Cuprins

Despre autor 15
Cuvânt-înainte 17

Capitolul 1. Introducere în Econometrie 19

1.1. Definirea şi caracterizarea Econometriei 19
1.2. Rolul Econometriei în economie 23
1.3. Tipuri de abordări în Econometrie 24
1.4. Rolul teoriei corelaţiei în analiza econometrică 24
1.4.1. Caracteristici generale 24
1.4.2. Calculul coeficientului de corelaţie şi interpretări 26
1.4.2.1. Coeficientul de corelaţie liniară 26
1.4.2.2. Limite ale noţiunii de corelaţie 28
1.5. Natura şi sursa datelor folosite în'analiza econometrică 29
1.6. Pachete econometrice folosite în modelarea datelor 31
1.7. Instrucţiuni de bază în Eviews 32
1.7.1. Crearea unui fişier de tip workfile şi importul datelor 32
1.7.2. Introducerea seriilor de date în EViews prin import din Excel 34
1.7.3. Salvarea datelor importate din Excel 36
1.7.4. Transformări 36
1.7.5. Statistici descriptive 37

Partea I. Modele clasice de regresie liniară 39

Capitolul 2. Regresia liniară simplă 41

2.1. Definirea şi caracterizarea analizei de regresie 41
2.2. Specificarea dependenţei regresiei simple de alte caracteristici
ale variabilelor 42
2.3. Exemplificări ale dependenţei deterministe vs. dependenţa statistică 44
2.4. Modelul clasic de regresie liniară simplă 45
2.4.1. Sursele erorii (componentei stochastice) 46
2.4.2. Semnificaţia termenului de liniar 47
2.5. Estimarea parametrilor în modelul clasic de regresie liniară simplă 48
2.5.1. Ipoteze asupra erorilor, e i 48
2.5.2. Estimarea parametrilor în modelul clasic de regresie liniară simplă,
prin metoda momentelor 50
2.5.3. Estimarea parametrilor în modelul clasic de regresie liniară simplă,
prin metoda celor mai mici pătrate (OLS) 52
2.6. Inferenţa statistică în modelul clasic de regresie liniară simplă 58
2.6.1. Calculul erorilor standard de regresie 58
2.6.2. Calculul intervalelor de încredere pentru a , fi şi cr2 61
2.6.3. Testarea ipotezelor statistice 66
8 ECONOMETRIE. Teorìe şi aplicaţii utilizând EViews

2.7. Erori ce pot fi făcute folosind testele de semnificaţie 74

2.8. Nivelul exact de semnificaţie: p - value 75
2.9. Analiza variantei în modelul de regresie liniară simplă 75
2.10. Evaluarea rezultatelor 79
2.11. Predicţii cu ajutorul modelului de regresie liniară simplă 80
2.12. Aplicaţie privind regresia liniară simplă, utilizând EViews 82

Capitolul 3. Regresia liniară multiplă 107

3.1. Definirea şi caracterizarea analizei de regresie liniară multiplă 107
3.2. Abordarea analitică a modelului de regresie liniară multiplă 109
3.2.1. Estimarea parametrilor în modelul de regresie liniară multiplă,
prin metoda momentelor şi respectiv metoda OLS, cazul
m=2 ...........................109
3.2.2. Inferenţa statistică în modelul de regresie liniară multiplă,
cazul m = 2 115
3.2.3. Analiza variantei în modelul de regresie liniară multiplă,
cazul m = 2 121
3.3. Abordarea matriceală a modelului de regresie liniară multiplă 124
3.3.1. Formalizarea modelului matriceal de regresie liniară multiplă 124
3.3.2. Estimare parametrilor în modelul matriceal de regresie
liniară multiplă 125
3.3.3. Ipoteze specifice şi proprietăţi algebrice ale estimatorilor
în modelul matriceal de regresie liniară multiplă.
Calculul erorilor standard 130
3.3.4. Analiza variantei şi studiul calităţii unei ajustări în modelul
matriceal de regresie liniară multiplă. Calculul coeficientului
de determinare şi al coeficientului de determinare corectat 133
3.3.5. Rolul gradelor de libertate şi al coeficientului de determinare
corectat, în modelul de regresie liniară multiplă 136
3.3.6. Studiul testelor statistice în modelul matriceal de regresie liniară
multiplă. Determinarea intervalului de încredere pentru
parametrii şi eroare 138
3.3.7. Testarea explicativităţii globale a modelului. Rolul unei
variabile dummy în modelul liniar de regresie multiplă 149
3.4. Corelaţii parţiale şi corelaţia multiplă în modelul de regresie
liniară multiplă 150
3.5. Relaţiile dintre coeficienţii de corelaţie simplă, parţială şi multiplă 157
3.6. Predicţii cu ajutorul modelului de regresie liniară multiplă 159
3.7. Imperfecţiuni în generarea modelului de regresie liniară multiplă -
omiterea de variabile relevante şi/sau adăugarea de varibile
nerelevante 165
3.7.1. Omiterea de variabile relevante, în generarea modelului
de regresie liniară multiplă 165
3.7.2. Includerea de variabile nerelevante, în generarea modelului
de regresie liniară multiplă 167
Cuprins 9

3.8. Teste de stabilitate a coeficienţilor, în modelul

de regresie liniară multiplă 168
3.8.1. Testul de analiză a variantei (testul Chow) 169
3.8.2. Teste predictive pentru stabilitate 172
3.8.3. Testarea restricţiilor asupra coeficienţilor 173
3.8.4. Teste practice pentru studiul stabilităţii ecuaţiei
şi coeficienţilor, utilizând EViews 183
3.9. Aplicarea şi rolul testelor LM , LR şi W 186
3.10. Metode de selecţie a variabilelor explicative, în modelul
de regresie liniară multiplă 189
3.10.1. Alegerea variabilelor explicative bazată pe indicatori
descriptivi 189
3.10.2. Alegerea variabilelor explicative bazată pe indicatori
informaţionali 190
3.10.3. Alegerea variabilelor explicative bazată pe aplicarea
unui algoritm 191
3.11. Aplicaţie privind regresia liniară multiplă, utilizând EViews 193

Partea a Il-a. încălcarea ipotezelor în modelele de regresie liniară.... 201

Capitolul 4. Heteroscedasticitatea 203

4.1. Caracteristici generale ale heteroscedasticităţii 203
4.2. Caracterizarea naturii heteroscedasticităţii 204
4.3. Consecinţe ale prezenţei heteroscedasticităţii 206
4.4. Detectarea heteroscedasticităţii 213
4.4.1. Detectarea heteroscedasticităţii pe baza unor reguli aproximative 213
4.4.2. Detectarea heteroscedasticităţii pe bază de metode riguroase
sau aplicând teste statistice 215
4.5. Corectarea heteroscedasticităţii 230
4.6. Aplicaţie privind depistarea şi corectarea heteroscedasticităţii,
utilizând EViews 234

Capitolul 5. Autocorelarea erorilor 235

5.1. Introducere 235
5.2. Caracterizarea naturii autocorelării erorilor 237
5.3. Consecinţe ale prezenţei autocorelării erorilor 237
5.4. Detectarea autocorelării erorilor pe bază de metode riguroase
sau aplicând teste statistice 238
5.4.1. Detectarea autocorelării erorilor utilizând procedee statistice 238
5.4.2. Detectarea autocorelării erorilor aplicând teste statistice 239
5.5. Corectarea autocorelării erorilor 245
5.6. Aplicaţie privind depistarea şi corectarea autocorelării erorilor,
utilizând EViews 249
10 ECONOMETRIE. Teorie şi aplicaţii utilizând EViews

Capitolul 6. Multicoliniaritatea 261

6.1. Caracterizarea multicoliniarităţii. Exemple 261
6.2. Indicii ale prezenţei fenomenului de multicoliniaritate 263
6.3. Consecinţe ale prezenţei multicoliniarităţii 265
6.4. Detectarea multicoliniarităţii 267
6.5. Corectarea multicoliniarităţii 272
6.6. Aplicaţie privind depistarea şi corectarea multicoliniarităţii,
utilizând EViews 274

Partea a IH-a. Modele econometrice speciale 285

Capitolul 7. Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice neliniare. 287

7.1. Introducere în studiul modelelor econometrice neliniare 287
7.2. Modelul log-log (modelul dublu logaritmic) 287
7.2.1. Modelul log-log fără termen liber 287
7.2.2. Modelul log-log cu termen liber 289
7.3. Modelul exponenţial 291
7.4. Modelul parabolic 292
7.5. Modelul polinomial 292
7.6. Modelul hiperbolic 293
7.7. Modelul logistic 294
7.8. Aplicaţii privind analiza de regresie în cazul modelelor econometrice
neliniare, utilizând EViews 297

Capitolul 8. Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice

cu variabile calitative (variabile dummy) 305
8.1. Definirea şi caracteristici ale modelelor de regresie cu variabile calitative 305
8.2. Modele de regresie cu alegere discretă 306
8.2.1. Modele de regresie cu alegere binară 306
8.2.1.1. Caracteristici ale modelelor de regresie cu alegere binară 306
8.2.1.2. Modele de tip Probit şi Logit 309
8.2.1.3. Testarea semnificaţiei variabilelor explicative
în modelele binare 311
8.2.2. Modele cu alegere multiplă 312
8.2.2.1. Modele Probit şi Logit pentru variabile ordinale 313
8.2.2.2. Modele Probit şi Logit pentru variabile nominale
(modele neordonate) 316
8.2.3. Modele de tip Tobit 319
8.3. Modele de regresie discrete 322
8.3.1. Variabile explicative discrete calitative ce evidenţiază modificarea
termenului liber 323
8.3.2. Variabile calitative ce evidenţiază modificarea pantei dreptei
de regresie 325
8.3.3. Variabile calitative în cazul ecuaţiilor cu variabile încrucişate 327
Cuprins 11

8.3.4. Testarea stabilităţii coeficienţilor de regresie corespunzători

variabilelor calitative 328
8.3.5. Heteroscedasticitatea şi autocorelarea erorilor în cazul modelelor
de regresie cu variabile calitative 331
8.4. Aplicaţii privind analiza de regresie în cazul modelelor econometrice
cu variabile calitative (variabile dummy), utilizând EViews 332

Capitolul 9. Modele de regresie cu ecuaţii simultane 343

9.1. Definirea şi caracteristicile modelelor de regresie
cu ecuaţii simultane (MRES) 343
9.2. Modele de regresie cu ecuaţii simultane (MRES) - forma structurală 345
9.3. Modele de regresie cu ecuaţii simultane (MRES) - forma redusă 348
9.4. Modele de regresie cu ecuaţii simultane (MRES) - forme particulare 353
9.4.1. Modele de regresie cu ecuaţii recursive (sistem triunghiular) 353
9.4.2. Modele de regresie cu ecuaţii independente (sistem diagonal) 354
9.4.3. Modele MRES neintegrate'structural 354
9.5. Condiţii pentru identificarea modelelor MRES 355
9.5.1. Condiţii de ordin pentru identificare, la nivelul modelelor MRES 356
9.5.2. Condiţii de rang pentru identificare, la nivelul modelelor MRES 357
9.6. Metode de estimare a parametrilor la nivelul unui model MRES 365
9.6.1. Metoda indirectă OLS, de estimare a parametrilor unui model
MRES, în forma structurală 366
9.6.2. Metoda OLS în două faze, folosită în estimarea parametrilor
unui model MRES, în forma structurală < 367
9.7. Aplicaţie privind analiza de regresie a unui model cu ecuaţii simultane,
utilizând EViews 371

Partea a IV-a. Analiza econometrică a seriilor de timp 377

Capitolul 10. Modelarea econometrică a seriilor de timp 379

10.1. Definirea şi caracteristicile unei serii de timp 379
10.2. Seriile de timp staţionare şi nestaţionare 381
10.2.1. Saţionaritatea strictă 381
10.2.2. Saţionaritatea slabă 386
10.2.3. Serii de timp nestaţionare 388
10.2.3.1. Definirea, caracterizarea şi staţionarizarea unei serii
de timp nestaţionară 388
10.2.3.2. Tipologia seriilor de timp nestaţionare 394
10.3. Operatori de întârziere şi operatori de avans 398
10.4. Modele de analiză a seriile de timp 399
10.4.1. Proces aleator complet 399
10.4.2. Mişcare aleatoare 400
10.4.3. Proces de medie mobilă de ordinul q, MA(q) 400
10.4.4. Proces autoregresiv de ordinulp, AR(p) 404
12 ECONOMETRIE. Teorie şi aplicaţii utilizând EViews

10.4.5. Proces autoregresiv şi de medie mobilă (ARMA(p,q)) 410

10.4.6. Proces autoregresiv integrat şi de medie mobilă
(ARIMA(p,q,s)) 413
10.5. Aplicaţie privind analiza staţionarităţii unei serii de timp,
utilizând EViews 416

Capitolul 11. Procedura Box-Jenkins 427

11.1. Prezentarea procedurii Box-Jenkins 427
11.2. Analiza staţionarităţii unei serii de timp şi staţionarizarea
unei seriei de timp nestaţionare 430
11.3. Identificarea tipului de model empiric ce va fi aplicat seriei de date 430
11.4. Estimarea parametrilor modelelor autoregresive construite 431
11.5. Testarea caracteristicilor modelelor autoregresive estimate 436
11.6. Introducerea de ipoteze noi în model 436
11.7. Selecţia celui mai bun model 436
11.8. Folosirea modelului selectat pentru analize, prognoze şi control 438
11.8.1. Prognoza pe baza unui model ARMA (p,q) 438
11.8.2. Prognoza pe baza unui model ARTMA(p, q, s) 439
11.8.3. Prognoza pe baza unei serii de date noi, obţinută prin
transformarea Box-Cocs, la nivelul unui model ARTMA (p, ¿7,5) 443
11.9. Aplicaţie privind analiza seriei de timp cu ajutorul procedurii
Box-Jenkins, utilizând EViews 444

Bibliografie 465

Anexe 469

Anexa A. Informaţii ajutătoare în explicitarea prezentării 469

Anexa A l . Date iniţiale 471
Anexa A2. Proprietăţi probabilistice ale unei variabile aleatoare 472
Anexa A3. Estimatori punctuali 476
Anexa A4. Distribuţii (legi) de probabilitate 479
Anexa A5. Surse de date 483
Anexa A6. Prelucrări Capitolul 2, Exemplele 2.3. şi 2.4 487
Anexa A7. Metoda verosimilităţii maxime 489
Anexa A8. Prelucrări Capitolul 2, Exemplul 2.5 490
Anexa A9. Despre utilitarul Data Analisys de sub Excel 492
Anexa A10. Calcul matriceal în Excel 496
Anexa Al 1. Prelucrări Capitolul 3, Exemplul 3.3 501
Anexa Al 2. Estimarea unui interval 502
Anexa Al 3. Relaţia de dependenţă liniară dintre cheltuielile
şi veniturile centrelor medicale 503
Cuprins 13

Anexa B. Tabele statistice 515

Anexa B l . Repartiţia normală (funcţia Gauss-Laplace) 517
Anexa B2. Repartiţia t Student 518
Anexa B2.1. Tabel cu valorile repartiţiei t Student în funcţie
de probabilitatea P(t < ta) şi numărul df
al gradelor de libertate 518
Anexa B2.2. Tabel cu valorile repartiţiei t Student în funcţie
de probabilitatea P{t < ta) şi numărul df al gradelor
de libertate 519
Anexa B2.3. Puncte procentuale ale repartiţiei t Student 521
Anexa B3. Repartiţia F (Fisher-Snedecor) 522
Anexa B3.1. Repartiţia F (Fisher Snedecor). Valorile funcţiei F
{F = sf/s22 ) pentru dfi, df2 grade de libertate şi
a = 0,05, a = 0,01 nivel de semnificaţie, forma extinsă. 522
Anexa B3.2. Repartiţia F (Fisher Snedecor). Valorile funcţiei F
(F = s2/s22 ) pentru dfi, df2 grade de libertate şi
a = 0,05 nivel de semnificaţie 523
Anexa B3.3. Repartiţia F (Fisher Snedecor) Valorile funcţiei F
(F = sţ/s]) pentru dfi, df2 grade de libertate şi
a = 0,01 nivel de semnificaţie, forma extinsă 528
Anexa B4. Repartiţia xl 534
Anexa B4.1. Valorile variabilei xl în funcţie de probabilitatea
<x = P(X2>Z2a) 534
m
Anexa B4.2. Valorile variabilei xl funcţie de probabilitatea
a
= P(X2 > xl) > forma extinsă 535
Anexa B5. Statistica Durbin-Watson (a = 0,05) 536
Anexa B6. Tabel cu numere aleatoare 537

Abstract 541
Contents 543