Sunteți pe pagina 1din 27

Procopii Vlad FB – 191 ZI

Analiza modelului de regresie multiplă

Se cunosc următoarele date:


Pentru grupa FB191 aveti Y=Y+0.1*n, X2=X2+0.1*n, unde n-numarul din registru
Tabelul 1

Nr. Observ. Y
X1 X2 X3

1. 27,9 2 47,5 77
2. 29,9 1 45,5 88
3. 25,9 3 45,5 110
4. 31,9 6 49,5 101
5. 29,9 7 44,5 85
6. 34,9 8 43,5 112
7. 36,9 8 34,5 88
8. 34,9 5 35,5 103
9. 36,9 5 43,5 84
10. 31,9 8 40,5 119
11. 34,9 4 34,5 117
12. 36,9 9 33,5 128
13. 40,9 12 37,5 130
14. 36,9 7 31,5 136
Total 470,6 85 567 1478

În baza datelor din Tabelul 1, se cere:

1. De creat şi de specificat modelul liniar general, ce descrie legătura dintre variabile.


2. De scris modelul în formă matricială şi de specificat dimensiunile fiecărei matrice. De
soluţionat modelul.
3. De soluţionat modelul folosind metoda centrării datelor.
4. De calculat estimaţia varianţei erorilor şi abaterilor standard pentru fiecare coeficient.
2 2
5. De calculat R şi R , de explicat rezultatele obţinute.
6. Sunt coeficienţii a1 şi a2 simultan diferiţi de 1 şi -0,5?
7. Sunt coeficienţii a1 şi a2 semnificativ diferiţi de 1 şi -0,5?
8. De calculat intervalul de încredere pentru varianţa erorilor, dacă probabilitatea cu care se
garantează rezultatele, este de 95%.

1
9. De determinat, dacă adăugarea variabilelor explicative X 1 şi X 2 , ameliorează semnificativ
calitatea estimaţiei în raport cu X 1 .
10. De determinat, dacă coeficienţii sunt semnificativ diferiţi de 0, iar regresia, global
semnificativă.
11. De calculat previziunea şi intervalul de încredere, pentru următoarele 2 perioade, dacă se
X 1 (15 )=3 X 2 (16)=6
X 2 (15)=24 X 2 (16)=38
cunosc datele: X 3 (15)=165 X 3 (16)=170

1. Modelul ce descrie legătura dintre variabile are forma:


y=a0 +a1 x1 +a2 x 2 +a3 x 3 +ε , unde:

y- variabila de explicat. a0 , a1 , a2 , a3 - parametrii modelului.


x 1 - variabila explicativă 1. x 2 - variabila explicativă 2.
x 3 - variabila explicativă 3. ε - eroarea de specificare.

În cazul dat avem un model liniar general de regresie multiplă, deoarece în baza datelor prezentate
în tabelul 1, observăm că variabila dependentă (y), este explicată de trei variabile independente (
x 1 , x 2 , x 3 ).
Pentru a demonstra că există o legătură între variabile, este necesar să construim norul de puncte,
în ur,a căruia se va observa grafic tipul de legătură şi intensitatea acerstei legături. Norul de puncte
îl construim cu ejutorul pachetului de programe Eviews.

2
Concluzie: Analizînd graficul obţinut, observăm că în mare majoritate punctele tind spre o linie
dreaptă, cu panta pozitivă, ceea ce semnifică faptul că între variabila independentă x 1 şi y, există
o legătură directă, adică la creşterea variabilei x 1 , creşte şi variabila y şi invers.

Concluzie: Analizînd graficul obţinut, observăm că în mare majoritate punctele tind spre o linie
dreaptă, cu o pantă negativă , ceea ce semnifică faptul că între variabila independentă x 2 şi y,
există o legătură inversă, adică la creşterea variabilei x 2 , scade valoarea variabilei y şi invers.

3
Concluzie: Analizând graficul obţinut, observăm că în mare majoritate la fel, punctele, ca în
celelalte cazuri, tind spre o linie dreaptă, cu panta pozitivă, ceea ce semnifică faptul că între
variabila independentă x 3 şi y, există o legătură directă, adică la creşterea variabilei x 3 , creşte şi
variabila y şi invers.

2. În cerinţa precedentă, modelul este scris într-o formă practică, însă în formă matricială modelul
va fi în felul următor:

Y ( n; 1 )=X (n ; k +1 )∗a( k+1; 1 ) +ε (n ;1 )


unde:

Y= ; ;X= ;

(a=¿ a0¿)(a1¿)(a2¿)¿¿ (ε=¿ε1¿)(ε2¿)(ε3¿)(M¿)(ε13 )¿¿


¿ ; ¿
4
matricele avîmd dimensiunule:
(14;1) (14;4) (4;1) (14;1)

Pentru soluţionarea modelului este nevoie de estimat vectorul compus din parametrii a0 , a1 , a2 , a3 .
În scopul estimării acestui vector, aplicăm Metoda Celor Mai Mici Pătrate (MCMMP), care constă
în a minimiza suma pătratelor erorilor, adică:
n
min ∑ ε 2i =min ε ' ε=min(Y − Xa)' (Y − Xa)=min S=min(Y ' Y −Y ' Xa−a' X ' Y +a' X ' Xa )=
a i=1
¿ min (Y ' Y −2 a' X ' Y +a' X ' Xa) Pentru a
minimiza această funcţie în raport cu a , este necesar să calculăm diferenţiala lui S în raport cu
¿
a , în urma acestui raport obţinem relaţia cu ajutorul căreia vom calcula valoare estimatorului a
:

∂S ¿ ¿ ¿
=−2 X ' Y +2 X ' X a ⇔ X ' X a =X ' Y ⇔( X ' X )−1 ( X ' X )a =( X ' X )−1 ( X ' Y )⇒
∂a
¿
⇒ a=( X ' X )−1 ( X ' Y )

'
Această soluţie este posibilă dacă matricea pătrată ( X X ) , de dimensiunea (4;4), în cazul nostru
este inversabilă. Aceste condiţii le vom rezolva cu ajutorul pachetului de programe Eviews 3.
Pentru aceasta este nevoie să efectuăm cîţiva paşi:
1) Introducem datele noastre în Eviews 3.
2) Apoi introducem comanda: „genr unu =1”, adică generăm un nou vector.
3) Deschidem, noul vector generat, X 1 , X 2 , X 3 , în grup.

4) Cu ajutorul comenzii „matrix XTR=@transpose(@convert(GX))”, formăm


matricea transpusă.
'
În rezultat obţinem matricea X :
5
1.0000
00 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1
2.000000 1.000000 3.000000 6.000000 7.000000 8.000000 8.000000 5.000000 5.000000 8.000000 4.000000 9.000000 12.00000 7
47.50000 45.50000 45.50000 49.50000 44.50000 43.50000 34.50000 35.50000 43.50000 40.50000 34.50000 33.50000 37.50000 3
77.00000 88.00000 110.0000 101.0000 85.00000 112.0000 88.00000 103.0000 84.00000 119.0000 117.0000 128.0000 130.0000 1

5) Apoi introducem comanda „matrix XPX=XTR*(@convert(GX))”, cu ajutorul căreia


'
obţinem X X :

14 85 567 1478
85 631 3338.5 9392
567 3338.5 23413.5 58970
1478 9392 58970 160782

6
6) Cu ajutorul comenzilor: „matrix XINV=@inverse(XPX)”,
„matrix XTY=XTR*(@convert(Y))”, “matrix a=XINV*XTY
' −1
”, obţinem matricile, ( X X ) , X Y :
'

- - -
15.29547630 0.029288686 0.215219196 0.059957947
547996 00857059 1629948 05113186
- -
0.029288686 0.013204897 0.001194401 0.000940189
00857256 32594191 548281193 6796079049
-
0.215219196 0.001194401 0.003635042 0.000575423
1629952 548281166 345026458 2781109819
- -
0.059957947 0.000940189 0.000575423 0.000401260
0511316 6796079132 2781109765 0695491146

7
XTY X INV
470.6
2973.5
18837.3
50180.2

A
48.11090301599552
0.8019006878307592
-0.3813623642598678
-0.03713243582827985

7) Având toate datele necesare le introducem în formulă, pentru a afla valoarea


¿
vectorului a , avem:

14 .24209 −0.02630 −0.20613 −0.05851


(435.6¿)(2761¿)(163 0.8¿) ¿ (4 .65749¿)(0.80190¿)(−0.38136¿) ¿
¿
−1
a =( X ' X ) ( X ' Y )=
(
−0.05851 −0.00094 0. 00057 0.00040
)
−0.02630 0.01320 0.00119 −0.00094 ∗¿ ¿
−0.20613 0.00119 0. 00363 0.00057
¿ =¿
8
8) Ca verificare introducem în EViews 3, comanda: „ls y c x1 x2 x3”, care ne
afişează tabelul complet, cu valoarea coeficienţilor a0 , a1 , a2 , a3

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/12/20 Time: 14:56
Sample: 1 14
Included observations: 14

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 0.801901 0.298436 2.687012 0.0228


X2 -0.381362 0.156581 -2.435564 0.0351
X3 -0.037132 0.052023 -0.713768 0.4917
C 48.11090 10.15699 4.736729 0.0008

9
R-squared 0.702687     Mean dependent var 33.61429
Adjusted R-squared 0.613493     S.D. dependent var 4.177385
S.E. of regression 2.597069     Akaike info criterion 4.981600
Sum squared resid 67.44767     Schwarz criterion 5.164188
Log likelihood -30.87120     Hannan-Quinn criter. 4.964698
F-statistic 7.878181     Durbin-Watson stat 3.186886
Prob(F-statistic) 0.005452

Concluzie: În urma culculelor efectuate am obţinut valorile parametrilor, egale cu:


a0 =44 . 65750; a1=o . 801901;a 2=−0. 381362; a3 =−0 . 037132 , aceleaşi calcule le-am efectuat cu ajutorul
pachetului de programe EViews 3, în rezultat am observat că am obţinut aceleaşi date, ceea ce
denota faptul că calculele au fost effectuate correct. Înlocuind valorile parametrilor, obţinem
¿

modelul: Y =44 . 65750+0 .801901∗X 1 −0 . 381362∗X 2 −0 . 037132∗X 3 .

3. Metoda Centrării datelor, la fel ne permite de-a calcula valorile parametrilor a0 , a1 , a2 , a3 , la


fel ne permite şi de-a verifica corectitudinea calculelor şi a datelor obţinute.

Pentru a calcula valoarea estimatorilor, este necesar să calculăm valoarea medie a


variabilei dependente, Y şi valorile medii a variabilelor independente, X 1 , X 2 , X 3 . Calculăm
mediile conform formulelor:

Y mediu = 33,6 X1 mediu =6,1

X2 mediu = 40,5 X3 mediu = 105,6

Datele necesare efectuării calculelor sunt introduse în Tabelul 2.


Tabelul 2
 
Nr.
Observ Y
X1 X2 X3 (X 2  X 2 )
( X1  X1) 2 ( X 2  X 2 ) 2 ( X 3  X 3 ) 2 (Yi  Y )
.
(X3  X3)
( X 1 -4,1
X1)
1. 27,9 2 47,5 77 7,0 -28,6 16,6 49,0 816,3 -5,7
2. 29,9 1 45,5 88 -5,1 5,0 -17,6 25,7 25,0 308,8 -3,7
3. 25,9 3 45,5 110 -3,1 5,0 4,4 9,4 25,0 19,6 -7,7
4. 31,9 6 49,5 101 -0,1 9,0 -4,6 0,0 81,0 20,9 -1,7
5. 29,9 7 44,5 85 0,9 4,0 -20,6 0,9 16,0 423,2 -3,7
10
6. 34,9 8 43,5 112 1,9 3,0 6,4 3,7 9,0 41,3 1,3
7. 36,9 8 34,5 88 1,9 -6,0 -17,6 3,7 36,0 308,8 3,3
8. 34,9 5 35,5 103 -1,1 -5,0 -2,6 1,1 25,0 6,6 1,3
9. 36,9 5 43,5 84 -1,1 3,0 -21,6 1,1 9,0 465,3 3,3
10. 31,9 8 40,5 119 1,9 0,0 13,4 3,7 0,0 180,3 -1,7
11. 34,9 4 34,5 117 -2,1 -6,0 11,4 4,3 36,0 130,6 1,3
12. 36,9 9 33,5 128 2,9 -7,0 22,4 8,6 49,0 503,0 3,3
13. 40,9 12 37,5 130 5,9 -3,0 24,4 35,1 9,0 596,8 7,3
14. 36,9 7 31,5 136 0,9 -9,0 30,4 0,9 81,0 925,9 3,3
470,
Total 85 567 1478 0,0 0,0 0,0 114,9 450,0 4747,4 0,0
6

Putem reprezenta modelul şi în formă matricială:


¿ ¿ ¿
Y −Y =a1 ( X− X 1 )+a2 ( X−X 2 )+a3 ( X −X 3 )+(ε−ε ) ,
unde:
¿
a1
¿

()
a3
¿
a = a2 =( X ' X )−1 ( X ' Y )
¿

¿
' −1 '
Pentru a afla valoarea vectorului a , este necesar să calculăm valoarea ( X X ) ( X Y )
formulei date. Este nevoie să calculăm matricea:

La fel avem nevoie şi de valorile matricelor:



X1X1 
*Y
116
Y 
 

.29
   
   222

  
( ) Y 2 YY
'
0 .01320 0 . 00119 −0 . 00094 X X X2* 498
( X ' X )−1=
0 . 00119 0 . 00363 0 . 00057


 X3X 
3 
* YY

 
 
.29

   
 
−0 .00094 0 .00057 0 . 00040 ;

¿
Avînd rezultatele putem afla valoarea vactorului a , introducem datele obţinute în formulă:

11
¿
a1
¿

()
¿
a = a2 =( X ' X )−1 ( X ' Y )
¿
a3
,
Obţinem valorile estimatorilor a1 ,a 2 ,a3

¿
a=
( 0.00119 0.00363 0.00057
−0.00094 0.00057 0.00040
)
0.01320 0.00119 −0.00094 ∗¿ ¿

¿¿ ( 0.801901
−0.381362
−0.037132

Avînd aceste valori putem calcula valoarea termanului liber, în baza relaţiei:
)
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Y =a0 +a1 X 1 −a2 X 2 −a3 X 3 ⇒a 0 =Y −a 1 X 1 −a2 X 2−a3 X 3 ⇒ a0 =31 . 11−(0 .801901∗6 .07 )−
¿ ¿
−(−0 . 381362∗38 )−(−0 . 037132∗105 .57 )⇒ a 0=31 . 11−4 . 8675+14 . 4918+3 . 92⇒ a0 =44 .65750
Înlocuind valorile estimatorilor calculaţi obţinem modelul:
¿
Y =44 . 65750+0 .801901∗X 1 −0 . 381362∗X 2 −0 . 037132∗X 3

Semnificaţia estimatorilor parametrilor de regresie este următoarea:


¿

Estimatorul a1 :
La creşterea variabilei independente X 1 , cu o unitate, are drept efect creşterea valorii
variabilei dependente Y cu 0.801901 (u.m).
¿

Estimatorul a2 :
La creşterea variabilei independente X 2 , cu o unitate, are drept efect scăderea valorii
variabilei dependente Y cu 0.381362 (u.m), deoarece are valoare negativă.
¿

Estimatorul a3 :
La creşterea variabilei independente X 3 , cu o unitate, are drept efect scăderea valorii
variabilei dependente Y cu 0.037132 (u.m), deoarece are valoare negativă.

12
Datele care au fost utilizate la calcularea matricei sunt intoduse în Tabelul 3, la calcularea acestor matrice folosim
şi datele anterioare, obţinute cu ajutorul pachetului de programe Eviews 3.

Tabelul 3

( X 1  X 1 ) * ( X 1  X 1 ) * ( X 2  X 2 ) * (Yi  Y ) * (Yi  Y ) * (Yi  Y ) *


Nr.
( X 1  X 1 ) ( X 2  X 2 ) ( X 3  X 3 ) (Yi  Y )
Observ. (X 2  X 2 ) (X 3  X 3) (X3  X3) (X1  X1) (X 2  X 2 ) (X 3  X 3 )
1. -4,1 7,0 -28,6 -5,7 -28,5 116,3 -200,0 23,3 -40,0 163,3
2. -5,1 5,0 -17,6 -3,7 -25,4 89,1 -87,9 18,8 -18,6 65,3
3. -3,1 5,0 4,4 -7,7 -15,4 -13,6 22,1 23,7 -38,6 -34,2
4. -0,1 9,0 -4,6 -1,7 -0,6 0,3 -41,1 0,1 -15,4 7,8
5. 0,9 4,0 -20,6 -3,7 3,7 -19,1 -82,3 -3,4 -14,9 76,4
6. 1,9 3,0 6,4 1,3 5,8 12,4 19,3 2,5 3,9 8,3
7. 1,9 -6,0 -17,6 3,3 -11,6 -33,9 105,4 6,3 -19,7 -57,7
8. -1,1 -5,0 -2,6 1,3 5,4 2,8 12,9 -1,4 -6,4 -3,3
9. -1,1 3,0 -21,6 3,3 -3,2 23,1 -64,7 -3,5 9,9 -70,9
10. 1,9 0,0 13,4 -1,7 0,0 25,9 0,0 -3,3 0,0 -23,0
11. -2,1 -6,0 11,4 1,3 12,4 -23,7 -68,6 -2,7 -7,7 14,7
12. 2,9 -7,0 22,4 3,3 -20,5 65,7 -157,0 9,6 -23,0 73,7
13. 5,9 -3,0 24,4 7,3 -17,8 144,8 -73,3 43,2 -21,9 178,0
14. 0,9 -9,0 30,4 3,3 -8,4 28,3 -273,9 3,1 -29,6 100,0
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 -104,0 418,4 -889,0 116,3 -222,0 498,3
Concluzie: Analizînd datele anterioare, observăm că am obţinut aceleaşi rezultate, ceea ce denotă faptul că am
efectuat corect calculele, prin ambele metode. În cazul dat, atăt prin MCMMP, cît şi prin Metoda centrării datelor,
estimatorii parametrilor de regresie coincid, au aceiaşi valoare.
4. Efectuăm calculul estimaţiei varianţei erorilor şi abaterii standart pentru fiecare
coeficient.
Calculăm varianţa erorilor conform formulei:
2
 

2 '
ee e2  

YY

e  
i

nk1 nk 1 nk1

Pentru a calcula varianţa erorilor avem evoie de un şir de date, pe care le găsim în
Tabelul 4.

Tabelul 4
  
Nr. (Yi  Y ) (Yi  Y ) 2
(Yi  Y ) (Yi  Y ) 2
Y Y
Observ. (e ) (e 2 )
1. 27,9 -5,7 32,7 28,74084 -0,8 0,7
2. 29,9 -3,7 13,8 28,29321 1,6 2,6
3. 25,9 -7,7 59,5 29,08011 -3,2 10,1
4. 31,9 -1,7 2,9 30,29456 1,6 2,6
5. 29,9 -3,7 13,8 33,59738 -3,7 13,7
6. 34,9 1,3 1,7 33,77808 1,1 1,3
7. 36,9 3,3 10,8 38,1015 -1,2 1,4
8. 34,9 1,3 1,7 34,75746 0,1 0,0
9. 36,9 3,3 10,8 32,41207 4,5 20,1
10. 31,9 -1,7 2,9 34,66224 -2,8 7,6
11. 34,9 1,3 1,7 33,81707 1,1 1,2
12. 36,9 3,3 10,8 37,79949 -0,9 0,8
13. 40,9 7,3 53,1 38,60548 2,3 5,3
14. 36,9 3,3 10,8 36,66135 0,2 0,1
Total 470,6 0,0 226,9 470,6 0,0 67,4
Având toate datele necesare, putem calcula varianţa erorilor:

67,4 67,4
σ 2e = = =6,7 4
14−3−1 10

Pentru a calcula abaterea standard, este nevoie să calculăm matricea varianţelor şi


Ω ¿

covarianţelor coeficienţilor    2 ( X ' X ) 1 de regresie a , în relaţie înlocuim


 
varianţa erorii prin a estimatorul său, obţinem:
Pentru a calcula relaţia este nevoie, doar să înlocuim, matricea inversă, am calculat-
o anterior la fel şi estimatorul varianţei erorii.

15,29548 −0.029289 −0.215219 −0.059958

(−0.029289 0.013205
−0.215219 0.001194
0.001194 −0.00094 0 =¿
0.003635
−0.059958 −0.00094 0 0.000576
357,9141 −0 , 68536 −5,03613 −1,40302
0.000575
0.000401
)
(
¿
−0,68536 0 ,308995 0.0 27949 −0 ,02200
−5,03613 0 , 027949 0 , 08506 0 ,013465
−1,40302 −0,022 0 , 013465 0 ,009389
)
Dispersiile coeficienţilor de regresie, le găsim pe diagonala principală a matricei
varianţelor şi covarianţelor, iar radicalul dispersiilor sunt abaterile standard.
∧ ∧
σ 2 =96.0629 ⇒ σ a =√ 357,9141=18,91

0
a0
∧ ∧
σ 2 =0.0890 ⇒σ a =√ 0,308995=0,555

1
a1
∧ ∧
σ 2 =0.0245 ⇒σ a =√ 0.0 8506=0,29165

2
a2
∧ ∧
σ 2 =0.0027 ⇒σ a =√ 0.0 09389=0 ,09689

3
a3

Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut, varianţa erorilor egală cu


∧ ∧ ∧ ∧
2 2 2
σ 2e =23,4 , iar abaterile standart, egale cu: σ a =18,91; σ a =0,555; σ a =0,29165;
∧ ∧ ∧

0 1 2

σ =0,09689.
2

a3

2
5. Calculăm coeficientul de determinaţie, R şi coeficientul de determinaţie „corectat”,
R2 .

2
Coeficientul de determinaţie, R , îl calculăm conform formulei:
∧ 2

R2=1−
∑e 2
=1−
∑ (Y −Y ) =1−234,4 =0.7027=70.27 %
i
2
∑ ( Y i−Y ) ∑ ( Y i −Y )2 48,3
2
Concluzie: Coeficientul de determinaţie are valoarea R =70 .27 % , ceea ce exprimă
faptul că 70% din variaţia lui Y, se datorează variaţiei variabilelor independente,
X1, X2 , X3 .

Calculăm coeficientul de determinaţie „corectat”, conform formulei:

n−1 14−1
R2 =1− ∗( 1−R2 )=1− ∗( 1−0 .7027 )=1−0. 3861=0. 6139
n−k−1 14−3−1

2
Concluzie: Coeficientul de determinaţie „corectat” are valoarea R =0 .6139 ,
observăm că are o valoare mai mică, din cauză că a foet corectat cu gradul de libertate.
Acest coeficient se calculează pentru a ţine cont de numărul relativ slab de observări,
comparat cu numărul de factori explicativi.

6. Verificăm faptul dacă, coeficienţii a1 şi a2 , sunt simultan diferiţi de 1 şi -0.5.


Pentru a verifica această afirmaţie este nevoie să efectuăm câteva calcule.

Formulăm ipotezele:

a1 a1
= 1 ≠ 1
H0: ( )(
a2 −0 . 5 ) H0: ( )( )
a2 −0 . 5

Se acceptă ipoteza nulă H 0 , în cazul când:


' ¿
1 ¿ ¿

q
( ) ( )
a q −a q Ω aq −aq ¿ F α ( q , n−k−1 )
aq
¿
−1

α
Unde, F ( q , n−k−1 ) este legea Fisher, la pragul de semnificaţie α şi q,n−k−1 ,
grade de libertate. Pentru că avem de testat doi parametri rezultă că, q=2 ,
aq = 0. 8019
¿

( ) ¿ ¿
−0 . 38136 , adică valorile estimatorilor a1 , a 2 , calculate anterior şi

a =( 1 )
q
−0 . 5 .
¿
Ω−1 ¿

Avem nevoie şi de valoarea indicatorului, aq


, pe care o calculăm în felul următor:
0.01320 0 . 00119 0 .0890 0. 0080 ¿ −1 11. 5718 −3 . 8026
¿
Ω = ¿
aq
6.745∗ ( )(
=
0. 00119 0. 00363 0 .0080 0. 0245 )
⇔Ω =
aq
¿
(
−3. 8026 42 .0365 )
Având toate datele necesare, determinăm valoarea calculată a testului Fisher, înlocuind
datele în formulă, obţinem:

1 11. 5718 −3 . 8026 0 . 80190−1


F calc= ∗( 0 .80190−1−0. 38136+0 . 5 )∗
2
∗(
−3 . 8026 42. 0365 −0. 38136+0 . 5 )( )=0 . 6122
Calculăm valoarea tabelară a testului Fisher:
FtabFq,nk1 F20;10
.05
4.103
Comparăm datele obţinute:
FcalcFtab0.6122 4.103 , se acceptă ipoteza nulă, conform căreia coeficienţii
a1 şi a2 , pot fi simultan diferiţi de 1 şi -0.5.

Concluzie: Comparând valoarea calculată cu cea tabelară, observăm că,


4.103, ceea ce semnifică faptul ca se acceptă ipoteza nulă,
FcalcFtab0.6122

Adică coeficienţii a1 şi a2 , nu resping posibilitatea de a fi simultan deferiţi de 1


şi -0.5.

7. Verificăm dacă coeficienţii a1 şi a2 , sunt semnificativ diferiţi de 1 şi -0.5, pentru a


verifica această ipoteză este nevoie să efectuăm câţiva paşi.

Efectuăm testarea coeficientului a1 .

1) Formulăm ipotezele:

H 0 :a1 =1 H 1 :a1 ≠1

2) Determinăm valoarea calculată a testului t-Student, în baza formulei:


¿
a
¿
a1 0. 80190
t calc =¿1 = =2 . 6882
0 .2983
σa ¿

1
3) Determinăm valoarea tabelară a testului t-Student, în dependenţă de nivelul de
semnificaţie α=5 %=0 . 05 şi n-1, grade de libertate.

t tab=t αn−1 =t 013. 05=2 .160

4) Comparăm valorile:
¿
a1 0. 05
t calc ≻t 13 ⇒ 2. 6882≻2. 160
, ceea ce semnifică că se respinge ipoteza nulă şi se
acceptă ipoteza alternativă, adică semnifică faptul că coeficientul a1 , este diferit de 1.
¿
a1 0. 05
Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut: t calc ≻t 13 ⇒ 2. 6882≻2. 160
, ceea
ce denotă faptul că se respinge ipoteza nulă şi se acceptă ipoteza alternativă, semnifică
faptul, că coeficientul a1 , este diferit de 1.
Efectuăm testarea coeficientului a2 .

1) Formulăm ipotezele:

H 0 :a 2=−0. 5 H 1 :a2 ≠−0 . 5

2) Determinăm valoarea calculată a testului t-student, în baza formulei:


¿
a
¿
a2 −0 .38136
t calc =¿2 = =−2. 4368
0 .1565
σa ¿

3) Determinăm valoarea tabelară a testului t-student, în dependenţă de nivelul de


semnificaţie α=5 %=0 . 05 şi n-1, grade de libertate.

t tab=t αn−1 =t 013. 05=2 .160

4) Comparăm valorile:
¿
a1 0. 05
t calc ≺t 13 ⇒−2 . 4368≺2 .160
, ceea ce semnifică că se respinge ipoteza alternativă şi
se acceptă ipoteza nulă, adică semnifică faptul că coeficientul a2 , nu respinge
posibilitatea de-a fi egal cu -0.5.
¿
a1 0. 05
Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut: t calc ≺t 13 ⇒−2 . 4368≺2 .160
, ceea
ce denotă faptul că se respinge ipoteza alternativă şi se acceptă ipoteza nulă, semnifică
faptul, că coeficientul a2 , nu respinge posibilitatea de-a fi egal cu -0.5. În concluzie
putem menţiona faptul că coeficienţii a1 şi a2 , nu sunt semnificativ diferiţi de 1 şi
-0.5, doar coeficientul a1 , este diferit de 1, pe când coeficientul a2 , nu se respinge
posibilitatea de-a fi egal cu -0.5.

8. Determinăm intervalul de încredere pentru variaţia erorilor, cu o probabilitate de 95%.

Intervalul de încredere a varianţei erorilor permite determinarea varianţei amplitudinii


2
erorii şi calculăm intervalul de încredere, în baza testului hi-pătrat, χ ,conform
formulei:

¿ ¿

IC :
[
( n−k −1 )∗σ 2e ( n−k−1 )∗σ 2e
χ 21
;
χ 22 ] , unde

α
(1− )
χ 21 , are (n-k-1), grade de libertate şi 2 , pragul de semnificaţie.
α
χ 22 , (n-k-1), grade de libertate şi 2 , pragul de semnificaţie.
Având toate datele necesare, înlocuim în formulă, obţinem:

10∗6 . 745 10∗6 . 745


IC :
[ 20. 483
;
3. 247 ]
⇒ IC : [ 3. 2929 ;20. 7730 ]

Concluzie: În urma calculelor efectuate, am obţinut intervalul de încredere pentru variaţia


¿

erorilor fiind:
[3.2929≤σ ≤20.7730 ]⇒ [ 3.2929≤6.745≤20.7730 ]
2
e , într-adevăr observăm
că valoarea dată este mai mare decât 3.2929 şi mai mică decât 20.7730.

9. Verificăm dacă adăugarea variabilelor independente X 1 , X 2 , ameliorează semnificativ


calitatea estimaţiei, în raport cu X 1 , singur. Adăugarea unor variabile explicative în
model are drept efect creşterea, sumei pătratelor explicative, SPE şi o reducere a sumei
pătratelor reziduale, SPR şi de aceea este nevoie să vedem diferenţa între SPE ( a
'
modelului cu toate variabilele explicative incluse ) şi SPE ( a modelului cu o singură
variabilă explicativă X 1 ) va fi semnificativ pozitivă.
Soluţionăm modelul cu o singură variabilă independentă, X 1 :
Y =a+bx 1 +e
Estimăm valorile parametrilor modelului în baza metodei centrării datelor, toate datele
necesare calculelor sunt indicate în Tabelul 5.

Tabelul 5
2  
(Yi  Y ) * (X1  X1)
 
(Yi  Y ) (Yi  Y )
2
Y (Y i  Y ) 2
Nr. Y X1 (Yi  Y ) (X1  X1) (X1  X1) ( e) (e 2 )
1 25.4 2 -5.71 -4.07 23.27 16.58 26.9948 -1.5948 2.54 16.93
2 27.4 1 -3.71 -5.07 18.84 25.72 25.983 1.417 2.01 26.29
3 23.4 3 -7.71 -3.07 23.69 9.43 28.0066 -4.6066 21.22 9.63
4 29.4 6 -1.71 -0.07 0.12 0.01 31.042 -1.642 2.70 0.00
5 27.4 7 -3.71 0.93 -3.45 0.86 32.0538 -4.6538 21.66 0.89
6 32.4 8 1.29 1.93 2.48 3.72 33.0656 -0.6656 0.44 3.82
7 34.4 8 3.29 1.93 6.34 3.72 33.0656 1.3344 1.78 3.82
8 32.4 5 1.29 -1.07 -1.38 1.15 30.0302 2.3698 5.62 1.17
9 34.4 5 3.29 -1.07 -3.52 1.15 30.0302 4.3698 19.10 1.17
10 29.4 8 -1.71 1.93 -3.31 3.72 33.0656 -3.6656 13.44 3.82
11 32.4 4 1.29 -2.07 -2.66 4.29 29.0184 3.3816 11.44 4.37
12 34.4 9 3.29 2.93 9.62 8.58 34.0774 0.3226 0.10 8.81
13 38.4 12 7.29 5.93 43.19 35.15 37.1128 1.2872 1.66 36.03
14 34.4 7 3.29 0.93 3.05 0.86 32.0538 2.3462 5.50 0.89
Total 435.6 85 0 0 116.29 114.93 435.5998 0.0002 109.20 117.66

Calculăm estimatorii după metoda centrării datelor.


¿
Calculăm valoarea estimatorului b , conform formulei:


b=
∑ ( Y i−Y )∗( X 1−X 1 ) = 116,29 =1.0118
2
114.93
∑ ( X 1 −X 1 )
¿
Calculăm valoarea estimatorului a , conform formulei:
∧ ∧
a =Y −b∗X 1=33,6−1.0118∗6.0714=27,4569

În rezultat am obţinut, valoarea estimatorului a =27,4569şi valoarea estimatorului
¿
b =1. 0118 .
Pentru a ne convinge de veridicitatea datelor, calculăm cu ajutorul pachetului de
programe Eviews 3, în rezultat obţinem aceleaşi rezultate, cea ce ne demonstrează că
calculele au fost efectuate corect.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/12/20 Time: 20:30
Sample: 1 14
Included observations: 14

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 1.011809 0.281386 3.595797 0.0037


C 27.47116 1.889095 14.54197 0.0000

R-squared 0.518647     Mean dependent var 33.61429


Adjusted R-squared 0.478535     S.D. dependent var 4.177385
S.E. of regression 3.016597     Akaike info criterion 5.177699
Sum squared resid 109.1983     Schwarz criterion 5.268993
Log likelihood -34.24389     Hannan-Quinn criter. 5.169248
F-statistic 12.92975     Durbin-Watson stat 1.958215
Prob(F-statistic) 0.003674

Ecuaţia modelului pe care îl analizăm este:


¿
Y =24 . 97116+1 .011809 X 1 +e ⇔ Y =24 . 97116 +1. 011809 X 1

Calculăm valoarea sumei pătratelor totale, care reiese din relaţia:


' ' '
SPT =SPR +SPE unde,

¿ 2 ¿ 2
' 2
SPR =∑ e =∑ Y i−Y ( ) '
SPE =∑ Y i−Y ( )
Având datele necesare, înlocuim în relaţie şi obţinem:

SPT ' =SP R ' + SP E ' ⇒ SP T ' =¿ 234,41 + 226,86 = 461,27


Este nevoie să testăm ipotezele, testarea o facem cu ajutorul testului Fisher.
Pentru a teste efectuăm următorii paşi:

1). Formulăm ipotezele:

H 0 :a 2=a3 =0 H 1 : există cel puţin un coeficient diferit de 0.

2). Determinăm valoarea calculată a testului Fishier, în baza formulei:

SPE ∧ 2

F calc=
k
=
( )
∑ Y i−Y /k = 226,86/2 = 113,43 =4,84
SPR ∧ 2 234,41/10 23,41
n−k−1 ∑ Y i −Y (
i / ( )
n−k−1 )

3). Determinăm valoatea tabelară a testului Fisher:


α 0 .05
Ftab =F2 ;10=F 2; 10=4 .103

4). Comparăm valorile obţinute:

F calc ≻ F 0.05
2 ;10 ⇒ 4,84 ≻ 4.103 , ceea ce semnifică că se respinge ipoteza nulă şi se

acceptă ipoteza alternalivă, ceea ce semnifică că există o relaţie semnificativă între


variabila dependentă şi variabilele independente.
0 . 05
Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut: F calc≻F2 ;10 ⇒11. 81≻4 . 103 , ceea
ce denotă faptul că se respinge ipoteza nulă şi se acceptă ipoteza alternativă, ceea ce
denotă faptul că adăugarea variabilelor explicative X 1 , X 2 , nu ameliorează
semnificativ calitatea estimaţiei modelului, în raport cu o singură variabilă
independentă X 1 .

10. Verificăm dacă coeficienţii sunt semnificativ diferiţi de 0, iar regresia este global
semnificativă. Pentru a verifica această ipoteză, avem nevoie de o variabilă
independentă X, care să influenţeze variabila dependentă, Y, semnificativ.
Trebuie să construim tabelul de analiză al varianţei, deoarece ne permite de-a efectua
testul Fisher.
Tabelul 6
Sursa Suma pătratelor Gradul de Pătrate medii
variaţiei libertate
X1, X 2 , X 3  
2 k 3 SPE 159.41
SPE    Y  Y   159.41 
  k 3
Rezidiu  

2 (n  k  1)  (14  3  1)  10 SPR 67.45
SPR    Yi  Y   67.45 
  ( n  k  1) 10
Total 
SPT   Yi  Y  2
 226.86 n  1  14  1  13

Ecuaţia fundamentală de analiză a variaţiei, se calculează în baza relaţiei:


SPT =SPR+SPE ⇒ SPT =67 . 45+159 . 41=226 . 86

Efectuăm testarea cu ajutorul testului Fisher, toate datele necesare pentru efectuarea
datelor le avem calculate în exerciţiile interioare, deci putem efectua calculul,
parcurgând paşii:

1. Formulăm ipotezele:

H 0 :a1 =a2=a3 H 1 : există cel puţin un coeficient diferit de 0.

2. Determinăm valoarea calculată a testului Fişier, în baza formulei:


2
Unde, R =0 .7027 , valoare calculată anterior.
k =3 , testăm în baza a trei coeficienţi a1 ;a 2 ;a3 .
SPE ¿ 2

F calc=
k
=
∑ Y i (
−Y /k )=
R2 /k
=
0 . 7027/3
=7 . 8855
SPR ¿ 2 2 ( 1−0 . 7027 )
n−k −1
∑ Y i −Y i /( n−k −1 ) 1−R / ( n−k−1 )
( ) ( ) /10

3. Determinăm valoarea tabelară a testului Fisher:


α 0 .05
Ftab =F3 ;10=F 3 ;10=3 . 708

4. Comparăm valorile obţinute:


0 . 05
F calc≻F3 ;10 ⇒7 . 8855≻3 .708 , ceea ce semnifică că se respinge ipoteza nulă şi se
acceptă ipoteza alternativă, ceea ce semnifică că există o relaţie liniară semnificativă
între variabila dependentă Z şi variabilele independente X 1 , X 2 , X 3 şi regresia este
considerată semnificativă.
0 . 05
Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut: F calc≻F3 ;10 ⇒7 . 8855≻3 .708 , ceea
ce denotă faptul că se respinge ipoteza nulă şi se acceptă ipoteza alternativă, ceea ce
demonstrează că, coeficienţii, a1 ;a 2 ;a3 , sunt semnificativ diferiţi de 0, deci regresia
este global semnificativă.

11. Calculăm previziunea şi intervalul de încredere pentru următoarele două perioade, dacă
X 1 (15 )=3 X 2 (16)=6
X 2 (15)=24 X 2 (16)=38
se cunosc datele: X 3 (15)=165 X 3 (16)=170

Pentru a calcula previziunea pentru următoarele două perioade trebuie datele cunoscute
înlocuite în formulă, obţinem valoarea de previziune pentru aceste perioade. Având
toate datele necesare, putem calcula previziunea pentru aceste perioade.
Previziunea pentru aceste perioade o calculăm în baza formulei:
¿
Y i=a0 +a1 X 1 −a 2 X 2 −a3 X 3

Calculăm previziunea pentru perioada 15:


¿
Y 15=44 .6575+(0 . 8019∗3 )−(0. 38136∗24 )−(0. 03713∗165)=31. 7841

Calculăm previziunea pentru perioada 16:


¿
Y 16=44 .6575+(0 . 8019∗6 )−(0 .38136∗38 )−(0 . 03713∗170)=28. 6651

Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut previziunea pentru perioada 15,


valoarea de 31.7841, iar pentru perioada 16, valoarea de 28.6651. În comparaţie cu
perioadele precedente, observăm că nu este un decalaj între valori.

Intervalul de previziune îl calculăm în baza formulei:


α
¿ ¿
2
Y t+h =Y t +h ±t n−k−1 √ [X
∗ σ 2e∗ '
t+h
( X ' X )−1 X t +h +1 ]

Unde:
α 0. 05
t n−k −1 ⇒ t 102 ⇒ t10
2 0. 025
=2 . 764 , în baza testului t-Student.
14 . 24209 −0 . 02630 −0. 20613 −0 .05851

¿
σ 2e =6 . 745
(
( X ' X ) = −0 . 02630 0 . 01320 0 .00119 −0 . 00094
−1
−0 . 20613 0 .00119 0 . 00363 0 . 00057
−0 . 05851 −0 . 00094 0 . 00057 0. 00040
)
Calculăm intervalul de previziune pentru perioada 15, în baza formulei:

[√ (
14.24209 1

)( ) ]
−0.02630 −0.20613 −0.05851
¿ ¿
−0.02630 0.01320 0.00119 −0.00094 3
10 √[
Y 15=Y 15−t 0.025 ∗ σ 2 ' ' −1
]
e∗ X 15 ( X X ) X 15+1 ⇔ Y 15=31.7841−2.764∗¿¿∗ 6.745∗ ( 1 3 24 165 )
−0.20613 0.00119 0.00363 0.00057 24
+1 =
−0.05851 −0.00094 0.00057 0.00040 165
¿31.7841−2.764∗√97.746=31.7841−27.3266=4.4575

¿ ¿

√ [ −1
]
Y 15=Y 15−t 010.025∗ σ 2e∗ X '15 ( X ' X ) X 15+1 ⇔Y 15=31. 7841+27 .3266=59 .1107

Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut intervalul de previziune, care


este, [ 4 . 4575≤Y 15≤59 . 1107 ] .

Calculăm intervalul de previziune pentru perioada 16, în baza formulei:

[√ (
14.24209 1

)( ) ]
−0.02630 −0.20613 −0.05851
¿ ¿
−0.02630 0.01320 0.00119 −0.00094 6
10 √[
Y 16=Y 16−t0.025∗ σ 2 ' ' −1
]
e∗ X 16 ( X X ) X 16 +1 ⇔ Y 16=28.6651−2.764∗¿¿∗ 6.745∗ ( 1 6 38 170 )
−0.20613 0.00119 0.00363 0.00057 38
+1 =
−0.05851 −0.00094 0.00057 0.00040 170
¿28.6651−2.764∗√ 78.8271=28.6651−24.5401=4.125
¿ ¿

√ [ −1
]
Y 16=Y 16−t 010. 025∗ σ 2e∗ X '16 ( X ' X ) X 16 +1 ⇔Y 16=28.6651+24.5401=53 .2052
Concluzie: În urma calculelor efectuate am obţinut intervalul de previziune, care
este, [ 4 . 125≤Y 16≤53 .2052 ] .