Seminar 11 – Modelul multiplu de regresie (recapitulare)

Studiu de caz

Pentru un eșantion de companii se cunosc informații pentru următoarele variabile: vânzări,

profit, active și valoare de piață (în milioane dolari).
a) Estimați Valoarea de piață în funcție de celelalte variabile. Analizați rezultatele
(ecuația modelului estimat, interpretarea economică a coeficienților, semnificația
statistică a modelului, a parametrilor, interpretarea coeficientului de determinare).
b) Verificați dacă modelul de regresie este afectat de multicoliniaritate (utilizați factorii
de inflație).
c) Testați ipoteza de homoscedasticitate utilizând testul White. Menționați:
 Forma/Ecuația modelului auxiliar utilizat.
 Ipoteza nulă și ipoteza alternativă ale testului.
 Interpretarea testului / decizia.
d) Testați ipoteza privind normalitatea erorilor utilizând testul Jarque – Bera.
e) Transformați modelul prin logaritmarea variabilei dependente. Testați din nou
homoscedasticitatea și ipoteza de normalitate a erorilor. Interpretați coeficienții din
noul model reestimat.
f) Realizați o predicție pe baza modelului estimat.
Testarea semnificației statistice se va face la un prag de semnificație 0.05