CURSUL 2

2.1. “UTILITATEA” ÎN ADOPTAREA UNEI DECIZII

Conceptul de utilitate apare în teoria deciziilor ca urmare a necesității de

a compara între ele variante decizionale caracterizate prin consecințele lor
exprimate în unități de măsură diferite. Scopul folosirii acestui concept este acela
de:
- a face alegerea rațională, obiectivă, riguroasă;
- de a obține o utilitate cardinală (cu intervale) pentru ordonarea consecințelor,
adică de a avea o măsură care reprezintă nu numai modul în care un decident
apreciază opțiunile, ci spune ceva și despre „distanța” între opțiuni;
- de a structura mai bine mulțimea de opțiuni și ordinea de preferință
corespunzătoare.
Problema aceasta s-a încercat a se rezolva de către Ramsey în 926 și, mai târziu,
de către J. von Neumann și Oskar Morgenstern în 1944 (în continuare vNM)
Definiția utilității dată de Von Neumann-Morgenstern (în continuare va fi indicată
prin “vNM”) se bazează pe următoarea axiomatică:
AXIOMA 1.
Două variante pot fi întotdeauna comparate, adică decidentul poate
oricând pronunța una dintre opțiunile: fie A⪯B, fie B⪯A, fie A∼B pentru
oricare două variante A,B ∈V .
AXIOMA 2.
Relația de preferință este tranzitivă (adică din A⪯B și B⪯C rezultă A⪯C)
iar relația de indiferență este și tranzitivă (din A∼B și B∼C rezultă A∼C) și
simetrică (din A∼B rezulă B∼A).
 AXIOMA 3.
În afară de mulțimea variantelor simple V = {V1, V2, ... Vn} se pot considera
tipuri speciale de variante numite “mixture probabilistice” (lottery) de
forma [pVi, (1-p)Vj ] unde p este probabilitatea de realizare a variantei V i
și 1-p este probabilitatea de realizare a variantei Vj .
AXIOMA 4.
Considerând Vi, Vj, Vk variante apreciate de decident a fi în relația
Vk ≺Vj ≺Vi, atunci există o mixtură probabilistică
V’= [p’Vi, (1-p’)Vk] astfel încât Vj≺V’ și o alta
V “= [p”Vi, (1-p”)Vk] astfel încât V”≺ 'Vj .
AXIOMA 5.
Dacă Vi ∼ Vj, atunci mixtura probabilistică [pVi, (1-p)Vk] va fi totdeauna
preferată mixturii probabilistice [pVj, (1-p)Vk] .

DEFINIȚIA UTILITĂȚII în sensul dat de Von Neumann-Morgenstern

Funcția u :V R se numește utilitate dacă:
1. Dacă Vi ≺ Vj atunci și u(Vi) < u(Vj)
2. u (pVi+(1-p)Vj) = p ·u (Vi)+ (1-p) · u (Vj) , pentru oricare Vi , Vj din V .

OBSERVAȚII
a) Proprietatea 1 este similară monotoniei de tip crescător a unei funcții,
doar că Vi ≺ Vj nu este o inegaliatate de numere, ci exprimă o preferință între
variante.
b) Proprietatea doi generează procedeul practic de estimare a utilităților și
anume se definește utilitatea a două variante din V și pentru celelalte utilitatea
rezultă din această proprietate.

2.2. DECIZII ÎN CONDIȚII DE CERTITUDINE

Știm deja că prin decizii în condiții de certitudine desemnăm acele decizii în care
există o singură stare a naturii, adică elementele implicate, punctele de vedere
sunt de tipul variabilelor controlabile, cu proprietăți și evoluții cunoscute. Asta
înseamnă că, în fundamentarea lor, fiecare acțiune conduce la un rezultat
determinat, cunoscut.

a) Metoda utilității
PAS 1. Se stabilește tipul fiecărui criteriu: de minim sau de maxim. Un criteriu este
"de minim" dacă cel mai bun rezultat este valoarea cea mai mică și un criteriu
este "de maxim" dacă cel mai bun rezultat este valoarea cea mai mare.
PAS 2. Cea mai bună valoare a criteriului va primi utilitatea 1 și cea mai proastă va
primi zero.
PAS 3. Celelalte valori se vor calcula cu formula
u ij  pentru minim

u ij  pentru maxim

unde 𝑐 , 𝑐 reprezintă cel mai mare, respectiv cel mai mic element al
coloanei j (adică cea mai bună și cea mai proastă consecință a criteriului Cj).
PAS 4. Utilitatea totală a fiecărei variante care este suma tuturor urilităților după
toate criteriile

𝑈(𝑉 ) = 𝑢

b) Metoda locurilor ( Onicescu modificată)

PAS 1. Tabelul decizional este modificat în sensul atribuirii de locuri, în ordinea
dată de consecințe, fiecărei variante. Pentru criteriile de maxim locul 1 este
ocupat de varianta cu cea mai mare consecință, iar pentru criteriile de minim locul
1 este ocupat de varianta cu cea mai mică consecință.
PAS 2. Se construiește matricea A=[aij]ij, unde i și j parcurg aceeași mulțime,
respectiv {1,2,…n}. Se observă că este o matrice pătratică.
Elementul aij ϵ { 1, …, n } reprezintă de câte ori varianta Vi ocupă locul j în tabelul
locurilor.
PAS 3. Se calculează locul mediu al fiecărei variante, prin media aritmetică
ponderată cu locul a fiecărei variante.
 ∑ 𝑎 ·𝑗
𝐿𝑜𝑐 (𝑉 ) = ∑ 𝑗

Exemplu
Să presupunem că o firmă caută un sediu pentru o companie pe care dorește
să o înființeze.
Criteriile pe care le folosește pentru a separa variantele sunt:
-suprafața totală a locației (C1)
-tipul de transport public care leagă zona de oraș (C2)
-suprafața zonelor de depozitare (C3)
-zona urbană în care se află (C4)
-numărul locurilor de parcare închiriate pe termen lung (C5)
-facilități logistice: sală de sport, parc, prânz (C6)
- prețul energiei electrice (C7).
Tabelul decizional al problemei este prezentată în tabelul 8.
Tab.8
Variante/Criterii C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
m2 m2 Euro/kw
V 2000 Tram 200 Zona I 25 1 1.2
1
V 2200 Metrou+tram 300 Zona II 20 1 +2 1.4
2
V 2500 Tren+metrou 100 Zona 40 1+2+3 1.1
3
+bus III
V 4000 Metrou +bus 500 Zona I 100 2+3 1.5
4

a)Metoda utilității conduce la utilitățile prezentate în tabelul 9.

Tab.9
Variante/Utilități C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
V 0.1 0.5 0.50 0.50 0 0.66 0.25 2.51
2
V 0.25 1 0 0 0.25 0.33 1 2.83
3
V 1 0.5 1 1 1 1 0 5.5
4

iar ordinea de preferință a variantelor este: V1 ≺V2 ≺V3 ≺V4 , V4 fiind varianta
aleasă.
b)Metoda locurilor prelucrează consecințele înlocuindu-le cu ierarhii, după cum
este prezentat în tabelul 10.
De menționat faptul că locul 1 este cel mai bun, așadar varianta cu locul mediu cel
mai mic este cea mai bine plasată.

Tab.10
Variante/Locuri
V 4 3 3 1 3 4 2
1
V 3 2 2 2 4 2 3
2
V 2 1 4 3 2 1 1
3
V 1 2 1 1 1 3 4
4

Elementele matricei A sunt prezentate sub forma tabelului 11.

Tab.11
Variante/Locuri Loc Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc mediu
1
V 1 1 3 2 1 · 1 + 1 · 2 + 3 · 3 + 4 · 2 20
1 = =2
1+2+3+4 10
V - 4 2 1 18/10=1,8
2
V 3 2 1 1 14/20=1,4
3
V 4 1 1 1 13/10=1,3
4

Ordinea variantelor este V1 ≺V2 ≺V3 ≺V4 , deci tot V4 este varianta aleasă.
OBSERVAȚIE
Exemplul analizat oferă aceeași ordonare a preferințelor, V1 ≺V2 ≺V3 ≺V4 prin
ambele metode. Este, evident, o întâmplare ce nu reprezintă cazul general.
Metodele apreciază în mod diferit variantele, prima ține seama explicit de
valoarea consecințelor, în timp ce a doua apreciază doar ierarhizarea generată de
consecințe.

2.3. DECIZII ÎN CONDIȚII DE RISC SAU DE INCERTITUDINE

1. Condițiile de risc presupun existența mai multor stări ale naturii care au
probabilități cunoscute.
Metoda speranţei matematice În această situaţie se calculează utilitatea
variantelor după criteriile stabilite, aceleași în fiecare stare a naturii considerate (a
condiţiilor obiective).

Tab.12 Decizie în condiții de risc

VARIANTE Starea naturii 1 Starea naturii 2 ……….. Starea naturii n

Utilități Utilități ……………. Utilități
C1 C2… Cm C1 C2… ..Cm
V1 u111 u112… u11m u121 u122… u12m ……… u1n1 u1n2… u1nm

V2 u211 u212… u21m u221 u222… u22m ………. u2n1 u2n2… u2nm

…….. ……….. ………. ………. ………

Vr ur11 ur12… ur1m ur21 ur22… ur2m ………. urn1 urn2… urnm

PROBABILITATEA P1 P2 Pn

PAS 1. Se calculează aditiv utilitatea totala a fiecărei variante în fiecare stare a

naturii.
Tab.13
VARIANTE Starea naturii 1 Starea naturii 2 ……….. Starea naturii n
Utilitea totala Utilitea totala Utilitea totala
V1 U11=∑ 𝑢 U12=∑ 𝑢 ......... U1n=∑ 𝑢
…….. ... .... ..... ......
Vr Ur1=∑ 𝑢 Ur2=∑ 𝑢 Urn=∑ 𝑢
PROBABILITATEA P1 P2 Pn

Varianta optimă va fi cea care are cea mai mare utilitate de sinteză care se
calculează ca medie aritmetică a a utilităților totale ponderate cu probabilitatea
apariţiei fiecărei stări.
Atenție: n desemnează aici numărul de stări ale naturii. Speranța matematică este
utilitatea sinteză următoare:
∑ 𝑢 ·𝑝
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑧ă(𝑉 ) = ∑ 𝑝
Cum stările naturii identificate acoperă complet fenomenul decizional analizat,
reuniunea lor reprezintă evenimentul sigur (cu certitudine se va întâmpla una din
acele stări și numai una), de aceea ∑ 𝑝 = 1 și formula anterioară devine:

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑧ă(𝑉 ) = 𝑢 ·𝑝

2.Condiţiile de incertitudine sunt acelea în care nu se dispune de informaţii

necesare pentru a stabili probabilităţile de manifestare ale stărilor condiţiilor
obiective şi variabilele sunt parţial necontrolabile. Necunoașterea probabilității de
producere a stărilor naturii se poate datora lipsei de regularitate a „loteriei
naturale” (incertitudine exogenă) sau lipsei de informaţie (incertitudine
endogenă).
Dată fiind imposibilitatea estimării probabilităţilor, se poate depăși situația
facând estimarea subiectivă a probabilităţilor, pe baza inferenţelor făcute în urma
observării acţiunilor oamenilor pe o perioadă lungă de timp.

Reguli de adoptare a deciziilor în condiții de risc (Metode elementare)

1.Regula proporţionalităţii sau a echilibrului (dezvoltată de Bayes-Laplace)

presupune aplicarea metodei speranței matematice în care stările naturii se
presupun a fi echiprobabile ( au aceași probabilitate)
Deoarece P1= P2=... Pn și ∑ 𝑝 = 1 rezultă că P1= P2=... Pn =
Tab.14
VARIANTE Starea naturii 1 Starea naturii 2 ……….. Starea naturii n
Utilitea totala Utilitea totala Utilitea totala
V1 U11=∑ 𝑢 U12=∑ 𝑢 ......... U1n=∑ 𝑢
…….. ... .... ..... ......
Vr Ur1=∑ 𝑢 Ur2=∑ 𝑢 Urn=∑ 𝑢
PROBABILITATEA P1 = P2 = ……. Pn =
Așadar, dacă probabilitățile sunt egale, se ajunge la stabilirea variantei optime ca
fiind cea pentru care media aritmetică a consecinţelor este cea mai mare.

Metoda lui Laplace se mai numește și legea motivației insuficiente de a căuta

probabilitățile de apariție ale stărilor naturii.

Următoarele modelele de decizie propuse caută să identifice beneficiile şi

pierderile minime şi maxime şi să aleagă strategiile care par să garanteze
obţinerea primelor şi evitarea celor din urmă.

2.Regula prudentă (dezvoltată de Wald A.), stabileşte varianta optimă ca fiind cea
care asigură maximum dintre utilitatățile minime ale variantelor (adică în cele mai
nefavorabile stări ale naturii). Se alege varianta Vi care asigură

max i=1...r (min j=1...n (uij)) = max i=1...r (min (ui1,..., uin ))

3.Regula optimistă stabileşte varianta optimă ca fiind cea care asigură utilitatea
maximă dintre cele mai favorabile utilități în toate stările naturii. Se alege varianta
Vi care asigură

max i=1...r (max j=1...n (uij)) = max i=1...r (max (ui1,..., uin ))

4.Regula optimalităţii (dezvoltată de Hurwicz L.) este o combinaţie dintre cele

două prezentate mai sus şi stabileşte varianta optimă ca fiind maximum dintre
consecinţa economică maximă a variantei şi consecinţa economică minimă a
variantei, într-o combinaţie ponderată a acestora. Pentru fiecare alternativă
se va calcula o combinaţie cu un coeficient de realism 0  a  1 (a=optimism,
1-a=pesimism). Se alege varianta cu cea mai mare valoare a combinației.
Tab.15 Decizia prin metoda optimalității

Alternative Stări ale naturii max min a·max (Uin)+ (1-a) · min Optiune
S1 ... Sn (Uin) (Uin) (Uin)
V1 U11 ..... U1n
...
Vr Ur1 ..... Urn
5.Regula minimizării regretelor (dezvoltată de Savage L.) stabileşte varianta
optimă ca fiind acea variantă pentru care regretul maxim de a nu fi ales varianta
cea mai bună să fie cel mai mic, adică aceea care asigură
min i=1...r [max j=1...n (max i=1...r (uij) - uij) ]
Expresia max i=1...r (uij) - uij se numește regret și primul pas al metodei constă
în realizarea matricei regretelor R=[r ij]i=1…r,j=1…n cu rij= max i=1...r (uij) - uij

Aceste reguli elementare care se aplică unei probleme decizionale se aleg în

funcție de natura problemei rezolvate. Astfel dacă decizia este foarte importantă
și unele consecințe sunt dezastruoase, atunci obligatoriu se aplică regula
prudentă. Regula de maximax este o atitudine curajoasă, de ignorare a
pierderilor.

Prin exemplul următor se exemplifică toate metodele elementare prezentate.

Fie situația decizională din tabelul 16:
Tab. 16
Varianta Stările naturii
Utilități S1 Utilități S2 Utilități S3
V1 1,5 1,3 1,4
V2 1,6 1,4 1,4
V3 1,4 1,2 1,5

1. Regula lui Laplace consideră aceași probabilitate de producere pentru cele 3

stări ale naturii, deci p1=p2=p3= 1/3
U(V1)= 1/3·1,5+1/3· 1,3+ 1/3·1,4= 1/3 ·4,2=1,4
U(V2)= 1/3·1,6+1/3· 1,4+ 1/3·1,4= 1/3 ·4,4=1,46
U(V3)= 1/3·1,4+1/3· 1,2+ 1/3·1,5= 1/3 ·4,1=1,36
max (1,4; 1,46; 1,36)= 1,46
Se recomandă alegerea lui V2.

2.Regula prudentă recomandă alegerea lui V2 deoarece

max (min (1,5; 1,3; 1,4); min (1,6; 1,4; 1,4); min (1,4; 1,2; 1,5))=
= max(1,3; 1,4; 1,2) = 1,4 corespunde linei a doua.

3.Regula optimistă recomandă alegerea lui V2 deoarece

max (max (1,5; 1,3; 1,4); max (1,6; 1,4; 1,4); max (1,4; 1,2; 1,5))=
max(1,5; 1,6; 1,5) =1,6 corespunde linei a doua.

4. Regula optimalității, pentru a=0,6 conduce la alegerea variantei V2, după cum
rezultă din tabelul 17
Tab.17
Varianta S1 S2 S3 max uij min uij a max uij+(1-a) min uij
V1 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 0,6·1,5+0,4·1,3=1,42
V2 1,6 1,4 1,4 1,6 1,4 0,6·1,6+0,4·1,4=1,52
V3 1,4 1,2 1,5 1,5 1,2 0,6·1,5+0,4·1,2=1,38

Pentru alte valori ale lui a in intervalul [o,1] se pot obține alte alegeri. Mai mult, se
poate analiza si senzitivitatea problemei, adica se poate analiza care sunt valorile
parametrului a care schimbă decizia.

5. Regula regretelor cere întocmirea tabelului regretelor.

Tab.18
Varianta Regrete Max rij
S1 S2 S3
V1 1,6-1,5=O,1 1,4-1,3=0,1 1,5-1,4=0,1 Max(0,1; 0,1; 0,1)=0,1
V2 0 0 0,1 Max(0; 0; 0,1)=0,1
V3 0,2 0,2 0 Max(0,2; 0,2; 0)=0,2

Cel mai mic regret maxim înseamnă min(0,1; 0,1; 0,2)= 0,1 adică se poate alege
oricare dintre variantele V2 și V1 ele asigurând același cel mai mic regret maxim.