B.

49 2017/ 2018
1. Coeficientii de corelatie partiala masoara
a. dependenta dintre variabile, fara a lua in considerare influenta celorlalte variabile
b. cat la suta din variatia lui Y depinde de variata simultana a variabilelor factoriale
c. dependenta dintre variabile, considerand influenta celorlalte variabile constanta pag 42 43

2. In testul Runs, se verifica daca

a. numarul de valori negative nu difera semnificativ de cel al valorilor pozitive pentru variabila eroare
b. numarul runs- urilor urmeaza o lege de repartitie normala
c. succesiunea runs- urilor este aleatoare pag 103

3. Validarea unui model de regresie presupune verificarea unor ipoteze, precum:

a. erorile sunt independete ???
b. erorile sunt homoscedastice Ipotezele pag 84
c. varianța erorilor este egala cu zero
d. erorile urmeaza o lege de repartitie Fisher

4. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla,
se aplica testul Goldfeld Quandt si se obtin urmatoarele rezultate :
- seria valorilor mici : n1 = 22; RSS = 10,7 ;
- seria valorilor mari : n2=22 ; RSS = 5,9
In conditiile unui risc asumat α = 0,05 , se poate afirma ca
a. (F calculat = 1,813) < (Fα,v1,v2 = 2,071) , erorile sunt heteroscedastice;
b. (F calculat = 1,813) < (Fα,v1,v2 = 2,124) , erorile sunt homoscedastice;
c. (F calculat = 0,551) < (Fα,v1,v2 = 2,124) , erorile sunt homoscedastice;
F calc. = 10,7 / 5,9 = 1,1813
*Nota – a zis proful la curs ca la numarator se pune valoarea cea mai mare

5. Ipoteza de homoscedasticitate, verificata cu testul Goldfeld Quandt, nu se respinge daca

a. valoarea calculata a statisticii Fisher, Fcalculat = RSS2/ RSS1, este mai mica decat valoarea critica
citita din tabelul repartitiei Fisher pentru riscul α si v1, v2 grade de libertate ? dedus – pag92-93
b. valoarea calculata a statisticii Jarque Bera este mai mica decat valoarea teoretica a statisticii x 2α ,2
c. coeficientul de corelatie neparametrica dintre erorile estimate si valorile variabilei independente
nu este semnificativ statistic
6. In urma analizei coliniaritatii pentru un model liniar multivariat s au obtinut rezultatele din tabelul de mai
jos

Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant) TOL = 1/ VIF = 1/
Nr_livrari_pana la 3,118 = 0,321 3.118
reaprovizionare
Distanta traseu 3.118
Care sunt valorile corecte care lipsesc din tabel ?
 a. 2,118 b. 0,321 c. 0,679

7. In urma modelarii relatiei dintre doua variabile printr un model liniar rezulta o eroare de modelare pentru
care s au calculat indicatorii satistici

Statistics: Error from Linear model of Profit

N Valid 5
Missing 0
Mean ,000
Median ,100
STD. Deviation ,689
Variance Skewness ,475
Skewness -,344
Std.Error of Skewness ,913
Kurtosis 1,183
Std. Error of number 2,000

Pe baza datelor din tabel si cunoscand faptul ca pragul de semnificatie este 5% iar x 2....2 = 5,991, se
cere sa se selecteze afirmatiile adevarate :
a. Pe baza datelor din tabel nu putem formula nici o afirmatie cu privire la forma distributiei
erorilor de modelare ????
b. Distributia erorilor de modelare nu difera semnificativ de distributia normala ????
c. Distributia erorilor de modelare difera semnificativ de distributia normala

8. Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza

a. legea de repartitie normala a estimatorilor parametrilor modelului de regresie pag 95
b. proprietatea β2 ~ N (β1, σ 2…… ……)
c. independenta variabilelor din model

9. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul testului:
a. Jarque Bera ???? tot pag 95
b. Kolmogorov Smirnov pag 95
c. Runs

10. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s au obtinut urmatoarele rezulatate
One Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Unastandardised Residual 15 ,0000000 73271,63549 18918,65

Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0,05, se poate considera ca:

a. Se accepta ipoteza H0 : M (εi ) ≠ 0
b. Se accepta ipoteza H0 : M (εi ) = 0
c. Se respinge ipoteza H0 : M (εi ) = 0
 11. Pentru erorile unui model de regresie s au obtinut urmatoarele rezultate
One Sample Test
Test Value = 0
Mean 95% Confidence Interval of the
t df Sig. ( 2- tailed) Difference Difference
Lower Upper
Unastandardise ,000 15 1,000 ,00000000 -,5213094 ,5213094
d Residual
Pentru Exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, ca :
a. Media erorilor nu difera semnificativ de zero
b. Se respecta ipoteza cu privire la media erorilor
c. Media erorilor difera semnificativ de zero

12. Se analizeaza erorile modelului de regresie dintre castigul salarial si vechimea la locul actual de
munca . Rezultatele partiale sunt prezentate in tabelul de mai jos
Runs Test

Unastandardised Residual
Test Value , 0000000
Cases < Test Value 660
Cases <= Test value 340
Total Cases 1000
Number of Runs 439
Z -,761
Asymp Sig (2 Tailed) ,446
a. Mean
In conditiile unui risc de α = 0,05, se poate afirma ca:
a. Succesiunea runs- urilor este aleatoare
b. Erorile nu sunt autocorelate
c. Se accepta ipoteza H0

13. ---- 18. Lipsesc

19. In cadrul demersului testarii ipoteza ce presupune ca media erorilor este egala cu zero, ipoteza
nula si ipoteza alternativa se scriu astfel :
a. H0 : V (ε ) = σ 2
H1 : V (ε ) ≠ σ 2
b. H0 : M (εi ) = 0
H1 : M (εi ) ≠ 0 pag 87
c. H0 : M (εi ) ≠ 0
H1 : M (εi ) = 0
 20. In vederea testarii coliniaritatii dintre variabilele independente ale unui model de regresie, s au
obtinut urmatoarele rezultate :
Coefficients

Model Unastandardised Standardize Collinearity

Coefficents d Coefficents Statistics
B Std. Error Beta t Sig. Toleranc VIF
e
(Constant 65,705 27,731 2,369 ,037
)
X1 48,979 10,658 , 581 4,596 ,001 ,950 1,052
X2 59,654 23,625 , 359 2,525 ,028 ,753 1,328
X3 -1,838 , 814 -, 324 -2,258 ,045 ,738 1,355
a. Dependent Variable Y
Pentru exemplul dat, se poate considera ca

a. Valoarea coeficientului de corelatie dintre variabilele independente este egala cu unu

b. Nu exista coliniaritate intre variabilele independente
c. R2j = 0,05 ??
d. Exista coliniaritate intre variabilele independente

21. In demersul testarii ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero se poate utiliza
a. testul Goldfeld Quardt
b. Testul Student pag 87
c. testul Runs

22. Raportul de determinatie multipla ajustat este

a. Mai mare sau egal fata de raportul de determinatie multipla
b. Intotdeauna egal cu raportul de determinatie multipla
c. Mai mic sau egal fata de raportul de determinatie multipla

23. Factorul variantei crescute (VIF) folosit pentru testarea coliniaritatii se calculeaza dupa relatia
2
a. VIFj = 1- R j
2
b. VIFj = 1 / ( 1 - R j ) pag 108
2
c. VIFj = 1 / ( R j – 1 )
 24. In studiul legaturii dintre costul unitar si productia realizata s au obtinut urmatoarele rezultate
Coefficients

Model Unastandardised Standardize

Coefficents d Coefficents
B Std. Error Beta t Sig.
Productie -,009 ,001 -4,897 -14,094 ,000
Productie **2 7,73E-006 ,000 4,809 13,839 ,000
(Constant) 5,886 ,142 41,431 ,000
Pentru exemplul dat, se poate considera ca
a. Legatura de tip parabolic admite un pct de minim
b. Legatura de tip parabolic admite un pct de maxim
c. Legatura de tip parabolic admite un pct de inflexiune

25. Coeficientii de corelatie bivariata masoara

a. dependenta dintre variabile, considerand influenta celorlalte variabile constanta
b. cat la suta (....cred ca scrie ) din variabila lui Y depinde de variatia simultana a variabilelor ....nu
inteleg
c. dependenta dintre variabile, fara a lua in considerare influenta celorlalte variabile

26. Rezultatele modelarii pentru variabilele PIB/ loc($) si speranta medie de viata (ani) pentru un
esantion ...... nu mai inteleg ce scrie din anul 2019 sunt prezentate in tabelul de mai jos
Coefficients

Model Unastandardised Standardize

Coefficents d Coefficents
B Std. Error Beta t Sig.
PIB 095 007 007 14,753 ,000
(Constant) 32, 713 1,761 16,573 ,000
The dependent variabile is ani (speranta medie de viata)

Au loc enunturile :
a. Nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste cu 9,5% la o crestere a PIB/ loc cu 1%
b. (cred ca scrie ...elasticitatea ) ...sperantei de viata in raport cu PIB/loc este 0,095
c. Nivelul mediu estimat al sperantei de viata creste cu 0,095% la o crestere a PIB/loc cu 1%
27. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie s au obtinut rezultatele de mai jos
Runs Test

Unastandardised Residual
Test Value 5,97583
Cases < Test Value 548
Cases <= Test value 552
Total Cases 1100
Number of Runs 550
Z -,060
Asymp Sig (2 Tailed) ,952
a. Median
Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0,95% ca erorile :
a. Nu sunt corelate
b. Sunt corelate
c. Respecta ipoteza de normalitate

28. Forma generala a modelului hiperbolic este

a. Y = β0 +β1 X +β2 X 2 +....+ βp X p +ε

b. Y = β0 + β x * ε
c. Y = β0 +β1 * 1/ X + ε pag 60

d. Y = β0 * X p *ε

29. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculata a statisticii Durbin Watson este
d=4 ?? – nu inteleg ce scrie, atunci se poate considera ca:
a. exista autocorelare negativa maxima intre erori ( pentru d=4) pag 101
b. exista autorelare pozitiva maxima intre erori
c. nu exista autorelare intre erori (pentru d = 0)
 30. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara s au obtinut urmatoarele rezultate

One Sample Kolmogorov Smirnov Test

Error for PIB loc with rata inflatiei from Curvefit
Mod Power
N 11
Normal parametrs Mean 2,1541967
Std. Deviation 19,12416787
Most Extreme Absolute ,183
Differences Positive ,140
Negative -,183
Kolmogorov Smirnov Z ,606
Asymp Sig (2 Tailed) ,857
a. Test distribution Normal
b. Calculated from data

Este corect raspunsul

a. Erorile sunt normal repartizate
b. Erorile sunt homoscedastice
c. Erorile nu sunt normal repartizate

Brosura 38/ 2019

31. Intr-un model de regresie multipla, coeficienti de corelatie bivariata indica:

a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si fiecare variabila independenta, fara a lua in
considerare influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturi dintre variabila dependenta si fiecare variabila independenta, in conditiile in
care coeficienti variabilelor independente sunt considerate constante
c) Intensitatea legaturi dintre variabila dependenta si fiecare variabila independenta,in conditiile in care
coeficienti varibilei independente sunt considerate nule
 32. In modelul de tip putere, parametru de regresie β 0 este :
a) Valoarea medie a lui Y atunci cand X=0
b) Valoarea medie a lui X atunci cand Y=0
c) Valoarea medie a lui Y atunci cand x=1

33. Datele privind PIB/loc (mii euro) si procentul Populatiei urbane (%), inregistrate pentru un esantion
de tari,sunt reprezentate in figura de mai jos :

raspuns corect b

34. In testarea autocorelarii erorilor, daca valoarea calculata a statisticii Durbin-Watson este d=2,
atunci se poate considera ca:
a) Ne aflam in regiunea de nedeterminare si nu se poate lua o decizie asupra existentei autocolerarii
erorilor
b) Nu exista autocorelare intre erori
c) Exista autocolerare negativa maxima intre erorii
d) Exista autocolerare pozitiva maxima intre erorii

35. Un model de regresie este homoscedastic daca:

a) Variantele erorilor de modelare sunt egale
b) Erorile de modelare sunt independente
c) Erorile au dispersia cuprinsa in intervalul (0,1)

36. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile independente ,
obtinute pe baza unui esantion de n= 30 de observatii, s-a obtinut valoarea calculata a testului
Durbin Watson egala cu 1,15.
Pentru un risc de 0,05, se poate considera ca erorile sunt:
a) Autocorelate negativ
b) Autocolerate pozitiv ????
c) Homoscedastice
d) Heteroscedastice

37. Modelul semilogaritmic permite estimarea:

a) Variatiei absolute a lui Y la o variatie relativa cu o unitate a lui X
b) Variatiei relative a lui Y la o variatie cu o unitate a lui X
c) Variatiei relative a lui Y cand X=0

38. ------
39. In studiu legaturi dintre variabila dependenta Y si variabilele independente X 1 si X 2 s-au obtinut
rezultatele din tabelul de mai jos:

Model R R Square Adjusted Std error

1 34224
Pe baza acestor rezultate se poate afirma ca :
a) 9,9 % din variatia variabilei dependente Y se datoareaza factorilor nespecificati in model
b) Variatia variabilei dependente Y este explicata in proportie de 99,6 %din variatia variabilei
independente X 1 atunci cand se mentine constanta variatia variabilei independente
c) Variatia variabilei dependente Y este explicata in proportie de 99,1 % de variatia simultana a
variabilelor independente X 1 si X 2

40. In domeniul verificari ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla, s-a obtinut
estimatia coeficientului Spearman , r=0,36 . Cunoscand volumul esantionului observat n=25 si
riscul admis α =0,10 se poate afirmaca :
a) (t calculat =1854)¿ (t tabelar=1,714) erorile sunt heteroscedastice
b) (t calculat =1,021)¿(t tabelar=1,319) erorile sunt necolerate
c) (t calculat =0,536)¿(t tabelar=2,069)erorile sunt homoscedastice

41. Testarea normalitatii erorilor unui model de regresie estimat se realizeaza cu ajutorul testului:
a) Fisher
b) Runs
c) Jarque – Bera
42. Conform teoriei economice intre Nivelul de educatie si Salariul annual( mii Euro) estita o legatura
.In urma prelucrarii datelor inregistrate pe un esantion format din 474 persoane s au obtinut
urmatoarele rezultate :

Coefficients

Model Unastandardised Standardize

Coefficents d Coefficents
B Std. Error Beta t Sig.
Educatie -,009 ,001 -4,320 -12,040 ,000
Educatie **2 7,933E-006 ,000 4,002 11,154 ,000
(Constant) 5,908 ,161 36,601 ,000
Modelul de regresie folosit pentru aproximarea legaturii dintre variabilele studiate este :

a. Un model liniar
b. Un model exponential
c. Un model parabolic

43. Indicatorul TOL poate lua valori in intervalul de variatie :

a. ( 0, 1)
b. ( 1, infinit)
c. (-1 ; 1)
d. (-1, 0 )

44. In studiul legaturii liniare dintre variabilele Y, X1 si X2 s au obtinut urmatoarele rezulatate :

Anova

Model Sum of squares df Mean Square F Sig.

Regression= ESS 48,240 2 24,120 21,841 ,000

Residual= RSS 14,357 13 1,104

Total = TSS 62,596 15

a. Prediction (Constant) x2,x1

b. Dependent variable y

ESS
Raportul de corelatie multipla este egal cu : R =
√ TSS
radical din 48,420/ 62,596 = 0,878

a. 0,878
b. 0,771
c. 0,322
45. Raportul de determinatie multipla ajustat este
a. Mai mic sau egal fata de raportul de determinatie multipla - observatie pag45 desi acolo
nu spune ca i si egal
b. Intotdeauna egal cu raportul de determinatie multipla
c. Mai mare sau egal fata de raportul de determinatie multipla

46. Se considera un model econometric de forma Y = β0 + β1X1+β2X2 +ε . Sunt corecte

afirmatiile
a. Variabilele modelului sunt y, x1, x2, ε
b. Parametrii de regeresie trebuie sa fie pozitivi
c. Valorile variabilei dependente a modelui econometric sunt β0, β1, β2

47. Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilelel PIB(X, euro/locuitor ) si Speranta medie de
viata (Y, ani) pentru un esantion de tari din Europa se prezinta in tabelul de mai jos
Coefficients

Model Unastandardised Standardize

Coefficents d Coefficents
B Std. Error Beta t Sig.
ln(x) ,697 ,057 ,944 12,164 ,000
(Constant) 9,871 ,898 10,994 ,000
The dependent variabile is ln (y)

Ecuatia modelului estimate este:

a. lnYx= ln9,871 + 0,697 lnX ???

b. Yx= 0,697 X 9,871
c. Yx = 9,871 * 0,697 x

48. In urma erorilor de estimare ale unui model de regresie liniara simpla s au obtinut rezultatele

t Mean Std Skewness Kurtosis

deviation

statistic statistic statistic statistic Std Error statistic Std Error

…….. 15 ,0000000 9221166333 258 322 ,640 ,634

 cred

…….. 15

Este correct raspunsul

a. Ipoteza de normalitate a erorilor nu se verifica folosind testul Jaque Bera

b. (JB = 0,421) < ( x 2=5,991), erorile sunt normal distribuite
c. (JB = 11,26) > ( x mim =5,991¿ …..

49. In tabelul dat

Model Summary

Model R R Square Adjusted Std error

1 ,921 ,849 0,846 15,0276

Pentru exemplul dat, raportul de determinare estimat si interpretarea corecta sunt

a. R2 = 0,849 si arata ca 64,9% din variatia mortalitatii infantile este explicata prin variatia
populatiei din mediul urban rata de alfabetizare fiind mentinuta constanta
b. R2 = 0,921 si arata ca 92,1% din variatia mortalitatii infantile este explicata prin variatia
simultana a populatiei din mediul urban si a ratei de alfabetizare
c. R2 = 0,849 si arata ca 84,9% din variatia mortalitatii infantile este explicata prin variatia
simultana a populatiei din mediul urban rata de alfabetizare

50. Validarea unui model de regresie preupune verificarea unei ipoteze precum
a. Erorile sunt homoscedastice
b. Varianta variabelelor este egala cu 1
c. Erorile urmeaza o lege de repartitie Fisher

51. Pentru erorile unui model de regresie s au obtinut urmatoarele rezultate

One Sample Test
Test Value = 0
Mean 95% Confidence Interval of the
t df Sig. ( 2- tailed) Difference Difference
Lower Upper
Unastandardise ,000 15 1,000 ,00000000 -,5213094 ,5213094
d Residual
Pentru Exemplul dat, se poate considera, pentru un risc de 5%, ca :
a. Se respecta ipoteza cu privire la media erorilor
b. Media erorilor nu difera semnificativ de media variabilei dependente
c. Media erorilor difera semnificativ de zero
 52. Ipoteza de homoscedasticitate cu privire la erorile de modelare ale unui model econometric
asigura
a. Nedeplasarea estimatorilorparametrilor modelului
b. Convergenta estimatorilor parametrilor modelului
c. Eficienta estimatorilor modelului ? pg 89

53. In economie modelul cubic este folosit pentru

a. Descrierea relatiei dintre costul unitar si valoarea productiei
b. Descrierea relatiei dintre rata inflatiei si rata somajului
c. Descrierea relatiei dintre costul total si valoarea productiei pag 65

54. In urma analizei coliniaritatii pentru modelul linear multiplu s au obtinut rezultatele din
tabelul de mai jos

Coefficients

Model Unastandardised Standardize t sig Colinearity

Coefficents d Coefficents Statistics
B Std. Error Beta TOL VIF
Constant 69,175 23,242 2,975 ,004
Pret mii$ -1,484 1,958 -,281 -,758 ,450 ,054 16,486
Capacitate 38,975 13,355 ,552 2,918 ,004 ,208 4,804
cilindrica
Puterea -,495 ,332 -,390 -1,493 ,138 ,109 2,170
motorului
Pret de -,024 2,040 -,004 -,012 ,991 ,075 13,397
revanzare la 4
ani
a. Dependent variable: Vanzari (mii$)

Pe baza datelor din tabelul de mai sus se pot afirma ca

a. variabila independenta Capacitatea cilindrica poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile
independente din model
b. variabila independenta Puterea motorului poate fi considerata coliniara cu celelelate variabile
independente din model
c. variabila independenta Pret poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile independente din
model
d. variabila independenta Vanzari poate fi considerata coliniara cu celelalte variabile independente
din model

55. In modelul de regresie simpla de tip putere, parametrul β1 reprezinta

a. Panta dreptei de regresie
b. Variatia medie relativa a variabilei dependente la o variatie absoluta cu o unitate a
variabilelor independente
c. Variatia medie relativa a variabilei dependente la o variatie relativa cu o unitate a variabilelor
independente

56 ) Valorile teoretice ale statisiticii Durbin-Watson sunt calculate si tabelate in functie de :

a) Numarul de parametri
b) Forma modelului de regresie
c) Coeficientul de corelatie
d) Volumul populatiei din care a fost extras esantionul

57) Intre variabilele cost unitar si nivelul productiei exista o legatura de tip:
a) putere
b) parabolic
c) hyperbolic

58) Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele rezultate:

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Unstandardized 15 .0000000 73271.63549 18918.65
Residual
Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0.05 se poate considera ca :
a) Se accepta ipoteza H0 : M(ꜫ i ) ≠ 0
b) Se accepta ipoteze H0 : M(ꜫ i ) = 0
c) Se respinge ipoteza H0 : M(ꜫ i ) = 0
 59) In verificarea autocorelarii erorilor de modelare s-a obtinut ca intre erori exista o legatura de
forma (c = p ꜫ … + 4 sau α ) cred …nedescifrabil .. in acest caz, este corecta afirmatia ?

a) Daca p = 0 , erorrile nu sunt corelate

b) Daca p ≠ 0 , erorile nu sunt corelate
c) Daca p ≠ 0 , erorile nu sunt homoscedastice
d) Daca p ≠ 0 , erorile sunt normale

60) Se estimeaza un model de regresie intre salariul angajatilor ( variabila degenerata) si

vechimea lor …………………………………… . In demersul verificarii ipotezelor acestui model de regresie
se aplica testul Glejser si se obtin rezultate din tabelul de mai jos :

Unstandardized Standard
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta

Constant 5686.077 4508.119 0.14
Vechime 77.444 55.190
Dependent Variabile erori in marimi absolute
Cunoscand volumul esantionului observant n=24 si riscul asumat de 0.05 se poate afirma ca:

a ) ( t /calculat = 1.404 ) < = (t ……. = 2.074 ) , exista o legatura liniara semnificativa intre erori in
marime absoluta si valoarea variabilei independente
b ) ( t /calculat = 1.404 ) < = (t ……. = 2.074 ) , erorile sunt homoscedastice
c ) ( t /calculat = 1.404 ) < = (t ……. = 2.074 ), erorile sunt heteroscedastice .

61) Daca ꜫi – N ( 0,  2 ) , Atunci :

rasp correct a si b?

62) Ipoteza de normalitate a erorilor vizeaza :

a) Proprietatea ,
b) Independenta variabilelor din model ????
c) Legea de repartitie normala a estimarilor parametrilor modelului de regresie ???

63 ) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla, obtinute pe baza unui
esantion de n=15 observati, s-a obtinut valoarea calculate a testului Durbin-Watson egala cu 3.95.
Pentru un risc de 0.05 si un numar de parametri estimate ai modelului de k=5, se poate considera ca
erorile sunt:
a) Necorelate
b) Autocorelate negative
c) Autocorelate pozitiv
d) Heteroscedastice

64 ) Pentru testul Jaque-Bera se utilizeaza:

a) Repartitia Student
b) Estimatorii parametrilor modelului de regresie
c) Estimatorii indicatorilor formei de repartitiei erorilor modelului de regresie

65) Statitistica test , este utilzata in demersul testarii :

a) Ipotezei de necorelare a erorilor

b) Ipotezei de homoscedasticitate a erorilor
c) Ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu 0.

66 ) Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, s-au obtinut rezultatele de mai jos:

RUN TEST
Unstandardized Residual
Test value 5.97583
Cases < test Value 548
Cases > = test Value 552
Total cases 1100
Numer of runs 550
Z -0.60
Asymp. Sig. (2-Talled) .952
a. Median

Pentru exemplul dar se poate considera , cu o probabilitate de 0.95 ca erorile:

a) Respecta ipoteza de nomalitate

 b) Nu sunt corelate
c) Sunt corelate
d) Respecta ipoteza de necolinearitate a variabilelor independente

67) Norul de puncta al variabilelor independente x1 si x2 ale unui model de regresie multipla este
reprezentat in figura de mai jos.

Potrivit analizei grafice se poate afirma ca :

a) Variabilele independete sunt heteroscedastice

b) Variabilele independente sunt colineare
c) Variabilele independente sunt homoscedastice
d) Variabilele independente nu sunt colineare

Brosura 16/ 2018

68. Diagrama PP-Plot se construieste cu ajutorul:

a) Estimatiilor erorilor modelului de regresie
b) Repartitiei nominale
c) Repartitiei chi – patrat
d) Parametrilor modelului de regresie
 69. Ipoteza de homoscedasticitate, verificata cu testul Goldfield _Q...., nu se respinge daca:

RSS 2
a) Valoarea calculata a statisticii Fisher, Fcalculat = , este mai mica decat valoarea critica, citita din
RSS 1
tabelul repartitiei Fisher pentru riscul α si V1 , V2 grade de libertate
b) Coeficientul de corelatie neparametrica dintre erorile estimate si valorile variabilei independente nu
este semnificativ statistic
c) Valoarea calculata a statisticii Jarque Bera este mai mica decat valoarea valoarea teoretica a statistica
X2= 2

70. Modelul semilogaritmic Y = β0 +β1ln X + ε permite estimarea:

a) Variatiei absolute a lui Y la o variatie relativa cu o unitate a lui X
b) Variatiei relative a lui Y cand X = 0
c) Variatiei relative a lui Y la o variatie cu o unitate a lui X

71. In testarea egalitatii mediei erorilor modelului de regresie cu zero, valoarea teoretica a statisticii
Student, pentru un test bilateral, este:
a) ??
b) ??
c) ??

72. Coeficientii de corectie partiala masoara:

a) Dependenta dintre variabile, fara a lua in considerare influenta celorlalte variabile
b) Cat la suta din variatia lui Y depinde de variatia simultana a variabilelor factoriale
c) Dependenta dintre variabile, considerand influenta celorlalte variabile constanta

73. In testul Runs, se verifica daca:

a) Numarul runs-urilor urmeaza o lege de repartitie normala
b) Numarul de valori negative nu difera semnificativ de cel al valorilor pozitive pentru variabila eroare
c) Succesiunea runs-urilor este aleatoare
74. Indicatorul TOL poate lua valori in intervalul de variatie:
a) [0, 1]
b) [-1, 1]
c) [1, ∞]

75. In demersal verificarii ipotezelor asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla, s-a obtinut
estimatia coeficientului Spearman, r=0.20. Cunoscand volumul esantionului observant n = 27 si
riscul admis α= 0,05, se poate afirma ca
a) (tcalculat = 1,021)<(tteoretic = 2,052) , erorile sunt necorelate
b) (tcalculat = 1,021)<(tteoretic = 2,060) , erorile sunt homoscedastice
c) (tcalculat = 3,536)>(tteoretic = 2,052) , erorile sunt heteroscedastice

76. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie liniara multipla cu doua variabile independente
si n = 25 s-a optinut valoarea calculate a testului Durbin Watson egala cu 1,1.
Pentru un risc de 0,05, se poate considera ca erorile sunt:
a) Autocorelate pozitiv
b) Autocorelate negativ
c) Heteroscedastice

77. Care dintre urmatoarele afirmatii, cu privire la indicatorul Tolerance (TOL) utilizat in analiza
coliniaritatii, sunt adevarate:
a) Pentru TOL = 1 nu exista coliniaritate intre variabilele independente
b) Daca TOL tinde spre ∞ , exista coliniaritate intre variabilele independente
c) Pentru TOL = 0 exista coliniaritate intre variabilele independente

78. In demersul verificarii ipotezelor formulate asupra erorilor unui model de regresie liniara simpla, se
aplica testul Goldfeld-Quandt si se obtin urmatoarele rezultate:
- Seria valorilor mici: n1= 22, RSS = 10,7;
- Seria valorilor mari: n2= 22, RSS = 5,99;
In conditile unui risc asumat α = 0,05, se poate afirma ca:
a) (Fcalculat = 1,813)<(Fα,v1,v2 = 2,071) , erorile sunt heteroscedastice
b) (Fcalculat = 0,551)<(Fα,v1,v2 = 2,124) , erorile sunt homoscedastice
c) (Fcalculat = 1,813)<(Fα,v1,v2 = 2,124) , erorile sunt homoscedastice

79. In cazul unui model de regresie parabolic, parametrii modelului permit identificarea:
a) Nivelului variabilei independente pentru care variabila dependenta ia o valoare minima/maxima
b) Punctelor de inflexiune
c) Variatiei medii a variabilei dependente daca variabila independenta variaza cu o unitate

80. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, s-au obtinut rezultatele de mai jos:

Pentru exemplul dat se poate considera, cu o probabilitate de 0.95, ca erorile:

a) Sunt corelate
b) Nu sunt corelate
c) Respecta ipoteza de normalitate

81. Pentru un esantion de 32 tari, s-a studiat legatura dintre rata de crestere economica (RCE),
rata somajului (RS) si indicele preturilor de consum (IPC). Rezultatele obtinute sunt prezentate in
tabelul de mai jos:
 Sunt adevatare urmatoarele afirmatii:

a) Intre rata de crestere economica si rata somajului exista o corelatie partiala semnificativa static, in
conditiile in care influenta variabilei indicele preturilor de consum se mentine constanta, pentru un
risc α = 0,05
b) Intre rata de crestere economica si rata somajului exista o legatura directa, moderata, in conditiile in
care influenta variabilei indicele preturilor de consum se mentine constanta
c) Intre rata de crestere economica si indicele preturilor de consum exista o legatura directa, moderata,
in conditiile in care influenta variabilei rata somajului se mentine constanta

82. Cu privire la erorile unui model de regresie liniara simpla s-au obtinut urmatoarele rezultate

Pentru exemplul dat, pentru un risc de 0,05, se poate considera ca:

a) Se accepta ipoteza H0 : M(ε1)≠0
b) Se accepta ipoteza H0 : M(ε1)=0
c) Se respinge ipoteza H0 : M(ε1)=0

83. Un model de regresie este homoscedastic daca:

a) Varianțele erorilor de modelare sunt egale
b) Erorile au dispersia cuprinsa in intervalul (0,1)
c) Erorile de modelare sunt independente

84. Intr-un model de regresie multipla, coeficientii de corelatie bivariata indica

a) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si fiecare variabila independenta, fara a lua
in considerare influenta celorlalte variabile
b) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si fiecare variabila independenta, in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate constante
 c) Intensitatea legaturii dintre variabila dependenta si fiecare variabila independenta, in
conditiile in care celelalte variabile independente sunt considerate nule

85. Coeficientii de corelatie bivariata masoara:

a) Cat la suta din variatia lui Y depinde de variatia simultana a variabilelor factoriale
b) Dependenta dintre variabile, fara a lua in considerare influenta celorlalte variabile
c) Dependenta dintre variabile, considerand influenta celorlalte variabile constanta

86. Se analizeaza legatura liniara dintre variabila dependenta Y si variabilele independente

care o determina. Se obtin rezultatele din tabelul de mai jos:

Sunt adevarate afirmatiile

a) Volumul esantionului este n = 5
b) Modelul contine 3 variabile independente
c) Modelul contine 2 variabile independente

87. In urma testarii ipotezei de normalitate a erorilor unui model de regresie liniara simpla s-au
obtinut urmatoarele rezultate:

In aceasta situatie se poate considera ca:

a) Se accepta ipoteza de normalitate a erorilor modelului de regresie liniara simpla, cu probabilitate de
0,95
b)Se respinge ipoteza de normalitate a erorilor modelului de regresie liniara simpla, cu un risc asumat
de 5%
c) Se accepta ipoteza de normalitate a erorilor modelului de regresie liniara simpla, cu probabilitate de
0,99

88. Rezultatele modelarii legaturii dintre variabilele PIB pe locuitor ($) si Speranta medie de
viata (ani), pentru un esantion de 109 tari, se prezinta in tabelul de mai jos.
 Ecuatia modelului estimat este:
a) ln Y0 = ln 32,366 + 0,087 -lnX ???
b) Y0 = ln 32,366 ???
c) Y0 = ln 32,366 * 0,087x ???

89. In urma modelarii a doua variabile s-au pbtinut, pentru erorile estimate, urmatoarele
rezultate:

Pe baza rezultatelor de mai sus, pentru o probabilitate de 0,95 se poate considera ca:
a) Media erorilor este semnificatica
b) Erorile sunt normal repartizate
c) Media erorilor nu difera semnificativ de zero.

90. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-au
obtinut urmatoatele rezultate:

Se poate considera ca:

a) Ipoteza de necoliniaritate este respectata
b) Ipoteza de necoliniaritate este incalcata
c) Variabilele independente sunt normal distribuite

91. Valorile teoretice ale statisticii Durbin Watson subt calculate si tabelate in functie de:
a) Pragul de semnificatie
 b) Volumul esantionului
c) Numarul de parametri ai modelului

92. Pentru variabilele salariu (lei), productia pe salariat (piese) si educatia (ani) s-au obtinut
rezultatele:

Sunt variabile enunturile:

a) La o crestere cu o piesa a productiei, salariul creste in medie cu 1,671 lei, daca educatia
ramane aceeasi
b) Modelul de regresie este nesemnificativ statistic
c) Cu un risc de 5%, termenul constant al modelului este semnificativ daca variabilele
independente sunt nule

93. Pentru erorile estimate ale unui model de regresie, construit pentru un esantion de 100 de
firme, s-au obtinut rezultatele:

Este valabil rezultatul:

a) Erorile urmeaza o lege de repartitie normala, cu o probabilitate de 0,95
b) Cu un risc de 5% erorile nu respecta ipoteza de independenta
c) Cu un risc de 5 %, erorile au o repartitie care difera semnificativ de cea normala

94. In urma analizei coliniaritatii variabilelor independente ale unui model de regresie s-au
obtinut urmatoarele rezultate:
Valoarea indicatorului VIF pentru variabila nr. de angajati semnifica:
a) Exista coliniaritate intre variabilele independente
b) Variabila Nr. de angajati este explicata liniar de variatia celorlalte variabile independente
c) 24,5% din variatia variabilei Nr de angajati este explicata liniar de variatia celorlalte variabile
independente

95. Verificarea normalitatii erorilor se realizeaza cu ajutorul:

a) Diagramei PP-Plot
b) Dreptei de regresie
c) Testului Student
d) Testului Kolmogorov – Smimov

96. Pentru variabilele investitii anuale (mii. Euro) (Y) si Profitul anual (mld. Euro) (X),
inregistrate pentru un esantion de 5 firme, s-au obtinut rezultatele din tabelul de mai jos:

Sa se aleaga care este ecuatia modelului estimat:

a) Y = -6,309 + 4,114*X1+ 0,457*X2
b) Y = -6,309 + 4,114*X- 0,457*X2
c) Y = -6,309 - 0,457*X+4,114*X2

97. Statistica test este utilizata in demersul testarii:

a) Ipotezei ce presupune ca media erorilor este egala cu zero
a) Ipotezei de homoscedasticitate a erorilor
b) Ipotezei de necorelare a erorilor