Sunteți pe pagina 1din 9

ELEMENTE DE TEORIE A DECIZIILOR

Decizia este un proces dinamic de interacţiune a tuturor participanţilor confruntaţi cu o


problemă de alegere.
Decizia reprezintă selecţia unui răspuns dintr-un ansamblu de răspunsuri potenţiale.
Decizia este acţiunea prin care se încearcă concretizarea într-un sens dat a viitorului.

Elementele procesului decizional


De regulă, la un proces de decizie se pot distinge următoarele elemente:
 Decidentul – individ sau mulţime de indivizi care urmează să leagă una din alternative
(se mai numesc şi actori ai procesului decizional = toţi indivizii care într-un fel sau
altul participă la acest proces).
În funcţie de contribuţiile pe care le au la decizie, actorii pot avea diferite roluri:
- iniţiatori – persoane din interiorul unei unităţi economice sau din afară
- promotorii – persoane care graţie poziţiei ierarhice pe care o deţin intervin în mod
decisiv în activitatea decizională şi în aplicarea deciziei
- consilierii – specialişti de înaltă calificare în problemele care fac obiectul procesului
decizional
- realizatorii – specialişti care aplică efectiv decizia luată
- beneficiarii – specialişti şi practicieni care într-un fel sau altul vor fi afectaţi de
aplicarea deciziei
- opozanţii – actori care în diferite forme se opun sau împiedică explicit sau disimulat,
elaborarea sau aplicarea deciziei
- mediatorii – cei care se străduiesc să apropie poziţiile actorilor cu păreri opuse.
- Decidenţii obişnuiţi – masa de actori care participă la procesul decizional fără a avea
roluri speciale.
Un individ poate avea simultan mai multe roluri. Există însă şi incompatibilităţi.
(de exemplu: rolul de iniţiator şi / sau promotor cu cel de opozant)
COMPONTELE UNEI PROBLEME DE DECIZIE
- Formularea pe care o dă decidentul problemei decizionale întâlnite
 Mulţimea variantelor sau alternativelor posibile de acţiune la un moment dat in
evoluţia fenomenelor
 Mulţimea criteriilor de decizie - puncte de vedere pe care le I-a decidentul în
considerarea alegerii unei variante
 Mulţimea stărilor naturii – Starea naturii = complexul de condiţii care face ca unei
alternative date să-I corespundă o anumită consecinţă din mai multe posibile.
 Mulţimea consecinţelor diverselor alternative. Consecinţa = note cantitative sau
calitative acordate pentru fiecare variantă corespunzătoare fiecărui criteriu dintr-o
stare a naturii dată.
 Mulţimea obiectelor / scopurilor: consecinţele propuse a fi atinse pentru criteriile de
decizii alese.
Variante N1(p1) …… N2(p2) …… N3(p3)
C1…...Cj……Cn C1…...Cj……Cn C1…...Cj……Cn
decizionale
V1 .
V2 .
. .
. .
Vi……….. ………………………... ……. ………aijk……...

Vm
j  1 … j …  1 … j …  1 … j …

n n n

aijk  consecinţa variantei pentru criteriul j din starea naturii k.


n


j 1
j = 1,  j = coeficientul de importanţă

p
k 1
k =1, Pk = probabilităţile asociate stărilor naturii

pk  (0,1) probleme de decizii în condiţii de risc


pk = 1  probabilitate de decizie în condiţii de certitudine.
Utilitatea decizională uni/multicriterială
Are un caracter mai general incluzând utilitatea marginală ca un caz particular şi
anume cazul când consecinţele sunt cantităţile propuse a fi consumate/comparate din mai
multe produse/servicii disponibile.
J. von Newman şi O. Morgenstern au introdus termenul de utilitate, în lucrarea
“Teoria jocului şi comportamentului economic” considerând-o ca o cuantificare a
preferinţelor formulând primul sistem de axiome pentru el. La baza formulării axiomelor
stau relaţiile de ordine totală/parţială dintre evenimente.
Sistemul de axiome pentru utilitate ca o măsură a preferinţei caută să reflecte
comportarea raţională a decidenţilor. Se pleacă mai întâi de la nişte noţiuni:
- V = (V1, V2,…, Vn) – mulţimea de variante asupra cărora un decident trebuie
să ia o decizie.
- o relaţie binară notată ‘preferat sau indiferent ‘ pe V pe care o citim Vi
preferat sau indiferent Vj, adică Vj nu este preferată lui Vi de decident.
În legătură cu această relaţie binară se introduc alte 2 relaţii binare diferite pe V:
VI>Vj = Vi preferat sau indiferent Vj şi nu Vj preferat sau indiferent Vi; V I~Vj (Vi
preferat sau indiferent Vj şi Vj preferat sau indiferent Vi) – se mai citeşte pentru decident
este indiferentă varianta Vi sau varianta Vj sau decidentul consideră ca variantele sunt egal
dorite sau egal nedorite sau echivalente.
   ,  ,..... ,  ,  ,...   0,1 , acestea fiind considerate ca nişte probabilităţi.

Pornind de la aceste elemente axiomele formulate sunt:


A1: Un decident care compară consecinţele variantelor poate manifesta una şi
numai una din următoarele: Vi>Vj sau Vj>Vi sau Vi~Vj.
A2: Relaţia de preferinţă este tranzitivă: Vi>Vj, Vj>Vk nu implică Vi>Vk; Vi~Vj,
Vj~Vk nu implică Vi~Vk; Vi~Vj implică Vj~Vi. Proprietatea de tranzitivitate nu este
acceptată de toţi teoreticienii utilităţii, unii dintre ei considerând că prin specificul
psihologic al acesteia preferinţele nu pot fi tranzitive.
A3: În afara molţimii V a variantelor simple decidentul poate lua în considerare
un tip special de variante numite mixturi probabilistice a 2 variante V i, Vj . V’=[
Vi , 1   V j ]. Dacă Vi>Vj atunci Vi>V’, oricare ar fi .
A4: Dacă avem V’ şi dacă Vj>Vi atunci V’>Vi, oricare ar fi .
A5: Dacă avem 3 variante decizionale Vi>Vj>Vk atuci există V’=[ Vi , 1   Vk ]
astfel încât V’>Vj, oricare ar fi .
A6: Vk>Vj>Vi atunci există V’=[ Vi , 1   Vk ] astfel încât V’>Vj, oricare ar fi
.

A5 şi A6 sunt echivalente cu axioma continuităţii din teoria utilităţii marginale.


A7: Fiind date oricare 3 variante V i,Vj,Vk, atunci dacă Vi>Vj rezultă [
Vi , 1   Vk ]>[ V j , 1   Vk ]. Aceasta arată că dacă o variantă V i>Vj atunci şi o

mixtură a lui Vi cu Vk este preferată unei mixturi Vj cu Vk.


A8: V’=[ Vi , 1   V j ] atunci [ V ' , 1   V j ]~[ Vi , 1   V j ], oricare ar
fi  ,  - aceasta înseamnă că alternativele compuse se pot descompune în alternative
simple folosind calculul adecvat al probabilităţilor fără ca preferinţele să fie afectate.
A9: Vi~Vj atunci [ Vi , 1   Vk ]~[ V j , 1   Vk ], oricare ar fi  , Vk .
Dacă Vi apare într-o alternativă iar Vj este indiferentă cu VI atunci alternativa care
se obţine înlocuind pe Vi cu Vj este echivalentă cu alternativa iniţială.
Funcţia de utilitate u:V  R care are următoarele proprietăţi:
a). Vi>Vj atunci u(Vi)>u(Vj), deci utilitatea este monotonă şi crescătoare în raport
cu
relaţia de preferinţă.
b). fiind dată o mixtură probabilistică Vk atunci există V’k astfel încât Vk~V’k, deci

u(V’k) = u Vi   1    u V j ,    0,1 . Aceasta înseamnă că utilitatea unei alternative


este egală cu valoarea medie a utilităţilor rezultate din alternativele posibile.
c). dacă funcţia de utilitate posedă proprietăţile a şi b atunci, fiind date 2 funcţii de

utilitate u şi u’, rezultă u’(Vi) = u Vi    , unde   0,  ,   ct . Ceasta înseamnă că


funcţia de utilitate este unică până la o transformare liniară pozitivă, oricare ar fi vi din V.
Utilitatea unei variante vi se determină considerând cunoscute utilităţile a 2
variante V0 şi V1 între care există relaţia V1>V0.Cunoscând u(V1) şi u(V0).
Dacă u(V0) = 0 şi u(V1) = 1 rezultă următoarele cazuri:
1. V1>Vi>V0 atunci se determină  astfel încât Vi> V1 , 1   V0  şi se va
considera în acest caz că u(Vi) =    0,1 .
2. dacă Vi>V1>V0 atunci alegem probabilitatea  astfel încât

V1>  Vi , 1   V0  şi u(Vi) =   0.


1

3. dacă V1>V0>Vi atunci alegem  astfel încât V0> V1 , 1   Vi  şi



u(Vi) =   0.
1

aij  a min
Dacă criteriul este de maxim  u ij  a   b  a 
j

a max
j  a min
j
a max
j  max aij , j  1..n, i  1..m
i
.
a min
j  min aij 
i

- uij – utilitatea variantei i după criteriul j.


- aij – consecinţa variantei i corespunzătoare criteriului j.
- a,b – intervalul de variaţie a utilităţii [a,b].
a max  aij
Dacă criteriul este de minim  u ij  a   b  a 
j

a max
j  a min
j

Metoda propusă de von Newman şi Morgenstein pentru fundamentarea şi


estimarea utilităţilor nu este singură. Luce şi Raiffa în lucrarea “Jocuri şi decizii” au
propus un alt sistem axiomatic pentru utilităţi caracterizate de o mai mare simplitate. De
asemenea R.C. Fishburn (1970) în lucrarea “Teoria utilităţii pentru luarea deciziei”
propune şi alte metode de fundamentare şi estimare a utilităţilor.
În general, se poate vorbi de trei tipuri principale de atribute, și anume: atribute –
beneficiu, care presupun maximizarea lor, atribute – cost, care implică minimizarea lor,
precum și atributele – nonmonotonice, pentru care valorile apropiate de nivelul mediu
duc spre variantele cele mai bune. În contextul problemelor multi-atribut, conceptul de
atribut semnifică un mijloc de evaluare a unei variante, iar un număr cât mai mare de
atribute de analizat implică o creștere a gradului de complexitate a proceselor decizionale.
Deoarece atributele și implicit consecințele matricei decizionale pot fi de natură
calitativă, vagi (exprimate sub formă de interval) sau de natură cantitativă (exprimate în
diferite unități de măsură), este necesară mai întâi o omogenizare a consecințelor, cu
ajutorul unei proceduri de normalizare, precum normalizarea vectorială sau normalizarea
prin transformări liniare, care să convertească matricea A într-una R={r ij}, i=1,m, j=1,n,
cu elemente în intervalul [0,1]. Astfel de modalități de normalizare sunt:

 Normalizarea vectorială: presupune ca fiecare linie a matricei să fie împărțită la


norma sa, așa încât fiecare valoare rij a matricei R normalizată să fie calculată după
formula:
aij
rij 
m

a
i 1
2
ij

Astfel, matricea consecințelor nu mai este exprimată în unități de măsură, facilitându-


se comparațiile interatribut.

 Normalizarea prin transformări liniare: presupune ca în cazul atributelor –


beneficiu consecințele să fie împărțite la valoarea maximă a fiecărui criteriu (fiecare
coloană), în timp ce în cazul atributelor–cost consecințele să fie împărțite la valoarea
minimă a fiecărui criteriu. Formulele de calcul sunt redate mai jos:
aij aij
rij  max , rij  1  ,
a j a max
j

unde a j  max
max
{aij } reprezintă maximul de pe fiecare coloană.
i
Avantajul acestei metode constă în faptul că transformarea este proporțională,
menținându-se ordinea relativă anterioară a consecințelor. Dacă însă în matricea
consecințelor sunt atât atribute–beneficiu, cât și atribute–cost, nu se recomandă utilizarea
ambelor formule simultană, pentru că au baze diferite (1 pentru cost și 0 pentru
beneficiu). În schimb, se poate spre exemplu trata atributul–cost ca inversul atributului-
beneficiu, adică sub forma : 1 / a ij . Atunci ecuația pentru atributul-cost devine :
1 / aij min{aij } a min
j
rij   i

max{1 / aij } aij aij
i

Decizia asupra formulei folosite depinde de tipul de atribut mai des regăsit în
matricea consecințelor. O altă variantă de normalizare liniară (Sum method) presupune
împărțirea fiecărei valori la suma consecințelor fiecărei variante.
aij
rij  n
aj j 1

 Normalizarea prin interpolare: presupune următorul calcul:

□ pentru criteriu de maxim: □ pentru criteriu de minim:


aij  a min
j a max
j  aij
rij  rij 
a max
j  a min
j a max
j  a min
j

Inconvenientul metodei constă însă în faptul că nu păstrează proporțiile


constrângerilor inițiale.
În ceea ce privește criteriile de tip calitativ se utilizează scale ordinale sau de tip
interval, ultimele fiind necesare și în cazul criteriilor vagi.
Nu în ultimul rând, pentru cazul în care decidenții atribuie grade de importanță
diferite atributelor, vor trebui evaluați și coeficienții de importanță a criteriilor. Și aici se
pot identifica mai multe modalități, dintre care se amintesc doar următoarele: metoda
vectorului propriu, metoda entropiei sau metoda LINMAP.
Principalele metode multi-atribut propuse în literatură (redate în fig. 1) permit
rezolvarea problemelor decizionale în condiții de certitudine, pentru care se cunosc cu
siguranță, nivelurile consecințelor fiecărei variante decizionale, în raport cu un număr
finit de criterii.
Metoda momentelor
Metoda momentelor presupune lucrul cu matricea normalizată R și următoarele
etape:
Pas 1. Pentru fiecare linie a matricei se calculează momentul liniei:
n n
M il   j  rij /  rij , i=1,m
j 1 j 1
Pas 2. Se ordonează liniile crescător după M il
Pas 3. Pentru fiecare coloană se calculează momentul coloană:
m m
M ic   i  rij /  rij , j=1,n
i 1 i 1

Pas 4. Se ordonează coloanele crescător după M ic


Pas 5. Se repetă pașii până când nu se mai pot efectua reordonări, ultima ordonare dând și
ierarhia finală a variantelor decizionale.

Metoda permutărilor succesive


Metoda a fost elaborată de Bernard și Besson inițial pentru cazul preferințelor
cardinale și adaptată ulterior și pentru cazul preferințelor ordinale, pentru care s-a dovedit
a fi mai intens aplicabilă. În cazul cardinal, metoda presupune analiza tuturor
permutărilor succesive ale variantelor decizionale, folosind matricea inițială a
consecințelor precum și vectorul coeficienților de importanță al criteriilor notat
n
  ( 1 ,  2 ,...,  n ),   j  1 . Pentru fiecare din cele m! permutări posibile Qi = (
j 1

Vi1 , Vi2 , ..., Vim ) , i=1,m! se construiește o matrice pătratică, de forma:


   j , daca i1  i k
 jCik i1

Di=[ d i k i1
], unde d ik i1   0, daca i1  ik unde Ci i  { j ai j  ai j, ik, i1 1,2,. .,m, ik  i1}
k1 k 1


 j
 j , daca i1  i k
 ik i1
D

Diki1  { j aik j  ai1j, ik, i1  1,2,. .,m, ik  i1} .

Mulțimea Ci reprezintă submulțimea criteriilor pentru care a i j depășește a i j , iar


k i1 k 1

Dik i1 este submulțimea criteriilor pentru care a i1 j depășește a ik j . Se calculează apoi

rangul fiecărei permutări: i j


R  j   j
C jD
, i=1,m!, iar ierarhia optimă va fi dată
i k i1 i k i1

de permutarea care înregistrează rangul maxim.


În cazul ordinal, se consideră cunoscută ordinea importanței criteriilor ca fiind
C i1 , C i 2 ,..., C in , construindu-se apoi vectorii πj cu componentele i1, i2, …, ij egale cu 1/j,
iar restul nule. Se determină permutările optime corespunzătoare acestor vectori precum
în cazul cardinal și se obține ca soluție optimă permutarea corespunzătoare vectorului πn.
Metoda ELECTRE
Metoda ELECTRE a fost propusă într-o primă formă de către un grup de cercetători
francezi în 1965, cunoscând ulterior numeroase variante. Metoda ELECTRE I pornește de
la matricea normalizată a consecințelor R=(rij) , i=1,m , j=1,n. Pentru fiecare criteriu Cj al
acestei matrici se calculează stările rezultate ale evaluării variantelor, obținându-se
vectorul C j  ( r1 j , r2 j ,..., rmj ) . Pentru a se putea compara variantele decizionale cu
mulțimea C= C1 x C 2 x…x C n se va asocia fiecărui criteriu Cj cu j=1,n un graf Gj=(C,
Uj), în care elementele mulțimii V a variantelor vor reprezenta vârfurile grafului, iar între
orice două noduri Vi și Vk se trasează un arc Uj orientat de la Vi la Vk dacă Vk depășește Vi
în ordonarea după criteriul Cj. În schimb, dacă Vi și Vk sunt echivalente, atunci se va trasa
un arc în ambele sensuri. Astfel, graful Gj tranzitiv și complet va da o reprezentare clară a
relației de preordine a variantelor în raport cu criteriul Cj. Rezultatul comparațiilor se
sintetizează într-o ordine finală cu ajutorul unui graf sinteză G 0=(V, U0) al celor n
grafuriGj, de la care se poate deduce ordinea finală a variantelor. Pentru ordonarea
completă cu G0 se introduc indicatorii de concordanță și de discordanță între oricare două
variante.
□ Indicatorul de concordanță între Vk și Vr, unde k și r= 1, m, arată nivelul de depășire a
variantei Vr de către Vk și se calculează astfel:
n n
c(Vk , Vr )   p j /  p j , unde J  { j rkj  rrj } , unde pj reprezintă coeficienții de
jJ j 1

importanță ai criteriilor Cj cu j=1,n.


□ Indicatorul de discordanță între Vk și Vr, unde k și r= 1, m, arată nivelul depășirii
variantei Vk de către Vr și se calculează astfel:
 1
 max r  r
d (Vk ,Vr )   d j kj rj , maximul se ia pentru acei j pentru care rkj  rrj
0, daca rkj  rrj
unde d este diferența maximă între valorile matricei R.
La pasul următor se introduce pe mulțimea V o relație de forma: V k surclasează o variantă
Vr dacă c(Vk ,Vr )  p și d (Vk , Vr )  q , unde p și q sunt praguri de concordanță,
respectiv de discordanță cuprinse între 0 și 1. Fiecărei perechi (p,q) i se va asocia un graf
G(p,q)=(V,U(p,q)), în care (Vk , Vr )  U ( p, q ) dacă și numai dacă c(Vk ,Vr )  p și
d (Vk , Vr )  q .
În practică se pornește de la valorile p=1 și q =1-p=0 și se micșorează valoarea lui
p cu un pas h stabilit de utilizator până când se obține o variantă V * care le surclasează pe
toate celelalte, adică c(Vk ,Vr )  p și d (Vk , Vr )  q , i=1,n. Evident că surclasarea mai
puternică se va obține pentru un p apropiat cu 1, iar q de 0. Metoda este simplu de
aplicat, având avantajul că ține seama de relațiile de concordanță și discordanță dîntre
variante, dar nu ia în calcul dependența sau independența criteriilor.

Probleme de decizie în condiţii de risc


Varia N1(p1) Nk(pk) Nr(pr)
bli de
dezvo C1 C2 …… Cn USi1 C1 Cj ….. Cn USik C1 …… Cn USir
ltare
V1
V2
.
.
…….
VI ……. …….. …….. ……. …….. ..aijk
.
.
Vm
Πj Π1 Π2 Πn Π1 Πn Π1 πn
r n

p
K 1
k  1,   j  1
j 1

- USik – utilitatea sinteză a variantei i din starea naturală k


- aijk – consecinţa variantei i după criteriul j din starea naturală k.
Transformarea în coeficienţi de utilitate u(aijk)
Cj (a1j1……anj1, a1j2, ……anj2, ……a1jr,……anjr)
U(a1j1) U(anjr)
n
US ik    j u ( aijk ) k=1..n, i=1..m
j 1

În aceste condiţii se aplică cele 4 reguli:


1. Wald – regula pesimistă – se alege varianta căreia îi corespunde utilitatea

sinteză dată de max min


k i

US i , k  1, r ,i  1, m .  k

2. Hurwicz – regula optimistă – se alege varianta căreia îi corespunde US dată de


relaţia max max US i .
i k
 k

3. Regula regretului Savage – se alege varianta căreia îi corespunde US dată de

 
min max max US ik  US ik .
i k i
 
4. Regula lui Laplace – se alege varianta căreia îi corespunde US dată de relaţia
1 r n 
max   US ik . Această regulă consideră, de obicei, că probabilitatea producerii
i
 r k 1 j 1 
fiecărei stări a naturii sunt echiprobabile.
Aceste patru reguli se aplică diferit şi depind de comportamentul decidenţilor.
Regula (1) se aplică când miza procesului este foarte importantă celelalte (2 şi 3) fiind
aplicate când decidenţii acceptă riscul (îşi pot permite să şi piardă având şanse de câştig).