Matemáticas 2 Grados en ADE y Empresariales.

Curso 2010-11

TEMA 6
PROGRAMACIÓN SIN RESTRICCIONES

1. DEFINICIONES
Sean A ⊆ n y f: A → .

1.1 Definiciones.- Se dice que f tiene en a∈A un máximo (mínimo) global si f(x) ≤ f(a)
(f(x) ≥ f(a)) ∀ x ∈ A. Si además las desigualdades de las definiciones son estrictas ∀ x ∈
A, x ≠ a, decimos que el máximo (mínimo) global es estricto.
Cuando queramos referirnos indistintamente a máximos o mínimos globales, hablaremos
de extremos globales.

1.2 Definiciones.- Se dice que f tiene en a ∈ A un máximo (mínimo) local si ∃ r > 0 tal que
f(x) ≤ f(a) (f(x) ≥ f(a)) ∀ x ∈ B(a, r) ∩ A. Si además las desigualdades de las definiciones
son estrictas ∀ x ∈ B(a, r) ∩ A y x ≠ a, decimos que el máximo (mínimo) local es
estricto.
Cuando queramos referirnos indistintamente a máximos o mínimos locales, hablaremos de
extremos locales.

2. CONDICIÓN DE PRIMER ORDEN

2.1 Definición.- Sea A ⊆ n abierto y f: A →  una función diferenciable en A. Se dice que

a ∈ A es un punto crítico de f si se verifica que el vector ∇f(a) = 0.

2.2 Teorema.- (Condición necesaria de primer orden para la existencia de extremo

local) Sea A ⊆ n abierto y f: A →  una función de clase uno en A. Si f tiene en a ∈ A
un extremo local de f, entonces es un punto crítico.

3. CONDICIONES DE SEGUNDO ORDEN

3.1 Teorema.- (Condición necesaria de segundo orden para la existencia de extremo

local) Sea A ⊆ n abierto, f: A →  una función de clase dos en A y a ∈ A un punto
crítico de f. Entonces:

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a) Si f tiene en a un mínimo local, la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana Hf(a)

es semidefinida positiva o definida positiva.

b) Si f tiene en a un máximo local, la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana

Hf(a) es semidefinida negativa o definida negativa.

3.2 Corolario.- Sea A ⊆ n abierto, f: A →  una función de clase 2 en A y a ∈ A un punto

crítico de f. Si la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana Hf(a) es indefinida,
entonces en a no hay extremo.

3.3 Nota. Un punto crítico de f que no es extremo se denomina punto de silla.

3.4 Teorema.- (Condición suficiente para la existencia de extremo local) Sea A ⊆ n

abierto, f: A →  una función de clase 2 en A y a ∈ A un punto crítico. Entonces:

a) Si la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana Hf(a) es definida positiva, f tiene

en a un mínimo local estricto.

b) Si la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana Hf(a) es definida negativa, f tiene

en a un máximo local estricto.

4. CONDICIÓN SUFICIENTE DE EXTREMO GLOBAL

4.1 Teorema.- (Condición suficiente para la existencia de extremo global) Sea A ⊆ n

abierto y convexo, f: A →  una función de clase uno y a ∈ A un punto crítico de f.
Entonces:

a) Si f es convexa en A, tiene un mínimo global en a.

b) Si f es estrictamente convexa en A, tiene un mínimo global estricto en a.

c) Si f es cóncava en A, tiene un máximo global en a.

d) Si f es estrictamente cóncava en A, tiene un máximo global estricto en a.

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. TEOREMA DE LA ENVOLVENTE.

5.1 Definición.- Sea f:A×Ω⊆n×k→. El conjunto Ω⊆k representa el conjunto de

valores admisibles para los parámetros del modelo. Consideremos el problema PS(α):

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maximizar f ( x, α)
x∈A

Si PS(α) tiene solución para cada α∈Ω (no necesariamente única), se define la función
objetivo indirecta o función de valor máximo, V:Ω⊆ k→, según:
V(α)= max f ( x, α) .
x∈A

Si para cada valor de α∈Ω el problema PS(α) tiene una única solución, podemos definir la
función solución, x*:Ω⊆k→A, como
x * (α) = arg max f ( x, α)
x∈A

5.2 Nota.- La función objetivo indirecta de PS(α) puede expresarse como:

V(α) = max f ( x, α) = f ( x * (α), α)

x∈A

5.3 Teorema.- (de la envolvente) Sean A⊆n y Ω⊆k abiertos, y f:A×Ω→ una función
de clase dos. Supongamos que ∀α∈Ω existe una única solución óptima del problema
PS(α), x*(α), verificando las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad local. Si
V(α)=f(x*(α),α) es la función objetivo indirecta de este problema, entonces

∂V ∂f
(α ) = ( x * (α), α), i=1,…,k.
∂α i ∂α i