Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
( ) ( ) (4.1)
Variabila Y poate depinde de mai mulți factori (variabile independente), aspect care
rezulta din relația (4.2):
( ) ( ) (4.2)
Prin relația de mai sus este descrisă o funcție de regresie. În ceea ce privește
perfecționarea metodei regresiei statistice, inclusiv a corelației statistice, aceasta s-ar datora
antropologului englez F. Galton dar și altor oameni de știința precum K. Pearson, F.Y.
Edgewoth, Ch. Spearman.
Făcând referire la cazul unifactorial, funcția de regresie redată grafic (figura 5.1), este
reprezentată de linia de regresie:
( ) = a+ bxt (4.3)
M(y) = a + bx
x
1
Fiecare din punctele de coordonate yt,xt (t=1…n), influențate fiind și de factori
accidentali redați prin simbolul “et” , se vor situa datorită acestor factori deasupra sau sub
linia de regresie (figura 4.1) astfel încât:
Metoda celor mai mici pătrate este dezvoltată de matematicieni precum Gauss C.F. dar
și de Legendre A.M., Laplace P.L., Markov A.
Estimarea parametrilor a și b din relația (4.4) presupune obținerea valorii minime
privind suma pătratelor erorilor:
∑ [( ( ))] (4.5)
∑ ∑ (4.6)
∑ ∑ ∑ (4.7)
2
∑ ∑ ∑ ∑
∑ (∑ )
(4.8)
∑ ∑ ∑
(4.9)
∑ (∑ )
identificarea variabilelor:
Y = variabila dependentă (rezultativă), definită de seria (yt)t=1,n
X = variabila independentă (explicativă), definită de seria (xt)t=1,n
Parametrii modelului sunt estimați prin intermediul seriilor de date și sunt stabiliți pe
baza estimatorilor printr-o manieră stocastică.
3
- dispersia variabilei individuale este constantă (are proprietatea de homoscedasticitate);
- rezidurile nu sunt autocorelate;
- variabila explicativă nu este corelată cu cea reziduală;
- ( )