪ Générer u~U[0,1]
▪ Retourner −𝛽 ∗ log (𝑢)
Exercice d’application :
En utilisant MATLAB