ESTIMACIN DE LA DEMANDA NOTAS TCNICAS SOBRE r2, LA PRUEBA T Y F PARA LA SELECCIN DE LA FUNCIN ESTIMADORA Preparado por Profesor Juan

Pacheco Sea el Modelo Y = a + bX Donde Y es la demanda de un bien X es la variable explicativa por ejemplo el ingreso personal. Para la seleccin de la relacin de una de las formas funcionales de la demanda se utilizan dos tipos de criterios: los econmicos y los estadsticos. Criterios econmicos El criterio econmico ms importante ser la elasticidad Demanda Ingreso, pues se puede calcular la elasticidad en cada una de las funciones y compararla con la observada y as determinar cual funcin es la ms adaptada a los datos reales. Otro criterio de seleccin econmico ser la tasa de variacin histrica de la demanda, la cual se utilizar como punto de referencia el que se confrontar con la tasa de variacin del predictor de cada forma funcional. Criterios estadsticos Los criterios estadsticos sern: el coeficiente de correlacin (r 2), la prueba F, la prueba T y la prueba de Durbin Watson. r2 El coeficiente de correlacin nos indicar el grado de asociacin entre las variables dependiente y la independiente, mostrndonos la adaptacin de la funcin determinadora a la real.

El fundamento de este criterio indica en que; es una relacin donde en el numerador tenemos las desviaciones de la media de la variable dependiente predictada (PY Media PY)**2, la cual est afectada por los valores introducidos de la variable independiente, estas desviaciones se conoce con el nombre de variacin explicada. En el denominador de la relacin se tienen las desviaciones de la media de los valores observados de la variable dependiente, estas desviaciones se llaman variacin total (Y MY)**2. Si la variacin explicada se parece (cuantitativamente) a la variacin total, entonces el ajuste de la funcin ha sido bueno, y el coeficiente de correlacin tomar un valor cercano a 1.0, as se tratar de elegir aquella forma funcional con una r2 ms cercana al 1. Prueba F La prueba F, nos muestra tambin en forma global la bondad de ajuste de la funcin determinadora a la real, a travs de esta prueba se puede concluir que las variables independientes en conjunto contribuyen a explicar significativamente las variaciones de la variable dependiente. El fundamento de la prueba F radica en que es una relacin donde en el numerador se tendr la variacin de la variable dependiente debido a la regresin (Y MediaPY)2 (donde PY es el predictor) y en el denominador la variacin residual (YPY)2 /Grados de libertad. En el caso que las variables independientes no expliquen las variaciones de la variable dependiente, entonces el numerador se parecer mucho al denominador, o sea gran parte de la explicacin recaer sobre el componente de la perturbacin estocstica. Por el contrario, si la introduccin de las variables independiente contribuyen a explicar gran parte de la variacin de las 2 endgenas entonces la expresin (Y x PY) / Grados de libertad,

ser significativamente mayor que la varianza residual, indicando con ello que las variaciones de la endgenas son debido a causas sistemticas, lo que implica que es por causa de la variable explicativa X.

La prueba T se aplica para contrastar la hiptesis de que los coeficiente de regresin y el coeficiente de posicin son diferentes de cero. En el caso del coeficientes de regresin no sea diferente de cero, estaramos en presencia de una falta de correlacin entre las variables dependientes y las independientes. Durbin- Watson Finalmente la prueba de Durbin - Watson nos permite contrastar la autocorrelacin. Es posible que para una misma masa de informacin debido a una transformacin de datos (por ejemplo, logartmica ), se aumente o disminuya la autocorrelacin. As esta prueba tambin puede ser utilizada como un criterio de seleccin de las funciones de demanda. No obstante, las pruebas decisivas son r2, F, y T.