Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Tabelul 4.1.1.
Anul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nr. aspiratoare de praf
77,2 79,1 81,1 84,8 85,1 86,8 91,3
la 1000 locuitori
Se cere:
a) Să se justifice utilizarea unui model aditiv cu două componente
pentru descrierea evoluţiei fenomenului analizat;
b) Să se estimeze componentele modelului formulat la punctul
precedent şi să se verifice semnificaţia acestuia;
c) Să se estimeze valorile fenomenului pentru următorii 2 ani.
Econometrie. Studii de caz
Rezolvare:
110
100
buc/10 loc.
90
3
80
70
60
Ani
50
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
yt = f (t ) + ut
unde:
- y t = valorile înregistrate de fenomen în perioada analizată (vezi
tabelul 4.1.1 - linia 2);
- f (t ) = componenta trend ce poate fi descrisă cu ajutorul unei funcţii
liniare:
Descrierea econometrică a seriilor de timp
yˆ t = f (t ) = aˆ + bˆ ⋅ t
- u t = variabila reziduală.
13 13
F (aˆ , bˆ) = min ∑ ( yt − yˆ t ) 2 = min ∑ ( yt − aˆ − bˆ ⋅ t ) 2
t =1 t =1
⎧⎪ F ' (aˆ ) = 0 ⇒ n ⋅ aˆ + bˆ ⋅ ∑ t = ∑ yt
⎨
⎪⎩ F ' (bˆ) = 0 ⇒ aˆ ⋅ ∑ t + bˆ ⋅ ∑ t 2 = ∑ yt ⋅ t
Tabelul 4.1.2
Anul
yt t2 yt ⋅ t
(t)
1 2 3 4
1 77,2 1 77,2
2 79,1 4 158,2
3 81,1 9 243,3
4 84,8 16 339,2
5 85,1 25 425,5
6 86,8 36 520,8
Econometrie. Studii de caz
Anul
yt t2 yt ⋅ t
(t)
1 2 3 4
7 91,3 49 639,1
8 95,2 64 761,6
9 98,4 81 885,6
10 97,7 100 977
11 100,4 121 1104,4
12 104,7 144 1256,4
13 114,2 169 1484,6
91 1196 819 8872,9
Dependent Variable: yt
Method: Least Squares
Sample: 1990 2002
Included observations: 13
Semnif. Semnif. t- Semnif.
Variable Coefficient Std. Error Prob.
ind. ind. Statistic ind.
C 72,7346 â 1,386 saˆ 52,4785 t aˆ 0,000 p(aˆ)
Tabelul 4.1.3
Actual Fitted Residual Residual Plot
yt ŷ t ut = yt − yˆt
ˆ (graficul reziduurilor)
su2ˆ = ∑u 2
t
T − k −1
unde:
T = numărul de termeni ai seriei; T = 13;
k = numărul variabilelor explicative; k = 1;
61,0441
su2ˆ = = 5,5495 ⇒ suˆ = 2,3557
13 − 2
Econometrie. Studii de caz
⎡1 t2 ⎤ ⎛1 72 ⎞
saˆ = su2ˆ ⋅ ⎢ + 2⎥
= 5,5495 ⋅ ⎜
⎜ 13 182 ⎟⎟ = 1,386
+
⎢⎣ T ∑ (t − t ) ⎥⎦ ⎝ ⎠
su2ˆ 5,5495
sbˆ = = = 0,1746
∑ (t − t ) 2
182
aˆ 72,7346
taˆ = = = 52,4784 > t0,01;11 = 3,106
saˆ 1,386
bˆ 2,7522
tbˆ = = = 15,7612 > t0, 01;11 = 3,106
sbˆ 0,1746
R = 1− ∑u 2
t
= 1−
61,0441
= 0,9576 = 0,9786
∑(y t − y) 2
1439,62
T − k − 1 R2 11 0,9576
Fc = ⋅ = ⋅ = 248,416
k 1− R 2
1 0,0424
Descrierea econometrică a seriilor de timp
∑ (uˆ t − uˆt −1 ) 2
73,7325
d= t =2
13
= = 1,21
61,0441
∑ uˆ
t =1
2
t
Test Equation:
Dependent Variable: u t2
Method: Least Squares
Sample: 1990 2002
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7,9641 6,4478 1,2352 0,2450
Econometrie. Studii de caz
Vu2
Variaţia Vu = ∑ ( yt − yˆ t )
2 2
s =
2
T − k − 1 = 11 u
T − k −1 - -
reziduală = 61,0441 = 5,5495
Variaţia V0 =
2
( yt − y )
∑
2
T − 1 = 12 - - -
totală = 1439,62
Vo V0
rezultă că modelul explică 95,76% din variaţia totală a numărului de
aspiratoare de praf la 1000 de locuitori.
În final, modelul econometric devine:
yˆt = 72,7346 + 2,7522 ⋅ t ; R = 0,9786
(1,386) (0,1746) d = 1,21
suˆ = 2,3557
c) Deoarece modelul a fost acceptat ca semnificativ, acesta poate fi
folosit la estimarea prognozei fenomenului analizat.
Analiza capacităţii de prognoză a modelului privind evoluţia
înzestrării populaţiei cu aspiratoare de praf la 1000 de locuitori în perioada
1990-2002 poate fi realizată pe baza indicatorilor statistici propuşi de H.
Theil (vezi aplicaţia 2.1.3).
În urma calculelor efectuate cu ajutorul pachetului de programe
EViews în vederea testării capacităţii de prognoză a modelului privind
evoluţia înzestrării populaţiei cu aspiratoare de praf la 1000 de locuitori în
perioada 1990-2002, au rezultat următoarele informaţii:
- în anul 2004:
yˆ15 = 72,7346 + 2,7522 ⋅ 15 = 114 aspiratoare de praf la 1000 loc.
⎛ 1 (t15 − t )2 ⎞ ⎛ 1 (15 − 7) ⎞
2
s yˆ ⎜
= s ⋅ 1+ +
2 ⎟ ⎜
= 5,5495 ⋅ ⎜1 + + ⎟ = 2,8156
⎜ T ∑ (t − t )2 ⎟
uˆ
13 182 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
15
( )
P y15 ∈ [114 ± 3,106 * 2,8156] = 1 − 0,01 = 0,99
P ( y ∈ [105,3; 122,8]) = 0,99
15
- eroarea absolută
ea = y n* + v − yˆ n* + v = tα ⋅ s yˆ *
n+v
- eroarea relativă
ea tα ⋅ s yˆ *
er (%) = ⋅ 100 = n+v
⋅ 100
yˆ n* + v yˆ n* + v
8, 4893
er2003 (%) = ⋅ 100 = 7 ,63 %
111,3
8,7454
er2004 (%) = ⋅ 100 = 7 ,67 %
114
Luna
Anul
Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1990 - - - 1 - 1,377
1991 2,677 2,976 3,194 3,526 3,91 4,445
1992 8,296 8,576 9,445 10,35 11,75 13,3
1993 30,007 33,255 36,891 42,913 48,994 52,599
Sursa: Anuarul Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 322-323.
Se cere:
Tabelul 4.2.2
Luna
Anul
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
1994 55,176 58,431 63,281 67,084 70,424 72,234
1995 86,783 88,034 88,85 90,279 91,249 92,449
1996 109,996 112,072 114,006 116,223 122,429 123,701
1997 193,864 230,253 300,968 321,738 335,447 343,155
1998 449,601 481,926 500,018 513,652 525,356 531,958
1999 620,794 638,633 679,252 712,217 750,064 788,272
Descrierea econometrică a seriilor de timp
Luna
Anul
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
2000 973,18 994,265 1012,085 1060,506 1079,819 1110,42
2001 1361,223 1391,811 1420,167 1457,843 1483,18 1506,81
2002 1750,275 1770,458 1776,787 1813,048 1846,572 1868,808
2003 2041,563 2058,090 2080,261 2102,433 2112,712 2130,651
2004 2325,921 2340,629 2352,277 2365,909 2372,672 2386,768
Luna
Anul
Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1994 73,375 74,68 77,62 81,033 83,337 85,073
1995 94,831 95,75 97,273 100,735 104,844 108,681
1996 133,004 138,046 141,361 146,154 154,577 170,52
1997 345,525 357,683 369,517 393,458 410,255 428,722
1998 539,075 542,505 557,167 578,775 589,836 602,654
1999 801,289 811,052 836,906 871,74 906,513 932,969
2000 1157,908 1179,18 1212,3 1245,794 1281,153 1312,781
2001 1526,502 1560,634 1590,959 1629,818 1674,321 1710,423
2002 1878,215 1893,609 1905,240 1936,540 1985,972 2015,562
2003 2156,248 2161,892 2208,250 2241,910 2274,159 2300,562
2004 2417,116 2430,250 2453,240 2483,340 2499,397 2513,608
Sursa: Anuarul Statistic al României 2003, INS, Bucureşti, 2004, p. 322-323, Buletin
Statistic Lunar de Preţuri nr. 1-12, INS, Bucureşti, 2003, p. 3, Buletin Statistic Lunar de
Preţuri nr. 1-12, INS, Bucureşti, 2004, p. 3.
Rezolvare:
IPC
60
50
40
30
20
10
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
Luna
ln y t1 = ln a1 + b1 ⋅ ln t + ln u t1
unde:
ln y t1 = y t'1 ; ln a1 = a1' ; ln t = t ' ; ln u t1 = u t'1 ; ln yˆ t1 = yˆ t'1 .
În vederea estimării parametrilor a1' şi b1 se va utiliza metoda celor
mai mici pătrate. În acest scop se defineşte funcţia:
( ) (
F aˆ1' , bˆ1 = min ∑ ( y t'1 − yˆ t'1 ) = min ∑ y t'1 − aˆ1' − bˆ1 ⋅ t ′ )
37 37 2
2
t =1 t =1
(
∂F aˆ1' , bˆ1 )
= 0 ⇒ n1 ⋅ aˆ1' + bˆ1 ⋅ ∑ t ' = ∑ y t'1
∂aˆ1'
(
∂F aˆ1' , bˆ1 )
= 0 ⇒ aˆ1' ⋅ ∑ t ' + bˆ1 ∑ (t ' ) = ∑ y t'1 ⋅ t '
2
∂bˆ1
Tabelul 4.2.3
t y t1 '
t = ln t t '2 y t'1 = ln yt1 t ⋅y
' '
t1 yˆ t1 u t1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,377 0,000 0,0000 0,3199 0,0000 -0,9060 1,2259
2 1,581 0,693 0,4802 0,4581 0,3175 -0,1344 0,5924
3 1,692 1,099 1,2078 0,5259 0,5780 0,3170 0,2089
4 1,804 1,386 1,9210 0,5900 0,8177 0,6373 -0,0473
5 2,282 1,609 2,5889 0,8251 1,3276 0,8857 -0,0606
6 2,398 1,792 3,2113 0,8746 1,5673 1,0887 -0,2140
7 2,445 1,946 3,7869 0,8940 1,7397 1,2603 -0,3662
8 2,677 2,079 4,3222 0,9847 2,0472 1,4089 -0,4242
9 2,976 2,197 4,8268 1,0906 2,3960 1,5401 -0,4495
Econometrie. Studii de caz
t y t1 t ' = ln t t'
2
y t'1 = ln yt1 t ' ⋅ y t'1 yˆ t1 u t1
1 2 3 4 5 6 7 8
10 3,194 2,303 5,3038 1,1613 2,6745 1,6574 -0,4961
11 3,526 2,398 5,7504 1,2602 3,0220 1,7635 -0,5033
12 3,910 2,485 6,1752 1,3635 3,3883 1,8603 -0,4968
13 4,445 2,565 6,5792 1,4918 3,8265 1,9494 -0,4577
14 5,312 2,639 6,9643 1,6700 4,4071 2,0319 -0,3620
15 5,974 2,708 7,3332 1,7874 4,8403 2,1087 -0,3213
16 6,573 2,773 7,6895 1,8830 5,2216 2,1806 -0,2976
17 6,880 2,833 8,0259 1,9286 5,4637 2,2481 -0,3195
18 7,713 2,890 8,3521 2,0429 5,9040 2,3117 -0,2688
19 8,041 2,944 8,6671 2,0846 6,1371 2,3719 -0,2874
20 8,296 2,996 8,9760 2,1158 6,3389 2,4290 -0,3132
21 8,576 3,045 9,2720 2,1490 6,5437 2,4833 -0,3344
22 9,445 3,091 9,5543 2,2455 6,9408 2,5351 -0,2896
23 10,350 3,135 9,8282 2,3370 7,3265 2,5846 -0,2476
24 11,750 3,178 10,0997 2,4639 7,8303 2,6320 -0,1681
25 13,300 3,219 10,3620 2,5878 8,3301 2,6774 -0,0897
26 14,830 3,258 10,6146 2,6967 8,7858 2,7211 -0,0244
27 16,050 3,296 10,8636 2,7757 9,1487 2,7631 0,0126
28 17,520 3,332 11,1022 2,8633 9,5405 2,8036 0,0597
29 19,270 3,367 11,3367 2,9585 9,9616 2,8427 0,1159
30 25,135 3,401 11,5668 3,2243 10,9658 2,8804 0,3439
31 26,511 3,434 11,7924 3,2776 11,2553 2,9169 0,3607
32 30,007 3,466 12,0132 3,4014 11,7879 2,9523 0,4492
33 33,255 3,497 12,2290 3,5042 12,2542 2,9865 0,5177
34 36,891 3,526 12,4327 3,6080 12,7218 3,0197 0,5882
35 42,913 3,555 12,6380 3,7592 13,3640 3,0520 0,7072
36 48,994 3,584 12,8451 3,8917 13,9479 3,0834 0,8083
37 52,599 3,611 13,0393 3,9627 14,3093 3,1139 0,8488
703 500,492 99,330 293,7516 77,0582 237,0292 77,0582 0,0000
Descrierea econometrică a seriilor de timp
su2' =
∑ (u )
' 2
t1
t1 n1 − k − 1
unde:
n1 = numărul de termeni ai seriei; n1 = 37;
k = numărul variabilelor explicative; k = 1.
⎛1 t'
2 ⎞
s aˆ ' = s 2
⋅ ⎜ + ⎟ = 0,248
1 ut' 1 ⎜ n1
⎝ ∑ t' − t ' ( )
2 ⎟
⎠
s u2'
s bˆ = t1
= 0,0880
∑ (t ) 2
1 '
−t'
aˆ1'
tc aˆ1′ = = 3,65 > t0,05 = 1,96
saˆ '
1
bˆ1
t cbˆ = = 12,65 > t 0, 05 = 1,96
1 s bˆ
1
[ ]
a1' ∈ aˆ1' ± tα ⋅ s aˆ ' ⇒ a1' ∈ [− 1,3921;−0,4199]
1
a1 ∈ [0,2485;0,6571]
Descrierea econometrică a seriilor de timp
Analog,
[ ]
b1 ∈ bˆ1 ± tα ⋅ sbˆ ⇒ b1 ∈ [0,9408;1,2858]
1
Variaţia explicată (
Vt '2 = ∑ yˆ t'1 − y1' )
2
s t2' =
Vt 2'
k =1 k
de tendinţă
= 33,5744 = 33,5744
Variaţia reziduală t1 n1 − k − 1 = 35 t1
n1 − k − 1
= 7,348 = 0,2099
Variaţia totală n1 − 1 = 36 -
= 40,9224
st2'
Fc = ⇒ Fc = 159,9207
su2'
t1
Vt '2 33,5744
R1 = 2
= = 0,8204 = 0,9058
V 0 40,9224
n1 − k − 1 R12
Fc = ⋅
k 1 − R12
37 − 1 − 1 0,8204
Fc = ⋅ = 159,9207
1 0,1796
Vt '2 Vu2'
V = Vt ' + V
0
2 2 2
ut' 1
⇒ 100 = 2
* 100 + t1
⋅ 100 ⇒ 100 = 82 + 18
V 0 V02
y t 2 = a 2 ⋅ b2t ⋅ u t 2
ln y t 2 = ln a 2 + t ⋅ ln b2 + ln u t 2
Pentru simplificarea relaţiior s-au utilizat următoarele notaţii:
ln y t 2 = y t' 2 ; ln a 2 = a 2' ; ln b2 = b2' ; ln u t 2 = u t' 2 ; ln yˆ t 2 = yˆ t' 2
Astfel, modelul se poate scrie:
y t' 2 = a 2' + b2' ⋅ t + u t' 2
În vederea calculării parametrilor â 2' şi b̂2' se utilizează metoda celor
mai mici pătrate. În acest sens se defineşte funcţia:
( ) ( )
37 37
F aˆ 2' , bˆ2' = min ∑ u t' 2 = min ∑ y t' 2 − aˆ 2' − bˆ2' ⋅ t
2 2
t =1 t =1
(
∂F aˆ , bˆ'
2
'
)
= 0 ⇒ n1 ⋅ aˆ 2' + bˆ2' ⋅ ∑ t = ∑ y t' 2
2
∂aˆ 2
'
(
∂F aˆ 2' , bˆ2' )
= 0 ⇒ aˆ 2' ⋅ ∑ t + bˆ2' ∑ t 2 = ∑ y t' 2 ⋅ t
∂b2ˆ '
Tabelul 4.2.4
t yt 2 t2 y t' 2 = ln y t 2 t ⋅ y t' 2 yˆ t 2 ut 2 (t − t )2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,377 1 0,3199 0,3199 0,3145 0,0054 324
2 1,581 4 0,4581 0,9162 0,4127 0,0453 289
3 1,692 9 0,5259 1,5777 0,5110 0,0149 256
4 1,804 16 0,5900 2,3600 0,6092 -0,0192 225
5 2,282 25 0,8251 4,1255 0,7074 0,1176 196
6 2,398 36 0,8746 5,2476 0,8057 0,0690 169
7 2,445 49 0,8940 6,2580 0,9039 -0,0098 144
8 2,677 64 0,9847 7,8776 1,0021 -0,0174 121
9 2,976 81 1,0906 9,8154 1,1003 -0,0098 100
10 3,194 100 1,1613 11,613 1,1986 -0,0373 81
11 3,526 121 1,2602 13,8622 1,2968 -0,0366 64
12 3,91 144 1,3635 16,362 1,3950 -0,0315 49
13 4,445 169 1,4918 19,3934 1,4933 -0,0015 36
14 5,312 196 1,6700 23,38 1,5915 0,0785 25
15 5,974 225 1,7874 26,8110 1,6897 0,0977 16
16 6,573 256 1,8830 30,1280 1,7880 0,0950 9
17 6,88 289 1,9286 32,7862 1,8862 0,0424 4
18 7,713 324 2,0429 36,7722 1,9844 0,0585 1
19 8,041 361 2,0846 39,6074 2,0827 0,0019 0
20 8,296 400 2,1158 42,316 2,1809 -0,0651 1
21 8,576 441 2,1490 45,129 2,2791 -0,1301 4
22 9,445 484 2,2455 49,401 2,3773 -0,1319 9
Descrierea econometrică a seriilor de timp
t yt 2 t2 y t' 2 = ln y t 2 t ⋅ y t' 2 yˆ t 2 ut 2 (t − t )2
1 2 3 4 5 6 7 8
23 10,35 529 2,3370 53,751 2,4756 -0,1386 16
24 11,75 576 2,4639 59,1336 2,5738 -0,1100 25
25 13,3 625 2,5878 64,695 2,6720 -0,0843 36
26 14,83 676 2,6967 70,1142 2,7703 -0,0736 49
27 16,05 729 2,7757 74,9439 2,8685 -0,0928 64
28 17,52 784 2,8633 80,1724 2,9667 -0,1034 81
29 19,27 841 2,9586 85,7994 3,0650 -0,1064 100
30 25,135 900 3,2243 96,729 3,1632 0,0611 121
31 26,511 961 3,2776 101,6056 3,2614 0,0161 144
32 30,007 1024 3,4010 108,832 3,3597 0,0418 169
33 33,255 1089 3,5042 115,6386 3,4579 0,0463 196
34 36,891 1156 3,6080 122,672 3,5561 0,0519 225
35 42,913 1225 3,7592 131,572 3,6543 0,1048 256
36 48,994 1296 3,8917 140,1012 3,7526 0,1391 289
37 52,599 1369 3,9627 146,6199 3,8508 0,1119 324
703 500,492 17575 77,0582 1878,439 77,0582 0,0000 4218
s 2
=
∑u ' 2
t2
⇒ s u2' = 0,0063 ⇒ su ' = 0,0796
ut' 2
n1 − k − 1 t2 t2
Econometrie. Studii de caz
⎛1 t2 ⎞
s aˆ ' = s 2
⋅ ⎜ + ⎟ = 0,0267
2 ut' 2 ⎜ n1 ∑ (t − t )2 ⎟
⎝ ⎠
su2'
s bˆ' = t2
= 0,0012
∑ (t − t )
2 2
aˆ 2'
t caˆ ′ = = 8,0942 > t 0, 05 = 1,96
2
s aˆ '
2
bˆ2'
t cbˆ′ = = 80,1255 > t 0,05 = 1,96
2 s bˆ'
2
[ ]
a 2' ∈ aˆ 2' ± t 0,05 ⋅ s aˆ ' ⇒ a 2' ∈ [0,1639;0,2686]
2
[ ]
b2' ∈ bˆ2' ± t0, 05 ⋅ sbˆ ' ⇒ b2' ∈ [0,0958;0,1006]
2
a2 ∈ [1,178;1,308] şi b2 ∈ [1,101;1,106] .
Descrierea econometrică a seriilor de timp
Variaţia explicată de (
Vt 2 = ∑ yˆ t' 2 − y 2' )2
Vt 2
s t2 =
k =1 k
tendinţă
= 40,7006 = 40,7006
Vu2
Vu2′ = ∑ ( y t' 2 − yˆ t' 2 )
2
n1 − k − 1 = 35
s 2
ut′ 2
= t2
Variaţia reziduală t2
n1 − k − 1
= 0,2219 = 0,0063
Variaţia totală n1 − 1 = 36 -
= 40,9224
st2
Fc = 2 ⇒ Fc = 6420,1
su '
t2
Vt 2 40,7006
R2 = 2
= = 0,9946 = 0,9973
Vo 40,9224
Econometrie. Studii de caz
0,9946
Fc = 35 ⋅ = 6420,1
0,0054
2
V2 Vu '
V = Vt + V
0
2 2 2
ut' 2
⇒ 100 = t 2 ⋅ 100 + t22 ⋅ 100
V0 V0
'
y 38 ∈ yˆ 38
'
[
± ∆ 38 ]
unde:
∆ 38 = s yˆ ' ⋅ tα
38
⎛ 1 (t − t )2 ⎞⎟ = 0,0840
s yˆ ' = su2t′ 2 ⋅ ⎜1 + + 38
38 ⎜ n1 ∑ (t − t )2 ⎟
⎝ ⎠
'
(
P y 38 ∈ yˆ 38
'
[
± tα ⋅ s yˆ '
38
]) = 1 − 0,05 = 0,95
('
P y38 )
∈ [3,9490 ± 1,96 ⋅ 0,0840] = 0,95
P ( y ∈ [3,7844;4,1137]) = 0,95
'
38
Deoarece '
y 38 = ln y 38 , prin antilogaritmare, rezultă următorul
interval de încredere pentru luna ianuarie 1994:
y38 ∈ [43,9386;61,0608]
În mod analog, pentru lunile februarie şi martie 1994 se vor obţine
următoarele intervale:
- februarie 1994
- martie 1994
ln y t 3 = ln a3 + t ⋅ ln b3 + ln u t 3
Notaţii:
Modelul devine:
⎧⎪aˆ3' = 3,061
⎨ ˆ'
⎪⎩b3 = 0,0317
Tabelul 4.2.5
t yt 3 t2 y t' 3 = ln y t 3 t ⋅ yt' 3 yˆ t' 3 u t′3 (t − t )2
1 2 3 4 5 6 7 8
38 55,176 1444 4,0105 152,4001 4,2657 -0,2552 4290,25
39 58,431 1521 4,0678 158,6460 4,2974 -0,2296 4160,25
40 63,281 1600 4,1476 165,9034 4,3291 -0,1815 4032,25
41 67,084 1681 4,2059 172,4438 4,3608 -0,1549 3906,25
42 70,424 1764 4,2545 178,6904 4,3925 -0,1380 3782,25
43 72,234 1849 4,2799 184,0362 4,4242 -0,1443 3660,25
44 73,375 1936 4,2956 189,0057 4,4559 -0,1604 3540,25
45 74,68 2025 4,3132 194,0946 4,4876 -0,1744 3422,25
46 77,62 2116 4,3518 200,1840 4,5193 -0,1675 3306,25
47 81,033 2209 4,3949 206,5583 4,5511 -0,1562 3192,25
48 83,337 2304 4,4229 212,2988 4,5828 -0,1599 3080,25
49 85,073 2401 4,4435 217,7320 4,6145 -0,1710 2970,25
50 86,783 2500 4,4634 223,1705 4,6462 -0,1828 2862,25
51 88,034 2601 4,4777 228,3639 4,6779 -0,2001 2756,25
52 88,85 2704 4,4869 233,3214 4,7096 -0,2226 2652,25
53 90,279 2809 4,5029 238,6540 4,7413 -0,2384 2550,25
54 91,249 2916 4,5136 243,7340 4,7730 -0,2594 2450,25
55 92,449 3025 4,5267 248,9661 4,8047 -0,2780 2352,25
56 94,831 3136 4,5521 254,9174 4,8364 -0,2843 2256,25
57 95,75 3249 4,5617 260,0192 4,8681 -0,3063 2162,25
58 97,273 3364 4,5775 265,4962 4,8998 -0,3223 2070,25
59 100,735 3481 4,6125 272,1371 4,9315 -0,3190 1980,25
60 104,844 3600 4,6525 279,1484 4,9632 -0,3107 1892,25
61 108,681 3721 4,6884 285,9934 4,9949 -0,3065 1806,25
62 109,996 3844 4,7004 291,4275 5,0266 -0,3262 1722,25
63 112,072 3969 4,7191 297,3059 5,0583 -0,3392 1640,25
64 114,006 4096 4,7363 303,1201 5,0900 -0,3538 1560,25
65 116,223 4225 4,7555 309,1082 5,1217 -0,3662 1482,25
66 122,429 4356 4,8075 317,2971 5,1534 -0,3459 1406,25
Descrierea econometrică a seriilor de timp
s2
= ∑u ' 2
10,6099
t3
=
= 0,0816 ⇒ su ' = 0,2857
u t' 3
n2 − k − 1 130 t3
⎛1 t2 ⎞
saˆ ' = su2' ⋅ ⎜ + ⎟ = 0,072
3 t3 ⎜ n2 ∑ (t − t )2 ⎟
⎝ ⎠
su2'
sbˆ ' = t3
= 0,0007
∑ (t − t )
3
2
aˆ3'
tc = = 42,53 > t0, 05 = 1,96
aˆ3' saˆ '
3
bˆ3'
tc ˆ' = = 48,5827 > t0,05 = 1,96
b3 sbˆ '
3
Econometrie. Studii de caz
R3 = 1 − ∑u ' 2
t3
= 1−
10,6099
= 0,9478 = 0,9735
∑ (y )
2
'
t3 − yt' 3 203,2424
t yˆt 4
yt 4 t2 y t' 4 = ln y t 4 t ⋅ yt' 4 ut 4
1 2 3 4 5 6 7
17 6,88 289 1,9286 32,7865 2,5538 -0,6252
18 7,713 324 2,0429 36,7723 2,5958 -0,5529
19 8,041 361 2,0846 39,6065 2,6378 -0,5533
20 8,296 400 2,1158 42,3155 2,6798 -0,5641
21 8,576 441 2,1490 45,1283 2,7218 -0,5729
22 9,445 484 2,2455 49,4007 2,7638 -0,5184
23 10,35 529 2,3370 53,7507 2,8058 -0,4688
24 11,75 576 2,4639 59,1325 2,8478 -0,3840
25 13,3 625 2,5878 64,6941 2,8898 -0,3021
26 14,83 676 2,6967 70,1130 2,9318 -0,2352
27 16,05 729 2,7757 74,9441 2,9738 -0,1981
28 17,52 784 2,8633 80,1736 3,0158 -0,1525
29 19,27 841 2,9585 85,7979 3,0578 -0,0993
30 25,135 900 3,2243 96,7278 3,0998 0,1244
31 26,511 961 3,2776 101,6044 3,1418 0,1357
32 30,007 1024 3,4014 108,8458 3,1838 0,2176
33 33,255 1089 3,5042 115,6388 3,2258 0,2784
34 36,891 1156 3,6080 122,6709 3,2678 0,3402
35 42,913 1225 3,7592 131,5711 3,3098 0,4494
36 48,994 1296 3,8917 140,1011 3,3518 0,5399
37 52,599 1369 3,9627 146,6198 3,3938 0,5689
38 55,176 1444 4,0105 152,4001 3,4358 0,5747
39 58,431 1521 4,0678 158,6460 3,4778 0,5900
40 63,281 1600 4,1476 165,9034 3,5198 0,6278
41 67,084 1681 4,2059 172,4438 3,5618 0,6441
42 70,424 1764 4,2545 178,6904 3,6038 0,6507
43 72,234 1849 4,2799 184,0362 3,6458 0,6341
44 73,375 1936 4,2956 189,0057 3,6878 0,6078
45 74,68 2025 4,3132 194,0946 3,7298 0,5834
46 77,62 2116 4,3518 200,1840 3,7718 0,5800
47 81,033 2209 4,3949 206,5583 3,8138 0,5811
48 83,337 2304 4,4229 212,2988 3,8558 0,5671
49 85,073 2401 4,4435 217,7320 3,8978 0,5457
50 86,783 2500 4,4634 223,1705 3,9398 0,5236
51 88,034 2601 4,4777 228,3639 3,9818 0,4959
52 88,85 2704 4,4869 233,3214 4,0238 0,4632
53 90,279 2809 4,5029 238,6540 4,0658 0,4371
54 91,249 2916 4,5136 243,7340 4,1078 0,4058
55 92,449 3025 4,5267 248,9661 4,1498 0,3769
56 94,831 3136 4,5521 254,9174 4,1918 0,3603
Descrierea econometrică a seriilor de timp
t yˆt 4
yt 4 t2 y t' 4 = ln y t 4 t ⋅ yt' 4 ut 4
1 2 3 4 5 6 7
57 95,75 3249 4,5617 260,0192 4,2338 0,3280
58 97,273 3364 4,5775 265,4962 4,2758 0,3018
59 100,735 3481 4,6125 272,1371 4,3178 0,2947
60 104,844 3600 4,6525 279,1484 4,3598 0,2927
61 108,681 3721 4,6884 285,9934 4,4018 0,2867
62 109,996 3844 4,7004 291,4275 4,4438 0,2567
63 112,072 3969 4,7191 297,3059 4,4858 0,2334
64 114,006 4096 4,7363 303,1201 4,5278 0,2085
65 116,223 4225 4,7555 309,1082 4,5698 0,1858
66 122,429 4356 4,8075 317,2971 4,6118 0,1958
67 123,701 4489 4,8179 322,7971 4,6537 0,1641
68 133,004 4624 4,8904 332,5458 4,6957 0,1946
69 138,046 4761 4,9276 340,0035 4,7377 0,1898
70 141,361 4900 4,9513 346,5922 4,7797 0,1716
71 146,154 5041 4,9847 353,9109 4,8217 0,1629
72 154,577 5184 5,0407 362,9298 4,8637 0,1770
73 170,52 5329 5,1389 375,1362 4,9057 0,2331
74 193,864 5476 5,2672 389,7696 4,9477 0,3194
75 230,253 5625 5,4392 407,9384 4,9897 0,4494
76 300,968 5776 5,7070 433,7323 5,0317 0,6753
77 321,738 5929 5,7737 444,5778 5,0737 0,7000
78 335,447 6084 5,8155 453,6062 5,1157 0,6997
79 343,155 6241 5,8382 461,2164 5,1577 0,6805
80 345,525 6400 5,8451 467,6052 5,1997 0,6453
81 357,683 6561 5,8796 476,2514 5,2417 0,6379
82 369,517 6724 5,9122 484,8001 5,2837 0,6285
83 393,458 6889 5,9750 495,9229 5,3257 0,6493
84 410,255 7056 6,0168 505,4094 5,3677 0,6491
85 428,722 7225 6,0608 515,1687 5,4097 0,6511
86 449,601 7396 6,1084 525,3190 5,4517 0,6566
87 481,926 7569 6,1778 537,4678 5,4937 0,6841
88 500,018 7744 6,2146 546,8887 5,5357 0,6789
89 513,652 7921 6,2415 555,4976 5,5777 0,6638
90 525,356 8100 6,2641 563,7669 5,6197 0,6444
91 531,958 8281 6,2766 571,1674 5,6617 0,6149
92 539,075 8464 6,2899 578,6666 5,7037 0,5862
93 542,505 8649 6,2962 585,5463 5,7457 0,5505
94 557,167 8836 6,3229 594,3493 5,7877 0,5352
95 578,775 9025 6,3609 604,2868 5,8297 0,5312
96 589,836 9216 6,3798 612,4651 5,8717 0,5082
97 602,654 9409 6,4013 620,9303 5,9137 0,4877
98 620,794 9604 6,4310 630,2379 5,9557 0,4753
99 638,633 9801 6,4593 639,4737 5,9977 0,4616
100 679,252 10000 6,5210 652,0992 6,0397 0,4813
101 712,217 10201 6,5684 663,4066 6,0817 0,4867
Econometrie. Studii de caz
t yˆt 4
yt 4 t2 y t' 4 = ln y t 4 t ⋅ yt' 4 ut 4
1 2 3 4 5 6 7
102 750,064 10404 6,6202 675,2562 6,1237 0,4965
103 788,272 10609 6,6698 686,9939 6,1657 0,5042
104 801,289 10816 6,6862 695,3671 6,2077 0,4785
105 811,052 11025 6,6983 703,3249 6,2497 0,4487
106 836,906 11236 6,7297 713,3494 6,2917 0,4380
107 871,740 11449 6,7705 724,4426 6,3337 0,4368
108 906,513 11664 6,8096 735,4374 6,3757 0,4339
109 932,969 11881 6,8384 745,3825 6,4177 0,4207
110 973,18 12100 6,8806 756,8626 6,4597 0,4209
111 994,265 12321 6,9020 766,1224 6,5017 0,4003
112 1012,085 12544 6,9198 775,0140 6,5437 0,3761
113 1060,506 12769 6,9665 787,2147 6,5857 0,3808
114 1079,819 12996 6,9845 796,2386 6,6277 0,3569
115 1110,42 13225 7,0125 806,4368 6,6697 0,3428
116 1157,908 13456 7,0544 818,3069 6,7117 0,3427
117 1179,18 13689 7,0726 827,4912 6,7537 0,3189
118 1212,3 13924 7,1003 837,8324 6,7957 0,3046
119 1245,794 14161 7,1275 848,1759 6,8376 0,2899
120 1281,153 14400 7,1555 858,6619 6,8796 0,2759
121 1312,781 14641 7,1799 868,7683 6,9216 0,2583
122 1361,223 14884 7,2161 880,3689 6,9636 0,2525
123 1391,811 15129 7,2384 890,3184 7,0056 0,2327
124 1420,167 15376 7,2585 900,0577 7,0476 0,2109
125 1457,843 15625 7,2847 910,5892 7,0896 0,1951
126 1483,18 15876 7,3019 920,0449 7,1316 0,1703
127 1506,81 16129 7,3178 929,3543 7,1736 0,1441
128 1526,502 16384 7,3307 938,3340 7,2156 0,1151
129 1560,634 16641 7,3528 948,5173 7,2576 0,0952
130 1590,959 16900 7,3721 958,3720 7,2996 0,0725
131 1629,818 17161 7,3962 968,9053 7,3416 0,0546
132 1674,321 17424 7,4232 979,8575 7,3836 0,0395
133 1710,423 17689 7,4445 990,1180 7,4256 0,0189
134 1750,275 17956 7,4675 1000,6488 7,4676 -0,0001
135 1770,458 18225 7,4790 1009,6641 7,5096 -0,0306
136 1776,787 18496 7,4826 1017,6284 7,5516 -0,0691
137 1813,048 18769 7,5028 1027,8788 7,5936 -0,0908
138 1846,572 19044 7,5211 1037,9099 7,6356 -0,1145
139 1868,808 19321 7,5331 1047,0948 7,6776 -0,1446
140 1878,215 19600 7,5381 1055,3308 7,7196 -0,1815
141 1893,609 19881 7,5462 1064,0198 7,7616 -0,2154
142 1905,24 20164 7,5524 1072,4356 7,8036 -0,2512
143 1936,54 20449 7,5687 1082,3181 7,8456 -0,2769
144 1985,972 20736 7,5939 1093,5164 7,8876 -0,2937
145 2015,562 21025 7,6087 1103,2547 7,9296 -0,3209
146 2041,563 21316 7,6215 1112,7348 7,9716 -0,3501
147 2058,090 21609 7,6295 1121,5414 8,0136 -0,3841
148 2080,261 21904 7,6402 1130,7568 8,0556 -0,4153
Descrierea econometrică a seriilor de timp
t yˆt 4
yt 4 t2 y t' 4 = ln y t 4 t ⋅ yt' 4 ut 4
1 2 3 4 5 6 7
149 2102,433 22201 7,6509 1139,9767 8,0976 -0,4467
150 2112,712 22500 7,6557 1148,3592 8,1396 -0,4839
151 2130,651 22801 7,6642 1157,2916 8,1816 -0,5174
152 2156,248 23104 7,6761 1166,7710 8,2236 -0,5475
153 2161,892 23409 7,6787 1174,8471 8,2656 -0,5868
154 2208,250 23716 7,7000 1185,7932 8,3076 -0,6076
155 2241,910 24025 7,7151 1195,8379 8,3496 -0,6345
156 2274,159 24336 7,7294 1205,7810 8,3916 -0,6622
157 2300,562 24649 7,7409 1215,3227 8,4336 -0,6927
158 2325,921 24964 7,7519 1224,7957 8,4756 -0,7237
159 2340,629 25281 7,7582 1233,5498 8,5176 -0,7594
160 2352,277 25600 7,7631 1242,1023 8,5596 -0,7964
161 2365,909 25921 7,7689 1250,7957 8,6016 -0,8327
162 2372,672 26244 7,7718 1259,0271 8,6436 -0,8718
163 2386,768 26569 7,7777 1267,7644 8,6856 -0,9079
164 2417,116 26896 7,7903 1277,6142 8,7276 -0,9372
165 2430,250 27225 7,7957 1286,2987 8,7696 -0,9738
166 2453,240 27556 7,8052 1295,6574 8,8116 -1,0064
167 2483,340 27889 7,8174 1305,4991 8,8536 -1,0362
168 2499,397 28224 7,8238 1314,3992 8,8956 -1,0717
169 2513,608 28561 7,8295 1323,1812 8,9376 -1,1081
14365 133061,922 1623245 914,2418 94603,0137 914,2418 0,0000
s2
= ∑u ' 2
t4
=
59,0821
= 0,3538 ⇒ su ' = 0,5948
u t' 4
T − k −1 167 t4
⎛ 1 852 ⎞
saˆ ' = 0,3538 ⋅ ⎜⎜ + ⎟⎟ = 0,0919
4
⎝ 169 402220 ⎠
0,3538
sbˆ ' = = 0,0009
4
402220
aˆ4'
tc ' = = 20,0172 > t0, 05 = 1,96
aˆ 4 saˆ '
4
bˆ4'
tc ˆ' = = 44,7808 > t0, 05 = 1,96
b4 sbˆ '
4
R4 = 1 − ∑u ' 2
t4
= 1−
59,0821
= 0,9231 = 0,9608
∑ (y '
t4 −y 4)
' 2 768,5329
167 0,9231
Fc = ⋅ = 2005,318
1 0,0769
Din tabela distribuţiei Fisher-Snedecor, pentru un prag de
semnificaţie α = 0,05 şi în funcţie de numărul gradelor de libertate
v1 = k = 1 şi v2 = T − k − 1 = 167 se preia valoarea F0, 05;1;167 ≅ 3,84 .
Se constată că Fc = 2005,318 > F0,05;1;167 = 3,84 , deci valoarea
raportului de corelaţie este semnificativ diferită de zero, cu un prag de
semnificaţie α = 0,05 .
Din ecuaţia analizei variaţiei:
∑ (y ) = ∑ (yˆ ) (
− y4' + ∑ yt' 4 − yˆt' 4 )
2 2 2
'
t4 − y4' '
t4
V02u − Vau2 T − 2 ⋅ (k + 1)
Fc = ⋅
Vau2 k +1
unde:
n
V02u = ∑u
t =1
2
0t - reprezintă suma pătratelor valorilor variabilei reziduale
169
V02u = ∑ u02t = 59,0821
t =1
37
Va21u = ∑ u12t = 0,2219
t =1
169
Va22 u = ∑ u22t = 10,6099
t = 38
Tabelul 4.3.1
Anul Trimestre ( j = 1,4)
(i = 1,4) I II III IV
2000 29150 29406 29995 28950
2001 28878 29433 29105 26302
2002 24617 23796 24321 22884
2003 24039 23713 24313 22745
Sursa: Buletin statistic lunar nr. 2/2002, INS, Bucureşti, p. 77, Buletin statistic lunar nr.
2/2003, INS, Bucureşti, p. 95, Buletin statistic lunar nr. 11/2004, INS, Bucureşti, p. 88.
Se cere:
a) Să se aleagă modelul de ajustare privind descrierea fenomenului
analizat;
b) Să se estimeze componenta sezonieră şi să se determine seria
cronologică desezonalizată (S.C.V.S);
c) Să se specifice funcţia de ajustare privind tendinţa fenomenului şi
să se estimeze parametrii acesteia;
Econometrie. Studii de caz
Rezolvare:
y
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Trimestre
unde:
y t = valorile reale ale fenomenului analizat;
s( t ) = componenta sezonieră, efect al acţiunii factorilor sezonieri, a căror
influenţă se exercită pe perioade mai mici de un an;
f ( t ) = componenta trend, efect al influenţei factorilor esenţiali, reprezentînd
tendinţa de evoluţie a fenomenului analizat pe termen lung, tendinţă
care, pe baza graficului, poate fi descrisă cu ajutorul unei funcţii
liniare;
u t = componenta reziduală, efect al influenţei factorilor aleatori.
n m
∑ ∑ (y
i =1 j =1
ij − y0 ) = ∑∑ ( y
2
i j
i − y0 ) +
2
∑∑ (y
i j
j − y0 ) + ∑∑ (y
2
i j
ij − yi − y j + y 0 )
2
unde:
y ij = y t , unde t = j + m ⋅ (i − 1) ;
y i = mediile anuale i = 1, n, n = 4 ; ( )
y j = mediile trimestriale j = 1, m, m = 4 ; ( )
y 0 = media generală a seriei;
m 4
∑ yij
j =1
∑y
j =1
ij
∑ yij ∑y ij
yj = i =1
= i =1
(vezi tabelul 4.3.2., rândurile 4, 5)
n 4
n m n m
∑ yi ∑ yj
j =1
∑∑ y
i =1 j =1
ij
y0 = i =1
= = = 26352,94 mii pasageri
n m n⋅m
Econometrie. Studii de caz
Tabelul 4.3.2
- 0 1 2 3 4 5 6
1 2000 29150 29406 29995 28950 117501 29375,25
2 2001 28878 29433 29105 26302 113718 28429,50
3 2002 24617 23796 24321 22884 95618 23904,50
4 2003 24039 23713 24313 22745 94810 23702,50
5 Total 106684 106348 107734 100881 421647 -
Notând cu:
∆2y = ∑∑ (y
i j
ij − y0 )
2
- variaţia totală a fenomenului y;
i j
i =1 j =1
[ ]
4 4
∆2y / t = ∑∑( yi − y0 ) = 4 ⋅ (29375,25 − 26352,94) + K+ (23702,50 − 26352,94)
2 2 2
i =1 j =1
[
∆2y / s = ∑∑ ( y j − y0 ) = 4 ⋅ (26671− 26352,94) + K + (25220,3 − 26352,94) ]
4 4
2 2 2
i =1 j =1
i =1 j =1
∆ 2
y/u = 2840580,56 - ceea ce reprezintă variaţia lui y generată de acţiunea
factorilor întîmplători, constituind 2,45% din variaţia totală.
1
Fcal = 111,81 > F01,05;3;9 = 3,86
Fcal2 = 7,5 > F01,05;3;9 = 3,86
Econometrie. Studii de caz
Astfel:
- sezonalitatea în valoare absolută s j rezultă din relaţia:
∑ ( yij − yi )
n n n
∑ yij ∑ yi
i =1 i =1
sj = = − i =1 = y j − y0
n n n
m m
De reţinut că ∑s
j =1
j = ∑ y j − m ⋅ y0 = m ⋅ yo − m ⋅ y0 = 0 ,
j =1
m n m y ij n m n m
1 1 1 1 1 m
∑ kj =
n
⋅ ∑∑ y =
n
⋅ ∑ yi
⋅ ∑ y ij =
n
⋅ ∑ m
⋅ ∑y ij =
n
⋅n=m
∑y
j =1 i =1 j =1 i i =1 j =1 i =1 j =1
ij
j =1
m
Dacă în urma calculelor, din cauza rotunjirii cifrelor, cele două
condiţii nu se verifică, acestea se corectează:
m m
a
∑
j =1
sj =a ≠0 s *j = s j −
m
⇒ ∑s
j =1
*
j =0
m m
m
∑
j =1
kj = a ≠ m k *j = k j ⋅
a
⇒ ∑k
j =1
*
j =m
Tabelul 4.3.3
Anul
(i = 1,4)
Trimestre j = 1,4 ( )
I II III IV
2000 0,9923 1,0010 1,0211 0,9855
2001 1,0158 1,0353 1,0238 0,9252
2002 1,0298 0,9955 1,0174 0,9573
2003 1,0142 1,0004 1,0258 0,9596
Total 4,0521 4,0322 4,0880 3,8276
kj 1,0130 1,0081 1,0220 0,9569
y ij 1
Notă: k ij =
yi
;k j =
n
* ∑k ij .
Econometrie. Studii de caz
f (t ) = f [ j + m ⋅ (i − 1)] = y i , ∀j = 1, m
b2 ) Calculul componentei sezoniere şi al seriei C.V.S. cu ajutorul
mediilor mobile
Prin definiţie, fenomenul de sezonalitate se manifestă pe perioade
mai mici de un an. Cum numărul subperioadelor anuale este egal cu 4,
rezultă că numărul de termeni din care se vor calcula mediile mobile este
egal cu 4 - număr par de termeni (vezi tabelul 4.3.4.).
Tabelul 4.3.4
Ani Trimestre 1
y t = y ij y ij y ij k ij k *j y t* = y ij
(i) (j) k *j
0 1 2 3 4 5 6 7
I 29150 - - 0,9910 29414,56
-
II 29406 - - 1,0006 29389,03
2000 29375,3
III 29995 29341,3 1,0223 1,0289 29151,81
29307,3
IV 28950 29310,6 0,9877 0,9795 29556,12
29314,0
I 28878 29202,8 0,9889 0,9910 29140,09
29091,5
Descrierea econometrică a seriilor de timp
Ani Trimestre 1
y t = y ij y ij y ij k ij k *j y t* = y ij
(i) (j) k *j
0 1 2 3 4 5 6 7
II 29433 28760,5 1,0234 1,0006 29416,01
2001 28429,5
III 29105 27896,9 1,0433 1,0289 28286,83
27364,3
IV 26302 26659,6 0,9866 0,9795 26852,68
25955,0
I 24617 25357,0 0,9708 0,9910 24840,42
24759,0
II 23796 24331,8 0,9780 1,0006 23782,27
2002 23904,5
III 24321 23832,3 1,0205 1,0289 23637,31
23760,0
IV 22884 23749,6 0,9636 0,9795 23363,11
23739,3
I 24039 23738,3 1,0127 0,9910 24257,17
23737,3
II 23713 23719,9 0,9997 1,0006 23699,32
2003 23702,5
III 24313 - - 1,0289 23629,54
-
IV 22745 - - 0,9795 23221,20
Total - 421647 - - - - 421637,47
Notă: Datele din tabel au rezultat în urma calculelor:
y1.2, 4 + y1.3, 4
y3 = y1.3 = = 29341,3
2
y + y1.4, 4
y4 = y1.4 = 1.3, 4 = 29310,6
2
M
M
y 4.1, 4 + y 4.2, 4
y14 = y 4.2 = = 23719,9
2
( )
2. Coeficienţii provizorii de sezonalitate k ij se calculează ca raport
( ) ( )
între valorile reale y ij şi mediile mobile y ij cu ajutorul relaţiei:
y ij y1.3 29995
k ij = ; k1.3 = = = 1,0223
y ij y1.3 29341,3
M
M
y4.2 23713
k 4.2 = = = 0,9997
y4.2 23719,9
( )
3. Coeficienţii de sezonalitate k j se calculează ca medii aritmetice
∑k
j =1
ij
kj =
m
Descrierea econometrică a seriilor de timp
∑kj
j = m.
∑k
j =1
j = 0,9908 + 1,0004 + 1,0287 + 0,9793 = 3,9991 ≠ m
4
k ∗j = k j ; k1∗ = 0,9908 ⋅ 1,0002 = 0,991
3,9991
k 2∗ = 1,0004 ⋅ 1,0002 = 1,0006
k 3∗ = 1,0287 ⋅ 1,0002 = 1,0289
k 4∗ = 0,9793 ⋅ 1,0002 = 0,9795
4
∑k
j =1
∗
j = 4,0000
Econometrie. Studii de caz
1
y t∗ = y ij - vezi ultima coloană din tabelul 4.3.5.
k ∗j
( ) (
F aˆ , bˆ = min ∑ ( yt − yˆ t ) = min ∑ yt − aˆ − bˆt
2
)
2
t t
( ) = 0 ⇒ Ta$ + b$
∂F a$ , b$
∂a$
∑t = ∑y t
( )
∂F aˆ , bˆ
= 0 ⇒ aˆ ∑ t + bˆ∑ t 2 = ∑ y t t
∂bˆ
Descrierea econometrică a seriilor de timp
Tabelul 4.3.5
yt
Ani Trim. t yt t2 t ⋅ yt ŷ t k ij kj y t* =
kj
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 1 1 29150 1 29150 30331,41 0,9610 0,9829 29658,48
2 2 29406 4 58812 29800,95 0,9867 0,9983 29457,22
3 3 29995 9 89985 29270,49 1,0248 1,0325 29050,23
4 4 28950 16 115800 28740,02 1,0073 0,9865 29344,91
2001 1 5 28878 25 144390 28209,56 1,0237 0,9829 29381,73
2 6 29433 36 176598 27679,10 1,0634 0,9983 29484,27
3 7 29105 49 203735 27148,63 1,0721 1,0325 28188,26
4 8 26302 64 210416 26618,17 0,9881 0,9865 26660,79
2002 1 9 24617 81 221553 26087,71 0,9436 0,9829 25046,41
2 10 23796 100 237960 25557,24 0,9311 0,9983 23837,45
3 11 24321 121 267531 25026,78 0,9718 1,0325 23554,95
4 12 22884 144 274608 24496,32 0,9342 0,9865 23196,16
2003 1 13 24039 169 312507 23965,85 1,0031 0,9829 24458,32
2 14 23713 196 331982 23435,39 1,0118 0,9983 23754,30
3 15 24313 225 364695 22904,93 1,0615 1,0325 23547,20
4 16 22745 256 363920 22374,46 1,0166 0,9865 23055,27
Total - 136 421647 1496 3403642 421647,0 - - 421675,95
⎧aˆ = 30861,88
⇒⎨
ˆ
⎩b = −530,4632
yij
kij = - vezi tabelul 4.3.5., coloana 7.
yˆ ij
Econometrie. Studii de caz
∑k ij
sezoniere sub formă relativă - k j = i =1
:
4
4
Deoarece ∑k j =1
j = 0,9829 + 0,9983 + 1,0325 + 0,9865 = 4,0002 ≈ 4 nu
∑ (y − yˆij )
n
ij
sj = i =1
n
m
Dacă: ∑s j =1
j = 0 , se păstrează aceste valori.
Descrierea econometrică a seriilor de timp
m
Dacă: ∑s
j =1
j = a ≠ 0 , se corectează aceste valori cu relaţia:
a m ∗
s ∗j = s j − ; ∑ sj = 0
m j =1
y ij∗ = y ij − s∗j
Tabelul 4.3.6
Ani Trim. t y *
t t 2
t⋅y *
t yˆ *
t
ut u 2
t (t − t )2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 1 1 29414,56 1 29414,56 30326,24 -911,68 831158.68 56,25
2 2 29389,03 4 58778,06 29796,39 -407,36 165938.98 42,25
3 3 29151,81 9 87455,43 29266,53 -114,72 13161.40 30,25
4 4 29556,12 16 118224.46 28736.68 819.44 671481.62 20.25
2001 1 5 29140,09 25 145700,46 28206,83 933,26 870979.42 12,25
2 6 29416,01 36 176496,08 27676,97 1739,04 3024245.29 6,25
3 7 28286,83 49 198007,80 27147,12 1139,71 1298935.90 2,25
4 8 26852,68 64 214821,41 26617,27 235,41 55418.64 0,25
2002 1 9 24840,42 81 223563,78 26087,42 -1247,00 1554997.52 0,25
2 10 23782,27 100 237822,67 25557,56 -1775,29 3151663.25 2,25
3 11 23637,31 121 260010,44 25027,71 -1390,40 1933210.73 6,25
4 12 23363,11 144 280357,37 24497,86 -1134,75 1287649.69 12,25
Econometrie. Studii de caz
yˆ t∗ = cˆ + dˆt
⎧⎪T cˆ + dˆ ∑ t = ∑ y t∗
⎨
⎪⎩cˆ ∑ t + dˆ ∑ t 2 = ∑ y t∗t
1 1
su2ˆ =
T − k −1
∑ ut2 = ⋅ 16241094,78 = 1160078,2 ⇒ suˆ = 1077,07
14
(vezi tabelul 4.3.6., coloana 8)
⎛1 ⎞
t2 ⎟ = 1160078,2 ⋅ ⎛⎜ 1 + 8,5 ⎞⎟ = 564,8199
2
scˆ = su2ˆ ⋅ ⎜ + ⎜ 16 340 ⎟
⎜ T ∑ (t − t )2 ⎟ ⎝ ⎠
⎝ ⎠
su2ˆ 1160078,2
sdˆ = = = 58,4123
∑ (t − t )2
340
R = 1− ∑u 2
t
= 1−
16241094,78
= 0,8546 = 0,9244
∑ (y ∗
t −y )
∗ 2 111694107,43
∑ (y − y ∗ ) = ∑ ( yt∗ − yˆ t∗ ) + ∑ ( yˆ t∗ − y ∗ )
∗ 2 2 2
t
⎛ ∑ yˆ ∗ − y ∗ 2
rezultă că modelul econometric explică 85,46% ⎜ t
⋅ 100
⎞ (
⎟ din )
⎜
⎝ ∑ yt − y
* ∗ 2
⎟
⎠ ( )
variaţia totală a fenomenului analizat.
Econometrie. Studii de caz
cˆ 30856,09
tcˆ = = = 54,63 > t0, 05;14 = 2,145
scˆ 564,8199
dˆ − 529,853
tdˆ = = = 9,0709 > t0,05;14 = 2,145
sdˆ 58,4123
T − k − 1 R2
Fc = ⋅
k 1 − R2
14 0,8546
Fc = ⋅ = 82,2815
1 0,1454
Descrierea econometrică a seriilor de timp
⎛ 1 (t − t )2 ⎞
⎟ = 1160078,2 ⋅ ⎜1 + 1 + (17 − 8,5) ⎟ = 1216,1824
⎛ 2
⎞
s yˆ ∗ = su2 ⋅ ⎜1 + + 17 ⎜ 16
17 ⎜ T ∑(t − t ) ⎟
⎝
2
⎠ ⎝ 340 ⎟⎠
Econometrie. Studii de caz
( [
P y17∗ ∈ k1* ⋅ yˆ17∗ ± tα s yˆ *
17
]) = 1 − 0,05 = 0,95
(
P y17∗ ∈ 0,991 ⋅ [21848,59 ± 2,145 ⋅ 1216,1824] = 0,95 )
P (y ∈ 0,991 ⋅ [19239,88;24457,30]) = 0,95
∗
17
P ( y ∈ [19066,72;24237,18]) = 0,95
∗
17
⎛ 1 (18 − 8,5) ⎞
2
s yˆ ∗ = 1160078,2 ⋅ ⎜1 + + ⎟ = 1241,1751
⎜ 16 340 ⎟
⎝ ⎠
18
(∗
P y18
* ∗
[
∈ k 2 ⋅ yˆ18 ])
± tα s yˆ ∗ = 1 − 0,05 = 0,95
18
(∗
P y18 )
∈1,0006 ⋅ [21318,74 ± 2,145 ⋅ 1241,1751] = 0,95
P (y ∈1,0006 ⋅ [18656,42;23981,06]) = 0,95
∗
18
P ( y ∈ [18667,61;23995,45]) = 0,95
∗
18
Se cere:
a) Să se estimeze valoarea consumului final real al gospodăriilor
populaţiei în anul următor cu ajutorul metodei mediilor mobile de ordinul
unu;
b) Să se estimeze valoarea consumului final real al gospodăriilor
populaţiei în anul următor cu ajutorul metodei mediilor mobile de ordinul
doi;
c) Să se facă discuţia rezultatelor obţinute la punctele a) şi b) şi să se
justifice soluţia corectă.
Rezolvare:
C t = aC t −1 + u t (2)
Descrierea econometrică a seriilor de timp
∆C t = α 0 + α 1C t −1 + u t (3)
∆C t = −0,002C t −1 + 11,4425
(4)
(0,1095) (55,1744)
Valoarea tabelată, preluată din tabela elaborată de MacKinnon în
vederea testării ipotezei rădăcinii unităţii, pentru un număr de observaţii
n = 23, corespunzătoare unui prag de semnificaţie de 5%, este egală cu
tα = -2,9969. Deoarece testul rădăcinii unităţii ADF = -0,0181 >-2,9969,
rezultă că ipoteza, potrivit căreia seria valorilor consumului final real al
populaţiei, Ct, este integrată cel puţin de ordinul întâi, I(1), este acceptată. În
această situaţie, este posibil ca seria valorilor consumului final real al
populaţiei, Ct, să fie integrată de ordinul doi, I(2), şi nu doar de ordinul întâi.
În consecinţă, va fi aplicat din nou testul ADF, care se bazează pe
următoarea ecuaţie de regresie:
∆(2 )C t = α 0 + α 1 ∆ C t −1 + u t (5)
C t + C t −1 + ... + C t −( m −1) 1 m −1
Cˆ t1+1 =
m
= ∑ Ct −k
m k =0
(7)
unde:
m = numărul de termeni din care se calculează mediile mobile;
n = numărul perioadelor observate.
Dacă evoluţia în timp a consumului populaţiei poate fi modelată cu
ajutorul unei funcţii liniare:
C t = β 0 + β 1t + u t (8)
estimatorii β0 şi β1, calculaţi cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate, sunt
nedeplasaţi, iar ajustarea consumului populaţiei utilizând metoda mediilor
mobile de ordinul întâi se va realiza astfel:
m −1
Cˆ t1+1 = β 0 + β 1t − β1 (9)
2
k
t
Descrierea econometrică a seriilor de timp
t ∆1t ∆1t.5 (∆1t − ∆1t.5 ) 2 ∆1t.6 (∆1t − ∆16t ) 2 ∆1t.7 (∆1t − ∆1t.7 ) 2 C t1+1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1980 - - - - - - - -
1981 8,8 - - - - - - -
1982 -5,8 - - - - - - -
1983 -3,2 - - - - - - -
1984 17,0 - - - - - - -
1985 -8,1 - - - - - - -
1986 6,1 1,7 18,85 - - - - -
1987 24,1 1,2 522,34 2,5 466,37 - - -
1988 41,1 7,2 1151,08 5,0 1302,12 5,5 1263,78 477,7
1989 3,4 16,0 159,29 12,8 88,58 10,2 45,63 523,4
1990 41,1 13,3 771,60 13,9 737,99 11,5 877,14 528,1
1991 -90,3 23,1 12867,17 17,9 11714,33 17,8 11684,68 575,5
1992 -35,3 3,9 1532,49 4,2 1561,39 2,5 1425,62 469,9
1993 3,7 -8,0 137,88 -2,7 40,97 -1,4 26,56 430,7
1994 11,5 -15,5 724,79 -6,0 306,11 -1,7 174,17 434,1
1995 57,9 -13,9 5155,18 -11,0 4750,34 -3,5 3780,31 443,8
1996 40,4 -10,5 2592,39 -1,9 1790,97 -1,1 1727,52 504,1
1997 -20,0 15,7 1275,12 -2,0 325,81 4,2 585,92 549,9
1998 60,6 18,7 1752,48 9,7 2586,73 -4,6 4243,95 521,1
1999 -6,4 30,1 1328,99 25,7 1028,35 17,0 545,65 603,2
2000 2,5 26,5 578,07 24,0 463,77 21,1 347,55 600,9
2001 28,4 15,4 170,09 22,5 35,43 20,9 56,68 603,2
2002 18,3 13,0 28,25 17,6 0,55 23,3 25,22 634,1
2003 44,7 20,7 575,13 13,9 946,81 17,7 727,88 646,7
Total - - 31341,19 - 28146,63 - 27538,28 -
Notă: ∆ = diferenţele de ordinul i şi mediile mobile de ordinul j.
i. j
t
Econometrie. Studii de caz
∆125 = Cˆ 25
1
− C24 ⇒ Cˆ 25
1
= C24 + ∆125 = 673,7 + 18,3 = 692 mld. lei
1 m −1 1 m −1 1 m −1
Cˆ t2+1 = ∑ Cˆ t1− k = ∑ ∑ C t − k −l (11)
m k =0 m k =0 m l =0
( )
Cˆ t +1 = β 0t +1 + β 11t +1 ⋅ t = 2Cˆ t1+1 − Cˆ t2+1 +
2 ˆ1
m −1
( )
C t +1 − Cˆ t2+1 ⋅ t (14)
Cˆ t + h = β 0t + h + β 1t + h ⋅ h (15)
(Ct)
0 1 2 3 4 5 6 7
1980 433,3 - - - - - -
1981 442,1 - - - - - -
1982 436,3 - - - - - -
1983 433,1 437,2 17,37 - - - -
1984 450,1 437,2 166,44 436,2 191,99 - -
1985 442,0 439,8 4,76 440,4 2,60 439,0 9,13
1986 448,1 441,7 40,43 440,4 59,43 440,7 54,22
1987 472,1 446,7 645,77 443,3 830,57 441,9 913,14
1988 513,2 454,1 3498,53 453,1 3617,90 449,1 4114,68
1989 516,6 477,8 1506,67 468,8 2281,66 465,1 2654,80
1990 557,7 500,6 3255,40 487,5 4928,17 478,4 6288,88
1991 467,4 529,2 3814,78 514,9 2256,23 501,5 1164,93
1992 432,1 513,9 6687,39 513,7 6658,76 505,4 5369,67
1993 435,9 485,7 2487,10 493,5 3316,27 497,4 3786,64
1994 447,3 445,1 4,81 473,3 673,26 481,9 1198,11
1995 505,3 438,4 4466,17 445,7 3550,81 468,1 1382,79
1996 545,7 462,8 6868,80 455,2 8199,76 457,6 7761,87
1997 525,7 499,4 687,43 483,5 1773,19 473,3 2744,99
1998 586,2 525,5 3681,87 506,0 6437,17 492,0 8884,06
1999 579,8 552,5 745,83 540,7 1530,63 522,0 3340,84
2000 582,3 563,9 338,21 559,4 526,28 548,5 1139,53
2001 610,7 582,8 781,57 568,5 1784,15 563,9 2190,13
2002 629,1 591,0 1452,06 589,8 1543,69 577,0 2715,83
2003 673,7 607,4 4403,72 600,5 5364,55 597,6 5790,52
620
600
580
560
540
mld. lei p. ct.
520
500
480
460
440
420 t
400
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
1
C t1+1 = (C t + C t −1 + C t − 2 ) (16)
3
1
C t2+ 2 = (C t1+1 + C t1+ 2 + C t1+ 3 ) (17)
3
( )
Ct +1 = β ot +1 + β11t +1 ⋅ t = 2Ct1+1 − Ct2+1 +
2
m −1
( )
Ct1+1 − Ct2+1 ⋅ t (20)
Ct + h = β 0t + h + β1t + h ⋅ h (21)
Deci
2
Cˆ 25 = (2C25
1
− C252 ) + 1
(C25 − C252 ) ⋅ 1
3 −1
sau
Y25 = β 025 + β125 ⋅ 1
unde :
β 025 = 2C25
1
− C252
2
β125 = 1
(C25 − C252 )
3 −1
2
Cˆ 25 = (2 ⋅ 637,8 − 593,7) + (637,8 − 593,7) ⋅ 1 = 726,1 mld. lei
3 −1
Econometrie. Studii de caz
Ct = f(t) + ut
unde:
f(t) = componenta trend;
ut = componenta aleatoare.
Pe baza graficului seriei de timp - vezi figura 4.4.1.1 - componenta
trend a acestei serii poate fi aproximată cu ajutorul unei funcţii liniare:
f(t) = Ct = a + b·t
unde:
a, b = parametrii modelului ce vor fi estimaţi cu ajutorul M.C.M.M.P.;
t = variabila timp ( t = 1,24 ).
Dependent Variable: Ct
Method: Least Squares
Sample: 1980 2003
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 399,0833 17,4484 22,8723 0,0000
t 8,6260 1,2211 7,0639 0,0000
Descrierea econometrică a seriilor de timp
Dependent Variable: C t′
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1981 2003
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 107,5072 16,2304 6,6238 0,0000
t’ 11,5076 3,2360 3,5561 0,0019
R-squared 0,3758 Mean dependent var 160,4780
Adjusted R-squared 0,3461 S.D. dependent var 38,2255
S.E. of regression 30,9101 Akaike info criterion 9,7830
Sum squared resid 20064,10 Schwarz criterion 9,8817
Log likelihood -110,5043 F-statistic 12,6457
Durbin-Watson stat 1,7028 Prob(F-statistic) 0,0019
Econometrie. Studii de caz
V02u − Vau2 T − 2 ⋅ (k + 1)
Fc = ⋅ (7)
Vau2 k +1
unde:
n
V02u = ∑ u02t reprezintă suma pătratelor valorilor variabilei reziduale
t =1
n1
Va21u = ∑ u12t reprezintă suma pătratelor valorilor variabilei reziduale
t =1
( [
′ ∈ Cˆ 25
P C25 ′ ± tα ;v ⋅ sCˆ ′
25
]) = 1 − α
Econometrie. Studii de caz
⎛ (t − t ′ ) 2 ⎞ ⎛ ⎞
⎟ = 955,4333 ⋅ ⎜1 + 1 + (8,2062 − 4,6031) ⎟ = 60,2744
2
1
sCˆ ′ = sv2ˆ ⋅ ⎜1 + + p ⎜ 23 ⎟
⎜ n − 1 ∑ (t ′ − t ′ ) ⎟
2
4,7055
25
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
- eroarea relativă
ea tα ⋅ s yˆ * 125 ,3707
er (%) = *
⋅ 100 = *
n+v
⋅ 100 = ⋅ 100 = 62 ,1 %
yˆ n + v yˆ n + v 201,941
În urma calculării erorii relative de prognoză (ep%) corespunzătoare
modelului se constată că, acesta conduce la erori de peste 15%, ceea ce
denotă că acest model nu poate fi acceptat ca semnificativ pentru realizarea
de previziuni.
Cu toate acestea, analiza capacităţii de prognoză a modelului liniar
se va continua cu o discuţie ex-post, realizată pe baza indicatorilor statistici
propuşi de H. Theil (Pindyck, Rubinfeld, 1981, p. 364-366).
În urma calculelor efectuate cu ajutorul pachetului de programe
EViews în cazul modelului liniar folosit la estimarea tendinţei consumului
populaţiei în perioada 1981-2003, au rezultat următoarele informaţii:
Tabelul 4.4.1.8
Consumul final real al populaţiei estimat cu ajutorul
Denumirea indicatorului metodei mediilor mobile
medii mobile medii mobile
de ordinul întâi de ordinul doi
0 1 2
Coeficientul Theil 0,0456 0,0682
Ponderea abaterii 0,1855 0,2090
Ponderea dispersiei 0,1206 0,1370
Ponderea covarianţei 0,6939 0,6540
Cˆ 25
1
= C24 + ∆125 = 673,7 + 18,3 = 692 mld. Lei
Descrierea econometrică a seriilor de timp
Rezolvare:
(
Cˆ t +1 = α C t + (1 − α )Cˆ t = Cˆ t + α C t − Cˆ t ) (1)
unde:
Cˆ t +1 = valoarea previzionată a consumului populaţiei, C, efectuată în
perioada „t” pentru perioada „t+1”;
Ct = valoarea reală a consumului populaţiei, C, înregistrată în perioada
„t”;
α = constanta de nivelare, 0< α <1;
t = variabila timp, t = 1, n ;
n = numărul termenilor observaţi.
Valorile constantei „α” sunt stabilite arbitrar, în funcţie de numărul
de iteraţii ale acesteia, respectiv: 0,1; 0,2; ...0,9. În final se va utiliza acea
Econometrie. Studii de caz
t −1
Cˆ t +1 = α ∑ (1 − α ) C t − k + (1 − α ) Cˆ t −1
k t
(2)
k =0
Cˆ t2+ h = at + bt ⋅ h (5)
⎩ 1−α
Descrierea econometrică a seriilor de timp
α
Cˆ t2+ h = 2 (Cˆ t1 − Cˆ t2 ) + (Cˆ t1 − Cˆ t2 ) ⋅ ⋅h (7)
1−α
Tabelul 4.4.2.1
t ∆1t Ct(α = 0,1) ( ∆1t -Ct)2 Ct(α = 0,2) ( ∆1t -Ct)2 Ct(α = 0,3) ( ∆1t -Ct)2
1 2 3 4 5 6 7 8
1980 - - - - - - -
1981 8,8 - - - - - -
1982 -5,8 8,75 211,20 8,75 211,20 8,75 211,20
1983 -3,2 7,30 110,84 5,84 82,35 4,39 58,09
1984 17,0 6,25 115,28 4,03 167,76 2,10 221,32
1985 -8,1 7,32 236,60 6,62 215,59 6,57 214,07
1986 6,1 5,78 0,09 3,68 5,71 2,18 15,17
1987 24,1 5,81 332,74 4,16 395,59 3,35 428,65
1988 41,1 7,63 1119,31 8,14 1085,75 9,56 994,26
1989 3,4 10,98 57,37 14,73 128,23 19,02 243,74
1990 41,1 10,22 952,77 12,46 819,36 14,33 715,83
1991 -90,3 13,31 10733,09 18,19 11768,20 22,36 12690,56
1992 -35,3 2,95 1461,30 -3,51 1009,43 -11,44 568,49
1993 3,7 -0,87 21,34 -9,86 185,13 -18,59 498,78
Econometrie. Studii de caz
t ∆1t Ct(α = 0,1) ( ∆1t -Ct)2 Ct(α = 0,2) ( ∆1t -Ct)2 Ct(α = 0,3) ( ∆1t -Ct)2
1 2 3 4 5 6 7 8
1994 11,5 -0,41 140,85 -7,14 345,80 -11,89 544,94
1995 57,9 0,77 3268,28 -3,42 3765,57 -4,88 3947,42
1996 40,4 6,49 1151,85 8,85 997,19 13,96 700,49
1997 -20,0 9,89 896,10 15,17 1240,26 21,90 1760,07
1998 60,6 6,89 2881,09 8,12 2750,31 9,32 2626,57
1999 -6,4 12,26 347,64 18,61 624,94 24,69 965,87
2000 2,5 10,40 62,99 13,61 124,43 15,37 166,69
2001 28,4 9,60 355,13 11,38 291,18 11,50 287,31
2002 18,3 11,49 46,736 14,80 12,441 16,58 3,032
2003 44,7 12,17 1055,865 15,50 850,483 17,10 759,563
Total - - 25558,44 - 27076,91 - 28622,11
Tabelul 4.4.2.2
t ∆1t Ct(α= 0,11) ( ∆1t -Ct) 2
Ct(α= 0,12) ( ∆1t -Ct) 2
Ct(α = 0,13) ( ∆1t -Ct)2
1 2 3 4 5 6 7 8
1980 - - - - - - -
1981 8,8 - - - - - -
1982 -5,8 8,75 211,20 8,75 211,20 8,75 211,20
1983 -3,2 7,46 114,23 7,47 114,54 7,49 114,85
1984 17,0 6,51 109,73 6,53 109,23 6,55 108,73
1985 -8,1 7,44 240,31 7,45 240,66 7,46 241,01
1986 6,1 6,06 0,0002 6,08 0,0001 6,11 0,00
1987 24,1 6,06 323,66 6,08 322,81 6,11 321,96
1988 41,1 7,66 1117,47 7,67 1117,23 7,67 1116,99
1989 3,4 10,64 52,29 10,61 51,85 10,58 51,42
1990 41,1 9,99 966,96 9,97 968,23 9,95 969,49
1991 -90,3 12,76 10619,80 12,71 10609,57 12,66 10599,36
1992 -35,3 3,59 1510,66 3,65 1515,15 3,70 1519,65
1993 3,7 0,13 13,07 0,22 12,42 0,31 11,78
1994 11,5 0,45 121,10 0,53 119,34 0,61 117,60
1995 57,9 1,43 3193,69 1,49 3186,70 1,56 3179,68
1996 40,4 6,46 1153,96 6,46 1153,96 6,46 1153,94
1997 -20,0 9,48 872,22 9,45 870,20 9,42 868,22
1998 60,6 6,86 2885,02 6,85 2885,19 6,85 2885,32
1999 -6,4 11,64 324,77 11,58 322,79 11,53 320,82
Descrierea econometrică a seriilor de timp
t ∆1t Ct(α= 0,11) ( ∆1t -Ct)2 Ct(α= 0,12) ( ∆1t -Ct)2 Ct(α = 0,13) ( ∆1t -Ct)2
1 2 3 4 5 6 7 8
2000 2,5 10,03 57,36 10,00 56,87 9,97 56,39
2001 28,4 9,36 364,37 9,34 365,20 9,31 366,03
2002 18,3 11,06 52,788 11,02 53,356 10,98 53,927
2003 44,7 11,70 1086,377 11,66 1089,203 11,62 1092,035
Total - - 25391,02 - 25375,72 - 25360,40
- pentru α = 0,2 - ∑ (∆
t
1
t − Ct ) 2 = 27076,91 – coloana 5, total;
- pentru α = 0,3 - ∑ (∆
t
1
t − Ct ) 2 = 28622,11 – coloana 8, total;
minimul ∑ (∆t
1
t − Ct ) se află în intervalul α ∈ [0,1;0,2].
2
se reţine valoarea α = 0,13, pentru care s-a obţinut cea mai mică valoare a
abaterilor pătratice dintre valorile empirice ( ∆1t ) şi valorile teoretice (Ct).
Valorile seriei ajustate a consumului final al populaţiei cu ajutorul
metodei nivelării exponenţiale simple sunt prezentate în cadrul tabelului
4.4.2.3., coloana 2.
Nivelarea exponenţială dublă presupune calcularea de noi termeni pe
baza valorilor obţinute cu ajutorul metodei nivelării exponenţiale simple
utilizând relaţiile (3) şi (4)- vezi tabelul 4.4.2.3., coloana 3.
Econometrie. Studii de caz
0 1 2 3
1980 433,3 - -
1981 442,1 - -
1982 436,3 445,1 -
1983 433,1 440,6 445,1
1984 450,1 456,6 444,7
1985 442,0 449,5 445,7
1986 448,1 454,2 446,0
1987 472,1 478,2 446,7
1988 513,2 520,9 449,5
1989 516,6 527,2 455,7
1990 557,7 567,7 461,9
1991 467,4 480,1 471,1
1992 432,1 435,8 471,9
1993 435,9 436,2 468,8
1994 447,3 447,9 465,9
1995 505,3 506,8 464,4
1996 545,7 552,2 468,0
1997 525,7 535,1 475,4
1998 586,2 593,1 480,6
1999 579,8 591,4 490,4
2000 582,3 592,3 499,1
2001 610,7 620,1 507,2
2002 629,1 640,0 517,1
2003 673,7 685,3 527,8
Tabelul 4.4.2.4
Consumul final real al populaţiei estimat cu ajutorul
Denumirea indicatorului metodei nivelării exponenţiale
nivelare simplă nivelare dublă
0 1 2
Coeficientul Theil 0,0079 0,0700
Ponderea abaterii 0,8291 0,4238
Ponderea dispersiei 0,0556 0,4629
Ponderea covarianţei 0,1153 0,1133
(
C242 +1 = C252 = 2 C24
1
− C242 + C24
1
) (
− C242 ⋅ ) 1 −αα ⋅ 1
0,13
C252 = (2 ⋅ 685,3 − 527,8) + (685,3 − 527,8) ⋅ ⋅1 = 819,4 mld. lei
1 − 0,13
Econometrie. Studii de caz