6.3.

Conţinutul unităţii de învăţare

6.3.1. Definiţii şi proprietăţi
Problema dualităţii în programarea liniară prezintă un interes deosebit din punct de vedere
matematic cât şi economic. În paragrafele anterioare am făcut ipoteza ca rangA  m până la
metoda bazei artificiale, rămânând totuşi restricţia m  n care nu va mai fi necesară în abordarea
problemei duale.
Definiţia 1. Se spune că o problemă de programare liniară are restricţii concordante cu
funcţia obiectiv dacă aceasta are următoarea formă
 max  f  CX sau
 min  f  CX
AX  B AX  B
şi variabile fără restricţii de semn.
Pentru formarea unui program dual trebuie să ţinem seama de următoarele reguli precise:
 dacă problema primală cere maximizarea funcţiei obiectiv atunci în problema duală se va
cere minimizarea funcţiei obiectiv şi invers;
 numărul de restricţii ale primalei coincide cu numărul de variabile ale dualei şi reciproc;
 numărul de variabile ale primalei coincide cu numărul de restricţii ale dualei şi reciproc;
 dacă primala are restricţii de forma
1. inegalităţi concordante
2. inegalităţi neconcordante
3. egalităţi
atunci acestora le corespund în duală
1. variabile nenegative
2. variabile nepozitive
3. variabile de semn oarecare
şi reciproc;
 dacă primala are
1. variabile nenegative
2. variabile nepozitive
3. variabile de semn oarecare
atunci acestora le corespund în duală
1. inegalităţi concordante
2. inegalităţi neconcordante
3. egalităţi
şi reciproc;
 coeficienţii funcţiei obiectiv din problema primală sunt termenii liberi din sistemul de
restricţii al problemei duale şi reciproc;
 termenii liberi ai restricţiilor din problema primală sunt coeficienţii funcţiei obiectiv din
problema duală şi reciproc;
 matricea coeficienţilor din sistemul de restricţii din programul dual este transpusă
matricii coeficienţilor din programul primal.

Observaţia 1. Se înţelege prin formă concordantă o concordanţă economică între cerinţă şi

restricţii.
Utilizând notaţiile vectoriale avem următoarele forme de programe duale:
Dacă programul primal este:
AX  B (1)
(P) X 0 (2)
[max] f  CX (3)
atunci programul dual va fi:
YA  C (4)
(D) Y 0 (5)
[min]g  YB (6)
Definiţia 2. Problema (P) se numeşte primală iar problema (D) se numeşte duală şi
reciproc. Perechea de probleme (P)-(D) formează un cuplu de probleme duale sau pe scurt cuplu
dual.
În problema (P) putem da următoarele interpretări elementelor:
 x i poate fi vectorul preţurilor unitare ale bunurilor rezultate din desfă-şurarea activităţilor,
vectorul b j – cererea de produse (sau disponibilul de materii prime)
 c i – costul fiecărei activităţi (sau beneficiul realizat din desfăşurarea activităţii) iar
valoarea totală a bunurilor create să fie maximă.
Putem interpreta problema duală (D) astfel:
dacă x i să reprezinte nivelul la care se desfăşoară activităţile fenomenului economic
respectiv;
 b j – cererea de produse (sau disponibilul de materii prime);
 c i – costul fiecărei activităţi (sau beneficiul realizat din desfăşurarea acti-vităţii
respective), să se determine nivelul fiecărei activităţi x i aşa încât să fie îndeplinite sau depăşite
cererile b j iar costul total al activităţilor desfăşurate să fie minim.
Dacă programul primal (P) este dat sub forma standard:
AX  Bb (7)
(P) X 0 (8)
[max] f  CX (9)
dualul va fi:
YA  C (10)
(D) Y oarecare (11)
[min]g  YB
Yb (12)
De observat că dualul nu are forma standard.
Teorema 1. Duala dualei unei probleme de optimizare liniară este chiar problema de
optimizare dată, adică primala.

6.3.2. Teoreme ale dualităţii

Între cuplurile de probleme duale există o strânsă interdependenţă a soluţiilor lor. Vom da în
continuare câteva rezultate fără demonstraţie.
Lema 1. Dacă X şi Y constituie soluţii posibile pentru cuplul de programe (P) – (D), avem
inegalitatea
CX  YB .
Pentru un cuplu de programe liniare duale teorema de existenţă ne asigură de următoarele
posibilităţi:
Teorema de existenţă 2. Pentru un cuplu de programe liniare duale avem alternativele
următoare:
niciunul din programe nu admite soluţii posibile;
dacă un program are optim infinit atunci celălalt nu admite soluţii posibile;
ambele programe admit soluţii optime finite şi valorile optime ale funcţiilor obiectiv
coincid.
 Teorema fundamentală a dualităţii 3. Pentru un cuplu de programe duale (7) – (12), condiţia
necesară şi suficientă pentru ca soluţia realizabilă de bază X a programului primal (P) să fie optimă,
este să existe o soluţie realizabilă de bază Y a programului dual (D) aşa încât să avem
CX  Y Yb· B
Pe baza teoremei dualităţii se poate da şi următorul rezultat:
Teorema 4. (Teorema ecarturilor complementare) Pentru un cuplu de programe liniare duale
(P) – (D) condiţiile necesare şi suficiente ca soluţiile posibile X 0 şi Y 0 să fie optime sunt:
 
Y 0 B  AX 0  0
C  Y AX
0 0
0

6.3.3. Rezolvarea cuplului de probleme duale

Fie cuplul dual
AX  B (13)
(P) X 0 (14)
[max] f  CX (15)
şi
YA  C (16)
(D) Y 0 (17)
[min]g  YB (18)
unde A  Mm,n (RR), B Mm,,1 (RR), C  M1,n (RR) şi y  M1,m (RR), x  M1,n (RR).
Forma standard asociată problemei primale (P) este
n m
 max  f   cjxj  0  xie
j 1 i 1

 n
  aij x j  xie  bi ,1  i  m
 j 1
 e
 x j  0, xi  0,1  i  m,1  j  n
iar forma standard pentru problema duală (D) este
m n n
 min  g   bi yi  0  y ej  M u j
i 1 j 1 j 1

 m
  aij yi  y ej  u j  c j ,1  j  n
.
 i 1
 e
 yi  0, y j  0, u j  0,1  j  n,1  i  m
Fiecare din cele două probleme poate fi soluţionată prin metoda SIMPLEX dar trebuie să
cunoaştem care dintre cele două probleme poate fi rezolvată mai repede şi în cazul în care se cunoaşte
soluţia uneia dintre ele cum putem să o aflăm pe cealaltă.
Observaţia 2. În cazul în care m  n rezolvarea primei probleme ar implica un volum de calcul
mai mic deci şi o rezolvare mai rapidă.
Teorema 5. Daca una din probleme duale (P)-(D) are soluţie optimă atunci soluţia optimă a celeilalte
probleme este dată de diferenţele D j  C j – Z j corespunzătoare variabilelor ecart (de compensare)
ale problemei rezolvate, diferenţe considerate în valoare absolută.