1) Formularea modelului regresiei simple

PUB t = a 0 + a 1 PIB t + ε t
unde:
PUB t = cheltuielile cu publicitatea în anul t;
PIB t = produsul intern brut în anul t;
a 0 , a 1 = parametrii modelului;
ε t = eroarea de specificare.

2) Culegerea datelor

ANUL PUB PIB

(mil.lei) (mil.lei)
1994 33,7 34,8
1995 38,6 38,9
1996 40,9 45,3
1997 43,6 54,9
1998 45,2 55,5
1999 49,4 60,3
2000 54,8 64,7
2001 64,6 72,1
2002 68,9 90,4
2003 70,3 100,4
2004 75,2 111,6
2005 78,4 130,7
2006 79,7 180,5
2007 82,5 200.7
2008 86,9 256,8

3) Estimarea parametrilor
PUB t = 36,81 + 0,24 PIB t
(8,77) (6,79)
t = 4,19 0,03
R 2 = 0,78; n =15.

Graficul reziduurilor

15

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-5

-10

-15
 Deoarece această metodă nu indică cu precizie dacă erorile sunt, sau nu,
corelate, se va apela la testul Durbin-Watson. Astfel, se obţine o valoare calculată
DW=0,32, se extrage din tabela Durbin-Watson valorile d 1=1,077 şi d2=1,361
corespunzătoare unui număr de 15 observări şi un factor de influenţă, de unde
rezultă că DW nu aparţine intervalului (d2; 4-d2), ceea ce înseamnă că erorile sunt
corelate pozitiv. Deoarece erorile sunt corelate pozitiv, s-a realizat estimarea
parametrilor în cazul prezenţei autocorelaţiei prin metoda literativă obţinându-se o
valoare a lui ρ=0,84 şi o valoare calculată DW=1,16 care aparţine intervalului (d 1; d2)
de unde rezultă că avem o nedeterminare.
Aplicând Testul Student se poate constata că produsul intern brut are o
influenţă semnificativă asupra cheltuielilor cu publicitatea valoarea lui R 2 fiind,
apropiată de 1.
În urma efectuării Testul Fisher se poate evidenţia că modelul este
semnificativ global, iar produsul intern brut influenţează cu 95% cheltuielile cu
publicitatea.
4) Modelul regresiei multiple
PUB t = a 0 + a 1 PIB t + a 2 ISD t + a 3 RI t + ε t
unde:
PUB t = Cheltuielile cu publicitatea în anul t;
PIB t = Produsul intern brut în anul t;
ISD t = Investiţiile străine directe în anul t;
RI t = Rata inflaţiei în anul t;
a 0 , a 1 , a 2 , a 3 = Parametrii modelului;
ε t = eroarea de specificare.

5)Rezultatele estimării parametrilor

PUB t = 5,5 + 0,03PIB t + 0,1ISD t + 0,04RI t
(2,18) (8,42) (0,01)

t = 0,01 0,01 4

R 2 = 0,98; R 2 = 0,97; n = 15.

 Graficul reziduurilor

6
5
4
3
2
1
0
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-2
-3
-4

Deoarece această metodă nu indică cu precizie dacă erorile sunt, sau nu,
corelate, se va apela la testul Durbin-Watson. Astfel, se obţine o valoare calculată
DW=2,15, se extrage din tabela Durbin-Watson valorile d 1=0,814 şi d2=1,75
corespunzătoare unui număr de 15 observări şi 3 factori de influenţă, de unde
rezultă că DW aparţine intervalului (d2; 4-d2), ceea ce înseamnă că erorile nu sunt
corelate.
Din tabela legii de distribuţie Student se extrage valoarea corespunzătoare
unui prag de semnificaţie de 5 %, cu 13 grade de libertate si 3 factori de influenţă,
rezultând o valoare teoretică de 2,16.
Astfel, comparând raţiile Student cu valoarea teoretică, putem garanta cu o
probabilitate de 95 % că produsul intern brut şi investiţiile străine influenţează
semnificativ cheltuielile cu publicitatea, în timp ce rata inflaţiei nu influenţează
semnificativ cheltuielile cu publicitatea.
Realizând testul Fisher s-a constatat că ansamblul variabilelor explicative
introduse în acest model influenţează cu 95% cheltuielile cu publicitatea, prin urmare
modelul este global semnificativ.
Prin efectuarea testului Chow putem observa ca F* are o valoare de 3,46 iar F
teoretic are valoarea de 4,12. Putem garanta cu probabilitatea de 95% modelul este
stabil pe întreaga perioadă. Nu există diferenţe semnificative între valorile
estimatorilor parametrilor, dacă estimarea se face pe subperioade.
Se pune problema dacă publicitate pe Internet influenţează semnificativ sau
nu cheltuielile cu publicitatea în România. Se introduce în model o variabilă Dummy
care va lua valoarea 1 începând cu anul 2000 şi 0 în ceilalţi ani.
Modelul rezultat este:
PUB t = a 0 + a 1 PIB t + a 2 ISD t + a 3 D t + ε t
unde :
PUB t - Cheltuielile cu publicitatea în anul t;
PIB t - Produsul intern brut în anul t;
ISD t - Investiţiile străine directe în anul t;
D t - Variabila Dummy a publicităţii pe Internet;
a 0 , a 1 , a 2 , a 3 - parametrii;
ε t - eroarea de specificare.
Rezultatele estimării parametrilor sunt:

PUB t = 7,04 + 0,04PIB t + 0,09ISD t + 2,61 D t

(2,45) (6,83) (0,92)
t= 0,02 0,01 2,84
0 , 025
R 2 = 0,99; n= 15; t 10 = 2,59.
După realizarea variabilei Dummy, putem observa că din 2000 până în 2008,
publicitatea pe Internet a influenţat semnificativ cheltuielile cu publicitatea.

Graficul reziduurilor

5
4
3
2
1
0
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-2
-3
-4
-5

Deoarece această metodă nu indică cu precizie dacă erorile sunt, sau nu,
corelate, se va apela la testul Durbin-Watson. Astfel, se obţine o valoare calculată
DW=2,21, se extrage din tabela Durbin-Watson valorile d 1=0,814 şi d2=1,75
corespunzătoare unui număr de 15 observări şi 3 factori de influenţă, de unde
rezultă că DW aparţine intervalului (d2; 4-d2), ceea ce înseamnă că erorile nu sunt
corelate.