Programación dinámica:

Modelo de inversión
Investigación de Operaciones I
Francy Castellanos Oviedo
Dirección Ingeniería Industrial
Modelo de Inversión
Modelo de inversión
Suponga que desea invertir las cantidades P1, P2,…, Pn, al inicio de cada
uno de los siguientes n años. Tiene dos oportunidades de inversión en dos
bancos. First Bank paga una tasa de interés r1 y Second Bank paga r2,
ambos compuestos anualmente. Para fomentar los depósitos, ambos
bancos pagan bonos sobre nuevas inversiones en la forma de un porcentaje
de la cantidad invertida. Los porcentajes de los bonos respectivos para
First Bank y Second Bank son qi1 y qi2 para el año i. Los bonos se pagan
al final del año en que se hizo la inversión y pueden reinvertirse en
cualquiera de los bancos en el año inmediatamente subsiguiente. Esto
significa que sólo pueden invertirse bono y dinero nuevo fresco en
cualquiera de los bancos. Sin embargo, una vez que se deposita una
inversión, debe permanecer en el banco hasta el final del año n.
Modelo de inversión
Los elementos del modelo de PD son como sigue:

1. La etapa i está representada por el año i, i = 1, 2…., n.

2. Las alternativas en la etapa i son Ιi e Ιi las cantidades invertidas en
First Bank y en Second Bank, respectivamente.
3. El estado, xi, en la etapa i es la cantidad de capital disponible para
inversión al inicio del año i.
Modelo de inversión
Modelo de inversión
Modelo de inversión
La ecuación recursiva hacia atrás de PD está dada como:
Modelo de inversión - Ejercicio
Suponga que desea invertir $4000 ahora y $2000 al inicio de los años 2 a
4. La tasa de interés ofrecida por First Bank es 8% compuesto
anualmente, y los bonos a lo largo de los 4 años siguientes son 1.8%,
1.7%, 2.1% y 2.5%, respectivamente.

La tasa de interés anual ofrecida por Second Bank es 0.2% más baja que
la de First Bank, pero sus bonos son 0.5% más altos. El objetivo es
maximizar el capital acumulado al cabo de 4 años.
Modelo de inversión - Ejercicio
Entonces los datos que se tienen del ejercicio utilizando la notación del
modelo son:
Etapa 4.
0

Reemplazando i=4

Donde: 0

La función s4 es lineal en I4 en el intervalo 0 ≤ I4 ≤ x4, y su valor máximo

ocurre en I4 = 0 debido al coeficiente negativo de I4.
Etapa 4
Por lo tanto, la solución óptima para la etapa 4 puede resumirse:
Etapa 3
Etapa 2
Etapa 1
Solución