Tema: „Model multifactorial neliniar”

Se va examina cazul modelelor a căror specificare nu este liniară, dar care sunt
liniare în raport cu parametrii lor.
Se va estima funcţia de producţie de tip Cobb – Douglas, forma căreia este
următoarea:

Q  a 0 K a1 La2 .
Se prezintă informaţii privind producţia (Q), factorul capital (K) şi factorul munca
(L), exprimate îl milioane de franci pentru 25 de întreprinderi:
Tabelul 1:

N d/o Q K L
1 106 9 24
2 81.8 10 15
3 72.8 5 39
4 57.34 3 98
5 66.79 7 12
6 98.23 7 44
7 82.68 4 94
8 99.77 7 50
9 110 9 37
10 118.93 9 44
11 95.05 5 62
12 112.83 9 32
13 64.54 4 58
14 137.22 7 98
15 86.17 5 94
16 56.25 3 73
17 81.1 4 62
18 65.23 4 98
19 149.56 10 90
20 65.43 4 26
21 36.06 2 82
22 56.92 5 12
23 49.59 3 65
24 43.21 4 11
25 121.24 7 72

Se cere:
1. De interpretat economic coeficienţii a1 şi a2 ;
2. De estimat parametrii modelului şi analiza rezultatelor obţinute.
 Rezolvare:
Punctul 1: Atunci când vorbim despre dependenţa producţiei de anumiţi factori, în cazul dat
munca şi capitalul, vorbim, de fapt, despre elasticitatea de producţie a factorului capital şi despre
elasticitatea de producţie a factorului muncă. Avem relaţia de tipul:

Q  a 0 K a1 La2
Dacă efectuăm o transformare logaritmică, în baza 10 în cazul dat, obţinem:

Lg (Q)  lg( 0 )   1 lg( K )   2 lg( L)

Sau elasticitatea lui y faţă de x se defineşte ca fiind un raport de variaţie relativă:
y
y  lg( y )
e  
x  lg( x) raportul derivatelor logaritmice.
x
Astfel, coeficienţii a1 şi a2 sunt elasticităţi. În toate modelele specifice formei Log-Log,
coeficienţii se interpretează direct în termeni de elasticitate.
Punctul 2: Estimarea coeficienţilor
Modelul estimat este următorul:

Lg (Q)  lg( 0 )  1 lg( K )   2 lg( L)   ,

iar pentru cazul dat: LQ   0   1 LK   2 LL   .
Unde variabilele LQ, LK şi LL sunt variabilele Q, K şi L transformate.
N d/o Q K L LQ LK LL
1 106 9 24 2.025306 0.954243 1.380211
2 81.8 10 15 1.912753 1 1.176091
3 72.8 5 39 1.862131 0.69897 1.591065
4 57.34 3 98 1.758458 0.477121 1.991226
5 66.79 7 12 1.824711 0.845098 1.079181
6 98.23 7 44 1.992244 0.845098 1.643453
7 82.68 4 94 1.9174 0.60206 1.973128
8 99.77 7 50 1.999 0.845098 1.69897
9 110 9 37 2.041393 0.954243 1.568202
10 118.93 9 44 2.075291 0.954243 1.643453
11 95.05 5 62 1.977952 0.69897 1.792392
12 112.83 9 32 2.052425 0.954243 1.50515
13 64.54 4 58 1.809829 0.60206 1.763428
14 137.22 7 98 2.137417 0.845098 1.991226
15 86.17 5 94 1.935356 0.69897 1.973128
16 56.25 3 73 1.750123 0.477121 1.863323
17 81.1 4 62 1.909021 0.60206 1.792392
18 65.23 4 98 1.814447 0.60206 1.991226
19 149.56 10 90 2.174815 1 1.954243
20 65.43 4 26 1.815777 0.60206 1.414973
21 36.06 2 82 1.557026 0.30103 1.913814
22 56.92 5 12 1.755265 0.69897 1.079181
23 49.59 3 65 1.695394 0.477121 1.812913
24 43.21 4 11 1.635584 0.60206 1.041393
25 121.24 7 72 2.083646 0.845098 1.857332
Folosind EViews, obţinem următoarele rezultate:

Dependent Variable: LQ
Method: Least Squares
Included observations: 25
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.870999 0.072513 12.01169 0.0000
LK 0.819416 0.049931 16.41091 0.0000
LL 0.261219 0.031112 8.396132 0.0000
R-squared 0.927280 Mean dependent var 1.900511
Adjusted R-squared 0.920669 S.D. dependent var 0.158633
S.E. of regression 0.044680 Akaike info criterion -3.266407
Sum squared resid 0.043919 Schwarz criterion -3.120142
Log likelihood 43.83009 F-statistic 140.2659
Durbin-Watson stat 2.723472 Prob(F-statistic) 0.000000

Modelul estimat este:

LQi  0.87  0.82LK i  0.26LLi  ei ,
unde:
n=25 (numărul întreprinderilor studiate), iar dependenţa dintre producţie şi cei doi factori (capital şi
muncă) este de aproximativ 93% (R2 = 0,93), ceea ce atestă o legătura funcţională între variabila
dependentă şi variabilele independente.

Testăm parametrii ecuaţiei, ştiind că t teor , 0.05, 22 =2,07. Respectiv avem:

Observăm că t teor , 0.05, 22 < t calculat , 2.07<12,01169, deci parametrul constant este semnificativ diferit de 0.

Respectiv, t teor , 0.05, 22 < t calculat , 2.07<16,41, deci şi  1 este semnificativ diferit de 0 şi t teor , 0.05, 22 < t calculat ,

2.07<8,396, deci şi  2 este semnificativ diferit de 0 (cu pragul de semnificaţie de 5%).

Funcţia de producţie estimată este următoarea:

Q  7,4131K 0,82 L0, 26

Pe baza rezultatelor obţinute putem conclude următoarele:
 Modelul estimat statistic este adecvat;
 Elasticitatea producţiei faţă de factorul capital este 0.82, la cresterea capitalului cu 1%, atunci
producţia va creşte cu 8.2%
 Elasticitatea producţiei faţă de factorul muncă este 0.26, respectiv la majorarea factorului muncă
cu 1%, atunci producţia se va majora cu 2,6%
 Coeficientul a0 = 100.87=7.4131