TEMA 7

Elementele de
matematici
actuariale.
1. Asigurările de viaţă. Funcţiile biometrice
2. Probabilitatea de viaţă şi de deces. Funcţia de
supravieţuire. Viaţa medie. Viaţa probabilă
3. Asigurarea unei sume în caz de supravieţuire la
împlinirea termenului de asigurare. Plata viageră
unică
4. Anuităţile viagere constante posticipate imediate.
Calculul primei unice
5. Anuităţile viagere constante anticipate imediate.
Calculul primei unice
6. Anuităţile viagere imediate limitate la n ani.
Calculul primei unice
7. Anuităţile viagere amânate. Calculul primei unice
8. Anuităţile de pensie. Calculul primelor
9. Asigurările de deces. Calculul primei unice
 Spre deosebire de operaţiile financiare certe, în cazul
celor aleatoare plăţile sumelor de bani se vor face numai în
situaţia în care se realizează anumite evenimente. Aici este vorba
de evenimentele aleatoare legate de viaţa sau decesul unei
persoane (la asigurările de persoane) şi, respectiv, la producerea
unor daune (la asigurările de bunuri materiale).
Ramura matematicilor care se ocupă cu rezolvarea
problemelor puse de practica operaţiilor financiare de asigurări de
persoane este cunoscută sub denumirea „matematici actuariale".
Termenul de actuarial semnifică normele în baza cărora
se fac calculele de asigurări, aplicând conceptele de bază ale
teoriei probabilităţilor şi ale statisticii matematice.
 Contractul de asigurare determină existenţa a două
părţi distincte: instituţia de asigurare (asigurătorul) şi
asiguratul, care poate fi o persoană fizică sau juridică
(instituţie). Asiguratul are obligaţiunea să plătească la
scadenţele fixate taxele de asigurare, iar asigurătorul, la
termenul stabilit sau la ivirea riscului asigurat, să plătească
suma asigurată.
Operaţia de asigurare trebuie să fie o operaţie financiară
echitabilă şi, de aceea, este necesar să se stabilească un
echilibru financiar între obligaţiile celor două părţi (asiguratul şi
asigurătorul) privind plăţile pe care sunt obligaţi a le efectua.
Scopul asigurărilor de persoane este să ofere oamenilor
garanţii materiale, în caz de apariţie a unor evenimente
aleatoare, cum sunt: scăderea capacităţii de muncă, pierderea
parţială sau totală a capacităţii de muncă, decesul. Astfel de
evenimente pot să apară datorita accidentelor sau altor cauze.
 În cazul asigurărilor de persoane, asiguratul plăteşte
taxele de asigurare atât timp, cât este în viaţă sau până la
expirarea termenului de asigurare. Asigurătorul plăteşte suma
asigurată numai dacă va apărea un accident.

Taxele plătite de asigurat instituţiei de asigurare pentru

sumele asigurate se numesc prime de asigurare. Primele de
asigurare sunt unice, dacă sunt plătite odată pentru tot timpul
asigurării şi periodice, dacă se plăteşte periodic (anual,
semestrial, trimestrial sau lunar).
La determinarea primei de asigurare se ţine seama atât
de probabilitatea plăţilor care urmează să fie făcute de
asigurător, cât şi de faptul că fondurile constituite, fiind
temporar disponibile, se află în circuitul economic, aducând un
venit. Acest venit asigurătorul îl foloseşte în favoarea
asiguraţilor, micşorând corespunzător prima de plată.
1. Asigurările de viaţă. Funcţiile biometrice

Asigurările de persoane se împart în două grupe: asigurări, în

caz de accident, şi asigurări de viaţă. În calcule ce privesc
diferite feluri de asigurări de viaţă intervin mai mulţi factori. Unii
dintre factorii reprezentaţi prin constante statistice au un rol
determinat în calculul primelor de asigurări. Aceste constante
sunt modificate permanent, pe măsură ce se obţin date statistice
mai noi şi mai exacte. Cel mai de bază factor utilizat la calculul
asigurărilor de viaţă este mortalitatea indivizilor, care depinde, la
rândul său, de alţi factori cum ar fi: vârsta, sexul, profesia,
regiunea, gradul de civilizaţie etc.
Pentru realizarea unor studii referitoare la tipurile de plăţi
aleatorii se introduce un şir de caracteristici (funcţii biometrice)
prin intermediul cărora se studiază fenomenele de viaţă şi de
deces. Funcţiile biometrice au, de obicei, ca variabilă
independentă vârsta. Efectuând calculele actuariale, trebuie de
ţinut cont şi de ceilalţi factori. Se ţine seama de sex,
întocmindu-se tabele de supravieţuire separate pentru bărbaţi
şi pentru femei. Caracteristicile privitoare la fenomenele de
viaţă şi de deces, care vor fi examinate în cele ce urmează,
sunt: probabilitatea de viaţă şi de deces, funcţia de
supravieţuire, viaţa medie şi viaţa probabilă
Pentru realizarea unor studii referitoare la tipurile de plăţi
aleatorii se introduce un şir de caracteristici (funcţii biometrice)
prin intermediul cărora se studiază fenomenele de viaţă şi de
deces. Funcţiile biometrice au, de obicei, ca variabilă
independentă vârsta. Efectuând calculele actuariale, trebuie de
ţinut cont şi de ceilalţi factori. Se ţine seama de sex,
întocmindu-se tabele de supravieţuire separate pentru bărbaţi
şi pentru femei. Caracteristicile privitoare la fenomenele de
viaţă şi de deces, care vor fi examinate în cele ce urmează,
sunt: probabilitatea de viaţă şi de deces, funcţia de
supravieţuire, viaţa medie şi viaţa probabilă
2. Probabilitatea de viaţă şi de deces.
Funcţia de supravieţuire. Viaţa medie.
Viaţa probabilă

Să considerăm o populaţie formată din persoane

de aceeaşi vârstă de x ani.
Se numeşte probabilitate de viaţă, şi se
notează cu p (x, y), probabilitatea evenimentului ca o
persoană în vârstă de x ani să fie în viaţă şi la vârsta de
y ani. Probabilitatea evenimentului contrar, notată cu
q(x,y), se numeşte probabilitate de deces. Evident că
are loc:
 Exemplul 4. O persoană (o femeie) în vârstă de 36 ani are un fiu de 6 ani. Care este probabilitatea ca peste 30 ani ambii să fie în viaţă?

Exemplul 1. Să se afle probabilitatea ca o persoană (un

bărbat) în vârstă de 26 ani să fie în vârstă de 70 ani.
Exemplul 2. Să se afle probabilitatea ca o persoană (un
bărbat) de 35 ani: a) să moară în următorii 5 ani; b) să
supravieţuiască încă după 34 ani.

Exemplul 3. Pentru o persoană (un bărbat) de 36 ani să se

determine probabilitatea ca să moară între vârstele 45 şi 70
ani.
Exemplul 4. O persoană (o femeie) în vârstă de 36 ani are un fiu
de 6 ani. Care este probabilitatea ca peste 30 ani ambii să fie în
viaţă?
Exemplul 5. Să se determine viaţa medie a unei persoane (a
unei femei) în vârstă de 75 ani.
mai sus, rezultă că viaţa probabilă este mediana repartiţiei de
supravieţuire între vârstele x şi w
Exemplul 6. Să se determine viaţa probabilă a unei persoane
(a unui bărbat) de 65 ani.
3. Asigurarea unei sume în caz de
supravieţuire la împlinirea termenului de
asigurare. Plata viageră unică
Prin plăţi viagere se înţelege plăţile unor sume de bani pe care
le face o persoană, dacă este în viaţă, unei instituţii de
asigurare, sau plăţile unor sume de bani pe care le primeşte o
persoană, dacă este în viaţă, de la o instituţie de asigurare.

După numărul plăţilor viagere avem plată viageră unică şi

anuităţi viagere.

Să presupunem că o persoană în vârstă de x ani contractează o

asigurare în valoare de S u.m., urmând ca această sumă să i se
plătească, dacă va fi în viaţă peste n ani. Se pune problema să
se determine valoarea primei unice, ce urmează să o plătească
asiguratul pentru această asigurare.

Pentru ca operaţiunea financiară să fie echitabilă este necesar ca

suma (prima unică), ce urmează să o plătească asiguratul
instituţiei de asigurare şi pe care trebuie să o aibă iniţial instituţia
de asigurare pentru a plăti la termen suma
Exemplul 7. O persoană (un bărbat) în vârstă de 40 ani
contractează o asigurare în valoare de 20000 u.m. pe care
trebuie să o primească, în caz de supravieţuire, la împlinirea
vârstei de 62 ani. Să se calculeze prima unică, pe care
asiguratul trebuie să o plătească pentru această asigurare, dacă
procentul anual de actualizare este de 5%.

Deosebirea dintre plăţile periodice certe şi plăţile periodice viagere

constă în aceea că pentru primele, plăţile se fac, în mod cert, la
scadenţă, iar pentru cele viagere, plăţile se fac tot la scadenţă,
însă numai în condiţia ca persoana care trebuie să le încaseze să
fie în viaţă.
Plăţile periodice viagere pot fi şi ele posticipate sau anticipate
(când plăţile se fac la sfârşitul fiecărei perioade sau, respectiv, la
începutul fiecărei perioade).
Pensiile sunt plăţi periodice viagere ale căror rate se plătesc lunar.
Dacă sumele asigurate se plătesc anual, atunci plăţile periodice
viagere cu rate constante se numesc anuităţi viagere.
4. Anuităţile viagere constante posticipate
imediate. Calculul primei unice

Dacă plăţile periodice viagere se fac la sfârşitul anului, atunci

se spune că anuitatea viageră este posticipată. în dependenţă
de numărul de plăţi viagere putem considera următoarele tipuri
de anuităţi posticipate: anuităţi viagere imediate, anuităţi
viagere imediate limitate şi anuităţi viagere amânate.

Se spune că anuitatea viageră este imediată şi nelimitată,

dacă plata ratelor viagere se face la sfârşitul fiecărui an, pe
toată durata vieţii.

Se pune problema de determinat prima unică pe care trebuie

să o plătească o persoană (un asigurat) în vârstă x ani, pentru
a primi S u.m. la sfârşitul fiecărui an, pe toată durata
Exemplul 8. Să se determine prima unică pe care trebuie să
o plătească un asigurat (un bărbat) în vârstă de 25 ani, în
momentul contractării asigurării, pentru a primi tot restul
vieţii, la sfârşitul fiecărui an, câte 1600 u.m., procentul anual
de actualizare fiind 7%.
5. Anuităţile viagere constante anticipate
imediate. Calculul primei unice

Dacă plăţile periodice viagere se fac la începutul anului, atunci

spunem că anuităţile viagere sunt anticipate. Se pune problema
de calculat prima unică pe care urmează să o
Exemplul 9. Să se calculeze prima unică pe care trebuie să o
plătească un asigurat (o femeie) în vârstă de 46 ani, în
momentul contractării asigurării, pentru a primi tot restul vieţii
sale, la începutul fiecărui an, câte 900 u.m., procentul anual de
actualizare fiind 5%.
6. Anuităţile viagere imediate limitate la n
ani. Calculul primei unice

Se pune problema de calculat prima unică pe care urmează să

o plătească o persoană (un asigurat) în vârstă de x ani, pentru
a primi câte S u.m., la sfârşitul fiecărui an, timp de n ani, dacă
va fi în viaţă.
Exemplul 10. Să se determine prima unică pe care trebuie să o
plătească o persoană (un bărbat) în vârstă de 55 ani pentru a
încasa, la sfârşitul fiecărui an, până la împlinirea vârstei de 65
ani, suma de 1500 u.m., procentul anual de actualizare fiind
10%.

Exemplul 11. Care este prima unică pe care urmează să o

plătească o persoană (o femeie) în vârstă de 50 ani, pentru a
putea încasa până la împlinirea vârstei de 60 ani, câte 1200
u.m., la începutul fiecărui an, procentul anual de actualizare
fiind 7%?
7. Anuităţile viagere amânate. Calculul
primei unice
Se pune problema de calculat prima unică pe care urmează să o
plătească un asigurat în vârstă de x ani, pentru a primi S u.m.,
la sfârşitul fiecărui an, după trecerea unei perioade de n ani,
dacă va fi în viaţă.
Exemplul 12. Să se determine prima unică pe care urmează
să o plătească o persoană (un bărbat) în vârstă de 55 ani
pentru a încasa, după împlinirea vârstei de 62 ani, tot restul
vieţii, câte 1800 u.m., la sfârşitul fiecărui an, procentul anual
de actualizare fiind de 5%.

Exemplul 13. Să se afle suma de bani pe care trebuie să o

primească o persoană (o femeie) în vârstă de 50 ani, la
începutul fiecărui an, începând cu vârsta de 60 ani, dacă în
momentul contractării asigurării depune prima unică de 10000
u.m., procentul anual de actualizare fiind 5%.
8. Anuităţile de pensie. Calculul primelor

Problema care se pune în asigurările de pensie este de a

determina prima pe care asiguratul o plăteşte o singură dată sau
eşalonat viager până la un moment dat, anterior celui de la care
începe să primească anual sau pe fracţiuni de an o anumită
sumă S u.m. (pensia) din partea asigurătorului.
Dacă vom nota această primă cu Px sau RX după cum plata
pensiei se va face la începutul sau sfârşitul anului, atunci avem:
Exemplul 14. Să se determine prima pe care urmează să o
plătească o persoană (o femeie) în vârstă de 50 ani, la
sfârşitul fiecărei luni, până la împlinirea vârstei de 57 ani,
pentru a putea încasa la sfârşitul fiecărei luni o pensie
viageră de 350 u.m., procentul anual de actualizare fiind de
10%.

Exemplul 15. Să se determine pensia viageră pe care

urmează să o primească, la sfârşitul fiecărei luni, o
persoană (un bărbat) în vârstă de 45 ani, după împlinirea
vârstei de 62 ani, în schimbul primei de 250 u.m., plătită la
sfârşitul fiecărui luni (până la 62 ani), procentul anual de
actualizare fiind de 13%.
9. Asigurările de deces. Calculul primei unice

Problema care se pune în asigurările de deces este de a

determina prima unică pe care trebuie să o plătească o
persoană în vârstă de x ani, pentru ca, la data morţii sale,
instituţia de asigurare să plătească urmaşilor săi o anumită
sumă de bani fixată în contractul de asigurare.
Suma pe care trebuie să o plătească instituţia de
asigurare urmaşilor, la data decesului asiguratului, este suma
asigurată.
Deoarece riscurile asiguratului şi asigurătorului sunt egale,
prima unică trebuie să fie egală cu valoarea actuală a sumei
asigurate.
Aşadar, dacă instituţia de asigurare urmează să plătească, în
momentul decesului, suma de S u.m., atunci prima unică pe
care trebuie să o plătească asiguratul va fi egală cu valoarea
medie a variabilei aleatoarei cu repartiţia:
Exemplul 16. Să se calculeze prima unică pe care trebuie să o
plătească o persoană (un bărbat) în vârstă de 56 ani, pentru
ca, în momentul decesului, urmaşii să primească 20000 u.m.,
dacă procentul anual de actualizare p = 7%.