Analisis de Decisiones

ANLISIS DE DECISIONES
El anlisis de decisiones puede utilizarse para desarrollar una estrategia ptima cuando un decidor se enfrenta a varias alternativas de decisin y a una incertidumbre o patrn de eventos futuros llenos de riesgos. Aunque se haya hecho un minucioso anlisis de decisiones, los eventos futuros hacen incierta la consecuencia final. En algunos casos, la alternativa seleccionada puede proporcionar resultados buenos o excelentes. En otros, puede ocurrir en el futuro un evento relativamente improbable que causa que la alternativa de decisin seleccionada d resultados apenas regulares, o incluso malos. El riesgo asumido con la eleccin de cualquier alternativa es el resultado directo de incertidumbre asociada con la consecuencia final. Un buen anlisis de decisiones incluye una exploracin del riesgo, de donde el tomador de decisiones obtiene informacin de probabilidades sobre las consecuencias favorables o desfavorables de sus acciones. Para comenzar el tema de anlisis de decisiones se considerara una situacin sencilla con pocas alternativas de decisin y pocos eventos futuros posibles. Aunque no por ello, se pierda generalidad en la exposicin de los aspectos tericos asociados.
1 FORMULACIN DEL PROBLEMA

El primer paso para hacer un anlisis de decisiones es la formulacin del problema, generalmente es una declaracin verbal o escrita del mismo. Luego se identifican las alternativas de decisin, los eventos futuros y los resultados posibles asociados con cada alternativa de decisin y a cada evento futuro. A los eventos futuros se le denomina estado de naturaleza debido a que son eventos fortuitos y el decidor no tiene control sobre ellos. Caso 1. Plan de urbanizacin rural para descanso
PTIMA CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. compr unos terrenos en una franja prxima a la desembocadura del ro Tonusco al ro Cauca, sobre la va que conduce al casco urbano del Municipio de Santa F de Antioquia. El clima clido, los paisajes naturales y la arquitectura colonial son atractivos tursticos muy valorados en esta regin del Occidente cercano antioqueo. La
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Recopilacin libre del profesor Luis Alfonso Acevedo, tomada de ANDERSON, David R.; et al. Mtodos cuantitativos para negocios. 9 edicin. Thomson Learning. Mxico, 2005. 822 p. ISBN 970-686-372-9. Cualquier comentario o sugerencia puede enviarse a alfaceve2@gmail.com.
constructora tiene destinado los terrenos para construir un proyecto urbanstico de casas veraniegas de lujo, cuyos precios van a oscilar entre 300 y 1.400 millones de pesos. Los bocetos arquitectnicos para tres proyectos de diferentes tamaos se enviaron a la mesa de diseo. El primer proyecto est concebido para un complejo urbanstico de 30 casas, el segundo tienen un tamao de 60 unidades y el tercero es para 90 casas. El xito financiero del proyecto depende del tamao del complejo y del comportamiento de la demanda en el futuro.
Hasta ahora se puede identificar algunos aspectos importantes para hacer un anlisis de decisiones. De la formulacin del problema se hace evidente que la decisin que se desea tomar es qu tamao debera tener el complejo urbanstico, para lo cual se tiene tres alternativas de decisin: : Construir un complejo urbanstico de 30 unidades : Construir un complejo urbanstico de 60 unidades : Construir un complejo urbanstico de 90 unidades
Por otro lado, un factor crtico para poder tomar la decisin es la incertidumbre que se tienen en la demanda de las casas cuando se est en la etapa de venta del complejo urbanstico. Para pasar esta dificultad, la Gerencia de ptima ha definido que la demanda se puede considerar en dos niveles: una demanda alta, indicado que puede ocurrir que se tenga un grupo significativo de clientes interesados en ser propietarios de una unidad del complejo urbanstico, o una demanda baja, si ocurrir que se tiene un grupo significativo de clientes poco interesados en ser propietarios de una unidad del complejo urbanstico.
Al igual que para las alternativas de decisin, en la situacin se identifican dos estados de naturaleza para el evento futuro de la demanda: : Tener una demanda alta para el proyecto : Tener una demanda baja para el proyecto El orden lgico de desenlace del proyecto es: primero, la Gerencia toma una decisin sobre el tamao del complejo que construir, segundo, se debe esperar cmo ser la demanda; y tercero, dependiendo de la decisin tomada y del comportamiento de la demanda, habr una consecuencia o resultado, que es la ganancia que dejar el proyecto.
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1.1 DIAGRAMA DE INFLUENCIA

El diagrama de influencia es una herramienta grfica que muestra las relaciones entre las decisiones, los eventos futuros y los resultados de un problema de decisin. Los nodos en un diagrama de influencias se usan para representar las decisiones, los eventos futuros y los resultados. Se usan rectngulos para describir los nodos de decisin, los crculos se emplean para los nodos de eventos y los rombos simbolizan a los nodos de resultados. La influencia de un nodo sobre otro se indica a travs de un arco de influencia, cuya direccin coincide con la orientacin de la relacin entre los dos nodos que une. En la Figura 1.1 se muestra el diagrama de influencia para la decisin de PTIMA. El tamao del complejo es un nodo de decisin, la demanda es un nodo de eventos y la ganancia es un nodo de resultados. Los arcos que conectan los nodos indican que el tamao del complejo y la demanda influyen sobre la ganancia que dejar el proyecto.
Estados de la naturaleza: : Demanda alta : Demanda baja
Demanda
Alternativas de decisin: : Complejo urbanstico de 30 unidades : Complejo urbanstico de 60 unidades : Complejo urbanstico de 90 unidades
Tamao del proyecto
Ganancia
Figura 1.1. Diagrama de influencia para el proyecto de PTIMA
1.2 MATRIZ DE RESULTADOS

La matriz de resultados es una tabla donde se listan todos los resultados que se obtienen para cada combinacin posible de alternativas de decisin y estados de naturaleza. En el
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caso que se tiene en consideracin, la matriz de resultados se debe construir sobre la base de tres alternativas de decisin y dos estados de la naturaleza para la demanda.
Con el fin de decidir qu tamao se debe elegir para construir el complejo urbanstico de ptima, la presidencia ha estimado que las ganancias que dejar el proyecto en millones de pesos, dependiendo del tamao y de la demanda que se presente en el momento de la etapa de venta del proyecto, ser de acuerdo a los valores de la Tabla 1.1. Tabla 1.1. Matriz de resultados para el proyecto de PTIMA
Demanda del proyecto Tamao del proyecto Demanda alta Complejo urbanstico de 30 unidades Complejo urbanstico de 60 unidades Complejo urbanstico de 90 unidades 8.000 millones de pesos 14.000 millones de pesos 20.000 millones de pesos Demanda baja 7.000 millones de pesos 5.000 millones de pesos -9.000 millones de pesos
1.3 RBOLES DE DECISIN

Un rbol de decisin proporciona una representacin grfica del proceso de toma de decisiones. La Figura 1.2 es el rbol de decisin para el proyecto de ptima. Un rbol de decisin muestra la progresin natural o lgica que ocurrir en el tiempo. Primero, ptima debe tomar una decisin con respecto al tamao del proyecto. Despus de implementada la decisin, ocurrir alguno de los dos comportamientos que se espera de la demanda. As, cada rama del rbol indica el resultado asociado con una secuencia particular de accin tomada y evento presentado. Por ejemplo, en el nodo de decisin 1 se puede elegir construir un complejo de 90 unidades ( ). Despus de implementada esta accin, en el nodo de eventos 4, la demanda que se presenta durante la etapa de ventas del proyecto es baja ( ) entonces el resultado es la obtencin de 9.000 millones de pesos en prdidas.
2 TOMA DE DECISIONES CON INCERTIDUMBRE

Cuando se desconocen las probabilidades de ocurrencia de los eventos futuros o de los estados de naturaleza se est haciendo un anlisis de decisiones bajo incertidumbre. En este caso, al decidor se le dificulta acceder a informacin confiable para evaluar las probabilidades de los eventos futuros, o nicamente desea hacer un anlisis simple de la
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mejor y la peor alternativa de decisin. Cuando se acta con incertidumbre se tienen varios enfoques para tomar una decisin, sin embargo, ellos no conducen a los mismos resultados bajo iguales condiciones; por lo cual, antes de aplicarse una metodologa de eleccin particular, se debe considerar qu enfoque es ms apropiado para la situacin analizada.
8.000 M$
7.000 M$
14.000 M$
5.000 M$
20.000 M$
-9.000 M$
Figura 2.1. rbol de decisin para el proyecto de PTIMA
2.1 ENFOQUE OPTIMISTA

El enfoque optimista evala cada alternativa de decisin en funcin del mejor resultado que pueda ocurrir: la alternativa recomendada ser la asociada al mejor resultado posible. Para un problema de maximizacin, el enfoque optimista conduce al decisor a elegir la alternativa con el mayor resultado entre los resultados mximos posibles, en ese caso se dice que se tiene un enfoque maximax (el mximo resultado de los mximos resultados). Para problemas de minimizacin, este enfoque conduce a seleccionar la alternativa con el menor resultado entre resultados mnimos posibles, correspondiendo a un enfoque minimin (el mnimo resultado de los mnimos resultados).
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Para tomar una decisin sobre el tamao del complejo que planea construir ptima usando el enfoque optimista se debe proceder as: primero, se determina el mejor resultado para cada alternativa de decisin; segundo, se selecciona la alternativa de decisin que proporciona la mayor ganancia posible. En la Tabla 1.2 se describe detalladamente el proceso de decisin. Debido a que la mayor ganancia posibles es 20.000 millones de pesos, correspondiendo a , la decisin de construir un complejo urbanstico de 90 unidades es la alternativa recomendada usando el enfoque optimista
Tabla 2.1. Aplicacin del enfoque optimista (maximax) al proyecto de PTIMA
Tamao del proyecto Complejo urbanstico de 30 unidades Complejo urbanstico de 60 unidades Complejo urbanstico de 90 unidades Ganancia mxima 8.000 millones de pesos 14.000 millones de pesos 20.000 millones de pesos
Alternativa de decisin recomendada: Construir un complejo urbanstico de 90 unidades
2.2 ENFOQUE CONSERVADOR

El enfoque optimista evala cada alternativa de decisin desde el punto de vista del peor resultado que pueda ocurrir. La alternativa recomendada ser la correspondiente al mejor resultado de los peores resultados posibles. En un problema de maximizacin, el enfoque conservador conducir al tomador de decisiones a elegir la alternativa con el mayor resultado entre los resultados mnimos posibles, en ese caso se dice que se tiene un enfoque maximin (el mximo resultado de los mnimos resultados). Para problemas de minimizacin, este enfoque conducir a seleccionar la alternativa con el menor resultado entre resultados mximos posibles, correspondiendo a un enfoque minimax (el mnimo resultado de los mximos resultados). Con respecto al proyecto de ptima, usando el enfoque conservador, se debe determinar el peor resultado para cada alternativa de decisin y seleccionar la alternativa de decisin que proporciona la mayor ganancia. En la Tabla 1.3 se muestran los valores obtenidos al aplicar un enfoque maximin. Debido a que la mayor ganancia es 7.000 millones de pesos, correspondiendo a 30 unidades.
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, la decisin recomendada es construir un complejo urbanstico de
2.3 ENFOQUE DE ARREPENTIMIENTO

El enfoque de arrepentimiento no es completamente optimista ni puramente conservador. Este enfoque se basa en el costo de oportunidad que se incurre cuando se toma una decisin particular y se desech otra alternativa que tena un mejor resultado. Por ejemplo, para el proyecto de ptima cuando la demanda es dbil, vase la matriz de resultados (Tabla 1.1), la primera alternativa tiene la mayor ganancia, 7.000 millones de pesos. Si se eligiera esta alternativa, el costo de oportunidad sera cero, porque en ese caso se estara seleccionando la alternativa de mayor ganancia. Sin embargo, si se eligiera la segunda alternativa, que tiene una ganancia de 5.000 millones de pesos, se estara perdiendo la oportunidad de obtener 7.000 millones de pesos de ganancia por no seleccionar la alternativa de ganancia posible; esto implicara que se est incurriendo en un costo de oportunidad de 2.000 millones de pesos ( oportunidad de 16.000 millones de pesos (
Tabla 2.2. Aplicacin del enfoque conservador al proyecto de PTIMA
Tamao del proyecto Complejo urbanstico de 30 unidades Complejo urbanstico de 60 unidades Complejo urbanstico de 90 unidades Ganancia mnima 7.000 millones de pesos 5.000 millones de pesos -9.000 millones de pesos
). As ).
mismo, con la tercera alternativa de decisin se estara asumiendo un costo de
La prdida de oportunidad o el arrepentimiento se puede calcular a partir de la siguiente expresin. Donde es el valor del arrepentimiento asociado con la alternativa de decisin y el estado de naturalez a, es el valor del resultado correspondiente a la y es el resultado asociado a la . En problemas de maximizacin, . A su vez, en problemas mejor decisin para el estado de naturaleza alternativa de decisin y el estado de naturaleza
ser la entrada mayor en la columna del estado de naturaleza
de minimizacin corresponder a la menor entrada. El uso del valor absoluto en la Ecuacin 1.1 tiene como fin obtener valores positivos en los problemas de minimizacin donde siempre va a ser menor que .
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2.1 El enfoque de arrepentimiento sigue una metodologa minimax, cuyo primer paso es calcular los costos de oportunidad para cada una de las combinaciones de alternativas de decisin y estados de naturaleza, el segundo paso es determinar el mayor costo de oportunidad para cada alternativa de decisin; y por ltimo, se selecciona la alternativa de decisin que proporciona el menor costo de oportunidad posible. En la Tabla 1.4 se muestran los valores del costo de oportunidad para el proyecto de ptima, y en la Tabla 1.5 se describe detalladamente el proceso de decisin requerido en el enfoque de arrepentimiento.
Tabla 2.3. Costos de oportunidad para el proyecto de PTIMA
Demanda del proyecto Tamao del proyecto Demanda alta Complejo urbanstico de 30 unidades Complejo urbanstico de 60 unidades Complejo urbanstico de 90 unidades 12.000 millones de pesos 6.000 millones de pesos 0 millones de pesos Demanda baja 0 millones de pesos 2.000 millones de pesos 16.000 millones de pesos
Tabla 2.4. Aplicacin del enfoque de arrepentimiento al proyecto de PTIMA

Tamao del proyecto Complejo urbanstico de 30 unidades Complejo urbanstico de 60 unidades Complejo urbanstico de 90 unidades Costo de oportunidad mximo 12.000 millones de pesos 6.000 millones de pesos 16.000 millones de pesos
Los tres enfoques expuestos proporcionan recomendaciones diferentes, lo cual en s nos es malo; tan slo refleja las diferencias de filosofas en el proceso de toma de decisiones que subyacen en cada uno de los enfoques. No obstante, El decisor es quien debe elegir el enfoque que ms apropiado para la situacin que est analizando. Sin embrago, la principal desventaja con estos enfoques radica en la no-utilizacin de informacin sobre las probabilidades de los diversos estados de la naturaleza.
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TOMA DE DECISIONES BAJO RIESGO
Hace referencia cuando se dispone de informacin sobre las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de naturaleza. En ese caso, se utiliza el enfoque del valor esperado para identificar la mejor alternativa de decisin. Para un anlisis de decisin dado, con un total de estados de naturaleza posibles y cada uno con probabilidad , donde los estados de naturaleza son mutuamente excluyentes, impidindose la ocurrencia simultnea de dos o ms estados; se debe cumplir, desde la teora de probabilidades clsica, que: 3.1 3.2 El valor esperado de la alternativa de decisin se define como: 3.3 En palabras, el valor esperado de una alternativa de decisin es la suma de los resultados ponderados para la alternativa de decisin. El peso para un resultado es la probabilidad del estado de naturaleza asociado, y por consiguiente, la probabilidad de ocurrencia el resultado.
Regresando al proyecto de ptima, la Gerencia es optimista con respecto al potencial para el complejo urbanstico, por lo cual se ha hecho un una evaluacin inicial de probabilidades subjetivas que condujo a una probabilidad del 80% de que se presente una demanda alta y un 20% que sea baja.
Usando los valores de probabilidades proporcionados por la Gerencia, se puede aplicar la Ecuacin 1.4 y evaluar los valores esperados para cada una de las alternativas de decisin. Por tanto, usando el enfoque del valor esperado, se determina que construir un complejo urbanstico de 90 unidades es la alternativa de mayor valor esperado, 14.200 millones de pesos, por lo cual es la decisin que se debe recomendar. En las figuras 1.3 y 1.4 se
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muestran los rboles de decisin que corresponden a la aplicacin del enfoque del valor esperado para el proyecto de ptima.
8.000 M$
7.000 M$
14.000 M$
5.000 M$
20.000 M$
-9.000 M$
Figura 3.1. rbol de decisin para el proyecto de PTIMA con probabilidades para la demanda
Cuando en un anlisis de decisiones se tiene la oportunidad de acceso a informacin que permita determinar, con plena certeza, que estado de la naturaleza va a ocurrir, se dice que se tiene informacin perfecta. Para evaluar el valor potencial de sta, supngase que se ha determinado completamente cual estado de la naturaleza suceder, lo que obligar al decidor a adoptar la alternativa de decisin que tenga el mejor resultado. De este modo, habr una alternativa de decisin ms adecuada que las dems para ser tomada bajo un estado de naturaleza particular, de lo cual se estructurar una estrategia de decisin ptima en un caso dado. Adicional a lo anterior, con informacin perfecta tambin se podra calcular el valor esperado de la estrategia de decisin ptima, haciendo uso de las probabilidades asociadas a cada estado de la naturaleza.
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VE=7.800 M$
VE=12.200 M$
VE=14.200 M$
Figura 3.2. Aplicacin del enfoque del valor esperado al proyecto de PTIMA
Por ejemplo, para el proyecto de ptima, si se conociera con seguridad que se va a suceder el estado de naturaleza decisin (demanda alta), se debera adoptar la alternativa de , construir un complejo urbanstico de 30 unidades, por tener el mejor (demanda baja), la mejor alternativa de
resultado, con 20.000 millones de pesos. Del mismo modo, si ptima supiera con seguridad que ocurrir el estado de naturaleza decisin sera , construir un complejo urbanstico de 30 unidades, con un resultado de
7.000 millones de pesos. Por tanto, la estrategia de decisin ptima en este caso es: Si ocurre Si ocurre , seleccionar , seleccionar con un resultado de 20.000 millones de pesos con un resultado de 7.000 millones de pesos
Para determinar el valor esperado con informacin perfecta de esta estrategia de decisin se debe recurrir a las probabilidades de los estado de naturaleza y perfecta indique el estado de la naturaleza para el estado de la naturaleza decisin con informacin perfecta ( y : dara un lograra una . Por tanto, existe una probabilidad del 80% de que una informacin y la alternativa de decisin
resultado de 20.000 millones de pesos. Del mismo modo, con una probabilidad del 20% , la alternativa de decisin ptima ) es: ganancia de 7.000 millones de pesos. Por tanto el valor esperado de la estrategia de
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Antes se haba recomendando, usando el enfoque del valor esperado cuando no se tena informacin perfecta, adoptar la alternativa de decisin esperado sin informacin perfecta ( perfecta ( debido a que sta permita el mejor valor esperado, 14.200 millones de pesos, al que se le puede denominar valor ). Por lo cual, el valor esperado de informacin y 3.4 En la Ecuacin 1.5, el valor absoluto es para tener resultados positivos cuando se trabaja con problemas de minimizacin. El valor esperado de la informacin perfecta es una justificacin muy contundente de permitir una investigacin de mercados como una opcin de lograr ms informacin sobre los estados de naturaleza. Por ejemplo, en el caso de ptima, un tan alto es una razn importante para tener un conocimiento ms exacto sobre el comportamiento que se puede esperar de la demanda en el momento de la comercializacin del proyecto. . ) se puede calcular como la diferencia de
El enfoque de valor esperado tambin se puede considerar a partir del costo de oportunidad o arrepentimiento. Usando las probabilidades de cada estado de naturaleza se puede calcular con la Ecuacin 1.4, un costo de oportunidad esperado ( minimizacin, la alternativa de decisin con el menor ) para cada alternativa de decisin. Sin tener en cuenta si el problema es de maximizacin o de ser la decisin recomenda. Al mismo tiempo, el costo de oportunidad esperado mnimo ser equivalente al valor esperado de informacin perfecta. Aplicado esto al proyecto de ptima (Tabla 1.4), el proceso es as:
Por tanto, con comprueba que el
de 3.200 millones de pesos, mnimo es equivalente a .
es la decisin recomendada, y se
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4 ANLISIS DE RIESGO Y DE SENSIBILIDAD

El anlisis de riesgo ayuda al decidor a reconocer la diferencia entre el valor esperado de una alternativa de decisin y el resultado que puede ocurrir en realidad. El anlisis de sensibilidad tambin ayuda al tomador de decisiones describiendo cmo los cambios en las probabilidades del estado de naturaleza, o los cambios en los resultados o ambos, afectan la alternativa de decisin recomendada.
4.1 ANLISIS DE RIESGO

Una alternativa de decisin y un estado de naturaleza se combinan para generar el resultado asociado con una decisin. El perfil de riesgo para una alternativa de decisin muestra los resultados posibles junto con sus probabilidades relacionadas. Para el proyecto de ptima se ha mostrado que la mejor decisin, usando el enfoque del valor esperado, es construir un complejo de 90 unidades. El . se basa en una probabilidad de una ganancia de decisin recomendada. y de 0,2 para obtener una perdida de para obtener
A partir de esta informacin se puede construir el perfil de riesgo para la alternativa de
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1 FORMULACIN DEL PROBLEMA

1.1 DIAGRAMA DE INFLUENCIA

Estados de la naturaleza: : Demanda alta : Demanda baja

Tamao del proyecto

Figura 1.1. Diagrama de influencia para el proyecto de PTIMA

1.2 MATRIZ DE RESULTADOS

1.3 RBOLES DE DECISIN

2 TOMA DE DECISIONES CON INCERTIDUMBRE

Figura 2.1. rbol de decisin para el proyecto de PTIMA

2.1 ENFOQUE OPTIMISTA

Alternativa de decisin recomendada: Construir un complejo urbanstico de 90 unidades

2.2 ENFOQUE CONSERVADOR

, la decisin recomendada es construir un complejo urbanstico de

2.3 ENFOQUE DE ARREPENTIMIENTO

mismo, con la tercera alternativa de decisin se estara asumiendo un costo de

Alternativa de decisin recomendada: Construir un complejo urbanstico de 30 unidades

ser la entrada mayor en la columna del estado de naturaleza

Tabla 2.4. Aplicacin del enfoque de arrepentimiento al proyecto de PTIMA

Alternativa de decisin recomendada: Construir un complejo urbanstico de 60 unidades

TOMA DE DECISIONES BAJO RIESGO

Por tanto, con comprueba que el

de 3.200 millones de pesos, mnimo es equivalente a .

4 ANLISIS DE RIESGO Y DE SENSIBILIDAD

4.1 ANLISIS DE RIESGO

A partir de esta informacin se puede construir el perfil de riesgo para la alternativa de

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