a) Din grafic se poate observa ca distributia punctelor empirice (x, y)poate fi

aproximata cu o dreapta , astfel modelul econometric care descrie legatura

dintre cele doua variabile se transforma in model liniar unifactorial
y=a+bx+u , a si b reprezantand parametrii modelului , b≥0, panta dreptei
fiind pozitiva deoarece legatura dintre cele doua variabile este liniara .

Chart Title
35

30

25

20
SALARIU

15

10

0
10 15 20 25 30 35 40
PRODUCTIVITATEA MEDIE

b) Varaibila endogena ŷ
ŷ=â+b̂x

n ∑y
b̂=
| | ∑x

∑x
n
∑ yx
∑x
∑ x2
=0,8578 â=
∑ y ∑ x 2−∑ x ∑ xy
n ∑ x 2−¿ ¿
=2,1741

ŷ=2,1741+0,8578x
c) Variabila reziduala û
û=y-ŷ
Pe baza acestor date se pot calcula abaterea medie patratica a variabilei reziduale
Sû si abaterile medii patratice ale celor doi estimatori , Sâ si Sb̂

S u^ 2=
∑ ( y− ^y )2 =0,6851 Sû=√ 0,6851=0,8277
n−k

Sâ=0,6616
Sb̂=0,0288
In urma acestui calcul modelul econometric se poate scrie
 ŷ=2,1741+0,8578x Sû=0,08277
(0,6616 ) (0,0288)

d) Verificarea ipotezelor M.C.M.M.P.

1) Variabilele observate nu sunt afectate de erori de masura, se poate verifica cu
regula celor 3 sigma

∑ (x− x̄ )2 =5,8619
σx=
√ n

∑ ( y− ȳ )2
σy=
√ n
=5,0908

x€(x̄±3σx) x̄-3σx<x<x̄+3σx
4,5768<x<39,7482 x€(4,5768;39,7482)
y€(ȳ±3σy) ȳ-3σy<y<ȳ+3σy
5,913<y<36,4578 y€(5,913;36,4578)
Deoarece variabilele apartin intervalelor , ipoteza de mai sus poate fi acceptata.
2) Variabila aleataore u este de medie nula M(u)=0, iar dispersia ei, Su , este
conastanta si independenta de X- ipoteza de homoscedasticitate .
Acecptarea ipotezei se poate face prin intermediul mai multor procedee
Procedeul grafic

1.5

0.5

0
U

10 15 20 25 30 35 40
-0.5

-1

-1.5

-2
X
Deoarece graficul punctelor empirice pezinta o distributie oscilanta , se poate
accepta ipoteza ca cele doua variabile sunt independente si nu corelate
Testul Durbin-Watson
d=1,7180
d2<d<4-d2 erorile sunt independente
Lucrand cu un grad de semnificatie α=0,05, numarul variabilelor exogene fiind
k=1, iar numarul observatiilor n=24, din tabela distributiei Durbin-Watson se
citesc valorile d1=1,27 si d2=1,45.
Deoarece d2=1,45<d=1,7180<4-d2=2,55 , se poate accepta ipoteza de
independenta a valorilor variabilei reziduale .
Coeficientul de autocorelatie de ordinul 1
r=0,10
Se poate demonstra ca intre coeficientul de autocorelatie de ordinul 1 si variabila
Durbin-Watson exista relatia : d=2(1-r)
Deoarece r=0,10 - tinde catre 0, si acest indicator arata ca ipoteza de
independenta a valorilor variabilei reziduale poate fi acceptata .
3) Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale
P(|û|≤tαSû)=1-α
Lucrand cu un grad de semnificatie α=0,05, din tabela de distributie Student se
preia valoarea variabilei , cu un numar de grade de libertate v=22, t=2,074

e) Verificarea semnificatiei estimatorilor

Estimatorii sunt semnificativ diferiti de zero , cu un prag de semnificatie α,
daca| se verifica urmatoarele relatii

tb̂=¿ b̂ ∨ Sb̂ ¿>tα;v

¿ ¿
tâ=¿ â∨ Sâ ¿ >tα;v

Stiind ca â=2,1741 Sâ=0,6616 si b̂=0,8578 Sb̂=0,0288 si lucrans cu un prag

de semnificatie α=0,05 , din tabela distributiei Student se preia valoarea
t0,05;22=2,074
tâ=3,2861 > t0,05;22=2,074
tb̂=29,7225 >t0,05;22=2,074
Pe baza calculelor de mai sus se observa faptul ca ambii estimatori sunt
semnificativ diferiti de zero cu un prag de semnificatie α=0,05.
Verificarea verosimilitatii modelului
Coeficientul de corelatie liniara

r y / x=
∑ ( y − ȳ )(x−x̄ ) =0,9878
nσxσy

Coeficientul de corelatie liniara fiind definit in intervalul [-1,1], rezulta ca

valoarea obtinuta de 0,9878 indica o puternica corelatie liniara intre cele
doua variabile .
Verificarea verosimilitatii se face cu ajutorul analizei dispersionale .
V 2x =∑ ( y − ȳ )2=606,8287

2 V 2x
S Y /X = =606,8287
k−1

S 2y/ x
F c = 2 =21,4631
S û

V 2u=∑ ( y− ŷ)2=15,0741

V 2u
2
S= u =0,6851
n−k

V 20=∑ ( y − ȳ )2=622,0082

Testul Fisher -Snedecor indica faptul ca rezultatele obtinute sunt

semnificative pentru un prag de semnificatie de 5%
:Fc=21,4631>F0,05;22=4,30
Pe baza datelor de mai sus se poate calcula raportul de corelatie dintre cele
V 2X V 2U
V0 √ √
doua variabile : R y / x = 2 = 1− 2 =0,9877
V0

R2y / x =97,57 %

Deoarece raportul de corelatie este semnificativ diferit de zero , cu un prag de

semnificatie α=0,05 , rezulta modelul econometric:
ŷ=2,1741+0,8578x R=0,9887
(0,6616) (0,0288) d=1,7180
Su=0,6851
care descrie corect dependenta dintre cele doua variabile , acestea explicand
97,57%din variatia totala a variabilei dependente , adica variatia salariului
mediu in functie de productivitatea medie .