Riscul sistemic şi semnificaţia sa

Riscul sistemic se referă la manifestarea unei crize financiare generalizate atunci când
neândeplinirea obligaţiilor financiare de către o instituţie bancară sau financiară, ori
probleme foarte grave de lichiditate ale acestuia, determină manifestarea unor dificultăţi
similare la alte instituţii, printr-o reacţie în lanţ propagată cu rapiditate în întregul
sistem, din cauza interconexiunilor.1
Riscul sistemic afectează atât intermediarii de plăţi cât şi agenţii economici şi constă
în declanşarea unei crize financiare, datorate panicilor bancare, căderii sistemelor de
plată, neândeplinirii obligaţiilor financiare a unei instituţii bancare. Această criză
financiară se propagă în intregul sistem bancar din cauza interconexiunilor care există
între aceste instituţii. Mai nou şi sistemele de plăţi de mică valoare care în trecut nu
puteau genera risc sistemic, prin desfăşurarea în prezent în reţelele deschise de
transferuri bancare (Internet) pot genera astfel de risc. 2
Riscul sistemic reprezintă probabilitatea ca, prin neândeplinirea obligaţiilor de către un debitor, acesta să
provoace o reacţie în lanţ antrenând, astfel, o criză financiară generalizată.

1.2.4. Riscul de fraudă şi semnificaţia sa

Riscul de fraudă: reprezintă riscul de a suferi pierderi directe sau indirecte (de
imagine) ca urmare a unei fraude interne (iniţiate de sau cu participarea angajaţilor
băncii).
Riscul de fraudă reprezintă un risc operaţional specific, provocat fie de personalul băncii, fie de persoane din
afara băncii.3

Riscul de deturnare a fondurilor sau riscul de furt corespunde unei operaţii ilegale
efectuate de un angajat al băncii în profitul său. O astfel de situaţie antrenează pierderi
financiare importante, cheltuieli de recuperare şi o afectare a imaginii. Un exemplu
clasic îl constituie deturnarea de fonduri din conturile clienţilor de către un angajat al
băncii, ceea ce necesită ca în practică să se utilizeze o atribuire a portofoliilor clienţilor
pentru durate determinate şi o bună supraveghere a conturilor. 4

1.2.5. Riscul de dezastru şi semnificaţia sa

Băncile sunt supuse şi ele catastrofelor naturale sau anumitor acţiuni criminale. Luăm
exemplul cutremurului din Turcia din anul 2000, care a dus la falimentul multor bănci,
1
Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pagina 99
2
Susana Iosof – Gestiunea Riscului, note de curs – Editura Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş, 2005, pagina 103
3
Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pagina 99
4
Nicolae Dardac, Teodora Barbu – Monedă, bănci şi politici monetare – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2005, pagina 279
datorită distrugerilor suferite, atât fizice (clădiri, echipamente), cât şi pierderea parţială
sau completă a bazelor de date informatice. Acţiunea criminală asupra Americii din 11
septembrie 2001, a creat serioase pagube băncii Bank of New York. 5

1.2.6. Riscul personalului angajat

Personalul angajat este una din cele mai importante resurse al orcărei companii, nu
numai a băncilor. Riscul de personal presupune realizarea încălcărilor voite ale
normelor, regulilor de conduită şi ale legilor. Este un risc foarte important pentru bancă
şi greu de sesizat. El se măsoară doar după ce evenimentul de risc s-a consumat şi
pagubele s-au produs.6

1.2.7. Riscul de conformitate

Riscul de conformitate reprezintă riscul unor pierderi financiare sau al unor sancţiuni
de natură legală sau de reglementare ca urmare a neconfirmării cu cerinţele legii, ale
regulilor şi standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul spălării banilor, finanţării
actelor de terorism şi cunoaşterii clientelei.
Riscul legat de spălarea banilor: constă în înregistrarea de pierderi de imagine sau
suportarea de sancţiuni ca urmare a derulării prin bancă a unor operaţiuni de spălare a
banilor.
Riscul de conformitate reprezintă şi posibilitatea ca operaţiunile bancare electronice
să comporte diferenţe, din punct de vedere legal, faţă de procedurile clasice, bazate pe
documente pe suport hârtie.
Această categorie de risc este cu atât mai mare cu cât banca şi clientul sunt situaţi în
ţări diferite sau în regiuni în care legislaţia, în special cea din domeniul bancar, diferă. 7

5
Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj Napoca, 2003,pagina 104
6
Cecilia Iliescu – Managementul Riscului – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pagina 105
7
Ilie Mihai - Operaţiuni de încasări şi plăţi –instrumente, modalităţi, tehnici – Editura Fundaţiei Române De Mâine,
Bucureşti, 2004, pagina 227