Calculo de raíces

Método de Steffensen

Iván Pérez Prieto

Iván Pis Nosti
Israel Pico Mera
Alberto Pérez Pelaez
Iñaki Pérez González
Contenido
Introducción teórica.....................................................................................................................3
Posibles métodos resolutivos.......................................................................................................3
Método del Punto fijo..............................................................................................................3
Método de Bisección................................................................................................................4
Método de la Secante..............................................................................................................4
Método de Newton –Rhapson.................................................................................................5
Método estudiado........................................................................................................................6
Método de Steffensen..............................................................................................................6
Aplicaciones del método..........................................................................................................6
Ventajas y Desventajas.............................................................................................................6
Método numérico....................................................................................................................6
Teorema (convergencia método Steffensen).......................................................................6
Algoritmo de Matlab............................................................................................................7
Bibliografía...........................................................................................................................8
Introducción teórica
Estamos acostumbrados a poder resolver las raíces de las funciones de forma exacta,
es decir, determinar el valor de x para los que la función f(x)=0, pero esto no siempre es
posible, por eso hay diferentes métodos numéricos que nos ayudan a encontrar una
aproximación de este valor, los diferentes métodos que estudiaremos se ayudaran de una base
teórica, serán métodos iterativos en los que la exactitud de la aproximación obtenida
dependerá directamente del número de iteraciones realizado. Según el método elegido
también nos aproximaremos a la solución con mayor o menor velocidad, es decir, con menor
número de operaciones, por lo que nos permitirá hablar de métodos mejores o peores.

Posibles métodos resolutivos

Método del Punto fijo

Es sin duda el peor método de los estudiados, ya que es el que requiere un mayor
apoyo teórico.

Para poder comenzar con la resolución necesitaremos la función f(x)=0 g(x)=f(x)-x y

necesitaremos demostrar la existencia de una única raíz en el intervalo estudiado, para ello
nos ayudaremos de los teoremas de Bolzano y Rolle.

g(x) tienes que ser de clase C’ (tiene primera derivada y es continua)

Esta no es la única base teórica necesaria para poder aplicar el método de punto fijo,
pues al tendremos que demostrar también que la función f(x) cumple la condición de mapeo
(Sea g una función continua en [a, b] tal que g([a, b]) pertenezca a [a, b]. Entonces g(x) = x
tiene al menos una solución en [a, b]).y que a su vez es contractiva, es decir que g sea continua
en [a, b] tal que g([a, b])pertenezca [a, b]. Si existe L (0 < L < 1) tal que |g(x) - g(y)|≤ L|x – y|
para todo x, y contenidos [a, b], entonces se verifica que:

La ecuación x = g(x) tiene una única solución c en [a, b].

La sucesión x n+1 = g(xn) converge a c para cualquier elección de x0 perteneciente [a, b].
 Método de Bisección
Es el método más sencillo, se basa en reducir el intervalo estudiado a la mitad
n veces hasta encontrar un intervalo lo que sea lo suficientemente pequeño para determinar
que la solución aproximada se encuentra en él.

El método de bisección converge siempre si f(a)f(b) < 0. En el caso de que la raíz no sea
única, la convergencia se produce a una de las raíces, la primera que en el proceso de
bisección es única en alguno de los intervalos seleccionados.

En el caso de una función discontinua la convergencia puede ser no a una raíz sino a
una discontinuidad que provoca el cambio de signo.

La seguridad en la convergencia del método de bisección contrasta con la lentitud del

método.

Método de la Secante
 En el método se construye una sucesión {x n} partiendo de dos valores iniciales x0 y x1.
Entonces, datos los elementos xk-1, xk, el siguiente elemento de la sucesión, xk+1, se calcula
como el punto de corte con el eje OX de la cuerda que pasa por (x k-1, f(xk-1)) y (xk, f(xk)).

Es decir:

x k −x k−1
x k+1=x k −f ( x¿¿ k ) ¿
f (x ¿¿ k )−f ( x ¿¿ k −1)¿ ¿

Pero para poder utilizar esta sucesión es necesario demostrar antes que f es continua
en [a, b] y f(a)f(b) < 0, el método de Regula-Falsi converge hacia algún c perteneciente a (a, b)
tal que f(c) = 0.

Método de Newton –Rhapson

El método de Newton es un método de iteración de punto fijo para la función:

f ( x)
g ( x )=x−
f ' (x)

El método de Newton falla si para algún n se verifica que f’(x n) = 0.

Si f es de clase dos en un entorno de la raíz c y f’(c)≠0, se demuestra que el método de

Newton converge a c si se empieza a iterar suficientemente cerca de c; además, si f es de clase
3, la convergencia es cuadrática.
 Esta es la interpretación gráfica del método de Newton, en el que podemos observar la
función y=f(x) y la tangente en el punto x 0, el punto donde esta tangente se corta con el eje OX
es el punto x1 donde se realizara la siguiente tangente a la función y=f(x) y así sucesivamente
hasta llegar a un punto tan próximo a c que lo tomemos como valor aproximado de la raíz.

Método estudiado

Método de Steffensen
Johan Frederik Steffensen (1873-1961), matemático y estadístico, realizo
investigaciones en los campos de cálculo de diferencias infinitesimales e interpolación.
Catedrático en la Universidad de Copenhague desde 1923 hasta 1943. Tanto la inecuación
como el método de Steffensen fueron nombrados después de su fallecimiento.

El método de Steffensen es un método que se puede considerar combinación

de los métodos de punto fijo y método de Aitken, el cual se basa en la aceleración de métodos,
por lo que se podría definir el método de Steffensen como método de punto fijo acelerado.

Aplicaciones del método

La principal aplicación de este método es la aceleración de la convergencia, ya que
bajo ciertas premisas sabemos que el método de punto fijo converge linealmente si g’(x)≠0 y
cuadráticamente en el caso de que g’(x)=0. En el caso de convergencia lineal existen métodos
capaces de acelerar la convergencia, como sucede con el método de Steffensen.

Ventajas y Desventajas
Como principal ventaja podemos mencionar la convergencia cuadrática, lo que
significa que el número de dígitos correctos se duplica con cada caso. Otra de las ventajas es
que este método a diferencia del de Newton no necesita una función separada de la derivada,
lo que le permite ser programado para una función genérica.
 El precio de la convergencia rápida es la evaluación de la función doble:
f ( x n ) y f ( x n +h )ambos se calcularán, lo que podría llevar mucho tiempo si f es una función
complicada. Por comparación, el método de la secante sólo necesita una evaluación de la
función por paso, así que con dos evaluaciones de la función del método de la secante puede
hacer dos pasos, y dos pasos del método de la secante aumentar el número de dígitos
correctos en un factor de 1.6. El paso por igual tiempo de Steffensen (o de Newton) aumenta
el método de dígitos correctos en un factor de 2 (sólo un poco mejor).Al igual que el método
de Newton y métodos cuadráticamente convergente mayoría de los otros, la debilidad
fundamental en el método Steffensen es la elección del valor inicial.

Método numérico
Teorema (convergencia método Steffensen)
Sea x* un punto fijo de la función g(x) de Clase 1 en un entorno de este.
(0)
Sea {xn} la iteración de g para x0 suficientemente próximo a x* y x n la iteración
generada por el método de Steffensen a partir de de x0. Se tiene entonces:

-Si la convergencia de {xn} es de orden mayor igual a 2 entonces la convergencia de

(0)
x es de orden 2p-1.
n

-Si g`(x*)≠0 (convergencia lineal o no convergencia)y g`(x*)≠1 (x* raíz simple de la

(0)
ecuación x=g(x)) entonces la convergencia de x n es cuadrática.

El método de Steffensen presenta una convergencia rápida y no requiere, como en el

caso del método de la secante, la evaluación de derivada alguna. Presenta además, la ventaja
adicional de que el proceso de iteración sólo necesita un punto inicial. Este método calcula el
siguiente punto de iteración a partir de la expresión:

[f ( x ¿¿ n)]2
x n+1=x n − ¿
¿¿
Dado x0, consideremos el método iterativo xn+1=g(xn). Sean x1 y x2 las dos primeras
aproximaciones. Definimos:

Y, en general, para cada n >= 0, se define:

 Entonces {x’’n}→s más rápidamente que los anteriores métodos. El método así
definido se denomina método de Steffensen.

Algoritmo de Matlab

Function [y, ite] = Steffensen_L (maxite, nombre, eror, xo)

% Steffensen_L(), método acelerado que permite resolver
% ecuaciones no lineales. Utiliza la ecuación g(x) determinada
% por el método de Punto Fijo.
c=0;
if nargout==0
clc;
fprintf(µ¶ METODO DE STEFFENSEN \n³);
eror = 2;
nombre = input (µ Arch. Ecuacion ? µ,¶s¶);
while(eror<0 | eror>1)
eror = input (µ Error ?¶);
end;
x(1) = input(µ Valor de Inicial Xo?¶);
fprintf(µ ------------------------------------------------\n¶);
fprintf(µ ite. Xn Xn+1 d=(Xn+1-Xn) \n¶);
fprintf(µ ------------------------------------------------\n¶);
fprintf(µ%12.0f %12.5f\n , c , x(1) ¶);
else
x(1)=xo;
end;
dist = 2;
vi = 2;
while (dist>=eror & c<=maxite)
for i=vi:vi+1
x(i)=feval(nombre,x(i-1));
dist = abs(x(i) - x(i-1));
if nargout==0
fprintf(µ%12.0f %12.5f %12.5f %14.6f\n¶, i-1,x(i-1), x(i), dist);
end;
end;
i=vi±1;
x(i+3)=x(i)±((x(i+1)±x(i)).^2)/(x(i+2)-2*x()i*1+x(i));
dist=abs(x(i+3)-x(i+2));
if nargout==0
fprintf(¶%12.0f % 12.5f %12.5f % 14.6f\m¶, 1+2, x(i+2),x(i+3), dist);
end;
vi=vi+3;
 c=c+4;
end;
if nargout==0
fprintf (µ ------------------------------------------------\n¶);
end;
if(c>maxite)
if nargout==0
fprintf (µ No se pueded dedterminar la raiz\n¶);
end;
y=NaN;
ite=maxite;
else
if nargout==0
fprintf (µ La raiz es = % 12.5f\n¶, x(i+3));
end;
y = x(i+3);
ite=i+2;
end;

Bibliografía
S.Busquier, "Métodos numéricos de alto orden para la resolución de ecuaciones no
lineales". Valencia Gran Report, (2000)

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Steffensen

Métodos numéricos (Universidad de Oviedo)

http://en.wikipedia.org/wiki/Steffensen%27s_method