Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
𝑌 = 𝑌𝑋 + 𝜀 = 𝑀(𝑌|𝑋) + 𝜀
- 𝑌𝑋 = 𝑀(𝑌|𝑋) reprezintă componenta deterministă și indică media variabilei dependente
condiționată de variabila independentă
- 𝜀 = 𝑌 − 𝑌𝑋 = 𝑌 − 𝑀(𝑌|𝑋) reprezintă componenta aleatoare și indică distanța dintre
valoarea observată (reală) a variabilei dependente (𝑦𝑖 ) și valoarea așteptată a variabilei
dependente (𝑦𝑥𝑖 )
0 X
1
- interpretarea parametrilor modelului de regresie (coeficienţilor de regresie):
𝛽0 : 𝑀(𝑌|𝑋 = 0)
- constanta modelului sau ordonata la origine indică media variabilei dependente (𝑌) atunci
când variabila independentă (𝑋) ia valoarea zero
Δ(𝑌)
𝛽1 : 𝑑(𝑌)|(𝑑(𝑋) = 1) = Δ(𝑋)
- panta dreptei de regresie indică variația medie absolută a variabilei dependente (𝑌) la o
variație absolută a variabilei independente (𝑋) cu o unitate (sau la o creștere a variabilei
independente cu 1 unitatea, variabila dependentă variază, în medie, cu 𝛽1)
- semnul lui 𝛽1 indică sensul legăturii dintre cele două variabile:
- semnul negativ indică o legătură liniară inversă între 𝑌 și 𝑋 și arată că la o creștere a lui
𝑋 cu 1 unitatea, 𝑌 scade, în medie, cu 𝛽1
- semnul pozitiv indică o legătură liniară directă între 𝑌 și 𝑋 și arată că la o creștere a lui
𝑋 cu 1 unitate, 𝑌 crește, în medie, cu 𝛽1
a. Estimarea punctuală
- estimarea punctuală a parametrilor modelului se realizează prin metoda celor mai mici pătrate
(MCMMP), ce presupune minimizarea sumei erorilor ridicate la pătrat:
S ˆi2 ( yi ˆ0 ˆ1 xi ) 2 min
i i
y x x x y i
2
i i i i
b0 i i i i
sau b0 y b1 x ,
n x ( x ) 2
i i
2
i i
n x y x y i i i i
b1 i i i
şi
n x ( x ) 2
i i
2
i i
x i y i
x i
, y i
,
n n
care reprezintă mediile variabilelor X, Y calculate la nivelul eşantionului.
3
2.2.2. Testarea parametrilor modelului de regresie
4
2.3. Estimarea şi testarea indicatorilor de corelaţie
5
2.3.2. Testarea indicatorilor de corelaţie
Observație: În această etapă, se va discuta pe larg doar testarea coeficientului de corelație, deoarece
testarea raportului de determinație sau a raportului de corelație se identifică cu testarea modelului de
regresie, de la punctul 2.4.
6
2.4. Testarea modelului de regresie
Observaţie (1): Pentru această etapă, ne folosim de rezultatele din tabelul Anova sau de datele din tabelul
Model Summary.
7
FORMULE
Estimarea Testarea
punctuală a parametrilor 𝒃𝟎 valoarea teoretică a statisticii 𝒕𝒕𝒆𝒐𝒓𝒆𝒕𝒊𝒄 = 𝒕𝜶⁄𝟐;𝒏−𝟐
𝜷𝟎 şi 𝜷𝟏 𝒃𝟏 test Student:
prin interval de încredere IC(𝛽0 ): [𝒃𝟎 ± 𝒕𝜶⁄𝟐;𝒏−𝟐 𝒔𝜷̂ ] valoarea calculată a statisticii 𝒃𝟎 𝒃𝟏
𝟎 (𝛽0 ): 𝒕𝒄𝒂𝒍𝒄 = (𝛽1): 𝒕𝒄𝒂𝒍𝒄 =
a parametrilor 𝜷𝟎 şi 𝜷𝟏 IC(𝛽 ): [𝒃 ± 𝒕 𝒔̂ ] test Student: 𝒔𝜷̂𝟎 𝒔𝜷̂𝟏
1 𝟏 𝜶⁄𝟐;𝒏−𝟐 𝜷𝟏
Observaţie:
În cazul modelului de regresie liniară simplă, testarea semnificației legăturii dintre cele două variabile se poate realiza prin:
- testarea modelului de regresie
- testarea raportului de determinație (sau a raportului de corelație)
- testarea coeficientului de corelație
- testarea coeficientului de regresie 𝛽1