REGRESIA SIMPLĂ ŞI REGRESIA MULTIPLĂ

Regresia simplă

Când se stabileşte o relaţie cauzală între variabile, datele observate

urmează o funcţie liniară, de tipul:
y= a + bx;
unde : y= variabila dependentă;
x= variabilă independentă;
a, b= coeficienţi sau parametrii funcţiei.

Coeficientul a se numeşte constanta regresiei, iar coeficientul b este

coeficientul de pantă .
Dacă relaţia dintre x şi y este directă, b>0 (pozitiv), dacă relaţia dintre x
şi y este inversă, b<0 (negativ).
În vederea previzionării datelor pentru perioada următoare (prin
extrapolare sau interpolare) este necesar a se determina parametrii funcției a
şi b.
Cea mai utilizată metodă de determinare a parametrilor funcţiei este
„metoda celor mai mici pătrate”.
Pentru a se previziona un fenomen sau o mărime, datele observate se
pot reprezenta grafic şi se trasează dreapta „de regresie previzională” printre
puncte, determinându-se diferenţele sau eroarea (E).
Metoda celor mai mici pătrate presupune că dreapta de regresie
minimizează suma pătratelor diferenţelor verticale, sau a erorilor pentru
datele observate yi.
Prin metoda celor mai mici pătrate, dreapta de regresie pentru setul de
perechi (x,y) de date observate, minimizează:  (Y– Ŷ)2 sau  E2, unde E = –
Ŷ con-siderând Ŷ= a+bx şi înlocuind avem: Y– (a+bx) = (Y-a-bx)2
Pentru a minimiza pătratul diferenţei se utilizează ecuaţiile normale, prin
rezolvarea simultană a sistemului de două ecuaţii:
  y=na + bX
Xy=aX + bX2
unde n=numărul de perechi observate x şi y.

Regresia multiplă
Regresia multiplă analizează legătura dintre o variabilă explicată y şi
mai multe variabile explicative x1, x2, ..., xk, unde k > 2.
Regresia multiplă implică mai mult de o variabilă independentă. Dacă
previziunea sau variabila dependentă Y depinde de 3 variabile
independente, forma funcţiei de regresie multiplă va fi:

Y= a + bX1 + cX2 + dX3 + u;

a, b, c, d coeficienţii funcţiei liniare;

X1, X2, X3 variabilele independente;
u = termenul reziduu, care include efectul net al altor factori.

Calcularea manuală a coeficienţilor regresiei multiple este laborioasă,

dar sistemele computerizate conţin soft-uri de calcul statistic.
La seminar vom utiliza modulul Data Analysis, din programul Excel,
pentru a calcula coeficienţii, erorile standard, valoarea totală a funcţiei Y,
intervalele de încredere ale dreptei de regresie şi altele.

Funcţia logaritmică şi semilogaritmică

a  (ln X ) 2
Y ln X


Dacă datele observate se aşează într-o formă logaritmică acestea iau
forma
 Y= a ln X
Unde a = parametrul funcţiei şi se determină după relaţia:
Dacă se aşează conform funcţiei semilogaritmice, acestea iau forma Y= a
+b ln X
Unde a, b sunt parametrii funcţiei şi se determină din sistemul de ecuaţii:

 Y ln X  a ln X  b (ln X ) 2

Y  na  b  ln X

Funcţia hiperbolică
Uneori datele observate se aşează în forma funcţiei hiperbolice. Funcţia

Y  1
a  bX
poate avea forma:

Funcţia logistică
Dacă datele se aşează pe o scară verticală şi orizontală ca o
exponenţială modificată de tipul unei curbe de frecvenţă asimetrică, după
alura din fig. nr.6.9. , atunci forma funcţiei este logistică şi ia forma:
Unde k este o constantă care poate fi determinată iterativ sau poate fi
Y  k
1 e a  bX
dată exogen, dar k > YX.

Funcţia Gompertz
Dacă forma funcţiei are alura unei funcţii exponenţiale modificate pe o

Y  kab
X

reţea semilogaritmică, atunci datele urmează o repartiţie Gompertz, de

forma:
 Programarea lineară şi programarea multiobiectiv

Programarea lineară

Programarea liniară este o tehnică a matematicii care optimizează

alocarea resurselor deficitare şi este utilizată mai ales în previziunea mix-ului
de marketing, planificarea producţiei, modelarea financiară a firmei.
Programarea liniară poate fi utilizată atunci când:
 problema poate fi expusă în termeni numerici;
 toţi factorii implicaţi sunt într-o relaţie liniară;
 problema permite alegeri între cursurile alternative ale evoluţiei
acţiunilor;
 se identifică restricţii asupra factorilor implicaţi;
 problema trebuie să permită exprimarea într-o formă
standardizată pentru a defini obiectivul şi limitele.

Programarea multiobiectiv

Pentru rezolvarea problemelor de tip multiobiectiv se utilizează softuri

speciale pe PC. Metoda ELECTRE este una dintre cele mai cunoscute, dar
specialiştii în domeniu continuă cercetările pentru a descoperi noi metode şi
tehnici. Metoda ELECTRE constă în calculul a doi indicatori: indicatorul de
concordanţă şi indi-catorul de discordanţă. Considerând două variante Vi şi Vj,
se calculează indicatorii pentru indicatorii de concordanţă, în care, Kh este
coeficientul de importanţă al criteriului h şi Cij mulţimea criteriilor h pentru care:
aih > ajh este criteriu de maxim; aih < ajh este criteriu de minim; Dij = mulţimea
criteriilor pentru care ajs > ais, dacă Cs este criteriu maxim ajs < ais, dacă Cs
este criteriu de minim. În continuare se aplică teoria grafurilor, ţinând cont de
restricţii.
 MODEL DE REGRESIE MULTIFACTORIAL
Funcția de regresie

Regresia simplă
Eroarea standard

Coeficientul de corelație
Coeficientul de corelație multiplă
Coeficientul de corelație multiplă pentru modelul bifactorial

Coeficientul de determinație
Coeficientul de nedeterminație
Dispersia

Testul F-Fisher-Snedecor
Testul t Student