Lucru Individual, Econometrie Simona Tabuncic, MKL-192

Lucru Individual
23 octombrie 2020

Venitul național Venituri fiscale

brut, prețuri in
curente, mlrd bugetul național,
Dolari Mil lei
1.592 3964
1.828 4601.7
2.212 5771.1
2.954 7529.9
3.392 9423.2
3.809 11758.3
4.813 14719.2
6.651 17939
5.744 20867.4
6.298 19175.1
7.581 22082.3
8.126 25130.2
8.848 28093.5
8.813 31394.8
6.974 33735
7.259 36926.9

a. Specificarea si identificarea modelului econometric ce descrie legătura dintre cele două

variabile; Concluzii
b. Se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile teoretice ale variabilei
endogene; Concluzii.
c. Calculați covarianța. Concluzii

d. Măsurați intensitatea legăturii dintre cele două variabile folosind  coeficientul de corelație şi
testați semnificația acestuia pentru un nivel de încredere a=0,025. Concluzii
e. Raportul de corelație si determinație.  Concluzii
f. Ipoteza 1. Concluzii
g. Semnificația estimatorilor parametrilor modelului de regresie si intervalele de
încredere. a=0,1. Concluzii

Rezolvare:
a) Specificarea modelului econometric = definirea variabilelor dependente și independente
Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric unifactorial de forma:
funcția liniară y = f(x) + u, unde
variabila y dependentă/endogenă/rezultativă/explicată - Venitul național brut, prețuri curente, (mlrd
Dolari)
variabila x independentă/exogenă/factorială/explicativă - Venituri fiscale în bugetul național, (Mil lei)
 Lucru Individual, Econometrie Simona Tabuncic, MKL-192

Identificarea modelului econometric - alegerea unei funcţii

10.00
9.00
Venitul Național Brut (Mlrd Dolari)

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Venituri fiscale în bugetul național (Mil. lei)

Fig. 1 Legătura dintre venitul național brut și veniturile fiscale în bugetul național

Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric unifactorial de forma:

yt = a+bxt+ut

b) Estimarea parametrilor + calcularea valorilor teoretice ale variabilei endogene (y)

a estimat = y med - b*x med = 5.43 - 48381.73*b =1.5405
b estimat = [n*ExiYi-Exi*Eyi] / [n*E(xi)^2 - (Exi)^2] = 0.0001
yt = a+bxt+ut = 1.5405 + 0.0001x +u

Venituri fiscale Venitul național

in brut, prețuri
bugetul național curente, mlrd y teoretic
, Mil lei X*coef Dolari Y X*Y xi^2 (calculat)
10468.92 1.59 16666.52701 109598369.72 2.38
12153.09 1.83 22215.84797 147697589.26 2.52
15241.48 2.21 33714.14292 232302563.22 2.77
Lucru Individual, Econometrie Simona Tabuncic, MKL-192

19886.47 2.95 58744.62027 395471525.99 3.14

24886.67 3.39 84415.58871 619346403.42 3.54
31053.67 3.81 118283.4302 964330439.10 4.04
38873.41 4.81 187097.7089 1511141787.34 4.67
47376.90 6.65 315103.7552 2244570558.86 5.35
55110.80 5.74 316556.4547 3037200651.39 5.97
50641.44 6.30 318939.7835 2564555354.12 5.61
58319.35 7.58 442119.0249 3401147085.97 6.23
66368.86 8.13 539313.3417 4404825338.77 6.88
74194.93 8.85 656476.7716 5504888157.07 7.51
82913.67 8.81 730718.1455 6874676142.22 8.21
89094.14 6.97 621342.4975 7937764891.40 8.70
97523.94 7.26 707926.3015 9510919438.76 9.38
774107.74 86.89 5169633.94 49460436296.61 86.89

c) Calculați covarianța. Concluzii

Covarianța – cât de strânsă e legătura dintre 2 variabile (există sau nu relație de dependență)

Sau

Cov(x,y)=5169633.94/16 – 48381.73*5.43= 60346.97 > 0, respectiv variabilele x și y tind să se

modifice în aceeași direcție.

d) Măsurați intensitatea legăturii dintre cele două variabile folosind  coeficientul de corelație şi
testați semnificația acestuia pentru un nivel de încredere a=0,025. Concluzii
Lucru Individual, Econometrie Simona Tabuncic, MKL-192

sau

r = 15448825.5/17039055.35 = 0.91 => 0,75 < 0,92 < 0,95 => corelație puternică, corelație directă
dintre variabile (0.91 > 0)

0,92 ≠ 0, atunci se respinge ipoteza de homoscedasticitate, variabilele u şi x fiind dependente

Testați semnificația coef. de corelație pentru un nivel de încredere a=0,025.

H0: p=0 - nu exista corelație intre variabile (ipoteza nula)
 Lucru Individual, Econometrie Simona Tabuncic, MKL-192

H1: p=/0 - exista corelatie intre variabile (ipoteza alternativa)

t statistic = (r – p)/ sqrt((1-r^2)/(n-2)) = 8.04

t teoretic = ta/2;(n-2) = t0.025/2;(16-2) = t0,0125; 14 = 2,977

| t statistic | > t teoretic

8.04 > 2.977 => vom respinge ipoteza H0 => între variabile exista corelatie, deci si coeficientul de
corelatie este semnificiativ

d. Raportul de corelație si determinație.  Concluzii

e. Ipoteza 1. Concluzii

(yi-y med)^2 (xi-x med)^2

14.74 1437381122.29
12.98 1312514629.78
10.36 1098276725.16
6.13 811980274.17
4.16 552017951.31
2.63 300261773.40
0.38 90408268.55
1.49 1009692.32
 Lucru Individual, Econometrie Simona Tabuncic, MKL-192

0.10 45280382.06
0.75 5106269.51
4.62 98756307.66
7.26 323536655.87
11.68 666321295.53
11.44 1192454419.16
2.38 1657499637.93
3.34 2414956747.17
94.45 12007762151.87

2.42959844
dispersia Sy= 6
27394.9837
dispersia Sx= 5

x med + 3*Sx y med + 3*Sy x med - 3*Sx y med - 3*Sy

130566.6847 12.71967034 -33803.21777 -1.857920338

-33803.21<xi<130566.68

12.72<yi<-1.86

Concluzii: variabilele nu sunt afectate de erori de măsură

f. Semnificația estimatorilor parametrilor modelului de regresie si intervalele de

încredere. a=0,1. Concluzii

ta;n=t0,1;16= 1,746
ta^=a^/sa^
tb^=b^/sb^
 Lucru Individual, Econometrie Simona Tabuncic, MKL-192

-
(Su estimat)^2= 0.949589
-
0.244462
Sa estimat= 11

t a estimat= estimat a/ S estimat a=-6.03

concluzii: t0,1;16= 1,746>|-6.03|, estimatorii sunt seminificativ diferiți de 0, coeficientul de corelație nu are
valoare semnificativă