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Departamento de Matemática
Ph Valenzuela
Ecuaciones diferenciales
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c 2006-2006 phvalen@ufro.cl
Last Revision Date: March 24, 2006 Version 1.0
Table of Contents
1. Introducción
2. Ecuaciones de primer orden
2.1. Campo de direcciones
3. Métodos de resolución de ecuaciones
3.1. Ecuaciones de variables separables
3.2. Ecuaciones Homogéneas
4. Ecuación reducible a homogénea
5. Ecuaciones Lineales
6. Ecuación de Bernoulli
7. Ecuación Exacta
8. Ecuación de Ricatti
9. Factores Integrantes
10. Aplicaciones Elementales
11. Ecuaciones Implı́citas
12. Ecuaciones de orden mayor que uno
13. Teoremas de Existencia y Unicidad
14. continuación de la solución
15. Dependencia de los datos iniciales y parámetros
16. La envolvente y Soluciones Singulares
17. Ecuaciones Diferenciales Lineales
18. Ecuaciones Homogéneas
19. Ecuación Homogénea con coeficientes constantes
20. Ecuación de Euler
21. Ecuaciones Diferenciales Lineales No Homogéneas
22. Método de variación de parámetros
23. Sistemas de Ecuaciones
24. Método de resolución de sistemas
24.1.Por integración
24.2.Por Combinaciones Integrables
24.3.Valores propios
24.4.Reducción a forma triangular
25. Soluciones en Series de Potencia
25.1.Puntos ordinarios
25.2.Puntos Regulares
26. Transformada de Laplace
27. Propiedades de la Transformada
28. Problemas resueltos
Section 1: Introducción 3
1. Introducción
Sean I = (a, b) intervalo de la recta real y A un abierto de IRn+1 . Se denomina ecuación
diferencial a una aplicación
Ejemplo 1
1. x 0 − x + 1 = 0
2. x 00 + 9x = 8 sen(t)
3. y 02 − 2y 0 + y − 3x = 0
Ejemplo 2
dy
1. = x3 + 5
dx
Section 1: Introducción 4
2. (x2 + y 2 ) dx − 3y dy = 0
∂v
3. = xy
∂x
∂2u ∂2u ∂2u
4. + + =0
∂2x ∂2y ∂2z
Las dos primeras son ecuaciones ordinarias y las dos restantes parciales.
Ejemplo 3
Definición 1.2 Condición inicial es cierto requisito que debe cumplir la solución de una
ecuación diferencial (cuando existe) en un punto determinado. Esta condición se anota en
la forma x0 = x(t0 ), y significa que en t = t0 la variable x toma el valor x0 .
Ejemplo 6 Se desea que la ecuación diferencial y 0 = 2x, cuya solución más general es de
la forma y = x2 + c, tenga una solución que pase por el punto (1, 4).
y(x) = x2 + c =⇒ y(1) = 1 + c = 4 =⇒ c = 3
En general, las condiciones iniciales para las ecuaciones diferenciales del tipo
F (x, y, y 0 , y 00 , · · · , y (n) ) = 0
son de la forma
..
.
0
xn = fn (t, x1 , x2 , · · · xn )
Esto hace que podamos mirar las xi como componentes de un vector ~x, y tener
0 0 0
~x = (x1 , x2 , · · · xn ) =⇒ ~x 0 = (x1 , x2 , · · · xn )
~x 0 = f~(t, ~x)
Esta forma vectorial proporciona una interpretación conceptual más clara, pues permite
tratar los sistemas de ecuaciones diferenciales en forma completamente análoga a la ecuación
de primer orden x 0 = f (t, x). Mas aún, toda la teorı́a sobre ecuaciones de orden superior
puede reducirse al caso de primer orden tomando como base los sistemas de ecuaciones
diferenciales. En efecto, sea
si hacemos,
0
x = x1 , x 0 = x2 , x 00 = x3 , · · · x(n−1) = xn , x(n) = xn
entonces la ecuación (1) se transforma en el sistema
x = x1
x 0 = x2
..
.
(n−1)
x = xn
0
xn = x(n)
0
F (t, x1 , x2 , · · · xn , xn ) = 0
0
Si xn puede despejarse, entonces tenemos el sistema en forma normal
Section 2: Ecuaciones de primer orden 8
0
x1 = f1 (t, x1 , x2 , · · · xn )
x0 = f2 (t, x1 , x2 , · · · xn )
2
..
.
0
xn = fn (t, x1 , x2 , · · · xn )
Resulta entonces, que la ecuación diferencial F (t, x, x 0 , · · · x(n) ) = 0, de orden superior, ha
sido transformada en un sistema ~x 0 = f~(t, ~x), ası́ entonces, lo que debemos estudiar en
detalles es la ecuación diferencial de primer orden y 0 = f (x, y), y señalar las diferencias que
corresponden cuando se estudien las de orden superior.
F (x, y, y 0 ) = 0 (2)
y 0 = f (x, y) (3)
en donde f es una ecuación definida en una determinada región del plano xy. Geométricamente
la ecuación (2) establece una dependencia entre las coordinadas de un punto de la región y
la pendiente y 0 a la gráfica de la solución, esto significa que en cada punto de la región está
determinada una dirección, esto es, una recta de pendiente f (x, y) de manera tal que las
soluciones y(x) deben ser tangentes en cada uno de sus puntos a la correspondiente recta. Se
dice entonces, que la ecuación (2) determina un “campo de direcciones” en la región con-
siderada, pudiendo visualizarse este campo dibujando por cada punto un trozo de recta de
la correspondiente solución. Este método de resolución gráfica de la ecuación diferencial (2)
no posee exactitud matemática, y su utilidad se presenta en casos excepcionales, dándonos
una idea de las soluciones.
{(1, 0), (2, 0), (0, 1), (1, 1), (2, 1), , (−1, 1), (−2, 1), (0, 2), (1, 2), (2, 2)}
entonces la siguiente tabla, hecha “a mano” nos muestra el valor del coeficiente angular de
la tangente a la curva integral buscada.
Section 2: Ecuaciones de primer orden 9
x 1 2 0 1 2 -1 -2 0 1
y 0 0 1 1 1 1 1 2 2
y0 ∞ ∞ 0 -1 -2 1 2 0 − 12
• En general, siempre que se cumpla ciertas condiciones que estudiamos más adelante,
existen infinitas soluciones y(x) de la ecuación diferencial, de tal manera que por cada
punto del plano xy (en la región que se considere) pasa una solución y solamente una.
Estas curvas forman entonces una familia infinita o un haz de curvas, que se presenta
bajo la forma φ(x, y, c) = 0, donde c es una constante arbitraria. Cabe agregar que
a cada valor de c corresponde una curva del haz, y que tales curvas suelen llamarse
curvas integrales.
Section 3: Métodos de resolución de ecuaciones 10
• Para determinar una solución particular no basta dar la ecuación diferencial, sino
que es necesario dar una condición adicional, por ejemplo, una condición inicial, una
condición de frontera, etc.
dy = f (x) dx
dy = g(y) dx
dy
Ecuación: = f (x) · g(y)
dx
dy
= f (x) dx
g(y)
dy f (x)
Ecuación: =
dx g(y)
g(y) dy − f (x) dx = 0
x2 y 2
+ =C
2 2
2
tomando C = r2 se tiene que x2 + y 2 = r2 , de modo que la solución de la ecuación dada es
una familia de cı́rculos concéntricos.
dy
Ejemplo 11 Resolvemos la ecuación = y − y2.
dx
Al separar variables se tiene la ecuación escrita en la forma
Z Z
dy dy
= dx =⇒ = dx + C
y(1 − y) y(1 − y)
Section 3: Métodos de resolución de ecuaciones 12
dy y
Ejemplo 12 Resolvemos la ecuación =− .
dx x
Al separar variables se llega a que
dy dx
=−
y x
de donde, al integrar
C
ln y + ln x = ln C =⇒ y =
x
es la solución general de la ecuación
Definición 3.1 La ecuación diferencial y 0 = f (x, y) se dice homogénea respecto de las vari-
ables x e y si f (x, y) es homogénea de grado cero respecto de x e y.
dy x2 − y 2
Por ejemplo, la ecuación = es homogénea puesto que
dx xy
x2 − y 2 λ2 x 2 − λ2 y 2
f (x, y) = =⇒ f (λ x, λ y) = = λ0 f (x, y) = f (x, y)
xy λx · λy
Section 3: Métodos de resolución de ecuaciones 13
y0 = u0 · x + u
u + xu 0 = f (1, u)
dy xy
Ejemplo 13 Resolvemos la ecuación homogénea = 2
dx x − y2
Es claro que es homogénea (grado 2 arriba y grado 2 abajo queda grado cero). Hacemos
y = ux para tener y 0 = u 0 · x + u. Reemplazamos esto en la ecuación dada
dy xy 0 ux2
= 2 =⇒ u · x + u =
dx x − y2 x 2 − u2 x 2
al simplificar queda
u
u0 · x + u =
1 − u2
al asociar se tiene
u3
u0 · x =
1 − u2
Section 4: Ecuación reducible a homogénea 14
1 − u2 dx
3
du =
u x
al integrar
1 − u2
Z Z
dx
du = − ln C
u3 x
de aquı́ que
1 ux 1
− − ln u = ln x − ln C =⇒ ln( ) = −
2u2 C 2u2
y finalmente, como y = ux, entonces
2 /2y 2
y = C e−x
dy x+y−3
Ejemplo 14 Resolvemos la ecuación =
dx x−y−1
Tienes que observar que sobra un −3 arriba y un −1 abajo, ası́ que hay que trasladar el
origen de coordenadas, que se logra al resolver
x + y − 3 = 0, x − y − 1 = 0 =⇒ x = 2, y = 1
u = x − 2, v =y−1
que tienes que tener las coordenadas del punto al cual trasladas el origen. Una vez dicho
lo anterior, retomamos nuestra última ecuación, que es homogénea, y hacemos y = ux de
donde y 0 = u 0 x + u, para tener que
x + ux
u 0x + u =
x − ux
después de cancelar la x asociamos las u y separamos variables
1+u dx
2
du =
1+u x
al integrar y llamando ln C a la constante, se llega a
√
ln Cx · 1 + u2 = arctg u
5. Ecuaciones Lineales
Una ecuación diferencial de la forma
dy
+ P (x) y = Q(x) (6)
dx
O bien de la forma
dx
+ P (y) x = Q(y)
dy
con P y Q funciones continuas, se llama ecuación diferencial lineal de primer orden.
Esta ecuación lineal tiene un caso particular, Q = 0, con lo cual se tiene que
dy
+ P (x) y = 0
dx
es una ecuación de variables separables. En efecto,
dy R
+ P (x) y = 0 =⇒ y = C e− P (x) dx
dx
La ecuación y 0 + P (x) y = 0 recibe el nombre de ecuación homogénea asociada de (3)
y = u(x) · v(x) =⇒ y 0 = u 0 v + v 0 u
v 0 u = Q(x) (7)
por simple integración, pues u 0 + P (x) u es la ecuación homogénea asociada de (3) que, como
sabemos, tiene por solución R
u = C e− P (x) dx
Por tanto, reemplazando en (4) tenemos que
1 R P (x) dx
v0 = e · Q(x)
C
de modo que, Z
1 R
P (x) dx
v= e · Q(x) + C1
C
O bien, como y = uv,
Z R
Z R
− P (x) dx P (x) dx
y= e e · Q(x) + C
√
Ejemplo 15 Resolvemos xy 0 − y = x3 1 − x2
Ası́ como la ves, la ecuación no se puede identificar. Hagamos una operación mágica que
haga a nuestros ojos ver quién es ella
√ 1 √
xy 0 − y = x3 1 − x2 =⇒ y 0 − y · = x2 1 − x2
x
Como dice esa canción ”... al mirarla de Playa Ancha lindo puerto...”, por supuesto,
¡es lineal!
Section 5: Ecuaciones Lineales 18
1 √
con P (x) = − , Q(x) = x2 1 − x2 . Bueno, ahora sólo resta ponerse a trabajar, y para
x
empezar debemos hacer y = uv, de lo cual ya sabes que y 0 = u 0 v + v 0 u. Por tanto,
uv √
u 0v + v 0u − = x2 1 − x2
x
al arreglar esta ecuación tenemos que
√
1
u − u v + v 0 u = x2 1 − x2
0
x
Todavı́a me acuerdo que eras un “balazo” para integrar, ¿qué tal x = cos t?. Eso es, con
esto la situación se transforma en
sen3 t
Z
1 2
v=− cos t sen t dt + C1 = − +C
C 3
6. Ecuación de Bernoulli
Una ecuación de la forma y 0 + P (x) y = Q(x) y n , n ≥ 1 se llama ecuación de Bernouilli.
Esta ecuación es reducible a una lineal mediante mediante la sustitución z = y 1−n , en efecto,
1−n dz −n dy dy y n dz
z=y =⇒ = (1 − n)y =⇒ =
dx dx dx 1 − n dx
reemplazando en la ecuación de Bernouilli tenemos
y n dz
+ P (x) y = Q(x) y n ·y −n
1 − n dx
1 dz
+ P (x) y 1−n = Q(x)
1 − n dx
1 dz
+ P (x) z = Q(x)
1 − n dx
1
z 0 + P (x) z = Q(x) ¡lineal!
1−n
y x2
Ejemplo 16 Resolvemos la ecuación y 0 = +
2x 2y
A esta ecuación hay que darle un nuevo “look” para que se parezca a alguna que hayamos
visto.
1 x2 −1
y0 − ·y = ·y
2x 2
ahora vemos que tiene la forma
0 n 1 x2
y + P (x) y = Q(x) y , n = −1, P (x) = − 2 , Q(x) =
x 2
¡la pillé, era una de Bernouilli!. Hacemos z = y 2 para tener
dz dy dy 1 dz
= 2y =⇒ =
dx dx dx 2y dx
Reemplazando en la ecuación dada
1 dz y x2 −1
− = ·y
2y dx 2x 2
al multiplicar por 2y se tiene
dz y 2
− = x2
dx x
Section 7: Ecuación Exacta 20
y en términos de la variable z
dz z
− = x2
dx x
Como siempre, z = uv =⇒ z = u v + v 0 u, para tener
0 0
u
u0 − v + v 0 u = x2
x
para anular u se tiene
u
u0 − = 0 =⇒ u = C1 x
x
reemplazamos para hallar v
x2
v 0 C1 x = x2 =⇒ v C1 = +C
2
de donde
1 2
· x + C = x3 + Cx
z = u · v = C1 x ·
C1
es la solución general.
7. Ecuación Exacta
Una ecuación de la forma M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 se llama exacta si se satisface
∂M ∂N
=
∂y ∂x
Como alternativa se tiene que, la ecuación es exacta si existe una función µ(x, y) tal que
2x y 2 − 3x2
Ejemplo 17 Resolvemos la ecuación dx + dy = 0
y3 y4
2x ∂M 6x y 2 − 3x2 ∂N 6x
M= 3
=⇒ = − 4, N= 4
=⇒ =− 4
y ∂y y y ∂x y
Hasta aquı́ todo es como se esperaba. ¿Cómo se halla la solución?. Te lo digo de inmediato.
Si es exacta es por que existe la función µ(x, y) tal que
∂µ(x, y) ∂µ(x, y)
d(µ(x, y)) = dx + dy = M (x, y) dx + N (x, y) dy =
∂x ∂y
Section 8: Ecuación de Ricatti 21
y 2 − 3x2 3x2 1 1
4
= − 4 + k 0 (y) =⇒ k 0 (y) = 2 =⇒ k(y) = − + C
y y y y
Una vez calculada esta función la reemplazamos para tener que
x2 1
µ(x, y) = −
y3 y
se concluye que la solución general es
x2 1
− =C
y3 y
8. Ecuación de Ricatti
Una ecuación diferencial de la forma
se denomina de Ricatti.
Lo que se debe tener claro es que esta ecuación no se puede resolver, a menos que se
conozca una solución, y en tal caso existe una sustitución que la transforma en una ecuación
de Bernouilli. Vamos a ver esto.
Sea y1 una solución conocida. hacemos la sustitución y = y1 + z, de la cual y 0 = y1 0 + z 0 .
Se reemplaza en la ecuación de Ricatti
pero y1 solución, de modo que y1 0 + P (x) y1 + Q(x) y12 = R(x), por tanto,
como el buen ojo no te falla, te das cuenta que hemos llegado a una ecuación de Bernouilli
en z. Pero te voy a agregar algo más, es posible transformar una ecuación de Ricatti direc-
1
tamente en ecuación Lineal haciendo la sustitución y = y1 + , esto es lo que se usa en la
z
práctica, para que dar tantos rodeos.
1
Ejemplo 18 Se sabe que y1 = es solución de la ecuación y 0 = y 2 − x22 . Hallar la solución
x
general de esta ecuación.
Basta mirar la ecuación para saber que tiene una pinta de Ricatti que no se la puede,
veamos si la pasamos a lineal.
1 1 1 1
y= + =⇒ y 0 = − 2 − 2 z 0
x z x z
reemplazando en la ecuación dada
2
1 1 1 1 2
− 2 − 2 z0 = + −
x z x z x2
un arreglo más
2
z0+
z = −1, ¡lineal!
x
Aquı́ se puede usar la fórmula de la lineal, pero voy a insistir en tomar z = uv, con lo cual
z 0 = u 0 v + v 0 u. se tiene
0 0 2uv 0 2v
u v+v u+ = −1 =⇒ u v + + u 0 v = −1
x x
Al resolver para v
2v C1
v0 + = 0 =⇒ v = 2
x x
reemplazando
x2 x3
u0 = − =⇒ u = − + C2
C1 3C1
Section 9: Factores Integrantes 23
9. Factores Integrantes
Sirven para transformar ecuaciones diferenciales no exactas en exactas. No es un problema
sencillo, pero tiene su gracia hallar estos factores integrantes.
Una función µ(x, y) tal que
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0
no es diferencial exacta. Pero como somos porfiados, esperamos que exista una función
µ(x, y) que al multiplicarla la haga exacta, esto es,
∂M ∂N ∂ ln (µ) ∂ ln (µ)
− =N −M
∂y ∂x ∂x ∂y
A esta ecuación hay que ponerle ojo, en los ejemplos que se muestran más adelante te
darás cuenta de su importancia.
Caso I: El F.I. depende sólo de x
Siendo dependiente sólo de x la derivada respecto de y es cero, es decir,
∂ ln µ
=0
∂y
luego, se tiene que
∂ ln µ 1 ∂M ∂N
= −
∂x N ∂y ∂x
en caso de tener continuidad respecto de x en esta ecuación, podemos hacer integración, y
tener Z
1 ∂M ∂N
ln µ = − dx + ln C
N ∂y ∂x
de donde se obtiene que Z
1 ∂M ∂N
− dx
µ = C eN ∂y ∂x
es la forma que tiene este factor integrante.
Hay algunos alumnos que les gusta que pongan el ejemplo “al tiro”, pero me imagino que
tú me darás tiempo para mostrarte dos casos más, y luego practicar.
Caso II: El F.I. depende sólo de y
Siendo el F.I: dependiente sólo de y, la derivada respecto de x es cero, es decir,
∂ ln µ
=0
∂x
luego, se tiene que
∂ ln µ 1 ∂M ∂N
=− −
∂y M ∂y ∂x
en caso de tener continuidad respecto de y en esta ecuación, podemos hacer integración, y
tener Z
1 ∂M ∂N
ln µ = − − dy + ln C
M ∂y ∂x
de donde se obtiene que Z
1 ∂M ∂N
− dy
µ = C eM ∂y ∂x
Section 9: Factores Integrantes 25
∂ ln µ ∂ ln µ ∂z
= ·
∂x ∂z ∂x
∂N
N = −x =⇒ = −1
∂x
se concluye que la ecuación no es exacta por tener estas derivadas distintas. Tu orgullo
de ingeniero está intacto, no podemos dejarnos vencer, y le buscamos un factor integrante
∂M ∂N
− = 2(1 + xy)
∂y ∂x
Estamos entre dos alternativas, como dijo el padre de la patria: “ o vivir con honor o morir
con gloria”. Ası́ es, en este caso, dividimos por N o dividimos por M . Si dividimos por M
se tiene que
1 ∂M ∂N 1 2
− =− · 2(1 + xy) = − = F (y)
M ∂y ∂x y(1 + xy) y
¡¡Bingo!!, el factor integrante depende sólo de y ¡Viste que valı́a la pena esperar para hacer
un ejemplo! Este F.I. es
R 2 C
µ = C e− y dy = 2
y
Section 9: Factores Integrantes 26
1
tomando C = 1, el F.I: es µ(x, y) = . Con este F.I ya calculado nos vamos a la ecuación
y2
que no era exacta, multiplicamos y tenemos
y + xy 2 x
2
dx − 2 dy = 0, ¡Exacta!
y y
Del enunciado se deduce que al multiplicar la ecuación por dicho factor integrante resulta
una ecuación exacta. Vamos por eso entonces
∂ ∂
((2y + 3x2 y 3 )xm y n ) = ((3x + 5x3 y 2 )xm y n )
∂y ∂x
al hacer esta derivada parcial se encuentra que
de donde,
2n + 2 + (3n + 9)x2 y 2 = 3m + 3 + x2 y 2 (5m + 15)
traspasando e igualando a cero
2y + 3x2 y 2
Z Z
2 2 −9 −13
µ = (2y + 3x y ) x y dx + K(y) = dx + K(y)
x9 y 13
la integral es sencilla
1 1
µ=− − + K(y)
4x8 y 12 2x6 y 10
Section 10: Aplicaciones Elementales 27
∂µ 3 5
= 8 13 + 6 11 + K 0 (y)
∂y xy xy
∂µ
como ∂y
es conocida, entonces
3 5 3 5
+ = + + K 0 (y)
x8 y 11 x6 y 11 x8 y 13 x6 y 11
deduciendo que K(y) es una función constante, que denominamos C. Por tanto, la solución
general de la ecuación diferencial es
1 1
+ =C
4x8 y 12 2x6 y 10
2. La propiedad es tal que, cuando está expresada analı́ticamente, resulta una ecuación
diferencial cuya solución produce la familia de curvas buscada.
Un par de ejemplos puede servir para mejor comprensión de las “borrosas” ideas dadas
Ejemplo 21 Escribimos la ecuación de todos los cı́rculos que pasan por el origen y tienen
sus centros en el eje x
(x − h)2 + y 2 = r2
es la ecuación de la familia
xy0 − y
p
1 + y 02
Ahora está casi armada la ecuación para resolver, en efecto, como por hipótesis es igual al
valor de x en el punto, entonces se tiene
xy0 − y
p =x
1 + y 02
de donde p
xy0 − y = x (1 + y 02 )
al elevar al cuadrado
x2 y 02 − 2xy y 0 + y 2 = x2 + x2 y 02
al reducir
2xy y 0 + x2 − y 2 = 0
La solución de esta ecuación proporciona la familia buscada
Este F.I. es
dx
R
µ = C e− x =⇒ µ = x−2
Ahora tenemos que multiplicar la ecuación por este factor para hacerla exacta
x2 − y 2 2xy
dx + dy = 0
x2 x2
Su solución viene dada por
x y
y2
Z Z
2x0 y
1− 2 dx + dy = C
x0 x y0 x20
de donde se obtiene
y2
x+ =C
x
lo cual equivale a
C 2 C2
) + y2 =
(x −
2 4
que corresponde a una familia de cı́rculos.
¡ Trayectorias Ortogonales !
Sea f (x, y, c) = 0 una familia de curvas. Se quiere saber qué curvas, de otra familia,
tienen la propiedad de que cualquiera de ellas corte en ángulo recto a algunas curvas de
la familia dada. Para tratar de llegar a formular una expresión matemática (modelar el
problema) que de respuesta a este problema, lo que se quiere es determinar una familia de
curvas (na ’ que ver con Morandé con compañı́a) de la forma
g(x, y, k) = 0
tal que en cualquier intersección de las curvas de las dos familias, las tangentes sean per-
pendiculares. A estas familias se les conoce con el nombre de Trayectorias ortogonales.
El hecho de que las curvas sean ortogonales significa que en cada punto de intersección
las pendientes de las curvas son recı́procas y de signo contrario, de aquı́ que para encontrar
las trayectorias ortogonales es suficiente hallar la ecuacuón diferencial de la familia dada y
reemplazar la pendiente y 0 por y10 en esa ecuación y resolverla.
dx − 4 dy = 0
Section 10: Aplicaciones Elementales 30
por tanto, las trayectorias ortogonales de esta familia deben satisfacer la ecuación
dx dy
1−4 − = 0 =⇒ 1 + 2 =0
dy dx
de donde se obtiene que 4x + y = K es la familia cuyas curvas intersectan ortogonalmete a
las de la familia dada. Puedes hacer un gráfico para darte cuenta, vamos, no seas flojo(a)
son sólo rectas.
¡ Problemas Quı́micos !
Las sustancias radiactivas poseen la propiedad de que la velocidad de descomposición en
cada instante es proporcional a la cantidad de sustancia existente en ese instante. Matemáticamente
este hecho lo expresamos como sigue:
Sea y = f (t) la cantidad de sustancia radiactiva existente en el instante t. Se sigue que
y = f 0 (t) es la velocidad de cambio de y en el instante t. Aplicando las hipótesis se tiene
0
que
y 0 = −k y, k constante positiva
representa la ley de descomposición. El signo menos se debe a que y decrece cuando t crece
y por tanto y 0 es siempre negativo.
La solución de esta ecuación diferencial es y = C e−kt , expresión que no se anula para
ningún valor finito de t. Este hecho no permite que se pueda hablar de “tiempo total de
vida” de una sustancia radiactiva, sin embargo, podemos determinar el tiempo necesario
para que se desintegre una fracción de la muestra. Usualmente se elige la fración 12 , llamada
vida media de la sustancia. Una expresión matemática de ella se encuentra como sigue:
Si t representa el tiempo y f (0) es la cantidad de sustancia presente en el tiempo t = 0,
entonces la vida media la expresamos en la forma
1
f (t) = f (0)
2
Ejemplo 24 La vida media del radio es de 1590 años. ¿Qué tanto por ciento desaparece
en un año?
ln 2
k=
vida media
Section 10: Aplicaciones Elementales 31
Es probable que alguien se esté preguntando ¿dónde la viste?. Bueno, te explico como sacar
k
1 ln 2
R0 = R0 e−1590k =⇒ k =
2 1590
con t = 1 determinamos la cantidad al cabo de un año
1
1590
ln 2 1
R = R0 e− 1590 = R0
2
Si eso es lo que queda, entonces la cantidad que se perdió es
1
1590
1
R0 − R0
2
de modo que el porcentaje x correspondiente es
1
R0 R0 − R0 12 1590
= =⇒ x = 0, 04358%
100 x
1 7
=⇒ k = ln( ) = 0, 1865383
3 4
Section 10: Aplicaciones Elementales 32
Al despejar se obtiene
ln(70)
t= = 22, 7754, minutos
0, 1865383
¡ Problemas de disolución !
Un recipiente de V litros de capacidad está lleno con una solución de m gramos de sal.
Por una llave entra una solución de concentración c, a razón de a litros por segundo, y por
otra llave están saliendo a litros por segundo de la mezcla, que se supone homogénea en
cada instante. Se trata de calcular la cantidad de sal que existe en el recipiente en cualquier
instante de tiempo t.
Te cuento como hacer el planteamiento, no olvides que los problemas que tengas resolver
a futuro serán de un esquema parecido, y por tanto, resuelto por métodos similares.
La llamada ecuación de continuidad establece que
la primera integral es un logarı́tmo, al evaluar, usando calculadora por supuesto, debes tener
¡ Problemas de Economı́a !
Para dar respuesta a la primera pregunta, sea y = f (x) el valor de la máquina a los x
años. La formulación matemática del problema es
dy
= 220 (x − 10)
dx
Section 10: Aplicaciones Elementales 34
una sencilla ecuación de variables separables, que en un “abrir y cerrar de ojos” resuelves
para tener 2
x
y = 220 − 10x + C = 110x2 − 2200x + C
2
donde C = y0 es el valor inicial.
La respuesta a la segunda “custión” es la siguiente. Si C = y0 = 12000 es el precio inicial,
entonces
y = 11000 − 22000 + 12000 = 1000
Ejemplo 28 Una unidad de control de costos ha encontrado que a medida que la unidad
se amplı́a, el costo promedio mensual y de los elementos de oficina se relacionaba con el
número de empleados x, por medio de la ecuación
y 0 + 2y = y 2 e−x
A estas alturas del partido, mirar la ecuación y “cachar” de que tipo se trata, ya debe
ser “pan comido” para tı́ ¿me equivoco?. Si, es de la Marlen Olivarı́, perdón, ¿en que estaba
pensando?, es de ¡Bernouilli!.
La pasamos a lineal, sabiendo que n = 2, y que z = y −1 . Tenemos
dz dz dz
−y 2 + 2y = y 2 e−x =⇒ − 2y −1 = −e−x =⇒ − 2z = −e−x
dx dx dx
ahora que se ha transformado en un linda y hermosa lineal, hacemos z = uv, de la cual,
z 0 = u 0 v + v 0 u. Al reemplazar obtenemos
u 0 − 2u = 0 =⇒ u = e2x
como z = y −1 , entonces
−1 2x 1 −3x
y =e e +C
3
De la condición inicial y(0) = 3 se tiene C = 0, con lo cual, la respuesta al problema es
1 −x
y −1 = e
3
O en forma más elegante
y = 3 ex
¡ Problemas de Electricidad !
Dada la función potencial o la familia de curvas equipotenciales para un campo eleéctrico,
determinaremos las correpondientes lı́neas de flujo. Salvo el problema de lenguaje, este
problema es equivalente al de encontrar las trayectorias orogonales.
Ejemplo 29 Se tienen dos alambres perpendiculares al plano xy, que lo cortan en los pun-
tos (1, 0) y (−1, ), llevando cada uno de ellos una carga eléctrica estática de igual intensidad,
pero de signos opuestos. Las lı́neas equipotenciales son los cı́rculos
x2 + y 2 − 2cx + 1 = 0
x2 + y 2 + 1
x2 + y 2 − 2cx + 1 = 0 =⇒ c = −
2x
al derivar respecto de x se tiene
2xyy 0 + x2 − y 2 − 1 = 0
O bien, en diferenciales
2xy dy + (x2 − y 2 − 1) dx = 0
Section 10: Aplicaciones Elementales 36
Ahora usamos el hecho de que las lı́neas de flujo deben ser ortogonales a las soluciones de
esta última ecuación. Por tanto, la familia de lı́neas de flujo es
dx
2xy − + (x2 − y 2 − 1) dx = 0
dy
que en diferenciales toma la forma
2xy dx + (1 − x2 + y 2 ) dy = 0
∂N
N = 1 − x2 − y 2 =⇒ = −2x
∂x
¡falló por un pelo! dijo el pelao Acosta. Pero, la solución es inmediata
1 ∂M ∂N 4x 2
− = =
M ∂y ∂x 2xy y
O sea, ¡¡ el factor integrante depende de y!!. ¡Qué maravilla!. Esto es,
R 2 1
µ = e− y
dy
=
y2
Con esto, tenemos la ecuación exacta
2xy 1 − x2 + y 2
dx + dy = 0
y2 y2
cuya solución es de la forma
x y
1 − x2 + y 2
Z Z
2xy
dx + dy = C
x0 y2 y0 y2
Si integras, evalúas y reduces, no tengo dudas, que sacas
x2 + y 2 − 1 = ky
en donde k es una constante que resulta de juntar todos los x0 , y0 y la misma C. Al final de
cuentas tenemos que las lı́neas de flujo son
x2 + (y − k)2 = 1 + k 2
que nos indica las ı́neas de flujo son cı́rculos con centro sobre el eje x que pasan por los
puntos (1, 0) y (−1, 0).
Section 11: Ecuaciones Implı́citas 37
F (x, y, y 0 ) = 0 (8)
entonces para cada par (x, y) queda determinado un conjunto de valores de y 0 que satis-
face a la ecuación. Este conjunto de valores puede ser vacı́o, finito o infinito. El caso común
es que exista un número finito de valores de y 0 que satisfacen la ecuación (1).
Si la ecuación (1) puede ser resuelta con respecto de y 0 (teorema de la función implı́ta)
entonces se obtienen una o varias ecuaciones de la forma
y 0 = fi (x, y), i = 1, 2, · · ·
al simplificar se tiene
0 x
y =
y
Integrando, por separado, cada una de estas ecuaciones hallamos que
x2
y1 = + C, y2 = C ex
2
son familias de soluciones
En general, las ecuaciones diferenciales implı́citas no son sencillas de resolver. Los casos
que resultan simples los mostramos a continuación.
¡ Ecuación F (y 0 ) = 0 !
Si la ecuación (1) tiene la forma F (y 0 ) = 0, y existe al menos una raı́z real y 0 = k1 ,
y−C
entonces y = k1 x + C, de donde ki = . Se tiene entonces, que como k1 es raı́z de
x
y−C
F (y 0 ) = 0, la función F ( ) es la solución de la ecuación considerada.
x
Ejemplo 31 Resolvemos y 02 − y 0 − 2 = 0
Section 11: Ecuaciones Implı́citas 38
y = 2x + C, y y = −x + C
¡ Ecuación F (x, y 0 ) = 0 !
Si resulta difı́cil de resolver respecto de y 0 , conviene introducir el parámetro t, y sustituir
la ecuación F (x, y 0 ) = 0 por las ecuaciones
x = f (t), y = g(t)
luego se usa el hecho que, dy = y 0 dx para tener, dy = g(t) f 0 (t) dt, de donde
Z
y = g(t) f 0 (t) dt + C
Como dice el profesor Salomón ¡ Ojo ojo, oreja, esternón ! Si la ecuación F (x, y 0 ) = 0 se
puede resolver respecto de x, entonces es más cómodo hacer y 0 = t, esto vale ¡around de
world!
Ejemplo 32 Resolvemos y 03 − y 0 − 1 = x
Ni se te ocurra despejar la y 0 . ¿Cómo que porqué?, no me vas a decir que no viste que
es cúbica. La alternativa es hacer y 0 = t, con lo cual x = t3 − t − 1. Con esto,
Z
0
dy = y dx =⇒ dy = t (3t − 1) dt =⇒ y = (3t3 − t) dt
2
al resolver,
3 4 1 2
t − t +C
y=
4 2
El problema termina escribiendo la familia de curvas parametrizada.
3 4 1 2
x = t3 − t − 1, y= t − t +C
4 2
Siempre que sea posible, eliminando el parámetro t puedes hallar la familia cartesiana.
p
Ejemplo 33 Resolvemos y 0 = x 1 + y 02
Section 11: Ecuaciones Implı́citas 39
Aquı́ tienes más alternativas para hallar la solución. Si se te ocurre poner x = t, entonces
t
y0 = √ =⇒ (y − C)2 + x2 = 1
1 − t2
y tienes la familia paramétrica que es solución. Algún amigo o amiga, pudo hacer y 0 = tg t,
de donde x = sen t. Luego,
dy = y 0 dx =⇒ dy = tg t · cos t dt =⇒ y = −cos t + C
x = sen t, y = C − cos t
(y − C)2 + x2 = 1
¡ Ecuación F (y, y 0 ) = 0 !
Si la ecuación puede resolverse respecto de y 0 , entonces se introduce un parámetro t como
sigue:
y = f (t), y 0 = g(t)
Al usar el hecho que dy = y 0 dx se tiene
1 f 0 (t) dt
dx = dy =
y0 g(t)
Al integrar,
f 0 (t) dt
Z
x= +C
g(t)
con lo cual, las curvas integrales buscadas son la familia paramétrica
Z 0
f (t) dt
x= + C, y = g(t)
g(t)
Haciéndome eco de “tutu tutu” cuando afirma que “los quiero mucho”. Te aconsejo que,
si es posible despejar y en la ecuación F (y, y 0 ) = 0, entonces te conviene tomar y 0 = t.
y
Ejemplo 34 Resolvemos p =1
1 + y 02
Section 11: Ecuaciones Implı́citas 40
y 0 = tg t, y = sec t
x = ln(sec t + tg t) + ln C
x = ln(sec t + tg t) + ln C, y = sec t
Haciendo uso de algunos de tus momentos de “ocio”, puedes verificar que al eliminar el
parámetro llegas a la familia cartesiana
1 + C e2x
y=
2C
¡ Ecuación F (x, y, y 0 ) = 0 !
Esta es la más “cotota”, pero no para que “te cortes las venas” o vayas a enconderte en
la “polleras” de mamá. Se considera una parametrización de la forma
donde u y v son los parámetros, y se emplea el hecho que, dy = y 0 dx, para obtener:
0 ∂f2 ∂f2 ∂f1 ∂f1
dy = y dx =⇒ du + dv = f3 du + dv
∂u ∂v ∂u ∂v
∂f2 ∂f2 dv ∂f1 ∂f1 dv
=⇒ + = f3 +
∂u ∂v du ∂u ∂v du
∂f2 ∂f1 dv ∂f1 ∂f2
=⇒ − f3 · = f3 · −
∂v ∂v du ∂u ∂u
∂f1 ∂f2
dv f3 · −
=⇒ = ∂u ∂u
du ∂f2 ∂f1
− f3 ·
∂v ∂v
¡No me lo vas a creer!. Esta última ecuación raras veces se puede resolver en forma
directa. Sin embargo, existen los siguientes casos simples:
Section 11: Ecuaciones Implı́citas 41
entonces se considera que x e y 0 = p son los parámetros u y v (los que aparecen en la última
expresión “mos - truosa”). En tal caso
y = f (x, p)
de donde
∂f ∂f
dy = dx + dp
∂x ∂p
O bien,
dy ∂f ∂f dp
= +
dx ∂x ∂p dx
lo cual significa que
∂f ∂f dp
y 0 = p =⇒ +
∂x ∂p dx
Integrando esta ecuación se obtiene la familia φ(x, p, C) = 0, de lo cual se deduce que la
familia de curvas integrales es
φ(x, p, C) = 0, y = f (x, p)
de donde
1 ∂f ∂f dp
= +
p ∂y ∂p dy
Al integrar se obtiene una familia φ(y, p, C) = 0, de la cual se halla que la familia de curvas
integrales es
φ(y, p, C) = 0, x = f (y, p)
Yo creo que a mitad del problema se te van a poner los ojos como circunferencias
concéntricas, si pasa eso, no te creas Napoleón, ¡eres Napoleón!. A algunos profes les encanta
que sus alumnos y alumnas se “cabecéen” con este tipo de problemas, por eso es que conviene
echarle una miradita al desarrollo.
Hacemos y 0 = p para tener que nuestra ecuación toma la forma
y = x f (p) + g(p)
dp dp
1. Al dividir por se pierden las soluciones = 0 (si es que existen), lo que significa
dx dx
tener p = k (k = constante). Al considerar p = k la ecuación se satisface si y sólo
si f (p) − p = 0. Ahora bien, si esta úkltima ecuación en p tiene raı́ces reales p = pi ,
entonces a las soluciones halladas hay que agregar
y = x f (p) + g(p), p = pi
y = x f (pi ) + g(pi )
dp
2. Si f (p) − p = 0, entonces al dividir por se pierde la solución p = k, de modo que,
dx
en este caso, f (y 0 ) = y 0 , pues
y = x y 0 + g(y 0 )
que se conoce como ecuación de Clairaut. Para resolverla se toma y 0 = p, con lo cual
y = x y 0 + g(y 0 ) =⇒ y = x p + g(p)
se deriva respecto de x
dy dp dp
p= =p+x + g(y 0 )
dx dx dx
de la cual
dp
(x + g(y 0 )) =0
dx
de donde, el primer caso es
dp
= 0 =⇒ p = C
dx
al reemplazar y 0 = p, se obtiene la familia y = C x + g(C).
El segundo caso es
x + g 0 (p) = 0
cuya solución se determina de
x + g 0 (t) = 0, y y = px + g(p)
Section 12: Ecuaciones de orden mayor que uno 44
1 (4)
Ejemplo 36 Resolvemos y (5) − y =0
x
Apelando a la indicación,
1
y (4) = p =⇒ p 0 − p = 0 =⇒ p = C1 x
x
Ahora que tenemos el p listo, recordamos esos viejos tiempos de cálculo de integrales
x2
y (4) = p = C1 x =⇒ y (3) = C1 2
+ C2
x3
=⇒ y 00 = C1 6
+ C2 x + C3
x4 x2
=⇒ y 0 = C1 24
+ C2 2
+ C3 x + C4
x5 x3 x2
=⇒ y = C1 120
+ C2 6
+ C3 2
+ C4 x + C5
d3 y
d dp d dp dy
3
= p = p ·
dx dx dy dy dy dx
dp dp d2 p 2
= ·p· + p
dy dy dy 2
2
d2 p
dp 2
= p +p
dy dy 2
Section 12: Ecuaciones de orden mayor que uno 45
2
d2 y
dy
Ejemplo 37 Resolvemos y 2 − =0
dx dx
dy d2 y dp
= p =⇒ 2 = p
dx dx dy
Ahora reemplazamos en la ecuación dada
dp dp
yp − p2 = 0 =⇒ p y −p =0
dy dy
dp
Obtenemos la solución trivial, p = 0, y de la ecuación y − p = 0, que es de variables
dy
separables, la solución p = C1 y. Para eliminar el parámetro, recordemos que
dy dy
= p =⇒ = C1 y =⇒ y = C2 eC1 x
dx dx
al simplificar queda
z 0 + z 2 − z 2 = 6x =⇒ z 0 = 6x =⇒ z = 3x2 + C1
Section 12: Ecuaciones de orden mayor que uno 46
Finalizamos, mencionando que las ecuaciones de segundo orden tienen tres casos partic-
ulares sencillos de resolver:
Ecuación F (x, y 00 ) = 0
Se debe hacer y 0 = p para reducirla al tipo F (x, p 0 ) = 0 ya conocida
Ecuación F (y 0 , y 00 ) = 0
Se debe hacer y 0 = p para reducirla al tipo F (p, p 0 ) = 0 ya conocida
Ecuación F (y, y 00 ) = 0
dp
Se debe hacer y 0 = p para reducirla a la forma y 00 = p dy ya conocida
Veamos que tal te va con una ecuación de esta clase.
s 2
d2 y
1 dy
Ejemplo 39 Resolvemos 2
= 1+
dx a dx
dy d2 y dp
Como lo indica la constitución y la biblia, hacemos = p, con lo cual 2
= ,
dx dx dx
teniéndose que
dp 1p
= 1 + p2
dx a
separamos variables
dp dx p x
p = =⇒ ln(p + 1 + p2 ) = + C1
1 + p2 a a
Reemplazando en la integral
−3 −3/2
Z
−1/2
x=± C1 · C sen−4 t cos t dt
cos t 1
un arreglo para que se vea mejor,
Z Z
−2 −4 −2
x = ± C1 sen t dt =⇒ x = ±C1 csc4 t dt
x 0 = f (t, x)
F (t, t0 , x0 )
Proposición 13.2
Demostración
1) Vamos a demostrar que kx − x0 k < δ =⇒ kf (x) − F (x0 )k <
De la hipótesis de que f es Lipschitziana se deduce que
kf (t, x) − f (t, x0 )k ≤ kx − x0 k
Tomando δ = k
se tiene que
kf (t, x) − f (t, x0 )k <
ası́, f es continua.
1
la doble barra es valor absoluto, el procesador no acepta el alt 124
Section 13: Teoremas de Existencia y Unicidad 49
√
2) Para probar esto, basta un contrajemplo. Sea f (t, x) = x en D = [0, 1] × [0, 1]. No
hay drama para ver que es f continua en D. Pero,
√ 1
kf (t, x) − f (t, x0 )k = k x − 0k = √ kx − 0k, ∀x ∈ (0, 1)
x
∂
1. Si f (t, x) existe y está acotada en D, entonces f (t, x) es Lipschitziana.
∂x
∂
2. Si f (t, x) y f (t, x) son continuas en D, entonces f (t, x) es Lipschitziana
∂x
Demostración
1) Aplicando el T.V.M a la función f (tx, x) en la variable x, se tiene
kf (t, x1 ) − f (t, x2 )k
∂
=
f (t, c)
kx1 − x2 k ∂x
de donde
∂
kf (t, x1 ) − f (t, x2 )k =
∂x f (t, c)
· kx1 − x2 k ≤ kx1 − x2 k
se sigue que f es Lipschitziana en la segunda variable.
∂
2) Sabemos que ∂x f (t, x) es continua es D, lo que implica que es acotada en D. De modo
que satisface la parte 1). Se concluye que es Lipschitziana.
Demostración
i) Partimos del PVI para establecer la ecuación integral
Z x Z t
0
x = f (t, x), x(t0 ) = x0 =⇒ dx = f (t, x) dt
x0 t0
de lo cual Z x Z t Z t
x − x0 = dx = f (t, x) dt =⇒ x = x0 + f (t, x) dt
x0 t0 t0
Section 13: Teoremas de Existencia y Unicidad 50
Además, Z t Z t0
x(t) = x0 + f (t, x) dt =⇒ x(t0 ) = x0 + f (t, x) dt = x0
t0 t0
D = {(t, x)/ t0 − a ≤ t ≤ t0 + a, x0 − b ≤ x ≤ x0 + b}
t0 − H ≤ t ≤ t0 + H
Te voy a dar una idea de que se trata esto, la demostración es super larga, no aporta mu-
cho, salvo que seas estudiante de altas matemáticas, pero igual la hago por si la necesitaras.
Observaciones
No puede asegurarse que la solución x = x(t) del problema de valor inicial dado exista en
todo el intervalo {t0 − a ≤ t ≤ t0 + a}, ya que ella podrı́a salirse del rectángulo D a través de
Section 13: Teoremas de Existencia y Unicidad 51
b
t0 − H ≤ t ≤ t0 + H, H = min{a, }
M
ya que en este caso, si trazamos las rectas L1 y L2 por los puntos (t0 , x0 ), (t0 − h, x0 − b)
y (t0 , x0 ), (t0 + h, x0 − b) se tiene que el coeficiente angular de la curva integral buscada se
encuentra entre los coeficientes angulares de estas dos rectas, a saber
b b
m(L1 ) = = M, m(L2 ) = − = −M
h h
la figura siguiente ilustra este hecho.
Si las rectas salen de los lı́mites del rectángulo D, las abscisas de los puntos de corte serán
t0 ± Mb . Por lo tanto, la abscisa del punto de salida de la curva integral puede ser solamente
menor o igual que t0 + Mb , y mayor o igual que t0 − Mb . En consecuencia, se puede demostrar
existencia de la solución en
b
t0 − H ≤ t ≤ t0 + H, M = min{a, }
M
Pero, es mas sencillo demostrar antes la existencia de la solución en
b 1
t0 − H ≤ t ≤ t0 + H, M < min{a, , }
M N
La solución del problema de valor inicial planteado, se puede continuar más allá del
intervalo t0 − H ≤ t ≤ t0 + H, siempre que en un entorno del nuevo punto inicial se cumplan
las condiciones del teorema de existencia y unicidad. De este modo, en ciertos casos se puede
continuar la solución en todo el eje t, pero es posible también que la curva integral no pueda
ser continuada debido al acercamiento a un punto donde no se cumplan las condiciones del
Section 13: Teoremas de Existencia y Unicidad 52
D = {(t, x)/ t0 − 1 ≤ t ≤ t0 + 1, x0 − 1 ≤ x ≤ x0 + 1}
Es sencillo deducir, del problema de valor inicial dado, que t0 = 1 y que x0 = 2. De modo
que D tiene la forma
D = {(t, x)/ 0 ≤ t ≤ 2, 1 ≤ x ≤ 3}
x
6
3
D
x0 r
-t
t0 2
1 1 1
• H < min{1, , } =⇒ H <
9 6 9
En consecuencia, existe solución única en el intervalo
1
kt − 1k <
9
garantizando por el teorema de existencia y unidad. Más aún,si resolvemos la ecuación
diferencial hallamos que la solución es
2 3
x(t) = , t 6=
3 − 2t 2
Section 13: Teoremas de Existencia y Unicidad 53
kx − 2k < 1
√
Ejemplo 41 Considerar el problema de valor inicial x 0 (t) = x, x(0) = 0
√
Es claro que f (t, x) = x es continua en el primer cuadrante, pero no Lipschitziana allı́
si se incluye el (0, 0) (el problema de la derivada acotada). Si se resuelve este problema de
valor inicial, se tiene que su solución es
t2
x(t) =
4
Pero, ¡atención!, la función x(t) = 0 es también solución. Consecuencia, no hay solución
única. ¡falló Lipschitz!, es super importante tener que se cumpla la condición, ya que ella
permite asegurar, que existiendo solución, ésta sea única.
√
Ahora, este problema tiene la solución x = 1 − t2 , y la gráfica de esta solución, nos
muestra que ella no se puede continuar fuera del intervalo (−1, 1), pues en (±1, 0) la f (t, x)
no es continua.
1
Su solución es x(t) = t−2 . La recta t = 2 es ası́ntota. Por tanto, la solución sólo puede
continuarse hasta la ası́ntota t = 2
Optativo
2. Probar que la función x(t) = lim xn (t) es la solución del problema de valor inicial
n→∞
de donde
0
xn (t) = f (tk , xn (t)) + [f (tk , xk ) − f (t, xn (t)] (9)
Hacemos
[f (tk , xk ) − f (t, xn (t)] = αn (t)
Section 13: Teoremas de Existencia y Unicidad 55
.
Por hipótesis, f (t, x) es continua en D, por tanto, es también uniformemente continua
en D, de tal manera que, dad > 0, existe δ > 0 tal que
de esto, Z x Z x
xn = x0 + f (t, xn (t)) dt + αn (t) dt (10)
x0 x0
de donde
Z x Z x
kxn+m (t) − xn (t)k ≤ kf (t, xn+m (t)) − f (t, xn (t))k dt + kαn+m (t)k dt
x0 x0
Z x
+ kαn (t)k dt
x0
kx − x0 k
≤ N max kxn+m (t)) − xn (t))k +
H
(n+m + n ) H,
se debe tener en cuenta que, max kxn+m (t)) − xn (t))k es un número, queda la integral de
una constante. Un último arreglo para tener
O bien
(n+m + n ) H
max kxn+m (t) − xn (t)k ≤ <
1 − NH
válido para todo > 0 y para un número suficientemente grande n > N1 (). Esto quiere
decir que la sucesión de funciones continuas xn (t) converge uniformemente en t0 ≤ t ≤ t0 +H.
Esto es, xn (t) → xn (t), uniformemente, con xn (t) es una función continua.
Prueba de 2 Por demostrar que lim xn (t) = x(t) es la solución del PVI. Al respecto,
n→∞
sabemos que Z x Z x
xn = x0 + f (t, xn (t)) dt + αn (t) dt
x0 x0
Pero, como xn (t) tiende a x(t) uniformemente, y además, f (t, x) es uniformemente continua
en D, entonces f (t, xn (t)) → f (t, x(t)) uniformemente. En efecto, hay que probar que
kf (t, x(t)) − f (t, xn (t))k < , siempre que kx(t) − xn (t)k < δ()
Con toda esta baterı́a, elegimos δ() = , para tener
K
n > N1 (δ()) =⇒ kf (t, x(t)) − f (t, xn (t))k <
Luego, Z x
x(t) = x0 + f (t, x(t)) dt
x0
De donde se obtiene Z t
x1 − x2 = [f (t, x1 (t)) − f (t, x2 (t))] dt
t0
al tomar máximo
Z t
max kx1 − x2 k = max
[f (t, x1 (t)) − f (t, x2 (t))] dt
t0
Section 14: continuación de la solución 58
Podemos acotar usando la propiedad que el valor absoluto de la integral es menor o igual
que la integral de valor absoluto.
Z t
max kx1 − x2 k ≤ max kf (t, x1 (t)) − f (t, x2 (t))k dt
t0
Como f es Lipschitziana,
Z t
max kx1 − x2 k ≤ N · max kx1 (t) − x2 (t)k dt
t0
Z t
≤ N · max kx1 (t) − x2 (t)k max
dt
t0
Ejemplo 44
x = F (t, t0 , x0 )
x = F (t, t0 , x0 , p)
Teorema 15.2 Si en el dominio acotado D, la función f (t, x) es continua en sus dos ar-
gumentos, y de clase ζ 1 en x, entonces la solución general F (t, t0 , x0 ) es diferenciable en
x0
Section 15: Dependencia de los datos iniciales y parámetros 60
Demostración
Te recuerdo el teorema de la función implı́cita. “ Si la función F (x, y, z) = 0 satisface:
1. F (x0 , y0 , z0 ) = 0 para algún (x0 , y0 , z0 ) en el dominio de F
2. Fx , Fy , Fz son continuas en un vecindad de (x0 , y0 , z0 )
3. Fz (x0 , y0 , z0 ) 6= 0
entonces existe una única función diferenciable z = f (x, y) tal que
Fx Fy
z0 = f (x0 , y0 ), F (x, y, f (x, y)) = 0, zx = − , zy = −
Fz Fz
Las primeras dos hipótesis del teorema garantizan la existencia de una única función
y 0 = f (x, y)
en un entorno del punto (x0 , y0 ) y que satisface la condición
y 0 = f (x0 , y0 )
Falta
por demostrar que f (x, y) satisface la condición de Lipschitz o de la derivada acotada
∂f
≤ N en un entorno de (x0 , y0 ). Esto se hace como sigue.
∂y
∂
F (x, y, y 0 ) = 0 =⇒ F (x, y, f (x, y)) = 0/
∂y
∂F ∂F ∂f
=⇒ + · =0
∂y ∂f ∂y
∂F ∂F
∂f ∂y ∂y
=⇒ = − ∂F = − ∂F , y0 = f
∂y ∂f ∂y 0
∂f
=⇒ ≤K
∂y
Section 16: La envolvente y Soluciones Singulares 61
Como ∂F
6= 0 por hipótesis, y
∂f ≤ N , el cociente puede acotarse por K = N M , lo cual
∂y 0 ∂y
prueba el Teorema.
∂φ ∂φ dy ∂φ ∂C ∂φ ∂C dy
+ · + · + · · =0
∂x ∂y dx ∂C ∂x ∂C ∂y dx
Section 16: La envolvente y Soluciones Singulares 62
2
Ejemplo 45 Dado el haz (y−C)2 − (x−C)2 = 0, determinar la ecuación de la envolvente
3
y/o el lugar geométrico de los puntos singulares.
y − C − (x − C)2 = 0
2
y = x, ∨ y =x−
3
Análisis de y = x
∂ 2 2 2
(y − C) − (x − C) = 0 =⇒ −2(x − C) = 0 =⇒ x = C
∂x 3
∂ 2 2 2
(y − C) − (x − C) = 0 =⇒ 2(y − C) = 0 =⇒ y = C
∂y 3
Esto conduce a establecer que el punto (C, C) es singular, pues
φx = 0, y φy = 0
Section 16: La envolvente y Soluciones Singulares 64
1. Los puntos (x0 , y0 ) en cuyo entorno no existe la solución de y 0 = f (x, y) para la cual
y(x0 ) = y0 , o bien, existe pero no es única, se llaman puntos singulares.
Para encontrar los puntos singulares o las curvas singulares, en primer lugar hay que
hallar el conjunto de los puntos en los cuales no se cumplen las condiciones del teorema
de existencia y unicidad, ya que sólo entre dichos puntos puede haber singulares.
M (x, y)
3. Para ecuaciones de la forma y 0 = , con M y N funciones continuas, los únicos
N (x, y)
puntos singulares se dan en los puntos (x0 , y0 ) que cumplen la condición
M (x0 , y0 ) = N (x0 , y0 )
M N
ya que sólo allı́ y son simultáneamente discontinuas. Estas ecuaciones pueden
N M
tener cuatro tipos de puntos singulares: Nodo, silla, foco, y centro.
2y
Ejemplo 46 Mira lo que pasa en la ecuación y 0 =
x
Al mismo tiempo, x = y = 0 es el único punto en que el numerador y denominador son
discontinuos. La solución de la ecuación diferencial es y = C x2 . La figura te muestra el
comportamiento de la solución
Section 16: La envolvente y Soluciones Singulares 65
y
Ejemplo 47 Para la ecuación y 0 = − , se tiene que (0, 0) es un punto singular. La
x
solución de la ecuación es y = Cx . Este punto singular es conocido como silla
x+y
Ejemplo 48 Para la ecuación y 0 = − , se tiene que (0, 0) es un punto singular. La
x−y
solución de la ecuación es x2 + y 2 = C earctg y/x . Este punto singular se llama Foco
x
Ejemplo 49 Para la ecuación y 0 = − , se tiene que (0, 0) es un punto singular. La
y
solución de la ecuación es x2 + y 2 = C 2 . Este punto singular se llama centro
Section 16: La envolvente y Soluciones Singulares 66
Soluciones Singulares
I) La condición de Lipschitz o de la derivada acotada no se verifica en los puntos en los
∂
cuales ∂y crece indefinidamente al aproximarse a ellos. Esto equivale a tener la ecuación
1
∂
∂y
la cual define una curva en cuyos puntos puede no tener lugar la unicidad, si es ası́, entonces
la curva será singular, si además, esta curva es curva integral, entonces será curva integral
singular.
Es claro que f (x, y) = x2 + y 2 es una función continua, por tanto, puntos singulares no
hay. Veamos que sucede con la derivada respecto de y
∂ 2
(x + y 2 ) = 2y
∂y
Tomando inversa de esta fracción tenemos que
1
= 0 =⇒ no existe y
2y
Por tanto, no hay soluciones singulares.
p
Ejemplo 51 Determinar si existe solución singular para y 0 = 5 + 3
(y − x)2 .
p
La función f (x, y) = 5 + 3
(y − x)2 es, evidentemente, continua. Analizamos la derivada
∂ p 2
(5 + 3 (y − x)2 ) = (y − x)−1/3
∂y 3
Section 16: La envolvente y Soluciones Singulares 67
Es claro que y = x si es solución (lo sacas con un sólo ojo). Veamos si hay otra solución
para lo de la unicidad.
y − x = z =⇒ y 0 = 1 + z 0
reemplazando en al ecuación
1
z 0 = z 1/3 =⇒ z = (x + C)3
27
de donde
1
y−x= (x + C)3
27
es solución de la ecuación diferencial, y distinta de y = x. Por consiguiente, y = x es solución
singular. Mira lo que hace Maple.
después se aclara por sustitución directa si entre las ramas de esta curva ∆p hay curvas integrales
= 2xp − p2
y
∆p :
2x − 2p = 0
de aquı́, y = x2 , pero un simple y mental cálculo nos dice que ésta curva no es solución de la
ecuación diferencial, por tanto, no existe solución singular.
III) En el caso más general, se puede hallar la solución singular de F (x, y, y 0 ) = 0 conociendo la
envolvente de la familia de curvas integrales, ya que ésta es siempre curva integral. La envolvente
se halla en la llamada curva C discriminante, que corresponde a
φ(x, y, C) = 0
∆C :
φC (x, y, C) = 0
pero hay que tener ojo, por que aquı́ pueden coexistir otros puntos. Por esta razón se le exige a la
envolvente, como condición suficiente, que cumpla
1. kφx k ≤ N1 , kφy k ≤ N2
2. φx 6= 0, ∨ φy 6= 0
Estas condiciones son sólo suficientes, por lo cual, pueden ser envolvente también las ramas de
la ∆C en las que no se cumple alguna de estas condiciones.
A partir de ∆p y del ∆C obtenemos un método para determinar la envolvente y la solución
singular. Sigue las siguientes indicaciones:
• El ∆p contiene:
1) La envolvente (E)
2) El lugar geométrico de los puntos de contacto al cuadrado (C 2 )
3) El lugar geométrico de los puntos cuspidales o retroceso (R)
Para recordar
¡ ∆p = E · C 2 · R !
Section 17: Ecuaciones Diferenciales Lineales 69
• El ∆C contiene:
1) La envolvente (E)
2) El lugar geométrico de los puntos anocdales al cuadrado (A2 )
3) El lugar geométrico de los puntos cuspidales al cubo (R3 )
Para recordar
¡ ∆ C = E · A2 · R 3 !
Finalmente, cabe agregar que, de todos los lugares geométricos, solamente la envolvente es
solución singular de la ecuación diferencial. Ella figura tanto en la p discriminante como en la C
discriminante, con exponente cero.
L : ζ n (I) → ζ(I)
se dice que es un operador diferencial lineal de orden n sobre el intervalo I, si puede escribirse
en la forma
L = an (x) Dn + an−1 (x) Dn−1 + · · · + a1 (x) D + a0 (x)
en donde, los coeficientes ai son continuos en I, y an (x) 6= 0 en I. Adeemás, para quienes no le
recuerdan, D es el operador diferenciación.
De la definición se tiene que, si y ∈ ζ n (I), entonces
Ejemplo 54 Si L = D2 + D − 2, entonces
Ejemplo 55 Veamos que sucede con el producto de operadores. Para ello, sean
L1 : ζ ∞ (I) → ζ ∞ (I), L1 = x D + 1
L2 : ζ ∞ (I) → ζ ∞ (I), L2 = D − 1
Section 17: Ecuaciones Diferenciales Lineales 70
= x D (y 0 − xy) + (y 0 − xy) = x (y 00 − y − xy 0 ) + y 0 − y
= x y 00 − xy − x2 y 0 + y 0 − xy = x y 00 + (1 − x2 ) y 0 − 2xy
= ( x D2 + (1 − x2 ) D − 2x) y
= D (x y 0 + y) − x (x y 0 + y) = y 0 + x y 00 + y 0 − x2 y 0 − x y 0
= x y 00 + (2 − x2 ) y 0 − xy
= (x D2 + (2 − x2 ) D − x) y
Definición 17.1 Una ecuación diferencial lineal de orden n en un intervalo I se escribe, en oper-
adores, en la forma
L[y] = h(x)
siendo h una función continua sobre I, y L un operador diferencial lineal de orden n definido en
I. Además:
Teorema 18.1 El espacio solución de cualquier ecuación diferencial homogénea de orden n, L[y] =
0, definida en un intervalo I es un subespacio n dimensional de ζ n (I).
Teorema 18.2 Si L[y] = 0 tiene solución compleja y(x) = u(x) + i v(x), entonces la parte real
u(x) y su parte imaginaria v(x) son, por separado, soluciones de dicha ecuación homogénea.
Demostración Se sabe que L[u(x) + i v(x)] = 0, por ser solución. Como, L es lineal, entonces
cumple
L[u(x) + i v(x)] = 0 =⇒ L[u(x)] + i L[v(x)] = 0
de donde, L[u(x)] = 0 y L[v(x)] = 0.
ex − e−x
y2 (x) = = senh x
2
son dos soluciones L.I. En efecto,
y es “archiconocido” que los vectores (1, 0) y (0, 1) son L.I. Se sigue que las soluciones y1 (x) e
y2 (x) lo son. En consecuencia, la solución general es
y = c1 cosh x + c2 senh x
Section 18: Ecuaciones Homogéneas 72
Siguiendo con el mismo ejemplo, es sencillo verificar que el par de funciones y1 (x) = ex e
y2 (x) = e−x son también solución de y 00 − y = 0. En este caso,
y como los vectores (1, 1) y (1, −1) son L.I, se sigue que {ex , e−x } forman también una base para
el espacio solución de la ecuación diferencial. Por tanto,
y = c1 ex + c2 e−x
es la solución general. De seguro estás pensando ¿Qué es esto, las soluciones andan al lote?. ¡Calma!,
... modera tu lenguaje, calma tu espı́ritu, no te dejes llevar por un “arranque de locura”. Esta
solución y la anterior que encontramos son la misma cosa. Sigue mi idea, la primera solución la
descompones en ex y e−x , factorizas, las constantes son constantes (un “pelo de la cola”), y llegas
a establecer la última solución general, en resumidas cuentas, ¡lo mismo! “around de world”.
Establecer la independencia lineal, ha sido algo sencillo. Te muestro otra forma, algunas veces
resulta muy útil, y tiene que ver con el llamado Wronkiano ¿Que te pareció el nombrecito?, suena
algo ası́ como de Rusia, de Ucrania, de Stalin. Pero vamos a lo nuestro.
Teorema 18.4 Sean y1 , y2 , · · · , yn soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de or-
den n, en forma normal
L[y] = 0
en un intervalo I. Si W [y1 , y2 , · · · , yn ] = 0, entonces {yi } son Linealmente dependientes.
se tiene que, como el Wronkiano es nulo, entonces el determinante de este sistema es cero, de aquı́
que éset tenga una solución no trivial, c1 , c2 , · · · , cn . Luego,
Pero, dado que y(x) = 0 es también solución, y sabemos que ésta debe ser única, lo que debe pasar
es que
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · cn yn (x) = 0, ∀ x ∈ I
Como además, las ci no son todas cero, las {yi } son linealmente dependientes.
Ejemplo 60 Las funciones y1 (x) = sen3 x y y2 (x) = sen x− 31 sen 3x son soluciones de la ecuación
y 00 + (tg x − 2 ctg x ) y 0 = 0
Se concluye que {y1 , y2 } son linealmente dependientes en ζ(I), y no son base del espacio solución
de la ecuación dada.
Fórmula de Abel Sirve para conocer una segunda solución de una ecuación diferencial ho-
mogénea de segundo orden, siempre que sea dada una solución.
entonces R
W [y1 , y2 , · · · , yn ] = C e− pn−1 (x) dx
Section 18: Ecuaciones Homogéneas 74
y 00 + p1 (x) y 0 + p0 (x) y = 0
entonces R
e− p1 (x) dx
Z
y2 (x) = y1 (x) · dx
(y1 (x))2
Demostración
Según la fórmula de Abel se debe cumplir que
R
W [y1 , y2 ] = C e− p1 (x) dx
al calcular el determinante, R
y1 y2 0 − y2 y1 0 = C e− p1 (x) dx
L1 = D − 2, L2 = D + 2
y = C1 e2x + C2 e−2x
es la solución general.
K n + pn−1 K n−1 + · · · + p0 = 0
la raı́z α de multiplicidad m, y para los factores de la forma (D2 −2aD+(a2 +b2 ))m correspondientes
al par de raı́ces complejas a ± b i. Afortunadamente, ¡siempre! la bendita matemática, tiene algo
que aportarnos, un truquito aquı́, otro más allá. En este caso un teorema que resuelve el problema.
Teorema 19.2 Si y(x) pertenece al espacio nulo de un operador diferencial lineal L con coeficientes
constantes, entonces xm−1 y(x) pertenece al espacio nulo de Lm
No vale la pena que te haga la demostración, pero si te puedo decir que, la consecuencia más
importante de este resultado es que se puede afirmar que el espacio nulo del operador (D − α)m
contiene las funciones
eαx , x eαx , x2 eαx , · · · , xm−1 eαx
y que el espacio nulo del operador (D2 − 2aD + (a2 + b2 ))m ) contiene a las funciones
eax sen bx, x eax sen bx, · · · , xm−1 eax sen bx,
eax cos bx, x eax cos bx, · · · , xm−1 eax cos bx,
y es con tales funciones con las que se construye la solución general de TODA ecuación diferencial
lineal homogénea de coeficientes constantes.
de lo cual
(D − 1)y = 0 =⇒ y1 = ex
(D − 2)y = 0 =⇒ y1 = e2x
concluyéndose que la solución general es
y = C1 ex + C2 e2x
de lo cual
Dy = 0 =⇒ y1 = C
(D + 1)y = 0 =⇒ y1 = e−x
(D − 1)y = 0 =⇒ y1 = ex
Luego, la solución general es
y = C1 + C2 e−x + C3 ex
Section 19: Ecuación Homogénea con coeficientes constantes 77
Según Euler
eix = cos x + i sen x, e−ix == cos x − i sen x
por tanto, la solución general equivale a
y = [ ( C1 + C2 ) cos x+( C1 − C2 ) i sen x ] e−2x
Ahora se eligen las constantes, adecuadamente
A − Bi A + Bi
C1 = , C2 = , A y B reales
2 2
con ello,
C1 + C2 = A, i (C1 − C2 ) = B
Reemplazando en la solución general, ella toma la forma
y = ( A cos x + B sen x ) e−2x
que es semejante a la hallado directamente, ¡tú eliges, la libertad es tuya Ok!
Ejemplo 66 Hallar una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que tenga como
soluciones a e2x y a x e−3x .
De las hipótesis se tiene
L[e2x ] = 0, L[x e3x ] = 0
Aprovecho de comunicarte, decirte o informarte, que un operador que hace esto se llama Aniquilador,
algo ası́ como “Terminator”. Seguimos.
L[e2x ] = 0 =⇒ L = D − 2, L[x e3x ] = 0 =⇒ L = (D + 3)2
¡estamos listos!, la ecuación pedida es
(D − 2)(D + 3)2 y = 0
Section 20: Ecuación de Euler 78
Forma de Resolverlas
La primera forma se reduce a lineal homogénea con coeficientes constantes mediante la susti-
tución x = et , o bien, y = xk . Hay dos alternativas, que te haga la demostración o que, a través
de un par de ejemplos, veas como se traduce una ecuación de Euler a homogénea. Me imagino tu
elección, y esta vez estoy de acuerdo contigo. Como dijo el Dermatólogo vayamos al “grano”.
Esta ecuación es del tipo Euler, nuestra tarea es cambiarle de “morena” a “rubia“, haciendo
y = xk , de lo cual
y = xk =⇒ y 0 = k xk−1 =⇒ y 00 = k(k − 1) xk−2
al reemplazar en la ecuación original tenemos
5
x2 k(k − 1)xk−2 + xk xk−1 − xk = 0
2
que al simplificar y reunir elementos semejantes tiene la forma
1
2k 2 + 3k − 2 = 0 ⇐⇒ (k − )(k + 2) = 0
2
hallando que, k = 12 , k = −2. Por tanto, la solución general es
1
y = C1 x 2 + C2 x−2
y = C1 x + C2 x ln x
Tarea 2(Optativa) Si te interesa, puedes ver que con x = et se llega a los mismos resultados,
quizás con un poco más de trabajo.
Section 21: Ecuaciones Diferenciales Lineales No Homogéneas 79
L[y] = f (x)
se llama no homogénea
L[y] = f (x)
L[y] = 0
L[y] = f (x)
L[y] = f (x)
n
X
con coeficientes pi (x) continuamos y f continua, es igual a la suma de la solución general Ci yi
i=1
de la ecuación homogénea asociada y de cualquier solución particular y de la ecuación no ho-
mogénea.
n
X
= L[y] + Ci L[yi ]
i=1
Pn
= f (x) + i=1 Ci · 0 = f (x)
Section 21: Ecuaciones Diferenciales Lineales No Homogéneas 80
En consecuencia, y es solución.
Si z fuera otra solución de L[y] = f (x), entonces
L[z − y] = L[z] − L[y] = 0
de manera que, z −y es solución de la ecuación homogénea L[y] = 0. Por tanto, ella puede escribirse
como combinación lı́neal de la yi . Es decir,
n
X
z−y = bi y i
1
de donde
n
X
z=y+ bi y i
1
y dado que, la solución con condición inicial es única, entonces
n
X
y=y+ bi y i
1
Este teorema nos está diciendo que para determinar la solución de una ecuación diferencial
lineal homogénea de orden n
L[y] = f (x)
es suficiente:
1. Hallar la solución general de L[y] = 0
2. Hallar una y que satisfaga L[y] = f (x)
Con esto se tiene que la solución general es
n
X
y=y+ Ci yi
1
(D2 + 1)y = 0
Al comparar ambas ecuaciones, vemos que y está contenida en y. Por tanto, al reemplazar y en
la ecuación dada, no es necesario considerar la solución y pues se anulan. De esta manera, interesa
reemplazar en la ecuación diferencial dada y − y. Se tiene
C1 + 2C3 = 4
C2 = 0 =⇒ C1 = −2, C2 = 0, C3 = 3
C3 = 3
y = 3x2 − 2
Ejemplo 69 Determianr un operador lineal con coeficientes constantes que aniquile el segundo
miembro de la ecuación
(D2 + 1)(D − 1)y = ex + 2 − 7x sen x
Section 22: Método de variación de parámetros 82
L = (D − 1)(D2 + 1)2 D
Con la gente que a uno le cae bien, siempre hay buena onda, eso me pasa contigo, te regalo una
tabla de aniquiladores, con ella serás un “sheriff” del Clculo.
FUNCION ANIQUILADOR
y = xm−1 Dm
xm−1 eα x (D − α)m
xm−1 cos β (D2 + β 2 )m
xm−1 sen β (D2 + β 2 )m
xm−1 eα x cos β (D − 2α D + (α2 + β 2 ))m
2
yH = C1 y1 + C2 y2 + · · · + Cn yn
Todo esto se hace con la esperanza de encontrar una solución particular yp de la ecuación (3)
de la forma
Y p = C1 (x) y1 + C2 (x) y2 + · · · + Cn (x) yn
Section 22: Método de variación de parámetros 83
En este sistema hay que determinar las Ci . El determinante del este sistema es el Wronkiano
W [y1 , y2 , · · · , yn ]. Si denotamos por Vk (x) el determinante obtenido de W [y1 , y2 , · · · , yn ], entonces
al reemplazar la k - ésima columna por (0, 0, 0, · · · , 1), la Regla de Cramer afirma que
Vk (x) h(x)
Ck 0 (x) =
W [y1 , y2 , · · · , yn ]
Luego,
n n Z x
X X h(t) Vk (t)
yp = Ck (x) yk (x) = yk (x) dt
x0 W (t)
k=1 k=1
Es probable que no te haya llamado mucho la atención este método, ya que lo encuentras medio
enredado. ¡Sale y vale!, estoy de acuerdo, pero veamos como funciona en ”vivo y en directo”.
y 00 − y = ex
(D2 − 1) y = 0 ⇐⇒ yH = C1 ex + C2 e−x
Al sumar, se obtiene
1 x
C1 0 (x) =
=⇒ C1 (x) = + C1
2 2
Si reemplazas este C1 en cualquiera de las dos ecuaciones tienes que
1 1
C2 0 (x) = − e2x =⇒ C2 (x) = − e2x + C2
2 4
Estamos “casi” listos x
1
yp = + C1 e + C2 − e2x
x
e−x
2 4
Section 22: Método de variación de parámetros 84
Ojo, que la C1 y la C2 son constantes, pero constantes de verdad, no confundas con C1 (x) y C2 (x).
Si tienes la gentileza de hacer un par de cálculos, y teniendo presente que dentro de la solución yp
se encuentra la yH , llegas a
x 1
yp = ex − ex
2 4
Ahora viene el golpe de gracia
x x 1 x
y = yp + yH = e − e + C1 ex + k2 e−x
2 4
y 000 + 3y 00 + 2y 0 = −e−x
de esto,
yH = C1 + C2 e−x + C3 e−2x
de modo que,
yp = C1 (x) + C2 (x) e−x + C3 (x) e−2x
Ahora vienen las exigencias
yp = x e−x
Section 22: Método de variación de parámetros 85
En consecuencia,
xy 00 + y 0 = 0
y 0 = p =⇒ y 00 = p 0 =⇒ x p 0 + p = 0
y = C1 (x) ln x + C2 (x)
C 01 (x) ln x + C 02 (x) = 0
1
C 01 (x) · + C 02 (x) · 0 = x
x
Nos vamos de cabeza a la segunda ecuación
1 x3
C 01 (x) · = x =⇒ C1 (x) = + C1
x 3
Con esto en la primera ecuación
x3 x3
C 02 (x) = −C 01 (x) ln x =⇒ C 02 (x) = −x2 ln x =⇒ C2 (x) = − ln x + + C2
3 9
En consecuencia,
x3 x3 x3
y= + C1 ln x + − ln x + C2
3 9 3
al simplificar
x3
y = C1 ln x + + C2
9
x3
Se debe tener en cuenta que yp =
9
Section 23: Sistemas de Ecuaciones 86
y = y1 , y 01 = y2 , y 02 = y3 , y 03 = x2 + 2y3 − y2
O bien 0
y1 0 1 0 y1 0
y2 = 0 0 1 · y2 + 0
y3 0 −1 2 y3 x2
Por otra parte, un sistema más general de n ecuaciones diferenciales de primer orden
dx1
= f1 (t, x1 , x2 , · · · , xn )
dt
dx2 = f (t, x , x , · · · , x )
2 1 2 n
dt (23)
..
.
dx
n
= fn (t, x1 , x2 , · · · , xn )
dt
Section 23: Sistemas de Ecuaciones 87
que satisface las condiciones iniciales xi (t0 ) = xi0 , i = 1, 2, · · · , n, en forma vectorial se escribe
dX~
~
= F (t, X), ~ 0) = X
X(t ~ 0 = (x10 , x20 , · · · , xn0 ) (24)
dt
Con esta notación es sencillo ver que las condiciones suficientes para existencia y unicidad de
la solución de este sistema, con las condiciones iniciales dadas son:
2. Cumplimiento de la condición de Lipschitz para cada fi en todos sus argumentos a partir del
∂fi
segundo, o en su defecto, existencia de las derivadas parciales acotadas.
∂xj
La solución
~
X(t) = {x1 (t), x2 (t), · · · , xn (t)}
del sistema (1) determina en el espacio euclidiano de coordenadas t, x1 , x2 , · · · , xn una curva lla-
mada curva integral, y en el espacio euclidiano de coordenadas x1 , x2 , · · · , xn determina la ley
de movimiento de cierta trayectoria según la variación del parámetro t, el cual, casi siempre, cor-
dX~
responde al tiempo. De esta forma, la derivada será la velocidad de movimiento del punto
dt
~ y dx1 , dx2 , , · · · , dxn las coordenadas de la velocidad de este punto. bajo esta interpretación
X,
dt dt dt
el sistema (1) se llama dinámico, el espacio de coordenadas x1 , x2 , · · · , xn se llama espacio de
fases, y la curva X ~ = X(t)~ se llama trayectoria de fase.
Un sistema tal como (2) se llama autónomo si F no depende de t, y no autónomo en caso
contrario.
dy = −x
dt
No hay duda que es autónomo, no se ve t por ninguna parte. En notación vectorial queda
~ 0 1 ~ ~ = (x, y)
X= X, X
−1 0
x 00 + x = 0
x(t) = C1 cos(t − C2 )
de esto,
y(t) = −C1 sen(t − C2 )
con lo cual la solución general del sistema es
x(t) = C1 cos(t − C2 )
x2 + y 2 = C12
Una vez más, es interesante recalcar que las trayectorias no se cortan, en virtud de que el segundo
miembro del sistema satisface las condiciones del teorema de existencia única. Cuando C1 = 0, la
trayectoria de fases se compone de un punto, el (0, 0), llamado punto de reposo del sistema.
•
Ejemplo 74 Resolvemos el sistema siguiente (x indica derivada respecto de t)
(•
x = y
•
y = x
Section 24: Método de resolución de sistemas 89
El operadores
(D2 − 1) y = 0 =⇒ y = C1 et + C2 e−t
Para hallar x derivamos esta última ecuación
•
y = C1 et + C2 e−t =⇒y = x = C1 et − C2 e−t
en consecuencia,
x = C1 et − C2 e−t
y = C1 et + C2 e−t
es la famila de soluciones.
dy d2 y dx dy
= 2x − y =⇒ 2 = 2 −
dt dt dt dt
hacemos los reemplazos pertinentes para tener
d2 y
= 2(3x − 2y) − (2x − y) = 4x − 3y
dt2
1 dy
= 4· 2 y+ dt − 3y
= 2 dy
dt − y
(D2 − 2D + 1) y = 0 ⇐⇒ (D − 1)2 y = 0
de donde,
y = C1 et + C2 t et
Ahora vamos con esto a reemplazar en la segunda ecuación del sistema original.
1 dy 1
C1 et + C2 t et + C1 et + C2 et + C1 et + C2 t et
x= y+ =⇒ x =
2 dt 2
Section 24: Método de resolución de sistemas 90
de donde
1 t
x= e (2C1 + C2 + 2C2 t)
2
En consecuencia, la familia solución es
1 t
x = e (2C1 + C2 + 2C2 t)
2
y = (C1 + t C2 ) et
Definición 24.1 Se llama combinación integrable a una ecuación diferencial que es consecuen-
cia de las ecuaciones (3) (que se integra con facilidad), y que es de la forma
dφ(t, x1 , x2 , · · · , xn ) = 0
Ejemplo 76 Resolvemos
dx
= y
dt
dy
= x
dt
ln(x + y) = t − ln C1 =⇒ x + y = C1 et
Section 24: Método de resolución de sistemas 91
dX~
~
= AX
dt
para una matriz A con n valores propios distintos es el llamado método de los valores propios, que
a continuación detallamos.
Este método tiene su origen en el intento de resolver ecuaciones con operadores de la forma
A ~x = λ ~x (26)
Definición 24.2 Los valores de λ para los cuales la ecuación (4) tiene soluciones distintas de cero
se llaman valores propios de A, y para cada valor propio λ0 , los vectores ~x no nulos que satisfacen
la ecuación
A ~x = λ0 ~x
se llaman vectores propios de A, asociados a λ0 .
Teorema 24.3 Cualquier conjunto de vectores propios pertenecientes a distintos valores propios
de una transformación lineal es linealmente independiente.
Teorema 24.4 Para el valor propio real λ de A, y cada vector propio Eλ correspondiente a λ, la
función
~xλ = Eλ eλt (27)
d~x
es una solución de la ecuación = A ~x. Además, las soluciones construidas de esta forma con
dt
valores propios distintos son linealmente independientes.
Demostración
1) Por demostrar que ~xλ es solución.
Si Eλ es el vector propio asociado a λ, entonces
A Eλ = λ Eλ (28)
Además,
d~x
~xλ = Eλ eλt =⇒ = λ Eλ eλt
dt
d~x
=⇒ = λ ~xλ
dt
d~x
=⇒ = A ~xλ
dt
lo cual prueba que es solución
2) Por demostrar que es L.I.
Sean λ1 , λ2 , · · · , λk valores propios distintos de A, con vectores propios asociados Eλ1 , Eλ2 , · · · , Eλk
respectivamente, y supongamos que
Para t = 0 se tiene
C1 Eλ1 + C2 Eλ2 + · · · + Ck Eλk = 0
Section 24: Método de resolución de sistemas 93
como los Eλi son, por hipótesis, L.I, entonces Ci = 0 para todo i = 1, 2, · · · , k. Se tiene ası́, que la
familia {Eλi eλi t }, con i = 1, 2, · · · , k es linealmente independiente.
Super - corolario Si A tiene n valores propios reales distintos λ1 , λ2 , · · · , λn , y si Eλ1 , Eλ2 , · · · , Eλn
son sus vectores propios asociados a cada uno de ellos, entonces la solución general del sistema
d~x
= A ~x
dt
viene dada por
~x(t) = C1 Eλ1 eλ1 t + C2 Eλ2 eλ2 t + · · · + Cn Eλn eλn t = 0
con Ci constantes arbitrarias.
Ejemplo 77 El sistema
dx1
dt
= x1 + 3x2
dx2
= x1 − x2
dt
escrito matricialmente tiene la forma
0
x1 1 3 x1
= ·
x2 1 −1 x2
lo que equivale a
3 1
~x(t) = C1 2t
e + C2 e−2t
1 −1
O bien,
3C1 e2t + C2 e−2t
~x(t) =
C1 e2t − C2 e−2t
d~x
son soluciones linealmente independientes del sistema = A ~x
dt
Teorema 24.6 Sea A matriz n × n real, y supongamos que Eλ es un vector propio correspondiente
al valor propio complejo λ = a + i b de A, entonces
Eλ eλ t , E λ eλ t
d~x
son soluciones del sistema = A ~x
dt
Eλ + E λ i (Eλ − E λ )
Teorema 24.7 Sean Gλ = y Hλ = vectores propios reales. Si λ = a + i b es
2 2
un valor propio complejo para la matriz real A de orden n × n, y si Eλ es un vector propio asociado
a λ, entonces las funciones
d~x
son soluciones linealmente independientes del sistema = A ~x.
dt
Ejemplo 78 El sistema
dx
dt
= −y
dy
= x
dt
Section 24: Método de resolución de sistemas 95
Eλ0 eat sen bt, Eλ0 t eat sen bt, · · · , Eλ0 tk−1 eat sen bt
d~x
son soluciones linealmente independientes del sistema = A ~x.
dt
Section 24: Método de resolución de sistemas 96
2Dx1 − (D2 − 4) x2 = 0
(D2 − 1) x1 + 5Dx2 = et
D
−D2 x1 + (D2 − 4) x2 + (D2 − 1) x1 + 5Dx2 = et
2
en colores está indicada la cantidad que se suma. Al simplificar queda
2Dx1 − (D2 − 4) x2 = 0
D3
−x1 + ( + 3D) x2 = et
2
Ahora se multiplica la segunda ecuación por 2D, y sumamos con la primera.
2Dx1 − (D2 − 4) x2 = 0
D3
2D + 3D x2 − 2Dx1 + 2Dx1 − (D2 − 4) x2 = 2et
2
O bien,
2Dx1 − (D2 − 4) x2 = 0
En consecuencia,
1 t
x2 (t) = C1 cos t + C2 sen t + C3 sen 2t + C4 cos 2t + e
5
En el último sistema, con la primera ecuación, determinamos el x1
1 t
2Dx1 − (D2 − 4) (C1 cos t + C2 sen t + C3 sen 2t + C4 cos 2t + e)=0
5
de donde,
5 5 3 t
x1 (t) = − C1 sen t + cos t + 2C3 cos 2t − 2C4 sen 2t − e
2 2 10
1. Una función f puede representarse por una serie de Taylor en un punto x0 , a condición de
que todas las derivadas existan en x0 . En tal caso
(x − x0 )
f (t) = f (x0 ) + f 0 (x0 )(x − x0 ) + f 00 (x0 ) + ···
2!
4. Una serie de potencias se dice convergente en x1 si y sólo si, la serie obtenida de ella haciendo
x = x1 es una serie convergente.
5. Toda serie de potencias con radio de convergencia R define una función f en el intervalo
kx − x0 k < R. esto es,
∞
X
f (x) = ak (x − x0 )k
k=0
∞
X
f 0 (x) = k ak (x − x0 )k−1
k=1
∞
X
f 00 (x) = k(k − 1) ak (x − x0 )k−2
k=2
..
.
∞
X (n + k)!
f k (x) = an+k xn
n!
n=0
se arregló el punto de partida de la serie derivada para tener una notación más compacta.
Sea x0 ∈ I y supongamos que los desarrollos en series de potencia de a0 (x), a1 (x), · · · , an−1 (x), h(x)
convergen todos en el mismo intervalo kx − x0 k < R, R > 0. Entonces toda solución de (1) que esté
definida en el punto x0 es analı́tica en ese punto, y su desarrollo en serie de potencias alrededor de
x0 converge también en el intervalo kx − x0 k < R.
Puntos Ordinarios y Singulares
Nos dedicamos a trabajar ecuaciones de segundo orden de la forma
y 00 + p(x) y 0 + q(x) y = 0
p no es finito en x = 0, x = 1, y x = −1, ası́ que no son ordinarios (cualquier otro punto lo es).
Además, tanto p como q divergen para x → 0, x → 1, y x → −1, por tanto, estos puntos son
Section 25: Soluciones en Series de Potencia 99
−2 −2
x2 · q(x) = 3
=⇒ lim =2 finito
(x + 1) (x − 1) x→0 (x + 1)3 (x − 1)
Con el interés que te caracteriza, puedes verificar que x = 1 es singular regular, y que x = −1
no lo es.
y 00 + p(x) y 0 + q(x) y = 0
sean α y β constantes, entonces existe una única solución y(x) analı́tica en x0 que satisface las
condiciones iniciales y(x0 ) = α, y 0 (x0 ) = β. Tal solución se puede hallar en la forma
∞
X
y(x) = ak xk
k=0
y 00 + x y 0 + y = 0
A ojo de buen observador, no tenemos puntos singulares, por tanto, todos los puntos son
ordinarios. Además, los coeficientes x y 1 son analı́ticos, luego existe solución y cada una de las
soluciones de esta ecuación tiene desarrollo en serie alrededor de x = x0 . Elegimos x0 = 0 para
hacer los desarrollos.
El método a emplear es el de los coeficientes indeterminados. Si la solución existe, entonces es
de la forma
X∞
y(x) = ak xk
k=0
∞
X
y 00 (x) = k(k − 1) ak xk−2
k=2
al factorizar ak ,
∞
X
(2a2 + a0 ) + xk (k + 1) [(k + 2) ak+2 + ak ] = 0
k=1
1 1
a2 + 4a4 = 0 =⇒ a4 = − a2 = a0
4 8
para k = 4
1 a0
a6 = − a4 = −
6 2·4·6
En general, los pares tienen la forma
(−1)k a0
a2k =
2 · 4 · 6 · · · (2k − 2)(2k)
= (a0 + a2 x2 + · · · ) + (a1 x + a3 x3 + · · · )
x2 x4 x6 x3 x5 x7
= a0 1− + − + ··· + a1 x− + − + ···
2 2·4 2·4·6 3 3·5 3·5·7
con a0 y a1 constantes arbitrarias. Falta probar que esta última es la solución general. Para ello,
sea
∞
X (−1)k x2k
y0 (x) = 1 +
2 · 4 · 6 · · · (2k)
k=1
∞
X (−1)k x2k+1
y1 (x) = x +
3 · 5 · · · · (2 + 1k)
k=1
Por el criterio de la razón se observa que tanto y0 como y1 son convergentes para todo x. De esta
forma, la solución general es
y(x) = a0 y0 (x) + a1 y1 (x)
y son linealmente independiente, pues,
0 0
y0 (0) = 1, y0 (0) = 0, y1 (0) = 0, y1 (0) = 1
1 0
esto significa que 6= , con lo que, efectivamente, y0 e y1 son L.I.
0 1
x y 00 + x3 y 0 − 3 y = 0
0
que satisface y(1) = 0, y (1) = 2.
Dado que las condiciones iniciales están en x = 1, el desarrollo se hace en ese punto. Esta vez,
te muestro el método de la diferenciación sucesiva, que consiste en despejar la máxima derivada,
derivar, y establecer la serie.
y 00 = −x2 y 0 + 3 x−1 y
y 000 = −x2 y 00 − 2xy 0 + 3 x−1 y 0 − 3x−2 y = −x2 y 00 − (2x − 3 x−1 ) y 0 − 3x−2 y
y (4) = −x2 y 000 − (4x − 3x−1 ) y 00 − (2 + 6 x−2 ) y 0 + 6x−3 y
En consecuencia, la solución es
1 1 1
y(x) = 0 + 2(x − 1) − 2 · (x − 1)2 + 4 · (x − 1)3 − 18 · (x − 1)4 + · · ·
2 6 24
O bien,
2 3
y(x) = 2(x − 1) − (x − 1)2 + (x − 1)3 − (x − 1)4 + · · ·
3 4
25.2. Puntos Regulares
El método de los coeficientes indeterminados con una ligera modificación puede ser usado para
obtener una base del espacio solución de cualquier ecuación diferencial homogénea de segundo
orden alrededor de un punto singular regular. Se le conoce como método de Frobenius.
Cuando el punto es singular irregular, el asunto se complica por que existen ecuaciones que
no tienen soluciones en serie alrededor de un punto, por tal razón, nada más puede decirse de los
puntos singulares irregulares.
Sea x0 punto singular regular de
y 00 + p(x) y 0 + q(x) y = 0
∞
X
y 00 (x) = (r + n)(r + n − 1) cn xr+n−2
n=0
Además, como n ≥ 0, entonces xr−2 es la mı́nima potencia de x en la ecuación (2), los coefi-
cientes de xr−2 deben anularse para todo n. Tomando n = 0 tenemos,
r (r − 1) + x p(x) r + q(x) x2 = 0
r (r − 1) + r[p0 + p1 x + p2 x2 + · · · ] + [q0 + q1 x + q2 x2 + · · · ] = 0
[r (r − 1) + r p0 + q0 ] + x [r p1 + q1 ] + x2 [r p2 + q2 ] + · · · ] = 0
La ecuación
r (r − 1) + r p0 + q0 = 0
se llama ecuación indicial. Para estos puntos singulares regulares se tienen las siguientes alternati-
vas:
x2 00 + x q(x) y 0 + r(x) y = 0
cuyos coeficientes son analı́ticos en kxk < R, R > 0. Si k1 y k2 son las raı́ces de la ecuación
indicial
k(k − 1) + q(0) k + r(0) = 0
entonces la ecuación dada tiene dos soluciones linealmente independientes, y1 e y2 válidas en 0 <
kxk < R, y cuya forma depende de k1 y k2 como sigue:
• k1 − k2 NO ENTERO
∞
X
y1 (x) = kxkk1 an xn , a0 = 1
n=0
∞
X
k2
y2 (x) = kxk bn xn , b0 = 1
n=1
Section 25: Soluciones en Series de Potencia 104
• k1 = k2 = k
∞
X
y1 (x) = kxkk an xn , a0 = 1
n=0
∞
X
k
y2 (x) = kxk bn xn + y1 (x) ln kxk
n=1
• k1 − k2 ENTERO POSITIVO
∞
X
k1
y1 (x) = kxk an xn , a0 = 1
n=0
∞
X
y2 (x) = kxkk2 bn xn + C y1 (x) ln kxk, b0 = 1, C = constante
n=0
p no es finito en x = 0, x = 1, y x = −1, ası́ que no son ordinarios (cualquier otro punto lo es).
Además, tanto p como q divergen para x → 0, x → 1, y x → −1, por tanto, estos puntos son
singulares. Veamos si se les puede agregar el apellido “regular”.
1 1
x · p(x) = 3
=⇒ lim = −1 finito
(x + 1) (x − 1) x→0 (x + 1)3 (x − 1)
−2 −2
x2 · q(x) = 3
=⇒ lim =2 finito
(x + 1) (x − 1) x→0 (x + 1)3 (x − 1)
Con el interés que te caracteriza, puedes verificar que x = 1 es singular regular, y que x = −1
no lo es.
Es claro que, x = 0 es punto singular regular, por tanto, se busca solución en la forma
∞
X ∞
X
y(x) = xk an xn = an xn+k
n=0 n=0
∞
X
y 0 (x) = (k + n) an xk+n−1
n=0
∞
X
y 00 (x) = (k + n)(k + n − 1) an xk+n−2
n=0
Se sustituye en la ecuación diferencial dada.
∞
X ∞
X
k+n
(k + n)(k + n − 1) an x + (k + n) an xk+n+1 −
n=0 n=0
∞ ∞
1 X 1 X
(k + n) an xk+n + an xk+n = 0 ?
2 2
n=0 n=0
Conviene transformar la segunda de estas series para tener factores xk+n . Para ello, hacemos
n = n − 1, para tener
∞
X ∞
X
k+n+1
(k + n) an x = (k + n − 1) an−1 xk+n
n=0 n=1
∞ ∞
1 1 X 1 1 X
ka0 xk − (k + n) an xk+n + a0 xk + an xk+n = 0
2 2 2 2
n=1 n=1
Esto es,
∞
k 1 1 X
k+n k+n 1
a0 x ( k(k − 1) − k + ) + an x (k + n)(k + n − 1) − + +
2 2 2 2
n=1
∞
X
(k + n − 1) an−1 xk+n = 0
n=1
1 1
I( + n) an + (n − ) an−1 = 0
2 2
1 1 1 1 1 1
( + n)(n − ) − ( − n) + an + (n − ) an−1 = 0
2 2 2 2 2 2
1 1
n (n − )an + (n − ) an−1 = 0
2 2
1
(n − )(n an + an−1 ) = 0
2
1
an = − an−1 )
n
de donde,
1 a0 1 a0 a0
a1 = −a0 , a2 = − a1 = , a3 = − a2 = − · · · , an = (−1)n
2 2 3 2·3 n!
¡k=1!
2
En este caso, an = − an−1 . Luego,
2n + 1
2 22 23 (−1)n 2n a0
a1 = − a0 , a2 = a0 , a3 = − a0 , · · · , an =
3 3·5 3·5·7 3 · 5 · 7 · (2n + 1)
∞
X (−1)n (2x)n
y2 (x) = x
3 · 5 · · · · (2n + 1)
n=0
y = C1 y1 + C2 y2
Ahora hay que ver el asunto de los exponentes, para ello se debe separar en dos sumatorias
∞ ∞
X 3 n X 1 1
xn− 2 [n2 − )] cn + xn− 2 [ + n] cn = 0
2 2
n=0 n=0
En la primera suma, n = 0 hace que el primer término de ella sea 0. En la segunda suma se hace
n = n − 1.
∞ ∞
X 3 n X 3 1
xn− 2 [n2 − )] cn + xn− 2 [n − ] cn−1 = 0
2 2
n=1 n=1
Para que esta suma sea cero, la única alternativa es que la cantidad dentro del corchete se anule.
Es decir,
1 1
cn (n − )n + cn−1 (n − ) = 0
2 2
Section 25: Soluciones en Series de Potencia 108
de donde,
1
cn = − cn−1
n
se obtienen los siguientes valores:
1 1 1 1
c1 = −c0 , c2 = − c1 = c0 , c3 = − c2 = − c0
2 2 3 6
lo que da a lugar a
(−1)n c0
cn =
n!
Un trabajo similar con r = 1 produce
∞
X
n−1 1
x cn (n + )n + n cn−1 = 0
2
n=1
de donde,
2cn−1
cn = −
1 + 2n
se obtienen los siguientes valores:
2 2 4c0 2 2 · 4 c0
c1 = − c0 , c2 = − c1 = , c3 = − c2 = −
3 5 3·5 7 3·5·7
lo que da a lugar a
(−1)n c0 2n
cn =
3 · 5 · 7 · · · (2n + 1)
Tomando c0 = 1, se tiene
∞
1/2
X (−1)n xn
y1 (x) = x
n!
n=0
∞
X (−1)n (2x)n
y2 (x) = x1
3 · 5 · · · · (2n + 1)
n=0
como estas funciones son L.I. y convergentes, la solución general es de la forma
y = C1 y1 + C2 y2
En 1703 investigó esta ecuación Bernouilli, en relación con el movimiento oscilatorio de una ca-
dena colgante, posteriormente Bessel (1784 - 1846) la analizó en sus estudios del movimiento plane-
tario. Estas funciones de Bessel se han usado para estudiar, problemas de elsticidad, movimiento de
fluı́dos, teorı́a del potencial, difusión y propagación de ondas, etc. Vamos a resolver esta ecuación
en torno de x = 0 que es punto singular. Una solución no trivial puede hallarse en la forma
∞
X
y= ap xp+k
p=0
Section 25: Soluciones en Series de Potencia 109
que equivale a
∞
X ∞
X
ap (p + k)(p + k − 1) + (p + k)ap − n2 ap xp+k + ap xp+k+2 = 0
p=0 p=0
Soluciones:
(1) k = n, significa que la solución es
∞
X (−1)p x2p+n
y = a0
22p p! (n + 1)(n + 2) · · · (n + p)
p=0
Si se elige
1
a0 =
2n Γ(n + 1)
siendo Γ la función gamma de Euler, entonces
∞
X (−1)p ( x2 )2p+n
y=
p! Γ(n + p + 1)
p=0
pues, Z ∞
Γ(p + 1) = pΓ(p), Γ(p) = e−x xp−1 dx, p>0
0
Esta solución se denota por Jn (x). Es decir,
∞
X (−1)p ( x2 )2p+n
Jn (x) =
p! Γ(n + p + 1)
p=0
con
1
a0 =
2−n Γ(−n + 1)
y se llama función de Bessel de primera especie de orden −n.
Se tiene ası́, que tanto Jn (x) como J−n (x), por ser convergentes (radio R = ∞) y derivables,
son soluciones de la ecuación de Bessel. El único pero, son los casos n entero y no entero
• Si n no es entero, la solución general es
x2 y 00 + x y 0 + 3x2 − 4 y = 0
(−1)k n!
(−n)k =
(n − k)!
con lo cual
∞ ∞
X (−n)k xk X (−1)k n! xk
Ln (x) = =
(k!)2 (n − k)! (k!)2
k=0 k=0
La solución y2 es logarı́tmica y no tiene mayor importancia.
Ecuación de Hermite y 00 − 2x y 0 + 2n y = 0, n ∈ IN0
Su solución en serie es de la forma
n
[2]
X (−1)k n! (2x)n−2k
Hn (x) =
k! (n − 2k)!
k=0
Section 26: Transformada de Laplace 112
[ p2 ] es la parte entera de p2 .
Importa describir el dominio del operador L, esto es, determinar las condiciones que debe
satisfacer la función f .
Definición 26.1 Una función f es continua por tramos en [a, b] si y sólo si:
Definición 26.2 Una función f es de orden exponencial, si existe una constante real positiva c tal
que kf (t)k ≤ c eαt , para todo t > 0, α ∈ IR.
Section 26: Transformada de Laplace 113
Estas dos condiciones: continuidad por tramos y orden exponencial, garantizan la existencia de
la transformada de Laplace. Es decir,
Z ∞
L(f (t)) = e−st f (t) dt
0
Demostración Como f es de orden exponencial, kf (t)k ≤ c eαt , c > 0, α ∈ IR, t > 0. Luego
Z ∞ Z ∞ Z ∞
kf (t)k e−st dt ≤ c eαt e−st dt ≤ c e−t(s−α) dt
0 0 0
∞
c c
≤ − e−t(s−α) ≤
s−α 0 s−α
Importancia de este resultado: Permite saber en forma inmediata que funciones no tienen
s
inversas. Por ejemplo, F (s) = 1, s, sen s, no poseen inversas pues lim L(f ) 6= 0.
s+1 s→∞
Es probable que tengas interés en ver como funciona alguna de éstas. Te hago la más ”trucu-
lenta”
Caso a > 0
n at
tn eat tn
f (t) = tn eat cos bt =⇒
t ee2at
cos bt
≤ =
e2at eat
tn
como eat → 0 si n → ∞, y en particular
n at
t e cos bt
≤1
e2at
Section 26: Transformada de Laplace 114
entonces
n at
t e cos bt
≤ e2at
Teorema 26.4 Si f es continua por tramos y de orden exponencial, entonces existe un número
real α tal que Z ∞
f (t) e−st dt
0
es convergente, para todo s > α
C
≤ lim e(α−s) t
α − s →∞ 0
Z ∞
C
f (t) e−st dt ≤ lim e(α−s) − 1
0 α − s →∞
C
≤ (−1), si (α − s) < 0
α−s
C
≤ , s>α
s−α
Z ∞
En consecuencia, f (t) e−st dt converge
0
1
a) L[e−at ] =
s+a
1
b) L[e−ati ] =
s + ai
1
c) L[eati ] =
s − ai
Tener que calcular siempre con la definición es algo que no está en los planes de ningún
matemático o ingeniero. ¿Para que están las proposiciones y teoremas?
Este resultado es muy bueno, sólo cabe preguntarse, si L es inyectiva, esto es,
?
L(f ) = L(g) =⇒ f = g
L(y) = φ(s)
pueda resolverse para y, la solución es única, siempre que se considere como idénticas a dos funciones
cualesquiera que coinciden en todos sus puntos, salvo en sus puntos de discontinuidad.
A esta solución se le llama Transformada inversa de Laplace de la función φ y su caracterı́stica
es que
L−1 (φ) = y ⇐⇒ L(y) = φ
¡La última pregunta!, ¿Es L sobreyectiva?, lo que en términos de operadores equivale a pregun-
tarse si L(y) = φ(s) tiene solución para toda función φ. Es decir,
lim L(f ) = 0
s→∞
En consecuencia,
lim L(f ) = 0
s→∞
s
Ejemplo 92 Las funciones φ(s) = 1, φ(s) = s, φ(s) = sen s, φ(s) = s+1 no tienen transformada
inversa, pues no tienden a cero cuando s va al infinito.
Ejemplo 93 Para determinar L[sen at] hacemos uso de la exponencial compleja y de la propiedad
de linealidad para escribir
1 ati 1
L e − e−ati = L[eati ] − L[e−ati ]
L[sen at] =
2i 2i
1 1 1 a
= − = 2
2i s − ai s + ai s + a2
Derivadas
Section 27: Propiedades de la Transformada 117
Teorema 27.3 Si f, f 0 , · · · , f (n−1) son continuas para todo t > 0, y si f (n) es continua por tramos
y de orden exponencial en [0, ∞), entonces
Dado el interés que tienes por esta asignatura, verificaré el caso de la primera derivada
Z ∞
0
L[f ] = f 0 (t) e−st dt, u = e−st , dv = f 0 (t) dt
0
∞
Z ∞
= f (t) e−st 0 +s e−st f (t) dt, du = −s e−st , v = f (t)
0
∞
= s L[f ] + f (t) e−st 0
s
Ejemplo 94 Verificar que L[cos at] =
s2 + a2
Tu sabes, él sabe, y nosotros sabemos que f (t) = sen at =⇒ f 0 (t) = a cos at. Veamos el uso de
la transformada de la derivada.
sabemos que,
a
L[f ] = L[sen at] = , f (0+ ) = 0
s2 + a2
Por tanto,
a as
L[a cos at] = s = 2
+a 2 s2
s + a2
por propiedad de linealidad sacamos el a de L parea concluir que
s
L[cos at] =
s2 + a2
f (t) = tn =⇒ f (n) = n!
O bien
dn
L−1 [F (s)] = f (t) =⇒ L−1 [F n (s)] = L−1 [ F (s)] = (−1)n tn f (t)
dsn
dn
L[tn f (t)] = (−1)n F (s), F (s) = L[f (t)]
dsn
1
Se considera f (t) = 1, con lo que L[f (t)] = .
s
Ahora
dn dn
1
L[(tn ] = (−1)n = (−1)n n s−1
dsn s ds
n!
= (−1)n · (−1)n · n! · s−(n+1) =
sn+1
Integrales
Luego
Z t
x
L x e dx = L[tet ] − L[et ] + L[1]
0
1 1 1
L[tet ] = L[tet ] + −
s s s − 1
1 1 s
L[tet ] = − ·
s s−1 1−s
1
=
(s − 1)2
Desplazamiento en frecuencia
1
Ejemplo 99 Probemos que L[t et ] = , usando propiedad de desplazamiento.
(s − 1)2
Section 27: Propiedades de la Transformada 120
L[t et ] = F (s − 1)
Ahora, con la determinación de F (s) el problema está resuelto. Para ello observamos que f (t) = t.
Luego
n! 1
F (s) = L[t] = n+1 n=1 = 2
s s
En consecuencia
1
L[t et ] = F (s − 1) =
(s − 1)2
Desplazamiento en tiempo
2s + 3
Ejemplo 102 Hallar la función f (t) tal que L[f (t)] =
s2 − 4s + 20
2s + 3
Observemos que esto significa que se pide determinar la transformada inversa de 2 .
s − 4s + 20
2s + 3
Esto es, L−1 2 .
s − 4s + 20
Escribimos lo siguiente
2s + 3 2(s − 2) 7
= +
s2 − 4s + 20 (s − 2) + 16 (s − 2)2 + 16
2
Con ello nos damos cuenta que aparecen las transformadas de las funciones seno y coseno, de-
splazadas. En consecuencia
−1 2s + 3 7
L 2
= 2e2t cos 4t + e2t sen 4t = f (t)
s − 4s + 20 4
Cambio de escala
1 s
L[f (t)] = F (s) =⇒ L[f (at)] = F
a a
División por t
Z ∞
f (t)
L[f (t)] = F (s) =⇒ L = F (z) dz
t s
f (t)
siempre que lim exista. O bien
t→0 t
Z ∞
−1 f (t)
f (t) = L [F (s)] =⇒ = L−1 F (z) dz
t s
Z ∞ Z ∞
f (t)
En particular, dt = F (z) dz
0 t s
Periódicas
Section 27: Propiedades de la Transformada 122
Z T
1
f de periodo T =⇒ L[f (t)] = f (t) e−st dt
1 − e−T s 0
Convolución
2. Sean f (t) = L−1 [F1 (s)], g(t) = L−1 [F2 (s)], entonces
L−1 [F1 (s) ∗ F2 (s)] = f (t) g(t) =⇒ F1 (s) ∗ F2 (s) = L[f (t) g(t)]
Ahora ejemplificamos todas las propiedades, principalmente aquelllas que tienen que ver con la
Transformada Inversa.
1 1+s
s2 L[y] − L[y] = 1 + =
s s(s2 − 1)
1 1 1
= = −
s(s − 1) s−1 s
1. Fracciones parciales
1 1 s
= − 2
s(s2 + 1) s s +1
−1 1 −1 1 −1 s
L = L −L
s(s2 + 1) s s2 + 1
1
L−1 2
= 1 − cos t
s(s + 1)
Section 27: Propiedades de la Transformada 123
En consecuencia
1 −1 1
L[f (t) ∗ g(t)] = =⇒ f (t) ∗ g(t) = L
s(s2 + 1) s(s2 + 1)
Esto significa que la transformada inversa la podemos hallar por convolución. Tenemos.
Z t
1
L−1 1 · sen(t − x) dx = cos(t − x) t0
2
=
s(s + 1) 0
= 1 − cos t
Ejemplo 105 Resolverla ecuación diferencial y 00 + y 0 − 6y = h(t), con y(0) = y 0 (0) = 0, con
h(t) función de órden exponencial
Se aplica transformada en ambos miembros de la ecuación.
L[y 00 ] + L[y 0 ] − 6L[y] = L[h(t)]
s2 L[y] − s f (0+ ) − f 0 (0+ ) + sL[y] − f (0+ ) − 6L[y] = L[h(t)]
s2 L[y] + s L[y] − 6 L[y] = L[h(t)]
L[h(t)]
L[y] = 2
s +s−6
Ahora, sea
1 1 1 1 1
L[g(t)] = 2 = = −
s +s−6 (s + 3)(s − 2) 5 s−2 s+3
Al aplicar transformada inversa
1 1
g(t) = e2t − e−3t
5 5
En consecuencia, se tiene la ecuación en transformadas
L[y(t)] = L[h(t)] · L[g(t)]
Al aplicar transformada inversa esta ecuación toma la forma
Z ∞
y(t) = h(t) ∗ g(t) = h(x)g(t − x) dx
0
Z ∞
1
= h(x) e2(t−x) − e−3(t−x) dx
5 0
Con esto se tiene el problema resuelto, para cualquier h(t) de orden exponencial.
Section 28: Problemas resueltos 124
eat − e−at
1 1
L[senh at] = L = L[eat ] − L[e−at ]
2 2 2
1 1 1 a
= − = 2
2 s−a s+a s − a2
Como alternativa está el hecho de que la función exponencial está multiplicada por una potencia
de t. En este caso se sabe que
1
L[et ] =
s−1
Luego,
2
2 t 2 d 1 d 1 2
L[t e ] = (−1) 2
= − 2
=
ds s−1 ds (s − 1) (s − 1)3
Γ(n + 1)
Ejemplo Para demostrar que L[tn ] = , n > −1, s > 0, vamos a emplear la definición.
sn+1
Z ∞ ∞ n
Z
−st z dz
n
L[t ] = t en
dt = e−z , z = st
0 0 s s
Z ∞
1 1
= n+1 z n e−z dz = n+1 Γ(n + 1)
s 0 s
r
Γ(1/2) π
En particular, L[t−1/2 ] = 1/2 = .
s s
Z t
Ejemplo Hallar L sen 2u du
0
De acuerdo con la propiedad de la transformada de Laplace para integrales se tiene que
Z t
F (s)
L[f (t)] = F (s) =⇒ L f (u) du =
0 s
Section 28: Problemas resueltos 125
2
Como L[sen 2t] = , tenemos que
s2 +4
Z t
2
L sen 2u du =
0 s(s2 + 4)
sen t
Ejemplo Hallar L
t
Usemos la propiedad de división por t. Esto es
Z ∞
f (t)
L[f (t)] = F (s) =⇒ L = F (u) du
t s
f (t)
Con la condición de que lim exista. Para este caso tenemos,
t→0 t
1 sen t
L[sen t] = , lim =1
s2 +1 t→0 t
En consecuencia Z ∞
sen t du π 1
L = 2
du = − arctg s = arctg ( )
t s u +1 2 s
sen at
Ejemplo Hallar L
t
Usemos la propiedad del cambio de escala. Esto es
1 s
L[f (t)] = F (s) =⇒ L[f (at)] = F( )
a a
Además, tenemos que
sen t 1 sen t sen at
L[ ] = arctg ( ) = F (s), f (t) = =⇒ f (at) =
t s t at
se sigue que
sen at 1 sen at
L[ ]= L
at a t
a
Como L[sen at] = entonces
s2 + a2
Z ∞
sen at a a
L = 2 2
du = arctg ( )
t s u +a s
1
Como f (t) = 1 y L[1] = , entonces
s
e−as
L [U(t − a)] =
s
Z ∞
Ejemplo Evaluar t e−3t sen t dt
0
Usemos el hecho que Z ∞
L[t sen t] = t e−st sen t dt
0
Esto es una primera aproximación al problema. Además,
2s
L[t sen t] = 2
(s + 1)2
Luego Z ∞
2s
t e−st sen t dt =
0 (s2 + 1)2
En consecuencia, con s = 3, tenemos
Z ∞
3
t e−st sen t dt =
0 50
−1 4s + 12
Ejemplo Hallar L
s2 + 8s + 16
−1 4s + 12 −1 4s + 12 −1 4(s + 4) − 4
L = L =L
s2 + 8s + 16 (s + 4)2 (s + 4)2
−1 1 −1 1
= 4L −4 L
s+4 (s + 4)2
= 4e−4t − 4te−4t = 4e−4t (1 − t)
1
Ejemplo Hallar L−1
s2 (s + 1)2
Vamos a usar convolución
1 1 1
= 2·
+ 1)2 s2 (s
s (s + 1)2
Para usar el teorema de convolución tenemos
−1 1 −1 1
L = t = f (t), L = t e−t = g(t)
s2 (s + 1)2
Luego
Z t
−1 1
L = f ∗g = x e−x (t − x) dx
s (s + 1)2
2
0
Z t
= (xt − x2 ) e−x dx
0
t
= (xt − x2 )(−e−x ) − (t − 2x)e−x + 2 e−x
0
= te−t + 2e−t + t − 2
Section 28: Problemas resueltos 127
3s + 7
Ejemplo Hallar L−1
s2 − 2s − 3
Esta vez usemos fracciones parciales
3s + 7 3s + 7 4 1
= = −
s2 − 2s − 3 (s − 3)(s + 1) s−3 s+1
Se aplica inversa en ambos miembros
3s + 7 1 1
L−1 2 = 4 L−1 − L−1 = 4e3t − e−t
s − 2s − 3 s−3 s+1
(s − 2) L[x] + 3L[y] = 8
2 L[x] + (s − 1)L[y] = 3
Al sumar, la multiplicación de la primera ecuación por (-2) y la segunda por (s − 2), se obtiene
3s − 22
L[y] =
s2− 3s − 4
Para hallar L[x] se multiplica la primera ecuación por (s − 1) y la segunda por (-3). Al sumarlas
8s − 17
L[x] =
s2− 3s − 4
Section 28: Problemas resueltos 128