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TEMA: INTRODUCCION
Lic. Ruperto zapana Yerba
rzapana@unap.edu.pe
2020
M.Sc.
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DEMartín Condori
CIENCIAS Concha
FÍSICO MATEMÁTICAS
mcondori06@hotmail.com
Logros Aprendizaje:
Contenidos:
Tiempo: 04 horas
1. Introducción
En 1949, George B. Dantzig publicó el método simplex" para resolver programas lineales. A
partir de esa fecha, un número de individuos han contribuido al campo de la programación lineal
en muchas formas, incluyendo desarrollos teóricos, aspectos de computación y exploración de
nuevas aplicaciones. El método simplex de programación lineal tiene mucha aceptación debido
a:
1) Su habilidad para modelar importantes problemas de decisión en las áreas administrativas.
2) Su capacidad para producir soluciones en un tiempo razonable.
En esta sesión se introduce el problema de la programación lineal. Se discuten los tópicos
siguientes: definiciones básicas en programación lineal, suposiciones que conducen a modelos
lineales, manipulación del problema, ejemplos de problemas lineales, y solución geométrica en
el espacio de soluciones factibles y el espacio de requerimientos. Este capítulo es elemental y
puede omitirse si el lector tiene un conocimiento previo de programación lineal.
EL PROBLEMA DE LA PROGRAMACION LINEAL
Un problema de programación lineal es un problema de minimizar o maximizar una función
lineal en la presencia de restricciones lineales del tipo de desigualdad, igualdad ambas. En esta
sección se formula el problema de programación lineal.
Definiciones Básicas
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + . . . +𝑐𝑛 𝑥𝑛
…. ….
𝑎𝑚1 𝑥1 + 𝑎𝑚2 𝑥2 + . . . +𝑎𝑚𝑛 𝑥𝑛 ≥ 𝑏𝑚
Donde 𝑥1 , 𝑥2 , … .. 𝑥𝑛 ≥ 0
Debe tomarse en cuenta que 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + . . . +𝑐𝑛 𝑥𝑛 es nuestra función objetivo que debe
minimizarse el cual lo denotaremos por Z, los coeficientes 𝑐1 , 𝑐2 , … . , 𝑐𝑛 se denominan los
coeficientes de costo los cuales se conocen por dato del problema y 𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 son las
variables de decisión o niveles de actividad que deben determinarse.
2. Notación Matricial
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑐𝑗 𝑥𝑗
𝑗=1
𝑥𝑗 ≥ 0 𝑗 = 1,2,. . . , 𝑛
𝑥1 𝑏1
𝑥2 𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑏2
𝑥 = [ ... ] 𝑏 = ... 𝑦 𝐴=[ ⋮ ⋱ ⋮ ]
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 ⋯ 𝑎𝑚𝑛
𝑥𝑛 [𝑏𝑚 ]
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑐x
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝐴𝑥 = 𝑏 , 𝑥 ≥ 0
5.1. POLITOPOS
3.1. Actividades
I.
II. En cada uno de los problemas verifique por sustitución, que cada función dada es una
solución de la ecuación diferencial considerada.
Bibliografía:
Luenberger, D.G. 1984. Linear and Nonlinear Programming. Addison-Wesley Publishing Company
Taha H, 2012 investigación de operaciones,9na edición, Editorial Pearson, México
Bazarra, M., H. Sherali, y C. Shetty, Nonlinear Programming Theory and Algorithms, 3a. ed.,
Wiley, Nueva York, 2006.
Beightler,C.,D. Phillips, y D.Wilde, Foundations of Optimization, 2a. ed., Prentice Hal