CURS 7

ECONOMETRIE

1
Programa analitică

1. INTRODUCERE
2. REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ
3. REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ
4. REGRESIA NELINIARĂ
5. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE
REGRESIE

2
1. Modelul de regresie putere

Este de forma:
yi = 0  xi  e1 i

 Ecuaţia estimată la nivelul unui eşantion:

yx = b0  x b1

 Ecuaţia se liniarizează prin logaritmare:

ln yx = ln b0 + b1 ln x

- cel mai utilizat logaritm este în bază e (e=2,718) 3

Modelul de regresie putere

 Identificarea modelului de regresie de tip putere

Figura 2 Identificarea modelului de regresie de tip putere

4
Modelul de regresie putere

Estimarea parametrilor modelului de tip putere prin

metoda celor mai mici pătrate:
S =  ei2 = min
ei = ln yi − ln yxi

ln yxi = ln b0 + b1 ln x

S =  ei =  ( ln yi − ln b0 − b1 ln xi ) = min
2 2

5
Modelul de regresie putere

 S
 b = 0
 0

 S = 0
 b1
Estimaţiile parametrilor modelului se obţin prin rezolvarea
următorului sistem de ecuaţii:

n ln b0 + b1  ln xi =  ln yi


ln b0  ln xi + b1  ( ln xi ) =  ln xi ln yi
2


6
Modelul de regresie putere

Pentru estimarea parametrilor unui model de regresie de

tip putere se poate utiliza un model de forma:

ln y = ln 0 + 1  ln x + 

Parametrul  reprezintă elasticitatea variabilei

1
dependente Y în raport cu variabila independentă X.

7
Modelul de regresie putere

 Elasticitatea unei variabile Y în raport cu o altă

variabilă X reprezintă modificarea relativă (procentuală)
a variabile Y la o modificare relativă (procentuală) dată
a lui X cu o unitate.
 Elasticitatea poate fi determinată prin relaţia:

Y
100
% modif . Y Y Y X
E= = =
% modif . X X 100 X Y
X
8
Modelul de regresie putere

 Pentru variaţii foarte mici ale variabilelor,

elasticitatea se poate aproxima prin relaţia:

Y X  ln Y
E= =
X Y  ln X

9
 Exemplu: Model de regresie de tip putere

Fertility: average number of kids

Observed

8,0 Power

6,0

4,0

2,0

0 5000 10000 15000 20000 25000

Gross domestic product / capita

10
 Exemplu: Model de regresie de tip putere

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
ln(Gross domestic
-,268 ,025 -,726 -10,804 ,000
product / capita)
(Constant) 25,533 5,067 5,039 ,000
The dependent variable is ln(Fertility: average number of kids).

11
Exemplu: Model de regresie de tip putere

Model Summary

Adjusted Std. Error of

R R Square R Square the Estimate
,726 ,526 ,522 ,367
The independent variable is Gross domestic product / capita.

ANOVA

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Regression 15,748 1 15,748 116,719 ,000
Residual 14,167 105 ,135
Total 29,915 106
The independent variable is Gross domestic product / capita.

12
Model de regresie multiplă de tip putere

- forma generală a modelului

y = 0  x1  x2   xp  e
1 2 p 

- ecuaţia se liniarizează prin logaritmare

ln y = ln  0 + 1  ln x1 +  2  ln x2 + +  p  ln x p + 

13
Model de regresie multiplă de tip putere

Interpretare:
- Parametrul β0 este valoarea lui Y atunci când Xi=1.
-parametrul βi este elasticitatea variabilei dependente Y în raport
cu variabilele independente Xi.

Ecuaţia estimată la nivelul unui eşantion:

yx = b0  x1  x2   xp
b1 b2 bp

14
EXEMPLU:Model de regresie multiplă de tip putere

Funcţia de tip Cobb-Douglas în modelul de creştere

economică.
Prezentarea modelului:

y = 0  x1  x2  e
1 2 

unde:
y - produsul final (output);
x 1 - fondurile fixe productive (input);
x 2 - forţa de muncă (input).
15
EXEMPLU:Model de regresie multiplă de tip putere

β0 - valoarea lui Y când Xi=1.

βi - coeficienţii de elasticitate
β1 - elasticitatea parţială a producţiei în raport cu fondurile
fixe;
β2 - elasticitatea parţială a producţiei în raport cu forţa de
muncă.

Elasticitatea scalei este egală cu suma celor două elasticităţi.

16
EXEMPLU:Model de regresie multiplă de tip putere

Interpretare:
• b1+ b2 <1: un spor al factorilor de producţie generează o
creştere a output-ului dar într-o proporţie mai mică (proces de
producţie cu randament de scală descrescător);
• b1+ b2 >1: un spor al factorilor de producţie generează o
creştere a output-ului dar într-o proporţie mai mare (proces de
producţie cu randament de scală crescător);
•b1 + b2 =1: sporul factorilor de producţie generează creşterea
output-ului în aceeaşi proporţie (randament de scală constant);
17
EXEMPLU:Model de regresie multiplă de tip putere

Să presupunem că, în urma prelucrării datelor

privind valoarea input-urilor (X1 - valoarea capitalului
fix; X2 - forţa de muncă) şi a output-urilor obţinute
într-un anumit domeniu de activitate (Y, valoarea
producţiei), s-au obţinut următoarele rezultate:

ln YX1X 2 = −4, 28 + 0, 63  ln X 1 + 1,35  ln X 2

R square=0,878; 18
EXEMPLU:Model de regresie multiplă de tip putere

Interpretare:

- pentru perioada analizată, dacă se consideră constantă valoarea

capitalului fix (X1), atunci o creştere cu un procent a nivelului
variabilei X2 duce la creşterea medie cu 1,35% a valorii
producţiei obţinute

- pentru perioada analizată, dacă se consideră constantă valoarea

forţei de muncă (X2), atunci o creştere cu un procent a valorii
capitalului fix (X1) duce la creşterea medie cu 0,63% a valorii
producţiei obţinute. 19