Autocorerarea

Fie avem datele:

t 1 2 3 4 5 6
xt 7 10 15 21 26 37

1. Să se stabilească dacă există autocorelare (testul Durbin-Watson)

2. Să se estimeze parametrii autocorelării
3. Să se prognozeze valoarea lui x pentru perioada a 10. Și să se
găsească intervalul de încredere.
4. Să se verifice dacă modelul este adecvat
1
σ 𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 2
𝑑=
σ 𝑒𝑡2

t xt xt-1 et et-1 et^2 (et-et-1)2

1 7
2 10 7 3 9
3 15 10 5 3 25 4
4 21 15 6 5 36 1
5 26 21 5 6 25 1
6 37 26 11 5 121 36
Sum 109 79 30 19 216 42

42
𝑑= = 0,194
216 1. d<dl – autocorelație pozitivă
2. dl<d<du – incertitudine
𝑑𝑙 = 0,61 3. 𝑑𝑢 ≤ 𝑑 ≤ 4 − 𝑑𝑢 - nu există autocorelație
4. 𝑑𝑢 < 𝑑 < 4 − 𝑑𝑙 - incertitudine
𝑑𝑢 = 1,4 5. 𝑑 > 4 − 𝑑𝑙 - autocorelație negativă

𝑑 < 𝑑𝑙
2 𝑦ො𝑡 = 𝑎ො + 𝑏෠ 𝑦ො𝑡−1 Autocorelare liniară

𝑛 − 1 𝑎 + 𝑏 ෍ 𝑦𝑡−1 = ෍ 𝑦𝑡

2
𝑎 ෍ 𝑦𝑡−1 + 𝑏 ෍ 𝑦𝑡−1 = ෍ 𝑦𝑡−1 𝑦𝑡

t xt xt-1 xt-1xt xt-1^2

1 7
2 10 7 70 49
3 15 10 150 100
4 21 15 315 225
5 26 21 546 441
6 37 26 962 676
Sum 109 79 2043 1491

5𝑎 + 79𝑏 = 109 𝑎 = 0,92

൝ ↔ቊ
79𝑎 + 1491𝑏 = 2043 𝑏 = 1,32

𝑦ො𝑡 = 0,92 + 1,32𝑦ො𝑡−1

23

t xt xt-1 (Xt-1-Xt-1med)^2 (Xt-Xmed)^2 𝑥ො et et^2

1 7 7
2 10 7 77.44 5996.9536 10.17298 -0.17298 0.029923
3 15 10 33.64 1131.6496 14.36529 0.634709 0.402856
4 21 15 0.64 0.4096 19.90439 1.095613 1.200367
5 26 21 27.04 731.1616 27.22293 -1.22293 1.495559
6 37 26 104.04 10824.3216 36.89257 0.10743 0.011541
Sum 109 79 242.8 18684.496 108.5582 0.441839 3.140245
7 49.6686
8 66.54896
9 88.85217
10 118.3203

val.medie 21.8 15.8

σ 𝑒𝑡 2
𝑆2 = 𝑛−1−2=1.047

𝛼
1 (𝑦ො𝑡−1 −𝑦ത𝑡−1 )2
∆𝑦 = 𝑡𝑛−3 𝑆 2( + ) = 2.304
𝑛 − 1 σ(𝑦𝑡−1 − 𝑦ത𝑡−1 )2
4
2
𝑒𝑡
𝑅2 = 1 − 2
= 0.9998
σ 𝑦𝑡 − 𝑦ത𝑡

(𝑛 − 3)𝑅2
𝐹= = 17847
1 − 𝑅2