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Intégration de Fonction

Presentation · December 2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.15729.12649

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0 69

1 author:

Mourad Djebli
University of Science and Technology Houari Boumediene
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 M. Djebli

Rappels
Intégration de Fonction
Méthode des
trapèzes
Généralisation

Méthode de
Simpson M. Djebli
Génralisation

Quadratures
de Gauss Laboratoire de physique Théorique
Généralisation

Dérivation
Numérique mdjebli@usthb.dz

Lien : http ://perso.usthb.dz/∼mdjebli

M. Djebli 1 / 21
 Intégration Numérique

M. Djebli

Rappels
Pour évaluer une surface limitée par une parabole on la
Méthode des
trapèzes transforme en surfaces équivalentes limitées par des
Généralisation
triangles dont le calcul est facile.
Méthode de
Simpson
Génralisation

Quadratures
de Gauss
Généralisation

Dérivation
Numérique

M. Djebli 2 / 21
 Intégration Numérique

M. Djebli

Rappels
Pour évaluer une surface limitée par une parabole on la
Méthode des
trapèzes transforme en surfaces équivalentes limitées par des
Généralisation
triangles dont le calcul est facile.
Méthode de
Simpson La région limitée par une fonction f (x) définie sur le
Génralisation

Quadratures
domaine [a, b] est divisée en domaines élémentaires pour
de Gauss le calcul des aires.
Généralisation

Dérivation
Numérique

M. Djebli 2 / 21
 Intégration Numérique

M. Djebli

Rappels
Pour évaluer une surface limitée par une parabole on la
Méthode des
trapèzes transforme en surfaces équivalentes limitées par des
Généralisation
triangles dont le calcul est facile.
Méthode de
Simpson La région limitée par une fonction f (x) définie sur le
Génralisation

Quadratures
domaine [a, b] est divisée en domaines élémentaires pour
de Gauss le calcul des aires.
Généralisation

Dérivation L’aire est définie comme étant une fonction F (x) tel qu’on
peut montrer que F 0 (x) = f (x)
Numérique

M. Djebli 2 / 21
 Intégration Numérique

M. Djebli

Rappels
Pour évaluer une surface limitée par une parabole on la
Méthode des
trapèzes transforme en surfaces équivalentes limitées par des
Généralisation
triangles dont le calcul est facile.
Méthode de
Simpson La région limitée par une fonction f (x) définie sur le
Génralisation

Quadratures
domaine [a, b] est divisée en domaines élémentaires pour
de Gauss le calcul des aires.
Généralisation

Dérivation L’aire est définie comme étant une fonction F (x) tel qu’on
peut montrer que F 0 (x) = f (x)
Numérique

La fonction primitive ne peut être calculée dans tous les

cas d’où le recours aux calculs numériques.

M. Djebli 2 / 21
 Soit un intervalle [a, b] divisé en n sous-intervalles chacun de
M. Djebli longueur ∆xk (k = 1 : n) et une fonction f (x) bornée sur
Rappels
l’intervalle [a, b].
Méthode des
L’intégrale finie de f (x) est définie par :
trapèzes Z b n
Généralisation
I= f (x)dx = lim ∑ f (ξk )∆xk (1)
Méthode de a x→+∞
Simpson k=1
Génralisation
Tel que
Quadratures
de Gauss Z c Z b Z b
Généralisation
f (x)dx + f (x)dx = f (x)dx (2)
Dérivation a c a
Numérique
Pour toute constante C , on trouve
Z b Z b
Cf (x)dx = C f (x)dx (3)
a a
Si m = min f (x) et M = Max f (x), on a
x∈[a, b ] x∈[a, b ]
Z b
m(b − a) ≤ f (x)dx ≤ M(b − a) (4)
a
M. Djebli 3 / 21
 Traçons la fonction f (x) dans le domaine [a, b] = [−1, 1], Son
M. Djebli intégrale s’obtient graphiquement en calculant l’aire sous la
Rappels
courbe de f (x) (Fig.1).
Méthode des 1
f(xk+1)
trapèzes 1
f(x)
Généralisation 0.9
0.9
P1(x)

f(x)=exp(−x2)
Méthode de 0.8
0.8

Simpson h 0.7 f(x )

k

Génralisation 0.7
0.6
f(x)

0.5
Quadratures

f(x)
de Gauss 0.6 0.4

Généralisation 0.3

0.5
0.2
Dérivation
0.1
Numérique 0.4

0
xk
xk+1

−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 −0.6 −0.5 −0.4 −0.3 −0.2 −0.1 0
x x

2
Figure – Calcul de l’intégrale de la fonction f (x) = e −x par la
méthode des trapèzes (le domaine hachuré est de largeur
h = xk +1 − xk )

M. Djebli 4 / 21
 Exemple 1

M. Djebli
Z xk+1
h
Rappels I= f (x)dx ≈ [f (xk+1 ) + f (xk )] (5)
Méthode des xk 2
trapèzes
Généralisation
La fonction f (x) est remplacée par une droite, la méthodes des
Méthode de
Simpson trapèzes correspond à une approximation linéaire.
Génralisation
Exemple 1 :
Quadratures
de Gauss Z 0
Généralisation h
Ie = e x dx, pour h = 0.2 ; I = (g (0) + g (−0.2)) = 0.1819
Dérivation
Numérique
−0.2 2
A partir du polynôme d’interpolation de Lagrange l’erreur est :

h3 00
Z xk+1
1
Erreur = f 00 (ξ )(x − xk )(x − xk+1 )dx = − f (ξ )
2 xk 12

ξ est un paramètre qui maximise f ”(x) sur [a, b]

M. Djebli 5 / 21
 En subdivisant le domaine [a, b] en sous domaines égaux
M. Djebli [xk , xk+1 ] (k = 1 : n) et en appliquant la méthode des trapèzes
Rappels
à chaque sous domaine :
Z xk+1
Méthode des h
trapèzes Ik = f (x)dx = (f (xk+1 ) + f (xk ))
Généralisation xk 2
Méthode de
Simpson Sur le domaine [a, b] l’intégrale est
Génralisation

Quadratures h h h
de Gauss I = (f (a) + f (x1 )) + (f (x1 ) + f (x2 )) + . . . (f (xk+1 ) + f (xk ))
Généralisation
2 2 ( 2 )
n−1
Dérivation h h
Numérique + . . . (f (xn−1 ) + f (b)) = f (a) + f (b) + 2 ∑ f (xk )
2 2 k=1

C’est la formule généralisée des trapèzes (xo = a et xn = b), à

laquelle correspond l’erreur :
h3 00
ε = −n f (ξ ) (7)
12
M. Djebli 6 / 21
 Exercice 1
On veut calculer l’intégrale :
M. Djebli Z 1 Z 1
Rappels
I= f (x)dx = (cosh(x) − 2x)dx
o 0
Méthode des
trapèzes
1 En appliquant la méthode des trapèzes, calculer I pour un
Généralisation
pas h1 = 0.5 et h2 = 0.25.
Méthode de
Simpson
2 La valeur exacte de I s’écrit : I = I (h) + E (h) où I (h) est
Génralisation
la valeur de l’intégrale calculée par la méthode des trapèzes
Quadratures
de Gauss et E (h) l’erreur. Sachant que E (h) = ∼ −(b − a)h2 C /12 (C
Généralisation
est une constante), montrer qu’on a :
Dérivation
Numérique
[I (h2 ) − I (h1 )]
I = I (h2 ) +
(h1 /h2 )2 − 1
avec une condition à déterminer, s’écrit :
4 1
I = I (h2 ) − I (h1 )
3 3
Appliquer cette formule pour calculer la valeur de I .
M. Djebli 7 / 21
 sur l’intervalle [xk , xk+2 ], la fonction f (x) est remplacée par un
M. Djebli
polynôme de degré 2. En utilisant
Rappels

Méthode des ∆(1) ∆(2)

trapèzes Pn (x) = ∆(o) f + (x − xo ) f + (x − xo )(x − x1 ) f +...
Généralisation h 2!h2
Méthode de ∆(n)
Simpson +(x − xo )(x − x1 )(x − x2 ) . . . (x − xn−1 ) f (8)
Génralisation n!hn
Quadratures
de Gauss on trouve
Généralisation
Z xk+2
R2h i
fo + t∆f + t(t−1)
Dérivation (2) f dt
Numérique f (x)dx = h 0 2 ∆
xk
h 3 2
i2
= h tfo + 21 t 2 (f1 − fo ) + ( 12 t3 − t4 )(f2 − 2f1 + fo )
0
h
= 3 [fo + 4f1 + f2 ]

dite méthode de Simpson 1/3

M. Djebli 8 / 21
 Estimation de l’erreur
l’erreur correspond à l’intégrale du terme d’ordre non nul
M. Djebli
suivant :
Rappels Z 2
t(t − 1)(t − 2) 3 (3)
Méthode des Erreur = h h f (ξ )dt = 0 (9)
trapèzes 0 6
Généralisation

Méthode de
Simpson
ξ est la valeur qui majore la dérivée f (3) (x) et vérifie
Génralisation
xk ≤ ξ ≤ xk+2 . Comme le terme d’ordre trois est nul, on doit
Quadratures
de Gauss
évaluer le terme qui lui succède :
Généralisation
Z 2
Dérivation t(t − 1)(t − 2)(t − 3) 3 (4)
Numérique Erreur = h h f (ξ )dt (10)
0 24
1 5 (4)
= − h f (ξ ) (11)
90

Cette fois-ci le ξ majore la dérivée f (4) (x). On remarque que la

précision de la méthode de Simpson 1/3 est d’ordre 5 par
rapport a h.
M. Djebli 9 / 21
 Sur l’intervalle [a, b], on pose xo = a, xn = b et h = (xn − xo )/n
M. Djebli puis on applique Simpson sur chaque sous intervalle
Rappels
[xk−1 , xk+1 ], ce qui donne :
" #
n−1 n
Méthode des h
trapèzes
I1/3 = f (a) + 4 ∑ f (x2k+1 ) + 2 ∑ f (x2k ) + f (b) (12)
Généralisation
3 k=0 k=1
Méthode de
Simpson
Génralisation
Plusieurs variantes de la méthode de Simpson existent 3/8 ,
Quadratures 14/45, 95/288,...etc, obtenues en prenant un polynôme
de Gauss
Généralisation
d’interpolation d’ordre 3, 4, 5, ... etc.
Dérivation En itérant le procédé pour la variante 3/8, on obtient
Numérique " #
n−2 n−1 n−3
3h
I3/8 = f (a) + 3 ∑ f (xk ) + 3 ∑ f (xk ) + 2 ∑ f (xk ) + f (b)
8 k=1,4,7 k=2,5,8 k=3,6,9

avec une estimation de l’erreur égale à :

Z 2
t(t − 1)(t − 2)(t − 3) 3 5 4
Erreur = h h3 f 4 (ξ )dt = − h f (ξ )
0 24 80
(13)
M. Djebli 10 / 21
 Exercice 2

M. Djebli
Calculer, en appliquant la méthode de Simpson appropriée,
Rappels
l’intégrale : Z 2
Méthode des
trapèzes
Généralisation
I= (x − e 1/x )dx (14)
1
Méthode de
Simpson pour h = 0.5 et h = 0.2. Comparer les deux résultats obtenus.
Génralisation

Quadratures
de Gauss Remarque :
Généralisation
La méthode de Simpson 1/3 ne peut s’appliquer
Dérivation
Numérique que si le nombre total des points n est impair (> 1). Par contre,
pour appliquer la méthode de Simpson 3/8 on doit avoir un
nombre de points :3, 6, 9, 12, . . . . Si ces deux conditions ne
sont pas vérifiées, on peut faire une combinaison de Simpson
1/3 et 3/8.

M. Djebli 11 / 21
 On veut calculer l’intégrale en se basant sur une évaluation
M. Djebli
pour un nombre fini de coordonnées xk connues au préalable.
Rappels Partant de l’écriture suivante de l’intégrale :
Méthode des
trapèzes
Z b n
Généralisation I= f (x)dx = ∑ Ck f (xk ) (15)
Méthode de a k=1
Simpson
Génralisation

Quadratures
Ck sont dits ”facteurs de poids”.
de Gauss Soit l’intégrale d’une fonction F (t) calculée entre les points :
Généralisation

Dérivation
t1 = −1 et t2 = 1 :
Numérique
Z 1 n
I= F (t)dt = ∑ Ck F (tk ) (16)
−1 k=1

Pour n = 2 et une fonction F (t) pour laquelle l’intégrale est

exacte comme les monômes de degré n ≤ 3 : {1, t, t 2 , t 3 }
(quatre équations)
M. Djebli 12 / 21
 M. Djebli Z +1
Rappels
I [F (t) = 1] = 1 dt = t|+1
−1 = C1 + C2 × 1
−1
Méthode des Z +1
trapèzes 1
Généralisation I [F (t) = t] = t dt = t 2 |+1 = C1 × t1 + C2 × t2
Méthode de −1 2 −1
Simpson Z +1
Génralisation 1
I [F (t) = t 2 ] = t 2 dt = t 3 |+1 = C1 × t12 + C2 × t22
Quadratures
de Gauss
−1 3 −1
Généralisation Z +1
1
Dérivation I [F (t) = t 3 ] = t 3 dt = t 4 |+1 = C1 × t13 + C2 × t23
Numérique −1 4 −1
La résolution de ce système aboutit à
1 1
C1 = C2 = 1 et t1 = − √ , t2 = √
3 3

M. Djebli 13 / 21
 Exemple :

M. Djebli
L’intégrale d’une fonction f (x) définie sur l’intervalle [a, b] se
Rappels calcule en ramenant l’intervalle à [−1, 1] par le changement de
Méthode des variable x = mt + p tel que m = (b − a)/2 et p = (b + a)/2 et
trapèzes
Généralisation

(b − a) 2
Z b  
Méthode de
(b − a) (b + a)
Simpson I= f (x)dx = ∑ Ck f tk + (17)
Génralisation
a 2 k=1 2 2
Quadratures
de Gauss
Généralisation
Calculons :
Z 0   
Dérivation
x (0 + 0.2) (0 + 0.2) −1 (0 − 0.2)
Numérique
e dx = 1 × exp √ + +
−0.2 2 2 3 2
 
(0 + 0.2) 1 (0 − 0.2)
1 × exp √ +
2 3 2
I = 0.1813

M. Djebli 14 / 21
 M. Djebli
Les quadratures de Gauss s’écrivent comme suit :
Rappels
Z β n
Méthode des
trapèzes I= w (x)f (t)dt = ∑ ck f (tk ) tk ∈ [α, β ] (18)
Généralisation α k=1
Méthode de
Simpson
Génralisation
où w (x) est une fonction poids et les ck sont des coefficients
Quadratures tabulés. Les tk dépendent de la forme de la fonction poids est
de Gauss
Généralisation
des bornes d’intégration.
Dérivation Par exemple pour le cas précédent 1, t, t 2 , t 3 , la fonction poids
√
Numérique
correspond à w (x) = 1, α = −1 et β = 1, les tk=1,2 = ±1/ 3
ne sont autres que les racines des polynômes de Legendre :

Lo (x) = 1, L1 (x) = 1

M. Djebli 15 / 21
 Les quadratures les plus communes sont :
M. Djebli Gauss-Legendre :
Rappels w (x) = 1, domaine : [−1, 1]
Méthode des
trapèzes Relation de récurrence :
Généralisation

Méthode de (n +1)Ln+1 (x) = (2n +1)xLn (x)−nLn−1 (x) (Lo (x) = 1, L1 (x) = 1)
Simpson
Génralisation Gauss-Chebyshev :
Quadratures p
de Gauss w (x) = 1/ 1 − x 2, domaine : [−1, 1]
Généralisation

Dérivation Relation de récurrence :

Numérique

Tn+1 (x) = 2xTn (x) + Tn−1 (x) (To (x) = 1, T1 (x) = x)

Gauss-Hermite :
2
w (x) = e −x , domaine :] − ∞, +∞[
Relation de récurrence :
Hn+1 (x) = 2xHn (x) − 2nHn−1 (x) (Ho (x) = 1, H1 (x) = x)
M. Djebli 16 / 21
 Exercice 3- I

M. Djebli
Gauss-Laguerre : w (x) = x k e −x , domaine : [0, +∞[
Relation de récurrence :
Rappels
k
Méthode des (n + 1)Rn+1 (x) = (−x + 2n + k + 1)Rnk (x) − (1 + k)Rn−1
k
(x)
trapèzes
Généralisation

Méthode de (Ro (x) = 1, R1 (x) = 1 − x)

Simpson
Génralisation
Les racines est coefficients sont tabulés.
Quadratures
de Gauss Exercice 3 :
Généralisation
Soit g une fonction et la formule de quadrature :
Dérivation
Numérique Z 1
g (t)dt = ao g (−1) + a1 g (α) + R(g ) (∗)
−1

où R(g ) et le reste d’intégration.

1 Déterminer les coefficients ao , a1 et α tel que R(g ) = 0
lorsque g (t) est l’un des monômes : 1, x ou x 2 .
M. Djebli 17 / 21
 Exercice 3- II
2 Par le changement de variable x = δ t + β , où δ et β sont
M. Djebli à déterminer, étendre la formule (*) à l’intégrale :
Rappels Z xi+1
Méthode des f (x)dx
trapèzes xi
Généralisation

Méthode de
Simpson
3 [a, b] étant un intervalle donné, on le subdivise par (n + 1)
Génralisation points équidistants : xo = a, x1 , ....., xn = b. En notant par
Quadratures
de Gauss
h = xi+1 − xi , établir la formule
Généralisation
" #
h n−1
Z b
Dérivation 2
Numérique I=
a
f (x)dx =
4 i=0∑ f (xi ) + 3f (xi + 3 h) + R(f ) (∗∗)
4 Calculer, pour h = 1/4 et à l’aide de l’approximation (**),
l’intégrale : Z 1
2
I= e −x dx
0

M. Djebli 18 / 21
 Approximation de la dérivée
La dérivée d’une fonction f (x) au point x est définie par :
M. Djebli
∆f (x) df (x)
f 0 (x) = lim = (19)
Rappels ∆x→0 ∆x dx
Méthode des
trapèzes Le calculer numériquement de la dérivée se fait en approximant
Généralisation
la fonction f (x) par un polynôme Pn (x) de degré n :
Méthode de
Simpson df (x) dPn (x)
Génralisation ≈
Quadratures dx dx
de Gauss
Généralisation
Cette méthode génère des erreurs importantes.
Dérivation Exemple :
Numérique
La fonction f (x) = ln(x) dont la dérivée au point 1.15 vaut
f 0 (1.15) = 1/x|x=1.15 = 0.8696. Si on utilise un polynôme
d’interpolation dont les coefficients sont calculés à partir des
points :
(1, 0), (1.1, 0.0953), (1.2, 0.1823), (1.3, 0.2624) :
P3 (x) = 5.233x 3 − 17.6839x 2 + 207670x − 8.317
M. Djebli 19 / 21
 La dérivée correspond à
M. Djebli
P20 (x) = 15.5233(1.15)2 − 35.3678(1.15) + 20.7670 = 0.6236
Rappels

Méthode des
très différente de la valeur exacte.
trapèzes
Généralisation
On approxime la fonction au voisinage du point où on veut
Méthode de
calculer la dérivée :
Simpson
Génralisation on calcule f 0 (1.15) dans
Quadratures [1.1, 1.2]. Pour un pas égale à 40

de Gauss
Généralisation h = 1.15 − 1.1 = 0.05 et en 30

utilisant le polynôme
20

Dérivation
Numérique

f(x)
10

d’approximation faisant appel au

0

différence finies, on trouve : −10

f ’(x)= df(x)
dx

P2 (x) = −4x 2 + 9.89x − 5.9437 −20

xi+1
x3i

et P20 (1.15) = 0.69, plus proche à

0 1 2 4 5
x

la valeur exacte

M. Djebli 20 / 21
 Exercice 5

M. Djebli On veut approcher la dérivée de la fonction

f (x) = −5 + 14ln(x + 1) + x .
Rappels

Méthode des
1 Montrer qu’on peut écrire
trapèzes
Généralisation
f (x + h) − f (x − h)
Méthode de f 0 (x) =
Simpson 2h
Génralisation

Quadratures 2 Appliquer cette expression pour calculer f 0 (0.5) (h = 0.1)

de Gauss
Généralisation 3 Donner une estimation de l’erreur sur la valeur de f 0 (0.5)
Dérivation
Numérique
4 Montrer que la second dérivée de la fonction f (x)
correspond à

f (x + h) + f (x − h) − 2f (x)
f 00 (x) =
h2
5 En utilisant cette dernière expression calculer f 00 (0.5).

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M. Djebli 21 / 21